财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况基金简称财通资管均衡价值一年持有期混合基金主代码009950基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年11月23日

报告期末基金份额总额1560266754.96份本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化均衡配置，投资目标

充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券

投资策略投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生产品投资策略。

沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益业绩比较基准

率×30%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预风险收益特征期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年07月01日-2024年09月30日）

1.本期已实现收益-57679905.69

2.本期利润116427360.75

3.加权平均基金份额本期利润0.0730

4.期末基金资产净值1141484243.77

5.期末基金份额净值0.7316

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月11.49%1.50%11.27%1.09%0.22%0.41%

过去六个月7.83%1.28%9.99%0.87%-2.16%0.41%

过去一年-14.61%1.45%7.60%0.76%-22.21%0.69%

过去三年-37.82%1.37%-10.18%0.76%-27.64%0.61%自基金合同

-26.84%1.36%-10.25%0.78%-16.59%0.58%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

硕士研究生学历、硕士学

本基金基金经理、财位。曾在中信证券股份有限通资管均衡臻选混

公司、华商基金管理有限公

合型证券投资基金、

司、华泰资产管理有限公财通资管行业精选

2024-司、中庚基金管理有限公

王浩冰混合型证券投资基-12

03-19司、创金合信基金管理有限

金和财通资管优选公司工作。2023年8月加入回报一年持有期混财通证券资产管理有限公合型证券投资基金司，现任权益公募投资部权基金经理。

益投资副总监。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

第4页，共11页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年三季度，A股市场先抑后扬，前期表现较为平淡，但在9月下旬各类支持政策

不断推出的背景下，在季度末实现大幅上涨。三季度，各板块的表现也呈现逆转态势；

前期跌幅较大的板块相对涨幅较大，如非银、地产、社服、食饮、计算机、传媒等；而前期涨幅较大的板块则表现一般；如公用、石化、煤炭、有色等。

我们仍然坚持风险收益比策略，寻找定价合理的优质公司进行配置。目前，产品重点配置于以下领域：1）受益于科技突破及国内科技政策的板块：如电子、计算机、汽车等板块；2）受益于国内经济预期逐步企稳回升的领域：如有色、机械等板块；3）独立成长类的个股：主要分布在化工材料、电新等板块；4）定价合理、现金流较好的板

块：如公用事业、面板等板块。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管均衡价值一年持有期混合基金份额净值为0.7316元，本报告期内，基金份额净值增长率为11.49%，同期业绩比较基准收益率为11.27%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

第5页，共11页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资987248989.9583.92

其中：股票987248989.9583.92

2基金投资--

3固定收益投资11825532.501.01

其中：债券11825532.501.01

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

7146627406.3512.46

计

8其他资产30749107.282.61

9合计1176451036.08100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 92348816.00 8.09

C 制造业 778054439.55 68.16

电力、热力、燃气及水

D 19611295.40 1.72生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 - -

第6页，共11页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 36065364.00 3.16技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 61169075.00 5.36管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计987248989.9586.49

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1300037新宙邦241476098159994.008.60

2300910瑞丰新材137971063121732.505.53

3600323瀚蓝环境279950061169075.005.36

4300679电连技术135850059760415.005.24

5 000100 TCL科技 12514700 57317326.00 5.02

6601899紫金矿业308740056005436.004.91

7603606东方电缆98330054248661.004.75

8002371北方华创13590049736682.004.36

9600522中天科技275200042628480.003.73

第7页，共11页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告

10600388龙净环保317780040389838.003.54

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）11825532.501.04

8同业存单--

9其他--

10合计11825532.501.04

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

1127052西子转债10032711825532.501.04

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

第8页，共11页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告

本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，新乡市瑞丰新材料股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会河南监管局的处罚。

宁波东方电缆股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会宁波监管局的处罚。福建龙净环保股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所上市公司管理二部的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格

的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金404415.73

第9页，共11页财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告

2应收证券清算款30281706.80

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款62984.75

6其他应收款-

7其他-

8合计30749107.28

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序

债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)号

1127052西子转债11825532.501.04

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1616870545.44

报告期期间基金总申购份额1473284.60

减：报告期期间基金总赎回份额58077075.08报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）

报告期期末基金份额总额1560266754.96

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额24999000.00

报告期期间买入/申购总份额-

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报告期期间卖出/赎回总份额-

报告期期末管理人持有的本基金份额24999000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）1.60

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：400-116-7888

公司网址：www.ctzg.com财通证券资产管理有限公司

2024年10月25日

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