大成科技创新混合型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022年7月20日大成科技创新混合型证券投资基金2022年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况基金简称大成科技创新混合基金主代码008988基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年4月29日

报告期末基金份额总额195445975.25份

投资目标本基金主要通过精选科技创新类上市公司进行投资，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的长期回报。

投资策略本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面

等因素的分析，结合各类资产的市场发展趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价

指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成科技创新混合 A 大成科技创新混合 C下属分级基金的交易代码008988008989

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报告期末下属分级基金的份额总额113530660.59份81915314.66份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022年4月1日-2022年6月30日）主要财务指标

大成科技创新混合 A 大成科技创新混合 C

1.本期已实现收益-15053305.27-11183282.79

2.本期利润13113722.219156172.75

3.加权平均基金份额本期利润0.11470.1104

4.期末基金资产净值162501393.16116240839.99

5.期末基金份额净值1.43131.4190

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成科技创新混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月8.95%1.83%6.40%1.55%2.55%0.28%

过去六个月-19.54%1.73%-8.48%1.48%-11.06%0.25%

过去一年-22.36%1.59%-15.06%1.27%-7.30%0.32%自基金合同

43.13%1.62%24.32%1.28%18.81%0.34%

生效起至今

大成科技创新混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

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过去三个月8.84%1.83%6.40%1.55%2.44%0.28%

过去六个月-19.70%1.73%-8.48%1.48%-11.22%0.25%

过去一年-22.67%1.59%-15.06%1.27%-7.61%0.32%自基金合同

41.90%1.62%24.32%1.28%17.58%0.34%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金合同规定基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合

第4页共12页大成科技创新混合型证券投资基金2022年第2季度报告基金合同的约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限对外经济贸易大学金融硕士。2015年7月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理，期间曾担任大成积极成长混合型证券投

本基金基2021年1月26资基金、大成灵活配置混合型证券投资基

郭玮羚-7年金经理日金、大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理助理。2021年1月26日起任大成科技创新混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理

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交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交

易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场波动较大，市场经历急跌急涨。近期国内逐渐走出疫情，流动性相对充裕，风险偏好提升，成长股以新能源领域为代表，因下游需求的超预期，创新技术的应用在反弹中超额收益显著。本基金 Q2季度的配置思路还是在努力寻找科技资产中长期有显著竞争优势，估值合理的优秀公司，配置选择上在电子元器件、半导体设备材料，新能源、新材料等方向。选股思路上基

于（1）渗透率处在早期的结构性创新机会；（2）新技术新材料的国产替代突破（3）供给格局吃紧，需求依然处在高度景气的产业链环节。对于成长股来说，潜在的最大风险可能来自部分细分产业供给端的过度扩张，将带来产业出清的时间超预期，在选股中将注意规避。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成科技创新混合 A的基金份额净值为 1.4313元，本报告期基金份额净值增长率为 8.95%;截至本报告期末大成科技创新混合 C 的基金份额净值为 1.4190 元，本报告期基金份额净值增长率为8.84%。同期业绩比较基准收益率为6.40%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资252451586.9388.03

其中：股票252451586.9388.03

2基金投资--

3固定收益投资--

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其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计27317219.019.53

8其他资产7011069.582.44

9合计286779875.52100.00

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为26519903.44元，占期末基金资产净值的比例为9.51%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3082555.89 1.11

C 制造业 197713903.39 70.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 28562.16 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 389620.29 0.14

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 24662974.00 8.85

M 科学研究和技术服务业 31122.38 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 17633.84 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5311.54 0.00

S 综合 - -

合计225931683.4981.05

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

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通信服务14042818.435.04

非日常生活消费品12472450.144.47日常消费品--

能源--

金融--

医疗保健2768.760.00

工业1224.550.00

信息技术641.560.00

原材料--

房地产--

公用事业--

合计26519903.449.51

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601888中国中免7030016374979.005.87

2002484江海股份54620012748308.004.57

3 03690 美团-W 75100 12472450.14 4.47

4600418江淮汽车65390011220924.004.03

5688167炬光科技6967310363858.753.72

6002709天赐材料16600010301960.003.70

7601127小康股份12590010209231.003.66

8002132恒星科技13549009836574.003.53

9 01024 快手-W 130300 9739091.86 3.49

10002850科达利611009714900.003.49

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

第8页共12页大成科技创新混合型证券投资基金2022年第2季度报告无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金298966.15

2应收证券清算款5615295.40

3应收股利467271.61

4应收利息-

5应收申购款629536.42

6其他应收款-

7其他-

8合计7011069.58

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成科技创新混合 A 大成科技创新混合 C

报告期期初基金份额总额116937513.4485498708.31

报告期期间基金总申购份额5485225.068580185.79

减:报告期期间基金总赎回份额8892077.9112163579.44报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额113530660.5981915314.66

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理

有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自2022年4月15日起，周立新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。

2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理

有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自2022年6月1日起，赵冰女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成科技创新混合型证券投资基金的文件；

2、《大成科技创新混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成科技创新混合型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

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2022年7月20日