摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告摩根远见两年持有期混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十日摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

第2页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

3主要财务指标和基金净值表现........................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

4管理人报告................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

5托管人报告...............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................17

7投资组合报告..............................................38

7.1期末基金资产组合情况........................................38

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................45

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................45

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46

7.12本报告期投资基金情况.......................................46

7.13投资组合报告附注.........................................46

8基金份额持有人信息...........................................47

第3页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................47

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................47

9开放式基金份额变动...........................................48

10重大事件揭示.............................................48

10.1基金份额持有人大会决议......................................48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................48

10.4基金投资策略的改变........................................48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................48

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................48

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................48

10.8其他重大事件...........................................50

11影响投资者决策的其他重要信息.....................................51

12备查文件目录.............................................51

12.1备查文件目录...........................................51

12.2存放地点.............................................51

12.3查阅方式.............................................51

第4页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金简称摩根远见两年持有期混合基金主代码010610交易代码010610基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月11日

基金管理人摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额4791520950.26份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

采用定量及定性研究方法，通过自上而下资产配置与自下而上精选个股相投资目标结合，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行

深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。

在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基金股票资产占基金资产的投资比例为60%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的30%，且不超过股票资产的50%。

2、股票投资策略

本基金坚持“挖掘优势行业高成长个股”的选股理念，依托基金管理人的研投资策略究平台，自上而下形成行业配置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值和成长性的上市公司；通过行业配置与个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。

3、港股投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。对于港股投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。

本基金将自上而下地甄选行业，通过对行业政策、景气度、估值吸引力比较、市场预期等标准确定行业配置方案，并通过自下而上方法分析个股，结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的。

第5页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

4、债券投资策略

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

5、其他投资策略

包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、证

券公司短期公司债券投资策略、存托凭证投资策略。

中证800指数收益率*75%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收业绩比较基准

益率*15%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币风险收益特征

市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

摩根基金管理（中国）有限公名称中国银行股份有限公司司姓名邹树波许俊信息披露

联系电话021-38794888010-66596688负责人

电子邮箱 services@jpmamc.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话400-889-488895566

传真021-20628400010-66594942中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街1注册地址陆家嘴环路479号42层和43层号中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街1办公地址陆家嘴环路479号42层和43层号邮政编码200120100818法定代表人王琼慧葛海蛟

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 am.jpmorgan.com/cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

注册登记机构摩根基金管理（中国）有限公司

479号42层和43层

第6页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）

本期已实现收益-54948393.30

本期利润169589263.66

加权平均基金份额本期利润0.0342

本期加权平均净值利润率5.37%

本期基金份额净值增长率5.66%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-1884748961.58

期末可供分配基金份额利润-0.3934

期末基金资产净值3190854169.68

期末基金份额净值0.6659

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率-33.41%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月2.53%1.29%-3.25%0.45%5.78%0.84%

过去三个月2.32%1.22%-1.37%0.68%3.69%0.54%

过去六个月5.66%1.54%-0.10%0.85%5.76%0.69%

过去一年-17.94%1.50%-8.75%0.78%-9.19%0.72%

过去三年-37.42%1.71%-25.41%0.88%-12.01%0.83%自基金合同生

-33.41%1.67%-26.49%0.90%-6.92%0.77%效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

第7页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告摩根远见两年持有期混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021年1月11日至2024年6月30日）

注：本基金合同生效日为2021年1月11日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。

本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。2023年1月19日，经中国证监会批准，本公司原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited将其持有的本公司 49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorgan AssetManagement Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至

2024年6月底，公司旗下运作的基金共有九十八只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券

第8页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基

金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型

证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根

纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、

摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报

债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资

基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力

混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资

基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券

型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券

投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根

动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿

灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资

基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金 (QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金

(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通

低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合

型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数

型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金

(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核

心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投

资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根

锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧

选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目

标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根

研究驱动股票型证券投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩

根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见

两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股

票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根

中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合

型证券投资基金、摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、摩根月月盈30天滚动

第9页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根

全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年

持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产

业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根时代睿选股票型证券

投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金、

摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、

摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型

证券投资基金(QDII-FOF)、摩根双季鑫 6 个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)、摩根恒生科技

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 、摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金、

摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金、摩根标

普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投

资基金、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金、摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投

资基金、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期杜猛先生曾任天同证券有限责任

公司研究员，中原证券有限责任公司研究员，国信证券有限责任公司研究员，中银国际证券有限责任公本基金基金经司研究员。2007年10月起加入摩杜猛理、副总经理2021-01-11-22年根基金管理（中国）有限公司（原兼投资总监上投摩根基金管理有限公司），历任行业专家、基金经理助理、基金

经理、总经理助理/国内权益投资

一部投资总监兼资深基金经理，现任副总经理兼投资总监。

浙江大学经济学硕士，现任行业专家/基金经理助理。林桢先生自

2016年7月至2019年1月在上海

本基金基金经2022-09-1

林桢-8年申银万国证券研究所有限公司担理助理9任制造业研究部高级分析师；2019年1月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原“上投摩根基金管理

第10页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告有限公司”），历任研究员，现任行业专家/基金经理助理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.杜猛先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因等基金管理人之外的因素

引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

第11页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年上半年 A 股市场呈现先跌后涨的状态，截至半年末，沪深 300 指数收平，创业板指下跌超10%。偏内需的成长性行业表现相对低迷，银行、公用事业、交通运输等传统行业表现稳健。

2024 年上半年高股息以及资源类股票表现突出，AI（人工智能）在成长类股票中仍然占优，行

业与行业之间的表现差异进一步拉大，但是2023年表现较好的小盘策略在2024年遭遇了较大幅度的调整。此外，行业中龙头公司的表现远远超出其他公司，这意味着在经济下行筑底过程中，龙头公司在获取资源和抵御风险上有更好的能力，我们认为这一趋势在未来较长时间段将持续，甚至进一步强化。我们在 2024 年继续维持了相应的 AI 股票仓位，并增加了部分供给出清或者需求开始出现恢复的行业的持仓。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期摩根远见两年份额净值增长率为:5.66%，同期业绩比较基准收益率为:-0.10%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024 年上半年权重指数表现相对平稳，A 股市场整体估值依然偏低。展望后续市场，我们认为

波动会逐步缓解，市场或将进入相对平稳的阶段，当然地缘政治可能会带来新的波动，我们将关注其中长期的影响。较大的变化是，上市公司对投资者回报的重视开始逐渐普及，体现为回购、分红开始逐渐增加，这为 A 股市场产生长期投资价值提供了良好的基础。当前经济面临的困难或需要时间去化解和相应政策去缓和，在这一背景下，投资的较优选择就是寻找供给出清的产业或者能够创造较好需求的产业。

从产业层面看，人工智能就属于能创造较大新的需求的产业，全球 AI 创新依然层出不穷，算力仍是我们当前关注的重点。随着应用的不断推陈出新，我们也观测到 AI 手机可能是下一个需求爆发的领域，这一环节是中国企业能够深度参与并获益的，因此我们加大了对消费电子领域的跟踪覆盖。

此外，动力电池产业数据表明该产业开始出现供给出清的迹象，虽然仍然处在周期左侧，但是估值与未来增长的性价比正在提升，我们继续增加了在其中的持仓部位。我们会努力在市场中挑选估值和成长性匹配的优质品种，寻找各个产业中长期成长的公司，力争为基金持有人创造持续稳定收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基

第12页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括投资、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理可参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在直接的重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对摩根远见两年持有期混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合

报告等数据真实、准确和完整。

第13页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：摩根远见两年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：--

货币资金244830341.87303921637.12

结算备付金3076486.624251887.81

存出保证金303388.93664292.54

交易性金融资产6.4.7.22956948277.842947580894.33

其中：股票投资2956898332.982943509437.62

基金投资--

债券投资49944.864071456.71

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款-254.08

应收股利542949.60-

应收申购款48291.0095139.22

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计3205749735.863256514105.10本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：--

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款6083808.8041.59

应付赎回款2209188.953268025.72

应付管理人报酬3182511.763343154.90

应付托管费530418.64557192.47

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费15.2717.71

第14页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.62889622.763146022.76

负债合计14895566.1810314455.15

净资产：--

实收基金6.4.7.74791520950.265150673846.76

未分配利润6.4.7.8-1600666780.58-1904474196.81

净资产合计3190854169.683246199649.95

负债和净资产总计3205749735.863256514105.10

注：报告截止日2024年6月30日基金份额净值:0.6659元基金份额总额:4791520950.26份。

6.2利润表

会计主体：摩根远见两年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至

2024年6月30日2023年6月30日

一、营业总收入191689084.74439827006.11

1.利息收入517521.73729976.17

其中：存款利息收入6.4.7.9517521.73729976.17

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-33366093.95-492820277.91

其中：股票投资收益6.4.7.10-59190056.96-520018953.68

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11-883024.913594915.04

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.12--

股利收益6.4.7.1326706987.9223603760.73

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.14224537656.96931917307.85

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.15--

减：二、营业总支出22099821.0839579631.78

1．管理人报酬18810565.4933782819.08

2．托管费3135094.305630469.81

第15页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失--

7.税金及附加11.1939.29

8．其他费用6.4.7.16154150.10166303.60三、利润总额（亏损总额以“-”号填

169589263.66400247374.33

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）169589263.66400247374.33

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额169589263.66400247374.33

6.3净资产变动表

会计主体：摩根远见两年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资3246199649.

5150673846.76--1904474196.81

产95

二、本期期初净资3246199649.

5150673846.76--1904474196.81

产95

三、本期增减变动

-55345480.2

额（减少以“-”号-359152896.50-303807416.23

填列）

（一）、综合收益169589263.6

--169589263.66总额6

（二）、本期基金份额交易产生的

-224934743.净资产变动数（净-359152896.50-134218152.57

资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

17575742.70--6570731.3611005011.34

款

2.基金赎回-235939755.

-376728639.20-140788883.93款27

（三）、本期向基----

第16页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资3190854169.

4791520950.26--1600666780.58

产68上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资4773856352.

6427656295.49--1653799943.07

产42

二、本期期初净资4773856352.

6427656295.49--1653799943.07

产42

三、本期增减变动

-206838544.额（减少以“-”号-799932116.72-593093572.46

填列）

（一）、综合收益400247374.3

--400247374.33总额3

（二）、本期基金份额交易产生的

-607085918.净资产变动数（净-799932116.72-192846198.13

资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

32475874.77--7689047.4424786827.33

款

2.基金赎回-631872745.

-832407991.49-200535245.57款92

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资4567017808.

5627724178.77--1060706370.61

产16报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王琼慧，主管会计工作负责人：王敏，会计机构负责人：俞文涵

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

第17页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

摩根远见两年持有期混合型证券投资基金(原名为上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2319号《关于准予上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司，已于2023年4月10日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5938004769.05元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0043号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年1月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5938687175.84份基金份额，其中认购资金利息折合682406.79份基金份额。本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据摩根基金管理(中国)有限公司2023年4月12日发布的《关于公司法定名称变更的公告》，本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金自该日起更名为摩根远见两年持有期混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证港股通股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、

短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、

资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的30%，且不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×75%+中证港股通指数收益率×10%+上证国债指数收益率×15%。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司于2024年8月29日批准报出。

第18页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中

国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪

第19页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

第20页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金

通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款244830341.87

等于：本金244806544.53

加：应计利息23797.34

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计244830341.87

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票2703189361.86-2956898332.98253708971.12

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

交易所169.86

债券市场50000.0049944.86-225.00

银行间----

第21页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告市场

合计50000.00169.8649944.86-225.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计2703239361.86169.862956948277.84253708746.12

6.4.7.3衍生金融资产/负债无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产无余额。

6.4.7.5其他资产无余额。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用2642819.72

其中：交易所市场2642819.72

银行间市场-

应付利息-

预提费用246803.04

合计2889622.76

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末5150673846.765150673846.76

第22页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

本期申购17575742.7017575742.70

本期赎回（以“-”号填列）-376728639.20-376728639.20

本期末4791520950.264791520950.26

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-1969299027.2464824830.43-1904474196.81

本期期初-1969299027.2464824830.43-1904474196.81

本期利润-54948393.30224537656.96169589263.66本期基金份额交易产生的

139498458.96-5280306.39134218152.57

变动数

其中：基金申购款-6859623.70288892.34-6570731.36

基金赎回款146358082.66-5569198.73140788883.93

本期已分配利润---

本期末-1884748961.58284082181.00-1600666780.58

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入480297.60

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入33063.24

其他4160.89

合计517521.73

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额2896401463.11

减：卖出股票成本总额2948271819.20

减：交易费用7319700.87

买卖股票差价收入-59190056.96

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

第23页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入3096.12债券投资收益——买卖债券（债转股及-886121.03债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计-883024.91

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

2928387.26

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

3809000.00

成本总额

减：应计利息总额5393.13

减：交易费用115.16

买卖债券差价收入-886121.03

6.4.7.12衍生工具收益无。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益26706987.92

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计26706987.92

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产224537656.96

——股票投资224747715.16

——债券投资-210058.20

第24页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计224537656.96

6.4.7.15其他收入无。

6.4.7.16其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用67130.70

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

其他8787.64

银行汇划费9559.42

账户维护费9000.00

合计154150.10

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售

摩根基金管理（中国）有限公司机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构基金管理人的实际控制人摩根大通公

摩根大通证券(中国)有限公司

司(JPMorgan Chase &Co.)控制的公司

第25页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例

摩根大通证券(中

196652745.983.59%204809115.692.29%

国)有限公司

注：2023年3月24日公司完成股权变更，摩根大通证券(中国)有限公司作为关联方的期间为：

2023年3月24日至2024年6月30日。

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

摩根大通证券(中国)

186014.113.56%71566.442.71%

有限公司上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

摩根大通证券(中国)

190739.472.25%190739.474.20%

有限公司

注：2023年3月24日公司完成股权变更，摩根大通证券(中国)有限公司作为关联方的期间为：

2023年3月24日至2024年6月30日。

6.4.10.2关联方报酬

第26页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6

30日月30日

当期发生的基金应支付的管理费18810565.4933782819.08

其中：支付销售机构的客户维护费8808448.9515968264.75

应支付基金管理人的净管理费10002116.5417814554.33

注：

1.自2023年1月1日至2023年8月30日支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值

1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

2.根据摩根基金管理(中国)有限公司2023年8月29日发布的《关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》自2023年8月31日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6

30日月30日

当期发生的基金应支付的托管费3135094.305630469.81

注：

1.自2023年1月1日至2023年8月30日支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

2.根据摩根基金管理(中国)有限公司2023年8月29日发布的《关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》自2023年8月31日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

第27页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告无

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

244830341.314020237.

中国银行480297.60655995.76

8739

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用无。

第28页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.11利润分配情况

本报告期本基金未实施利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是采用定量及定性研究方法，通过自上而下资产配置与自下而上精选个股相结合，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先

第29页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管

理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；

在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第30页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司

可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入

第31页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和应收申购款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

第32页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元本期末

2024年6月1年以内1-5年5年以上不计息合计

30日

资产

货币资金244830341.87---244830341.87

结算备付金3076486.62---3076486.62

存出保证金303388.93---303388.93交易性金融

-49944.86-2956898332.982956948277.84资产

应收股利---542949.60542949.60

应收申购款800.00--47491.0048291.00

资产总计248211017.42

49944.86-2957488773.583205749735.86

负债

应付清算款---6083808.806083808.80

应付赎回款---2209188.952209188.95应付管理人

---3182511.763182511.76报酬

应付托管费---530418.64530418.64

应交税费---15.2715.27

其他负债---2889622.762889622.76

负债总计-

--14895566.1814895566.18

利率敏感度248211017.42

缺口49944.86-2942593207.403190854169.68上年度末

2023年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计

31日

资产

货币资金303921637.12---303921637.12

结算备付金4251887.81---4251887.81

存出保证金664292.54---664292.54交易性金融

-51285.754020170.962943509437.622947580894.33资产

应收清算款---254.08254.08

第33页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

应收申购款1299.70--93839.5295139.22

资产总计308839117.17

51285.754020170.962943603531.223256514105.10

负债

应付清算款---41.5941.59

应付赎回款---3268025.723268025.72应付管理人

---3343154.903343154.90报酬

应付托管费---557192.47557192.47

应交税费---17.7117.71

其他负债---3146022.763146022.76

负债总计-

--10314455.1510314455.15

利率敏感度308839117.17

缺口51285.754020170.962933289076.073246199649.95

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为

0.0016%(2023年12月31日：0.13%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年

12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年6月30日

项目美元港币合计折合人民币折合人民币

第34页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告以外币计价的资产交易性金融资

-223706835.19223706835.19产

应收股利-542949.60542949.60

资产合计-224249784.79224249784.79以外币计价的负债

负债合计---资产负债表

外汇风险敞-224249784.79224249784.79口净额上年度末

2023年12月31日

项目美元港币合计折合人民币折合人民币以外币计价的资产交易性金融资

-188785708.28188785708.28产

资产合计-188785708.28188785708.28以外币计价的负债

负债合计---资产负债表

外汇风险敞-188785708.28188785708.28口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的分析相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币万元）

第35页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

1.所有外币相对人民币升值5%增加约1121增加约944

2.所有外币相对人民币贬值5%减少约1121减少约944

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金总资产的

60%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的30%，且不超过股票资产的50%；每

个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资占基金资产公允价值公允价值产净值比净值比例

第36页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告例（%）（%）

2956898332.2943509437

交易性金融资产－股票投资92.6790.68

98.62

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－债券投资49944.860.004071456.710.13

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

2956948277.2947580894

合计92.6790.80

84.33

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年6月30日2023年12月31日

1.业绩比较基准上升5%增加约22529增加约21476

2.业绩比较基准下降5%减少约22529减少约21476

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

第37页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次2956948277.842947580894.33

第二层次--

第三层次--

合计2956948277.842947580894.33

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：

同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资2956898332.9892.24

其中：股票2956898332.9892.24

2基金投资--

第38页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

3固定收益投资49944.860.00

其中：债券49944.860.00

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产银行存款和结算备付金合

7247906828.497.73

计

8其他各项资产894629.530.03

9合计3205749735.86100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币223706835.19元占

期末净值比例为7.01%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 131702874.64 4.13

B 采矿业 83233584.73 2.61

C 制造业 2390343251.53 74.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1668901.23 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 122382266.66 3.84

J 金融业 1676400.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1217187.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 967032.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第39页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2733191497.7985.66

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 2732294.78 0.09

C 消费者常用品 17286.16 0.00

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 72394818.06 2.27

I 电信服务 148562436.19 4.66

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计223706835.197.01

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

值比例(％)

2127961.0

1300308中际旭创293403262.689.20

6476410.0

2002475立讯精密254587677.107.98

1259743.0

3300750宁德时代226791532.297.11

1452123.0

4300502新易盛153271582.654.80

500700腾讯控股437100.00148562436.194.66

5146414.0

6601138工业富联141011743.604.42

3434910.0

7300014亿纬锂能137121607.204.30

8600941中国移动928977.0099865027.503.13

第40页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

2945800.0

9002422科伦药业89346114.002.80

2018044.0

10002714牧原股份87986718.402.76

2395600.0

11300476胜宏科技77282056.002.42

3458600.0

12002384东山精密71593020.002.24

13688506百利天恒384066.0069669572.402.18

1854700.0

14000400许继电气63820227.002.00

15300394天孚通信697086.0061636344.121.93

3143000.0

16300433蓝思科技57359750.001.80

17300760迈瑞医疗180200.0052421982.001.64

1645400.0

18301358湖南裕能51764284.001.62

2652750.0

19601126四方股份50985855.001.60

20002594比亚迪181000.0045295250.001.42

1261500.0

2100285比亚迪电子44902486.981.41

2472317.0

22601899紫金矿业43438609.691.36

23001301尚太科技955900.0041313998.001.29

1412815.0

24603477巨星农牧40547790.501.27

2371536.0

25600985淮北矿业39699512.641.24

10720531.

26600869远东股份37414653.191.17

27688012中微公司251809.0035570539.341.11

28002850科达利459378.0035087291.641.10

29002028思源电气514454.0034416972.601.08

4527511.0

30002600领益智造32235878.321.01

1343700.0

31002922伊戈尔29373282.000.92

32601689拓普集团540215.0028960926.150.91

1759500.0

3300981中芯国际27492331.080.86

3311490.0

34002252上海莱士25895851.800.81

35603501韦尔股份240833.0023931575.210.75

第41页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

1218563.0

36002840华统股份20215960.170.63

37688696极米科技258684.0019980752.160.63

38688777中控技术473961.0017868329.700.56

39600584长电科技519200.0016463832.000.52

40688676金盘科技252006.0013142112.900.41

41605111新洁能354060.0010830695.400.34

42002938鹏鼎控股246700.009808792.000.31

43002262恩华药业291603.006922655.220.22

44600487亨通光电420277.006627768.290.21

45600522中天科技383505.006078554.250.19

46601233桐昆股份250172.003992745.120.13

47300274阳光电源55641.003451411.230.11

48601231环旭电子215000.003450750.000.11

49300498温氏股份159857.003168365.740.10

50300705九典制药114002.003048413.480.10

51600418江淮汽车191461.003032742.240.10

52002709天赐材料172257.003024832.920.09

53688120华海清科15619.002961050.020.09

54300832新产业40098.002704209.120.08

55603659璞泰来179501.002536349.130.08

56603816顾家家居75020.002422395.800.08

57600079人福医药130726.002244565.420.07

5809868小鹏汽车－Ｗ80700.002176454.310.07

59000938紫光股份96608.002159188.800.07

60601728中国电信350406.002154996.900.07

61002241歌尔股份108286.002112659.860.07

62603283赛腾股份27058.002067231.200.06

63688111金山办公8574.001950585.000.06

64000733振华科技42708.001773663.240.06

65300059东方财富158750.001676400.000.05

66300475香农芯创56439.001668901.230.05

67603019中科曙光37675.001563512.500.05

68688409富创精密36008.001330135.520.04

69601100恒立液压27424.001277409.920.04

70300347泰格医药25045.001217187.000.04

71002756永兴材料34000.001216520.000.04

72600438通威股份63105.001205936.550.04

73603688石英股份39918.001181971.980.04

74600867通化东宝141042.001180521.540.04

75002371北方华创3672.001174636.080.04

76000063中兴通讯37820.001057825.400.03

77000888峨眉山Ａ88800.00967032.000.03

78688351微电生理43753.00964316.120.03

第42页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

79002812恩捷股份28460.00900759.000.03

80002865钧达股份21517.00825822.460.03

81603799华友钴业36859.00815689.670.03

82600732爱旭股份84838.00767783.900.02

83000661长春高新6553.00601368.810.02

84600570恒生电子30766.00543327.560.02

85601012隆基绿能32630.00457472.600.01

8603690美团－Ｗ4220.00427902.720.01

87002050三花智控19557.00373147.560.01

88600409三友化工70209.00352449.180.01

89002567唐人神61773.00331103.280.01

90688157松井股份4323.00148711.200.00

9109618京东集团－ＳＷ1357.00127937.750.00

92000762西藏矿业5280.0095462.400.00

9306969思摩尔国际2000.0017286.160.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

（％）

1300750宁德时代206226870.596.35

2300014亿纬锂能145736986.774.49

3300502新易盛118851289.593.66

4300394天孚通信98252482.203.03

5002422科伦药业89469386.502.76

6688036传音控股81257948.162.50

700285比亚迪电子81129385.142.50

8002738中矿资源80087712.852.47

9300476胜宏科技72203988.512.22

10300308中际旭创65691451.462.02

11301358湖南裕能63148508.401.95

12000733振华科技62991985.861.94

13002840华统股份62406812.391.92

14002384东山精密61042271.271.88

15002371北方华创59787559.541.84

16002850科达利58312222.001.80

17000400许继电气58217708.141.79

18300433蓝思科技55295611.001.70

19300760迈瑞医疗53265299.001.64

20601126四方股份50597972.611.56

第43页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1300394天孚通信337791853.3710.41

2002236大华股份277449606.638.55

3300308中际旭创248104890.507.64

4000625长安汽车91762104.212.83

5300274阳光电源85124345.602.62

6002738中矿资源72779959.032.24

7688036传音控股68853204.312.12

8300122智飞生物65346712.022.01

9300832新产业60041453.271.85

10688676金盘科技58463048.891.80

11000733振华科技57701860.791.78

12002371北方华创55017273.021.69

13300498温氏股份53093963.831.64

14601138工业富联51388211.051.58

15002463沪电股份51303855.331.58

16603259药明康德49172844.311.51

17603501韦尔股份47834557.441.47

18600975新五丰47598705.281.47

19002840华统股份46868915.861.44

20300136信维通信44433262.931.37

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额2736912999.40

卖出股票的收入（成交）总额2896401463.11

第44页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比序号债券品种公允价值

例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）49944.860.00

8同业存单--

9其他--

10合计49944.860.00

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值

值比例(％)

1118005天奈转债50049944.860.00

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第45页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12本报告期投资基金情况

7.12.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.13投资组合报告附注

7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金303388.93

2应收清算款-

3应收股利542949.60

4应收利息-

5应收申购款48291.00

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计894629.53

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元占基金资产净序号债券代码债券名称公允价值

值比例(%)

第46页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

1118005天奈转债49944.860.00

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的基

持有人户数(户)机构投资者个人投资者金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例

19281549.47722394

7412264643.710.40%99.60%

5900.67

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金8211875.700.1714%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

>100研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金>100

第47页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021年1月11日）基金份额总额5938687175.84

本报告期期初基金份额总额5150673846.76

本报告期基金总申购份额17575742.70

减：本报告期基金总赎回份额376728639.20

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额4791520950.26

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

基金管理人于2024年1月18日公告，自2024年1月18日起，刘富伟先生担任公司副总经理。

基金托管人：

本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第48页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

国元证券1-----

上海证券1-----

中泰证券1-----

财通证券1-----

招商证券1-----

中信建投证券11332223039.7624.35%1260147.8624.10%-

中信证券21155117516.2121.11%1117636.2121.37%-

中金证券2670221077.2712.25%633963.5412.12%-

广发证券2480559765.308.78%454547.598.69%-

长江证券1276184475.635.05%261228.475.00%-

东吴证券1261250342.414.77%247111.254.73%-

东方证券3222624412.054.07%210575.824.03%-摩根大通证券

(中国)有限公2196652745.983.59%186014.113.56%-司浙商证券股份

1178129034.513.26%168496.233.22%-

有限公司

国盛证券2173535114.413.17%169648.713.24%-

华西证券2151438992.492.77%143245.882.74%-

天风证券2144231860.192.64%159564.293.05%-

德邦证券1124437589.242.27%117702.262.25%-

瑞银证券2104658942.491.91%98997.441.89%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚信誉良好。

2）财务状况良好经营行为规范。

3）内部管理规范、严格具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要

并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强有固定的研究机构和专门研究人员能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进

第49页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.本基金本期无新增席位，无注销席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例

国元证券------

上海证券------

中泰证券------

财通证券------

招商证券------

中信建投证券------

中信证券------

中金证券------

广发证券------

长江证券2928387.26100.00%----

东吴证券------

东方证券------摩根大通证券

(中国)有限公------司浙商证券股份

------有限公司

国盛证券------

华西证券------

天风证券------

德邦证券------

瑞银证券------

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期基金管理人公司网站及

摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理

1本基金选定的信息披露2024-01-18

人员变更的公告报纸

第50页共51页摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息无。

12备查文件目录

12.1备查文件目录

(一)中国证监会准予本基金募集注册的文件

(二)摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金合同

(三)摩根远见两年持有期混合型证券投资基金托管协议

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则

(八)中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人及基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

网址：am.jpmorgan.com/cn

摩根基金管理（中国）有限公司

二〇二四年八月三十日