招商科技动力3个月滚动持有股票型

证券投资基金2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024年8月30日招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................4

2.1基金基本情况.............................................4

2.2基金产品说明.............................................4

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................5

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5

3.1主要会计数据和财务指标........................................5

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................40

7.1期末基金资产组合情况........................................40

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................44

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....45

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............45

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................45

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7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46

7.12投资组合报告附注.........................................46

§8基金份额持有人信息..........................................47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................48

§9开放式基金份额变动..........................................48

§10重大事件揭示............................................49

10.1基金份额持有人大会决议......................................49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49

10.4基金投资策略的改变........................................49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49

10.8其他重大事件...........................................50

§11备查文件目录............................................51

11.1备查文件目录...........................................51

11.2存放地点.............................................52

11.3查阅方式.............................................52

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金简称招商科技动力3个月滚动持有股票基金主代码009601交易代码009601基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年9月14日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额516561450.76份基金合同存续期不定期招商科技动力3个月滚动持招商科技动力3个月滚动持下属分级基金的基金简称

有股票 A 有股票 C下属分级基金的交易代码009601009602报告期末下属分级基金的份

453875675.32份62685775.44份

额总额

2.2基金产品说明

本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑、具有核心科技优势

投资目标或创新优势的优质上市公司，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风投资策略

险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

本基金的投资策略还包括股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券

投资策略、衍生品投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。

中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率业绩比较基准调整后）*10%+中债综合指数收益率*10%

本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股风险收益特征不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名潘西里方圆

信息披露负责人联系电话0755－8319666695559

电子邮箱 cmf@cmfchina.com fangy_20@bankcomm.com

客户服务电话400-887-955595559

传真0755－83196475021-62701216

深圳市福田区深南大道中国（上海）自由贸易试验区银注册地址

7088号城中路188号

深圳市福田区深南大道中国（上海）长宁区仙霞路18办公地址

7088号号

邮政编码518040200336法定代表人王小青任德奇

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构招商基金管理有限公司深圳市福田区深南大道7088号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

1、招商科技动力 3 个月滚动持有股票 A

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益18543428.50

本期利润61965115.79

加权平均基金份额本期利润0.1318

本期加权平均净值利润率14.66%

本期基金份额净值增长率16.20%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-31341812.09

期末可供分配基金份额利润-0.0691

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期末基金资产净值431053821.56

期末基金份额净值0.9497

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率-5.03%

2、招商科技动力 3 个月滚动持有股票 C

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益2246408.72

本期利润7685178.78

加权平均基金份额本期利润0.1218

本期加权平均净值利润率13.92%

本期基金份额净值增长率15.74%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-6027637.84

期末可供分配基金份额利润-0.0962

期末基金资产净值57754067.68

期末基金份额净值0.9213

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率-7.87%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商科技动力 3 个月滚动持有股票 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月2.78%0.66%-3.38%0.75%6.16%-0.09%

过去三个月4.71%0.70%-4.21%0.99%8.92%-0.29%

过去六个月16.20%0.84%-6.90%1.24%23.10%-0.40%

过去一年18.31%0.72%-22.24%1.13%40.55%-0.41%

过去三年-9.29%1.22%-51.72%1.24%42.43%-0.02%自基金合同

-5.03%1.22%-38.12%1.31%33.09%-0.09%生效起至今

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招商科技动力 3 个月滚动持有股票 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月2.72%0.66%-3.38%0.75%6.10%-0.09%

过去三个月4.50%0.70%-4.21%0.99%8.71%-0.29%

过去六个月15.74%0.84%-6.90%1.24%22.64%-0.40%

过去一年17.36%0.72%-22.24%1.13%39.60%-0.41%

过去三年-11.45%1.22%-51.72%1.24%40.27%-0.02%自基金合同

-7.87%1.22%-38.12%1.31%30.25%-0.09%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。

目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的

55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、全国社会保障基

金境内委托管理、企业年金和职业年金基金投资管理、合格境内机构投资者、特定客户资

产管理、保险资金投资管理、基本养老保险基金投资管理、公募基金投资顾问业务试点资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券

姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限男，经济学硕士。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011本基金

2024年5年11月加入万家基金管理有限公司，任

张林基金经-13月31日研究员、助理基金经理；2015年6月加理

入招商基金管理有限公司，曾任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金、招商优势

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企业灵活配置混合型证券投资基金、招

商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商盛达灵活配置混合型证券投资基

金、招商科技动力3个月滚动持有股票

型证券投资基金基金经理，现任招商移动互联网产业股票型证券投资基金、招

商科技创新混合型证券投资基金、招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。

男，理学硕士。2008年加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，曾任招商安达灵活配置混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证

本基金券投资基金、招商行业精选股票型证券

基金经2020年92024年6投资基金、招商优质成长混合型证券投贾成东16

理（已 月 14 日 月 15 日 资基金(LOF)、招商研究优选股票型证券离任）投资基金、招商财经大数据策略股票型

证券投资基金、招商科技动力3个月滚

动持有股票型证券投资基金、招商产业

精选股票型证券投资基金、招商景气精

选股票型证券投资基金基金经理，现任投资管理四部专业总监。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定

以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、

5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也

对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量的5%的交易共有6次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，经济数据继续保持稳定，生产端动能好于国内需求端，主要拉升的动力来自产业政策托举与外需回暖。24 年二季度 GDP 实际增长 4.7%，增速较一季度略微下滑。上半年工业增加值同比增长6.0%，社会零售总额同比增长3.7%，生产强而消费相对疲弱的格局明显。

生产端数据表现良好。工业增加值季调数据维持在相对稳健的水平，新兴行业扩张明显，智能手机上半年累计同比达11.8%，新能源汽车6月单月产出维持在30%以上的同比高速增长。新产业带动了有色金属产量增速稳定，与传统产业更相关的粗钢和水泥则增速较低。从需求侧看，二季度社零中枢增速偏弱，服装、家电和化妆品等走弱相对明显。出口是拉动上半年经济的重要力量，上半年出口数据持续超预期，传统产业出口订单饱满，出口新三样也表现非常亮眼。固定资产投资增速相对平稳，地产投资增速降幅小幅收窄，制造业投资增速相对稳定，基建投资二季度增速回升明显，可能和项目集中开工有关。

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报告期内，在出口旺盛和生产强劲的拉动下，整体宏观经济表现比较平稳。A 股市场上半年维持震荡偏弱的格局，年初市场经历了较大幅度调整，在监管层一系列措施的提振下市场快速反弹。后期市场逐步调整，一方面市场在经历了较快速的反弹之后，处于整理格局之中；另一方面市场预期走在了实体复苏之前，需要后续进一步的宏观数据改善才能支撑市场。上半年，上证综指下跌 0.25%，万得全 A 下跌 8.01%，风格层面价值大幅跑赢成长。

报告期内，本基金严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。基于对经济环境的偏审慎预期，权益部分整体保持中性偏低的仓位，结构上仍然偏向防御性和高分红的资产，维持对国有银行和公用事业的超配，同时在报告期后期增加了部分景气类科技类资产的配置，流动性管理以配置国债和逆回购为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 16.20%，同期业绩基准增长率为-6.90%，C类份额净值增长率为15.74%，同期业绩基准增长率为-6.90%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年下半年，预计国内的宏观经济大概率维持生产强但是需求相对较弱的格局，但是来自外部地缘政治的不确定因素增多，投资的整体思路要回归到确定性上，例如确定的增长或者确定的现金流等。

下半年，本基金将在维持上半年配置的基础上逐步增加新兴成长产业的配置。在新兴成长领域，人工智能的发展趋势非常确定，海外大模型继续升级，跨模态能力有望大幅提升，国产替代的逻辑有望进一步加强，科技自主自立的趋势进一步加速。因此 AI 算力、AI应用和端侧 AI，以及国产替代产业链等需求和竞争格局非常确定的新兴科技领域会是下半年本基金的潜在配置重点。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发

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行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和

程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，基金管理人在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

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5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人编制并经托管人复核审查的有关本基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末2024年6月30上年度末2023年12月资产附注号日31日

资产：

货币资金6.4.7.119532296.6781378292.58

结算备付金1022.972880.27

存出保证金45650.9257636.30

交易性金融资产6.4.7.2472960376.94350171402.75

其中：股票投资452596568.72350171402.75

基金投资--

债券投资20363808.22-

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4-56036000.00

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款1257659.59-

应收股利--

应收申购款45888.622422.75

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计493842895.71487648634.65负债和净资产附注号本期末2024年6月30上年度末2023年12月

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负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款3885775.2156036102.14

应付赎回款55074.548269.28

应付管理人报酬484681.79439321.51

应付托管费80780.2973220.26

应付销售服务费38167.4132165.78

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6490527.2348672.74

负债合计5035006.4756637751.71

净资产：

实收基金6.4.7.7516561450.76528930694.15

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8-27753561.52-97919811.21

净资产合计488807889.24431010882.94

负债和净资产总计493842895.71487648634.65

注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，招商科技动力 3 个月滚动持有股票 A 份额净值 0.9497元，基金份额总额 453875675.32 份；招商科技动力 3 个月滚动持有股票 C 份额净值

0.9213元，基金份额总额62685775.44份；总份额合计516561450.76份。

6.2利润表

会计主体：招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元上年度可比期间2023年本期2024年1月1日至项目附注号1月1日至2023年6月

2024年6月30日

30日

一、营业总收入73285814.83-9238568.24

1.利息收入178145.01148736.84

其中：存款利息收入6.4.7.9139458.91148736.84

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入

买入返售金融资产38686.10-

第14页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

24239021.2530135423.13

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.1020205509.4928356096.80

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11181747.84219084.39资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.153851763.921560241.94以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.1648860457.35-39523570.23失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.178191.22842.02号填列）

减：二、营业总支出3635520.264482127.02

1.管理人报酬6.4.10.2.12850674.793587317.43

其中：暂估管理人报酬--

2.托管费6.4.10.2.2475112.49597886.25

3.销售服务费6.4.10.2.3219516.22206858.25

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失6.4.7.18--

7.税金及附加--

8.其他费用6.4.7.1990216.7690065.09三、利润总额（亏损总额

69650294.57-13720695.26以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

69650294.57-13720695.26号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额69650294.57-13720695.26

第15页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润

表格式的要求：上年度可比期间“证券出借利息收入”项目的“本期”金额列示于本期

“其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。

6.3净资产变动表

会计主体：招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日项目其他综实收基金未分配利润净资产合计合收益

一、上期期末净资

528930694.15--97919811.21431010882.94

产

加：会计政策变更----

前期差错更正----

其他----

二、本期期初净资

528930694.15--97919811.21431010882.94

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-12369243.39-70166249.6957797006.30填列）

（一）、综合收益总

--69650294.5769650294.57额

（二）、本期基金份额交易产生的净资

-12369243.39-515955.12-11853288.27产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款30543334.98--3296199.5827247135.40

2.基金赎回

-42912578.37-3812154.70-39100423.67款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变----

动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期末净资

516561450.76--27753561.52488807889.24

产上年度可比期间2023年1月1日至2023年6月30日项目实收基金其他综未分配利润净资产合计

第16页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告合收益

一、上期期末净资

580129976.08--101794747.92478335228.16

产

加：会计政策变更----

前期差错更正----

其他----

二、本期期初净资

580129976.08--101794747.92478335228.16

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-26695024.43--8481757.14-35176781.57填列）

（一）、综合收益总

---13720695.26-13720695.26额

（二）、本期基金份额交易产生的净资

-26695024.43-5238938.12-21456086.31产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款4519206.03--643370.033875836.00

2.基金赎回

-31214230.46-5882308.15-25331922.31款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变----

动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期末净资

553434951.65--110276505.06443158446.59

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

____徐勇_______欧志明__________何剑萍____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管

理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]917号文准予公开募集注册。本基

第17页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为1964938275.95份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第00503号验资报告。《招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2020年9月14日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说

明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和

存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债

券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、

地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资

的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、同

业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但

须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例不低于80%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%；其中投资于本基金定义的科技动力主题相关的股票、存托凭证不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+恒生综合指数收

益率(经汇率调整后)×10%+中债综合指数收益率×10%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具

体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统

称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

第18页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作

的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及自2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2

号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规

和实务操作，主要税项列示如下：

第19页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股

票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金管理人运营公开募集证券投资基金过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权

的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让

方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元项目本期末2024年6月30日

活期存款19532296.67

等于：本金19529629.42

加：应计利息2667.25

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

第20页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计19532296.67

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末2024年6月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动

股票406680575.67-452596568.7245915993.05

贵金属投资-金交

----所黄金合约交易所

20060440.00313808.2220363808.22-10440.00

市场债券银行间

----市场

合计20060440.00313808.2220363808.22-10440.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计426741015.67313808.22472960376.9445905553.05

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

第21页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

应付赎回费51.31

应付证券出借违约金-

应付交易费用418925.75

其中：交易所市场418925.75

银行间市场-

应付利息-

预提费用71550.17

合计490527.23

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

招商科技动力 3 个月滚动持有股票 A本期2024年1月1日至2024年6月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末469473126.60469473126.60

本期申购18640246.8218640246.82

本期赎回（以“-”号填列）-34237698.10-34237698.10

基金拆分/份额折算调整--

本期末453875675.32453875675.32

招商科技动力 3 个月滚动持有股票 C本期2024年1月1日至2024年6月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末59457567.5559457567.55

本期申购11903088.1611903088.16

本期赎回（以“-”号填列）-8674880.27-8674880.27

基金拆分/份额折算调整--

本期末62685775.4462685775.44

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

招商科技动力 3 个月滚动持有股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-51146161.29-34643630.44-85789791.73

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-51146161.29-34643630.44-85789791.73

本期利润18543428.5043421687.2961965115.79本期基金份额交易产

1260920.70-258098.521002822.18

生的变动数

其中：基金申购款-1932774.4450688.70-1882085.74

第22页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

基金赎回款3193695.14-308787.222884907.92

本期已分配利润---

本期末-31341812.098519958.33-22821853.76

招商科技动力 3 个月滚动持有股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-7813926.85-4316092.63-12130019.48

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-7813926.85-4316092.63-12130019.48

本期利润2246408.725438770.067685178.78本期基金份额交易产

-460119.71-26747.35-486867.06生的变动数

其中：基金申购款-1489477.7975363.95-1414113.84

基金赎回款1029358.08-102111.30927246.78

本期已分配利润---

本期末-6027637.841095930.08-4931707.76

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入133841.70

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入5273.35

其他343.86

合计139458.91

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入20205509.49

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计20205509.49

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额298511506.04

第23页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

减：卖出股票成本总额277499621.45

减：交易费用806375.10

买卖股票差价收入20205509.49

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无股票赎回差价收入。

6.4.7.10.4股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无股票申购差价收入。

6.4.7.10.5股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无证券出借差价收入。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入183097.84债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-1350.00到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计181747.84

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）

-成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期-

兑付）成本总额

减：应计利息总额-

减：交易费用1350.00

买卖债券差价收入-1350.00

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

第24页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.12.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。

6.4.7.12.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。

6.4.7.13贵金属投资收益

6.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.13.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益3851763.92

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计3851763.92

第25页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元项目名称本期2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产48860457.35

——股票投资48870897.35

——债券投资-10440.00

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产

-生的预估增值税

合计48860457.35

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入8191.22

合计8191.22

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用11877.83

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

其他18666.59

合计90216.76

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

第26页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系招商基金管理有限公司基金管理人交通银行股份有限公司基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东

注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月上年度可比期间2023年1月1日至

30日2023年6月30日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额成交总额的比例比例

招商证券492957054.5278.39%1527106808.24100.00%

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月上年度可比期间2023年1月1日至

30日2023年6月30日

关联方名称占当期债券占当期债券成交金额回购成交总成交金额回购成交总额的比例额的比例

招商证券50000000.0053.23%--

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日关联方名称当期佣金占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

第27页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告的比例额总额的比例

招商证券458540.3681.90%328775.0678.48%上年度可比期间2023年1月1日至2023年6月30日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例

招商证券1422199.46100.00%805130.45100.00%

注：1、本报告期内，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、本报告期内，基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类

佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期2024年1月1日至2024上年度可比期间2023年1月项目年6月30日1日至2023年6月30日当期发生的基金应支付的管

2850674.793587317.43

理费

其中：应支付销售机构的客

1311476.341632371.58

户维护费应支付基金管理人的

1539198.451954945.85

净管理费应支付投资顾问的投

--资顾问费

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期2024年1月1日至2024上年度可比期间2023年1月项目年6月30日1日至2023年6月30日当期发生的基金应支付的托

475112.49597886.25

管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

第28页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告本期2024年1月1日至2024年6月30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称招商科技动力3个月滚招商科技动力3个月滚合计

动持有股票 A 动持有股票 C

交通银行-9058.059058.05招商基金管理有限

-2134.972134.97公司

招商银行-35180.2935180.29

招商证券-1130.051130.05

合计-47503.3647503.36上年度可比期间2023年1月1日至2023年6月30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称招商科技动力3个月滚招商科技动力3个月滚合计

动持有股票 A 动持有股票 C

交通银行-8428.918428.91招商基金管理有限

-416.09416.09公司

招商银行-29495.3629495.36

招商证券-1217.511217.51

合计-39557.8739557.87

注：本基金的 C类基金份额的年销售服务费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：

C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

第29页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6上年度可比期间2023年1月1日至关联方名称月30日2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

交通银行-活期19532296.67133841.7053460207.14139004.66

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

招商证券688692达梦数据新股获配1745151745.20上年度可比期间2023年1月1日至2023年6月30日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

招商证券301305朗坤环境新股获配7523189955.75

招商证券301428世纪恒通新股获配228960315.15

注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。

6.4.11利润分配情况

6.4.11.1利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代成功认流通受限认购价期末估数量（单期末成本总期末估值总备证券名称受限期码购日类型格值单价位：股）额额注

603082北自科技2024年6个月新股流通21.2829.491072276.963155.43-

第30页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

1月23受限

日

2024年

1个月新股流通

603285键邦股份6月2818.6518.65115821596.7021596.70-内（含）受限日

2024年

新股流通

603285键邦股份6月286个月18.6518.651292405.852405.85-

受限日

2024年

新股流通

603312西典新能1月46个月29.0225.361303772.603296.80-

受限日

2024年

新股流通

603325博隆技术1月36个月72.4668.06664782.364491.96-

受限日

2024年

新股流通

603341龙旗科技2月236个月26.0037.492707020.0010122.30-

受限日

2024年

新股流通

603344星德胜3月136个月19.1822.661823490.764124.12-

受限日

2024年

1个月新股流通

603350安乃达6月2620.5620.5694519429.2019429.20-内（含）受限日

2024年

新股流通

603350安乃达6月266个月20.5620.561062179.362179.36-

受限日

2024年

新股流通

603375盛景微1月176个月38.1838.90722748.962800.80-

受限日

2024年

新股流通

603381永臻股份6月196个月23.3525.131784156.304473.14-

受限日

2024年

新股流通

688530欧莱新材4月296个月9.6016.103443302.405538.40-

受限日

2024年

新股流通

688691灿芯股份4月26个月19.8642.512474905.4210499.97-

受限日

2024年

新股流通

688692达梦数据6月46个月86.96174.9317515218.0030612.75-

受限日

2024年

新股流通

688695中创股份3月66个月22.4331.551864171.985868.30-

受限日

第31页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

2024年

新股流通

688709成都华微1月316个月15.6918.7987513728.7516441.25-

受限日

6.4.12.1.2受限证券类别：债券证券代成功认流通受限认购价期末估数量（单期末成本总期末估值总备证券名称受限期码购日类型格值单价位：张）额额注

-----------

注：对于在流通受限期内发生送股的股票，上表列示的数量为原受限股票数量与送股数量的加总。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。

与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。

本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。

6.4.13.2信用风险

第32页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。

本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。

对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3流动性风险

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于基金约定开放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的金融资产主要在证券交易所和银行间同

第33页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告业市场交易。除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。

同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末2024年6

1年以内1-5年5年以上不计息合计

月30日资产

货币资金19532296.67---19532296.67

结算备付金1022.97---1022.97

存出保证金45650.92---45650.92

交易性金融资产20363808.22--452596568.72472960376.94

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

债权投资-----

应收股利-----

应收申购款---45888.6245888.62

第34页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

应收清算款---1257659.591257659.59

其他资产-----

资产总计39942778.78--453900116.93493842895.71负债

应付赎回款---55074.5455074.54

应付管理人报酬---484681.79484681.79

应付托管费---80780.2980780.29

应付清算款---3885775.213885775.21卖出回购金融资

-----产款

应付销售服务费---38167.4138167.41

应付投资顾问费-----

应付利润-----

应交税费-----

其他负债---490527.23490527.23

负债总计---5035006.475035006.47

利率敏感度缺口39942778.78--448865110.46488807889.24上年度末2023年

1年以内1-5年5年以上不计息合计

12月31日

资产

货币资金81378292.58---81378292.58

结算备付金2880.27---2880.27

存出保证金57636.30---57636.30

交易性金融资产---350171402.75350171402.75

衍生金融资产-----买入返售金融资

56036000.00---56036000.00

产

债权投资-----

应收股利-----

应收申购款---2422.752422.75

应收清算款-----

其他资产-----

资产总计137474809.15--350173825.50487648634.65负债

应付赎回款---8269.288269.28

应付管理人报酬---439321.51439321.51

应付托管费---73220.2673220.26

应付清算款---56036102.1456036102.14卖出回购金融资

-----产款

应付销售服务费---32165.7832165.78

应付投资顾问费-----

应付利润-----

第35页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

应交税费-----

其他负债---48672.7448672.74

负债总计---56637751.7156637751.71

利率敏感度缺口137474809.15--293536073.79431010882.94

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

1.若市场利率平行上升或下降50个基点

假设2.其他市场变量保持不变

3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年6月上年度末（2023年12分析

30日）月31日）

1.市场利率平行上升50个基点-32661.03-

2.市场利率平行下降50个基点32767.89-

6.4.13.4.2外汇风险

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末2024年6月30日欧元折日元折项目其他币种折美元折合人民币港币折合人民币合人民合人民合计合人民币币币以外币计价的资产

货币资金------

结算备付金------

存出保证金------交易性金融

-47642694.61---47642694.61资产衍生金融资

------产

债权投资------

应收股利------

应收申购款------

应收清算款------

其他资产------

资产合计-47642694.61---47642694.61以外币计价的负债

应付清算款------

第36页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

应付赎回款------应付管理人

------报酬

应付托管费------应付销售服

------务费应付投资顾

------问费

其他负债------

负债合计------资产负债表

外汇风险敞-47642694.61---47642694.61口净额上年度末2023年12月31日欧元折日元折项目其他币种折美元折合人民币港币折合人民币合人民合人民合计合人民币币币以外币计价

------的资产

货币资金------

结算备付金------

存出保证金------交易性金融

------资产衍生金融资

------产

债权投资------

应收股利------

应收申购款------

应收清算款------

其他资产------

资产合计------以外币计价

------的负债

应付清算款------

应付赎回款------应付管理人

------报酬

应付托管费------应付销售服

------务费

应付投资顾------

第37页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告问费

其他负债------

负债合计------资产负债表

外汇风险敞------口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年6月上年度末（2023年12分析

30日）月31日）

1.所有外币相对人民币升值5%2382134.73-

2.所有外币相对人民币贬值5%-2382134.73-

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末2024年6月30日上年度末2023年12月31日占基金资产项目占基金资产公允价值净值比例公允价值

净值比例（%）

（%）

交易性金融资产-

452596568.7292.59350171402.7581.24

股票投资

交易性金融资产-

----基金投资

交易性金融资产-

----贵金属投资

衍生金融资产-权

----证投资

其他----

合计452596568.7292.59350171402.7581.24

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5%

第38页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

2.其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年6月上年度末（2023年12

30日）月31日）

分析

1.权益性投资的市场价格上升

22629828.4417508570.14

5%

2.权益性投资的市场价格下降

-22629828.44-17508570.14

5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的层本期末2024年6月30日上年度末2023年12月31日次

第一层次452449532.39350048346.36

第二层次20409419.33-

第三层次101425.22123056.39

合计472960376.94350171402.75

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

第39页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资452596568.7291.65

其中：股票452596568.7291.65

2基金投资--

3固定收益投资20363808.224.12

其中：债券20363808.224.12

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计19533319.643.96

8其他各项资产1349199.130.27

9合计493842895.71100.00

注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币47642694.61元，占基金净值比例9.75%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 31915973.00 6.53

C 制造业 127099666.10 26.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 87292067.00 17.86

E 建筑业 - -

第40页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 5639932.00 1.15

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 33325355.61 6.82

J 金融业 119680880.40 24.48

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计404953874.1182.85

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

通信服务4384478.210.90

非日常生活消费品29883292.576.11日常消费品3146847.630.64

能源--

金融--

医疗保健--

工业8381715.431.71

信息技术1846360.770.38

原材料--

房地产--

公用事业--

合计47642694.619.75

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1600900长江电力132200038232240.007.82

2601088中国神华71930031915341.006.53

3601939建设银行425459631484010.406.44

4601288农业银行707480030846128.006.31

第41页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

5601985中国核电288110030712526.006.28

6601988中国银行634160029298192.005.99

7601398工商银行492150028052550.005.74

8600941中国移动21580023198500.004.75

902333长城汽车198150021774044.064.45

10002475立讯精密54370021372847.004.37

11003816中国广核396270018347301.003.75

12601138工业富联59560016319440.003.34

13300433蓝思科技84900015494250.003.17

14688668鼎通科技2489259780263.252.00

15002938鹏鼎控股2379009458904.001.94

16300394天孚通信992808778337.601.80

17688256寒武纪339776750210.591.38

18300308中际旭创445006135660.001.26

19000400许继电气1776006111216.001.25

20002463沪电股份1548365651514.001.16

21601006大秦铁路7877005639932.001.15

22605333沪光股份1934005386190.001.10

23688012中微公司353944999756.441.02

24688522纳睿雷达1004154707455.200.96

25 09690 途虎-W 217000 4604698.77 0.94

2600700腾讯控股129004384478.210.90

27 03690 美团-W 42200 4279027.17 0.88

2802338潍柴动力2770003777016.660.77

29002130沃尔核材2362003335144.000.68

30000682东方电子3016003329664.000.68

3102367巨子生物752003146847.630.64

3201211比亚迪股份140002964384.640.61

33002138顺络电子1039002853094.000.58

34688676金盘科技540672819594.050.58

35300811铂科新材550002414500.000.49

FIT HON

36060885830001846360.770.38

TENG

37002028思源电气206001378140.000.28

3802469粉笔227500865836.700.18

39688692达梦数据17530612.750.01

40603285键邦股份128724002.550.00

41603350安乃达105121608.560.00

42688709成都华微87516441.250.00

43688691灿芯股份24710499.970.00

44603341龙旗科技27010122.300.00

45688695中创股份1865868.300.00

46688530欧莱新材3445538.400.00

第42页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

47603325博隆技术664491.960.00

48603381永臻股份1784473.140.00

49603344星德胜1824124.120.00

50603004鼎龙科技1953305.250.00

51603312西典新能1303296.800.00

52603082北自科技1073155.430.00

53603375盛景微722800.800.00

54600028中国石化100632.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

1003816中国广核22979263.005.33

2600938中国海油22034471.005.11

302333长城汽车21664177.955.03

4002475立讯精密20196370.364.69

5601138工业富联16644193.003.86

6300433蓝思科技14677493.013.41

7601006大秦铁路13345954.003.10

8600941中国移动12695936.002.95

9601985中国核电11784365.002.73

10601169北京银行11730833.002.72

11688668鼎通科技10811591.952.51

12300394天孚通信10049094.602.33

13002938鹏鼎控股9157937.002.12

14600011华能国际9122612.002.12

15600000浦发银行7527365.001.75

16601229上海银行7520129.171.74

17688256寒武纪7185563.351.67

18601728中国电信6466646.001.50

19300308中际旭创6241207.201.45

20000400许继电气6019361.001.40

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第43页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例（％）

1601728中国电信28160037.006.53

2600938中国海油25324952.005.88

3601006大秦铁路19363259.004.49

4601225陕西煤业18115711.004.20

5601088中国神华15947138.003.70

6600028中国石化14928036.003.46

7600941中国移动14449972.003.35

8601398工商银行14438211.003.35

9601288农业银行14390339.003.34

10601169北京银行11804575.002.74

11601985中国核电9921176.002.30

12600011华能国际9681151.002.25

13003816中国广核9669415.002.24

14601988中国银行9650359.002.24

15601939建设银行9616137.002.23

16600900长江电力9589309.002.22

17601699潞安环能8884373.002.06

18600546山煤国际7927562.001.84

19600000浦发银行7462500.001.73

20601229上海银行7424600.001.72

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额331053890.07

卖出股票收入（成交）总额298511506.04

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

第44页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

1国家债券20363808.224.17

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计20363808.224.17

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）产净值比例（％）

101972723国债2420000020363808.224.17

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。

第45页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在严控风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码601398）、建设银行（证券代码601939）、农业银行（证券代码601288）、中国神华（证券代码601088）、中国银行（证券代码601988）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、工商银行（证券代码601398）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

2、建设银行（证券代码601939）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

3、农业银行（证券代码601288）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

4、中国神华（证券代码601088）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因涉嫌违反法律法规、未依法履行职责、环境污染等原因，多次受到监管机构的处罚。

5、中国银行（证券代码601988）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、违反税收管理规定、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

第46页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金45650.92

2应收清算款1257659.59

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款45888.62

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1349199.13

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别数（户）金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例招商科技动力3个

942148177.023015325.280.66%450860350.0499.34%

月滚动持

有股票 A招商科技动力3个

227127602.72--62685775.44100.00%

月滚动持

有股票 C

合计1169244180.763015325.280.58%513546125.4899.42%

第47页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例招商科技动力3个月

718065.110.1582%

滚动持有股票 A基金管理人所有从业招商科技动力3个月

人员持有本基金107.750.0002%

滚动持有股票 C

合计718172.860.1390%

注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）招商科技动力3个月滚动持

50~100

本公司高级管理人员、基金 有股票 A投资和研究部门负责人持有招商科技动力3个月滚动持

0

本开放式基金 有股票 C

合计50~100招商科技动力3个月滚动持

0

有股票 A本基金基金经理持有本开放招商科技动力3个月滚动持式基金0

有股票 C合计0

§9开放式基金份额变动

单位：份招商科技动力3个月滚动持招商科技动力3个月滚动持项目

有股票 A 有股票 C

基金合同生效日(2020年9月14日)

1704545676.37260392599.58

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额469473126.6059457567.55

本报告期基金总申购份额18640246.8211903088.16

减：本报告期基金总赎回份额34237698.108674880.27

第48页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告本报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额453875675.3262685775.44

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元券商名称交易股票交易应支付该券商的佣金备注

第49页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告单元占当期股占当期佣金数量成交金额票成交总佣金总量的比例额的比例

招商证券4492957054.5278.39%458540.3681.90%-

中金公司2135868462.9721.61%101335.3418.10%-

方正证券2-----

华泰证券2-----

中信证券1-----

注：本报告期内，基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例

招商证券--50000000.0053.23%--

中金公司--43928000.0046.77%--

方正证券------

华泰证券------

中信证券------

10.8其他重大事件

法定披露序号公告事项法定披露方式日期

招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代上海证券报、基金管

1基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公理人网站及中国证监2024-01-18

告会基金电子披露网站

上海证券报、基金管招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资

2理人网站及中国证监2024-01-19

基金2023年第4季度报告会基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4上海证券报及基金管

32024-01-19

季度报告提示性公告理人网站招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度上海证券报及基金管

42024-03-29

报告提示性公告理人网站

上海证券报、基金管招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资

5理人网站及中国证监2024-03-29

基金2023年年度报告会基金电子披露网站

6招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资上海证券报、基金管2024-04-19

第50页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告基金2024年第1季度报告理人网站及中国证监会基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1上海证券报及基金管

72024-04-19

季度报告提示性公告理人网站

上海证券报、基金管招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完

8理人网站及中国证监2024-05-18

善身份信息资料的公告会基金电子披露网站

上海证券报、基金管关于招商科技动力3个月滚动持有股票型证券

9理人网站及中国证监2024-05-31

投资基金基金经理变更的公告会基金电子披露网站

上海证券报、基金管招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联

10理人网站及中国证监2024-06-05

方承销证券的公告会基金电子披露网站

上海证券报、基金管招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资

11理人网站及中国证监2024-06-05

基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）会基金电子披露网站

上海证券报、基金管招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资

12理人网站及中国证监2024-06-05

基金（A 类份额）基金产品资料概要更新会基金电子披露网站

上海证券报、基金管招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资

13理人网站及中国证监2024-06-05

基金（C 类份额）基金产品资料概要更新会基金电子披露网站

上海证券报、基金管关于招商科技动力3个月滚动持有股票型证券

14理人网站及中国证监2024-06-15

投资基金基金经理变更的公告会基金电子披露网站

上海证券报、基金管招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资

15理人网站及中国证监2024-06-19

基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）会基金电子披露网站

上海证券报、基金管招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资

16理人网站及中国证监2024-06-19

基金（A 类份额）基金产品资料概要更新会基金电子披露网站

上海证券报、基金管招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资

17理人网站及中国证监2024-06-19

基金（C 类份额）基金产品资料概要更新会基金电子披露网站

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金设

立的文件；

第51页共52页招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告

3、《招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金合同》；

4、《招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金托管协议》；

5、《招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

11.2存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道7088号

11.3查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com招商基金管理有限公司

2024年8月30日