建信上海金交易型开放式证券投资基金联

接基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日建信上海金 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 建信上海金 ETF联接基金主代码009033基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年8月5日

报告期末基金份额总额174865739.05份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。

（一）资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标 ETF，其余资产可投资于在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘

合约等黄金现货合约、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟黄金资产的表现。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

第 2 页 共 11 页建信上海金 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：上海黄金交易所上海金集中

定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准价的收益率×

95%+银行活期存款税后收益率×5%

风险收益特征 本基金主要投资对象为建信上海金 ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信上海金 ETF联接 A 建信上海金 ETF联接 C下属分级基金的交易代码009033009034

报告期末下属分级基金的份额总额97047827.38份77817911.67份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称建信上海金交易型开放式证券投资基金基金主代码518860基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年8月5日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2020年9月7日基金管理人名称建信基金管理有限责任公司基金托管人名称交通银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。

投资策略本基金采取被动式管理策略，将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。为进行流动性管理，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准价的收益率。

风险收益特征本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）主要财务指标

建信上海金 ETF联接 A 建信上海金 ETF联接 C

1.本期已实现收益1175180.40915906.48

2.本期利润5758278.244785297.15

3.加权平均基金份额本期利润0.11390.1091

第 3 页 共 11 页建信上海金 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告

4.期末基金资产净值137274673.08108262402.36

5.期末基金份额净值1.41451.3912

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信上海金 ETF联接 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月7.82%0.74%7.80%0.72%0.02%0.02%

过去六个月11.64%0.89%11.62%0.88%0.02%0.01%

过去一年30.16%0.74%30.27%0.73%-0.11%0.01%

过去三年58.42%0.68%60.67%0.68%-2.25%0.00%自基金合同

41.45%0.68%37.00%0.74%4.45%-0.06%

生效起至今

建信上海金 ETF联接 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月7.71%0.74%7.80%0.72%-0.09%0.02%

过去六个月11.41%0.89%11.62%0.88%-0.21%0.01%

过去一年29.64%0.74%30.27%0.73%-0.63%0.01%

过去三年56.53%0.68%60.67%0.68%-4.14%0.00%自基金合同

39.12%0.68%37.00%0.74%2.12%-0.06%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

数量投资2020年8月5朱金钰先生，数量投资部副总经理，博朱金钰-13

部副总经 日 士。曾任 Mapleridge Capital公司量化第 5 页 共 11 页建信上海金 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告理，本基策略师、中信证券股份有限公司投资经金的基金理。2014年11月加入我公司，历任资产经理配置与量化投资部投资经理、部门总经理

助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式

证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化

工期货 ETF发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100

指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克

100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公第 6 页 共 11 页建信上海金 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告平交易和利益输送。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金作为一只被动投资的基金，主要投资于建信上海金交易型开放式证券投资基金、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场

工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于建信上海金交易型开放式证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

2024年三季度，美国 CPI同比延续回落，核心通胀小幅回落。制造业景气度较二季度继续回落，非制造业维持较强韧性。另外，鉴于通胀的缓解以及对经济和失业数据的担忧，美联储于9月中旬开启降息，首次降息 50BP，超出市场预期。10 年期美债收益率较二季度末大幅下行 55BP，收于3.81%，美元指数下跌4.8%至100.76，伦敦金价较二季度末继续上涨13.24%，收于2634美元/盎司。美国 8月 CPI同比 2.6%，预期 2.6%，前值 3.0%；8月 CPI季调环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.2%。8月核心 CPI同比 3.3%，预期 3.2%，前值 3.2%；8月核心 CPI季调环比 0.3%，预期

0.3%，前值 0.2%。最新公布的美国 9月 ISM制造业 PMI 指数录得 47.2，低于预期值 47.5，持平于前值，数据上看，美国 ISM制造业 PMI仍在荣枯线以下。最新公布的美国 9月新增非农就业人数25.4万人，大幅高于预期值的14.0万人和前值15.9万人。美国9月失业率较前值4.2%小幅回落至 4.1%。9月 18日，美联储正式宣布将联邦基金利率的目标区间下调 50BP 至 4.75%-5.0%，为近4年来首次降息，降息幅度超出市场预期，同时点阵图暗示2024年还有50个基点的降息。

展望未来，美国通胀持续好转使得美联储货币政策开始转向，有利于黄金。中期来看，美国实际利率进入下行通道的趋势较为确定，全球去美元化背景下多家央行持续购金，地缘政治不确定性加大推升黄金避险需求，黄金具有较高配置价值。

作为被动管理型基金，在报告期内，本基金紧密跟踪黄金资产的表现，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 7.82%，波动率 0.74%，业绩比较基准收益率 7.80%，波动率

0.72%。本报告期本基金 C 净值增长率 7.71%，波动率 0.74%，业绩比较基准收益率 7.80%，波动率0.72%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

第 7 页 共 11 页建信上海金 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资219603523.4484.97

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资7729410.002.99

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计14235666.545.51

8其他资产16888108.016.53

9合计258456707.99100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 SHAU 上海金 8000 4756560.00 1.94

第 8 页 共 11 页建信上海金 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告

2 Au9999 Au9999 5000 2972850.00 1.21

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）

净值比例（%）建信上海金交易型建信基金交易型开

1 开放式证 黄金 ETF 管理有限 219603523.44 89.44

放式(ETF)券投资基责任公司金

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策无。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.11.3本期国债期货投资评价无。

5.12投资组合报告附注

5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

5.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额（元）

第 9 页 共 11 页建信上海金 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告

1存出保证金2555341.92

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款14332766.09

6其他应收款-

7其他-

8合计16888108.01

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信上海金 ETF联接 A 建信上海金 ETF联接 C

报告期期初基金份额总额42443540.7840381100.25

报告期期间基金总申购份额74959990.8777454335.04

减:报告期期间基金总赎回份额20355704.2740017523.62报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额97047827.3877817911.67

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份报告期期初管理人持有的本

9895778.60

基金份额

报告期期间买入/申购总份

-额

报告期期间卖出/赎回总份

-额报告期期末管理人持有的本

9895778.60

基金份额

第 10 页 共 11 页建信上海金 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告报告期期末持有的本基金份

5.66

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金设立的文件；

2.《建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》；

3.《建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》；

4.《建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2024年10月24日