东方红创新趋势混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年9月30日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2022年10月26日东方红创新趋势混合2022年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称东方红创新趋势混合基金主代码010699基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年3月15日

报告期末基金份额总额3647999862.25份

投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，全面评估上述各种关键指标并预测其变动趋势，从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。

业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×

10%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）

1.本期已实现收益-196348010.59

2.本期利润-411402261.09

3.加权平均基金份额本期利润-0.1115

4.期末基金资产净值2612841490.53

5.期末基金份额净值0.7162

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-13.51%0.98%-12.30%0.72%-1.21%0.26%

过去六个月-9.25%1.16%-7.90%0.95%-1.35%0.21%

过去一年-21.80%1.10%-17.46%0.95%-4.34%0.15%自基金合同

-28.38%1.10%-21.52%0.92%-6.86%0.18%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2021年03月至今任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理、2021上海东方年04月至今任东方红启华三年持有期

证券资产混合型证券投资基金基金经理、2021年

2021年3月15

蔡志鹏管理有限-12年06月至2022年06月任东方红内需增长日公司基金混合型证券投资基金基金经理。北京大学经理理学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资经理。具备证券投资基金从业资格。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

第4页共11页东方红创新趋势混合2022年第3季度报告本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

市场经过第二季度的反弹之后，第三季度重回跌势，沪深300指数下跌15%，创业板指下跌

19%。2022年第三季度，为抑制通胀，美国推行美元加息政策，市场对今年下半年全球的经济增速预期，边际上悲观。国内疫情的零星反复，和各地的疫情散发，对内需的影响持续存在，消费相关的板块表现疲软。煤炭因为供给紧缺，价格重回涨势，煤炭板块在第三季度相对较好，是少有的指数涨幅为正的板块。其他板块里面，公用事业和军工，相对独立于海外经济，表现得相对较好。

在本季度，（1）在疫情总体可控的情况下，我们增配了前期受疫情影响较大的标的，包括机场、快递等。（2）美元加息背景下，欧美国家经济增速有向下压力，对于国内前期受益于海外出口的企业，保持谨慎。受海外经济影响较大的标的，降低配置仓位。（3）在俄乌冲突的螺旋式演进、“北溪”天然气管道事故等背景下，我们判断今年4季度欧洲会引来严重的天然气短缺，天然气价格可能会有明显的表现，看好天然气相关标的。（4）考虑到新能源一些标的在第二季度涨幅较大，同时前期的一些利好因素在边际减弱，比如能源价格、电动车补贴政策等，我们对新能源的整体行情转向偏谨慎，减配了相关板块标的。（5）总体来讲，在美元加息、国内疫情不确定性，俄乌冲突持续的背景下，我们对整体市场还是保持相对谨慎，更倾向于配置低估值、稳健，

第5页共11页东方红创新趋势混合2022年第3季度报告以及一些可能偏左侧的标的。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.7162元，份额累计净值为0.7162元；本报告期间基金份额净值增长率为-13.51%，业绩比较基准收益率为-12.30%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资1866493155.7471.19

其中：股票1866493155.7471.19

2基金投资--

3固定收益投资2157085.100.08

其中：债券2157085.100.08

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计752076971.1728.68

8其他资产1223524.370.05

9合计2621950736.38100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 38116041.00 1.46

C 制造业 1286615534.23 49.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 164487916.13 6.30

第6页共11页东方红创新趋势混合2022年第3季度报告业

E 建筑业 51089181.75 1.96

F 批发和零售业 63751640.70 2.44

G 交通运输、仓储和邮政业 163215753.40 6.25

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12206213.58 0.47

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 64292475.00 2.46

M 科学研究和技术服务业 248639.35 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 22419138.00 0.86

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 45155.60 0.00

R 文化、体育和娱乐业 5467.00 0.00

S 综合 - -

合计1866493155.7471.44

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600519贵州茅台95731179256297.506.86

2600426华鲁恒升5371444156685021.486.00

3600803新奥股份7967613147878897.285.66

4600873梅花生物840620385154836.393.26

5002120韵达股份509560879746265.203.05

6603606东方电缆106377074176682.102.84

7000858五粮液43500073615050.002.82

8000657中钨高新597110073026553.002.79

9300320海达股份627780064786896.002.48

10601888中国中免32430064292475.002.46

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

第7页共11页东方红创新趋势混合2022年第3季度报告

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）2157085.100.08

8同业存单--

9其他--

10合计2157085.100.08

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1110089兴发转债215702157085.100.08

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与债券现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

第8页共11页东方红创新趋势混合2022年第3季度报告

注：本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券发行主体中，山东华鲁恒升化工股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到山东省市场监督管理局的处罚。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金1223522.78

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1.59

6其他应收款-

7其他-

8合计1223524.37

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾

第9页共11页东方红创新趋势混合2022年第3季度报告差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额3728875615.50

报告期期间基金总申购份额12112960.98

减：报告期期间基金总赎回份额92988714.23报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额3647999862.25

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份报告期期初管理人持有的本

11672046.23

基金份额

报告期期间买入/申购总份

-额

报告期期间卖出/赎回总份

-额报告期期末管理人持有的本

11672046.23

基金份额报告期期末持有的本基金份

0.32

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

第10页共11页东方红创新趋势混合2022年第3季度报告

1、中国证监会批准设立东方红创新趋势混合型证券投资基金的文件；

2、《东方红创新趋势混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红创新趋势混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红创新趋势混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路108号7层。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：

www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2022年10月26日