财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年06月30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024年08月30日财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
第2页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................41
7.1期末基金资产组合情况........................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................44
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................48
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................48
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49
7.12投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................51
§9开放式基金份额变动..........................................51
§10重大事件揭示............................................51
10.1基金份额持有人大会决议......................................51
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................51
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52
10.8其他重大事件...........................................56
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................58
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§12备查文件目录............................................58
12.1备查文件目录...........................................58
12.2存放地点.............................................58
12.3查阅方式.............................................58
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金简称财通资管均衡价值一年持有期混合基金主代码009950基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年11月23日基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1616870545.44份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化均衡配置，充分挖掘投资目标
市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投
投资策略资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生产品投资策略。
沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×业绩比较基准
30%
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期风险收益特征收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称财通证券资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披姓名刘泉郭明
露负责联系电话021-20568203（010）66105799
人 电子邮箱 lq@ctzg.com custody@icbc.com.cn
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客户服务电话400-116-788895588
传真021-68753502（010）66105798浙江省杭州市上城区白云路2北京市西城区复兴门内大街5注册地址
6号143室5号
上海市浦东新区栖霞路26弄北京市西城区复兴门内大街5办公地址
富汇大厦B座8、9层 5号邮政编码200122100140法定代表人马晓立廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ctzg.com址基金中期报告备置地基金管理人及托管人的办公地址点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址浙江省杭州市上城区新业路300号中注册登记机构财通证券资产管理有限公司国人寿大厦2幢22层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
3.1.1期间数据和指标
（2024年01月01日-2024年06月30日）
本期已实现收益-674516228.94
本期利润-145893049.80
加权平均基金份额本期利润-0.0873
本期加权平均净值利润率-12.98%
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本期基金份额净值增长率-11.43%报告期末
3.1.2期末数据和指标
（2024年06月30日）
期末可供分配利润-555883146.58
期末可供分配基金份额利润-0.3438
期末基金资产净值1060987398.86
期末基金份额净值0.6562报告期末
3.1.3累计期末指标
（2024年06月30日）
基金份额累计净值增长率-34.38%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-3.59%0.75%-2.13%0.34%-1.46%0.41%
过去三个月-3.29%0.99%-1.16%0.52%-2.13%0.47%
过去六个月-11.43%1.54%1.45%0.62%-12.88%0.92%
过去一年-32.27%1.35%-5.95%0.61%-26.32%0.74%
过去三年-44.15%1.37%-22.92%0.73%-21.23%0.64%自基金合同
-34.38%1.35%-19.34%0.76%-15.04%0.59%生效起至今
注：1、业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×30%
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本5亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2024年6月30日，公司共管理67只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐
回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基
金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放
混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿
益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿
运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福
短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管
价值发现混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛
12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资
基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有
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期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、财通资管
宸瑞一年持有期混合型证券投资基金、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投
资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿安30天滚动持
有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基
金、财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金、
财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管双盈债券型发
起式证券投资基金、财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金、财通资管新能源汽
车混合型发起式证券投资基金、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金、财
通资管健康产业混合型证券投资基金、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管稳
兴增益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金、
财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金、财通资管睿达一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金、财通
资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、财通资管鸿慧中短债债券
型发起式证券投资基金、财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金
（FOF）、财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、财通资管睿盈债券型证券投资基金、财通资管均衡臻选混合型证券投资基金、财通资管双安债券
型证券投资基金、财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金、财通资管现金聚财货
币市场基金、财通资管臻享成长混合型证券投资基金、财通资管睿兴债券型证券投资基
金、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金、财通资管博宏积极6个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、财通资管睿安债券型证券投资基金、财通资管医疗保
健混合型证券投资基金、财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金、财通资管双鑫一年持有期
债券型证券投资基金、财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金、财通资管创新医
药混合型证券投资基金、财通资管创新成长混合型证券投资基金、财通资管中证1000指数增强型证券投资基金和财通资管康泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基证券
金经理（助理）姓名职务从业说明期限年限任职离任
第9页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告日期日期
硕士研究生学历、硕士学
本基金基金经理、财位。曾在中信证券股份有限通资管均衡臻选混
公司、华商基金管理有限公
合型证券投资基金、
司、华泰资产管理有限公财通资管行业精选
2024-司、中庚基金管理有限公
王浩冰混合型证券投资基-11
03-19司、创金合信基金管理有限
金和财通资管优选公司工作。2023年8月加入回报一年持有期混财通证券资产管理有限公合型证券投资基金司，现任权益公募投资部权基金经理。
益投资副总监。
本基金基金经理、财通资管价值成长混
合型证券投资基金、
硕士研究生学历、硕士学财通资管价值发现位。曾在平安资产管理有限混合型证券投资基
2020-2024-责任公司工作。2018年12月
姜永明金、财通资管价值精14
11-2305-08加入财通证券资产管理有
选一年持有期混合限公司，现任总经理助理兼型证券投资基金和权益投资总监。
财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽
第10页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年，A股市场整体呈震荡走势，周期类（如石化、煤炭、有色等）、价值类（如公用事业、交运等）、科技类（如通信、电子等）等板块表现相对较好，而消费、医药、地产等板块则调整较大。
随着市场的大幅震荡，相关行业和个股的风险收益比也在快速变化，因此我们在报告期内做了较大幅度的持仓调整。目前，产品重点配置于以下领域：1）定价合理、现金流较好的板块：如公用事业、面板等板块；2）受益于海外紧缩预期见顶回落的领域：
如有色金属等板块；3）受益于科技突破及国内科技政策的板块：如电子、计算机、汽车等板块；4）定价合理的制造及消费领域的个股：化工、机械、农业等板块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管均衡价值一年持有期混合基金份额净值为0.6562元，本报告期内，基金份额净值增长率为-11.43%，同期业绩比较基准收益率为1.45%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，预计国内政策后续仍将兼顾稳增长与长期结构转型的双重目标，同时保持流动性的合理宽裕。在这样的宏观背景下，定价合理、治理良好的个股将是我们未来重点配置的方向。
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由公司研究及投资部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据及预期信用损失数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——财通证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
第12页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对财通证券资产管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告
中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1136447763.6870075584.12
结算备付金4480831.721162547.16
存出保证金273924.56134050.21
交易性金融资产6.4.7.2913622488.101207882315.19
其中：股票投资900130295.011207882315.19
基金投资--
债券投资13492193.09-资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款10952427.699925133.49
应收股利--
应收申购款17959.7984460.37
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
第13页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
资产总计1065795395.541289264090.54本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款1296737.351273903.61
应付管理人报酬1078513.671326146.14
应付托管费179752.31221024.34
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费178.33-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.92252815.02463771.23
负债合计4807996.683284845.32
净资产：
实收基金6.4.7.101616870545.441735761143.37
未分配利润6.4.7.12-555883146.58-449781898.15
净资产合计1060987398.861285979245.22
负债和净资产总计1065795395.541289264090.54
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值0.6562元，基金份额总额1616870545.44份。
6.2利润表
会计主体：财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
第14页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202
2024年06月30日3年06月30日
一、营业总收入-137985710.98-9530565.29
1.利息收入265164.35238705.95
其中：存款利息收入6.4.7.13265164.35238705.95
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-666874054.4733317609.57
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-674915053.6123213047.35
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.153616.91-资产支持证券投资
--收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.178037382.2310104562.22
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.18528623179.14-43086880.81以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.19--号填列）
减：二、营业总支出7907338.8218015427.55
1.管理人报酬6.4.10.2.16689357.3415351800.93
2.托管费6.4.10.2.21114892.932558633.44
第15页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
3.销售服务费--
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失6.4.7.20--
7.税金及附加19.11-
8.其他费用6.4.7.21103069.44104993.18三、利润总额（亏损总额-145893049.80-27545992.84以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-145893049.80-27545992.84号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-145893049.80-27545992.84
6.3净资产变动表
会计主体：财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
1735761143.37-449781898.151285979245.22
产
二、本期期初净资
1735761143.37-449781898.151285979245.22
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-118890597.93-106101248.43-224991846.36填列）
（一）、综合收益--145893049.80-145893049.80
第16页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-118890597.9339791801.37-79098796.56产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款7398304.03-2460993.954937310.08
2.基金赎回
-126288901.9642252795.32-84036106.64款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
1616870545.44-555883146.581060987398.86
产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
2129202838.36-20301321.352108901517.01
产
二、本期期初净资
2129202838.36-20301321.352108901517.01
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-234730383.96-38736605.47-273466989.43填列）
（一）、综合收益
--27545992.84-27545992.84总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-234730383.96-11190612.63-245920996.59产减少以“-”号填
列）
第17页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
其中：1.基金申购款15691950.96709862.3716401813.33
2.基金赎回
-250422334.92-11900475.00-262322809.92款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
1894472454.40-59037926.821835434527.58
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:钱慧刘博刘博
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]1431号《关于准予财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、开放式，存续期限不定。根据《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日或该基金份额申购申请确认日；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起
始日起一年后的年度对日。如无此年度对日或该对日为非工作日，则顺延至下一工作日。
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2931466801.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0990号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2932555433.37份基金份额，其中认购资金利息折合1088631.84份基金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
第18页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债
券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2024年8月29日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月
30日的财务状况以及2024年01月01日至06月30日的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
第19页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第20页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
活期存款136447763.68
等于：本金136435274.68
加：应计利息12489.00
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计136447763.68
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票923026304.07-900130295.01-22896009.06
贵金属投资-金交
----所黄金合约
债交易所市场13298094.7449455.6613492193.09144642.69
第21页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
券银行间市场----
合计13298094.7449455.6613492193.09144642.69
资产支持证券----
基金----
其他----
合计936324398.8149455.66913622488.10-22751366.37
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
第22页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用2153082.09
其中：交易所市场2153082.09
银行间市场-
应付利息-
预提费用99732.93
合计2252815.02
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
第23页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期项目2024年01月01日至2024年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1735761143.371735761143.37
本期申购7398304.037398304.03
本期赎回（以“-”号填列）-126288901.96-126288901.96
本期末1616870545.441616870545.44
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末234055533.52-683837431.67-449781898.15
本期期初234055533.52-683837431.67-449781898.15
本期利润-674516228.94528623179.14-145893049.80本期基金份额交易产
9172849.4630618951.9139791801.37
生的变动数
其中：基金申购款-199099.09-2261894.86-2460993.95
基金赎回款9371948.5532880846.7742252795.32
本期已分配利润---
本期末-431287845.96-124595300.62-555883146.58
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入235764.63
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
第24页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
结算备付金利息收入28103.51
其他1296.21
合计265164.35
注：其他包括存出保证金利息收入。
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额2778187557.75
减：卖出股票成本总额3447525916.89
减：交易费用5576694.47
买卖股票差价收入-674915053.61
6.4.7.14.2股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
债券投资收益——利息收入5308.17债券投资收益——买卖债券（债转股-1691.26及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计3616.91
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
第25页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）-成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑-
付）成本总额
减：应计利息总额-
减：交易费用1691.26
买卖债券差价收入-1691.26
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益8037382.23
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计8037382.23
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产528623179.14
第26页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
——股票投资528478536.45
——债券投资144642.69
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计528623179.14
6.4.7.19其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.20信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用39781.56
信息披露费59951.37
证券出借违约金-
汇划手续费2642.86
存托服务费693.65
合计103069.44
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
第27页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
财通证券资产管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
财通证券股份有限公司基金管理人的控股股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日
关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例财通证券
股份有限649044408.0112.04%41094895.284.72%公司
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
第28页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期上年度可比期间
2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日
占当期占当期关联方名债券买债券买称成交金额卖成交成交金额卖成交总额的总额的比例比例财通证券
股份有限8893531.1366.66%--公司
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年06月30日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例财通证券
股份有限306880.287.98%306880.2814.25%公司上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例财通证券
20547.453.27%20547.455.09%
股份有限
第29页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20
24年06月30日23年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费6689357.3415351800.93
其中：应支付销售机构的客户维护费3248568.387480695.02
应支付基金管理人的净管理费3440788.967871105.91
注：自产品成立日起至2023年7月30日基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.50%的管理费年费率来计算。根据《财通证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年7月31日起，基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.20%的管理费年费率来计算。具体计算方法如下：每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费1114892.932558633.44
注：自产品成立日起至2023年7月30日基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.25%的托管费年费率来计算。根据《财通证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年7月31日起，基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.20%的托管费年费率来计算。具体计算方法如下：每日应计提基金托管
第30页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年06月30日2023年06月30日
报告期初持有的基金份额24999000.0024999000.00
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额24999000.0024999000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比
1.55%1.32%
例
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第31页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期上年度可比期间关联方名
2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商
银行股份136447763.68235764.63124331736.11228881.25有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
第32页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立规范科学有效的内部风险管理体系结构。董事会是公司风险管理的最高决策机构，授权公司经营管理层建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与评估工作；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，风险管理部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理，确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作，负责监督检查公募基金业务的合法合规性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、
综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
第33页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年06月30日2023年12月31日
AAA - -
AAA以下 13492193.09 -
未评级--
合计13492193.09-
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在满足最短持有期要求后可随时要求赎回
其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
第34页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
第35页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年01年以内1-5年5年以上不计息合计
6月30日
资产货币资
136447763.68---136447763.68
金结算备
4480831.72---4480831.72
付金存出保
273924.56---273924.56
证金交易性
金融资-13492193.09-900130295.01913622488.10产应收清
---10952427.6910952427.69算款
第36页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告应收申
---17959.7917959.79购款资产总
141202519.9613492193.09-911100682.491065795395.54
计负债应付赎
---1296737.351296737.35回款应付管
理人报---1078513.671078513.67酬应付托
---179752.31179752.31管费应交税
---178.33178.33费其他负
---2252815.022252815.02债负债总
---4807996.684807996.68计利率敏
感度缺141202519.9613492193.09-906292685.811060987398.86口上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年1
2月31日
资产货币资
70075584.12---70075584.12
金结算备
1162547.16---1162547.16
付金存出保
134050.21---134050.21
证金交易性
金融资---1207882315.191207882315.19产
应收清---9925133.499925133.49
第37页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告算款应收申
---84460.3784460.37购款资产总
71372181.49--1217891909.051289264090.54
计负债应付赎
---1273903.611273903.61回款应付管
理人报---1326146.141326146.14酬应付托
---221024.34221024.34管费其他负
---463771.23463771.23债负债总
---3284845.323284845.32计利率敏
感度缺71372181.49--1214607063.731285979245.22口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为1.27%
（2023年12月31日：0%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2023年12月31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
第38页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年06月30日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
900130295.0184.841207882315.1993.93
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计900130295.0184.841207882315.1993.93
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除“上证综指、中小板指、创业板指”以外的其他市场变量保持不变
第39页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末
2024年06月30日2023年12月31日
分析
1、上证综指、中小板指、
49153212.1776969957.33
创业板指均上升5%
2、上证综指、中小板指、-49153212.17-76969957.33
创业板指均下降5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年06月30日2023年12月31日
第一层次913622488.101207882315.19
第二层次--
第三层次--
合计913622488.101207882315.19
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
第40页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资900130295.0184.46
其中：股票900130295.0184.46
2基金投资--
3固定收益投资13492193.091.27
其中：债券13492193.091.27
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
第41页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
7银行存款和结算备付金合计140928595.4013.22
8其他各项资产11244312.041.06
9合计1065795395.54100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 76243299.20 7.19
B 采矿业 117196742.60 11.05
C 制造业 540499417.81 50.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99615870.40 9.39
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16126250.00 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 7018086.00 0.66
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 43430629.00 4.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计900130295.0184.84
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
第42页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1002714牧原股份154611067410396.006.35
2689009九号公司121147644594431.564.20
3002180纳思达163400043170280.004.07
4600323瀚蓝环境197480041273320.003.89
5600547山东黄金134960036952048.003.48
6600388龙净环保308930035866773.003.38
7605090九丰能源122540035536600.003.35
8600489中金黄金230768234153693.603.22
9300910瑞丰新材77131033721673.203.18
10 000100 TCL科技 7699900 33263568.00 3.14
11000598兴蓉环境426300032057760.003.02
12002039黔源电力181940432021510.403.02
13300037新宙邦103080029439648.002.77
14002371北方华创9140029237946.002.76
15000338潍柴动力179490029149176.002.75
16002920德赛西威29990026118291.002.46
17600988赤峰黄金131960021562264.002.03
18002597金禾实业106480021178872.002.00
19000568泸州老窖14380020633862.001.94
20002840华统股份123716020524484.401.93
21002096易普力162950019391050.001.83
22002318久立特材72040016806932.001.58
23601028玉龙股份129010016126250.001.52
24600961株冶集团161130015210672.001.43
25601899紫金矿业81010014233457.001.34
26002430杭氧股份62040013803900.001.30
第43页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
27301031中熔电气16250013357500.001.26
28688686奥普特20217112945009.131.22
29000975银泰黄金63200010295280.000.97
30300304云意电气153840010014984.000.94
31300354东华测试3190009911330.000.93
32603416信捷电气2489007113562.000.67
33002027分众传媒11581007018086.000.66
34688019安集科技553526963281.600.66
35600031三一重工4172006883800.000.65
36605111新洁能1964646009833.760.57
37002534西子洁能5785005790785.000.55
38688059华锐精密1194025418462.760.51
39300761立华股份2256805109395.200.48
40002050三花智控2676005105808.000.48
41600435北方导航5666004884092.000.46
42688001华兴源创2159854876941.300.46
43688333铂力特922584469900.100.42
44605296神农集团902003170530.000.30
45002353杰瑞股份728002553824.000.24
46601827三峰环境2541002157309.000.20
47000932华菱钢铁4715002088745.000.20
48300498温氏股份27900552978.000.05
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1002594比亚迪102663451.007.98
2002714牧原股份88014802.066.84
第44页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
3000625长安汽车74160140.005.77
4600489中金黄金71019314.405.52
5 000100 TCL科技 61140139.70 4.75
6000550江铃汽车59369115.774.62
7000598兴蓉环境58114841.004.52
8600547山东黄金58113337.284.52
9600961株冶集团50167340.243.90
10000932华菱钢铁47921685.003.73
11600988赤峰黄金47872048.003.72
12300679电连技术46503640.933.62
13689009九号公司46247803.183.60
14600019宝钢股份45285241.213.52
15002180纳思达44398437.573.45
16300910瑞丰新材43690137.803.40
17600323瀚蓝环境42387188.503.30
18600461洪城环境42099945.813.27
19003021兆威机电41876586.003.26
20688111金山办公39971679.403.11
21600388龙净环保39576403.043.08
22601827三峰环境37201376.202.89
23000338潍柴动力36619225.002.85
24002533金杯电工35806197.242.78
25605090九丰能源35424446.002.75
26002096易普力35024703.002.72
27002149西部材料33726421.562.62
28605111新洁能33328457.402.59
29002039黔源电力32193027.682.50
30002840华统股份31794053.182.47
31300037新宙邦31793703.002.47
32603345安井食品31734893.382.47
33002920德赛西威31102475.002.42
第45页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
34601882海天精工30630923.722.38
35002597金禾实业30540651.002.37
36603986兆易创新30407238.002.36
37300751迈为股份29700294.942.31
38300604长川科技28873097.842.25
39002938鹏鼎控股28253595.002.20
40002371北方华创27970314.502.18
41600176中国巨石27877591.342.17
42002430杭氧股份26385628.002.05
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号
例(%)
1000063中兴通讯126144055.179.81
2603345安井食品118316537.349.20
3002594比亚迪103979805.068.09
4600702舍得酒业97898144.627.61
5300408三环集团93893168.987.30
6002410广联达90923299.537.07
7600754锦江酒店80402259.066.25
8600862中航高科79710529.286.20
9300451创业慧康75887523.085.90
10 000100 TCL科技 67296992.00 5.23
11000625长安汽车62644117.004.87
12600258首旅酒店58869750.964.58
13002648卫星化学58514113.874.55
14000550江铃汽车56911622.804.43
15300679电连技术48164909.203.75
第46页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
16000932华菱钢铁48164320.003.75
17600461洪城环境45566142.633.54
18600489中金黄金45327775.003.52
19000568泸州老窖45070809.093.50
20003021兆威机电42029088.343.27
21600019宝钢股份41479460.003.23
22002938鹏鼎控股38281083.002.98
23300457赢合科技37215869.272.89
24688208道通科技37199598.032.89
25601827三峰环境37082456.322.88
26002533金杯电工36409441.712.83
27688111金山办公36305026.292.82
28600961株冶集团34895510.002.71
29600132重庆啤酒34294391.112.67
30002149西部材料32014773.782.49
31603986兆易创新31540153.002.45
32300751迈为股份31462126.402.45
33605111新洁能31074119.802.42
34000598兴蓉环境30544284.002.38
35002130沃尔核材28632757.312.23
36600176中国巨石28524622.482.22
37601882海天精工27952248.002.17
38300378鼎捷软件27705426.712.15
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额2611295360.26
卖出股票收入（成交）总额2778187557.75
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第47页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)13492193.091.27
8同业存单--
9其他--
10合计13492193.091.27
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号值比例(%)
1127052西子转债11938713492193.091.27
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
第48页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，福建龙净环保股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到上海证券交易所上市公司管理二部、中国证券监督管理委员会福建监管局的处罚。新乡市瑞丰新材料股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会河南监管局的处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金273924.56
第49页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
2应收清算款10952427.69
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款17959.79
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计11244312.04
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元序占基金资产净值债券代码债券名称公允价值
号比例（%）
1127052西子转债13492193.091.27
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有户均持有的基金份机构投资者个人投资者人户额占总份占总份
数(户)持有份额持有份额额比例额比例
744581576814951.4
2171.5040055593.992.48%97.52%
85
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
第50页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金2660531.490.16%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
50~100
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2020年11月23日)基金份额总额2932555433.37
本报告期期初基金份额总额1735761143.37
本报告期基金总申购份额7398304.03
减：本报告期基金总赎回份额126288901.96
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额1616870545.44
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，经本基金管理人第三届董事会2023年度会议审议通过并按规定备案，
周志远先生自2024年04月30日起担任总经理助理。
2、报告期内，无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
第51页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量长江
1378950351.487.03%282657.567.35%-
证券东方
1-----
证券东吴
1624676294.1711.59%466225.9412.13%-
证券光大
1-----
证券国金
1-----
证券国联
1-----
证券
第52页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告国泰
君安1-----证券华安
1-----
证券华宝
1-----
证券华创
1-----
证券华西
197252333.061.80%72543.991.89%-
证券申万
宏源1-----证券西部
1-----
证券湘财
1-----
证券兴业
1-----
证券浙商
1-----
证券中金
1-----
公司中泰
1441482127.708.19%329297.198.57%-
证券德邦
2857900089.8315.92%640313.4416.66%-
证券东北
2603497155.1411.20%450140.5511.71%-
证券东方
财富2-----证券
第53页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告广发
2-----
证券国盛
2153544129.452.85%114709.232.98%-
证券国投
2551505036.6410.23%411353.3010.70%-
证券海通
2-----
证券华源
2-----
证券开源
2130575290.232.42%97391.392.53%-
证券天风
2-----
证券野村东方
2-----
国际证券银河
2-----
证券中信
建投2606664819.8311.26%452537.0711.77%-证券中信
2294390882.475.46%219589.065.71%-
证券中邮
2-----
证券财通
3649044408.0112.04%306880.287.98%-
证券
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
第54页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
长江证券--------
东方证券--------
4448551.
东吴证券33.34%------
88
光大证券--------
国金证券--------
国联证券--------
国泰君安证券--------
华安证券--------
华宝证券--------
华创证券--------
华西证券--------
申万宏源证券--------
西部证券--------
湘财证券--------
兴业证券--------
浙商证券--------
中金公司--------
中泰证券--------
德邦证券--------
东北证券--------
东方财富证券--------
广发证券--------
国盛证券--------
国投证券--------
海通证券--------
华源证券--------
开源证券--------
天风证券--------野村东方国际
--------证券
银河证券--------
中信建投证券--------
中信证券--------
第55页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
中邮证券--------
8893531.
财通证券66.66%------
13
注：a.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
基金交易单元的选择标准如下：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
b.基金交易单元的选择程序如下：
1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
c.本报告期内本基金无减少交易单元，新增浙商证券、湘财证券各一个交易单元，华源证券、中邮证券各两个交易单元。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上海证券报、管理人网站（w财通资管均衡价值一年持有ww.ctzg.com）和中国证监会
1期混合型证券投资基金20232024-01-22基金电子披露网站（http://ei
年第4季度报告d.csrc.gov.cn/fund）关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安银
2同上2024-02-02
行股份有限公司开通基金转换业务的公告财通资管均衡价值一年持有
3期混合型证券投资基金基金同上2024-03-20
经理变更公告财通资管均衡价值一年持有
4期混合型证券投资基金招募同上2024-03-22
说明书（更新）2024年第1号
第56页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告财通资管均衡价值一年持有
5期混合型证券投资基金基金同上2024-03-22
产品资料概要更新财通资管均衡价值一年持有
6期混合型证券投资基金2023同上2024-03-29年年度报告财通资管均衡价值一年持有
7期混合型证券投资基金2024同上2024-04-22
年第1季度报告财通证券资产管理有限公司
8基金行业高级管理人员变更同上2024-05-01
公告财通资管均衡价值一年持有
9期混合型证券投资基金基金同上2024-05-09
经理变更公告财通资管均衡价值一年持有
10期混合型证券投资基金招募同上2024-05-10
说明书（更新）2024年第2号财通资管均衡价值一年持有
11期混合型证券投资基金基金同上2024-05-10
产品资料概要更新财通资管均衡价值一年持有
12期混合型证券投资基金托管同上2024-05-16
协议财通资管均衡价值一年持有
13期混合型证券投资基金基金同上2024-05-16
合同财通证券资产管理有限公司
14关于修订旗下部分基金基金同上2024-05-16
合同及托管协议的公告财通资管均衡价值一年持有
15期混合型证券投资基金招募同上2024-05-20
说明书（更新）2024年第3号
第57页，共59页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告财通资管均衡价值一年持有
16期混合型证券投资基金基金同上2024-05-20
产品资料概要更新财通证券资产管理有限公司
17关于北京分公司住所变更的同上2024-06-21
公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金托管协议
4、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同
5、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层
12.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：400-116-7888
公司网址：www.ctzg.com
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二〇二四年八月三十日
第59页，共59页
沪公网安备31011802005267号
