新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月28日新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称前海联合添瑞一年持有混合基金主代码011290基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年04月20日

报告期末基金份额总额49883662.46份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通投资目标过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证

券市场走势等方面，对各类市场的投资机会和风险特征投资策略

等因素进行综合研判，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行比例配置并对配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率业绩比较基准

*20%

本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预风险收益特征期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

第2页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司下属分级基金的基金简称前海联合添瑞一年持有混前海联合添瑞一年持有混

合 A 合 C下属分级基金的交易代码011290011291

报告期末下属分级基金的份额总额44257067.88份5626594.58份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022年10月01日-2022年12月31日）主要财务指标前海联合添瑞一年持有混前海联合添瑞一年持有混

合 A 合 C

1.本期已实现收益-207960.48-33773.73

2.本期利润-766544.03-109423.99

3.加权平均基金份额本期利润-0.0169-0.0184

4.期末基金资产净值44622294.475629682.17

5.期末基金份额净值1.00831.0005

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海联合添瑞一年持有混合 A净值表现业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准

阶段收益率标准差*-**-*

*标准差*收益率*

*

过去三个月-1.61%0.43%0.29%0.25%-1.900.18%

%

过去六个月-5.55%0.36%-2.62%0.21%-2.930.15%

%

过去一年-2.32%0.35%-4.00%0.26%1.68%0.09%

自基金合同0.83%0.28%-3.21%0.23%4.04%0.05%生效起至今

前海联合添瑞一年持有混合 C净值表现

阶段净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准*-**-*

第3页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

*标准差*收益率*收益率标准差

*

过去三个月-1.73%0.43%0.29%0.25%-2.020.18%

%

过去六个月-5.77%0.36%-2.62%0.21%-3.150.15%

%

过去一年-2.77%0.35%-4.00%0.26%1.23%0.09%

自基金合同0.05%0.28%-3.21%0.23%3.26%0.05%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

第4页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期

孟晓婧女士，中国人民银行金融研究所硕士，11年证券基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究

员、世纪证券有限责任公司研究所行业分

析师、前海人寿保险股份有限公司资产管本基金的基金

孟晓婧2022-08-05-11年理中心行业研经理究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理

（自2022年7月29日起）和新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金

第5页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

经理（自2022年8月5日起任职）。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2022年四季度，经济继续承压，但政策面支持不断。除疫情管控政策出现较大转向外，地产等产业政策的支持力度也不容小觑。

地产方面，11月8日，中国银行间市场交易商协会发布消息，为落实稳经济一揽子政策措施，坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业健康发展，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。

“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化法制化原则，通过担保增

信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。11月10日，交易商协会进一步公布，已受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。

第6页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告11月14日，中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》（银保监办发〔2022〕104号），指导商业银行按市场化、法制化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。

11月23日，中国人民银行、银保监会正式公布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务等六个方面提出了

16项具体措施。

除去地产行业相关的政策外，其他稳增长的信号也在持续释放。11月22日，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础；决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。会议强调要加大金融支持实体经济力度，并释放降准信号。会议指出要引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，继续做好交通物流金融服务，加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。

流动性方面，美国通胀数据低于市场预期，海外加息力度有望减缓。

在此背景下，股票市场在四季度以地产链和疫后修复为主线，呈现出明显的结构性行情。报告期内，我们提高了组合消费行业的权重，净值受益于该轮行情，有了明显修复。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0083 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.61%，同期业绩比较基准收益率为0.29%；截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 C 基金份额净值为 1.0005 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.73%，同期业绩比较基准收益率为0.29%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资9727145.6019.24

其中：股票9727145.6019.24

2基金投资--

3固定收益投资34609409.1568.46

其中：债券34609409.1568.46

第7页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产5498377.1110.88

其中：买断式回购的买--入返售金融资产

7银行存款和结算备付405014.240.80

金合计

8其他资产317709.760.63

9合计50557655.86100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 647750.00 1.29

B 采矿业 - -

C 制造业 8679136.00 17.27

D 电力、热力、燃气及水 - -生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 - -业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 - -技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 400259.60 0.80

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -业

N 水利、环境和公共设施 - -管理业

O 居民服务、修理和其他 - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计9727145.6019.36

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

第8页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(%)

1688680海优新材55501028415.002.05

2002648卫星化学59320919460.001.83

3600519贵州茅台500863500.001.72

4000858五粮液4300776967.001.55

5600141兴发集团23000667000.001.33

6002597金禾实业17700575250.001.14

7002459晶澳科技8600516774.001.03

8603345安井食品3000485640.000.97

9000568泸州老窖2100470988.000.94

10003022联泓新科11000333850.000.66

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例

序号债券品种公允价值(元)

(％)

1国家债券3853723.407.67

2央行票据--

3金融债券20955698.6341.70

其中：政策性金融债20955698.6341.70

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）9799987.1219.50

8同业存单--

9其他--

10合计34609409.1568.87

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

值比例(%)

121020321国开0320000020955698.641.70

3

201963820国债09280002836210.525.64

301965621国债08100001017512.882.02

4113044大秦转债3000329428.360.66

5113033利群转债3000318698.220.63

第9页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形说明

21国开03发债主体受监管处罚情况：

2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕8 号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据质

量及数据报送中存在未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报

贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、

第四十六条，国家开发银行被银保监会处以440万元的罚款。

第10页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金11531.02

2应收证券清算款306118.74

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款60.00

6其他应收款-

7其他-

8合计317709.76

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值

序号债券代码债券名称公允价值(元)

比例(％)

1113044大秦转债329428.360.66

2113033利群转债318698.220.63

3127041弘亚转债316513.150.63

4110073国投转债315125.180.63

5113569科达转债310179.450.62

6127024盈峰转债304760.900.61

7113584家悦转债304380.820.61

8123096思创转债302764.520.60

9110076华海转债276328.770.55

10123117健帆转债262501.030.52

11110062烽火转债260346.580.52

12123101拓斯转债259565.760.52

13123076强力转债256735.620.51

14128105长集转债254313.010.51

15123099普利转债237197.420.47

16110063鹰19转债229484.930.46

第11页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

17128071合兴转债229425.340.46

18123104卫宁转债228946.530.46

19113605大参转债224991.230.45

20113563柳药转债224954.250.45

21123116万兴转债223932.110.45

22113048晶科转债219289.070.44

23113606荣泰转债215436.160.43

24113610灵康转债214855.890.43

25123113仙乐转债212755.950.42

26113627太平转债211392.600.42

27123124晶瑞转2210221.480.42

28128108蓝帆转债200015.620.40

29127047帝欧转债192009.040.38

30113043财通转债189190.630.38

31128037岩土转债175053.000.35

32123010博世转债163740.210.33

33113052兴业转债152721.580.30

34113057中银转债117404.050.23

35113045环旭转债114152.820.23

36127020中金转债112716.990.22

37113588润达转债111503.970.22

38110043无锡转债110977.370.22

39113549白电转债110424.520.22

40113623凤21转债109623.700.22

41128123国光转债109506.300.22

42113532海环转债109370.820.22

43110082宏发转债109081.230.22

44110081闻泰转债107718.820.21

45113633科沃转债107225.070.21

46128131崇达转2106564.250.21

47128125华阳转债104939.730.21

48113519长久转债57528.490.11

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

第12页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

单位：份

前海联合添瑞一年持有混合 A 前海联合添瑞一年持有混合 C

报告期期初基金份额总额46487716.056464000.09

报告期期间基金总申购份额1.9620785.51

减：报告期期间基金总赎回份2230650.13858191.02额

报告期期间基金拆分变动份额--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额44257067.885626594.58

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况持有基金投资者类份额比例别达到或者序号期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

超过20%的时间区间

20221001

300000300000

机构1-2022123--60.14%

0000

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

第13页，共14页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

9.2存放地点

除上述第6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二三年一月二十八日

第14页，共14页