广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二〇二四年八月三十日广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
3主要财务指标和基金净值表现........................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................8
4管理人报告...............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15
5托管人报告...............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................17
6.3净资产变动表............................................18
6.4报表附注..............................................20
7投资组合报告..............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2期末投资目标基金明细........................................40
7.3报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................40
7.5报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.6期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................41
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................41
7.11本基金投资股指期货的投资政策...................................41
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41
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7.13投资组合报告附注.........................................41
8基金份额持有人信息...........................................42
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................43
9开放式基金份额变动...........................................43
10重大事件揭示.............................................44
10.1基金份额持有人大会决议......................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44
10.4基金投资策略的改变........................................44
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................44
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44
10.9其他重大事件...........................................48
11备查文件目录.............................................48
11.1备查文件目录...........................................48
11.2存放地点.............................................48
11.3查阅方式.............................................48
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金简称 广发上海金 ETF 联接基金主代码008986基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年8月5日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额156119889.81份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 广发上海金 ETF 联接 A 广发上海金 ETF 联接 C下属分级基金的交易代码008986008987
报告期末下属分级基金的份额总额43602569.38份112517320.43份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称广发上海金交易型开放式证券投资基金基金主代码518600基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年7月8日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2020年8月5日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司
2.2基金产品说明
本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金，在跟踪偏投资目标离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。
本基金为广发上海金 ETF 的联接基金。广发上海金 ETF 将绝大部分基金财产投资于黄金合约，包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所投资策略上市的黄金现货合约等，紧密跟踪国内黄金现货价格。
为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
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在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，可采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与广发上海金 ETF 交易。
为进行风险管理或提高资产配置效率，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。
为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行及分类评级在 A 类以上的证券公司。黄金 ETF 发生流动性问题时，管理人有权提前终止租赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。
基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。
上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准价业绩比较基准
格收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
本基金为广发上海金 ETF 的联接基金。长期来看，本基金具有与目标 ETF风险收益特征及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。
2.2.1目标基金产品说明
本基金通过主要投资于上海黄金交易所的上海金集中定价合约及其他黄金
投资目标现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。
本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所交易的黄金现
货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的90%。一般情况下，若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约；
若投资人进行现金赎回，本基金将通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的赎回相关对价。若因特殊情况（如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等）导致无法获得足够数量
的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以达到跟踪上海金集中定价合约价格的目的。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以投资策略内。
为进行风险管理或提高资产配置效率，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。
为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行及分类评级在A类以上的证券公司。本基金发生流动性问题时，管理人有权提前终止租赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。
投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具用于流动性管理。
基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监
第6页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具（包括但不限于远期、期货、期权及互换协议），基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收业绩比较基准益率
本基金属于黄金 ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特风险收益特征征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名项军张姗
信息披露联系电话020-83936666400-61-95555
负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co
电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn
m
客户服务电话95105828400-61-95555
传真020-342811050755-83195201广东省珠海市横琴新区环岛东深圳市深南大道7088号招商银注册地址路3018号2608室行大厦广东省广州市海珠区琶洲大道
东1号保利国际广场南塔31-33深圳市深南大道7088号招商银办公地址楼；广东省珠海市横琴新区环行大厦
岛东路3018号2603-2622室邮政编码510308518040法定代表人葛长伟缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人
www.gffunds.com.cn互联网网址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33基金中期报告备置地点楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
第7页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利
注册登记机构广发基金管理有限公司国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴
新区环岛东路3018号2603-2622室
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）
3.1.1期间数据和指标
广发上海金 ETF 联接 A 广发上海金 ETF 联接 C
本期已实现收益739275.02794737.45
本期利润2643540.812472121.33
加权平均基金份额本期利润0.09490.0555
本期加权平均净值利润率8.09%4.72%
本期基金份额净值增长率12.04%11.86%
报告期末(2024年6月30日)
3.1.2期末数据和指标
广发上海金 ETF 联接 A 广发上海金 ETF 联接 C
期末可供分配利润100226.60-1334434.77
期末可供分配基金份额利润0.0023-0.0119
期末基金资产净值52704156.00134157926.12
期末基金份额净值1.20871.1923
报告期末(2024年6月30日)
3.1.3累计期末指标
广发上海金 ETF 联接 A 广发上海金 ETF 联接 C
基金份额累计净值增长率20.87%19.23%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发上海金 ETF 联接 A
第8页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-0.84%0.94%-0.68%0.93%-0.16%0.01%
过去三个月2.62%1.00%3.55%1.02%-0.93%-0.02%
过去六个月12.04%0.80%13.53%0.81%-1.49%-0.01%
过去一年18.57%0.69%21.31%0.70%-2.74%-0.01%
过去三年39.60%0.67%47.27%0.68%-7.67%-0.01%自基金合同生
20.87%0.69%27.09%0.74%-6.22%-0.05%
效起至今
广发上海金 ETF 联接 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-0.86%0.94%-0.68%0.93%-0.18%0.01%
过去三个月2.55%1.00%3.55%1.02%-1.00%-0.02%
过去六个月11.86%0.80%13.53%0.81%-1.67%-0.01%
过去一年18.17%0.69%21.31%0.70%-3.14%-0.01%
过去三年38.16%0.67%47.27%0.68%-9.11%-0.01%自基金合同生
19.23%0.69%27.09%0.74%-7.86%-0.05%
效起至今
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2020年8月5日至2024年6月30日）
广发上海金 ETF 联接 A
第9页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
广发上海金 ETF 联接 C
第10页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于2003年8月5日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老
保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、
QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
本基金的基金经姚曦先生，商科硕士，持有理；广发港股通中国证券投资基金业从业证恒生综合中型股书。曾任广发期货有限公司指数证券投资基发展研究中心研究员、广发
金(LOF)的基金 基金管理有限公司指数投资经理；广发中证部研究员、广发中证京津冀主要消费交易型协同发展主题交易型开放式开放式指数证券指数证券投资基金基金经理
投资基金的基金(自2021年11月23日至2022经理；广发中证年12月21日)、广发中小企全指原材料交易业300交易型开放式指数证型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
券投资基金的基理(自2021年11月23日至
姚曦2023-07-24-8.9年金经理；广发中2023年6月11日)、广发中证全指能源交易小企业300交易型开放式指
型开放式指数证数证券投资基金基金经理(自券投资基金的基2021年11月23日至2023年金经理；广发道6月11日)、广发国证2000琼斯美国石油开交易型开放式指数证券投资
发与生产指数证基金联接基金基金经理(自券投资基金2023年6月12日至2023年(QDII-LOF)的基 7 月 24 日)、广发国证 2000金经理；广发中交易型开放式指数证券投资
证稀有金属主题基金基金经理(自2023年6月交易型开放式指12日至2023年7月24日)、数证券投资基金广发中证光伏龙头30交易型
第11页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告的基金经理；广开放式指数证券投资基金基
发中证全指可选金经理(自2022年11月16日
消费交易型开放至2023年12月13日)。
式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理；广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
第12页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，其中13次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余1次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年上半年，A 股先跌后涨。截至 6 月 30 日，上证指数下跌 0.25%，深证成指下跌 7.10%，
创业板指下跌10.99%。市场风格方面，大盘风格表现相对占优，其中沪深300指数上涨0.89%，中证500指数下跌8.96%，中证1000指数下跌16.84%。
报告期内，本基金作为 ETF 联接基金，主要持有广发上海金 ETF 及上海黄金交易所的黄金现货合约，以跟踪上海黄金交易所的上海金集中定价合约的价格表现为目标。报告期内，本基金运作过程中未发生风险事件。
第13页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
2024年上半年，上海金午盘定价合约累计上涨14.25%。主要受到地缘风险中枢抬升，央行购金
持续增加，以及美联储降息预期提升的影响。地缘风险方面，随着中东动乱加剧，全球地缘风险指数快速上升；此外，随着去美元化的持续推进，全球央行购金中枢提升，其中截至4月底，中国央行连续18个月增持黄金。而四月开始花旗美国经济意外指数下行，推升降息预期，进一步刺激金价，从而使得黄金价格在5月底创下了历史新高。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 12.04%，C 类基金份额净值增长率为 11.86%，同期业绩比较基准收益率为13.53%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，支撑金价上涨的驱动力仍没有发生改变。从央行购金需求来看，根据世界黄金协会对全球57家央行的调研反馈，超过70%央行计划在未来12个月增加黄金储备，从而为金价的上涨提供长期趋势性力量。另一方面，美联储降息预期的反复导致短期金价出现反复，但由于趋势线向上力量的存在，金价对降息预期与利率存在不对称，更有利于金价的上涨。同时，美联储对通胀数据关注度的降低也进一步提升了其年内降息的预期，为金价的进一步上涨提供积极因素。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金于2024年1月2日至2024年2月26日，2024年2月28日至2024年3月28日出现了基金资产净值低于五千万元的情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第15页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.114786108.692510980.02
结算备付金2043096.56395741.28
存出保证金464922.9016899.18
交易性金融资产6.4.7.2172929654.5832998355.16
其中：股票投资--
基金投资172929654.5832998355.16
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款7302891.70658911.25
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计197526674.4336580886.89本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款5573757.26499851.80
应付赎回款5009232.45931312.65
第16页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
应付管理人报酬4941.04803.08
应付托管费988.22160.59
应付销售服务费32255.394621.87
应付投资顾问费--
应交税费10637.801519.46
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.732780.1515514.57
负债合计10664592.311453784.02
净资产：
实收基金6.4.7.8156119889.8132723227.73
未分配利润6.4.7.930742192.312403875.14
净资产合计186862082.1235127102.87
负债和净资产总计197526674.4336580886.89
注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，广发上海金 ETF 联接 A 基金份额净值人民币 1.2087 元，基金份额总额 43602569.38 份；广发上海金 ETF 联接 C 基金份额净值人民币 1.1923 元，基金份额总额112517320.43份；总份额总额156119889.81份。
6.2利润表
会计主体：广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年6月30日2023年6月30日
一、营业总收入5262596.904008251.77
1.利息收入14974.706265.65
其中：存款利息收入6.4.7.1014974.706265.65
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）1623221.731486129.46
其中：股票投资收益6.4.7.11--
基金投资收益6.4.7.121628432.931486129.46
债券投资收益6.4.7.1327.56-
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15-2489.63-
衍生工具收益6.4.7.16-2749.13-
第17页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
股利收益6.4.7.17--以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.183581649.672486459.64
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1942750.8029397.02
减：二、营业总支出146934.7683640.79
1．管理人报酬14484.846755.32
2．托管费2896.991351.09
3．销售服务费89979.5835274.80
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.7.20--
7．税金及附加5889.465357.02
8．其他费用6.4.7.2133683.8934902.56三、利润总额（亏损总额以“-”号填
5115662.143924610.98
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）5115662.143924610.98
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额5115662.143924610.98注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其他利息收入”中列示。
6.3净资产变动表
会计主体：广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
32723227.732403875.1435127102.87
产
加：会计政策变更---
二、本期期初净资32723227.732403875.1435127102.87
第18页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告产
三、本期增减变动
额（减少以“-”123396662.0828338317.17151734979.25号填列）
（一）、综合收益
-5115662.145115662.14总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净123396662.0823222655.03146619317.11资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
374336927.1666739889.29441076816.45
款
2.基金赎回
-250940265.08-43517234.26-294457499.34款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
156119889.8130742192.31186862082.12
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
45142825.40-2547888.7142594936.69
产
加：会计政策变更---
二、本期期初净资
45142825.40-2547888.7142594936.69
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”-1425842.093156466.421730624.33号填列）
（一）、综合收益
-3924610.983924610.98总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-1425842.09-768144.56-2193986.65资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
63821177.40-604776.5663216400.84
款
2.基金赎回
-65247019.49-163368.00-65410387.49款
第19页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
43716983.31608577.7144325561.02
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2020]159号《关于准予广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于2020年7月13日向社会公开发行募集并于2020年8月5日正式成立。
本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金募集期间为2020年7月13日至2020年7月31日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币274073364.00元，有效认购户数为4594户。其中广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币
97069806.05元，认购资金在募集期间的利息为人民币17293.29元；广发上海金交易型开放式证券
投资基金联接基金 C 类基金（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 176958300.13元，认购资金在募集期间的利息为人民币27964.53元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投
第20页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
（1）印花税
境内证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
第21页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红
第22页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
（5）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款14786108.69
等于：本金14784684.32
加：应计利息1424.37
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计14786108.69
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交
----所黄金合约
第23页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告交易所
----市场债券银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金167572635.36-172929654.585357019.22
其他----
合计167572635.36-172929654.585357019.22
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末
2024年6月30日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债
利率衍生工具----
货币衍生工具----
权益衍生工具----
其他衍生工具4417722.33---
合计4417722.33---
6.4.7.3.2期末基金持有的黄金衍生品情况
单位：人民币元
代码名称持仓量(买/卖)市值公允价值变动
Au(T+D) Au(T+D) 8000.00 4385520.00 -32202.33
合计----32202.33
减：可抵销期货暂收款----32202.33
净额----
注：衍生金融资产项下的其他衍生工具为黄金衍生品投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持黄金衍生品合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的黄金衍生品投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
第24页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费209.43
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用32570.72
合计32780.15
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
广发上海金 ETF 联接 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末19151319.0219151319.02
本期申购47839452.6047839452.60
本期赎回（以“-”号填列）-23388202.24-23388202.24
本期末43602569.3843602569.38
金额单位：人民币元
广发上海金 ETF 联接 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
第25页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
上年度末13571908.7113571908.71
本期申购326497474.56326497474.56
本期赎回（以“-”号填列）-227552062.84-227552062.84
本期末112517320.43112517320.43
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
广发上海金 ETF 联接 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-526018.572034993.641508975.07
本期期初-526018.572034993.641508975.07
本期利润739275.021904265.792643540.81本期基金份额交易产生的
变动数-113029.855062100.594949070.74
其中：基金申购款-297225.449559284.869262059.42
基金赎回款184195.59-4497184.27-4312988.68
本期已分配利润---
本期末100226.609001360.029101586.62
单位：人民币元
广发上海金 ETF 联接 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-533627.291428527.36894900.07
本期期初-533627.291428527.36894900.07
本期利润794737.451677383.882472121.33本期基金份额交易产生的
-1595544.9319869129.2218273584.29变动数
其中：基金申购款-6077242.5663555072.4357477829.87
基金赎回款4481697.63-43685943.21-39204245.58
本期已分配利润---
本期末-1334434.7722975040.4621640605.69
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入12102.94
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入2718.11
其他153.65
第26页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
合计14974.70
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内无买卖股票差价收入。
6.4.7.12基金投资收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出/赎回基金成交总额27289500.10
减：卖出/赎回基金成本总额25604457.93
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额49078.90
减：交易费用7530.34
基金投资收益1628432.93
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入13.56债券投资收益——买卖债券（债转股及
14.00债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计27.56
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
100547.01
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
99760.00
成本总额
减：应计利息总额773.01
减：交易费用-
第27页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
买卖债券差价收入14.00
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收
入-492.19
贵金属投资收益——赎回差价收入-
贵金属投资收益——申购差价收入-1997.44
合计-2489.63
6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出贵金属成交总额-
减：卖出贵金属成本总额-
减：交易费用492.19
减：买卖贵金属差价收入应缴纳增值税额-
买卖贵金属差价收入-492.19
6.4.7.15.3贵金属投资收益——申购差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
申购贵金属份额总额1558920.00
减：现金支付申购款总额-79717.56
减：申购贵金属成本总额1640635.00
减：交易费用-
申购差价收入-1997.44
6.4.7.16衍生工具收益
单位：人民币元项目本期
第28页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
黄金延期合约投资收益-2749.13
6.4.7.17股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产3613852.00
——股票投资-
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资3613852.00
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-32202.33
——权证投资-
——黄金延期合约-32202.33
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计3581649.67
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入33694.88
基金转换费收入9055.92
合计42750.80
6.4.7.20信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用7707.70
信息披露费24863.02
证券出借违约金-
银行汇划费1113.17
合计33683.89
第29页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，本基金自2024年8月14日起在原有份额的基础上增设 F 类基金份额，同时根据最新法律法规对本基金基金合同进行了相应修改。
除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金发起人、基金管理人、注册登记机广发基金管理有限公司
构、基金销售机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司基金管理人控股股东、基金销售机构广发上海金交易型开放式证券投资基金本基金是该基金的联接基金
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称占当期债占当期债成交金额券成交总成交金额券成交总额的比例额的比例广发证券股份有限公
201066.46100.00%--
司
6.4.10.1.4基金交易
第30页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
占当期基占当期基关联方名称金交易成金交易成成交金额成交金额交总额的交总额的比例比例广发证券股份有限公
187652485.45100.00%48173319.96100.00%
司
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费14484.846755.32
其中：应支付销售机构的客户维护费55976.3522976.35
应支付基金管理人的净管理费-41491.51-16221.03
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于基金管理人不得对基金财产中持
第31页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的托管费2896.991351.09
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称
广发上海金 ETF 联
广发上海金 ETF 联接 C 合计
接 A广发基金管理有限公
-13026.4713026.47司招商银行股份有限公
-13863.7313863.73司广发证券股份有限公
-77.0277.02司
合计-26967.2226967.22上年度可比期间获得销售服务费的各关2023年1月1日至2023年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
第32页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
广发上海金ETF联接
广发上海金ETF联接C 合计
A广发基金管理有限公
-3476.453476.45司招商银行股份有限公
-5922.525922.52司广发证券股份有限公
-167.14167.14司
合计-9566.119566.11
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
第33页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
广发上海金 ETF 联接 A本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
广发上海金 ETF 联接 C本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
14786108.6
招商银行股份有限公司12102.943385325.315505.50
9
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有33087719.00份目标ETF基金广发上海金交易型开放式证券投资基金份
额（2023年12月31日：7159703.00份），占其总份额的比例为73.70%（2023年12月31日：63.40%）。6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
第34页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司和上海
黄金交易所，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券
第35页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告外，本基金所持大部分投资品种均可在上海黄金交易所、证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在上海黄金交易所、证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金14786108.69---14786108.69
结算备付金2043096.56---2043096.56
存出保证金464922.90---464922.90
172929654.5
交易性金融资产---172929654.58
8
应收申购款---7302891.707302891.70
资产总计197526674.4
17294128.15--180232546.28
3
第36页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告负债
应付清算款---5573757.265573757.26
应付赎回款---5009232.455009232.45
应付管理人报酬---4941.044941.04
应付托管费---988.22988.22
应付销售服务费---32255.3932255.39
应交税费---10637.8010637.80
其他负债---32780.1532780.15
负债总计---10664592.3110664592.31
利率敏感度缺口186862082.1
17294128.15--169567953.97
2
上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金2510980.02---2510980.02
结算备付金395741.28---395741.28
存出保证金16899.18---16899.18
交易性金融资产---32998355.1632998355.16
应收申购款---658911.25658911.25
资产总计2923620.48--33657266.4136580886.89负债
应付清算款---499851.80499851.80
应付赎回款---931312.65931312.65
应付管理人报酬---803.08803.08
应付托管费---160.59160.59
应付销售服务费---4621.874621.87
应交税费---1519.461519.46
其他负债---15514.5715514.57
负债总计---1453784.021453784.02
利率敏感度缺口2923620.48--32203482.3935127102.87
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
第37页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资----
交易性金融资产－基金投资172929654.5892.5432998355.1693.94
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计172929654.5892.5432998355.1693.94
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
上升5%9127733.881749646.46
下降5%-9127733.88-1749646.46
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
第38页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日
第一层次172929654.58
第二层次-
第三层次-
合计172929654.58
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
第39页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
其中：普通股--
存托凭证--
2基金投资172929654.5887.55
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
716829205.258.52
计
8其他各项资产7767814.603.93
9合计197526674.43100.00
7.2期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值净值比例
（%）广发上海金交易型开放交易型开广发基金管理有
1 黄金 ETF 172929654.58 92.54
式证券投资放式限公司基金
7.3报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
第40页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
7.6期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.13投资组合报告附注
7.13.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
第41页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
内未受到公开谴责、处罚。
7.13.2本基金本报告期末未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金464922.90
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款7302891.70
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计7767814.60
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
数(户)基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例
第42页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告广发上海金89288673467370
336012976.9620.48%79.52%
ETF 联接 A .80 1.58广发上海金97189191027984
336613342.668.64%91.36%
ETF 联接 C .25 01.18
18647781374721
合计370214217.0611.94%88.06%
7.0502.76
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
广发上海金 ETF 联接 A 211882.74 0.4859%基金管理人所有从业人员持
广发上海金 ETF 联接 C 189047.40 0.1680%有本基金
合计400930.140.2568%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 广发上海金 ETF 联接 A 0
金投资和研究部门负责人 广发上海金 ETF 联接 C 10~50
持有本开放式基金合计10~50
广发上海金 ETF 联接 A 0
本基金基金经理持有本开 广发上海金 ETF 联接 C 0放式基金合计0
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发上海金 ETF 联接 A 广发上海金 ETF 联接 C基金合同生效日（2020年8月5
97087099.34176986264.66日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额19151319.0213571908.71
本报告期基金总申购份额47839452.60326497474.56
第43页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
减：本报告期基金总赎回份额23388202.24227552062.84
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额43602569.38112517320.43
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2024年5月14日发布公告，葛长伟先生自2024年5月13日起任公司董事长；
于2024年6月8日发布公告，项军先生自2024年6月7日起任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金为联接基金，目标基金为广发上海金交易型开放式证券投资基金。本报告期内，目标基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
第44页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
华安证券2-----
中国银河1-----
国投证券2-----
申港证券2-----
上海证券2-----
爱建证券1-----
方正证券2-----
华泰证券2-----
财通证券2----新增2个
国盛证券2-----
万和证券2-----
长江证券4-----
民生证券2-----
江海证券2-----
英大证券1-----
东海证券1-----
国金证券2-----
华鑫证券2-----
山西证券1-----
广发证券4-----
开源证券2-----
中金公司2-----
长城证券2-----
中信建投证券1-----
天风证券2-----
万联证券2-----
世纪证券2-----
西南证券2----新增2个
首创证券1-----
国新证券2-----
国融证券1-----
财信证券1-----
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
第45页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商债券回债券成权证成基金成名称成交金额成交金额购成交成交金额成交金额交总额交总额交总额总额的的比例的比例的比例比例华安
--------证券中国
--------银河国投
--------证券申港
--------证券上海
--------证券爱建
--------证券方正
--------证券华泰
--------证券财通
--------证券国盛
--------证券万和
--------证券长江
--------证券
第46页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告民生
--------证券江海
--------证券英大
--------证券东海
--------证券国金
--------证券华鑫
--------证券山西
--------证券
广发201066.4100.001876524100.00
----
证券6%85.45%开源
--------证券中金
--------公司长城
--------证券中信
建投--------证券天风
--------证券万联
--------证券世纪
--------证券西南
--------证券首创
--------证券国新
--------证券国融
--------证券财信
--------证券
第47页共49页广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告
10.9其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
12024-01-19
第4季度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
22024-03-29年度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中国证监会规定报刊及
32024-04-19
第1季度报告提示性公告网站
11备查文件目录
11.1备查文件目录
（一）中国证监会批准广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金募集的文件
（二）《广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2存放地点
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
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二〇二四年八月三十日
沪公网安备31011802005267号
