富国创新科技混合型证券投资基金

二 0 二一年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司基金托管人： 中国工商银行股份有限公司报告送出日期： 2021 年 07 月 21 日§1 重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国创新科技混合

基金主代码 002692

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年 06月 16日

报告期末基金份额 2855074125.93总额（单位：份）本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票，投资目标 通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票，包括科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司，或者其他科技创新类公司、转型切入科技行业的公司。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在行业选择和权重确定的基础上，本基金将着重选择那些产品或者服务已经过前期的技术和产业准投资策略

备、下游需求在政策刺激下将大幅增长、具有良好业绩成长性的上市公司，从上市公司的成长性、研发能力、治理结构，并结合估值水平等方面进行综合评价，从而精选个股；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。

本基金的中小企业私募债券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债风险收益特征

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基

富国创新科技混合 A 富国创新科技混合 C金简称下属分级基金的交

002692 011120易代码报告期末下属分级

基金的份额总额 2789390086.07 65684039.86（单位：份）§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元富国创新科技混合 A 富国创新科技混合 C主要财务指标 报告期（2021 年 04 月 01 日-2021 年 报告期（2021 年 04 月 01 日-2021 年06 月 30 日） 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 -446846533.70 -3582466.47

2.本期利润 725715612.49 15446711.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.2549 0.3745

4.期末基金资产净值 7344423467.04 172408817.62

5.期末基金份额净值 2.633 2.625注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国创新科技混合 A

净值增长 业绩比较 业绩比较基净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

过去三个月 10.96% 1.48% 7.51% 0.70% 3.45% 0.78%

过去六个月 0.23% 1.75% 2.97% 0.80% -2.74% 0.95%

过去一年 16.25% 1.83% 1.64% 0.90% 14.61% 0.93%

过去三年 169.77% 1.92% 35.13% 1.12% 134.64% 0.80%

过去五年 162.77% 1.72% 13.89% 0.99% 148.88% 0.73%自基金合同

163.30% 1.71% 17.44% 0.99% 145.86% 0.72%生效起至今

（2）富国创新科技混合 C

净值增长 业绩比较 业绩比较基净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

过去三个月 10.81% 1.48% 7.51% 0.70% 3.30% 0.78%

过去六个月 -0.04% 1.75% 2.97% 0.80% -3.01% 0.95%自基金分级

生效日起至 4.92% 1.76% 5.92% 0.80% -1.00% 0.96%今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国创新科技混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。

2、本基金于 2016 年 6 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年 6 月 16 日起至2016年 12月 15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国创新科技混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。

2、本基金自 2020年 12月 28日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从

姓名 职务 期限 说明业年限

任职日期 离任日期硕士，曾任湘财证券有限责任公司研究员，天治基金管理有限公司行业研究员，汇丰晋信基金管理有限公司研究员，汇丰晋信本基金基

李元博 2016-06-16 － 11.9 基金管理有限公司基金经金经理理；自 2015 年 7月加入富

国基金管理有限公司，自2015 年 11 月起历任权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。

2015 年 11 月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金（原富国高新技术产业股票型证券投资基金，于 2015 年 7 月 21 日更名）基金经理，2016 年6 月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理，2019 年 5 月起任富国科技创新灵活配置混合型

证券投资基金基金经理，2019 年 6 月起任富国科创

主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020 年 7 月起任富国创新趋势股票型证券

投资基金、富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国创新科技混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国创新科技混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金主要的投资范围在科技行业，具体讲是电子、计算机、传媒、通信四大行业。本基金的投资思路是在上述四个行业中，寻找长期成长空间大的公司长期投资。同时兼顾行业周期属性，进行一些中短期的景气投资。

我们对各细分行业进行了梳理，能够看出科技行业中细分领域较多，不同的子行业处于不同的产业周期位置。进入成熟期的大行业是智能手机产业链，游戏产业链，广告行业；接近成熟期的是半导体设计，被动元器件；在成长期的是半导体设备、耗材，物联网，软件；周期性较强的是通信设备行业。行业在成熟期我们更加关注行业龙头的集中度提升，追求稳定的收益。在成长期我们关注成长空间，选择空间大的公司进行投资。成熟期的龙头表现相对稳定，而成长期由于容易受到外部因素的影响往往波动较大，在投资的时候我们兼顾不同产业周期位置的行业特征，选择风格不同的标的进行投资。

二季度本基金的投资主要集中在被动元器件，半导体，广告，软件等行业。

我们认为，在半导体、被动元器件领域，存在着广泛的国产化替代的机会。从市场空间来看，半导体的国产化替代空间最大，特别是设备和耗材，其次是被动元器件。国产化的机遇得益于美国对我国科技领域的封锁，特别是在半导体领域，倒逼了相关产业链加紧了关键技术的突破和国产化替代。此外，随着智能汽车渗透率快速的提升，对半导体芯片、功率器件、被动元器件的需求快速增长，对行业增长很重要的一个点，多数的细分行业龙头均在智能汽车领域有所布局，能够分享到该领域增长所带来的红利。

4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 10.96%，C 级为 10.81%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 7.51%，C级为 7.51%4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 7061937774.01 91.31

其中：股票 7061937774.01 91.312 固定收益投资 387508238.00 5.01

其中：债券 387508238.00 5.01资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返－ －售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 245333712.64 3.17

7 其他资产 39569024.29 0.51

8 合计 7734348748.94 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5439.50 0.00B 采矿业 － －

C 制造业 5726463561.55 76.18

电力、热力、燃气及水生产和供D 13020.39 0.00应业

E 建筑业 11014.44 0.00

F 批发和零售业 55583.76 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 － －H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务I 610376594.29 8.12业

J 金融业 193483883.91 2.57

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 531506695.57 7.07

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 21980.60 0.00O 居民服务、修理和其他服务业 － －P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －S 综合 － －

合计 7061937774.01 93.95

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002138 顺络电子 14298608 554357032.16 7.37

2 300408 三环集团 13026481 552583324.02 7.35

3 002027 分众传媒 56483177 531506695.57 7.07

4 688036 传音控股 2268698 475292231.00 6.32

5 688111 金山办公 883385 348760398.00 4.64

6 002409 雅克科技 4179042 338502402.00 4.50

7 000636 风华高科 11120119 336049996.18 4.47

8 002475 立讯精密 7255754 333764684.00 4.44

9 603501 韦尔股份 972201 313048722.00 4.16

10 002371 北方华创 1013013 280989545.94 3.74

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 385110638.00 5.12

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 2397600.00 0.03

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 387508238.00 5.16

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 019640 20国债 10 3627550 362755000.0 4.830

2 019649 21国债 01 223400 22355638.00 0.30

3 127038 国微转债 23976 2397600.00 0.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3036042.57

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 7732515.65

5 应收申购款 28800466.07

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 39569024.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份项目 富国创新科技混合 A 富国创新科技混合 C

报告期期初基金份额总额 2941695047.98 31530201.07

报告期期间基金总申购份额 450443053.90 71771089.00

减：报告期期间基金总赎回份额 602748015.81 37617250.21报告期期间基金拆分变动份额

－ －（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2789390086.07 65684039.86

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额 399.68

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 399.68

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国创新科技混合型证券投资基金的文件2、富国创新科技混合型证券投资基金基金合同3、富国创新科技混合型证券投资基金托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国创新科技混合型证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告9.2 存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：

http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2021年 07月 21日