渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:中泰证券股份有限公司
报告送出日期:2025年03月31日渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事会审议，并由董事长签发。
基金托管人中泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................9
3.3其他指标..............................................11
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................16
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................22
§8投资组合报告.............................................47
8.1期末基金资产组合情况........................................47
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................48
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................49
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................53
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................53
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................53
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................53
8.12投资组合报告附注.........................................53
§9基金份额持有人信息..........................................54
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................55
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.....................................................55
§10开放式基金份额变动.........................................55
§11重大事件揭示............................................56
11.1基金份额持有人大会决议......................................56
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................56
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56
11.4基金投资策略的改变........................................56
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57
11.8其他重大事件...........................................58
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................61
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61
§13备查文件目录............................................62
13.1备查文件目录...........................................62
13.2存放地点.............................................62
13.3查阅方式.............................................62
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金简称渤海汇金新动能主题混合基金主代码010584基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年03月23日基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司基金托管人中泰证券股份有限公司
报告期末基金份额总额40481505.40份
基金合同存续期-
下属分级基金的基金简称 渤海汇金新动能主题混合 A 渤海汇金新动能主题混合 C下属分级基金的交易代码010584021364
报告期末下属分级基金的份额37008472.60份3473032.80份总额
2.2基金产品说明
本基金重点布局中国新经济产业中基本面良好、具备高成
长潜力的优质上市公司，在严格控制组合风险并保持良好投资目标
流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
（一）资产配置策略
本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券
市场发展趋势等因素，合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。
（二）新动能主题界定
我国经济发展进入新常态，创新驱动发展战略深入实施，大众创业万众创新蓬勃兴起，以技术创新为引领，以新技投资策略术新产业新业态新模式为核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的经济发展新动能正在形成。本基金所定义的新动能主题主要涵盖大力开展技术研发，发展新兴产业，扩大中高端有效供给，创造新的经济增长点以对冲传统经济动能减弱的上市公司，以及在传统产业中利用新技术、新业态进行产业改造，减少低端和无效供给，助力产业结构转型升级的上市公司。
本基金拟投资的上市公司主要包括：
1）在前沿创新领域如信息技术、智能技术方面投入较大，
形成一定行业竞争优势的科技企业，在申银万国一级行业
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中相关行业包括：电子、计算机、通信、国防军工；
2）通过发展新型能源、新型材料、新型生产工艺或构造新
生产模式，在传统产业中对排放结构进行绿色化、低碳化、循环化的升级，或在传统产业中产业结构方面进行高端化、集群化、品牌化、信息化和智能化等转型的企业，在申银万国一级行业中相关行业包括：电力设备、机械设
备、汽车、有色金属、基础化工、公用事业、环保；
3）在包括医疗、教育、文化、娱乐等中高端消费中着力提
升消费服务水平，或利用大数据等手段积极创造新兴业态模式的企业，在申银万国一级行业中相关的行业包括：医药生物、传媒、家用电器等。
未来随着科学技术变革和产业结构升级，本基金界定的新动能主题的范围会发生扩大或者变化，本基金将在履行适当程序后适时调整上述主题的界定。
（三）股票投资策略本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，结合个股定量指标自下而上的精选新动能主题相关股票构建投资组合。
1、定量分析
本基金将从估值水平、盈利能力、运营质量等定量指标方
面对拟投资对象进行评估，挑选出新动能主题内优质的上市公司股票。
1）估值水平
本基金结合市场、行业与个股的估值水平来挖掘具备估值
优势的上市公司，可供选择的估值指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金
流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值 EV/EBITDA 等。
2）成长性
本基金通过成长性指标分析评估上市公司的历史成长状况，主要参考的指标包括收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等。
3）运营质量
本基金通过运营质量指标考察上市公司的内部管理质量，主要参考的指标包括存货周转率、应收账款周转率、每股经营现金流等。
2、定性分析
本基金在定量分析选取出的股票基础上，深入研究公司的基本面，从公司的核心竞争优势、持续成长能力等方面精选上市公司股票，进行股票组合的构建并适时进行调整。
1）核心竞争优势。重点考察公司在市场地位、技术研发水
平、产品定价能力、资源禀赋、激励制度等方面的特征，选取具有独特竞争优势的优质企业。
2）持续成长能力。在对公司未来主营业务收入增长率和净
利润增长率分析研判的基础上，选择在较长期限内实现可
第5页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告持续增长的新动能主题上市公司。
（四）债券投资策略
本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资，以提高基金资产的投资收益。
首先，通过对国内外宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系等因素的分析，结合基金资产的流动性需求，确定债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排。
其次，在上述约束条件下，综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。
此外，本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究，通过对转债品种的转股溢价率、纯债溢价率、到期收益率等指标分析，寻找具有债性支撑并且兼具一定股性的品种，捕捉其投资机会。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并
非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
（五）股指期货、国债期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择流动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用效率。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和
投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
（六）资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未
来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多个策略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数业绩比较基准
收益率*30%
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本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股风险收益特征
票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称渤海汇金证券资产管理有限公中泰证券股份有限公司司姓名吴国威王秀荣信息披露负责
联系电话022-238616550531-68889484人
电子邮箱 liujia@bhhjamc.com wangxr01@zts.com.cn
客户服务电话400-651-171795538
传真022-238616510531-68889445注册地址深圳市前海深港合作区南山街山东省济南市经七路86号道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506办公地址深圳市前海深港合作区南山街山东省济南市经七路86号证道桂湾五路128号基金小镇对券大厦10楼1006室冲基金中心506邮政编码518054250001法定代表人齐朝晖王洪
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名中国证券报称
登载基金年度报告正文的管理 https://www.bhhjamc.com人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合上海市黄浦区延安东路222号30楼
伙）注册登记机构渤海汇金证券资产管理有限公司天津市南开区宾水西道8号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和2024年2023年2022年
第7页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告指标渤渤海海汇汇金金新新渤海汇金新动渤海汇金新动渤海汇金新动动渤海汇金新动动
能主题混合 A 能主题混合 C 能主题混合 A 能 能主题混合 A 能主主题题混混合合
C C
本期已实现收益-4311795.19-1299.452867738.66---
12795349.71
本期利润-4864423.76-161322.075156453.01---
14866518.59
加权平均基金份额-0.1421-0.14790.1599--0.3391-本期利润
本期加权平均净值-18.72%-16.78%18.35%--39.37%-利润率
本期基金份额净值-6.02%-5.66%21.88%--30.65%-增长率
3.1.2期末数据和
2024年末2023年末2022年末
指标
期末可供分配利润-6013881.95-563034.29-5455172.17--9191397.67-
期末可供分配基金-0.1625-0.1621-0.1089--0.2689-份额利润
期末基金资产净值30994590.652909998.5144641753.40-24986814.47-
期末基金份额净值0.83750.83790.8911-0.7311-
3.1.3累计期末指
2024年末2023年末2022年末
标
基金份额累计净值-16.25%-5.66%-10.89%--26.89%-增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、为降低迷你基金投资者负担，我司决定自2024年5月16日(含)起，由公司承担本基金迷你期间的相关固定费用（包括：信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户维护费、注册登记费等）。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
渤海汇金新动能主题混合 A 净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月4.15%2.69%-0.43%1.87%4.58%0.82%
过去六个月21.06%2.43%14.87%1.70%6.19%0.73%
过去一年-6.02%2.52%8.04%1.41%-14.06%1.11%
过去三年-20.56%1.81%-32.74%1.16%12.18%0.65%
自基金合同生-16.25%1.68%-26.05%1.13%9.80%0.55%效起至今
渤海汇金新动能主题混合 C 净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
自基金合同生-5.66%1.95%0.17%0.88%-5.83%1.07%效起至今
注：业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
第9页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
注：1、本基金合同于2021年3月23日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、经与托管人协商一致，管理人决定自 2024 年 11 月 27 日起增设 C 类份额。C 类份额自首笔份额
登记日（即2024年11月28日）起披露业绩数据。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第10页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
注：本基金合同于2021年3月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3其他指标注：无。
3.4过去三年基金的利润分配情况注：无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于2016年5月18日。注册地为深圳，注册资本为11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。
截至2024年12月31日，本基金管理人共管理16只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主题
混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金兴宸一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、
第11页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、渤海汇金优
选进取 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健 6个月持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金、渤海汇金 2个月滚动持有债券型发
起式证券投资基金、渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助证券姓名职务理）期限从业说明任职离任日年限日期期
南开大学数学学士、金融学硕士。2004年2月至2013年10月就职于渤海证券研究所，任金融工程部经理。2013年10月至2016年8月就职于渤海
证券基金管理总部，任投资研究部经理。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司
公募投资部，任公募投资总监。2023年4月担任公募权益部总经理兼公募权益部量化投公募权益部总经理兼公募
资团队负责人、量化投资总
权益部量化投资团队负责2021-20何翔-监。2017年7月至2018年12人、量化投资总监，本基03-23年月担任渤海汇金汇添金货币市金基金经理场基金基金经理。2018年2月至2022年12月担任渤海汇金睿选混合基金基金经理。2018年7月至2022年11月担任渤海汇金量化汇盈混合基金基金经理。2021年3月起担任渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月至2024年12月担任渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
第12页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
注：无
4.1.4基金经理薪酬机制
不涉及
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资产管理有限公司公募业务公平交易制度》，以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现，结合盘中实时监控，事后分析和信息披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待，并通过恒生 O32系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
不涉及
4.3.3异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
受内外环境变化综合影响，2024年 A股市场跌宕起伏。年初中小市值公司流动性危机，市场风险集中释放。2月至5月市场在政策暖风中逐步修复震荡上行，市场分化加剧，红利资产更受市场青睐而表现突出。5月下旬至9月中下旬伴随基本面偏弱显性化表现叠加外部因素扰动加剧，市场呈现持续调整，投资者交易情绪低迷，成交量萎缩至历史较低水平。进入9月中下旬美联储降息
50bp，开启新一轮降息周期，这为国内货币政策打开了空间。9月 24日国新办发布会一揽子重磅
政策落地，9月26日中央政治局会议释放更强的积极信号。政策组合拳激发了投资者参与热情，风险偏好回暖，市场流动性显著增加， A股迎来强劲反弹。截至 2024年 12月 31日，2024年上证指数、沪深300、创业板指、中证500、中证1000分别上涨12.67%、14.68%、13.23%、5.46%、
1.20%，而中证2000则下跌了2.14%。行业方面，涨幅居前五的行业分别是银行、非银金融、通
信、家用电器、电子，跌幅居前五的行业分别是医药生物、农林牧渔、美容护理、食品饮料、轻工制造。
2024年，新动能基金坚持聚焦新质生产力要求，重点布局先进制造、科技创新、新能源等新兴产业领域。我们的组合配置主要以专精特新、小巨人企业为代表的具有较好成长属性的中小企业股票标的为主。由于小盘风格、成长风格相对大盘风格、价值风格具有更大的波动性，且2024年资本市场环境复杂多变，导致小盘风格、成长风格类策略的波动性被进一步放大。面对市场波动，我们保持了战略定力，坚持基于新动能主题方向通过量化小微盘策略去筛选优质标的，并持续进行策略的优化和完善提升获取超额收益能力。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末渤海汇金新动能主题混合 A基金份额净值为 0.8375元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.02%，同期业绩比较基准收益率为8.04%；截至报告期末渤海汇金新动能主题混合 C基金份额净值为 0.8379元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.66%，同期业绩比较基准收益率为0.17%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，我们将面临一个更为复杂的大环境，也将面临较大的内外部挑战，市场波动难以避免。但我们认为政策层面已转向，政策背后是高层对于扭转经济的态度和决心。即使短期政策刺激效果不佳，后续也将会有更大力度的政策出台。在更多持续政策支持下，我们最终将看到我们经济发展问题的逐步改善。此外，美联储降息周期也将促使 A股牛市环境得以较好延续。对于关税等外部冲击，我们相信有足够的政策手段去应对和对冲。综合来看，上述这些因素对我们而言将是更为积极的指引，我们已经站在牛市的起点上。风格上看，成长会优于价值，小盘风格的相对表现将会占优。
新动能基金将积极把握2025年资本市场难得的机遇期。从历史数据看，小微盘股在牛市阶段具有更大弹性且其具备牛长熊短的特征，这也令其在中长周期内具有更优异的超额收益表现。同时，我们坚持看好在大力发展新质生产力背景下，受益于政策支持、产业转型升级、技术创新突破的专精特新、小巨人公司的成长潜力。在市场整体风险偏好提升的环境下，以这些优质中小企业为
第14页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
代表的小微盘股也将更具修复弹性。因此，2025年我们也仍将基于新动能主题方向的量化小微盘策略，在小市值因子的基础上，结合成长、盈利、质量、估值、反转、动量等基本面为主技术面为辅的多因子体系，精选具备较好成长潜力和配置价值的优质标的，力求为投资者创造更好的中长期收益回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的监察稽核工作以法律法规、行业规范和公司制度为依据，对公司经营管理、基金运作和证券资产管理的各项业务环节进行审计监督，协助公司做到防范和控制风险，保证合法合规、健康持续经营，保护投资者合法权益。
公司稽核工作接受公司党总支和董事会的领导和监督。对公司业务、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，完成多个评估、稽核项目，包括合规管理有效性评估、全面风险管理评估、资产证券化业务内部控制有效性评估、公、私募投资条线产品流动性风险管控和处置
专项稽核、信息技术管理审计等多个稽核项目。
报告期内，公司监察稽核工作整体平稳开展，根据监管变化和基金业务开展情况，适时调整工作安排，提高监察稽核工作质量，明确监察稽核各业务环节工作职责，规范稽核工作程序，加强对公司各业务条线、各部门的审计和整改督促。基金管理人认真、严格地履行监察稽核职责，不断完善内部控制的制度体系和组织体系，提高监察稽核工作的规范性和有效性，协助防范和控制重大风险，切实保护基金份额持有人的利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内
本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
第15页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况。本基金自
2022年6月23日至2024年12月31日连续615个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理
人已向中国证监会报告，鉴于本基金的运作情况，基金管理人的解决方案为：将不断完善已有持营方案，加大对本基金的持续营销。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，对基金管理人的投资运作进行了监督，对基金净值计算、利润分配、费用开支等方面进行了复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P03424号
6.2审计报告的基本内容
第16页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告审计报告标题审计报告审计报告收件人渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金全体持有人
审计意见我们审计了渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金(以下简
称“渤海汇金新动能主题混合”)的财务报表，包括2024年
12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动
表以及报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了渤海汇金新动能主题混合2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于渤海汇金新动能主题混合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括渤海汇金新动能主题混合2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品相任关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估渤海汇金新
第17页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
动能主题混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算渤海汇金新动能主题混合、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督渤海汇金新动能主题混合的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对渤海汇金新动能主题混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致渤海汇金新动能主题混合不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
第18页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙）注册会计师的姓名曹丽娜张冠楠会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号30楼
审计报告日期2025-03-25
注：会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末2024年12月上年度末2023年12资产附注号
31日月31日
资产：
货币资金7.4.7.12519086.482495576.63
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产7.4.7.231501622.7240398534.13
其中：股票投资31501622.7240395305.75
基金投资--
债券投资-3228.38
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款2626.642532734.07
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计34023335.8445426844.83本期末2024年12月上年度末2023年12负债和净资产附注号
31日月31日
负债：
短期借款--
第19页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款77257.51731739.58
应付管理人报酬32940.2037158.72
应付托管费5490.026193.13
应付销售服务费457.27-
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.62601.6810000.00
负债合计118746.68785091.43
净资产：
实收基金7.4.7.740481505.4050096925.57
未分配利润7.4.7.8-6576916.24-5455172.17
净资产合计33904589.1644641753.40
负债和净资产总计34023335.8445426844.83
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额40481505.40份。其中渤海汇金新动能主题混合 A 基金份额净值 0.8375元，基金份额总额 37008472.60 份；渤海汇金新动能主题混合 C基金份额净值0.8379元，基金份额总额3473032.80份。
7.2利润表
会计主体：渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年01月
2023年01月01日
项目附注号01日至2024年12至2023年12月31月31日日
一、营业总收入-4658847.465631403.63
1.利息收入5440.165220.17
其中：存款利息收入7.4.7.95440.165220.17
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-4108449.833258587.57
其中：股票投资收益7.4.7.10-4354978.762919013.95
基金投资收益--
第20页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
债券投资收益7.4.7.11654.1370047.69
资产支持证券投资收益7.4.7.12--
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15245874.80269525.93
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16-712651.192288714.35号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17156813.4078881.54
减：二、营业总支出366898.37474950.62
1．管理人报酬7.4.10.2.1311860.69335957.47
2．托管费7.4.10.2.251976.7355992.93
3．销售服务费7.4.10.2.3457.27-
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.18--
7．税金及附加-0.22
8．其他费用7.4.7.192603.6883000.00三、利润总额（亏损总额以“-”号-5025745.835156453.01填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-5025745.835156453.01列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-5025745.835156453.01
7.3净资产变动表
会计主体：渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产50096925.57-5455172.1744641753.40
二、本期期初净资产50096925.57-5455172.1744641753.40三、本期增减变动额（减少以-9615420.17-1121744.07-10737164.24“-”号填列）
（一）、综合收益总额--5025745.83-5025745.83
（二）、本期基金份额交易产生-9615420.173904001.76-5711418.41的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
第21页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
其中：1.基金申购款29056016.99-4951543.8424104473.15
2.基金赎回款-38671437.168855545.60-29815891.56
（三）、本期向基金份额持有人---分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产40481505.40-6576916.2433904589.16上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产34178212.14-9191397.6724986814.47
二、本期期初净资产34178212.14-9191397.6724986814.47三、本期增减变动额（减少以15918713.433736225.5019654938.93“-”号填列）
（一）、综合收益总额-5156453.015156453.01
（二）、本期基金份额交易产生15918713.43-1420227.5114498485.92的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款34986117.30-3932647.7631053469.54
2.基金赎回款-19067403.872512420.25-16554983.62
（三）、本期向基金份额持有人---分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产50096925.57-5455172.1744641753.40
注：此处为 PDF文件中的章节数或者页数。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:吴国威边燕萍刘云鹏
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕2718号《关于准予渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币216989409.82元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0307号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为217088436.50份基金份额，其中认购资金利息折合99026.68份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为
第22页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告中泰证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、股指期货、国债期
货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于本基金界定的“新动能”主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中国战
略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%。
本财务报表由本基金的基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司于2025年03月25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则及相
关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及
中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14
号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
第23页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的
利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产
支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动
第24页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的
风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产
或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
第25页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金
融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估
值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
第26页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变
动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4)信用减值损失
第27页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金在符合基金法定分红条件的前提下，可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资形成份额的持有期按原份额的持有期计算，即红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
第28页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》
(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种
用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
第29页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
活期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款2519086.482495576.63
等于：本金2518906.952495306.25
加：应计利息179.53270.38
减：坏账准备--
合计2519086.482495576.63
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2024年12月31日项目公允价值变成本应计利息公允价值动
股票31457441.88-31501622.7244180.84
贵金属投资-金交所黄金合约----
交易所市场----债券
银行间市场----
第30页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计31457441.88-31501622.7244180.84上年度末2023年12月31日项目公允价值变成本应计利息公允价值动
股票39638878.42-40395305.75756427.33
贵金属投资-金交所黄金合约----
交易所市场2788.2035.483228.38404.70
债券银行间市场----
合计2788.2035.483228.38404.70
资产支持证券----
基金----
其他----
合计39641666.6235.4840398534.13756832.03
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
第31页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
银行间市场--
应付利息--
预提费用2601.6810000.00
合计2601.6810000.00
7.4.7.7实收基金
渤海汇金新动能主题混合 A
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末50096925.5750096925.57
本期申购25448020.1625448020.16
本期赎回（以“-”号填列）-38536473.13-38536473.13
本期末37008472.6037008472.60
渤海汇金新动能主题混合 C
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末--
本期申购3607996.833607996.83
本期赎回（以“-”号填列）-134964.03-134964.03
本期末3473032.803473032.80
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
渤海汇金新动能主题混合 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-906901.93-4548270.24-5455172.17
本期期初-906901.93-4548270.24-5455172.17
本期利润-4311795.19-552628.57-4864423.76
本期基金1592235.912713478.074305713.98份额交易产生的变动数
其中：基-3250942.65-1280229.96-4531172.61金申购款
基4843178.563993708.038836886.59金赎回款
本期已分---配利润
第32页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
本期末-3626461.21-2387420.74-6013881.95
渤海汇金新动能主题混合 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润-1299.45-160022.62-161322.07
本期基金份-390691.69-11020.53-401712.22额交易产生的变动数
其中：基金-405901.30-14469.93-420371.23申购款
基金15209.613449.4018659.01赎回款
本期已分配---利润
本期末-391991.14-171043.15-563034.29
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
活期存款利息收入0.10-0.01
定期存款利息收入--
其他存款利息收入5440.065220.18
结算备付金利息收入--
其他--
合计5440.165220.17
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
卖出股票成交总额186864938.75170648294.46
减：卖出股票成本总额190876829.18167291666.46
减：交易费用343088.33437614.05
买卖股票差价收入-4354978.762919013.95
第33页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益—证券出借差价收入。
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入44.74151.77
债券投资收益——买卖债券609.3969895.92（债转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收--入
债券投资收益——申购差价收--入
合计654.1370047.69
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日卖出债券（债转股及债券到期3428.97214200.63兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券2788.20144200.00到期兑付）成本总额
减：应计利息总额31.1791.85
减：交易费用0.2112.86
买卖债券差价收入609.3969895.92
7.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益—申购差价收入。
7.4.7.12资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。
第34页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.12.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.12.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益—申购差价收入。
7.4.7.13贵金属投资收益
7.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.13.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益245874.80269525.93
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计245874.80269525.93
第35页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目名称
2024年12月31日01日至2023年12月31日
1.交易性金融资产-712651.192288714.35
——股票投资-712246.492299752.35
——债券投资-404.70-11038.00
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变--动产生的预估增值税
合计-712651.192288714.35
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
基金赎回费收入156813.4078881.54
合计156813.4078881.54
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的一定比例归入基金资产；
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的一定比例归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
审计费用2601.6810000.00
信息披露费--
第36页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
证券出借违约金--
银行汇划费2.00-
其他-73000.00
合计2603.6883000.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海汇金资基金管理人、注册登记机构、基金销售机构管”)
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”)基金托管人、基金销售机构、基金证券经纪商
渤海证券股份有限公司(“渤海证券”)基金管理人的独资股东、基金销售机构、基金证券经纪商
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年上年度可比期间2023年01月01日
12月31日至2023年12月31日
关联方名称占当期股票成交占当期股票成交成交金额成交金额总额的比例总额的比例
渤海证券369560331.39100.00%353010586.32100.00%
7.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间2023年01月01关联方名称2024年01月01日至2024年12日至2023年12月31日月31日
第37页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告成交金额占当期债券成交总额成交金额占当期债券成交总额的比例的比例
渤海证券1132.2633.32%214200.63100.00%
中泰证券2265.5466.68%--
7.4.10.1.4债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日关联方名称占当期佣金总量的期末应付占期末应付佣金总额当期佣金比例佣金余额的比例
渤海证券225952.70100.00%0.000.00%
中泰证券0.140.00%0.000.00%上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日关联方名称占当期佣金总量的期末应付占期末应付佣金总额当期佣金比例佣金余额的比例
渤海证券256028.35100.00%0.000.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的管理311860.69335957.47费
其中：应支付销售机构的客户141678.67152449.65维护费
应支付基金管理人的净170182.02183507.82管理费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2基金托管费
第38页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管51976.7355992.93费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称渤海汇金新动能主题混渤海汇金新动能主题混合计
合 A 合 C
渤海汇金资管-457.27457.27
合计-457.27457.27
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给渤海汇金资管，再由渤海汇金资管计算并支付给各基金销售机构。
本基金 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.50%/当年天数
H为每日 C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
第39页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
渤海汇金新动能主题混合 A
份额单位：份项目本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月
2024年12月31日01日至2023年12月31日基金合同生效日（2021年03--月23日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额1001291.671001291.67
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份--额
报告期末持有的基金份额1001291.671001291.67
报告期末持有的基金份额占基2.71%2.00%金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金基金合同和招募说明书的规定执行。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年上年度可比期间2023年01月01日关联方名称12月31日至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中泰证券-活期存款0.000.100.00-0.01
中泰证券-其他存款1210937.002189.361294659.252953.60
渤海证券-其他存款1308149.483250.701200917.382266.58
注：(1)本基金的活期银行存款由基金托管人中泰证券保管，按银行同业利率计息。
(2)本基金的其他存款为本基金存放于渤海证券、中泰证券基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
第40页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金的基金管理人建立了以董事会承担全面风险管理的最终责任，以监事会（或监事）承担全面风险管理的监督责任，以经营层承担全面风险管理的主要责任，以首席风险官负责风险管理工作，以风险管理委员会为风险管理工作指导机构，设置专职的风险控制部门为风险管理的推动落实
第41页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门，由稽核部门为风险管理的审计部门的多层级的全面风险管理体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理制度，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级-3228.38
合计-3228.38
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
第42页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风
险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
第43页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
6个月6个月
2024年121-5年5年以上不计息合计
以内-1年月31日资产
货币资金2518906.95---179.532519086.48
交易性金融----31501622.7231501622.72资产
应收申购款----2626.642626.64
资产总计2518906.95---31504428.8934023335.84负债
应付赎回款----77257.5177257.51
应付管理人----32940.2032940.20报酬
第44页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
应付托管费----5490.025490.02
应付销售服----457.27457.27务费
其他负债----2601.682601.68
负债总计----118746.68118746.68
利率敏感度2518906.95---31385682.2133904589.16缺口上年度末
6个月6个月
2023年121-5年5年以上不计息合计
以内-1年月31日资产
货币资金2495306.25---270.382495576.63
交易性金融---3192.9040395341.2340398534.13资产
应收申购款----2532734.072532734.07
资产总计2495306.25--3192.9042928345.6845426844.83负债
应付赎回款----731739.58731739.58
应付管理人----37158.7237158.72报酬
应付托管费----6193.136193.13
其他负债----10000.0010000.00
负债总计----785091.43785091.43
利率敏感度2495306.25--3192.9042143254.2544641753.40缺口
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：相关风险变量的变人民币元）动本期末2024年12月31上年度末2023年12月日31日分析
1.市场利率上升25--124.37
个基点
2.市场利率下降25-130.81
个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
第45页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日公允价值占基金资产净公允价值占基金资产净
值比例(%)值比例(%)
交易性金融资产－股票投资31501622.7292.9140395305.7590.49
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资--3228.380.01
交易性金融资产－贵金属投----资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计31501622.7292.9140398534.1390.49
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日分析
1.业绩比较基准上升6856351.56770479.61
5%
2.业绩比较基准下降-6856351.56-770479.61
5%
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
第46页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
第一层次31501622.7240273227.75
第二层次-125306.38
第三层次--
合计31501622.7240398534.13
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收申购款及应付款项等，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
第47页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
1权益投资31501622.7292.59
其中：股票31501622.7292.59
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金--融资产
7银行存款和结算备付金合计2519086.487.40
8其他各项资产2626.640.01
9合计34023335.84100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 22253490.72 65.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 456936.00 1.35业
E 建筑业 547281.00 1.61
F 批发和零售业 199928.00 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5904368.00 17.41
J 金融业 - -
K 房地产业 179140.00 0.53
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 506940.00 1.50
N 水利、环境和公共设施管理业 1453539.00 4.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计31501622.7292.91
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
第48页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元公允价值占基金资产净值比
序号股票代码股票名称数量（股）
（元）例(%)
1603333尚纬股份115000640550.001.89
2603068博通集成20000553000.001.63
3603637镇海股份65700547281.001.61
4300486东杰智能79200541728.001.60
5600080金花股份69100539671.001.59
6002826易明医药49800515928.001.52
7300412迦南科技110800511896.001.51
8688131皓元医药14200506940.001.50
9688597煜邦电力51800504014.001.49
10300112万讯自控54800493748.001.46
11603811诚意药业63700491764.001.45
12688369致远互联24200485694.001.43
13300597吉大通信55300483875.001.43
14688616西力科技46400482096.001.42
15300195长荣股份85500481365.001.42
16688229博睿数据11500480815.001.42
17300150世纪瑞尔108800476544.001.41
18002209达意隆51100474208.001.40
19688296和达科技41400464508.001.37
20002566益盛药业67900463078.001.37
21688030山石网科29800461900.001.36
22300086康芝药业94200461580.001.36
23688013天臣医疗26200461382.001.36
24688215瑞晟智能22800459648.001.36
25688345博力威25200457884.001.35
26300335迪森股份94800456936.001.35
27300246宝莱特68600452074.001.33
28603903中持股份70300452029.001.33
29002887绿茵生态64600450262.001.33
30688379华光新材22000449240.001.33
31688051佳华科技21400445548.001.31
32301022海泰科21100428330.001.26
33002534西子洁能37200413292.001.22
34688189南新制药62800410712.001.21
35688328深科达26600398468.001.18
36688208道通科技10000391600.001.16
37002912中新赛克14500371055.001.09
第49页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
38603039泛微网络7300357700.001.06
39600513联环药业35500351805.001.04
40688018乐鑫科技1600348800.001.03
41601002晋亿实业79700346695.001.02
42688485九州一轨40000345200.001.02
43688660电气风电38000342000.001.01
44688019安集科技2400334464.000.99
45688565力源科技56242323953.920.96
46688533上声电子9200320344.000.94
47688670金迪克26400319968.000.94
48688316青云科技9400314900.000.93
49002835同为股份16200311040.000.92
50002970锐明技术6500309595.000.91
51002196方正电机54500292120.000.86
52300508维宏股份10500284025.000.84
53688659元琛科技42000283500.000.84
54300203聚光科技17800271094.000.80
55688588凌志软件19200264960.000.78
56688080映翰通8000263360.000.78
57002655共达电声20000254600.000.75
58688077大地熊11400236664.000.70
59300705九典制药13100235145.000.69
60603595东尼电子13000222170.000.66
61002863今飞凯达45300210192.000.62
62002996顺博合金31420208628.800.62
63003027同兴科技13700206048.000.61
64002666德联集团46200201432.000.59
65000757浩物股份53600199928.000.59
66688079美迪凯23000199180.000.59
67300523辰安科技10000197900.000.58
68688288鸿泉物联12200196420.000.58
69002295精艺股份30500196115.000.58
70603086先达股份44800191744.000.57
71688519南亚新材9000191340.000.56
72603115海星股份14700189777.000.56
73002382蓝帆医疗36800188784.000.56
74600067冠城新材67600179140.000.53
75603893瑞芯微1600176096.000.52
76002881美格智能5800173768.000.51
77600192长城电工30000173100.000.51
78300627华测导航4100171380.000.51
79603897长城科技6900162150.000.48
80688314康拓医疗5600161280.000.48
第50页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
81000969安泰科技14400160560.000.47
82688798艾为电子2200153604.000.45
83002533金杯电工15500152520.000.45
84603676卫信康14900148255.000.44
85688010福光股份5200148200.000.44
86002825纳尔股份18900147798.000.44
87688553汇宇制药9600145920.000.43
88003005竞业达5300143736.000.42
89300685艾德生物6200141360.000.42
90002980华盛昌5400138510.000.41
91688359三孚新科3400134232.000.40
92300415伊之密6600132396.000.39
93002920德赛西威1200132132.000.39
94688408中信博1800129600.000.38
95688070纵横股份3400120020.000.35
96300866安克创新1200117168.000.35
97600421华嵘控股15600113412.000.33
98002760凤形股份6600112200.000.33
99688266泽璟制药1800112158.000.33
100688099晶晨股份1600109888.000.32
101688098申联生物20000109400.000.32
102002199东晶电子13500101115.000.30
103300311任子行1700099450.000.29
104688619罗普特1000087500.000.26
105301032新柴股份800075120.000.22
106603656泰禾智能350066220.000.20
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(％)
1300195长荣股份1410998.003.16
2688189南新制药1317782.322.95
3300246宝莱特1241967.002.78
4688168安博通1241287.102.78
5688597煜邦电力1179756.802.64
6300103达刚控股1158936.002.60
7300243瑞丰高材1142231.002.56
8603086先达股份1040518.802.33
9002887绿茵生态1037724.002.32
10603068博通集成1010761.002.26
11002835同为股份979133.002.19
第51页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
12002753永东股份977839.002.19
13603045福达合金959984.002.15
14300562乐心医疗946138.002.12
15600232金鹰股份941838.002.11
16300204舒泰神929465.002.08
17300486东杰智能908334.002.03
18603903中持股份890774.002.00
19688336三生国健889066.261.99
20300335迪森股份877656.001.97
注：本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(％)
1688168安博通1504067.973.37
2300243瑞丰高材1337937.003.00
3688336三生国健1165963.332.61
4000533顺钠股份1133008.002.54
5300563神宇股份1128168.002.53
6300254仟源医药1120321.002.51
7603045福达合金1106704.002.48
8002835同为股份1061314.002.38
9002753永东股份1052764.002.36
10300103达刚控股1043522.002.34
11600232金鹰股份1029984.002.31
12300533冰川网络1028259.002.30
13300204舒泰神984587.002.21
14605288凯迪股份954375.202.14
15002870香山股份949746.002.13
16300195长荣股份949505.002.13
17603725天安新材941057.202.11
18300389艾比森918570.002.06
19603111康尼机电899838.002.02
20002774快意电梯895915.002.01
注：本项的“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额182695392.64
第52页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
卖出股票收入（成交）总额186864938.75注：本项的“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
无
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
无
8.11.2本期国债期货投资评价
无
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
第53页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内不存在所投资的前十名股票超出基金合同规定之备选股票库的情况。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2626.64
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2626.64
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份户均持有持有人结构持有人户的基金份机构投资者个人投资者份额级别数（户）额持有份额占总份额比持有份额占总份额比例例
渤海汇金99137344.575284222.0114.28%31724250.5985.72%新动能主
题混合 A
渤海汇金9038589.25--3473032.80100.00%新动能主
题混合 C
第54页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
合计107337727.405284222.0113.05%35197283.3986.95%
注：期末有 8 名基金份额持有人同时持有渤海汇金新动能主题混合 A 份额和渤海汇金新动能主题混合 C 份额。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业渤海汇金新动能主题2673001.127.22%
人员持有本基金 混合 A
渤海汇金新动能主题1010.590.03%
混合 C
合计2674011.716.61%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研渤海汇金新动能>100
究部门负责人持有本开放式基金 主题混合 A渤海汇金新动能0
主题混合 C
合计>100
本基金基金经理持有本开放式基金渤海汇金新动能>100
主题混合 A渤海汇金新动能0
主题混合 C
合计>100
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
注：无
§10开放式基金份额变动
单位：份渤海汇金新动能主题混渤海汇金新动能主题混
合 A 合 C
基金合同生效日（2021年03月23日）基金217088436.50-份额总额
本报告期期初基金份额总额50096925.57-
本报告期基金总申购份额25448020.163607996.83
第55页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
减：本报告期基金总赎回份额38536473.13134964.03本报告期基金拆分变动份额（份额减少以--“-”填列）
本报告期期末基金份额总额37008472.603473032.80
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于持续运作渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金的议案》，并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。根据计票结果，参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额未达到《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。具体有关事项详见基金管理人于2024年10月17日披露的《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于2024年1月20日发布公告，自2024年1月19日起，麻众志先生担任渤
海汇金证券资产管理有限公司的总经理助理。
2、本基金管理人于2024年3月16日发布公告，自2024年3月15日起，吴国威先生担任渤
海汇金证券资产管理有限公司的总经理，原代任总经理齐朝晖先生离任。
3、本基金管理人于2024年3月30日发布公告，经管理人股东单位渤海证券股份有限公司决定，任命吴国威同志为公司董事，任期至公司第三届董事会届满。
4、本基金管理人于2024年4月27日发布公告，经管理人股东单位渤海证券股份有限公司决定，委派王延敏同志为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略的改变。
第56页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为其审计机构。本报告期应支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用2601.68元。截至本报告期末，该审计机构已为本基金提供审计服务3年3个月。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受到稽查或处罚的情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金券商名交易单占当期股票占当期佣金备注称元数量成交金额成交总额的佣金总量的比例比例
渤海证2369560331.39100.00%225952.70100.00%-券
中泰证2--0.140.00%-券
注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元基金交债券交易债券回购交易权证交易券商名易称占当期债券成成交金占当期债券回成交金占当期权成占成交金额交总额的比例额购成交总额的额证成交总交当
第57页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告比例额的比例金期额基金成交总额的比例
渤海证1132.2633.32%------券
中泰证2265.5466.68%------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
2024年度渤海汇金证券资产管
1理有限公司高级管理人员变更公司网站、中国证券报2024-01-20
公告渤海汇金新动能主题混合型证
2券投资基金2023年第4季度公司网站2024-01-22
报告渤海汇金证券资产管理有限公
3司旗下基金2023年第4季度中国证券报2024-01-22
报告的提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海
4中欧财富基金销售有限公司为公司网站、中国证券报2024-02-05
代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2024年度渤海汇金证券资产管
5理有限公司高级管理人员变更公司网站、中国证券报2024-03-16
公告渤海汇金新动能主题混合型证
6公司网站2024-03-29
券投资基金2023年年度报告渤海汇金证券资产管理有限公
7司旗下基金2023年年度报告中国证券报2024-03-30
的提示性公告渤海汇金新动能主题混合型证
8券投资基金开放日常转换业务公司网站、中国证券报2024-04-10
公告
9渤海汇金证券资产管理有限公公司网站、中国证券报2024-04-17
第58页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金新动能主题混合型证
10券投资基金2024年第1季度公司网站2024-04-22
报告渤海汇金证券资产管理有限公
11司旗下基金2024年第1季度中国证券报2024-04-22
报告的提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加鼎信
12汇金（北京）投资管理有限公公司网站、中国证券报2024-05-23
司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海
13国信嘉利基金销售有限公司为公司网站、中国证券报2024-05-31
代销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯
14信息科技有限公司为代销机构公司网站、中国证券报2024-05-31
并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金新动能主题混合型证
15券投资基金基金产品资料概要公司网站2024-06-26
更新渤海汇金证券资产管理有限公
16司旗下部分基金基金产品资料中国证券报2024-06-26
概要更新提示性公告渤海汇金新动能主题混合型证
17券投资基金2024年第2季度公司网站2024-07-19
报告渤海汇金证券资产管理有限公
18司旗下基金2024年第2季度中国证券报2024-07-19
报告的提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公
19司关于喜鹊财富基金销售有限公司网站、中国证券报2024-08-05
公司终止代销旗下基金的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于终止北京中植基金销售
20公司网站、中国证券报2024-08-14
有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
第59页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告渤海汇金证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开渤海汇
21金新动能主题混合型证券投资公司网站、中国证券报2024-08-26
基金基金份额持有人大会的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开渤海汇
22金新动能主题混合型证券投资公司网站、中国证券报2024-08-27
基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开渤海汇
23金新动能主题混合型证券投资公司网站、中国证券报2024-08-28
基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告渤海汇金新动能主题混合型证
24公司网站2024-08-31
券投资基金2024年中期报告渤海汇金证券资产管理有限公
25司旗下基金2024年中期报告中国证券报2024-08-31
的提示性公告渤海汇金新动能主题混合型证
26券投资基金基金产品资料概要公司网站2024-10-11
更新渤海汇金新动能主题混合型证27券投资基金招募说明书（更公司网站2024-10-11新）（2024年第1号）渤海汇金证券资产管理有限公司旗下部分基金招募说明书及
28中国证券报2024-10-11
基金产品资料概要更新提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海
29云湾基金销售有限公司为代销公司网站、中国证券报2024-10-11
机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金新动能主题混合型证
30券投资基金基金份额持有人大公司网站、中国证券报2024-10-17
会会议情况的公告渤海汇金新动能主题混合型证
31券投资基金2024年第3季度公司网站2024-10-25
报告渤海汇金证券资产管理有限公
32司旗下基金2024年第3季度中国证券报2024-10-25
报告的提示性公告
第60页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告渤海汇金证券资产管理有限公
33司关于乾道基金销售有限公司公司网站、中国证券报2024-11-26
终止代销旗下基金的公告渤海汇金新动能主题混合型证
34 券投资基金（A类份额）基金 公司网站 2024-11-27
产品资料概要更新渤海汇金新动能主题混合型证
35 券投资基金（C类份额）基金 公司网站 2024-11-27
产品资料概要更新渤海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金新动能主题混
36 合型证券投资基金增加 C类基 公司网站、中国证券报 2024-11-27
金份额并修订基金合同和托管协议等法律文件的公告渤海汇金新动能主题混合型证37券投资基金招募说明书（更公司网站2024-11-27新）（2024年第2号）渤海汇金新动能主题混合型证38券投资基金基金合同（2024年公司网站2024-11-27
11月27日生效）
渤海汇金新动能主题混合型证39券投资基金托管协议（2024年公司网站2024-11-27
11月27日生效）
渤海汇金新动能主题混合型证
40券投资基金基金合同及招募说中国证券报2024-11-27
明书提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信
41财富基金销售有限公司为代销公司网站、中国证券报2024-12-05
机构并参与基金费率优惠活动的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人经与本基金托管人协商一致，决定自2024年11月27日起，在本基金现有基金份额的基础上增加 C 类基金份额，并相应修订基金合同、托管协议等法律文件。修订后的基金合同、托管协议自2024年11月27日起生效。具体信息详见基金管理人于2024年11月27日披露的《渤
第61页，共62页渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金2024年年度报告
海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修订基金合同和托管协议等法律文件的公告》。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金设立的文件；
2、《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》；
3、《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金托管协议》；
4、《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金在规定报刊上的各项公告。
13.2存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
13.3查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-1717
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
第62页，共62页
沪公网安备31011802005267号
