中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告

中银证券中证500交易型开放式指数证券

投资基金联接基金

2025年中期报告

2025年6月30日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 30 日中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。

第 2页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3其他指标...............................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................16

6.3净资产变动表............................................17

6.4报表附注..............................................19

§7投资组合报告.............................................41

7.1期末基金资产组合情况........................................41

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................54

第 3页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............54

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........54

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............54

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............54

7.11本基金投资股指期货的投资政策...................................54

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54

7.13投资组合报告附注.........................................54

§8基金份额持有人信息..........................................55

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................56

§9开放式基金份额变动..........................................56

§10重大事件揭示............................................57

10.1基金份额持有人大会决议......................................57

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................57

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57

10.4基金投资策略的改变........................................58

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................58

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................58

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................58

10.8其他重大事件...........................................59

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................60

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................60

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61

§12备查文件目录............................................61

12.1备查文件目录...........................................61

12.2存放地点.............................................61

12.3查阅方式.............................................61

第 4页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称中银证券中证 500ETF 联接基金基金主代码008258基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年5月14日基金管理人中银国际证券股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份71467563.85份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

中银证券中证 500ETF 联接 A 中银证券中证 500ETF 联接 C金简称下属分级基金的交

008258008259

易代码报告期末下属分级

54273406.23份17194157.62份

基金的份额总额

2.1.1目标基金基本情况

基金名称中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金主代码515190基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年4月30日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2020年5月27日基金管理人名称中银国际证券股份有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司

2.2基金产品说明

投资目标通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。

投资策略本基金为 ETF 联接基金，通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金通过资产配置策略、目标ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、

资产支持证券投资策略及融资和转融通证券出借业务策略，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

风险收益特征本基金为中银证券中证 500ETF 的联接基金，主要通过投资于中银证券中证 500ETF 来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩第 5页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

表现与中证 500 指数及中银证券中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.2.1目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本投资目标基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的投资策略

指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准中证500指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，风险收益特征

采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称中银国际证券股份有限公司招商银行股份有限公司姓名盖文国张姗信息披露

联系电话021-20328000400-61-95555负责人

电子邮箱 gmkf@bocichina.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话021-61195566400-620-8888400-61-95555

传真021-503724740755-83195201注册地址上海市浦东新区银城中路200号深圳市深南大道7088号招商银

中银大厦 39F 行大厦办公地址上海市浦东新区银城中路200号深圳市深南大道7088号招商银

中银大厦 39F 行大厦邮政编码200120518040

法定代表人周冰（代行）缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.bocifunds.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上海市浦东新区银城中路200注册登记机构中银国际证券股份有限公司号中银大厦39层

第 6页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告毕马威华振会计师事务所（特中国北京东长安街1号东方广会计师事务所殊普通合伙）场毕马威大楼8楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)

和指标中银证券中证 500ETF 联接 A 中银证券中证 500ETF 联接 C

本期已实现收益531524.79148107.34

本期利润2568586.76665207.31加权平均基金份

0.04760.0385

额本期利润本期加权平均净

4.12%3.36%

值利润率本期基金份额净

3.91%3.83%

值增长率

3.1.2期末数据

报告期末(2025年6月30日)和指标期末可供分配利

10546353.313152618.25

润期末可供分配基

0.19430.1834

金份额利润期末基金资产净

64819759.5420346775.87

值期末基金份额净

1.19431.1834

值

3.1.3累计期末

报告期末(2025年6月30日)指标基金份额累计净

19.43%18.34%

值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字；

3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

第 7页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银证券中证 500ETF 联接 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月4.59%0.73%4.09%0.75%0.50%-0.02%

过去三个月1.80%1.38%0.97%1.43%0.83%-0.05%

过去六个月3.91%1.25%3.21%1.29%0.70%-0.04%

过去一年19.75%1.58%18.83%1.64%0.92%-0.06%

过去三年-4.65%1.24%-7.61%1.29%2.96%-0.05%自基金合同生效起

19.43%1.20%7.14%1.25%12.29%-0.05%

至今

中银证券中证 500ETF 联接 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月4.58%0.73%4.09%0.75%0.49%-0.02%

过去三个月1.75%1.38%0.97%1.43%0.78%-0.05%

过去六个月3.83%1.25%3.21%1.29%0.62%-0.04%

过去一年19.64%1.57%18.83%1.64%0.81%-0.07%

过去三年-5.11%1.24%-7.61%1.29%2.50%-0.05%自基金合同生效起

18.34%1.20%7.14%1.25%11.20%-0.05%

至今

注：业绩比较基准=中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。

第 8页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金合同生效日为2020年5月14日。

3.3其他指标注：无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日

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在上海成立，注册资本27.78亿元人民币。截至2025年6月30日，前十名股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、江西铜业股份有限公司、香港中央结算有限公司、

江苏洋河酒厂股份有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国建设银行股份有限

公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投资基金、朱晔、井冈山郝乾企业管理中心（有限合伙）。中银证券的经营范围包括：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销

与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资

基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。

截至2025年6月30日，本管理人共管理45只证券投资基金，包括：中银国际证券股份有限公司旗下中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资

基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银

证券安进债券型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券

型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起

式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券

投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、

中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新

混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛

债券型证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券汇

远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资

基金、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资

基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券

投资基金、中银证券精选行业股票型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证

券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券优势制造股票型证券投资基金、中银

证券安灏债券型证券投资基金、中银证券安业债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证

券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金、中银证券远见价值混合型证券投

资基金、中银证券慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽进取 3

个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中

基金(FOF)、中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金、中银证券汇裕一年定期开放债券

型发起式证券投资基金、中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券安澈债券型

证券投资基金、中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、中银证券和瑞一年持

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有期混合型证券投资基金、中银证券鸿安债券型证券投资基金、中银证券鸿瑞债券型证券投资基

金、中银证券中证 A500 指数型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期张艺敏，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF 投资

部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业张艺本基金的2020年9-7年板交易型开放式指数证券投资基金发起式敏基金经理月15日

联接基金基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基

金联接基金、中银证券创业板交易型开放

式指数证券投资基金、中银证券中证 A500指数型证券投资基金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《资产管理业务公平交易管理办法》、《资产管理业务第 11页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

过去半年权益市场整体呈现震荡态势，期间中证500上涨3.3%，高于沪深300、创业板指，低于万得全 A。上半年对指数涨幅正贡献最大的三大成分行业为电子、医药、计算机，负贡献最大的三大成分行业为煤炭、商贸零售、交通运输。截至6月底，中证500指数滚动市盈率28倍，处于过去五年87%左右分位。报告期内标的指数完成一次成分股定期调整，电子、机械行业占比小幅提升，国防军工、汽车行业小幅下降。

本基金为 ETF 联接基金，通过将主要基金资产投资于目标 ETF 及标的指数成分股以实现对指数的紧密跟踪。本基金的跟踪误差主要来源于基金份额的申购赎回、标的指数成分股调整等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中银证券中证 500ETF 联接 A 基金份额净值为 1.1943 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.91%；同期业绩比较基准收益率为 3.21%。截至本报告期末中银证券中证 500ETF联接 C基金份额净值为 1.1834 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.83%；同期业绩比较基准收益率为3.21%。

第 12页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年权益市场整体较为震荡，经历了年初 AI 及中国科技资产重估带来的估值溢价提升，也经历了预期太满及局部交易过热带来的股价回撤，以及4月初关税冲击引发的系统性下跌和强有力救市政策及冲突边际和缓带来的市场修复。同时我们看到市场成交活跃度仍保持在较高水平，行业主题轮动持续，市场风险偏好提升，多数一级行业及宽基指数年内收益率开始转正，赚钱效应逐渐累积。另一方面，经济基本面的修复局部有亮点但整体尚不稳固，企业盈利的全面好转还需等待。展望后市，我们认为在相对宽松积极的政策环境下，宽基指数向下的概率和幅度相对有限，那么企业盈利改善的到来、增量政策的落地、边际事件催化等因素的出现则有望成为未来市场收益的机会。

中证500指数作为中小盘成长风格的宽基指数，在流动性相对宽松的环境下相较大盘指数具有一定弹性优势，同时均衡分散的行业结构能够更从容地应对市场行业主题轮动。本基金作为一只投资于中证500的指数产品，将继续秉承指数化投资策略，严格遵守基金合同，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，为投资者提供一个标准化的中证500指数投资工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任主席，成员由资产管理板块负责人、基金管理部、信评与投资监督部、运营管理总部、内控与法律合规部、风险管理部等部门负责人组成。估值委员会成员均具有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

第 13页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2025年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.15394475.365568820.34

结算备付金17386.4236381.77

存出保证金3099.735025.51

交易性金融资产6.4.7.279795963.2975370236.45

其中：股票投资1533631.80-

第 14页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

基金投资78262331.4975370236.45

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款410577.15188595.40

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计85621501.9581169059.47本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款173881.16-

应付赎回款223428.17236487.35

应付管理人报酬778.36689.82

应付托管费259.47229.96

应付销售服务费3299.403256.63

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.953319.98106503.03

负债合计454966.54347166.79

净资产：

实收基金6.4.7.1071467563.8570453888.52

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.1213698971.5610368004.16

净资产合计85166535.4180821892.68

负债和净资产总计85621501.9581169059.47

第 15页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日基金份额总额 71467563.85 份，其中中银证券中证 500ETF联接 A 基金份额总额 54273406.23 份，基金份额净值 1.1943 元；中银证券中证 500ETF 联接 C基金份额总额17194157.62份，基金份额净值1.1834元。

6.2利润表

会计主体：中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年年6月30日6月30日

一、营业总收入3313627.75-4534205.37

1.利息收入9972.297168.35

其中：存款利息收入6.4.7.139972.297168.35

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

742518.52-240219.40

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.1486946.97-238818.45

基金投资收益6.4.7.15645789.52-12997.63

债券投资收益6.4.7.16--资产支持证券投

6.4.7.17--

资收益

贵金属投资收益6.4.7.18--

衍生工具收益6.4.7.19--

股利收益6.4.7.209782.0311596.68以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.212554161.94-4303743.22失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.226975.002588.90号填列）

减：二、营业总支出79833.6857441.22

1．管理人报酬6.4.10.2.14629.643516.13

第 16页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.21543.211172.01

3．销售服务费6.4.10.2.319568.379057.72

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.23--

7．税金及附加59.64-

8．其他费用6.4.7.2454032.8243695.36三、利润总额（亏损总额

3233794.07-4591646.59以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

3233794.07-4591646.59号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额3233794.07-4591646.59

6.3净资产变动表

会计主体：中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

70453888.52-10368004.1680821892.68

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

70453888.52-10368004.1680821892.68

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”1013675.33-3330967.404344642.73号填列）

（一）、综合收益

--3233794.073233794.07总额

（二）、本期基金

份额交易产生的1013675.33-97173.331110848.66净资产变动数

第 17页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

18093626.27-2931972.7821025599.05

购款

2.基金赎

-17079950.94--2834799.45-19914750.39回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

71467563.85-13698971.5685166535.41

资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

55337405.57-4289885.0359627290.60

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

55337405.57-4289885.0359627290.60

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”3691611.74--4519108.98-827497.24号填列）

（一）、综合收益

---4591646.59-4591646.59总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数3691611.74-72537.613764149.35

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

11051957.76-393791.2311445748.99

购款

2.基金赎

-7360346.02--321253.62-7681599.64回款

第 18页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

59029017.31--229223.9558799793.36

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

周冰沈锋戴景义基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2051号《关于准予中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由中银国际证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币311586865.16元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0381号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2020年5月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为311722044.27份基金份额，其中认购资金利息折合135179.11份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

根据《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但赎回第 19页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

时收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。本基金A类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

本基金为中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府

债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转

债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款

(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、债券回购以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2025年8月29日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和

《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金

业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及其他在财务报表

附注所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。

第 20页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和基金

业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况、自2025年01月01日至2025年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

第 21页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

活期存款5394475.36

等于：本金5393961.92

加：应计利息513.44

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计5394475.36

第 22页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1504320.91-1533631.8029310.89

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金71586871.62-78262331.496675459.87

其他----

合计73091192.53-79795963.296704770.76

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内未计提买入返售金融资产减值准备。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。

第 23页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费45.96

应付证券出借违约金-

应付交易费用461.84

其中：交易所市场461.84

银行间市场-

应付利息-

预提费用52812.18

合计53319.98

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

中银证券中证 500ETF 联接 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末54350931.7854350931.78

本期申购8118289.788118289.78

本期赎回（以“-”号填列）-8195815.33-8195815.33

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

第 24页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末54273406.2354273406.23

中银证券中证 500ETF 联接 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末16102956.7416102956.74

本期申购9975336.499975336.49

本期赎回（以“-”号填列）-8884135.61-8884135.61

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末17194157.6217194157.62

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

中银证券中证 500ETF 联接 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末18003159.59-9885465.978117693.62

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初18003159.59-9885465.978117693.62

本期利润531524.792037061.972568586.76本期基金份额交易产

-35179.63-104747.44-139927.07生的变动数

其中：基金申购款2713001.63-1481822.141231179.49

基金赎回款-2748181.261377074.70-1371106.56

本期已分配利润---

本期末18499504.75-7953151.4410546353.31

中银证券中证 500ETF 联接 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末5172136.79-2921826.252250310.54

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初5172136.79-2921826.252250310.54

本期利润148107.34517099.97665207.31

第 25页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告本期基金份额交易产

350595.73-113495.33237100.40

生的变动数

其中：基金申购款3239395.91-1538602.621700793.29

基金赎回款-2888800.181425107.29-1463692.89

本期已分配利润---

本期末5670839.86-2518221.613152618.25

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

活期存款利息收入9943.21

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入21.66

其他7.42

合计9972.29

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入78709.68

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入8237.29

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计86946.97

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出股票成交总额4946814.22

减：卖出股票成本总额4862708.09

减：交易费用5396.45

买卖股票差价收入78709.68

6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元项目本期

第 26页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

2025年1月1日至2025年6月30日

申购基金份额总额7218800.00

减：现金支付申购款总额3826343.58

减：申购股票成本总额3384219.13

减：交易费用-

申购差价收入8237.29

6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。

6.4.7.15基金投资收益

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出/赎回基金成交总额7519548.55

减：卖出/赎回基金成本总额6873068.03

减：买卖基金差价收入应缴纳增

496.92

值税额

减：交易费用194.08

基金投资收益645789.52

6.4.7.16债券投资收益

6.4.7.16.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无股票投资收益-买卖债券差价收入。

6.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.17资产支持证券投资收益

6.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。

第 27页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.18贵金属投资收益

6.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

6.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。

6.4.7.19衍生工具收益

6.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

6.4.7.20股利收益

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资产生的股利收益9782.03

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计9782.03

6.4.7.21公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2025年1月1日至2025年6月30日

1.交易性金融资产2554161.94

股票投资29310.89

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资2524851.05

贵金属投资-

其他-

第 28页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计2554161.94

6.4.7.22其他收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入6694.73

基金转换费收入280.27

合计6975.00

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎

回费的50%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.23信用减值损失

注：本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.24其他费用

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

审计费用13140.60

信息披露费39671.58

证券出借违约金-

银行费用1220.20

其他费用0.44

合计54032.82

6.4.7.25分部报告无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

第 29页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系中银国际证券股份有限公司(“中银证基金管理人、注册登记机构、基金销售机构券”)

招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”）中银国际控股有限公司（基金管理人股东）的控

股股东、基金销售机构

中银证券中证 500交易型开放式指数证券本基金的目标 ETF

投资基金(“中证 500ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30

2024年1月1日至2024年6月30日

日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

中银证券11236016.35100.005172390.64100.00

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4基金交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30

2024年1月1日至2024年6月30日

日关联方名称占当期基金占当期基金成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

中银证券177859.90100.00882245.90100.00

第 30页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.10.1.5权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

中银证券2201.63100.00461.84100.00上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

中银证券3858.39100.001485.48100.00

注：1、上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示，2024年6月30日起证券交易佣金费率水平按照中国证券监督管理委员会于2024年4月19日制定发布

的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》相关要求执行；

2、因我司属于具有公募管理人资格的综合类券商，根据交易所会员交易席位管理的相关要求，

我司旗下公募基金参与证券交易仅能使用我司自有交易席位进行，暂不能使用其他证券公司的交易席位进行证券交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费4629.643516.13

其中：应支付销售机构的客户维护

28511.8720984.43

费

应支付基金管理人的净管理费-23882.23-17468.30

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于目标 ETF 而调减，因此可能导致应支付基金管理人的净管理费为负。支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额

(若为负数，则取零)的0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)×

0.15%/当年天数。

第 31页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费1543.211172.01

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)×

0.05%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称

中银证券中证 500ETF 中银证券中证 500ETF合计

联接 A 联接 C

中国银行-12099.5512099.55

中银证券-1432.231432.23

招商银行-2031.672031.67

合计-15563.4515563.45上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称

中银证券中证 500ETF 中银证券中证 500ETF合计

联接 A 联接 C

中国银行-3395.603395.60

中银证券-1261.401261.40

招商银行-2107.952107.95

合计-6764.956764.95

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银证券，再由中银证券计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值×0.20%/当年天数。

第 32页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30

关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

招商银行5394475.369943.213692530.267100.70

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

1、于本期末，本基金持有 63788680.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 89.26%。

(于上期末，本基金持有 54151380.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 91.06%)。

2、于本期末，本基金持有关联方中银证券发行的普通股，成本总额为人民币1986.00元，

估值总额为人民币2138.00元，占本基金基金资产净值的比例为0.00%（于上期末：无）。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

第 33页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金主要投资于股票、债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险，以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为 ETF 联接基金，通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和职能，由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好，并在风险控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内听取和审议包括公募基金在内的资产管理业务风险相关报告，评估风险管理状况。在业务操作层面，风险管理部、信评与投资监督部负责落实公司基金业务的风险管理制度，协调并与各部门合作履行风险管理职责。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务部、运营管理总部、审计部、内控与法律合规部等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。

第 34页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

第 35页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2025年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析注：不适用。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见“期末本基金持有的流通受限证券”附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

于2025年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

第 36页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2025年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场的利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年6月30日

资产

货币资金5394475.36---5394475.36

结算备付金17386.42---17386.42

存出保证金3099.73---3099.73

交易性金融资产---79795963.2979795963.29

应收申购款---410577.15410577.15

资产总计5414961.51--80206540.4485621501.95

第 37页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告负债

应付赎回款---223428.17223428.17

应付管理人报酬---778.36778.36

应付托管费---259.47259.47

应付清算款---173881.16173881.16

应付销售服务费---3299.403299.40

其他负债---53319.9853319.98

负债总计---454966.54454966.54

利率敏感度缺口5414961.51--79751573.9085166535.41上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年12月31日

资产

货币资金5568820.34---5568820.34

结算备付金36381.77---36381.77

存出保证金5025.51---5025.51

交易性金融资产---75370236.4575370236.45

应收申购款---188595.40188595.40

资产总计5610227.62--75558831.8581169059.47负债

应付赎回款---236487.35236487.35

应付管理人报酬---689.82689.82

应付托管费---229.96229.96

应付销售服务费---3256.633256.63

其他负债---106503.03106503.03

负债总计---347166.79347166.79

利率敏感度缺口5610227.62--75211665.0680821892.68

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2025年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2024年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2024年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:不适用。

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析注：不适用。

第 38页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金为目标 ETF 联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风险与操作风险、目标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风

险、目标 ETF 的技术风险等风险。另外，本基金作为开放式基金，需在每个开放日接受投资者的申购或赎回申请，当发生大额申购和赎回时，将可能对基金净值产生一定冲击。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2025年6月30日2024年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

1533631.801.80--

产－股票投资交易性金融资

78262331.4991.8975370236.4593.25

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计79795963.2993.6975370236.4593.25

第 39页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

4097693.903890592.12

业绩比较基准下降

-4097693.90-3890592.12

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：不适用。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2025年6月30日2024年12月31日

第一层次79795963.2975370236.45

第二层次--

第三层次--

合计79795963.2975370236.45

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

第 40页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是

第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2025年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月

31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资1533631.801.79

其中：股票1533631.801.79

2基金投资78262331.4991.40

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计5411861.786.32

8其他各项资产413676.880.48

9合计85621501.95100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

第 41页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 4772.00 0.01

B 采矿业 59305.00 0.07

C 制造业 955683.80 1.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业52422.000.06

E 建筑业 14739.00 0.02

F 批发和零售业 35173.00 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 27316.00 0.03

H 住宿和餐饮业 3657.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务

业123302.000.14

J 金融业 161937.00 0.19

K 房地产业 20668.00 0.02

L 租赁和商务服务业 14556.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 12805.00 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 7914.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 3366.00 0.00

Q 卫生和社会工作 9643.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 22884.00 0.03

S 综合 3489.00 0.00

合计1533631.801.80

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688002睿创微纳20013944.000.02

2300476胜宏科技10013438.000.02

3689009九号公司20011834.000.01

4688122西部超导20010376.000.01

5300339润和软件20010166.000.01

6600988赤峰黄金4009952.000.01

7300454深信服1009418.000.01

8000988华工科技2009402.000.01

9688777中控技术2008982.000.01

10002966苏州银行10008780.000.01

11300857协创数据1008606.000.01

12603605珀莱雅1008279.000.01

13300803指南针1008066.000.01

第 42页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

14601162天风证券16007888.000.01

15601555东吴证券9007875.000.01

16 600839 XD 四川长 800 7776.00 0.01

17002517恺英网络4007724.000.01

18002156通富微电3007686.000.01

19002195岩山科技13007319.000.01

20300474景嘉微1007300.000.01

21000831中国稀土2007224.000.01

22603160汇顶科技1007103.000.01

23002558巨人网络3007065.000.01

24002340格林美11006985.000.01

25300223北京君正1006920.000.01

26688180君实生物2006796.000.01

27600157永泰能源50006700.000.01

28002472双环传动2006698.000.01

29000933神火股份4006656.000.01

30601168西部矿业4006652.000.01

31600096云天化3006591.000.01

32000997新大陆2006476.000.01

33002738中矿资源2006432.000.01

34002797第一创业9006372.000.01

35300346南大光电2006328.000.01

36600079人福医药3006294.000.01

37600879航天电子6006282.000.01

38002261拓维信息2006190.000.01

39600487亨通光电4006120.000.01

40600352浙江龙盛6006096.000.01

41300251光线传媒3006081.000.01

42002185华天科技6006060.000.01

43300207欣旺达3006018.000.01

44002273水晶光电3005991.000.01

45002595豪迈科技1005922.000.01

46000066中国长城4005920.000.01

47601099太平洋15005895.000.01

48600363联创光电1005833.000.01

49603486科沃斯1005823.000.01

50600486扬农化工1005800.000.01

51300558贝达药业1005795.000.01

52300763锦浪科技1005739.000.01

53300054鼎龙股份2005736.000.01

54300496中科创达1005722.000.01

55002138顺络电子2005624.000.01

56002465海格通信4005576.000.01

第 43页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

57605589圣泉集团2005550.000.01

58601108财通证券7005537.000.01

59600132重庆啤酒1005510.000.01

60603087甘李药业1005478.000.01

61002409雅克科技1005469.000.01

62300724捷佳伟创1005430.000.01

63002078太阳纸业4005384.000.01

64002410广联达4005364.000.01

65300017网宿科技5005360.000.01

66600885宏发股份2405354.400.01

67002436兴森科技4005296.000.01

68603596伯特利1005269.000.01

69600109国金证券6005262.000.01

70300058蓝色光标8005248.000.01

71000423东阿阿胶1005230.000.01

72600862中航高科2005216.000.01

73300373扬杰科技1005190.000.01

74603606东方电缆1005171.000.01

75300765新诺威1005169.000.01

76601128常熟银行7005159.000.01

77600143金发科技5005155.000.01

78300024机器人3005154.000.01

79002025航天电器1005141.000.01

80600895张江高科2005140.000.01

81002202金风科技5005125.000.01

82300395菲利华1005110.000.01

83002444巨星科技2005102.000.01

84300487蓝晓科技1005030.000.01

85002851麦格米特1005014.000.01

86000733振华科技1005005.000.01

87002532天山铝业6004986.000.01

88300676华大基因1004977.000.01

89601577长沙银行5004970.000.01

90300450先导智能2004970.000.01

91002281光迅科技1004932.000.01

92300627华测导航1404900.000.01

93601933永辉超市10004900.000.01

94002008大族激光2004874.000.01

95000783长江证券7004851.000.01

96603379三美股份1004812.000.01

97002065东华软件5004800.000.01

98300001特锐德2004794.000.01

99688469芯联集成10004770.000.01

第 44页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

100300748金力永磁2004768.000.01

101002085万丰奥威3004767.000.01

102002130沃尔核材2004764.000.01

103603338浙江鼎力1004740.000.01

104000426兴业银锡3004740.000.01

105000728国元证券6004734.000.01

106002294信立泰1004733.000.01

107002673西部证券6004728.000.01

108300002神州泰岳4004720.000.01

109603179新泉股份1004697.000.01

110002318久立特材2004678.000.01

111600536中国软件1004677.000.01

112300012华测检测4004676.000.01

113603979金诚信1004644.000.01

114002155湖南黄金2604641.000.01

115600060海信视像2004604.000.01

116601615明阳智能4004596.000.01

117002624完美世界3004551.000.01

118300679电连技术1004538.000.01

119300604长川科技1004491.000.01

120001696宗申动力2004490.000.01

121300136信维通信2004480.000.01

122601198东兴证券4004460.000.01

123601665齐鲁银行7004424.000.01

124601216君正集团8004416.000.01

125300142沃森生物4004400.000.01

126300073当升科技1004387.000.01

127000519中兵红箭2004378.000.01

128601997贵阳银行7004368.000.01

129000400许继电气2004354.000.01

130600580卧龙电驱2204349.400.01

131300383光环新网3004290.000.01

132300115长盈精密2004280.000.01

133600873梅花生物4004276.000.01

134601233桐昆股份4004240.000.00

135002653海思科1004222.000.00

136600498烽火通信2004206.000.00

137603228景旺电子1004184.000.00

138600549厦门钨业2004184.000.00

139000738航发控制2004150.000.00

140600153建发股份4004148.000.00

141300003乐普医疗3004134.000.00

142600763通策医疗1004128.000.00

第 45页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

143000750国海证券10004120.000.00

144300888稳健医疗1004110.000.00

145600141兴发集团2004106.000.00

146002414高德红外4004100.000.00

147603341龙旗科技1004063.000.00

148688249晶合集成2004054.000.00

149601990南京证券5004040.000.00

150002152广电运通3004032.000.00

151300458全志科技1003969.000.00

152000932华菱钢铁9003960.000.00

153600392盛和资源3003951.000.00

154600369西南证券9003915.000.00

155600038中直股份1003881.000.00

156000729燕京啤酒3003879.000.00

157000528柳工4003844.000.00

158603568伟明环保2003816.000.00

159000878云南铜业3003816.000.00

160600884杉杉股份4003784.000.00

161600316洪都航空1003770.000.00

162000034神州数码1003764.000.00

163603659璞泰来2003756.000.00

164000021深科技2003748.000.00

165600637东方明珠5003735.000.00

166600521华海药业2003726.000.00

167600497驰宏锌锗7003703.000.00

168600704物产中大7003689.000.00

169603737三棵树1003685.000.00

170600177雅戈尔5003650.000.00

171002432九安医疗1003643.000.00

172002958青农商行10003610.000.00

173000513丽珠集团1003604.000.00

174002044美年健康7003598.000.00

175002926华西证券4003576.000.00

176002223鱼跃医疗1003560.000.00

177000009中国宝安4003552.000.00

178603688石英股份1003522.000.00

179300037新宙邦1003520.000.00

180000887中鼎股份2003518.000.00

181600298安琪酵母1003517.000.00

182002353杰瑞股份1003500.000.00

183600909华安证券6003498.000.00

184600673东阳光3003489.000.00

185600699均胜电子2003488.000.00

第 46页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

186600155华创云信5003480.000.00

187603589口子窖1003480.000.00

188600398海澜之家5003480.000.00

189300285国瓷材料2003470.000.00

190002841视源股份1003460.000.00

191002312川发龙蟒3003444.000.00

192603529爱玛科技1003440.000.00

193002739万达电影3003429.000.00

194600171上海贝岭1003425.000.00

195600764中国海防1003400.000.00

196002683广东宏大1003394.000.00

197000623吉林敖东2003390.000.00

198600765中航重机2003376.000.00

199002607中公教育11003366.000.00

200002939长城证券4003352.000.00

201600329达仁堂1003336.000.00

202000415渤海租赁10003330.000.00

203601717中创智领2003324.000.00

204300919中伟股份1003288.000.00

205002385大北农8003232.000.00

206603650彤程新材1003215.000.00

207002439启明星辰2003198.000.00

208002756永兴材料1003175.000.00

209300699光威复材1003167.000.00

210600562国睿科技1003149.000.00

211000039中集集团4003144.000.00

212002007华兰生物2003134.000.00

213600535天士力2003130.000.00

214301358湖南裕能1003119.000.00

215600435北方导航2003118.000.00

216002203海亮股份3003096.000.00

217000830鲁西化工3003090.000.00

218600998九州通6003084.000.00

219688728格科微2003080.000.00

220600312平高电气2003078.000.00

221601179中国西电5003070.000.00

222000960锡业股份2003060.000.00

223600820隧道股份5003050.000.00

224600901江苏金租5003030.000.00

225000723美锦能源7003024.000.00

226600008首创环保10003020.000.00

227000893亚钾国际1003014.000.00

228600095湘财股份3003009.000.00

第 47页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

229600166福田汽车11002981.000.00

230300623捷捷微电1002980.000.00

231002837英维克1002971.000.00

232600208衢州发展10002960.000.00

233000703恒逸石化5002940.000.00

234600499科达制造3002940.000.00

235601966玲珑轮胎2002934.000.00

236002244滨江集团3002925.000.00

237002500山西证券5002920.000.00

238600511国药股份1002916.000.00

239600390五矿资本5002915.000.00

240603899晨光股份1002899.000.00

241002773康弘药业1002897.000.00

242600598北大荒2002884.000.00

243600863内蒙华电7002877.000.00

244000683博源化工6002874.000.00

245600170上海建工12002868.000.00

246688772珠海冠宇2002858.000.00

247600118中国卫星1002857.000.00

248601000唐山港7002842.000.00

249002056横店东磁2002830.000.00

250002603以岭药业2002820.000.00

251600516方大炭素6002784.000.00

252600859王府井2002778.000.00

253601611中国核建3002757.000.00

254000636风华高科2002748.000.00

255000060中金岭南6002748.000.00

256601155新城控股2002736.000.00

257000958电投产融4002736.000.00

258600004白云机场3002730.000.00

259600583海油工程5002730.000.00

260 600685 XD 中船防 100 2719.00 0.00

261600378昊华科技1002707.000.00

262600126杭钢股份3002700.000.00

263603885吉祥航空2002694.000.00

264000062深圳华强1002686.000.00

265600348华阳股份4002664.000.00

266600663陆家嘴3002658.000.00

267600816建元信托9002655.000.00

268002064华峰化学4002644.000.00

269600021上海电力3002637.000.00

270000591太阳能6002634.000.00

271600566济川药业1002633.000.00

第 48页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

272601098中南传媒2002624.000.00

273601016节能风电9002601.000.00

274600970中材国际3002574.000.00

275688538和辉光电11002574.000.00

276000921海信家电1002570.000.00

277300144宋城演艺3002565.000.00

278002568百润股份1002561.000.00

279000629钒钛股份10002560.000.00

280002507涪陵榨菜2002558.000.00

281 000050 深天马 A 300 2556.00 0.00

282603816顾家家居1002552.000.00

283601880辽港股份17002550.000.00

284601991大唐发电8002536.000.00

285600282南钢股份6002520.000.00

286300735光弘科技1002510.000.00

287 000563 陕国投 A 700 2499.00 0.00

288600867通化东宝3002460.000.00

289603077和邦生物14002450.000.00

290603939益丰药房1002447.000.00

291002423中粮资本2002446.000.00

292601001晋控煤业2002444.000.00

293600325华发股份5002435.000.00

294600582天地科技4002396.000.00

295300677英科医疗1002368.000.00

296600801华新水泥2002368.000.00

297002831裕同科技1002342.000.00

298605358立昂微1002330.000.00

299601333广深铁路8002312.000.00

300000559万向钱潮3002295.000.00

301600985淮北矿业2002268.000.00

302300070碧水源5002250.000.00

303300146汤臣倍健2002248.000.00

304600754锦江酒店1002244.000.00

305601928凤凰传媒2002234.000.00

306601866中远海发9002223.000.00

307600655豫园股份4002220.000.00

308600529山东药玻1002214.000.00

309 600380 XD 健康元 200 2206.00 0.00

310600739辽宁成大2002200.000.00

311601212白银有色7002191.000.00

312002429兆驰股份5002190.000.00

313601958金钼股份2002188.000.00

314300212易华录1002176.000.00

第 49页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

315000598兴蓉环境3002163.000.00

316300529健帆生物1002157.000.00

317600977中国电影2002144.000.00

318601696中银证券2002138.000.00

319603225新凤鸣2002130.000.00

320603156养元饮品1002116.000.00

321000543皖能电力3002100.000.00

322603298杭叉集团1002095.000.00

323000967盈峰环境3002085.000.00

324002262恩华药业1002078.000.00

325601456国联民生2002070.000.00

326600056中国医药2002068.000.00

327600959江苏有线6002064.000.00

328000987越秀资本3002058.000.00

329600373中文传媒2002054.000.00

330600906财达证券3002046.000.00

331600968海油发展5002040.000.00

332600517国网英大4002040.000.00

333 000032 深桑达 A 100 2023.00 0.00

334 603000 XD 人民网 100 2021.00 0.00

335002120韵达股份3002010.000.00

336601636旗滨集团4002004.000.00

337601598中国外运4001972.000.00

338000155川能动力2001964.000.00

339600995南网储能2001956.000.00

340002080中材科技1001950.000.00

341000709河钢股份9001944.000.00

342002430杭氧股份1001942.000.00

343601918新集能源3001938.000.00

344600707彩虹股份3001938.000.00

345603927中科软1001934.000.00

346600483福能股份2001928.000.00

347301267华厦眼科1001917.000.00

348000027深圳能源3001914.000.00

349603565中谷物流2001910.000.00

350300390天华新能1001907.000.00

351002508老板电器1001901.000.00

352600872中炬高新1001900.000.00

353600737中粮糖业2001890.000.00

354601118海南橡胶4001888.000.00

355002984森麒麟1001875.000.00

356600062华润双鹤1001866.000.00

357002266浙富控股6001848.000.00

第 50页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

358600271航天信息2001848.000.00

359000785居然智家6001830.000.00

360600848上海临港2001814.000.00

361000403派林生物1001813.000.00

362000883湖北能源4001804.000.00

363600578京能电力4001796.000.00

364000825太钢不锈5001795.000.00

365601965中国汽研1001775.000.00

366600131国网信通1001770.000.00

367000951中国重汽1001758.000.00

368600871石化油服9001755.000.00

369601608中信重工4001748.000.00

370600546山煤国际2001746.000.00

371001286陕西能源2001740.000.00

372002153石基信息2001732.000.00

373600808马钢股份5001725.000.00

374688387信科移动3001695.000.00

375601106中国一重6001680.000.00

376000537中绿电2001672.000.00

377601568北元集团4001660.000.00

378000582北部湾港2001650.000.00

379603233大参林1001630.000.00

380603858步长制药1001624.000.00

381600361创新新材4001596.000.00

382003022联泓新科1001583.000.00

383600925苏能股份3001569.000.00

384600720中交设计2001546.000.00

385300595欧普康视1001527.000.00

386300601康泰生物1001519.000.00

387600032浙江新能2001512.000.00

388002670国盛金控1001505.000.00

389601666平煤股份2001482.000.00

390600927永安期货1001481.000.00

391600528中铁工业2001476.000.00

392600606绿地控股9001467.000.00

393002608江苏国信2001466.000.00

394601231环旭电子1001463.000.00

395002945华林证券1001437.000.00

396002299圣农发展1001429.000.00

397600688上海石化5001425.000.00

398600258首旅酒店1001413.000.00

399002572索菲亚1001401.000.00

400000739普洛药业1001400.000.00

第 51页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

401003035南网能源3001377.000.00

402 000429 粤高速 A 100 1333.00 0.00

403601156东航物流1001309.000.00

404600339中油工程4001308.000.00

405601139深圳燃气2001272.000.00

406600098广州发展2001250.000.00

407688425铁建重工3001224.000.00

408301301川宁生物1001204.000.00

409601399国机重装4001200.000.00

410600928西安银行3001176.000.00

411000898鞍钢股份5001160.000.00

412000937冀中能源2001150.000.00

413002461珠江啤酒1001129.000.00

414603707健友股份1001115.000.00

415002563森马服饰2001052.000.00

416002372伟星新材1001036.000.00

417000959首钢股份3001020.000.00

418601228广州港300969.000.00

419600299安迪苏100965.000.00

420601019山东出版100947.000.00

421 000539 粤电力 A 200 908.00 0.00

422600295鄂尔多斯100871.000.00

423001213中铁特货200812.000.00

424601921浙版传媒100806.000.00

425601061中信金属100791.000.00

426600956新天绿能100772.000.00

427300140节能环境100617.000.00

428601158重庆水务100464.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002625光启技术61563.000.08

2600418江淮汽车50997.000.06

3300339润和软件46433.000.06

4000988华工科技41433.000.05

5300476胜宏科技40330.000.05

6002384东山精密38274.000.05

7301236软通动力36115.000.04

8600988赤峰黄金35457.000.04

9002340格林美33662.000.04

10603893瑞芯微33176.000.04

第 52页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

11 600839 XD 四川长 31659.00 0.04

12002797第一创业31340.000.04

13002273水晶光电30773.000.04

14300207欣旺达30602.000.04

15300474景嘉微30257.000.04

16688099晶晨股份29992.000.04

17002195岩山科技29893.000.04

18300803指南针29285.000.04

19000066中国长城28938.000.04

20600157永泰能源28915.000.04

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002625光启技术60930.000.08

2600418江淮汽车51610.000.06

3002384东山精密39691.000.05

4300339润和软件38489.000.05

5301236软通动力36407.000.05

6688521芯原股份35324.820.04

7000988华工科技34555.000.04

8300476胜宏科技31979.000.04

9603893瑞芯微31050.000.04

10688099晶晨股份29844.000.04

11002340格林美27207.000.03

12300251光线传媒26465.000.03

13600988赤峰黄金26206.000.03

14300207欣旺达26194.000.03

15002273水晶光电25474.000.03

16002850科达利25390.000.03

17002797第一创业25149.000.03

18 600839 XD 四川长 24889.00 0.03

19002195岩山科技24521.000.03

20300017网宿科技24298.000.03

注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额6289202.13

卖出股票收入（成交）总额4946814.22

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金

第 53页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值净值比例

（%）中银证券中证500交易中银国际证交易型开放78262331

1型开放式指股票型券股份有限91.89

式.49数证券投资公司基金

7.11本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，无相关投资政策。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

7.12.2本期国债期货投资评价

本基金投资范围未包括国债期货。

7.13投资组合报告附注

7.13.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下：

西部超导材料科技股份有限公司在报告编制日前一年内受到上海证券交易所的行政监督管理

第 54页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告措施。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局的行政监督管理措施。

苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局江苏监管局的行政

处罚、受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政监督管理措施。

本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金3099.73

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款410577.15

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计413676.88

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人户均持有的基持有人结构份额级别户数金份额机构投资者个人投资者

第 55页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

（户）占总份占总份持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）中银证券中证

284019110.35--54273406.23100.00

500ETF 联

接 A中银证券中证

88219494.51--17194157.62100.00

500ETF 联

接 C

合计372219201.39--71467563.85100.00

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理中银证券中证 500ETF 联接 A 673866.22 1.2416人所有从

业人员持中银证券中证 500ETF 联接 C 623791.10 3.6279有本基金

合计1297657.321.8157

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中银证券中证 500ETF 联接 A 10~50金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金中银证券中证 500ETF 联接 C -

合计10~50

本基金基金经理持有本中银证券中证 500ETF 联接 A 0~10

开放式基金中银证券中证 500ETF 联接 C -

合计0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目中银证券中证 500ETF 联接 A 中银证券中证 500ETF 联接 C基金合同生效日

（2020年5月14日）180246324.48131475719.79基金份额总额本报告期期初基金份

54350931.7816102956.74

额总额本报告期基金总申购

8118289.789975336.49

份额

减：本报告期基金总8195815.338884135.61

第 56页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

54273406.2317194157.62

额总额

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2025年1月，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司工会组织公司员工通过民

主选举方式推选洪浩先生为公司第二届监事会职工监事，任期自选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。2025年3月，公司监事、监事会主席何涛先生因工作安排原因申请辞去监事、监事会主席职务，辞任后将不在公司担任任何职务。2025年6月，董事王蕾女士因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略与发展委员会委员职务。2025年6月，公司2024年年度股东大会审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，选举卢莹女士担任公司董事。2025年6月，董事长宁敏女士因工作调动原因申请辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任委员、风险控制委员会委员、法定代表人职务。为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司于2025年6月23日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于推举周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》。经全体董事推举，由公司董事、执行总裁周冰先生代为履行董事长、董事会战略与发展委员会主任委员以及法定代表人职责。2025年6月，聘任盖文国兼任公司合规总监、公募基金管理业务合规负责人。自2025年6月9日起，公司执行总裁周冰先生不再代为履行合规总监兼公募基金管理业务合规负责人职责。赵青伟先生自2025年6月27日起不再担任公司资管总监。

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

一、本报告期内，本基金管理人无涉及基金管理业务的诉讼，公司其他主要诉讼、仲裁事

项请参见《中银国际证券股份有限公司2025年半年度报告》；

二、本报告期内，无涉及基金财产的诉讼事项；

第 57页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

三、本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，公司基金管理业务未有管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况，其他受处罚情况请参见《中银国际证券股份有限公司2025年半年度报告》。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

11236016.3

中银证券4100.002201.63100.00-

注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。

2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好第 58页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告的服务和支持。

3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当期占当期期权占当期券商债券成债券回证成基金成成交金名称交总额成交金额购成交成交金额交总成交金额交总额额的比例总额的额的的比例

(%)比例(%)比例(%)

(%)中银

------177859.90100.00证券

注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。

2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期中银证券中证500交易型开放式指数公司官网及中国证监会

1证券投资基金联接基金2024年第四2025年1月22日

基金电子披露网站季度报告

2中银国际证券股份有限公司旗下基金规定报刊、公司官网及2025年1月22日

第 59页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

2024年第4季度报告提示性公告中国证监会基金电子披

露网站

规定报刊、公司官网及中银国际证券股份有限公司关于调整

3中国证监会基金电子披2025年2月8日

旗下基金停牌股票估值方法的公告露网站

中银国际证券股份有限公司旗下公募规定报刊、公司官网及

4基金通过证券公司交易及佣金支付情中国证监会基金电子披2025年3月28日

况公告露网站

规定报刊、公司官网及中银国际证券股份有限公司旗下基金

5中国证监会基金电子披2025年3月28日

2024年年度报告提示性公告

露网站中银证券中证500交易型开放式指数公司官网及中国证监会

6证券投资基金联接基金2024年年度2025年3月28日

基金电子披露网站报告

规定报刊、公司官网及中银国际证券股份有限公司旗下基金

7中国证监会基金电子披2025年4月19日

2025年第1季度报告提示性公告

露网站中银证券中证500交易型开放式指数公司官网及中国证监会

8证券投资基金联接基金2025年第一2025年4月19日

基金电子披露网站季度报告

上交所、深交所、规定

中银国际证券股份有限公司关于高级报刊、公司官网及中国

92025年6月10日

管理人员变更的公告证监会基金电子披露网站

上交所、深交所、规定中银国际证券股份有限公司关于董事

报刊、公司官网及中国

10长变更及执行总裁代为履行董事长职2025年6月25日

证监会基金电子披露网务的公告站

上交所、深交所、规定

中银国际证券股份有限公司关于高级报刊、公司官网及中国

112025年6月28日

管理人员变更的公告证监会基金电子披露网站中银证券中证500交易型开放式指数公司官网及中国证监会

12 证券投资基金联接基金(C 类份额)基 2025 年 6 月 28 日

基金电子披露网站金产品资料概要更新中银证券中证500交易型开放式指数公司官网及中国证监会

13 证券投资基金联接基金(A 类份额)基 2025 年 6 月 28 日

基金电子披露网站金产品资料概要更新

注：全部公告均在公司网站披露部分公告在公司网站及报纸披露。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

第 60页共 61页中银证券中证 500ETF 联接基金 2025 年中期报告

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人基金网站 www.bocifunds.com 查阅。

中银国际证券股份有限公司

2025年8月30日