东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

东方阿尔法招阳混合型证券投资基金

2022年中期报告

2022年06月30日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2022年08月30日东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2022年8月29日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................7

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8

3.1主要会计数据和财务指标........................................8

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................17

6.3净资产（基金净值）变动表......................................19

6.4报表附注..............................................22

§7投资组合报告.............................................54

7.1期末基金资产组合情况........................................54

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................55

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................56

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................60

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................60

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................60

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................60

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................60

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................61

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................61

7.12投资组合报告附注.........................................61

§8基金份额持有人信息..........................................62

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................62

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................62

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................62

§9开放式基金份额变动..........................................63

§10重大事件揭示............................................63

10.1基金份额持有人大会决议......................................63

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................63

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................64

10.4基金投资策略的改变........................................64

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................64

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64

10.8其他重大事件...........................................65

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................67

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................67

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................68

§12备查文件目录............................................68

12.1备查文件目录...........................................68

12.2存放地点.............................................68

12.3查阅方式.............................................68

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金简称东方阿尔法招阳混合基金主代码011184基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年03月17日基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额845396193.42份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称东方阿尔法招阳混合A 东方阿尔法招阳混合C下属分级基金的交易代码011184011185

报告期末下属分级基金的份额总额833137793.98份12258399.44份

2.2基金产品说明

在严格控制风险的基础之上，通过深入研究、优投资目标选个股、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。

本基金的投资策略主要有以下9个方面内容：

1、大类资产配置策略

根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他资产之间的大类资产配置比例。

2、个股优选策略

采用定量分析与定性分析相结合的方式对上市公投资策略

司进行分析，建立备选股票池，并以备选股票池成份股未来两年的PE衡量动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据。

3、港股投资策略

重点关注A股稀缺性行业个股、A股缺乏投资标的

行业、具有持续领先优势或核心竞争力的企业、符合

内地政策和投资逻辑的主题性行业个股以及与A股同

第5页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告类公司相比具有估值优势的公司。

4、债券类资产投资策略

本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、

收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。

5、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

6、股指期货投资策略

以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。

7、融资业务的投资策略

综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证

券折算率、信用资质等条选择合适的交易对手方。在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆

风险的前提下，确定融资比例。

8、国债期货的投资策略

结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券

市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。

9、资产支持证券投资策略

通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构、行

业景气变化、标的证券发行条款等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收业绩比较基准

益率×10%+恒生指数收益率×10%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高风险收益特征于债券型基金、货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称东方阿尔法基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名曾健张燕

露负责联系电话0755-218729000755-83199084

人电子邮箱 service@dfa66.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话400-930-667795555

传真0755-218729020755-83195201深圳市福田区莲花街道紫荆深圳市深南大道7088号招商注册地址社区深南大道6008号深圳特银行大厦

区报业大厦23BC深圳市福田区莲花街道紫荆深圳市深南大道7088号招商办公地址社区深南大道6008号深圳特银行大厦

区报业大厦23BC邮政编码518034518040法定代表人刘明缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 https://www.dfa66.com址基金中期报告备置地深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报

点业大厦23BC

2.5其他相关资料

项目名称办公地址会计师事务普华永道中天会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中所（特殊普通合伙）心11楼金融运营服广东省深圳市南山区高新南九道9号金招商证券股份有限公司务机构地威新软件科技园6号楼

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2022年01月01日-2022年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

东方阿尔法招阳混东方阿尔法招阳混

合A 合C

本期已实现收益-150319732.66-2071237.20

本期利润-146047517.47-1714451.00

加权平均基金份额本期利润-0.1729-0.1536

本期加权平均净值利润率-22.08%-19.97%

本期基金份额净值增长率-17.48%-18.09%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2022年06月30日)

期末可供分配利润-188347065.70-2945806.87

期末可供分配基金份额利润-0.2261-0.2403

期末基金资产净值665931684.679610322.53

期末基金份额净值0.79930.7840报告期末

3.1.3累计期末指标

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率-20.07%-21.60%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值

变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部

分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方阿尔法招阳混合A

第8页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月7.56%2.10%7.39%0.97%0.17%1.13%

过去三个月5.56%2.31%4.29%1.31%1.27%1.00%

过去六个月-17.48%2.04%-8.31%1.33%-9.17%0.71%

过去一年-23.67%1.66%-11.61%1.10%-12.06%0.56%自基金合同

-20.07%1.50%-8.39%1.04%-11.68%0.46%生效起至今

东方阿尔法招阳混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月7.43%2.09%7.39%0.97%0.04%1.12%

过去三个月5.16%2.31%4.29%1.31%0.87%1.00%

过去六个月-18.09%2.04%-8.31%1.33%-9.78%0.71%

过去一年-24.80%1.66%-11.61%1.10%-13.19%0.56%自基金合同

-21.60%1.50%-8.39%1.04%-13.21%0.46%生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益

率×10%+恒生指数收益率×10%。

2、本基金自2021年3月17日成立至今尚未满三年，无过去三年、过去五年的净值表现。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称"东方阿尔法基金"）于2017年6月24日经

中国证监会批准，2017年7月4日注册成立，公司总部设在广东省深圳市，证券期货业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。截至报告期末，注册资本为1亿元人民币。

东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司，公司股权结构为刘明、珠海共同成长投资合伙企业（有限合伙）、肖冰、雷振锋、曾健分别持有公司

39.96%、39.56%、13.98%、4.5%和2%的股权。

截至报告期末，东方阿尔法基金管理资产规模110.68亿元，旗下管理6只开放式基金和3只私募资产管理计划。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基证

金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限

刘明先生，毕业于厦门大学统计专业和金融专业，经济学硕士。曾任厦门证券公司鹭江营业部总经

理、厦门产权交易中心副

总经理、香港时富金融服

务集团投资经理、大成基金管理有限公司基金经

基金经理、投资经理、公2021-22理、投资部副总监、投资

刘明-

司总经理、投资总监03-17年部总监、首席投资官、公

司助理总经理、股票投资

决策委员会主席、公司副总经理并兼任社保组合基金经理。2015年5月至20

17年6月任东方阿尔法基

金管理有限公司筹备组组长。现任东方阿尔法基金管理有限公司总经理、投

第11页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

资总监、基金经理，同时兼任私募资产管理计划投资经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公告确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指公告确定的任职日期和离任日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

公募基金21140485057.902018-02-08

私募资产管理计划1325951194.822020-05-25刘明

其他组合---

合计31466436252.72-

注："任职时间"为兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在东方阿尔法基金管理有限公司首次开始管理本类产品的时间。兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在行业内首次开始管理公募基金的任职时间为2004年10月22日，首次开始管理私募资产管理计划的任职时间为2014年9月29日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基

金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等相关法律法规，

第12页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易

价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的

交易价差监控的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，国内GDP同比增长2.5%，大幅低于年初制定的全年GDP增长5.5%的目标。在美联储加息、俄乌战争、大宗商品涨价、国内疫情爆发等多重因素冲击下，市场出现了大幅波动。报告期内，上证指数最大跌幅21.58%，深证成指最大跌幅32.49%，创业板指最大跌幅36.64%。截至6月30日，上证指数下跌6.63%，深证成指下跌13.20%，创业板指下跌15.41%。报告期内，本基金A份额净值增长率为-17.48%，C类份额净值增长率为-18.09%。净值表现弱于上证指数，主要原因是本基金保持了成长风格，导致净值在一季度市场大幅下跌中大幅弱于指数。可以看到，二季度本基金A类份额净值从最低

部（4月26日至6月30日）上涨35.18%，同期上证指数上涨16.05%，创业板综合指数上涨

28.96%；在市场大幅波动中，本基金加大了以军工为代表的硬科技板块配置，保证了在

市场风格转换后净值的弹性。持仓结构上，本基金坚持通过自下而上的深度研究挖掘个股的阿尔法机会，特别是围绕军工、智能汽车等高景气赛道做深入的研究和前瞻布局，努力为投资人带来超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东方阿尔法招阳混合A基金份额净值为0.7993元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-17.48%，同期业绩比较基准收益率为-8.31%；截至报告期末东

第13页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

方阿尔法招阳混合C基金份额净值为0.7840元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-18.09%，同期业绩比较基准收益率为-8.31%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望下半年，国内外经济周期处于不同阶段：美国经济从通胀缓慢走向衰退的过程，国内则处于疫情冲击后的经济复苏过程中。受“停供断贷”影响，地产对国内经济复苏形成了巨大的压力。可以看到，政治局会议首提“保交楼”以及“保持经济运行在合理区间，下半年力争最好结果”等措辞意味着下半年从宽货币到强信用的传导是国内宏观经济的重点。在政策力度上，政治局会议强调“宏观政策要在扩大需求上积极作为”、“支持地方政府用足用好专项债务限额”、“加大对企业的信贷支持”，可以预期，下半年积极的财政政策和货币政策将对市场形成有效的支撑。从风格上看，当前宽流动性、弱信用、企业盈利触底回升的组合下，成长股仍然是市场的主旋律，高景气赛道仍然是首选的投资方向。下半年本基金将重点配置国防军工、智能汽车等高景气的成长赛道。其次，我们也将关注并跟踪社融数据恢复的进程以及房地产竣工相关产业链的投资机会。

首先，持续坚定看好国防军工行业。军工行业处于十四五装备列装的上半场，以航空发动机、导弹为代表的高景气赛道景气度在持续验证，并有加速迹象。可以预见，我国的国防装备列装将进一步加速，一些消耗属性强的领域将面临更加迫切的需求。本产品也加大了导弹、航空发动机等相关产业链的配置，我们认为这是接下来军工行业的阿尔法。

其次，长期看好汽车智能化方向。汽车的电动化逻辑已经充分演绎，然而伴随电动化进程的汽车智能化方兴未艾。智能驾驶、智能座舱、一体化压铸等细分赛道可以看到至少持续5年以上的高景气。国内的造车新势力、自主车企都在加速推出更智能、更契合消费者需求的新能源车型。在此背景下，国内的汽车零部件企业迎来弯道超车的机会，具备先发优势和产品竞争力的企业将在本轮汽车智能化的进程中受益，并具备全球化的潜力。

第三，基于海外经济衰退的预期，黄金迎来很好的配置窗口，从中期维度看好黄金的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构

--招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的

第14页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人建立了估值小组，成员由运作保障部、公募投资部、专户投资部、研究部和监察稽核部业务骨干组成，负责指导和监督整个估值流程。上述人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

第15页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

会计主体：东方阿尔法招阳混合型证券投资基金

报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2022年06月30日2021年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.17567402.046090387.46

结算备付金--

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.2668629739.81840325427.76

其中：股票投资635908563.37795405445.56

基金投资--

债券投资32721176.4444919982.20资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款469939.6819744.21

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5-1032260.39

资产总计676667081.53847467819.82

第16页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告本期末上年度末负债和净资产附注号

2022年06月30日2021年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款75982.001972220.96

应付管理人报酬807724.891070805.11

应付托管费134620.83178467.53

应付销售服务费11221.1119889.87

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.695525.5079388.05

负债合计1125074.333320771.52

净资产：

实收基金6.4.7.7845396193.42871682788.76

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8-169854186.22-27535740.46

净资产合计675542007.20844147048.30

负债和净资产总计676667081.53847467819.82

注：报告截止日2022年06月30日，东方阿尔法招阳混合基金A类基金份额净值0.7993元，东方阿尔法招阳混合基金C类基金份额净值0.7840元，基金份额总额845396193.42份，其中东方阿尔法招阳混合基金A类基金份额833137793.98份；东方阿尔法招阳基金C类基金份额12258399.44份。

6.2利润表

会计主体：东方阿尔法招阳混合型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

第17页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

单位：人民币元上年度可比期间本期2021年03月17日（基金项目附注号2022年01月01日至合同生效日）至2021

2022年06月30日

年06月30日

一、营业总收入-141775651.0851047144.60

1.利息收入23584.473490594.78

其中：存款利息收入6.4.7.923584.47953848.73

债券利息收入-1835035.86资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

-701710.19收入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-146463462.79-204717.65

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-147955458.78-3747881.62

基金投资收益6.4.7.11--

债券投资收益6.4.7.12432645.20375981.20资产支持证券投资

6.4.7.13--

收益

贵金属投资收益6.4.7.14--

衍生工具收益6.4.7.15--

股利收益6.4.7.161059350.793167182.77以摊余成本计量的

金融资产终止确认--产生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.174629001.3947680687.09失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--

第18页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.1835225.8580580.38号填列）

减：二、营业总支出5986317.396096157.75

6.4.10.2.

1．管理人报酬4992885.204269744.05

6.4.10.2.

2．托管费832147.57711624.04

6.4.10.2.

3．销售服务费63882.5387206.48

4.投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.1997402.091027583.18三、利润总额（亏损总额-147761968.4744950986.85以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-147761968.4744950986.85号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-147761968.4744950986.85

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：东方阿尔法招阳混合型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

第19页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益

一、上期期末净资产

871682788.76--27535740.46844147048.30（基金净值）

加：会计政策变更----前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净资产

871682788.76--27535740.46844147048.30（基金净值）

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填-26286595.34--142318445.76-168605041.10列）

（一）、综合收益总

---147761968.47-147761968.47额

（二）、本期基金份额交易产生的基金

-26286595.34-5443522.71-20843072.63净值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款7332565.91--1867940.685464625.23

2.基金赎回

-33619161.25-7311463.39-26307697.86款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值----

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期末净资产

845396193.42--169854186.22675542007.20（基金净值）上年度可比期间项目

2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30日

第20页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益

一、上期期末净资产

963679124.57--963679124.57（基金净值）

加：会计政策变更----前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净资产

963679124.57--963679124.57（基金净值）

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填-14225030.12-44626625.1730401595.05列）

（一）、综合收益总

--44950986.8544950986.85额

（二）、本期基金份额交易产生的基金

-14225030.12--324361.68-14549391.80净值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款15284926.31-657429.0615942355.37

2.基金赎回

-29509956.43--981790.74-30491747.17款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值----

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期末净资产

949454094.45-44626625.17994080719.62（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

第21页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告刘明曹渊张珂

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东方阿尔法招阳混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]第3530号《关于准予东方阿尔法招阳混合型证券投资基金注册的批复》核准，由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币963575316.03元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0278号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为963679124.57份基金份额，其中认购资金利息折合103808.54份基金份额。本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司，基金金融运营服务机构为招商证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金招募说明书》(含更新)，本基金根据所收取认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购/申购费用而不计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股

票)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国内依法发行和上市

交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债

券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短

期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议

存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资

第22页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

产的60%-95%；其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超

过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投

资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述会计政策涉及变更外，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2022年1月1日至2022年6月30日。

6.4.4.2金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则：

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

第23页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

1）债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

a.以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

b.以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)：

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

第24页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.3金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则：

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加

但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

第25页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)：

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

6.4.4.4收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则：

第26页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确

认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)：

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确

认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、

《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

第27页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整

2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收利息和应收申购款，金额分别为6090387.46元、1032260.39元和19744.21元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为6091109.85元、0.00元和19744.21元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易

性金融资产，金额为840325427.76元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为841356965.76元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应

付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为1972220.96元、

1070805.11元、178467.53元、19889.87元和7388.05元。新金融工具准则下以摊

余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费

和其他负债-其他应付款，金额分别为1972220.96元、1070805.11元、178467.53元、19889.87元和7388.05元。

于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计

利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第28页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85

号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46

号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

第29页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2022年06月30日

活期存款2956063.33

等于：本金2955769.95

加：应计利息293.38

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款4611338.71

等于：本金4610906.70

加：应计利息432.01

减：坏账准备-

合计7567402.04

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第30页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告本期末项目2022年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票616460063.75-635908563.3719448499.62

贵金属投资-金

----交所黄金合约交易所市

32263859.00472876.4432721176.44-15559.00

场债银行间市

券----场

合计32263859.00472876.4432721176.44-15559.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计648723922.75472876.44668629739.8119432940.62

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费314.07

应付证券出借违约金-

第31页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用95211.43

合计95525.50

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 东方阿尔法招阳混合A

金额单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

(东方阿尔法招阳混合A)

基金份额（份）账面金额

上年度末860814261.31860814261.31

本期申购3606650.313606650.31

本期赎回（以“-”号填列）-31283117.64-31283117.64

本期末833137793.98833137793.98

6.4.7.7.2 东方阿尔法招阳混合C

金额单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

(东方阿尔法招阳混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末10868527.4510868527.45

本期申购3725915.603725915.60

本期赎回（以“-”号填列）-2336043.61-2336043.61

本期末12258399.4412258399.44

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 东方阿尔法招阳混合A

单位：人民币元

第32页，共68页东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2022年中期报告项目

(东方阿尔法招阳混合已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期期初-40689724.2713620397.43-27069326.84

本期利润-150319732.664272215.19-146047517.47本期基金份额交易产

2662391.233248343.775910735.00

生的变动数

其中：基金申购款-493102.07-359728.84-852830.91

基金赎回款3155493.303608072.616763565.91

本期已分配利润---

本期末-188347065.7021140956.39-167206109.31

6.4.7.8.2 东方阿尔法招阳混合C

单位：人民币元项目

(东方阿尔法招阳混合已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期期初-637539.44171125.82-466413.62

本期利润-2071237.20356786.20-1714451.