中银证券精选行业股票型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年9月30日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022年10月25日中银证券精选行业股票2022年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称中银证券精选行业股票基金主代码010892基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月20日

报告期末基金份额总额1526222693.77份

投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过精选行业和科学的组合管理，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、债券投

资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略及

股票期权投资策略，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准沪深300指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率

*15%

风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人中银国际证券股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券精选行业股票 A 中银证券精选行业股票 C下属分级基金的交易代码010892010893

报告期末下属分级基金的份额总额1471252716.02份54969977.75份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

第2页共12页中银证券精选行业股票2022年第3季度报告

单位：人民币元

报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）主要财务指标

中银证券精选行业股票 A 中银证券精选行业股票 C

1.本期已实现收益-17909310.47-683874.53

2.本期利润-237237246.02-8618366.08

3.加权平均基金份额本期利润-0.1590-0.1615

4.期末基金资产净值1083646763.9040218203.00

5.期末基金份额净值0.73650.7316

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字；

3、本基金合同于2021年1月20日生效。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银证券精选行业股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-17.89%1.80%-12.92%0.75%-4.97%1.05%

过去六个月-3.50%1.96%-8.23%1.01%4.73%0.95%

过去一年-19.92%1.82%-18.49%1.00%-1.43%0.82%自基金合同

-26.35%1.69%-25.55%1.03%-0.80%0.66%生效起至今

中银证券精选行业股票 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-17.97%1.80%-12.92%0.75%-5.05%1.05%

过去六个月-3.69%1.96%-8.23%1.01%4.54%0.95%

过去一年-20.23%1.82%-18.49%1.00%-1.74%0.82%

第3页共12页中银证券精选行业股票2022年第3季度报告自基金合同

-26.84%1.69%-25.55%1.03%-1.29%0.66%生效起至今

注：业绩比较基准=沪深300指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金合同于2021年1月20日生效。

3.3其他指标注：无。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限张少华，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。1999年7月至2003年12月任职于申银万国证券股份有限公司，历任研究员、研究员（中级）、经理助理；2004年1月至2019年10月任职

于申万菱信基金管理有限公司，历任风险管理部经理、副总监、总监，投资管理部本基金的2021年1月20张少华-22年基金经理、副总监、总监，公司副总经理；

基金经理日

2019年10月加入中银国际证券股份有限公司，现任资产管理板块副总经理兼基金管理部总经理及中银证券优选行业龙头

混合型证券投资基金、中银证券精选行业

股票型证券投资基金、中银证券科技创新

3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期；

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公

第5页共12页中银证券精选行业股票2022年第3季度报告司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析三季度，市场未能够延续四月底之后的反弹，走出了整个季度持续回调的走势。

回顾而言，外部因素诸如：美联储面对其国内通胀数据持续高企采取了超预期的激进的加息路径，非美货币也同时面临着巨大的贬值压力，大幅压制了全球市场的风险偏好；俄乌冲突持续，北溪管道爆炸事件不仅仅使得能源价格继续维持高企，还对全世界和平爱好者再次敲响警钟，使得各方不得不去审视、评估局部战争风险的再次升级可能性；中美摩擦不断，美方持续在科技等领域主动制造限制条款，欧洲也有跟进迹象，所相关行业遭遇寒流。国内而言，经济压力尚存，房地产行业保交楼引发聚焦，未来经济格局尚待明朗，经历了三季度的市场波动，我们重点布局的新能源车产业链、光伏产业链等在8月底以来有较明显回调，拖累了整体组合的区间表现。站在未来一年和中长期的维度看，我们相信有扎实基本面支撑的行业和公司仍具备良好的投资价值，制造业竞争力是中国经济的基本盘，这仍然将是未来中国经济持续向好的关键。我们大多数核心持有的成长风格行业和个股，如新能源车、动力电池、光伏、储能等行业的增速较高，景气度良好，我们对其保持信心，维持看好。

第6页共12页中银证券精选行业股票2022年第3季度报告

展望下一阶段，我们认为，市场调整至上证指数3000点一线，估值已然进入底部区域。此轮影响市场调整因素比较复杂和多元，且有不少是外因，不以中国国内的主观意愿而快速变化。短期内这些因素仍然将影响市场走势，中长期而言，市场在3000点一线构筑底部，向下空间不大，而时间方面，需要继续观察。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中银证券精选行业股票 A基金份额净值为 0.7365元，本报告期基金份额净值增长率为-17.89%；同期业绩比较基准收益率为-12.92%。截至本报告期末中银证券精选行业股票C 基金份额净值为 0.7316 元，本报告期基金份额净值增长率为-17.97%；同期业绩比较基准收益率为-12.92%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资1045939210.8692.86

其中：股票1045939210.8692.86

2基金投资--

3固定收益投资1391073.170.12

其中：债券1391073.170.12

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计78645931.426.98

8其他资产365400.030.03

9合计1126341615.48100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

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A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1690009.00 0.15

C 制造业 950602251.58 84.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业879550.000.08

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1471420.00 0.13

G 交通运输、仓储和邮政业 66609145.20 5.93

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 475725.31 0.04

J 金融业 8810000.00 0.78

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 12209388.00 1.09

M 科学研究和技术服务业 2512936.75 0.22

N 水利、环境和公共设施管理业 21560.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 461414.98 0.04

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 195810.00 0.02

合计1045939210.8693.07

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600438通威股份2200055103314582.809.19

2300014亿纬锂能1193500100970100.008.98

3300750宁德时代23130092725857.008.25

4601012隆基绿能190000091029000.008.10

5002594比亚迪33990085658199.007.62

6300274阳光电源60300066703860.005.94

7601919中远海控595006065569661.205.83

8600519贵州茅台3300061792500.005.50

9002056横店东磁201391339855338.273.55

10300763锦浪科技16380036191610.003.22

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

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1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）1391073.170.12

8同业存单--

9其他--

10合计1391073.170.12

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1110090爱迪转债139101391073.170.12

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形无。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金228914.98

2应收证券清算款68413.55

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款68071.50

6其他应收款-

7其他-

8合计365400.03

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银证券精选行业股票 A 中银证券精选行业股票 C

报告期期初基金份额总额1520784233.6749074376.84

报告期期间基金总申购份额6684626.638126251.62

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减:报告期期间基金总赎回份额56216144.282230650.71报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1471252716.0254969977.75

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。

9.3查阅方式

第11页共12页中银证券精选行业股票2022年第3季度报告

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中银国际证券股份有限公司

2022年10月25日