中加优势企业混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2基金产品概况基金简称中加优势企业混合基金主代码009853基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年08月13日

报告期末基金份额总额69755200.54份

本基金在严格控制风险的前提下，重点投资于股票市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来投资目标

优势企业的"隐形冠军"，力争获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的投资策略构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的收益。

沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒

业绩比较基准生指数收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*

20%

本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平风险收益特征

高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基

第2页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告金。

基金管理人中加基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加优势企业混合A 中加优势企业混合C下属分级基金的交易代码009853009854报告期末下属分级基金的份额总

29224692.06份40530508.48份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日-2024年09月30日)主要财务指标

中加优势企业混合A 中加优势企业混合C

1.本期已实现收益-332381.23-537746.60

2.本期利润2250668.622906202.99

3.加权平均基金份额本期利润0.07720.0711

4.期末基金资产净值33406421.4644711242.87

5.期末基金份额净值1.14311.1032

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中加优势企业混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月7.25%1.79%13.09%1.20%-5.84%0.59%

过去六个月10.48%1.52%12.39%0.96%-1.91%0.56%

过去一年2.59%1.31%8.52%0.86%-5.93%0.45%

过去三年-26.10%1.80%-11.38%0.88%-14.72%0.92%

第3页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告自基金合同

14.31%1.83%-8.70%0.89%23.01%0.94%

生效起至今

中加优势企业混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月7.04%1.79%13.09%1.20%-6.05%0.59%

过去六个月10.03%1.52%12.39%0.96%-2.36%0.56%

过去一年1.77%1.31%8.52%0.86%-6.75%0.45%

过去三年-27.85%1.80%-11.38%0.88%-16.47%0.92%自基金合同

10.32%1.83%-8.70%0.89%19.02%0.94%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第4页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

何英慧女士，南开大学金融工程硕士。2012年7月至201

5年5月任北京高信百诺投

资管理有限公司研究员。20

15年6月至2021年4月任大

家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加2023-入中加基金管理有限公司，

何英慧本基金基金经理-11

02-01现任中加新兴消费混合型证券投资基金（2023年1月6日至今）、中加优势企业混合型证券投资基金（2023年

2月1日至今）、中加消费优选混合型证券投资基金（20

23年6月30日至今）的基金经理。

第5页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告

注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。

2、离任日期说明：无。

3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4、本基金无基金经理助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》

等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的

5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输

送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年三季度，随着国内需求端基本面数据的边际走弱，海外美国大选的不确定性影响，市场整体震荡下行调整，权益资产回报率再次快速走低。9月底，为遏制可能面临的经济通缩风险与资产价格进一步下行，拉动经济正循环，政策端进行了非常积极的

第6页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告

调整和表态，货币端为后续权益市场流动性释放提供较为宽松的支持环境，财政端也具备了更大支持空间的可能性，政策调整的工具设计对需求端的改善更加具备针对性。

无论是对于权益市场还是真实的经济基本面而言，需求端的有效支持是走出之前基本面低迷和资产价格持续下行的必要条件，尤其是短期快速的预期翻转叠加低位估值修复，使得整个市场交易活跃度大大增强。我们认为，在预期信心修复和政策支持双向提振的基础上，市场会经历一轮资产的重新盘活与价值重估，随着货币或财政端的支持逐渐释放，随着各地政府实体工作推进，宏观面上四季度数据会有较为明显的边际改善，微观上的恢复需要的时间许会更久，但至少需求端的支持的影响效果会显著好于之前更重视供给端的低效刺激，市场表现也会逐渐与基本面的真实改善逐渐收敛。四季度整体的权益投资环境会显著好于三季度，但仍需关注美国大选带来的不确定性的风险点。

基于以上判断，在策略上我们一方面更加重视弹性低估资产的快速估值修复，同时也积极寻找实际受益于政策支持和具备真实改善空间的方向和标的。希望随着需求端政策支持的稳健释放和经济基本面的回暖，我们的投资世界走出“乱纪元”的三体世界，重新吸引稳健的长线资金投资，重启“恒纪元”时代。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加优势企业混合A基金份额净值为1.1431元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.25%，同期业绩比较基准收益率为13.09%；截至报告期末中加优势企业混合C基金份额净值为1.1032元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.04%，同期业绩比较基准收益率为13.09%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资70728880.6289.86

其中：股票70728880.6289.86

2基金投资--

3固定收益投资1737549.042.21

其中：债券1737549.042.21

资产支持证券--

第7页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

74102903.835.21

计

8其他资产2143065.882.72

9合计78712399.37100.00

注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股公允价值为8335979.02元，占净值比为10.67%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 45821019.52 58.66

电力、热力、燃气及水

D - -生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G - -业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 4779774.08 6.12技术服务业

J 金融业 7012600.00 8.98

K 房地产业 1555230.00 1.99

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

第8页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3224278.00 4.13

S 综合 - -

合计62392901.6079.87

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）

原材料--

非日常生活消费品4474889.395.73日常消费品--

能源--

金融--

医疗保健--

工业--

信息技术--

电信服务2705391.643.46

公用事业--

房地产1155697.991.48

合计8335979.0210.67

注：通过港股通投资的股票行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1000333美的集团624004746144.006.08

2300308中际旭创252603911763.605.01

3600809山西汾酒156003414684.004.37

4002475立讯精密782003398572.004.35

5600030中信证券1236003361920.004.30

609896名创优品882002954832.173.78

7688169石头科技97562711387.523.47

8 09626 哔哩哔哩-W 15480 2705391.64 3.46

第9页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告

9300502新易盛200002599400.003.33

10603198迎驾贡酒349002544908.003.26

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券1737549.042.22

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计1737549.042.22

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

101972723国债24170001737549.042.22

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

第10页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在

本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金37961.48

2应收证券清算款1829152.37

3应收股利27319.14

4应收利息-

5应收申购款248632.89

6其他应收款-

7其他-

8合计2143065.88

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

中加优势企业混合A 中加优势企业混合C

报告期期初基金份额总额29278652.2540959711.92

报告期期间基金总申购份额333244.242139424.71

减：报告期期间基金总赎回份额387204.432568628.15

第11页，共12页中加优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额29224692.0640530508.48

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准中加优势企业混合型证券投资基金设立的文件

2、《中加优势企业混合型证券投资基金基金合同》

3、《中加优势企业混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2存放地点

基金管理人处

9.3查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司客服电话：400-00-95526（免长途费）

基金管理人网址：www.bobbns.com中加基金管理有限公司

2024年10月24日

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