建信新能源行业股票型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：2023年10月24日建信新能源行业股票2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称建信新能源行业股票基金主代码009147基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年6月17日

报告期末基金份额总额2356586007.21份

投资目标本基金重点投资于新能源主题相关的上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

（一）资产配置策略

本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金

的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。

（二）股票投资策略

新能源又称非常规能源，是指煤炭、石油、天然气等已广泛使用的传统能源之外的各种能源形式。新能源行业主要包括太阳能、核电、地热能、风电、新能源汽车及新能源服务等相关行业。本基金投资的新能源行业界定如下：

（1）直接从事新能源产业相关的行业，包括：太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页岩气、绿色照明、

生物资源、天然气发电、地热、建筑节能、玻璃类/太阳

第2页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

能光电幕墙、乙醇汽油、氢能、锂电池、垃圾发电、节

能 LED 照明、节能环保、新能源汽车、新能源汽车电子等。投资标的涵盖新能源产业链的上下游企业，包括上游大能源、大资源类、设备厂商类及下游运营商上市公司。

（2）受益于新能源主题的行业，包括：有潜力成为以上述新能源产业作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票；与新能源主题相关的服务行业；投资于新能源产业相关的上市公司；因与新能源主题相关的产业结

构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司等。

未来随着科技进步、政策或市场环境发生变化导致本基

金对相关行业的界定范围发生变动，本基金可调整上述界定标准，并在更新的招募说明书中进行公告。

业绩比较基准中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+

中证全债指数收益率×15%

风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中信建投证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信新能源行业股票 A 建信新能源行业股票 C下属分级基金的交易代码009147015048

报告期末下属分级基金的份额总额2294630243.73份61955763.48份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）主要财务指标

建信新能源行业股票 A 建信新能源行业股票 C

1.本期已实现收益-347418850.53-8823048.10

2.本期利润-709904360.00-16056645.03

3.加权平均基金份额本期利润-0.3039-0.2884

4.期末基金资产净值3558006360.5995398674.77

5.期末基金份额净值1.55061.5398

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第3页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信新能源行业股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-16.31%1.15%-13.41%0.94%-2.90%0.21%

过去六个月-16.55%1.24%-18.46%1.12%1.91%0.12%

过去一年-29.47%1.38%-23.65%1.19%-5.82%0.19%

过去三年28.00%2.05%19.47%1.63%8.53%0.42%自基金合同

55.06%2.03%43.10%1.62%11.96%0.41%

生效起至今

建信新能源行业股票 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-16.39%1.15%-13.41%0.94%-2.98%0.21%

过去六个月-16.72%1.24%-18.46%1.12%1.74%0.12%

过去一年-29.76%1.38%-23.65%1.19%-6.11%0.19%自基金合同

-37.15%1.81%-28.55%1.45%-8.60%0.36%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

第5页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

陶灿先生，权益投资部执行总经理，硕士。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金

经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官等职务。2011年7月11日至

2016年4月22日任建信优化配置混合型

证券投资基金的基金经理；2014年5月

14日起任建信改革红利股票型证券投资

基金的基金经理；2016年2月23日至

2021年9月29日任建信现代服务业股票

型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经权益投资理；2017年3月22日起任建信恒久价值部执行总

2020年6月17混合型证券投资基金的基金经理；2017

陶灿经理，本-16日年10月27日起任建信安心保本二号混合基金的基

型证券投资基金的基金经理，该基金于金经理

2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活

配置混合型证券投资基金，陶灿于2017年11月4日起至2023年6月28日担任该基金的基金经理；2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理；2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理；2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年1月19日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

田元泉先生，研究部副总经理，硕士。曾任安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理。2015年6月加入建信基金研究部副

管理有限责任公司，历任研究员、研究主总经理，2020年6月17田元泉-11管、资深研究员、研究部总经理助理、副本基金的日总经理。2020年6月17日起任建信新能基金经理源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

第6页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度 A股市场震荡走弱，板块之间分化较大，成长板块表现偏弱，周期和高股息板块表现较好，三季度上证综指下跌2.86%，沪深300下跌3.98%，创业板指下跌9.53%。

新能源行业作为机构持仓较重的制造成长板块，三季度跌幅较大，Q3中证新能源指数下跌

18.66%，大幅跑输上证指数和创业板指数。从基本面来看，光伏行业海外需求放缓，硅料供给充分释放，产业链面临产能过剩压力，单位盈利有下行风险；新能源汽车需求缓慢恢复，电动车渗透率重新回到30%以上，智能化创新加速，但部分环节仍面临降价压力；储能行业需求维持高景气，但由于行业壁垒整体不高，行业格局较为混乱，行业盈利能力普遍下行；风电行业装机进度受多方面因素影响整体慢于预期，随着政策制约环节逐渐疏通，海上风电装机有望加速，2024年有望成为需求增速最快的子行业；氢能行业变化较大，在政策刺激下，制氢设备需求高速增长。

本基金三季度维持中性仓位，减持有产能过剩风险的锂电材料、光伏组件等环节，超配智能汽车零部件、海上风电等方向，但在新能源行业整体贝塔下行的情况下，作为底仓的龙头个股表现一般，三季度业绩仍有较大回撤。

第7页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-16.31%，波动率 1.15%，业绩比较基准收益率-13.41%，波动率 0.94%。本报告期本基金 C净值增长率-16.39%，波动率 1.15%，业绩比较基准收益率-13.41%，波动率0.94%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资3409531257.5691.31

其中：股票3409531257.5691.31

2基金投资--

3固定收益投资49794590.161.33

其中：债券49794590.161.33

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计271721648.947.28

8其他资产2797739.220.07

9合计3733845235.88100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为233227989.28元，占期末基金资产净值比例为6.38%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3057426387.32 83.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 2697.99 0.00

第8页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

F 批发和零售业 43226.70 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 59922614.42 1.64

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 58908341.85 1.61

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3176303268.2886.94

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

Materials材料 - -

Consumer Staples日常生

--活消费品

Consumer Discretionary

233227989.286.38

非日常消费品

Energy能源 - -

Financials金融 - -

Health Care医疗保健 - -

Industrials工业 - -

Real Estate房地产 - -

Information Technology

--信息技术

Telecommunication

--

Services通讯服务

Utilities公用事业 - -

合计233227989.286.38

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300750宁德时代1606585326184952.558.93

2300316晶盛机电5905703281761090.137.71

3002487大金重工8090790210117816.305.75

第9页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

4603606东方电缆5156468205278991.085.62

5002050三花智控6869800204033060.005.58

6300567精测电子1552054140662654.023.85

7002920德赛西威952100136759644.003.74

8603179新泉股份2682200133144408.003.64

9 09868 小鹏汽车-W 2031600 130404784.70 3.57

10003031中瓷电子1147412114328131.683.13

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券49794590.161.36

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计49794590.161.36

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

23成都农商行永

124238001550000049794590.161.36

续债01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第10页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金1694970.36

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1102768.86

6其他应收款-

7其他-

8合计2797739.22

第11页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信新能源行业股票 A 建信新能源行业股票 C

报告期期初基金份额总额2358793421.6249504534.24

报告期期间基金总申购份额69800346.1421634662.17

减:报告期期间基金总赎回份额133963524.039183432.93报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额2294630243.7361955763.48

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份报告期期初管理人持有的本

8383194.68

基金份额

报告期期间买入/申购总份

-额

报告期期间卖出/赎回总份

-额报告期期末管理人持有的本

8383194.68

基金份额报告期期末持有的本基金份

0.36

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

第12页共13页建信新能源行业股票2023年第3季度报告无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信新能源行业股票型证券投资基金设立的文件；

2、《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》；

3、《建信新能源行业股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信新能源行业股票型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2023年10月24日