创金合信新材料新能源股票型发起式

证券投资基金2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023年10月24日创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

目录

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................5

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................5

4.3公平交易专项说明...........................................5

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................5

4.5报告期内基金的业绩表现........................................6

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................6

§5投资组合报告..............................................6

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................7

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............7

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................8

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............8

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细.....................................................8

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........9

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............9

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................9

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................9

5.11投资组合报告附注..........................................9

§6开放式基金份额变动..........................................10

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................10

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................10

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................11

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况................................11

§9影响投资者决策的其他重要信息.....................................11

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................11

9.2影响投资者决策的其他重要信息....................................11

§10备查文件目录............................................11

10.1备查文件目录...........................................12

10.2存放地点.............................................12

10.3查阅方式.............................................12

第1页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信新材料新能源股票基金主代码011142交易代码011142基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年12月30日

报告期末基金份额总额240295826.47份

本基金精选新材料新能源行业中的优质股票，在合理控制风投资目标险并保持基金资产良好流动性的前提下，通过积极的主动管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投

资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场投资策略

工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。

中证全指一级行业能源指数收益率×45%＋中证全指一级行业绩比较基准

业材料指数收益率×45%＋中债综合指数收益率×10%

本基金为股票型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水风险收益特征

平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司创金合信新材料新能源股票创金合信新材料新能源股票下属分级基金的基金简称

A C

第2页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告下属分级基金的交易代码011142011143报告期末下属分级基金的份

148069008.11份92226818.36份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年7月1日－2023年9月30日）主要财务指标创金合信新材料新能源股票创金合信新材料新能源股票

A C

1.本期已实现收益-16092100.90-10042377.47

2.本期利润-20156488.56-12555832.11

3.加权平均基金份额本期利

-0.1336-0.1329润

4.期末基金资产净值136506269.3683630355.70

5.期末基金份额净值0.92190.9068

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信新材料新能源股票 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

-13.98

过去三个月-12.64%1.01%1.34%0.81%0.20%

%

过去六个月-14.60%1.11%-5.28%0.85%-9.32%0.26%

-13.49

过去一年-19.83%1.15%-6.34%0.91%0.24%

%

自基金合同-30.70

-7.81%1.71%22.89%1.35%0.36%

生效起至今%

创金合信新材料新能源股票 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

第3页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

-14.11

过去三个月-12.77%1.01%1.34%0.81%0.20%

%

过去六个月-14.85%1.11%-5.28%0.85%-9.57%0.26%

-13.98

过去一年-20.32%1.15%-6.34%0.91%0.24%

%

自基金合同-32.21

-9.32%1.71%22.89%1.35%0.36%

生效起至今%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4管理人报告

第4页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

谢天卉女士，中国国籍，哈尔滨工业大学博士。2010年7月加入华创证券有限本基金责任公司，任研究所研究员，2014年12

2022年1

谢天卉基金经-13月加入泰达宏利基金管理有限公司，任月6日

理研究部高级研究员，2021年5月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

第5页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

报告期内本基金重点投资新材料和新能源两大方向。新材料下游分类广泛，可以分布在新能源、建材、电子、化工等领域。本季度内，因为地产政策频出，我们选择了估值相对合理的建材和顺周期的化工标的，后面因为油价抬升，一些标的的成本上升，但可能短时间内价格无法向下游传导，我们选择了卖出这类股票。

我们认为随着硅料价格的进一步下探，主产业链的价格也会往下走，而主产业链的公司单位盈利目前在较高水平，后面存在下降风险，于是我们选择减仓光伏这类标的。后续我们认为包括微逆在内的辅材可能先于主产业链见底，这个需要在四季度紧密跟踪。

电池材料产业链是整体供给过剩的，很多环节还处于降价通道，除电池龙头本身外，我们参与不多，我们更看好电动车的智能化标的，买入了一些智能驾驶类的相关标的和随着国产新势力放量的汽车零部件标的。随着 tesla 对人型机器人的引领，一些汽车零部件公司的产品实际上是占据了新能源汽车和机器人两个赛道，人型机器人是从0到1的过程，也是我们相对看好的方向，这方面我们也进行了相应的配置。

第三季度，本基金加仓了顺周期的建材和资源类股票，汽车零部件和人型机器人股票，减仓了部分可能单位盈利下降的光伏类股票。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信新材料新能源股票 A 基金份额净值为 0.9219元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.64%，同期业绩比较基准收益率为1.34%；截至本报告期末创金合信新材料新能源股票 C 基金份额净值为 0.9068 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.77%，同期业绩比较基准收益率为1.34%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资198840663.0790.09

其中：股票198840663.0790.09

2基金投资--

3固定收益投资89032.660.04

其中：债券89032.660.04

第6页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计4420314.862.00

8其他资产17358807.147.87

9合计220708817.73100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9399786.00 4.27

C 制造业 184056333.65 83.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33563.97 0.02

E 建筑业 66423.19 0.03

F 批发和零售业 1331698.12 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1479410.29 0.67

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 106081.29 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 35231.76 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18449.80 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2313685.00 1.05

合计198840663.0790.33

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

第7页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1300750宁德时代7504015235371.206.92

2600438通威股份31307510099799.504.59

3300274阳光电源984678813781.174.00

4002276万马股份7796008287148.003.76

5002475立讯精密2351007010682.003.18

6002459晶澳科技2513046428356.322.92

7601126四方股份3451005414619.002.46

8603338浙江鼎力1011005333025.002.42

9600309万华化学591005219712.002.37

10688017绿的谐波428925064687.362.30

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）89032.660.04

8同业存单--

9其他--

10合计89032.660.04

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）

1123223九典转0253053005.580.02

2113641华友转债34036027.080.02

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第8页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金17279773.23

第9页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款79033.91

6其他应收款-

7其他-

8合计17358807.14

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1113641华友转债36027.080.02

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份创金合信新材料新能源股票创金合信新材料新能源股票项目

A C

报告期期初基金份额总额153209887.4196024969.48

报告期期间基金总申购份额2323065.993076146.73

减：报告期期间基金总赎回

7463945.296874297.85

份额报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额148069008.1192226818.36

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份创金合信新材料新能源股票创金合信新材料新能源股票项目

A C报告期期初管理人持有的本

5000000.005000000.00

基金份额

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本

5000000.005000000.00

基金份额

第10页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告报告期期末持有的本基金份

3.385.42

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人

10000000.004.1610000000.004.1636个月

固有资金基金管理人

高级管理人88101.810.04---员基金经理等

71242.490.03---

人员基金管理人

-----股东

其他-----

合计10159344.304.2310000000.004.1636个月

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年9月30日，创金合信基金共管理97只公募基金，公募管理规模1124.96亿元。

§10备查文件目录

第11页共12页创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

10.1备查文件目录

1、《创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年3季度报告原文。

10.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

10.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2023年10月24日