汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

汇安均衡优选混合型证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2024年03月30日汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................19

7.1资产负债表.............................................19

7.2利润表...............................................20

7.3净资产变动表............................................22

7.4报表附注..............................................24

§8投资组合报告.............................................64

8.1期末基金资产组合情况........................................64

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................65

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................66

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................69

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................71

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................71

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................71

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................72

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8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................72

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................72

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................72

8.12投资组合报告附注.........................................72

§9基金份额持有人信息..........................................73

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................73

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................73

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................73

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况....................................................73

§10开放式基金份额变动.........................................74

§11重大事件揭示............................................74

11.1基金份额持有人大会决议......................................74

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................74

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................74

11.4基金投资策略的改变........................................74

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................74

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................75

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................75

11.8其他重大事件...........................................77

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................78

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................78

§13备查文件目录............................................78

13.1备查文件目录...........................................78

13.2存放地点.............................................79

13.3查阅方式.............................................79

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称汇安均衡优选混合型证券投资基金基金简称汇安均衡优选混合基金主代码010412基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年02月09日基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额746012327.60份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

本基金通过优选行业、精选个股，力求通过均衡投资目标的组合估值和行业分布，在充分控制风险的前提下，实现基金资产的长期、稳定增值。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投

资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股投资策略

指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资

策略、存托凭证投资策略等。

沪深300指数收益率*80%+中债综合（全价）指数业绩比较基准

收益率*20%

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平高风险收益特征

于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称汇安基金管理有限责任公司招商银行股份有限公司姓名郭冬青张姗信息披

联系电话010-56711600400-61-95555露负责

人 zhangshan_1027@cmbchina.c 电子邮箱 guodq@huianfund.cn

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客户服务电话010-56711690400-61-95555

传真010-567116400755-83195201上海市虹口区欧阳路218弄1深圳市深南大道7088号招商注册地址号2楼215室银行大厦北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层；上海市虹深圳市深南大道7088号招商办公地址口区东大名路501号白玉兰大银行大厦厦36层邮政编码100007518040法定代表人刘强缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披证券日报露报纸名称登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 www.huianfund.cn址基金年度报告备置地基金管理人及基金托管人办公地点点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市浦东新区东育路588号前会计师事务所

(特殊普通合伙)滩中心42楼上海市虹口区东大名路501号上海白注册登记机构汇安基金管理有限责任公司玉兰广场36层02单元

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指2021年02月09日

2023年2022年

标（基金合同生效

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日）-2021年12月31日

本期已实现收益-69310553.89-63005778.25135113358.19

本期利润-107284208.13-249003680.83266021798.98加权平均基金份额

-0.1507-0.45190.4035本期利润本期加权平均净值

-16.88%-40.97%37.37%利润率本期基金份额净值

-15.12%-33.60%37.96%增长率

3.1.2期末数据和指

2023年末2022年末2021年末

标

期末可供分配利润-165876355.69-45538156.66127231768.19期末可供分配基金

-0.2224-0.08390.2425份额利润

期末基金资产净值580135971.91497334860.15723853174.32

期末基金份额净值0.77760.91611.3796

3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末

基金份额累计净值

-22.24%-8.39%37.96%增长率

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实

现部分余额的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较份额净值

阶段增长率标基准收益基准收益*-**-*

增长率*

准差*率*率标准差

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过去三个月-6.27%1.69%-5.46%0.63%-0.81%1.06%

过去六个月-21.66%1.81%-8.44%0.68%-13.22%1.13%

过去一年-15.12%2.02%-8.71%0.68%-6.41%1.34%自基金合同

-22.24%2.11%-30.96%0.88%8.72%1.23%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为2021年2月9日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年来未进行过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，

2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金

管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。

截至2023年12月31日，公司旗下管理62只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、

汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰泽

灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活

配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵

活配置混合型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安

成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力

股票型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期

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开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投

资基金、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金、汇安核心成长混合型证券投资

基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券投资基金、汇安行业

龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券型证券投资基金、汇安嘉诚债券型证券投资

基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指

数证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投

资基金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安上证

证券交易型开放式指数证券投资基金、汇安嘉利混合型证券投资基金、汇安核心资产混

合型证券投资基金、汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价

值蓝筹混合型证券投资基金、汇安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫12个月定期

开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安中证500指数增强型证券投资基金、汇安泓

阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基

金、汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安嘉盈一年持有期债券

型证券投资基金、汇安均衡优选混合型证券投资基金、汇安核心价值混合型证券投资基

金、汇安鑫利优选混合型证券投资基金、汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金、汇

安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起

式证券投资基金、汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安优势企业精选混

合型证券投资基金、汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金、汇安润阳三年持有

期混合型证券投资基金、汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金、汇安裕同纯

债债券型证券投资基金、汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金、汇安远见成长混

合型证券投资基金、汇安品质优选混合型证券投资基金、汇安价值先锋混合型证券投资

基金、汇安裕泰纯债债券型证券投资基金、汇安裕盈纯债债券型证券投资基金、汇安中

证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期

景气成长组基金经邹唯先生，中国科学院遗传理、权益首席投资2021-研究所遗传学硕士，23年证邹唯-23年官、本基金的基金经02-09券、基金行业从业经验。曾理任长城证券有限公司研究

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部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基

金经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部

董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策

略组组长、董事总经理。20

17年12月1日加入汇安基金

管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。201

8年4月26日至2020年6月3日，任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理；20

19年1月25日至2020年8月3日，任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理；20

18年9月27日至今，任汇安

裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理；20

19年8月28日至今，任汇安

行业龙头混合型证券投资基金基金经理；2020年12月

16日至今，任汇安泓阳三年

持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年2月9日至今，任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理；

2022年4月1日至今，任汇安

润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。

首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

3、本基金无基金经理助理。

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4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

2450086297.0

公募基金52018-04-26

私募资产管理计划191366806.852022-09-15邹唯

其他组合--0

2541453103.8

合计6-

4.1.4基金经理薪酬机制

本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，不存在基金经理薪酬激励与其在私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩挂钩的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2公平交易制度的执行情况

第12页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券

当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

市场回顾：2023年市场震荡下行，截止年末，上证收2974.73，区间涨跌幅-3.70%，深证收9524.69，区间涨跌幅-13.54%，创业板指收1891.37，区间涨跌幅-19.41%，科创50

收852.00，区间涨跌幅-11.24%，wind全A收4565.18，区间涨跌幅-5.19%；沪深300收

3431.11，区间涨跌幅-11.38%。恒生指数收17074.39，区间涨跌幅-13.821%，恒生科技收

3764.29，区间涨跌幅-8.83%。

行业层面分化幅度较大：

表现居前的一级行业有：AI驱动的通信、传媒、计算机；周期淡季不淡的煤炭、石

油石化；消费中盈利上修的家电、汽车、纺织服装等行业。

表现居后的一级行业有：美容护理、商贸零售；房地产、建材；电力设备；食品饮料。

操作回顾：

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报告期内，市场对宏观层面的预期经历了一个由高向低的调整，整体指数层面呈现震荡下行态势；宏观层面缺乏清晰的盈利线索，因此在行业层面主要呈现出估值端的波动与分化，行业涨跌幅分化程度也比较大。

报告期内，本基金的操作主要围绕两个方面：（1）市场整体层面来看，估值收缩基本结束。（2）中长期来看，我们认为还是需要沿着“高质量发展”这条主线，我们认为这既会是后续政策的着力点，也是经济发展的内生需求。回顾23年的操作，我们通过景气度和估值比较，更多的布局在科技成长行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇安均衡优选混合基金份额净值为0.7776元，本报告期内，基金份额净值增长率为-15.12%，同期业绩比较基准收益率为-8.71%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来市场，我们认为情绪层面的出清和基本面数据的边际好转有望成为市场反转的信号和驱动力。对于后市，总体看我们保持乐观。第一，市场估值已经历史极低的极限分位、风险收益比极高；第二，本轮市场估值收缩的核心驱动因素是中美剪刀差带来的比价和流动性虹吸效应，目前来看，这一因素已经处于拐点之中，因此从估值角度来看，我们认为市场估值收缩已经结束或者至少是处于尾声阶段；第三，从企业盈利来看，地产、出口带来的压力也处于边际拐点，国内政策边际转好的趋势已经确认。因此，综合市场的估值分位，估值和盈利的变化趋势，我们对市场的总体判断和趋势判断是保持乐观的。

行业选择方面，我们依然认为每一轮估值周期内市场大级别的主线主要是由渗透率的变化所驱动的；行业渗透率的变化往往会带来业绩趋势的加速和估值端的提升；我们

认为半导体设备及零部件，数字化依然是目前可以看到的未来两到三年渗透率变化最大的行业。而从国内政策来看，渗透率的变化也是契合我们高质量发展的政策主线的。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人依照法律法规和公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的完善，积极推动主动合规管理；全面加强风险控制，不断提高风险控制水平；有计划地开展监察稽核工作，推动公司内控体系和制度措施的落实，强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性管理。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，坚持从保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并通过实时监控、定期检查、专项检查等方式深入开展监察稽核工作，包括对基金投资运作、基金投资交易、

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基金销售与宣传、投资者适当性管理、客户服务、产品开发、信息披露、反洗钱工作、

信息系统与信息安全、基金运营等方面进行监察稽核，及时发现上述业务开展中的相关问题，提出改进建议并跟踪改进落实情况。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金份额持有人的利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未发生利润分配情况。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

第15页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号普华永道中天审字(2024)第22309号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告汇安均衡优选混合型证券投资基金全体基金份审计报告收件人额持有人

(一)我们审计的内容我们审计了汇安均衡优选混合型证券投资基金(以下简称“汇安均衡优选混合基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附审计意见的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券

投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了汇安均衡优选混合基金2023年12

第16页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是形成审计意见的基础

充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇安均衡优选混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项不适用其他事项不适用其他信息不适用汇安均衡优选混合基金的基金管理人汇安基金

管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管

理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编管理层和治理层对财务报表的责任

制财务报表时，基金管理人管理层负责评估汇安均衡优选混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算汇安均衡优选

混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督汇安均衡优选混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平注册会计师对财务报表审计的责任的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

第17页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以

应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风

险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇安均衡优选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；

如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致汇安均衡优选混合基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大

审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名沈兆杰陶文欣会计师事务所的地址中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期2024-03-28

第18页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇安均衡优选混合型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.149815985.4235311629.96

结算备付金261030.56138470.79

存出保证金75831.0094669.62

交易性金融资产7.4.7.2548679495.64457946485.46

其中：股票投资548679495.64457946485.46

基金投资--

债券投资--资产支持证券投

--资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收清算款7636436.815966567.77

应收股利--

应收申购款258193.19387683.32

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.5--

资产总计606726972.62499845506.92本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

第19页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-942339.12

应付赎回款25489946.50405914.24

应付管理人报酬634803.18647232.86

应付托管费105800.53107872.15

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.6360450.50407288.40

负债合计26591000.712510646.77

净资产：

实收基金7.4.7.7746012327.60542873016.81

未分配利润7.4.7.8-165876355.69-45538156.66

净资产合计580135971.91497334860.15

负债和净资产总计606726972.62499845506.92

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.7776元，基金份额总额

746012327.60份。

7.2利润表

会计主体：汇安均衡优选混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至22022年01月01日至2

023年12月31日022年12月31日

第20页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

一、营业总收入-96712022.43-238127559.38

1.利息收入150670.82135864.26

其中：存款利息收入7.4.7.9150670.82135864.26

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-59180248.15-52829768.82

列）

其中：股票投资收益7.4.7.10-60750886.93-54972000.75

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.117083.88-资产支持证券投资

7.4.7.12--

收益

贵金属投资收益7.4.7.13--

衍生工具收益7.4.7.14--

股利收益7.4.7.151563554.902142231.93

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

7.4.7.16-37973654.24-185997902.58以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

7.4.7.17291209.14564247.76

填列）

减：二、营业总支出10572185.7010876121.45

1.管理人报酬7.4.10.2.18864332.129125272.83

2.托管费7.4.10.2.21477388.671520878.80

3.销售服务费--

4.投资顾问费--

第21页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产支

--出

6.信用减值损失--

7.税金及附加--

8.其他费用7.4.7.18230464.91229969.82三、利润总额（亏损总额以-107284208.13-249003680.83“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-107284208.13-249003680.83号填列）

五、其他综合收益的税后净

--额

六、综合收益总额-107284208.13-249003680.83

7.3净资产变动表

会计主体：汇安均衡优选混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

542873016.81-45538156.66497334860.15

产

二、本期期初净资

542873016.81-45538156.66497334860.15

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号203139310.79-120338199.0382801111.76填列）

（一）、综合收益

--107284208.13-107284208.13总额

（二）、本期基金203139310.79-13053990.90190085319.89

第22页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款363945368.79-28563877.10335381491.69

2.基金赎回

-160806058.0015509886.20-145296171.80款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

746012327.60-165876355.69580135971.91

产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

524666870.73199186303.59723853174.32

产

二、本期期初净资

524666870.73199186303.59723853174.32

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号18206146.08-244724460.25-226518314.17填列）

（一）、综合收益

--249003680.83-249003680.83总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资18206146.084279220.5822485366.66产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款250929126.5432968061.95283897188.49

2.基金赎回-232722980.46-28688841.37-261411821.83

第23页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

542873016.81-45538156.66497334860.15

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:刘强王嘉浩江士

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

汇安均衡优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2480号《关于准予汇安均衡优选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安均衡优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

820298489.58元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0142号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇安均衡优选混合型证券投资基金基金合同》于2021年2月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

820388504.20份基金份额，其中认购资金利息折合90014.62份基金份额。本基金的基金

管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安均衡优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股

票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、

可转换债券、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及

其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变

第24页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份额持有人大会。本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债综合(全价)指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2024年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)

颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安均衡优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

第25页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，

第26页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加

但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定

公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无

交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映

第27页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时

将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资

产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

第28页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基

于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该

基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确

认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

第29页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理

人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键

假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股

份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附

件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号

《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的

第30页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85

号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第31页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款49815985.4235311629.96

等于：本金49811858.2435307720.73

加：应计利息4127.183909.23

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个

--月存款期限3个月

--以上

其他存款--

第32页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计49815985.4235311629.96

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票641742611.67-548679495.64-93063116.03

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计641742611.67-548679495.64-93063116.03上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票513035947.25-457946485.46-55089461.79

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

第33页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

其他----

合计513035947.25-457946485.46-55089461.79

7.4.7.3衍生金融资产/负债无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

7.4.7.5其他资产无。

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费31.96199.46

应付证券出借违约金--

应付交易费用160418.54207088.94

其中：交易所市场160418.54207088.94

银行间市场--

应付利息--

预提费用-审计费80000.0080000.00

预提费用-信息披露费120000.00120000.00

合计360450.50407288.40

7.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

第34页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告本期项目2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末542873016.81542873016.81

本期申购363945368.79363945368.79

本期赎回（以“-”号填列）-160806058.00-160806058.00

本期末746012327.60746012327.60

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末67843393.42-113381550.08-45538156.66

本期期初67843393.42-113381550.08-45538156.66

本期利润-69310553.89-37973654.24-107284208.13本期基金份额交易产

20753968.15-33807959.05-13053990.90

生的变动数

其中：基金申购款31508361.67-60072238.77-28563877.10

基金赎回款-10754393.5226264279.7215509886.20

本期已分配利润---

本期末19286807.68-185163163.37-165876355.69

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

活期存款利息收入140079.48127300.09

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入8913.517256.03

其他1677.831308.14

第35页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

合计150670.82135864.26

7.4.7.10股票投资收益

7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

卖出股票成交总额647695420.86581343866.51

减：卖出股票成本总额706704201.16634725403.54

减：交易费用1742106.631590463.72

买卖股票差价收入-60750886.93-54972000.75

7.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入无。

7.4.7.11债券投资收益

7.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

债券投资收益——利息收入8507.09-

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）-1423.21-差价收入

债券投资收益——赎回差价

--收入

债券投资收益——申购差价

--收入

合计7083.88-

7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

第36页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月

31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）10008343.44-成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑10000151.90-

付）成本总额

减：应计利息总额9114.75-

减：交易费用500.00-

买卖债券差价收入-1423.21-

7.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入无。

7.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入无。

7.4.7.12资产支持证券投资收益

7.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成无。

7.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

7.4.7.12.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

7.4.7.12.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

7.4.7.13贵金属投资收益

第37页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成无。

7.4.7.13.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

7.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

7.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

7.4.7.14衍生工具收益

7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益无。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日

股票投资产生的股利收益1563554.902142231.93

其中：证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计1563554.902142231.93

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日

第38页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

1.交易性金融资产-37973654.24-185997902.58

——股票投资-37973654.24-185997902.58

——债券投资--

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增--值税

合计-37973654.24-185997902.58

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

基金赎回费收入289273.59562990.48

转换费收入1935.551257.28

合计291209.14564247.76

7.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

审计费用80000.0080000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

第39页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

汇划手续费12464.9111969.82

账户维护费-中债登18000.0018000.00

合计230464.91229969.82

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项无。

7.4.8.2资产负债表日后事项无。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

汇安基金管理有限责任公司基金管理人、基金登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构何斌基金管理人的股东秦军基金管理人的股东郭小峰基金管理人的股东任建辉基金管理人的股东刘强基金管理人的股东郭兆强基金管理人的股东尹喜杰基金管理人的股东王福德基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易无。

7.4.10.1.2权证交易无。

第40页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.10.1.3债券交易无。

7.4.10.1.4债券回购交易无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20

23年12月31日22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费8864332.129125272.83

其中：应支付销售机构的客户维护费3368605.914273357.23

应支付基金管理人的净管理费5495726.214851915.60

注：于2023年8月28日前，支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

根据《汇安基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月28日起，支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费1477388.671520878.80

第41页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

注：于2023年8月28日前，支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

根据《汇安基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月28日起，支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况无。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例

刘强170786.000.02%0.000.0000%

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第42页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间关联方名

2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行

股份有限49815985.42140079.4835311629.96127300.09公司

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金无。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

成功流通期末数量期末期末证券证券认购认购受限期受限估值（单成本估值备注代码名称价格日类型单价位：股）总额总额科创

2023

6887艾罗1-6个月板打45184518

-12-255.6655.668118-

17能源（含）新限47.8847.88

售

2023新股

6887艾罗1个月内19351935

-12-2未上55.6655.663478-

17能源（含）85.4885.48

6市

6885中巨20231-6个月科创21503358

5.188.094152-

49芯-08-3（含）板打7.369.68

第43页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

0新限

售科创

2023

6885广钢1-6个月板打22992970

-08-09.8712.752330-

48气体（含）新限7.107.50

售科创

2023

6885航材1-6个月板打38702964

-07-178.9960.49490-

63股份（含）新限5.100.10

售科创

2023

6885芯动1-6个月板打17322505

-06-226.7438.67648-

82联科（含）新限7.528.16

售创业

2023

3012明阳1-6个月板打32902447

-06-238.1328.36863-

91电气（含）新限6.194.68

售创业

2023

3014致尚1-6个月板打27792277

-06-357.6647.25482-

86科技（含）新限2.124.50

售

2023

6032华勤1-6个月新股23352246

-08-080.8077.75289-

96技术（含）锁定1.209.75

科创

2023

6886京仪1-6个月板打13292173

-11-231.9552.25416-

52装备（含）新限1.206.00

售创业

2023

3014乖宝1-6个月板打22152150

-08-039.9938.81554-

98宠物（含）新限4.460.74

售

3013国科20231-6个月创业13.3916.01124016601985-

第44页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

70恒泰-07-0（含）板打3.602.40

3新限

售科创

2023

6887盛科1-6个月板打17441970

-09-042.6648.18409-

02通信（含）新限7.945.62

售科创

2023

6886精智1-6个月板打10381947

-07-146.7787.72222-

27达（含）新限2.943.84

售科创

2023

6885泰凌1-6个月板打17011908

-08-124.9828.02681-

91微（含）新限1.381.62

售创业

2023

3015德福1-6个月板打22791845

-08-028.0022.67814-

11科技（含）新限2.003.38

售创业

2023

3014豪恩1-6个月板打10421810

-06-239.7869.09262-

88汽电（含）新限2.361.58

售创业

2023

3014博盈1-6个月板打28451807

-07-147.5830.22598-

68特焊（含）新限2.841.56

售创业

2023

3013赛维1-6个月板打11671695

-07-020.4529.69571-

81时代（含）新限6.952.99

售

2023创业

3011君逸1-6个月13721671

-07-1板打31.3338.16438-

72数码（含）2.544.08

9新限

第45页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告售创业

2023

3015金凯1-6个月板打15041655

-07-256.5662.23266-

09生科（含）新限4.963.18

售创业

2023

3013民爆1-6个月板打21441617

-07-251.0538.52420-

62光电（含）新限1.008.40

售

2023

6010宏盛1-6个月新股6661590

-12-11.704.063918-

96华源（含）锁定0.607.08

创业

2023

3013昊帆1-6个月板打17591543

-07-067.6859.37260-

93生物（含）新限6.806.20

售创业

2023

3015儒竞1-6个月板打17721449

-08-299.5781.46178-

25科技（含）新限3.469.88

售科创

2023

6886埃科1-6个月板打20161402

-07-173.3351.00275-

10光电（含）新限5.755.00

售科创

2023

6886威迈1-6个月板打17301389

-07-147.2937.97366-

12斯（含）新限8.147.02

售创业

2023

3015固高1-6个月板打4751386

-08-012.0035.01396-

10科技（含）新限2.003.96

售

3015中集20231-6个月创业18381384

24.2218.24759-

59环科-09-2（含）板打2.984.16

第46页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

6新限

售创业

2023

3013敷尔1-6个月板打20321371

-07-255.6837.58365-

71佳（含）新限3.206.70

售创业

2023

3015民生1-6个月板打8511348

-08-210.0015.85851-

07健康（含）新限0.008.35

售创业

2023

3012金杨1-6个月板打16261277

-06-257.8845.48281-

10股份（含）新限4.289.88

售创业

2023

3015达利1-6个月板打5121275

-12-28.9022.14576-

66凯普（含）新限6.402.64

售创业

2023

3014盘古1-6个月板打15441236

-07-037.9630.39407-

56智能（含）新限9.728.73

售科创

2023

6886康鹏1-6个月板打9231178

-07-18.6611.061066-

02科技（含）新限1.569.96

售科创

2023

6887爱科1-6个月板打13571165

-09-269.9860.10194-

19赛博（含）新限6.129.40

售创业

2023

3015斯菱1-6个月板打9761132

-09-037.5643.57260-

50股份（含）新限5.608.20

售

第47页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告创业

2023

3012海科1-6个月板打11651128

-06-219.9919.35583-

92新源（含）新限4.171.05

售创业

2023

3015中机1-6个月板打7041117

-11-216.8226.68419-

08认检（含）新限7.588.92

售创业

2023

3012威尔1-6个月板打9271110

-08-328.8834.59321-

51高（含）新限0.483.39

售科创

2023

6885司南1-6个月板打10901091

-08-050.5050.53216-

92导航（含）新限8.004.48

售创业

2023

3014维科1-6个月板打7231073

-07-119.5028.93371-

99精密（含）新限4.503.03

售

2023

6010锦江1-6个月新股10561039

-11-211.2511.07939-

83航运（含）锁定3.754.73

科创

2023

6886天承1-6个月板打7701037

-06-355.0074.14140-

03科技（含）新限0.009.60

售科创

2023

6886康希1-6个月板打6801036

-11-110.5015.99648-

53通信（含）新限4.001.52

售

2023创业

3015多浦1-6个月10621019

-08-1板打71.8068.91148-

28乐（含）6.408.68

7新限

第48页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告售创业

2023

3013信音1-6个月板打9611018

-07-021.0022.23458-

29电子（含）新限8.001.34

售创业

2023

3013科净1-6个月板打10391006

-08-045.0043.59231-

72源（含）新限5.009.29

售创业

2023

3012恒工1-6个月板打7301006

-06-236.9050.85198-

61精密（含）新限6.208.30

售创业

2023

3012朗威1-6个月板打790973

-06-225.8231.80306-

02股份（含）新限0.920.80

售创业

2023

3013仁信1-6个月板打1387971

-06-226.6818.69520-

95新材（含）新限3.608.80

售科创

2023

6887中研1-6个月板打791971

-09-129.6636.39267-

16股份（含）新限9.226.13

售创业

2023

3014安培1-6个月板打545954

-12-133.2558.19164-

13龙（含）新限3.003.16

售创业

2023

3015飞南1-6个月板打1090950

-09-123.9720.89455-

00资源（含）新限6.354.95

售

3014协昌20231-6个月创业51.8850.20189980948-

第49页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

18科技-08-1（含）板打5.327.80

0新限

售创业

2023

3015中远1-6个月板打414936

-12-06.8715.51604-

16通（含）新限9.488.04

售创业

2023

3012英华1-6个月板打889923

-07-051.3953.38173-

72特（含）新限0.474.74

售创业

2023

3014恒达1-6个月板打1005909

-08-136.5833.09275-

69新材（含）新限9.509.75

售创业

2023

3015舜禹1-6个月板打925893

-07-120.9320.21442-

19股份（含）新限1.062.82

售创业

2023

3015长华1-6个月板打991885

-07-225.7523.01385-

18化学（含）新限3.758.85

售创业

2023

3015万邦1-6个月板打1086843

-09-167.8852.74160-

20医药（含）新限0.808.40

售科创

2023

6886誉辰1-6个月板打1182841

-07-083.9059.68141-

38智能（含）新限9.904.88

售

2023创业

3014丰茂1-6个月663828

-12-0板打31.9039.84208-

59股份（含）5.206.72

6新限

第50页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告售科创

2023

6887艾森1-6个月板打462822

-11-228.0349.84165-

20股份（含）新限4.953.60

售创业

2023

3014思泉1-6个月板打533820

-10-141.6664.11128-

89新材（含）新限2.486.08

售科创

2023

6886盛邦1-6个月板打710819

-07-139.9046.05178-

51安全（含）新限2.206.90

售创业

2023

3015陕西1-6个月板打497808

-10-026.8743.69185-

17华达（含）新限0.952.65

售创业

2023

3015辰奕1-6个月板打577806

-12-248.9468.32118-

78智能（含）新限4.921.76

售创业

2023

3015崇德1-6个月板打908802

-09-166.8058.99136-

48科技（含）新限4.802.64

售科创

2023

6886逸飞1-6个月板打1024789

-07-246.8036.07219-

46激光（含）新限9.209.33

售科创

2023

6886锴威1-6个月板打726772

-08-140.8343.41178-

93特（含）新限7.746.98

售

6032众辰20231-6个月新股49.9739.70185924734-

第51页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

75科技-08-1（含）锁定4.454.50

创业

2023

3015苏州1-6个月板打511694

-07-126.3535.81194-

05规划（含）新限1.907.14

售创业

2023

3015福赛1-6个月板打666689

-08-336.6037.88182-

29科技（含）新限1.204.16

售创业

2023

3015港通1-6个月板打716650

-07-131.1628.27230-

15医疗（含）新限6.802.10

售科创

2023

6886中邮1-6个月板打459649

-11-015.1821.43303-

48科技（含）新限9.543.29

售

2023

0013德冠1-6个月新股649641

-10-231.6831.27205-

78新材（含）锁定4.400.35

科创

2023

6884光格1-6个月板打886608

-07-153.0936.42167-

50科技（含）新限6.032.14

售

2023

6030麦加1-6个月新股604601

-10-358.0857.81104-

62芯彩（含）锁定0.322.24

2023

6032金帝1-6个月新股424576

-08-221.7729.58195-

70股份（含）锁定5.158.10

2023

6031浙江1-6个月新股346539

-07-215.3223.87226-

19荣泰（含）锁定2.324.62

6031上海20231-6个月新股14.2318.19292415531-

第52页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

07汽配-10-2（含）锁定5.161.48

2023

6031润本1-6个月新股526504

-10-017.3816.66303-

93股份（含）锁定6.147.98

2023

0013夏厦1-6个月新股343482

-11-053.6375.3664-

06精密（含）锁定2.323.04

2023

0013联域1-6个月新股407481

-11-041.1848.6499-

26股份（含）锁定6.825.36

2023

0013兴欣1-6个月新股356384

-12-141.0044.1687-

58新材（含）锁定7.001.92

2023

0012永达1-6个月新股227376

-12-012.0519.92189-

39股份（含）锁定7.454.88

2023

6032索宝1-6个月新股342346

-12-021.2921.53161-

31蛋白（含）锁定7.696.33

2023

6032天元1-6个月新股169337

-10-19.5018.97178-

73智能（含）锁定1.006.66

2023

6032恒兴1-6个月新股344333

-09-125.7324.88134-

76新材（含）锁定7.823.92

2023

6033安邦1-6个月新股168305

-12-119.1034.7588-

73护卫（含）锁定0.808.00

创业

2023

3015思泰1-6个月板打134206

-11-223.2335.5858-

68克（含）新限7.343.64

售

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

第53页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认

购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。

公司建立董事会领导下的风险管理体系，包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。

公司致力于实行全面、系统的风险管理，通过制定系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，构建由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人；第二道监控防线由合规风控部构成，对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有效管理，并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；第三道防线是由总经理及其下设的风险管理委

员会构成，总经理负责公司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员

第54页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控；第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会，协助董事会确立公司风险取向，风险总量、风险限额，制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指导方针，并确保其得到有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年12月31日，本基金无债券投资或资产支持证券投资(2022年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。

第55页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认

定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.29%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

第56页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年

1年以内1-5年5年以上不计息合计

12月31日资产货币资

49815985.42---49815985.42

金结算备

261030.56---261030.56

付金存出保

75831.00---75831.00

证金交易性

金融资---548679495.64548679495.64产应收清

---7636436.817636436.81算款

应收申---258193.19258193.19

第57页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告购款资产总

50152846.98--556574125.64606726972.62

计负债应付赎

---25489946.5025489946.50回款应付管

理人报---634803.18634803.18酬应付托

---105800.53105800.53管费其他负

---360450.50360450.50债负债总

---26591000.7126591000.71计利率敏

感度缺50152846.98--529983124.93580135971.91口上年度末

2022年1年以内1-5年5年以上不计息合计

12月31日资产货币资

35311629.96---35311629.96

金结算备

138470.79---138470.79

付金存出保

94669.62---94669.62

证金交易性

---457946485.46457946485.46金融资

第58页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告产应收清

---5966567.775966567.77算款应收申

---387683.32387683.32购款资产总

35544770.37--464300736.55499845506.92

计负债应付清

---942339.12942339.12算款应付赎

---405914.24405914.24回款应付管

理人报---647232.86647232.86酬应付托

---107872.15107872.15管费其他负

---407288.40407288.40债负债总

---2510646.772510646.77计利率敏

感度缺35544770.37--461790089.78497334860.15口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

第59页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

548679495.6494.58457946485.4692.08

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资

交易性金融资----

第60页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

产－贵金属投资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计548679495.6494.58457946485.4692.08

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年12月31日2022年12月31日

沪深300指数上升5%24320981.758327506.93

沪深300指数下降5%-24320981.75-8327506.93

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次546976243.40455979109.45

第二层次645433.36-

第三层次1057818.881967376.01

合计548679495.64457946485.46

第61页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估

值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2023年01月01日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-1967376.011967376.01

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-1326524.231326524.23

转出第三层次-2235317.992235317.99

当期利得或损失总额--763.37-763.37

其中：计入损益的利

--763.37-763.37得或损失计入其他综合

---收益的利得或损失

期末余额-1057818.881057818.88期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或-64705.9764705.97

损失的变动——公允价值变动损益项目上年度可比期间

第62页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-1563814.011563814.01

当期购买-504844.62504844.62

当期出售/结算---

转入第三层次-1940107.791940107.79

转出第三层次-1398679.631398679.63

当期利得或损失总额--642710.78-642710.78

其中：计入损益的利

--642710.78-642710.78得或损失计入其他综合

---收益的利得或损失

期末余额-1967376.011967376.01期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或--234439.31-234439.31

损失的变动——公允价值变动损益

注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资（2022年12月31日：同）。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2022年度：同）。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允

项目采用的估值技术范围/加权平与公允价值之间价值名称均值的关系

限售股平均价格亚式期预期波14.62%~21

1057818.88负相关

票权模型动率9.88%

第63页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告不可观察输入值上年度末公

项目采用的估值技术范围/加权平与公允价值之间允价值名称均值的关系

限售股平均价格亚式期预期波18.91%~24

1967376.01负相关

票权模型动率7.56%

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资548679495.6490.43

其中：股票548679495.6490.43

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金--

第64页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告融资产

7银行存款和结算备付金合计50077015.988.25

8其他各项资产7970461.001.31

9合计606726972.62100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 465862616.03 80.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 36805.39 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 10394.73 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 82721054.92 14.26

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19002.11 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计548679495.6494.58

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

第65页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1688072拓荆科技24834957443123.709.90

2688596正帆科技142542156489434.239.74

3300666江丰电子89920052675136.009.08

4300260新莱应材166424050642823.208.73

5688037芯源微37699850370702.788.68

6688012中微公司31479648352665.608.33

7688409富创精密61051047809038.108.24

8688111金山办公14462045728844.007.88

9688120华海清科23700544485838.507.67

10688256寒武纪27376736947594.326.37

11003043华亚智能65811933044154.995.70

12300567精测电子12260010742212.001.85

13688361中科飞测1244029259240.861.60

14688019安集科技186872985435.120.51

15688717艾罗能源11596645433.360.11

16688549中巨芯415233589.680.01

17688548广钢气体233029707.500.01

18688563航材股份49029640.100.01

19688582芯动联科64825058.160.00

20301291明阳电气86324474.680.00

21301486致尚科技48222774.500.00

22603296华勤技术28922469.750.00

23688652京仪装备41621736.000.00

24301498乖宝宠物55421500.740.00

25301370国科恒泰124019852.400.00

第66页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

26688702盛科通信40919705.620.00

27688627精智达22219473.840.00

28688591泰凌微68119081.620.00

29301511德福科技81418453.380.00

30301488豪恩汽电26218101.580.00

31301468博盈特焊59818071.560.00

32301381赛维时代57116952.990.00

33301172君逸数码43816714.080.00

34301509金凯生科26616553.180.00

35301362民爆光电42016178.400.00

36601096宏盛华源391815907.080.00

37301393昊帆生物26015436.200.00

38301525儒竞科技17814499.880.00

39688610埃科光电27514025.000.00

40688612威迈斯36613897.020.00

41301510固高科技39613863.960.00

42301559中集环科75913844.160.00

43301371敷尔佳36513716.700.00

44301507民生健康85113488.350.00

45301210金杨股份28112779.880.00

46301566达利凯普57612752.640.00

47301456盘古智能40712368.730.00

48688602康鹏科技106611789.960.00

49688719爱科赛博19411659.400.00

50301550斯菱股份26011328.200.00

51301292海科新源58311281.050.00

52301508中机认检41911178.920.00

53301251威尔高32111103.390.00

54688592司南导航21610914.480.00

55301499维科精密37110733.030.00

56601083锦江航运93910394.730.00

第67页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

57688603天承科技14010379.600.00

58688653康希通信64810361.520.00

59301528多浦乐14810198.680.00

60301329信音电子45810181.340.00

61301372科净源23110069.290.00

62301261恒工精密19810068.300.00

63301202朗威股份3069730.800.00

64301395仁信新材5209718.800.00

65688716中研股份2679716.130.00

66301413安培龙1649543.160.00

67301500飞南资源4559504.950.00

68301418协昌科技1899487.800.00

69301516中远通6049368.040.00

70301272英华特1739234.740.00

71301469恒达新材2759099.750.00

72301519舜禹股份4428932.820.00

73301518长华化学3858858.850.00

74301520万邦医药1608438.400.00

75688638誉辰智能1418414.880.00

76301459丰茂股份2088286.720.00

77688720艾森股份1658223.600.00

78301489思泉新材1288206.080.00

79688651盛邦安全1788196.900.00

80301517陕西华达1858082.650.00

81301578辰奕智能1188061.760.00

82301548崇德科技1368022.640.00

83688646逸飞激光2197899.330.00

84688693锴威特1787726.980.00

85603275众辰科技1857344.500.00

86301505苏州规划1946947.140.00

87301529福赛科技1826894.160.00

第68页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

88301515港通医疗2306502.100.00

89688648中邮科技3036493.290.00

90001378德冠新材2056410.350.00

91688450光格科技1676082.140.00

92603062麦加芯彩1046012.240.00

93603270金帝股份1955768.100.00

94603119浙江荣泰2265394.620.00

95603107上海汽配2925311.480.00

96603193润本股份3035047.980.00

97001306夏厦精密644823.040.00

98001326联域股份994815.360.00

99001358兴欣新材873841.920.00

100001239永达股份1893764.880.00

101603231索宝蛋白1613466.330.00

102603273天元智能1783376.660.00

103603276恒兴新材1343333.920.00

104603373安邦护卫883058.000.00

105301568思泰克582063.640.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1688037芯源微60085478.0912.08

2688072拓荆科技56724580.5811.41

3688256寒武纪56120716.7911.28

4688120华海清科50682011.9310.19

5000977浪潮信息50625685.2410.18

6688111金山办公48126821.159.68

第69页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

7300604长川科技47063150.259.46

8688012中微公司46613464.609.37

9600536中国软件37535253.147.55

10300260新莱应材30467863.836.13

11300502新易盛30426901.686.12

12688409富创精密29557895.665.94

13300666江丰电子25970223.885.22

14002230科大讯飞21783039.784.38

15000938紫光股份20962110.314.21

16688596正帆科技20662160.744.15

17003043华亚智能14934795.003.00

18300855图南股份11794972.002.37

19603138海量数据11755903.002.36

20688258卓易信息11701846.632.35

21688489三未信安11427274.882.30

22688361中科飞测11417367.512.30

23300567精测电子11316069.002.28

24000032深桑达Ａ10759747.002.16

25002368太极股份10444015.952.10

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1300855图南股份53637476.2610.78

2603806福斯特46624901.769.37

3300395菲利华43874582.508.82

4600862中航高科40709868.008.19

第70页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

5601012隆基绿能40289503.488.10

6300604长川科技38661364.007.77

7000977浪潮信息36254882.007.29

8688122西部超导34092685.446.86

9600536中国软件28289432.105.69

10300502新易盛26424293.005.31

11688258卓易信息18282902.123.68

12300260新莱应材17951046.903.61

13002230科大讯飞17371501.003.49

14000032深桑达Ａ14646053.692.94

15000938紫光股份12224405.992.46

16002368太极股份11925260.912.40

17300666江丰电子10295512.922.07

18688489三未信安10123422.572.04

19300394天孚通信9587455.281.93

20603138海量数据9111294.001.83

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额835410865.58

卖出股票收入（成交）总额647695420.86

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

第71页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未使用股指期货策略。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未使用国债期货策略。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金75831.00

2应收清算款7636436.81

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款258193.19

6其他应收款-

7待摊费用-

第72页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

8其他-

9合计7970461.00

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有户均持有的基金份机构投资者个人投资者人户额占总份占总份

数(户)持有份额持有份额额比例额比例

1978437707.86199632402.4426.76%546379925.1673.24%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金3327423.580.45%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

>100门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金>100

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的

产品情况

第73页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万基金经理姓名产品类型

份）

公募基金>100邹唯私募资产管理计划0

合计>100

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021年02月09日)基金份额总额820388504.20

本报告期期初基金份额总额542873016.81

本报告期基金总申购份额363945368.79

减：本报告期基金总赎回份额160806058.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额746012327.60

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人无重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金在报告期内基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

第74页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

自本基金成立日（2021年2月9日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通

合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用80000.00元整。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量国盛

151170295.543.51%37656.033.56%-

证券华西

1135913930.909.31%99750.629.43%-

证券开源

120467479.191.40%15061.891.42%-

证券申万

宏源1-----证券太平

洋证149848531.543.42%36682.963.47%-券天风

1281386829.8619.28%203862.6919.28%-

证券

第75页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告兴业

1189023086.5312.95%136343.1512.89%-

证券中银

国际2220581285.0415.11%159410.7315.08%-证券中信

建投3511026294.0035.02%368605.6634.86%-证券

注：选择专用席位的标准和程序：

（1）选择标准

1、综合实力较强、市场信誉良好；

2、财务状况良好，经营状况稳健；

3、经营行为规范，具备健全的内部控制制度；

4、研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特

定要求提供定制研究报告；能够积极进行业务交流，定期进行观点交流和路演；能够提供实地调研等多种类型的研究服务；

5、具有佣金费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；

6、从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密。

（2）选择程序

1、本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

2、本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议。

（3）交易单元变更情况

本基金本报告期内新增交易单元：开源证券1个、太平洋证券1个、兴业证券1个、中银国际证券1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债券回券商名称成交金债券成成交金成交金权证成成交金基金成购成交额交总额额额交总额额交总额总额的的比例的比例的比例比例

第76页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

国盛证券--------

华西证券--------

开源证券--------申万宏源证

--------券

太平洋证券--------

天风证券--------

兴业证券--------中银国际证

--------券中信建投证

--------券

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期汇安基金管理有限责任公司

1旗下证券投资基金2022年12规定报刊和/或公司网站2023-01-01月31日份额净值公告汇安均衡优选混合型证券投

2规定报刊和/或公司网站2023-01-19

资基金2022年第4季度报告汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已

3规定报刊和/或公司网站2023-02-27

过期身份证件及其他身份基本信息的公告汇安均衡优选混合型证券投

4规定报刊和/或公司网站2023-03-31

资基金2022年年度报告汇安均衡优选混合型证券投

5资基金（2023年第1号）招募规定报刊和/或公司网站2023-04-14

说明书（更新）汇安均衡优选混合型证券投

6资基金基金产品资料概要规定报刊和/或公司网站2023-04-14（更新）

7汇安均衡优选混合型证券投规定报刊和/或公司网站2023-04-22

第77页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告资基金2023年第1季度报告汇安均衡优选混合型证券投

8规定报刊和/或公司网站2023-07-21

资基金2023年第2季度报告汇安基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率

9规定报刊和/或公司网站2023-08-25

并修订基金合同等法律文件的公告汇安均衡优选混合型证券投

10规定报刊和/或公司网站2023-08-25

资基金基金合同汇安均衡优选混合型证券投

11资基金（2023年第2号）招募规定报刊和/或公司网站2023-08-29

说明书（更新）汇安均衡优选混合型证券投

12资基金基金产品资料概要规定报刊和/或公司网站2023-08-29（更新）汇安均衡优选混合型证券投

13规定报刊和/或公司网站2023-08-31

资基金2023年中期报告汇安均衡优选混合型证券投

14规定报刊和/或公司网站2023-10-25

资基金2023年第3季度报告汇安基金管理有限责任公司关于对个人投资者通过公司

15规定报刊和/或公司网站2023-12-28

网上交易系统申购开放式基金实施费率优惠的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

（1）中国证监会批准汇安均衡优选混合型证券投资基金募集的文件

第78页，共79页汇安均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告

（2）《汇安均衡优选混合型证券投资基金基金合同》

（3）《汇安均衡优选混合型证券投资基金招募说明书》

（4）《汇安均衡优选混合型证券投资基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告

（7）中国证监会规定的其他文件

13.2存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层

13.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。

公司网站：http://www.huianfund.cn汇安基金管理有限责任公司

二〇二四年三月三十日

第79页，共79页