新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称前海联合添瑞一年持有混合基金主代码011290基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年04月20日

报告期末基金份额总额52951716.14份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通投资目标过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证

券市场走势等方面，对各类市场的投资机会和风险特征投资策略

等因素进行综合研判，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行比例配置并对配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率业绩比较基准

*20%

本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预风险收益特征期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

第2页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告下属分级基金的基金简称前海联合添瑞一年持有混前海联合添瑞一年持有混

合 A 合 C下属分级基金的交易代码011290011291

报告期末下属分级基金的份额总额46487716.05份6464000.09份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022年07月01日-2022年09月30日）主要财务指标前海联合添瑞一年持有混前海联合添瑞一年持有混

合 A 合 C

1.本期已实现收益-2163432.67-315374.65

2.本期利润-2231552.70-321368.87

3.加权平均基金份额本期利润-0.0439-0.0445

4.期末基金资产净值47639451.766581006.06

5.期末基金份额净值1.02481.0181

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海联合添瑞一年持有混合 A净值表现业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准

阶段收益率标准差*-**-*

*标准差*收益率*

*

过去三个月-4.00%0.30%-2.57%0.18%-1.430.12%

%

过去六个月0.91%0.36%-1.41%0.24%2.32%0.12%

过去一年0.63%0.28%-3.48%0.24%4.11%0.04%

自基金合同2.48%0.24%-3.16%0.23%5.64%0.01%生效起至今

前海联合添瑞一年持有混合 C净值表现业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准

阶段收益率标准差*-**-*

*标准差*收益率*

*

过去三个月-4.12%0.29%-2.57%0.18%-1.550.11%

第3页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

%

过去六个月0.67%0.36%-1.41%0.24%2.08%0.12%

过去一年0.17%0.28%-3.48%0.24%3.65%0.04%

自基金合同1.81%0.24%-3.16%0.23%4.97%0.01%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末，本基金建仓期结束未满1年。

第4页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任日年限日期期

林材先生，硕士，15年证券基金投资研究经验。曾任上海医药工业研究院医药行业研究

员、德邦证券医药行业研究员、民生加银基金管理有限公司研

究员、金元顺安基金管理有限

公司基金经理、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年11月11日至2020年7月6日）、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理（自

2016年11月17日至2021年5月6日）、新疆前海联合泓鑫灵本基金的基金经理（已离2021-2022-015活配置混合型证券投资基金基林材任）04-208-05年金经理（自2016年11月30日至2019年9月17日）、新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金经理（自2016年11月30日至2020年7月6日）、新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经

理（自2018年7月25日至2019年9月26日）、新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2020年2月

18日至2021年3月4日）、新

疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理（自2020年2月18日至2021年7月16

第5页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

日）和新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理（自2021年4月20日至2022年8月4日）。现任新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金

经理（自2016年12月29日起任职）和新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金基金经

理（自2021年8月17日起任职）。

黄浩东先生，清华大学硕士，

11年证券基金投资研究经验。

曾任东莞证券股份有限公司深

圳分公司研究员、投资经理、

副总经理兼投资经理、新疆前海联合基金管理有限公司固定

收益部负责人、新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金经理（自2020年3月26日至2022年6月22日）、新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理（自2020年

8月13日至2022年7月8日）、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理（自

2019年12月17日至2022年8本基金的基金经理（已离2021-2022-011黄浩东月31日）、新疆前海联合泳祺

任）05-079-01年纯债债券型证券投资基金基金

经理（自2020年3月26日至

2022年8月31日）、新疆前海

联合添泽债券型证券投资基金基金经理（自2020年6月4日至2022年8月31日）、新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理（自2020年6月8日至2022年8月31日）、新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理

（自2021年5月7日至2022年8月31日）和新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自

2021年8月20日至2022年8

第6页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告月31日），已于2022年9月离职。

孟晓婧女士，中国人民银行金融研究所硕士，11年证券基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业

研究员、世纪证券有限责任公

司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理

2022-11中心行业研究员和新疆前海联

孟晓婧本基金的基金经理-

08-05年合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理（自2022年7月

29日起）和新疆前海联合添瑞

一年持有期混合型证券投资基金基金经理（自2022年8月5日起任职）。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

4.3.2异常交易行为的专项说明

第7页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2022年三季度，经济继续承压，国内疫情反复，对生产及消费影响持续；海外环境愈发复杂，点阵图预测联储加息可能超预期，欧洲能源供求缺口加大，俄乌局势扑朔迷离。国内陆续出台政策稳交楼，但目前政策效果尚待观察；猪价节后或面临上行压力，CPI仍存隐忧。

在此背景下，股票市场在三季度震荡下行，债券收益率低位震荡，转债市场跟随调整。本基金在7月提前反应，在基金合同约定范围内降低了股票仓位，相对有效地控制了回撤幅度。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 A基金份额净值为 1.0248元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.00%，同期业绩比较基准收益率为-2.57%；截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 C基金份额净值为 1.0181元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.12%，同期业绩比较基准收益率为-2.57%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）

1权益投资13832733.8025.02

其中：股票13832733.8025.02

2基金投资--

3固定收益投资35404072.0164.05

其中：债券35404072.0164.05

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产4096143.567.41

其中：买断式回购的买入返--售金融资产

7银行存款和结算备付金合计1421096.752.57

8其他资产524187.780.95

9合计55278233.90100.00

第8页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 791805.00 1.46

B 采矿业 385800.00 0.71

C 制造业 9858076.00 18.18

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -务业

J 金融业 - -

K 房地产业 2797052.80 5.16

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计13832733.8025.51

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

比例(%)

1603345安井食品78001211184.002.23

2600048保利发展640001152000.002.12

3002648卫星化学538001144326.002.11

4001979招商蛇口699201142492.802.11

5600519贵州茅台500936250.001.73

6000596古井贡酒3400924630.001.71

7600141兴发集团23000770040.001.42

8600426华鲁恒升23050672368.501.24

9002597金禾实业17700670476.001.24

第9页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

10000858五粮液3900659997.001.22

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例

序号债券品种公允价值(元)

(％)

1国家债券3675808.116.78

2央行票据--

3金融债券20913342.4738.57

其中：政策性金融债20913342.4738.57

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）10814921.4319.95

8同业存单--

9其他--

10合计35404072.0165.30

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

比例(%)

121020321国开0320000020913342.4738.57

201966421国债16360003675808.116.78

3113044大秦转债3000332816.710.61

4127041弘亚转债3000329049.450.61

5113033利群转债3000325653.290.60

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第10页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形说明

21国开03发债主体受监管处罚情况：

2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕8号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据质

量及数据报送中存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融资业务 EAST数据；漏报

贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、

第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以440万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金19802.85

第11页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

2应收证券清算款504284.93

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款100.00

6其他应收款-

7其他-

8合计524187.78

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号债券代码债券名称公允价值(元)

(％)

1113044大秦转债332816.710.61

2127041弘亚转债329049.450.61

3113033利群转债325653.290.60

4110045海澜转债325523.840.60

5127024盈峰转债316840.110.58

6113569科达转债316144.520.58

7123096思创转债314987.840.58

8113584家悦转债313195.890.58

9110073国投转债312902.220.58

10123117健帆转债281998.970.52

11110076华海转债275437.330.51

12128074游族转债273665.750.50

13110062烽火转债265585.270.49

14123076强力转债264238.900.49

15128105长集转债258408.900.48

16123101拓斯转债257765.120.48

17128071合兴转债229732.060.42

18123116万兴转债225809.810.42

19123104卫宁转债224940.880.41

20123099普利转债222075.450.41

21113610灵康转债221612.820.41

22113563柳药转债221110.960.41

23113606荣泰转债220351.010.41

24113605大参转债220184.770.41

25110063鹰19转债219632.000.41

26123124晶瑞转2219620.490.41

27123113仙乐转债215593.970.40

28113627太平转债214770.960.40

29128108蓝帆转债200772.330.37

30127047帝欧转债199708.440.37

31113043财通转债185497.600.34

第12页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

32128037岩土转债173323.560.32

33123010博世转债165295.770.30

34113052兴业转债159887.790.29

35110043无锡转债121605.230.22

36113057中银转债116403.730.21

37113045环旭转债116262.490.21

38127020中金转债115396.000.21

39110082宏发转债114812.250.21

40113588润达转债112652.330.21

41113532海环转债112498.360.21

42123002国祯转债112492.470.21

43113549白电转债112201.370.21

44128123国光转债111354.660.21

45113542好客转债110380.550.20

46128131崇达转2110082.600.20

47113623凤21转债109802.880.20

48113633科沃转债109660.550.20

49110081闻泰转债109508.490.20

50128125华阳转债108368.080.20

51123077汉得转债58602.120.11

52113519长久转债58389.180.11

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份前海联合添瑞一年持有混前海联合添瑞一年持有混

合 A 合 C

报告期期初基金份额总额58861215.688463373.10

报告期期间基金总申购份额76479.5767652.14

减：报告期期间基金总赎回份额12449979.202067025.15报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额46487716.056464000.09

第13页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况资况者序持有基金份额比例达到份额占类期初份额申购份额赎回份额持有份额

号或者超过20%的时间区间比别机300000300000

120220701-20220930--56.66%

构0000产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

第14页，共15页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

9.2存放地点

除上述第6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二二年十月二十六日

第15页，共15页