富国价值增长混合型证券投资基金2024年中期报告

富国价值增长混合型证券投资基金

二0二四年中期报告

2024年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024年08月31日

1§1重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年

8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

21.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................6

2.1基金基本情况.............................................6

2.2基金产品说明.............................................6

2.3基金管理人和基金托管人........................................7

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8

3.1主要会计数据和财务指标........................................8

3.2基金净值表现.............................................9

§4管理人报告..............................................12

4.1基金管理人及基金经理情况......................................12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16

§5托管人报告..............................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....17

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17

§6中期财务报告（未经审计）.......................................18

6.1资产负债表.............................................18

6.2利润表...............................................19

6.3净资产变动表............................................20

6.4报表附注..............................................21

§7投资组合报告.............................................47

7.1期末基金资产组合情况........................................47

37.2报告期末按行业分类的股票投资组合.................................47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................48

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................49

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................51

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............51

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............51

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................51

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................51

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52

7.12投资组合报告附注.........................................52

§8基金份额持有人信息..........................................54

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................54

§9开放式基金份额变动..........................................55

§10重大事件揭示............................................56

10.1基金份额持有人大会决议......................................56

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................56

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56

10.4基金投资策略的改变........................................56

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................57

10.8其他重大事件...........................................60

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................61

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61

§12备查文件目录............................................62

45§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称富国价值增长混合型证券投资基金基金简称富国价值增长混合基金主代码010109基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年09月14日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1540693414.60份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称富国价值增长混合 A 富国价值增长混合 C下属分级基金的交易代码010109015689

报告期末下属分级基金的份额总额1538555992.21份2137422.39份

2.2基金产品说明

本基金遵循价值投资思路，通过精选个股和风险控制，力投资目标争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动

投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合

的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要采取“自下而上”的选股策略，依据约定的投资范围，挑选出优质上市公司股票进投资策略行投资。本基金重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司

历史业绩和经营策略等方面。在港股投资方面，本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率业绩比较基准

折算）*15%+银行活期存款（税后）利率*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资风险收益特征

港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

62.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名赵瑛王小飞

信息披露负责人联系电话021-20361818021-60637103

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话95105686、4008880688021-60637228

传真021-20361616021-60635778

注册地址中国(上海)自由贸易试验北京市西城区金融大街区世纪大道1196号世纪汇25号

办公楼二座27-30层办公地址上海市浦东新区世纪大道北京市西城区闹市口大街

1196号世纪汇办公楼二座1号院1号楼

27-30层

邮政编码200120100033法定代表人裴长江张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn址基金中期报告备置地富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道

点1196号世纪汇办公楼二座27-30层中国建设银行股份有限公司北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号

世纪汇办公楼二座27-30层

7§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

（1）富国价值增长混合 A

金额单位：人民币元

报告期(2024年01月01日至2024年06月30

3.1.1期间数据和指标

日)

本期已实现收益-105586782.43

本期利润-48878122.04

加权平均基金份额本期利润-0.0320

本期加权平均净值利润率-4.79%

本期基金份额净值增长率-4.18%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年06月30日)

期末可供分配利润-498128854.19

期末可供分配基金份额利润-0.3238

期末基金资产净值1040427138.02

期末基金份额净值0.6762

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率-32.38%

（2）富国价值增长混合 C

金额单位：人民币元

报告期(2024年01月01日至2024年06月30

3.1.1期间数据和指标

日)

本期已实现收益-144127.59

本期利润-70454.01

加权平均基金份额本期利润-0.0333

本期加权平均净值利润率-5.03%

本期基金份额净值增长率-4.46%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年06月30日)

期末可供分配利润-709457.82

期末可供分配基金份额利润-0.3319

期末基金资产净值1427964.57

期末基金份额净值0.6681

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率-28.01%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

8基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国价值增长混合 A份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益

阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差

率*

差***

过去一个月0.06%1.12%-2.38%0.37%2.44%0.75%

过去三个月0.45%1.14%-0.17%0.60%0.62%0.54%

过去六个月-4.18%1.53%1.49%0.73%-5.67%0.80%

过去一年-19.66%1.38%-7.23%0.72%-12.43%0.66%

过去三年-42.38%1.55%-26.79%0.86%-15.59%0.69%自基金合同生效

-32.38%1.54%-19.23%0.87%-13.15%0.67%起至今

（2）富国价值增长混合 C份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益

阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差

率*

差***

过去一个月0.01%1.12%-2.38%0.37%2.39%0.75%

过去三个月0.32%1.14%-0.17%0.60%0.49%0.54%

过去六个月-4.46%1.53%1.49%0.73%-5.95%0.80%

过去一年-20.14%1.38%-7.23%0.72%-12.91%0.66%自基金分级生效

-28.01%1.48%-12.80%0.78%-15.21%0.70%日起至今

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国价值增长混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

9注：1、截止日期为2024年6月30日。

2、本基金于2020年9月14日成立，建仓期6个月，从2020年9月14日起至

2021年3月13日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国价值增长混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

10注：1、截止日期为2024年6月30日。

2、本基金自 2022 年 6月 14日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。

11§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年 3月从北京迁址上海。2003年 9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至2024年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票

型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利

指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基

金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、

富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证

券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、

富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等350只公开募集证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期

张富盛本基金现2022-02-－14学士，曾任德勤华永会计师事务所任基金经16高级税务咨询，中国国际金融有限理公司分析师，北京高华证券有限责任公司高级经理，上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助

12理、权益基金经理；自2021年11月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理，兼任富国基金高级权益投资经理。自2022年02月起任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理；自2022年05月起任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2022年09月起任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理；自2023年02月起任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

张富盛公募基金43587068065.532022-02-16

私募资产管理计划714718271263.372024-04-16

其他组合11021535167.272022-12-21

合计1219326874496.17

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国价值增长混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、

《富国价值增长混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评

13估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，

对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年国内经济压力凸显，国际市场地缘政治和贸易摩擦时有发生，

特别是美国大选两党对我国出口产业打压的预期持续升温。A股市场表现为日本

14在“失去的二十年”市场反应的结构，总体看低估值红利股的估值持续提升，出

海类资产业绩上表现更突出，反应到股价上超额收益显著。但大盘受到大环境影响，总体表现不佳，沪深300指数上半年上涨0.89%，创业板指下跌10.99%。板块表现上，以红利为主的银行和电力公用事业板块表现最好，上半年分别上涨

19.2%和 10%，以 AI 算力为代表的通信也取得了 4.4%的涨幅；但新能源等其它成

长资产压力较大，其中电力设备新能源下跌12.2%，医药下跌20%，市场的总体风险偏好较低。我们组合上半年主要以均衡成长配置为主，其中 AI 算力和出海类资产有一定超额收益，但汽车和医药对净值产生了拖累，整体组合上半年净值下跌了4.2%，基本跑平基准。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 0.6762 元，C 级为 0.6681元；份额累计净值 A级为 0.6762元，C级为 0.6681元；本报告期，本基金份额净值增长率 A级为-4.18%，C级为-4.46%，同期业绩比较基准收益率 A级为 1.49%，C级为 1.49%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年我们对国内经济的判断略偏向谨慎，三中全会强调进一步深化改革，我们认为找到我国经济发展的新引擎仍需要时间；海外特别是美国经济方面我们

比较关注大选以及美联储的政策方向，此外，我们判断中东有可能成为继美国和欧洲之后承接我国制造业产品出口的主要市场之一。基于“大环境”的判断，我们看好红利和出海资产；另外产业上继续看好 AI 作为创新技术，拉动科技产业的变革；新能源产业需要产能出清寻找拐点。对于当前市场我们总体不悲观，将积极挖掘业绩景气向上的个股，争取为投资者获取超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估

值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对

15外公布。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

16§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财

务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

17§6中期财务报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：富国价值增长混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产2024年06月2023年12月31

30日日

资产：

货币资金106023451.6285743495.16

结算备付金1894331.3311062556.40

存出保证金260481.44524365.82

交易性金融资产921547894.33995283329.75

其中：股票投资921547894.33995283329.75

基金投资－－

债券投资－－

资产支持证券投资－－

贵金属投资－－

其他投资－－

衍生金融资产－－

买入返售金融资产－－

应收清算款14845689.51－

应收股利182472.31－

应收申购款49932.98269038.89

递延所得税资产－－

其他资产－－

1044804253.51092882786.02

资产总计

本期末上年度末负债和净资产2024年06月2023年12月31

30日日

负债：

短期借款－－

交易性金融负债－－

衍生金融负债－－

卖出回购金融资产款－－

应付清算款－10292725.17

应付赎回款338528.131560337.43

应付管理人报酬1039566.351095159.08

应付托管费173261.05182526.52

应付销售服务费718.42711.72

应付投资顾问费－－

18应交税费－－

应付利润－－

递延所得税负债－－

其他负债1397076.98710477.92

负债合计2949150.9313841937.84

净资产：

1540693414.61529047438.31

实收基金

其他综合收益－－

未分配利润-498838312.01-450006590.13

1041855102.51079040848.18

净资产合计

1044804253.51092882786.02

负债和净资产总计

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值0.6762元，基金份额总额

1540693414.60 份。其中：富国价值增长混合 A 份额净值 0.6762 元，份额总额

1538555992.21 份；富国价值增长混合 C 份额净值 0.6681 元，份额总额

2137422.39份。

6.2利润表

会计主体：富国价值增长混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间（2024年01月01（2023年01月01日项目日至2024年06月至2023年06月30

30日）日）

一、营业总收入-41757701.5223047614.12

1.利息收入197372.61303963.51

其中：存款利息收入197372.61303963.51

债券利息收入－－

资产支持证券利息收入－－

买入返售金融资产收入－－

其他利息收入－－

2.投资收益（损失以“-”填列）-98763028.36-51930026.10

其中：股票投资收益-108381913.07-56517946.62

基金投资收益－－

债券投资收益－255398.04

资产支持证券投资收益－－

贵金属投资收益－－

衍生工具收益－－

19股利收益9618884.714332522.48

以摊余成本计量的金融资产终止确认

－－产生的收益

其他投资收益－－

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）56782333.9774617463.20

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－

5.其他收入（损失以“-”号填列）25620.2656213.51

减：二、营业总支出7190874.5311955831.57

1．管理人报酬6074748.0110148184.47

2．托管费1012457.961691364.11

3．销售服务费4162.4915620.84

4．投资顾问费－－

5．利息支出－－

其中：卖出回购金融资产支出－－

6.信用减值损失－－

7.税金及附加－0.53

8．其他费用99506.07100661.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-48948576.0511091782.55

减：所得税费用－－

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-48948576.0511091782.55

五、其他综合收益的税后净额－－

六、综合收益总额-48948576.0511091782.55

6.3净资产变动表

会计主体：富国价值增长混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期

（2024年01月01日至2024年06月30日）项目未分配净资产实收基金利润合计

一、上期期末净资产-

1529047438.311079040848.18

450006590.13

二、本期期初净资产-

1529047438.311079040848.18

450006590.13三、本期增减变动额（减

11645976.29-48831721.88-37185745.59少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额－-48948576.05-48948576.05

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净11645976.29116854.1711762830.46资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款85018932.94-27456944.4457561988.50

2.基金赎回款-73372956.6527573798.61-45799158.04

20（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的净

－－－资产变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转

－－－留存收益

四、本期期末净资产-

1540693414.60498838312.011041855102.59

上年度可比期间

（2023年01月01日至2023年06月30日）项目未分配实收基金净资产合计利润

一、上期期末净资产-

1589835427.101327151809.86

262683617.24

二、本期期初净资产-

1589835427.101327151809.86

262683617.24三、本期增减变动额（减

65880702.01638362.9166519064.92少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额－11091782.5511091782.55

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净65880702.01-10453419.6455427282.37资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款168942479.91-26418755.91142523724.00

2.基金赎回款-103061777.9015965336.27-87096441.63

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

－－－资产变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转

－－－留存收益

四、本期期末净资产-

1655716129.111393670874.78

262045254.33

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

陈戈林志松徐慧

——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

富国价值增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券21监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1857号《关于准予富国价值增长混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2020年9月14日正式生效，首次设立募集规模为5994930342.41份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于2022年6月9日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证、增加 C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》，自 2022年 6月 14日起，本基金增加 C类份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、

央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支

持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业

存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-30%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+银行活期存款（税后）利率*20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值22方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年

6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成

果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所

采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自

2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值

23税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全

面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定

（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4企业所得税24根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6境外投资

25本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

（2024年06月30日）

活期存款106023451.62

等于：本金106011403.22

加：应计利息12048.40

减：坏账准备－

定期存款－

等于：本金－

加：应计利息－

减：坏账准备－

其中：存款期限1个月以内－

存款期限1-3个月－

存款期限3个月以上－

其他存款－

等于：本金－

加：应计利息－

减：坏账准备－

合计106023451.62

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末（2024年06月30日）项目成本应计利息公允价值公允价值变动

865958533.－921547894.55589360.9

股票

35338

贵金属投资-金交所黄金合约－－－－

交易所市场－－－－

债券银行间市场－－－－

合计－－－－

资产支持证券－－－－

基金－－－－

其他－－－－

26865958533.－921547894.55589360.9

合计

35338

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元

项目本期末（2024年06月30日）

应付券商交易单元保证金－

应付赎回费33.88

应付证券出借违约金－

应付交易费用1254693.96

其中：交易所市场1254693.96

银行间市场－

应付利息－

预提信息披露费60000.00

预提审计费82349.14

合计1397076.98

6.4.7.7实收基金

富国价值增长混合 A：

金额单位：人民币元

本期（2024年01月01日至2024年06月30日）项目

基金份额（份）账面金额

上年度末1527018220.961527018220.96

本期申购84372629.0684372629.06

本期赎回（以“-”号填列）-72834857.81-72834857.81

本期末1538555992.211538555992.21

富国价值增长混合 C：

金额单位：人民币元

项目本期（2024年01月01日至2024年06月30日）

27基金份额（份）账面金额

上年度末2029217.352029217.35

本期申购646303.88646303.88

本期赎回（以“-”号填列）-538098.84-538098.84

本期末2137422.392137422.39

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

富国价值增长混合 A：

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-90105971.25-449396347.58

359290376.33

本期期初-90105971.25-449396347.58

359290376.33

本期利润56708660.39-48878122.04

105586782.43

本期基金份额交易产

-2042818.792188434.22145615.43生的变动数

其中：基金申购款-9121209.11-18130068.03-27251277.14

基金赎回款7078390.3220318502.2527396892.57

本期已分配利润－－－

本期末-498128854.19

197735572.47300393281.72

富国价值增长混合 C：

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-133846.82-476395.73-610242.55

本期期初-133846.82-476395.73-610242.55

本期利润-144127.5973673.58-70454.01本期基金份额交易产生的

-14320.48-14440.78-28761.26变动数

其中：基金申购款-80570.87-125096.43-205667.30

基金赎回款66250.39110655.65176906.04

本期已分配利润－－－

本期末-292294.89-417162.93-709457.82

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元

项目本期（2024年01月01日至2024年06月30日）

活期存款利息收入174956.92

定期存款利息收入－

28其他存款利息收入－

结算备付金利息收入20362.08

其他2053.61

合计197372.61

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元

项目本期（2024年01月01日至2024年06月30日）

卖出股票成交总额1605078688.17

减：卖出股票成本总额1710037375.75

减：交易费用3423225.49

买卖股票差价收入-108381913.07

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.13贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期（2024年01月01日至2024年06月30项目

日）

股票投资产生的股利收益9618884.71

其中：证券出借权益补偿收入－

29基金投资产生的股利收益－

合计9618884.71

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称本期（2024年01月01日至2024年06月30日）

1.交易性金融资产56782333.97

股票投资56782333.97

债券投资－

资产支持证券投资－

基金投资－

贵金属投资－

其他－

2.衍生工具－

权证投资－

3.其他－

减：应税金融商品公允价值变

－动产生的预估增值税

合计56782333.97

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目本期（2024年01月01日至2024年06月30日）

基金赎回费收入23278.58

基金转换费收入2341.68

合计25620.26

6.4.7.18信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目本期（2024年01月01日至2024年06月30日）

审计费用27349.14

信息披露费60000.00

证券出借违约金－

银行费用420.09

债券账户维护费9000.00

其他2736.84

合计99506.07

306.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期（2024年01月01日至2024上年度可比期间（2023年01月01日年06月30日）至2023年06月30日）关联方名称占当期股票成交占当期股票成交成交金额总额的比例成交金额

总额的比例（%）

（%）

海通证券309287816.179.721025313416.3717.72

申万宏源155841925.164.90614529601.9110.62

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

316.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2024年01月01日至2024年06月30日）关联方名称占当期佣金总量占期末应付佣金总当期佣金期末应付佣金余额

的比例（%）额的比例（%）

海通证券173804.917.59113029.819.01

申万宏源114683.275.0189551.227.14

上年度可比期间（2023年01月01日至2023年06月30日）关联方名称占当期佣金总量占期末应付佣金总当期佣金期末应付佣金余额

的比例（%）额的比例（%）

海通证券682891.9316.54300463.6514.97

申万宏源443261.8210.73374275.0718.64

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

2、自2024年7月1日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期（2024年01月01日至上年度可比期间（2023年01月项目

2024年06月30日）01日至2023年06月30日）

当期发生的基金应支付的管理费6074748.0110148184.47

其中：支付销售机构的客户维护费2379732.363847766.51

应支付基金管理人的净3695015.656300417.96

32管理费

注：2023年7月10日前，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提，自2023年7月10日起，基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期（2024年01月01上年度可比期间（2023年01项目日至2024年06月30月01日至2023年06月30日）日）

当期发生的基金应支付的托管费1012457.961691364.11

注：2023年7月10日前，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，自2023年7月10日起，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期（2024年01月01日至2024年06月30日）获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称

富国价值增长混合 A 富国价值增长混合 C 合计

富国基金管理有限公司－1052.931052.93

合计－1052.931052.93

单位：人民币元

获得销售服务费的各关上年度可比期间（2023年01月01日至2023年06月30日）联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

33富国价值增长混合 A 富国价值增长混合 C 合计

富国基金管理有限公司－4951.194951.19

合计－4951.194951.19

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

34份额单位：份

上年度可比期间

本期（2024年01月01日至2024

(2023年01月01日至2023年06年06月30日）

项目月30日)富国价值增长混富国价值增长混合富国价值增长混富国价值增长

合 A C 合 A 混合 C基金合同生效日（2020年

09月14日）持有的基金份－－－－

额

期初持有的基金份额－－－1077.59

期间申购/买入总份额－－－－

期间因拆分变动份额－－－－

减:期间赎回/卖出总份额－－－－

期末持有的基金份额－－－1077.59期末持有的基金份额占基

－－－0.05%金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期（2024年01月01日至2024年06上年度可比期间（2023年01月01日至关联方名称月30日）2023年06月30日）期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限

公司106023451.62174956.92124569249.29256160.59

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期（2024年01月01日至2024年06月30日）基金在承销期内买入证券代证券名发行方关联方名称数量（单码称式总金额位：股/张）

海通证券股份有限 301565 中仑新 IPO 网下 7103 84383.64公司材申购

金额单位：人民币元

上年度可比期间（2023年01月01日至2023年06月30日）证券代证券名发行方基金在承销期内买入关联方名称码称式数量（单位：总金额

35股/张）

海通证券股份有限 688515 裕太微 IPO 网下 4183 386760.18公司申购

海通证券股份有限 688507 索辰科技 IPO 网下 1495 367112.20公司申购

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元流通受认购期末估数量期末期末备证券代码证券名称成功认购日受限期

限类型价格值单价（单位：股）成本总额估值总额注

001359平安电工2024-03-196个月新股限售17.3920.601843199.763790.40－

001379腾达科技2024-01-116个月新股限售16.9813.482133616.742871.24－

001387雪祺电气2024-01-046个月新股限售15.3815.251332045.542028.25－

新股限售_

001387雪祺电气2024-06-032个月－15.2540－610.00－

转增

301565中仑新材2024-06-136个月新股限售11.8818.987118446.6813494.78－

301566达利凯普2023-12-226个月新股限售8.9016.975765126.409774.72－

301580爱迪特2024-06-196个月新股限售44.9565.932029079.9013317.86－

301588美新科技2024-03-066个月新股限售14.5021.252573726.505461.25－

601033永兴股份2024-01-116个月新股限售16.2015.96125820379.6020077.68－

603082北自科技2024-01-236个月新股限售21.2829.491072276.963155.43－

1个月内

603285键邦股份2024-06-28新股认购18.6518.65115821596.7021596.70－

（含）

603285键邦股份2024-06-286个月新股限售18.6518.651292405.852405.85－

603312西典新能2024-01-046个月新股限售29.0225.361303772.603296.80－

603341龙旗科技2024-02-236个月新股限售26.0037.492987748.0011172.02－

603375盛景微2024-01-176个月新股限售38.1838.90722748.962800.80－

603381永臻股份2024-06-196个月新股限售23.3525.131784156.304473.14－

688692达梦数据2024-06-046个月新股限售86.96174.9317515218.0030612.75－

688695中创股份2024-03-066个月新股限售22.4331.551864171.985868.30－

688709成都华微2024-01-316个月新股限售15.6918.79104516396.0519635.55－

366.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

376.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开

放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的

到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日

可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，

38控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各

类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

39单位：人民币元本期末（2024年06月

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

30日）

资产

货币资金106023451.62－－－－－106023451.62

结算备付金1894331.33－－－－－1894331.33

存出保证金260481.44－－－－－260481.44

交易性金融资产－－－－－921547894.33921547894.33

应收清算款－－－－－14845689.5114845689.51

应收股利－－－－－182472.31182472.31

应收申购款－－－－－49932.9849932.98

资产总计108178264.39－－－－936625989.131044804253.52负债

应付赎回款－－－－－338528.13338528.13

应付管理人报酬－－－－－1039566.351039566.35

应付托管费－－－－－173261.05173261.05

应付销售服务费－－－－－718.42718.42

其他负债－－－－－1397076.981397076.98

负债总计－－－－－2949150.932949150.93

利率敏感度缺口108178264.39－－－－933676838.201041855102.59上年度末（2023年12

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计月31日）资产

货币资金85743495.16－－－－－85743495.16

40结算备付金11062556.40－－－－－11062556.40

存出保证金524365.82－－－－－524365.82

交易性金融资产－－－－－995283329.75995283329.75

应收申购款－－－－－269038.89269038.89

资产总计97330417.38－－－－995552368.641092882786.02负债

应付清算款－－－－－10292725.1710292725.17

应付赎回款－－－－－1560337.431560337.43

应付管理人报酬－－－－－1095159.081095159.08

应付托管费－－－－－182526.52182526.52

应付销售服务费－－－－－711.72711.72

其他负债－－－－－710477.92710477.92

负债总计－－－－－13841937.8413841937.84

利率敏感度缺口97330417.38－－－－981710430.801079040848.18

416.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2024年06月30日）项目美元港币欧元其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产

交易性金融资产－96652246.15－－96652246.15

应收股利－182472.31－－182472.31

资产合计－96834718.46－－96834718.46以外币计价的负债

－－－－－

负债合计－－－－－

资产负债表外汇风－96834718.46－－96834718.46险敞口净额

上年度末（2023年12月31日）项目美元港币欧元其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产

交易性金融资产－79307725.49－－79307725.49

资产合计－79307725.49－－79307725.49以外币计价的负债

－－－－－

负债合计－－－－－

资产负债表外汇风－79307725.49－－79307725.49险敞口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

(1)假设本基金的单一外币汇率变化1%，其他变量不变；(2)此项影响并未考虑管

假设理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3)计算外汇风险敏感性时，包含了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民

42币元）相关风险变量的变动本期末（2024年06月30上年度末（2023年12月日）31日）分析

港币相对人民币贬值1%-968347.18-793077.25

港币相对人民币升值1%968347.18793077.25

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持

证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存

单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元43上年度末（2023年12月31本期末（2024年06月30日）

日）项目占基金资产占基金资产净公允价值公允价值净值比例

值比例（%）

（%）

交易性金融资产－股票投资921547894.3388.45995283329.7592.24

交易性金融资产－基金投资－－－－

交易性金融资产－债券投资－－－－

交易性金融资产－贵金属投

资－－－－

衍生金融资产－权证投资－－－－

其他－－－－

合计921547894.3388.45995283329.7592.24

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2.以下

假设分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年06月上年度末（2023年12月

30日）31日）

分析

1.业绩比较基准增加1%16997302.4011498790.61

2.业绩比较基准减少1%-16997302.40-11498790.61

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

44的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次（2024年06月30

（2023年12月31日）

日）

第一层次921371450.81993399776.03

第二层次33777.27－

第三层次142666.251883553.72

合计921547894.33995283329.75

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产

和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

456.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

46§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资921547894.3388.20

其中：股票921547894.3388.20

2基金投资－－

3固定收益投资－－

其中：债券－－

资产支持证券－－

4贵金属投资－－

5金融衍生品投资－－

6买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返售金融资－

－产

7银行存款和结算备付金合计107917782.9510.33

8其他各项资产15338576.241.47

9合计1044804253.52100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为96652246.15元，占资产净值比例为9.28%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业－－

B 采矿业 41942844.09 4.03

C 制造业 762312045.36 73.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业－－

E 建筑业－－

F 批发和零售业－－

G 交通运输、仓储和邮政业 20584200.00 1.98

H 住宿和餐饮业－－

I 信息传输、软件和信息技术服务业 36481.05 0.00

J 金融业－－

K 房地产业－－

L 租赁和商务服务业－－

47M 科学研究和技术服务业－－

N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业－－

P 教育－－

Q 卫生和社会工作－－

R 文化、体育和娱乐业－－

S 综合－－

合计824895648.1879.18

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品31048296.642.98

医疗保健26215090.182.52

通信服务19917087.081.91

信息技术19471772.251.87

合计96652246.159.28

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

（%）

1300750宁德时代29724053512117.205.14

2601138工业富联194570053312180.005.12

3300502新易盛50000052775000.005.07

4688676金盘科技93089448546122.104.66

5002594比亚迪17050042667625.004.10

6601689拓普集团71680038427648.003.69

7002463沪电股份104810738255905.503.67

8002475立讯精密91020035779962.003.43

9300308中际旭创24962034417605.603.30

10601899紫金矿业179423731524744.093.03

1103690美团－Ｗ30620031048296.642.98

12002832比音勒芬125702630382318.422.92

13600761安徽合力133660028924024.002.78

14688169石头科技6740326462417.802.54

1503692翰森制药176000026215090.182.52

16603786科博达40400025916600.002.49

17603338浙江鼎力42140025460988.002.44

4818688506百利天恒13786025007804.002.40

19600737中粮糖业234420022480878.002.16

20688100威胜信息58745022411217.502.15

21603986兆易创新23150022136030.002.12

22300433蓝思科技119230021759475.002.09

23601872招商轮船243600020584200.001.98

24600150中国船舶50220020444562.001.96

2500700腾讯控股5860019917087.081.91

26688981中芯国际42546819614074.801.88

2700992联想集团193600019471772.251.87

28000538云南白药31986016360839.001.57

29688612威迈斯56325714965738.491.44

30002600领益智造168270011980824.001.15

31603228景旺电子32830010439940.001.00

32600938中国海油31570010418100.001.00

33688012中微公司705799969989.540.96

34002920德赛西威1123009780207.000.94

35688692达梦数据17530612.750.00

36603285键邦股份128724002.550.00

37601033永兴股份125820077.680.00

38688709成都华微104519635.550.00

39301565中仑新材71113494.780.00

40301580爱迪特20213317.860.00

41603341龙旗科技29811172.020.00

42301566达利凯普5769774.720.00

43688695中创股份1865868.300.00

44301588美新科技2575461.250.00

45603381永臻股份1784473.140.00

46001359平安电工1843790.400.00

47603312西典新能1303296.800.00

48603082北自科技1073155.430.00

49001379腾达科技2132871.240.00

50603375盛景微722800.800.00

51001387雪祺电气1732638.250.00

52688627精智达146.420.00

53688716中研股份121.200.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）

491601689拓普集团83939165.007.78

2601138工业富联80757839.867.48

3688676金盘科技52788756.184.89

4688498源杰科技43666189.634.05

5002475立讯精密42346138.003.92

6002594比亚迪42066294.003.90

7300502新易盛40373206.033.74

8300750宁德时代37537762.503.48

9600737中粮糖业35927760.003.33

10603298杭叉集团31920198.472.96

11600761安徽合力30206422.952.80

12601899紫金矿业28356562.142.63

13002050三花智控27803605.932.58

14603338浙江鼎力27556767.202.55

15688169石头科技27271132.142.53

1603690美团－Ｗ26033757.762.41

17002920德赛西威25127349.962.33

18603486科沃斯22799605.002.11

19002532天山铝业22087509.002.05

20603766隆鑫通用22042460.502.04

21001979招商蛇口21951866.002.03

22300394天孚通信21833726.002.02

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）

1002050三花智控80526109.557.46

2601689拓普集团80160934.007.43

3002920德赛西威72483231.806.72

4002837英维克59681581.605.53

5603596伯特利53092958.444.92

6601138工业富联45205076.004.19

7688498源杰科技44505785.264.12

8002475立讯精密35564735.003.30

9600276恒瑞医药33572152.803.11

10300308中际旭创32158387.402.98

11300394天孚通信29546454.662.74

12002422科伦药业29342970.002.72

13002463沪电股份28801318.142.67

5014603298杭叉集团28280071.502.62

15605555德昌股份25913593.522.40

16603786科博达25048322.002.32

17688076诺泰生物24363364.372.26

18002908德生科技23203249.742.15

19603179新泉股份22663768.002.10

2000941中国移动22334719.172.07

21002601龙佰集团22103242.002.05

22002532天山铝业21965396.002.04

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额1579519606.36

卖出股票收入（成交）总额1605078688.17

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通

51过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期

货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金260481.44

2应收清算款14845689.51

3应收股利182472.31

4应收利息－

5应收申购款49932.98

6其他应收款－

7待摊费用－

528其他－

9合计15338576.24

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

53§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有机构投资者个人投资者持有人户份额级别的基金份

数(户)占总份占总份额额持有份额额比例持有份额比例

（%）（%）富国价值增长

2582959567.00224428138.2614.591314127853.9585.41

混合 A富国价值增长

7428884.09－－2137422.39100.00

混合 C

合计2590359479.34224428138.2614.571316265276.3485.43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)基金管理人所有富国价值增

678891.500.0441

从业人员持有本长混合 A基金富国价值增

－－

长混合 C

合计678891.500.0441

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量的数量区间项目份额级别（万份）富国价值增长混合

本公司高级管理人员、基金投资 A和研究部门负责人持有本开放式富国价值增长混合

基金 C合计0富国价值增长混合

10~50

A本基金基金经理持有本开放式基富国价值增长混合金0

合计10~50

54§9开放式基金份额变动

单位：份

富国价值增长混合 A 富国价值增长混合 C

基金合同生效日(2020年09月14日)

5994930342.41－

基金份额总额

报告期期初基金份额总额1527018220.962029217.35

本报告期基金总申购份额84372629.06646303.88

减：本报告期基金总赎回份额72834857.81538098.84

本报告期基金拆分变动份额－－

本报告期期末基金份额总额1538555992.212137422.39

55§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体富国基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间2024-02-02采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会上海监管局受到的具体措施类型责令改正受到稽查或处罚等措施的原因个别规定及制度未严格执行。

管理人采取整改措施的情况（如公司已完成整改。

提出整改意见）

其他－措施2内容受到稽查或处罚等措施的主体督察长

受到稽查或处罚等措施的时间2024-02-02采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会上海监管局受到的具体措施类型出具警示函受到稽查或处罚等措施的原因个别规定及制度未严格执行。

管理人采取整改措施的情况（如公司已完成整改。

提出整改意见）

其他－

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

56注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股票占当期佣金券商名称单元备注成交金额成交总额的佣金总量的比例数量比例（%）（%）

渤海证券2－－－－－

长城证券1－－－－－

长江证券381157181.782.5559499.052.60－

东北证券272048003.112.2653019.862.32－

东财证券241074719.001.2930227.071.32－

方正证券2164467610.545.17121029.835.29－

高盛中国1－－－－－

光大证券238979643.721.2228685.611.25－

广发证券2381651176.4911.99280854.8812.27－

国海证券2109952215.123.4580913.173.54－

国盛证券2588157544.3218.48432824.1618.91－

国泰君安251648848.811.6238008.431.66－

国投证券2－－－－－

国信证券232033585.441.0123573.611.03－

海通证券2309287816.179.72173804.917.59－

华泰证券1317802232.429.98233867.2510.22－

平安证券2－－－－－

瑞银证券2－－－－－

上海证券1－－－－－

申万宏源2155841925.164.90114683.275.01－

太平洋证券2－－－－－

天风证券2265739343.878.35195553.988.54－

西南证券2－－－－－

湘财证券1－－－－－

信达证券2158474459.744.98116622.685.10－

兴业证券167598364.252.1249746.952.17－

57招商证券12581510.000.081899.690.08－

中航证券2－－－－－

中金公司290032106.462.8366258.262.90－

中泰证券28396153.980.266178.480.27－

中信建投172176753.822.2753114.932.32－

中信证券4174404668.195.48128346.875.61－

中银证券1－－－－－

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：德邦证券（012561)。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权证券商名称券成交总券回购成成交金额成交金额成交金额成交总额的额的比例交总额的比例（%）

（%）比例（%）

渤海证券－－－－－－

长城证券－－－－－－

长江证券－－－－－－

东北证券－－－－－－

东财证券－－－－－－

方正证券－－－－－－

高盛中国－－－－－－

光大证券－－－－－－

广发证券－－－－－－

国海证券－－－－－－

国盛证券－－－－－－

国泰君安－－－－－－

国投证券－－－－－－

国信证券－－－－－－

海通证券－－－－－－

华泰证券－－－－－－

平安证券－－－－－－

瑞银证券－－－－－－

上海证券－－－－－－

58申万宏源－－－－－－

太平洋证券－－－－－－

天风证券－－－－－－

西南证券－－－－－－

湘财证券－－－－－－

信达证券－－－－－－

兴业证券－－－－－－

招商证券－－－－－－

中航证券－－－－－－

中金公司－－－－－－

中泰证券－－－－－－

中信建投－－－－－－

中信证券－－－－－－

中银证券－－－－－－

5910.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期富国基金管理有限公司关于旗下

1基金投资关联方承销期内承销证规定披露媒介2024年06月14日

券的公告

60§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

61§12备查文件目录

备查文件名称备查文件存放地点备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国中国（上海）自由贸易试验区投资者对本报告书如有疑

价值增长混合型证券投资基世纪大道1196号世纪汇办问，可咨询本基金管理人富金的文件公楼二座27-30层国基金管理有限公司。咨询

2、富国价值增长混合型证券电话：95105686、4008880688

投资基金基金合同（全国统一，免长途话费）公

3、富国价值增长混合型证券司网址：

投资基金托管协议 http://www.fullgoal.com.

4、中国证监会批准设立富国 cn。

基金管理有限公司的文件

5、富国价值增长混合型证券

投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披

露的各项公告