中加优势企业混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2基金产品概况基金简称中加优势企业混合基金主代码009853基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年08月13日

报告期末基金份额总额70238364.17份

本基金在严格控制风险的前提下，重点投资于股票市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来投资目标

优势企业的"隐形冠军"，力争获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的投资策略构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的收益。

沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒

业绩比较基准生指数收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*

20%

本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平风险收益特征

高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基

第2页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告金。

基金管理人中加基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加优势企业混合A 中加优势企业混合C下属分级基金的交易代码009853009854报告期末下属分级基金的份额总

29278652.25份40959711.92份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年04月01日-2024年06月30日)主要财务指标

中加优势企业混合A 中加优势企业混合C

1.本期已实现收益-219707.70-384591.75

2.本期利润940412.381280832.66

3.加权平均基金份额本期利润0.03180.0306

4.期末基金资产净值31204520.2642213478.59

5.期末基金份额净值1.06581.0306

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中加优势企业混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月3.01%1.19%-0.62%0.60%3.63%0.59%

过去六个月3.95%1.14%1.39%0.72%2.56%0.42%

过去一年-22.28%1.26%-7.20%0.71%-15.08%0.55%

过去三年-26.38%1.89%-26.48%0.85%0.10%1.04%

第3页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告自基金合同

6.58%1.83%-19.27%0.86%25.85%0.97%

生效起至今

中加优势企业混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月2.79%1.19%-0.62%0.60%3.41%0.59%

过去六个月3.54%1.14%1.39%0.72%2.15%0.42%

过去一年-22.91%1.26%-7.20%0.71%-15.71%0.55%

过去三年-28.13%1.89%-26.48%0.85%-1.65%1.04%自基金合同

3.06%1.83%-19.27%0.86%22.33%0.97%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第4页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

何英慧女士，南开大学金融工程硕士。2012年7月至201

5年5月任北京高信百诺投

资管理有限公司研究员。20

15年6月至2021年4月任大

家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加2023-入中加基金管理有限公司，

何英慧本基金基金经理-11

02-01现任中加新兴消费混合型证券投资基金（2023年1月6日至今）、中加优势企业混合型证券投资基金（2023年

2月1日至今）、中加消费优选混合型证券投资基金（20

23年6月30日至今）的基金经理。

第5页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

注：

1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经

理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。

2、离任日期说明：无。

3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4、本基金无基金经理助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》

等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的

5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输

送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年二季度，资本市场经历年初流动性风险快速下探及之后的修复性反弹后，重

新进入稳中震荡状态。基本面上，宏观数据跟企业微观报表端，都有不同程度的边际走

第6页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告弱迹象。交易面上，二季度交易量整体萎缩，市场交易仍处于较为疲弱的状态。结构上看，低估值高分红品种保持了较为稳健的绝对与相对收益，体现了市场整体风险偏好下行的状态。

我们年初对今年资本市场的判断是，双边要素影响复杂，“机遇与挑战”并存，在投资品种的选择中要做好攻守兼备。在目前的市场环境中，依然维持年初判断与操作策略和资产类别的选择。在操作策略上，兼顾成长性的同时更加重视确定性，在选择成长性较高的资产的同时，对业绩的要求更加苛刻。在资产类别选择上，尽量兼顾增长稳健，估值定价回报合理。其中在成长性较强的科技板块中，优选业绩最确定的海外算力、智能家居等领域。在稳健增长的消费品领域，基于外需稳定性优于内需，个人消费优于商务消费的基本判断，综合考虑估值水平和分红水平，优选业绩稳定的家电、以及受益人工智能终端景气改善的消费电子产业链。在传统周期品及资源品领域，综合考虑海内外需求边际变化、业绩确定性，配置了电力及设备领域。

尽管资本市场也许会在较长的一段时间中呈现海内外长短期复杂矛盾变化与政策

预期的不断博弈，我们能够坚守跟努力的方向，永远是适应环境，不断优化策略，优选资产，保持冷静与理性的判断与选择。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加优势企业混合A基金份额净值为1.0658元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%；截至报告期末中加优势企业混合C基金份额净值为1.0306元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资68104054.8087.54

其中：股票68104054.8087.54

2基金投资--

3固定收益投资1425466.581.83

其中：债券1425466.581.83

资产支持证券--

第7页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

78134048.5410.46

计

8其他资产134791.890.17

9合计77798361.81100.00

注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股公允价值为1567254.10元，占净值比为2.13%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 59304080.70 80.78

电力、热力、燃气及水

D 3955566.00 5.39生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G - -业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 3277154.00 4.46技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

第8页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计66536800.7090.63

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）

原材料--

非日常生活消费品--

日常消费品--

能源--

金融--

医疗保健--

工业--

信息技术--

电信服务--

公用事业1567254.102.13

房地产--

合计1567254.102.13

注：通过港股通投资的股票行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1688169石头科技148755839925.007.95

2300308中际旭创355604903012.806.68

3603195公牛集团446603444179.204.69

4002463沪电股份909003317850.004.52

5600690海尔智家1139003232482.004.40

6002475立讯精密782003074042.004.19

7601138工业富联1120003068800.004.18

8002028思源电气436002916840.003.97

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9688676金盘科技554782893177.703.94

10300502新易盛274002892070.003.94

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券1425466.581.94

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计1425466.581.94

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

101972723国债24140001425466.581.94

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

第10页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在

本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金47952.49

2应收证券清算款-

3应收股利46985.78

4应收利息-

5应收申购款39853.62

6其他应收款-

7其他-

8合计134791.89

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

中加优势企业混合A 中加优势企业混合C

报告期期初基金份额总额29996194.5443588822.01

报告期期间基金总申购份额142980.681577749.44

减：报告期期间基金总赎回份额860522.974206859.53

第11页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额29278652.2540959711.92

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准中加优势企业混合型证券投资基金设立的文件

2、《中加优势企业混合型证券投资基金基金合同》

3、《中加优势企业混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2存放地点

基金管理人处

9.3查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司客服电话：400-00-95526（免长途费）

基金管理人网址：www.bobbns.com中加基金管理有限公司

2024年07月18日

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