渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人:中泰证券股份有限公司

报告送出日期:2024年08月31日渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事会审议，并由董事长签发。

基金托管人中泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

第1页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................4

2.1基金基本情况.............................................4

2.2基金产品说明.............................................4

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3其他指标...............................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

§6半年度财务会计报告(未经审计)....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................34

7.1期末基金资产组合情况........................................34

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................40

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41

第2页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

7.12投资组合报告附注.........................................41

§8基金份额持有人信息..........................................42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................42

§9开放式基金份额变动..........................................42

§10重大事件揭示............................................42

10.1基金份额持有人大会决议......................................43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................43

10.4基金投资策略的改变........................................43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................43

10.8其他重大事件...........................................44

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................46

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................46

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................46

§12备查文件目录............................................46

12.1备查文件目录...........................................46

12.2存放地点.............................................46

12.3查阅方式.............................................46

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金简称渤海汇金新动能主题混合基金主代码010584基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年03月23日基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司基金托管人中泰证券股份有限公司

报告期末基金份额总额31873934.75份

基金合同存续期-

2.2基金产品说明

本基金重点布局中国新经济产业中基本面良好、具备高成

长潜力的优质上市公司，在严格控制组合风险并保持良好投资目标

流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

（一）资产配置策略

本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券

市场发展趋势等因素，合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。

（二）新动能主题界定

我国经济发展进入新常态，创新驱动发展战略深入实施，大众创业万众创新蓬勃兴起，以技术创新为引领，以新技术新产业新业态新模式为核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的经济发展新动能正在形成。本基投资策略金所定义的新动能主题主要涵盖大力开展技术研发，发展新兴产业，扩大中高端有效供给，创造新的经济增长点以对冲传统经济动能减弱的上市公司，以及在传统产业中利用新技术、新业态进行产业改造，减少低端和无效供给，助力产业结构转型升级的上市公司。

本基金拟投资的上市公司主要包括：

1）在前沿创新领域如信息技术、智能技术方面投入较大，

形成一定行业竞争优势的科技企业，在申银万国一级行业中相关行业包括：电子、计算机、通信、国防军工；

2）通过发展新型能源、新型材料、新型生产工艺或构造新

生产模式，在传统产业中对排放结构进行绿色化、低碳化、循环化的升级，或在传统产业中产业结构方面进行高

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端化、集群化、品牌化、信息化和智能化等转型的企业，在申银万国一级行业中相关行业包括：电力设备、机械设

备、汽车、有色金属、基础化工、公用事业、环保；

3）在包括医疗、教育、文化、娱乐等中高端消费中着力提

升消费服务水平，或利用大数据等手段积极创造新兴业态模式的企业，在申银万国一级行业中相关的行业包括：医药生物、传媒、家用电器等。

未来随着科学技术变革和产业结构升级，本基金界定的新动能主题的范围会发生扩大或者变化，本基金将在履行适当程序后适时调整上述主题的界定。

（三）股票投资策略本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，结合个股定量指标自下而上的精选新动能主题相关股票构建投资组合。

1、定量分析

本基金将从估值水平、盈利能力、运营质量等定量指标方

面对拟投资对象进行评估，挑选出新动能主题内优质的上市公司股票。

1）估值水平

本基金结合市场、行业与个股的估值水平来挖掘具备估值

优势的上市公司，可供选择的估值指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金

流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值 EV/EBITDA 等。

2）成长性

本基金通过成长性指标分析评估上市公司的历史成长状况，主要参考的指标包括收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等。

3）运营质量

本基金通过运营质量指标考察上市公司的内部管理质量，主要参考的指标包括存货周转率、应收账款周转率、每股经营现金流等。

2、定性分析

本基金在定量分析选取出的股票基础上，深入研究公司的基本面，从公司的核心竞争优势、持续成长能力等方面精选上市公司股票，进行股票组合的构建并适时进行调整。

1）核心竞争优势。重点考察公司在市场地位、技术研发水

平、产品定价能力、资源禀赋、激励制度等方面的特征，选取具有独特竞争优势的优质企业。

2）持续成长能力。在对公司未来主营业务收入增长率和净

利润增长率分析研判的基础上，选择在较长期限内实现可持续增长的新动能主题上市公司。

（四）债券投资策略

本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资，以提高基金资产的投资收益。

第5页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告首先，通过对国内外宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系等因素的分析，结合基金资产的流动性需求，确定债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排。

其次，在上述约束条件下，综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。

此外，本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究，通过对转债品种的转股溢价率、纯债溢价率、到期收益率等指标分析，寻找具有债性支撑并且兼具一定股性的品种，捕捉其投资机会。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并

非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

（五）股指期货、国债期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择流动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用效率。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和

投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

（六）资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未

来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多个策略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数业绩比较基准

收益率*30%

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股风险收益特征

票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

第6页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告项目基金管理人基金托管人名称渤海汇金证券资产管理有限公中泰证券股份有限公司司姓名吴国威王秀荣信息披露负

联系电话022-238616550531-68889484责人

电子邮箱 liujia@bhhjamc.com wangxr01@zts.com.cn

客户服务电话400-651-171795538

传真022-238616510531-68889445注册地址深圳市前海深港合作区南山街山东省济南市经七路86号道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506办公地址深圳市前海深港合作区南山街山东省济南市经七路86号证券道桂湾五路128号基金小镇对大厦10楼1006室冲基金中心506邮政编码518054250001法定代表人齐朝晖王洪

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名中国证券报称

登载基金中期报告正文的管理 https://www.bhhjamc.com人互联网网址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构渤海汇金证券资产管理有限公司天津市南开区宾水西道8号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2024年01月01日-2024年06月30日）

本期已实现收益-7314992.70

本期利润-8960085.27

加权平均基金份额本期利润-0.2446

本期加权平均净值利润率-32.67%

本期基金份额净值增长率-22.37%

3.1.2期末数据和指标报告期末（2024年06月30日）

期末可供分配利润-9822668.91

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期末可供分配基金份额利润-0.3082

期末基金资产净值22051265.84

期末基金份额净值0.6918

3.1.3累计期末指标报告期末（2024年06月30日）

基金份额累计净值增长率-30.82%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、为降低迷你基金投资者负担，我司决定自2024年5月16日(含)起，由公司承担本基金迷你期间的相关固定费用（包括：信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户维护费、注册登记费等）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月-9.07%2.27%-2.68%0.63%-6.39%1.64%

过去三个月-9.87%2.39%-4.13%0.81%-5.74%1.58%

过去六个月-22.37%2.61%-5.95%1.02%-16.42%1.59%

过去一年-24.67%1.98%-18.74%0.92%-5.93%1.06%

过去三年-38.51%1.57%-44.44%1.00%5.93%0.57%

自基金合同生-30.82%1.53%-35.62%1.01%4.80%0.52%效起至今

注：业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

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注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.3其他指标注：无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于2016年5月18日。注册地为深圳，注册资本为11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。

截至2024年6月30日，本基金管理人共管理17只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益3个月定期开放

债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动

能主题混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金创

新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金、渤

海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起

式证券投资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益3个

月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）、渤海汇金优选进取 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健 6个

第9页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金、渤海汇金

2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助证券姓名职务理）期限从业说明任职离任日年限日期期

南开大学数学学士、金融学硕士。2004年2月至2013年10月就职于渤海证券研究所，任金融工程部经理。2013年10月至2016年8月就职于渤海

证券基金管理总部，任投资研究部经理。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司

公募投资部，任公募投资总监。2023年4月担任公募权益部总经理兼公募权益部量化投公募权益部总经理兼公募

资团队负责人、量化投资总

权益部量化投资团队负责2021-20何翔-监。2017年7月至2018年12人、量化投资总监，本基03-23年月担任渤海汇金汇添金货币市金基金经理场基金基金经理。2018年2月至2022年12月担任渤海汇金睿选混合基金基金经理。2018年7月至2022年11月担任渤海汇金量化汇盈混合基金基金经理。2021年3月起担任渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日起任渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

第10页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待，并通过恒生 O32系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2024年上半年市场表现，悲观预期短期集中释放促使1月至2月初市场经历了一轮快速下跌。而雪球产品敲入、私募基金平仓小微盘股因短时间交易拥挤引发流动性危机。春节后，伴随市场对经济预期修正、政策面积极催化以及小微盘流动性危机的化解，市场迎来大幅反弹。进入二季度，“新国九条”发布，退市新规下监管趋严，市场对中小市值公司担忧情绪上升，大小风格分化加剧。5月下旬以来，随着市场对于经济预期的转弱，风险偏好持续收缩，市场成交清淡，呈现连续调整，资金进一步向防御板块聚集。上半年，以中证 A50、沪深 300为代表的大盘蓝筹指数录得正收益，而中小微盘指数则大幅跑输，呈现不同程度下跌。行业方面，上半年涨幅居前的行业有银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化，跌幅居前的行业分别是综合、计算机、商贸零售、社会服务、传媒。

2024年上半年，新动能基金坚持锚定中国经济新动能的长期确定性方向，聚焦新质生产力要

求下的新兴产业，基于新动能主题相关的选股空间，通过多策略量化选股模型挖掘盈利能力和成长性的优质小盘股。面对市场波动及风格极致演绎，我们积极应对，持续优化完善策略，尽可能降低对产品净值带来的负面冲击。

第11页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末渤海汇金新动能主题混合基金份额净值为0.6918元，本报告期内，基金份额净值增长率为-22.37%，同期业绩比较基准收益率为-5.95%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场经历了前期震荡调整后，悲观情绪明显释放，当前市场估值处于历史较低位置。展望下半年，宏观层面，年初至今，国内经济延续回升向好态势，运行总体平稳，呈现外需强于内需，生产强于消费的特征。下半年外需增长或将保持韧性，内需增长有望温和修复，国内经济将延续回升向好态势。政策层面，三中全会明确了中长期改革发展的方向，同时重点关注短期经济形势，强调坚定不移实现全年经济社会发展目标，要落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能。短期而言，改革及政策预期将有助于催化市场悲观预期的修复，而美国大选、美联储降息节奏等海外不确定因素仍将对市场形成扰动。中长期而言，伴随改革政策持续落地推动经济基本面持续修复，高质量发展优势不断积累以及严监管下市场生态逐步改善，市场有望走出底部蓄势阶段。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，受益于政策支持、产业转型升级、技术创新突破的新动能方向的中小企业中蕴含了较多的专精特新、小巨人公司，是发展新质生产力的重要方向，以这些优质中小企业为代表的小盘股同样具备较好的成长潜力和配置价值，未来伴随市场风险偏好逐步回升，这些公司的价格也将更具修复弹性。由于此前市场悲观情绪的极致演绎，我们跟踪到小盘股风险的自然出清使得其在不同风格长期估值比较中已经显示相对较优，投资赔率优势是未来市场转化过程中需要耐心等待和把握的机遇。新动能基金仍将聚焦新质生产力要求下的新兴产业，基于新动能主题相关的选股空间，把握具有较高盈利质量和成长性的优质企业带来的超额收益。我们也将持续致力于策略优化完善和研发升级，提升挖掘和甄别优质公司能力，同时增强策略组合的适应性以及产品收益的稳定性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

第12页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内

本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况。本基金自

2022年6月23日至2024年6月30日连续490个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理

人已向中国证监会报告，鉴于本基金的运作情况，基金管理人的解决方案为：将不断完善已有持营方案，加大对本基金的持续营销。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，对基金管理人的投资运作进行了监督，对基金净值计算、利润分配、费用开支等方面进行了复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元

第13页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告上年度末2023年12月31资产附注号本期末2024年06月30日日

资产：

货币资金6.4.7.11469658.532495576.63

结算备付金--

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.220755888.2340398534.13

其中：股票投资20755888.2340395305.75

基金投资--

债券投资-3228.38

资产支持证--券投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款569.332532734.07

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计22226116.0945426844.83上年度末2023年12月31负债和净资产附注号本期末2024年06月30日日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产--款

应付清算款--

应付赎回款119246.52731739.58

应付管理人报酬22305.5137158.72

应付托管费3717.586193.13

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.629580.6410000.00

负债合计174850.25785091.43

净资产：

实收基金6.4.7.731873934.7550096925.57

第14页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

未分配利润6.4.7.8-9822668.91-5455172.17

净资产合计22051265.8444641753.40

负债和净资产总计22226116.0945426844.83

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值0.6918元，基金份额总额31873934.75份。

6.2利润表

会计主体：渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期2024年01月01上年度可比期间2023项目附注号日至2024年06月30年01月01日至2023日年06月30日

一、营业总收入-8749474.706299052.66

1.利息收入3346.982719.37

其中：存款利息收入6.4.7.93346.982719.37

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-7246885.813083272.69列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-7450946.422802289.84

基金投资收益6.4.7.11--

债券投资收益6.4.7.12654.1313884.78

资产支持证券投资收益6.4.7.13--

贵金属投资收益6.4.7.14--

衍生工具收益6.4.7.15--

股利收益6.4.7.16203406.48267098.07

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.17-1645092.573174277.65“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--填列）5.其他收入（损失以“-”号6.4.7.18139156.7038782.95填列）

减：二、营业总支出210610.57235616.21

1.管理人报酬6.4.10.2.1162366.83163419.90

2.托管费6.4.10.2.227061.1027236.71

3.销售服务费6.4.10.2.3--

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

第15页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

6.信用减值损失6.4.7.19--

7.税金及附加-0.20

8.其他费用6.4.7.2021182.6444959.40三、利润总额（亏损总额以-8960085.276063436.45“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-8960085.276063436.45号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-8960085.276063436.45

6.3净资产变动表

会计主体：渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日项目实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产50096925.57-5455172.1744641753.40

二、本期期初净资产50096925.57-5455172.1744641753.40三、本期增减变动额（减少以-18222990.82-4367496.74-22590487.56“-”号填列）

（一）、综合收益总额--8960085.27-8960085.27

（二）、本期基金份额交易产生-18222990.824592588.53-13630402.29的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款12094291.57-2636931.089457360.49

2.基金赎回款-30317282.397229519.61-23087762.78

（三）、本期向基金份额持有人---分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产31873934.75-9822668.9122051265.84上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30日项目实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产34178212.14-9191397.6724986814.47

二、本期期初净资产34178212.14-9191397.6724986814.47三、本期增减变动额（减少以-3580599.296692251.633111652.34“-”号填列）

（一）、综合收益总额-6063436.456063436.45

（二）、本期基金份额交易产生-3580599.29628815.18-2951784.11的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款5825092.76-747787.625077305.14

第16页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

2.基金赎回款-9405692.051376602.80-8029089.25

（三）、本期向基金份额持有人---分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产30597612.85-2499146.0428098466.81

注：此处为 PDF文件中的章节数或者页数。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:吴国威边燕萍刘云鹏

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕2718号《关于准予渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币216989409.82元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0307号验资报告予以验证。

经向中国证监会备案，《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为217088436.50份基金份额，其中认购资金利息折合99026.68份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为中泰证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行

和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级

债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、股指期货、国债期

货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于本基金界定的“新动能”主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

第17页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中国战

略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则及相

关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及

中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14

号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金

2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资

产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年

9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

第18页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号

《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财

税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过

1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再

缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元项目本期末2024年06月30日

活期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款1469658.53

等于：本金1469565.46

加：应计利息93.07

第19页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

减：坏账准备-

合计1469658.53

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末2024年06月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动

股票21644148.77-20755888.23-888260.54

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计21644148.77-20755888.23-888260.54

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

第20页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用21180.64

其他应付8400.00

合计29580.64

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末50096925.5750096925.57

本期申购12094291.5712094291.57

本期赎回（以“-”号填列）-30317282.39-30317282.39

本期末31873934.7531873934.75

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-906901.93-4548270.24-5455172.17

本期期初-906901.93-4548270.24-5455172.17

本期利润-7314992.70-1645092.57-8960085.27

本期基金份额交易产1775371.972817216.564592588.53生的变动数

其中：基金申购款-1526596.03-1110335.05-2636931.08

基金赎回款3301968.003927551.617229519.61

本期已分配利润---

本期末-6446522.66-3376146.25-9822668.91

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入-

定期存款利息收入-

其他存款利息收入3346.98

结算备付金利息收入-

其他-

合计3346.98

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用账户的证券交易结算资金产生的利息收入。

第21页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额127286421.27

减：卖出股票成本总额134481272.48

减：交易费用256095.21

买卖股票差价收入-7450946.42

6.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内无股票投资收益—证券出借差价收入。

6.4.7.11基金投资收益

注：本基金本报告期内无基金投资收益。

6.4.7.12债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

债券投资收益——利息收入44.74债券投资收益——买卖债券（债转股及债券609.39到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计654.13

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06项目月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额3428.97

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额2788.20

减：应计利息总额31.17

减：交易费用0.21

买卖债券差价收入609.39

6.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益—赎回差价收入。

第22页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益—申购差价收入。

6.4.7.13资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。

6.4.7.13.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益—申购差价收入。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

6.4.7.16股利收益

第23页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益203406.48

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计203406.48

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元项目名称本期2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产-1645092.57

——股票投资-1644687.87

——债券投资-404.70

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变-动产生的预估增值税

合计-1645092.57

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入139156.70

合计139156.70

6.4.7.19信用减值损失

注：本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用2601.68

信息披露费18578.96

证券出借违约金-

银行汇划费2.00

合计21182.64

第24页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.21分部报告无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

渤海汇金证券资产管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

(“渤海汇金资管”)中泰证券股份有限公司(“中泰证基金托管人、基金销售机构、基金证券经纪商券”)渤海证券股份有限公司(“渤海证基金管理人的独资股东、基金销售机构、基金证券经纪券”)商

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06上年度可比期间2023年01月01日至月30日2023年06月30日关联方名称占当期股票成交总额占当期股票成交总额成交金额成交金额的比例的比例

渤海证券243772964.10100.00%194464444.68100.00%

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

第25页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元本期上年度可比期间2023年01月01日至

2024年01月01日至2024年06月30

2023年06月30日

关联方名称日占当期债券成交总额占当期债券成交总额成交金额成交金额的比例的比例

渤海证券1132.2633.32%99880.45100.00%

中泰证券2265.5466.68%--

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5基金交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的基金交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日关联方名称占当期佣金总量的比期末应付佣金占期末应付佣金总额当期佣金例余额的比例

中泰证券0.140.00%0.000.00%

渤海证券176814.53100.00%0.000.00%上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30日关联方名称占当期佣金总量的比期末应付佣金占期末应付佣金总额当期佣金例余额的比例

渤海证券141098.08100.00%0.000.00%

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目

2024年06月30日01日至2023年06月30日

当期发生的基金应支付的管理162366.83163419.90费

其中：应支付销售机构的客户74686.1474093.97维护费

应支付基金管理人的净87680.6989325.93管理费

第26页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

注：支付基金管理人渤海汇金资管的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目

2024年06月30日01日至2023年06月30日

当期发生的基金应支付的托管27061.1027236.71费

注：支付基金托管人中泰证券的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目

2024年06月30日01日至2023年06月30日基金合同生效日（2021年03--月23日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额1001291.671001291.67

报告期间申购/买入总份额--

第27页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份--额

报告期末持有的基金份额1001291.671001291.67

报告期末持有的基金份额占基3.14%3.27%金总份额比例

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金基金合同和招募说明书的规定执行。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月关联方名称2024年06月30日01日至2023年06月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

渤海证券（其他存款）171370.842037.42337627.701086.37

中泰证券（其他存款）1298287.691309.561293305.961633.01

中泰证券（活期存款）----0.01

注：(1)本基金的活期银行存款由基金托管人中泰证券保管，按银行同业利率计息。

(2)本基金的其他存款为本基金存放于渤海证券、中泰证券基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

第28页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人建立了以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门，由稽核部门为风险管理的督导审计部门的多层级的全面风险管理体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理制度，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行

第29页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元长期信用评级本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级-3228.38

合计-3228.38

注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债等无债项评级的债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风

险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

第30页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

6个月-1

2024年066个月以内1-5年5年以上不计息合计

年月30日资产

货币资金1469658.53----1469658.53

交易性金融----20755888.2320755888.23资产

应收申购款----569.33569.33

资产总计1469658.53---20756457.5622226116.09负债

应付赎回款----119246.52119246.52

应付管理人----22305.5122305.51报酬

应付托管费----3717.583717.58

其他负债----29580.6429580.64

负债总计----174850.25174850.25

第31页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

利率敏感度1469658.53---20581607.3122051265.84缺口上年度末

6个月-1

2023年126个月以内1-5年5年以上不计息合计

年月31日资产

货币资金2495306.25---270.382495576.63

交易性金融---3192.9040395341.2340398534.13资产

应收申购款----2532734.072532734.07

资产总计2495306.25--3192.9042928345.6845426844.83负债

应付赎回款----731739.58731739.58

应付管理人----37158.7237158.72报酬

应付托管费----6193.136193.13

其他负债----10000.0010000.00

负债总计----785091.43785091.43

利率敏感度2495306.25--3192.9042143254.2544641753.40缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末2023年12月31本期末2024年06月30日日分析

1.市场利率上升25个--125.21

基点

2.市场利率下降25个-187.21

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

第32页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日项目公允价值占基金资产净公允价值占基金资产净

值比例(%)值比例(%)

交易性金融资产－股票投资20755888.2394.1340395305.7590.49

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－债券投资--3228.380.01

交易性金融资产－贵金属投----资

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计20755888.2394.1340398534.1390.49

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末2023年12月31本期末2024年06月30日日分析

1.业绩比较基准上升-750474.31

5%

2.业绩比较基准下降--750474.31

5%

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

第33页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日

第一层次20755888.2340273227.75

第二层次-125306.38

第三层次--

合计20755888.2340398534.13

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于

公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金及应付款项等，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)

第34页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

1权益投资20755888.2393.39

其中：股票20755888.2393.39

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金--融资产

7银行存款和结算备付金合计1469658.536.61

8其他各项资产569.330.00

9合计22226116.09100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 16312019.95 73.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 458685.00 2.08

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3048137.28 13.82

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 93940.00 0.43

N 水利、环境和公共设施管理业 843106.00 3.82

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计20755888.2394.13

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

第35页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

(%)

1688090瑞松科技20720565656.002.57

2688286敏芯股份10000476000.002.16

3300752隆利科技28200382956.001.74

4002296辉煌科技35000360850.001.64

5300100双林股份33000355410.001.61

6300306远方信息37000346690.001.57

7002161远望谷71000328020.001.49

8001336楚环科技15000327750.001.49

9002227奥特迅40700327228.001.48

10300936中英科技7500326550.001.48

11603725天安新材51520319939.201.45

12300307慈星股份53000315350.001.43

13600719大连热电31000309690.001.40

14605066天正电气55500309135.001.40

15002290禾盛新材23000306360.001.39

16300218安利股份20000301600.001.37

17301000肇民科技21000301350.001.37

18300279和晶科技71900299823.001.36

19300514友讯达19500295035.001.34

20300440运达科技56000294000.001.33

21688030山石网科28000292600.001.33

22300562乐心医疗32000285120.001.29

23603726朗迪集团21000281400.001.28

24688159有方科技7300276378.001.25

25688018乐鑫科技2800276304.001.25

26300417南华仪器33100274399.001.24

27688607康众医疗21772270408.241.23

28300422博世科54000257040.001.17

29688468科美诊断40400255732.001.16

30000880潍柴重机31200249288.001.13

31002996顺博合金40820238797.001.08

32600626申达股份98600238612.001.08

33688221前沿生物42400235320.001.07

34300150世纪瑞尔89800231684.001.05

35688226威腾电气13000227240.001.03

36002160常铝股份82600223846.001.02

37688081兴图新科25000220000.001.00

第36页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

38603111康尼机电36400211848.000.96

39688045必易微7000210490.000.95

40688335复洁环保25200205380.000.93

41300016北陆药业45900202419.000.92

42300333兆日科技40900197547.000.90

43300868杰美特9300194835.000.88

44002835同为股份11500194235.000.88

45688418震有科技11200191856.000.87

46002879长缆科技14600191698.000.87

47688189南新制药34000191420.000.87

48002887绿茵生态27600179676.000.81

49688246嘉和美康8800179168.000.81

50300103达刚控股40000178800.000.81

51301283聚胶股份6300178731.000.81

52300154瑞凌股份32900175357.000.80

53300550和仁科技18400173880.000.79

54002730电光科技23300164032.000.74

55300195长荣股份37300156287.000.71

56300610晨化股份17600154352.000.70

57300665飞鹿股份30400154128.000.70

58300950德固特10000152400.000.69

59300305裕兴股份25602151307.820.69

60002546新联电子45900149175.000.68

61300335迪森股份38500148995.000.68

62688601力芯微3400148546.000.67

63603320迪贝电气10400147056.000.67

64603903中持股份20400143004.000.65

65300241瑞丰光电34200140220.000.64

66603048浙江黎明9500137940.000.63

67300716泉为科技18400132112.000.60

68688077大地熊8000126640.000.57

69002396星网锐捷9500125495.000.57

70300259新天科技49200124476.000.56

71002442龙星化工28800123840.000.56

72301515港通医疗6400122496.000.56

73688232新点软件6200122264.000.55

74688227品高股份10000121100.000.55

75300377赢时胜23700120396.000.55

76002566益盛药业19200117504.000.53

77688162巨一科技6000116880.000.53

78688051佳华科技7000116060.000.53

79603039泛微网络3400107984.000.49

80688621阳光诺和220093940.000.43

第37页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

81300386飞天诚信860089526.000.41

82300112万讯自控1210083490.000.38

83688087英科再生300077640.000.35

84688533上声电子300077610.000.35

85688613奥精医疗600076380.000.35

86688011新光光电500075750.000.34

87688314康拓医疗400075280.000.34

88688129东来技术600074940.000.34

89688127蓝特光学400073560.000.33

90002970锐明技术200072060.000.33

91688466金科环境600071520.000.32

92688579山大地纬900070650.000.32

93300743天地数码520070408.000.32

94688026洁特生物700069720.000.32

95688597煜邦电力1000069600.000.32

96688078龙软科技300069090.000.31

97688656浩欧博299568675.350.31

98688588凌志软件1000068500.000.31

99688501青达环保500068400.000.31

100688718唯赛勃800068400.000.31

101300816艾可蓝290067570.000.31

102688069德林海500067200.000.30

103688056莱伯泰科300066480.000.30

104688089嘉必优500066200.000.30

105688628优利德200065540.000.30

106688138清溢光电300064500.000.29

107688092爱科科技300064050.000.29

108688638誉辰智能200062420.000.28

109688671碧兴物联300062190.000.28

110688393安必平400061320.000.28

111688080映翰通200060660.000.28

112688258卓易信息180060120.000.27

113688316青云科技200059820.000.27

114300428立中集团320059488.000.27

115688296和达科技600058320.000.26

116688208道通科技240057936.000.26

117301056森赫股份750057525.000.26

118301043绿岛风240057288.000.26

119300929华骐环保780057096.000.26

120688058宝兰德271656574.280.26

121688155先惠技术140055356.000.25

122688386泛亚微透193954408.340.25

123300521爱司凯440045320.000.21

第38页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

124600847万里股份320020320.000.09

125002540亚太科技330017457.000.08

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元本期累计买入占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称金额（％）

1300103达刚控股1158936.002.60

2300243瑞丰高材1142231.002.56

3600232金鹰股份941838.002.11

4300204舒泰神929465.002.08

5300562乐心医疗913504.002.05

6688168安博通910087.102.04

7300195长荣股份895081.002.01

8688336三生国健889066.261.99

9688189南新制药850990.321.91

10603086先达股份837770.801.88

11605066天正电气824179.001.85

12603045福达合金809585.001.81

13002753永东股份797790.001.79

14603111康尼机电769078.001.72

15300817双飞集团767977.001.72

16605288凯迪股份767414.001.72

17300246宝莱特749583.001.68

18300610晨化股份744236.001.67

19300753爱朋医疗743770.001.67

20300389艾比森729646.001.63

注：本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元本期累计卖出占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称金额（％）

1300243瑞丰高材1337937.003.00

2688336三生国健1165963.332.61

3300563神宇股份1128168.002.53

4300254仟源医药1120321.002.51

5600232金鹰股份1029984.002.31

6300533冰川网络1028259.002.30

第39页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

7688168安博通997955.972.24

8300204舒泰神984587.002.21

9605288凯迪股份954375.202.14

10002870香山股份949746.002.13

11000533顺钠股份944939.002.12

12300389艾比森918570.002.06

13603045福达合金915250.002.05

14002753永东股份863832.001.94

15300093金刚光伏855375.001.92

16300103达刚控股852322.001.91

17600768宁波富邦851914.001.91

18300817双飞集团800722.001.79

19300195长荣股份778952.001.74

20603683晶华新材777006.001.74

注：本项的“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额116486542.83

卖出股票收入（成交）总额127286421.27注：本项的“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第40页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

7.10本基金投资股指期货的投资政策

无

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

无

7.11.2本期国债期货投资评价

无

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形说明

本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内不存在所投资的前十名股票超出基金合同规定之备选股票库的情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款569.33

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计569.33

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第41页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例

110528845.191082427.053.40%30791507.7096.60%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有2336229.287.33%本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负>100责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金>100

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021年03月23日）基金份额总额217088436.50

本报告期期初基金份额总额50096925.57

本报告期基金总申购份额12094291.57

减：本报告期基金总赎回份额30317282.39

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-

本报告期期末基金份额总额31873934.75

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

第42页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金基金管理人重大人事变动：

1、本基金管理人于2024年1月20日发布公告，自2024年1月19日起，麻众志先生担任渤

海汇金证券资产管理有限公司的总经理助理。

2、本基金管理人于2024年3月16日发布公告，自2024年3月15日起，吴国威先生担任渤

海汇金证券资产管理有限公司的总经理，原代任总经理齐朝晖先生离任。

3、本基金管理人于2024年3月30日发布公告，经管理人股东单位渤海证券股份有限公司决定，任命吴国威同志为公司董事，任期至公司第三届董事会届满。

4、本基金管理人于2024年4月27日发布公告，经管理人股东单位渤海证券股份有限公司决定，委派王延敏同志为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述人事变动已按相关规定备案、公告。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受到稽查或处罚的情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第43页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金券商名交易单占当期股票占当期佣金备注称元数量成交金额成交总额的佣金总量的比例比例

渤海证2243772964.10100.00%176814.53100.00%-券

中泰证2--0.140.00%-券

注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计。

2、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。

（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债券回券商名称债券成成交金成交金权证成成交金基金成成交金额购成交交总额额额交总额额交总额总额的的比例的比例的比例比例

渤海证券1132.2633.32%------

中泰证券2265.5466.68%------

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

2024年度渤海汇金证券资产管

1理有限公司高级管理人员变更公司网站、中国证券报2024-01-20

公告渤海汇金新动能主题混合型证

2券投资基金2023年第4季度公司网站2024-01-22

报告渤海汇金证券资产管理有限公

3司旗下基金2023年第4季度中国证券报2024-01-22

报告的提示性公告

4渤海汇金证券资产管理有限公公司网站、中国证券报2024-02-05

第44页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告

2024年度渤海汇金证券资产管

5理有限公司高级管理人员变更公司网站、中国证券报2024-03-16

公告渤海汇金新动能主题混合型证

6公司网站2024-03-29

券投资基金2023年年度报告渤海汇金证券资产管理有限公

7司旗下基金2023年年度报告中国证券报2024-03-30

的提示性公告渤海汇金新动能主题混合型证

8券投资基金开放日常转换业务公司网站、中国证券报2024-04-10

公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海

9大智慧基金销售有限公司为代公司网站、中国证券报2024-04-17

销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金新动能主题混合型证

10券投资基金2024年第1季度公司网站2024-04-22

报告渤海汇金证券资产管理有限公

11司旗下基金2024年第1季度中国证券报2024-04-22

报告的提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加鼎信

12汇金（北京）投资管理有限公公司网站、中国证券报2024-05-23

司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海

13国信嘉利基金销售有限公司为公司网站、中国证券报2024-05-31

代销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯

14信息科技有限公司为代销机构公司网站、中国证券报2024-05-31

并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金新动能主题混合型证

15券投资基金基金产品资料概要公司网站2024-06-26

更新

第45页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告渤海汇金证券资产管理有限公

16司旗下部分基金基金产品资料中国证券报2024-06-26

概要更新提示性公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金设立的文件；

2、《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》；

3、《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金托管协议》；

4、《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

6、渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金在指定报刊上的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。

12.3查阅方式

上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。

客服电话：400-651-1717

管理人网站：https://www.bhhjamc.com

中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund

第46页，共47页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年中期报告渤海汇金证券资产管理有限公司

二〇二四年八月三十一日

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