富国创新科技混合型证券投资基金

二0二二年第3季度报告

2022年9月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022年10月26日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年

10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

1§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称富国创新科技混合基金主代码002692基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年06月16日

报告期末基金份额总2156736465.05份额

本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票，通投资目标过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票，包括科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司，或者其他科技创新类公司、转型切入科技行业的公司。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在行业

选择和权重确定的基础上，本基金将着重选择那些产品或者投资策略服务已经过前期的技术和产业准备、下游需求在政策刺激下

将大幅增长、具有良好业绩成长性的上市公司，从上市公司的成长性、研发能力、治理结构，并结合估值水平等方面进行综合评价，从而精选个股；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金的中小企业私募债券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券风险收益特征

型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金

富国创新科技混合 A 富国创新科技混合 C简称下属分级基金的交易

002692011120

代码报告期末下属分级基

2113847037.98份42889427.07份

金的份额总额

2§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）主要财务指标

富国创新科技混合 A 富国创新科技混合 C

1.本期已实现收益-748959331.99-15405818.97

2.本期利润-672096709.22-13866233.72

3.加权平均基金份额本期利润-0.3163-0.3180

4.期末基金资产净值3187779098.3664004068.66

5.期末基金份额净值1.5081.492注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国创新科技混合 A净值增长业绩比较业绩比较基净值增长

阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*

率*

*率*准差*

过去三个月-17.37%1.48%-9.34%0.82%-8.03%0.66%

过去六个月-17.86%1.74%-8.38%1.03%-9.48%0.71%

过去一年-34.15%1.71%-16.10%0.94%-18.05%0.77%

过去三年7.87%1.87%-2.00%1.00%9.87%0.87%

过去五年40.41%1.85%-5.04%1.05%45.45%0.80%自基金合同

50.80%1.71%-5.87%0.98%56.67%0.73%

生效起至今

（2）富国创新科技混合 C净值增长业绩比较业绩比较基净值增长

阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*

率*

*率*准差*

过去三个月-17.52%1.47%-9.34%0.82%-8.18%0.65%

过去六个月-18.11%1.74%-8.38%1.03%-9.73%0.71%

过去一年-34.53%1.71%-16.10%0.94%-18.43%0.77%

3自基金分级

生效日起至-40.37%1.71%-15.10%0.88%-25.27%0.83%今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国创新科技混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2022年9月30日。

2、本基金于2016年6月16日成立，建仓期6个月，从2016年6月16日起至

2016年12月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国创新科技混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4注：1、截止日期为2022年9月30日。

2、本基金自 2020 年 12 月 28 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

5§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限

李元博本基金现2016-06-16－13硕士，曾任湘财证券有限责任任基金经公司研究员，天治基金管理有理限公司行业研究员，汇丰晋信基金管理有限公司研究员，汇丰晋信基金管理有限公司基金经理；自2015年7月加入富

国基金管理有限公司，自2015年11月起历任权益基金经

理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。

自2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金

(原富国高新技术产业股票型

证券投资基金)基金经理；自

2016年06月起任富国创新科

技混合型证券投资基金基金经理；自2019年05月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2019年06月起任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）(原富国科创主题 3年

6封闭运作灵活配置混合型证券

投资基金)基金经理；自2020年07月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理；

自2020年07月起任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国创新科技混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、

《富国创新科技混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包

7括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，

对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现2次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度从影响宏观的因素来看，普遍偏负面。美国就业、通胀超预期，进一步加息的预期持续升温。欧洲的能源危机导致通胀预期加强，欧元持续贬值。俄乌冲突升级，全球范围对粮食供应的担心加剧。新冠病毒出现新的变种，导致国内疫情散发不断。

但是，从国内经济的宏观指标来看，已经出现见底复苏的迹象。股市在经过三季度的调整之后，处于相对低位，性价比突出。这个位置应该以乐观的心态来对待，积极寻找投资机会。

我们注意到信息化、医疗设备行业，受到国家贴息政策的带动，订单向好的

8预期开始形成，预计在未来1-2个季度会落实到相关的行业和公司上。自上而下

逆周期调节的力度开始加强。医药集采边际力度最大的时候已经过去，虽然在过去几年集采导致很多上市公司盈利阶段性受损，但不可否认的是很多行业也因为集采带来行业集中度的提升以及竞争格局的向好，随着相关龙头公司规模化优势持续体现，盈利能力将逐渐改善。

汽车零部件行业受益于国内新能源汽车的发展领先于全球大部分国家，适用于新能源车型的零部件产品国内产业链的优势强于海外供应链。虽然整车总量没有明显增长，但是新能源车型带动的零部件增长非常明确，相关配套的产业链公司全球份额的提升置信度高。

半导体行业的发展虽然受到美国新一轮科技封锁的影响，中短期的发展受到影响，但是长期的成长空间更加确定。

在过去复杂的宏观环境下，本基金的运作结果远没有达到预期，让各位尊敬的投资者失望，本人深感愧疚，虚心接受批评。在市场低迷但同时是低位的时候，本基金总结经验教训，积极寻找投资机会，为未来的投资做好布局。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A级为-17.37%，C级为-17.52%，同期业绩比较基准收益率 A级为-9.34%，C级为-9.34%

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

9§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

项目金额（元）占基金总资产的比例序号

（%）

1权益投资2805518106.1185.52

其中：股票2805518106.1185.52

2固定收益投资6189325.560.19

其中：债券6189325.560.19

资产支持证券－－

3贵金属投资－－

4金融衍生品投资－－

5买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返

－－售金融资产

6银行存款和结算备付金合计453699781.5513.83

7其他资产15047935.450.46

8合计3280455148.67100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 1295341.68 0.04

C 制造业 2430150604.41 74.73

电力、热力、燃气及水生产和供应

D － －业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I 365235382.14 11.23业

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 195419.88 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 28305.20 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

10P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 8613052.80 0.26

合计2805518106.1186.28

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

（%）

1002371北方华创877187244208860.807.51

2002475立讯精密7695943226260724.206.96

3000651格力电器6204400201208692.006.19

4300604长川科技2725433155404189.664.78

5300487蓝晓科技1980759144337908.334.44

6300666江丰电子1418627130769036.864.02

7603236移远通信85230497239363.362.99

8601231环旭电子569170085830836.002.64

9688019安集科技32847285396150.562.63

10688385复旦微电109014682044387.962.52

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例

（%）

1国家债券－－

2央行票据－－

3金融债券－－

其中：政策性金融债－－

4企业债券－－

5企业短期融资券－－

6中期票据－－

7可转债（可交换债）6189325.560.19

8同业存单－－

9其他－－

10合计6189325.560.19

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

值比例（%）

111110090爱迪转债618906189325.560.19

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

12报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金1204173.64

2应收证券清算款11963465.67

3应收股利－

4应收利息－

5应收申购款1880296.14

6其他应收款－

7其他－

8合计15047935.45

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

13§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国创新科技混合 A 富国创新科技混合 C

报告期期初基金份额总额2142001434.1745944832.66

报告期期间基金总申购份额104147414.6715451030.11

减：报告期期间基金总赎回份额132301810.8618506435.70报告期期间基金拆分变动份额

－－（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额2113847037.9842889427.07

14§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额－

报告期期间买入/申购总份额－

报告期期间卖出/赎回总份额－

报告期期末管理人持有的本基金份额－

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）－

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

15§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

16§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国创新科技混合型证券投资基金的文件

2、富国创新科技混合型证券投资基金基金合同

3、富国创新科技混合型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国创新科技混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：

http://www.fullgoal.com.cn。

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2022年10月26日

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