兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

兴全合远两年持有期混合型证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023年8月31日兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3其他指标...............................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................15

6.3净资产（基金净值）变动表......................................16

6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................48

7.1期末基金资产组合情况........................................48

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................49

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................50

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............54

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........54

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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............54

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54

7.12投资组合报告附注.........................................55

§8基金份额持有人信息..........................................55

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................56

§9开放式基金份额变动..........................................56

§10重大事件揭示............................................57

10.1基金份额持有人大会决议......................................57

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................57

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57

10.4基金投资策略的改变........................................57

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57

10.8其他重大事件...........................................61

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................61

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................61

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61

§12备查文件目录............................................62

12.1备查文件目录...........................................62

12.2存放地点.............................................62

12.3查阅方式.............................................62

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金简称兴全合远两年持有混合基金主代码011338基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年4月27日基金管理人兴证全球基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份3620566214.32份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

兴全合远两年持有混合 A 兴全合远两年持有混合 C金简称下属分级基金的交

011338011339

易代码报告期末下属分级

3466315088.82份154251125.50份

基金的份额总额

注：1、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。

2、本基金每份基金份额的最短持有期限为2年。

2.2基金产品说明

投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。

投资策略本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

风险收益特征本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称兴证全球基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名杨卫东张姗

露负责联系电话021-203988880755-83077987

人电子邮箱 yangwd@xqfunds.com zhangshan_1027@cmbchina.com

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客户服务电话4006780099，021-3882453695555

传真021-203989880755-83195201注册地址上海市黄浦区金陵东路368号深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号深圳市深南大道7088号招商银

嘉里城办公楼28-29楼行大厦邮政编码201204518040法定代表人杨华辉缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.xqfunds.com

基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上海市浦东新区芳甸路1155

注册登记机构兴证全球基金管理有限公司号浦东嘉里城办公楼28-30楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)

和指标兴全合远两年持有混合 A 兴全合远两年持有混合 C

本期已实现收益-89139050.49-4440933.32

本期利润-169762593.51-8152119.81加权平均基金份

-0.0447-0.0463额本期利润本期加权平均净

-5.41%-5.66%值利润率本期基金份额净

-5.49%-5.77%值增长率

3.1.2期末数据

报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利

-745234527.69-34738087.70润

第6页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告期末可供分配基

-0.2150-0.2252金份额利润期末基金资产净

2721080561.13119513037.80

值期末基金份额净

0.78500.7748

值

3.1.3累计期末

报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净

-21.50%-22.52%值增长率注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全合远两年持有混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月0.98%1.19%1.90%0.76%-0.92%0.43%

过去三个月-6.17%0.95%-3.34%0.69%-2.83%0.26%

过去六个月-5.49%0.91%-0.31%0.71%-5.18%0.20%

过去一年-13.34%0.98%-9.46%0.86%-3.88%0.12%自基金合同生效

-21.50%1.15%-19.35%0.92%-2.15%0.23%起至今

兴全合远两年持有混合 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月0.92%1.19%1.90%0.76%-0.98%0.43%

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过去三个月-6.31%0.95%-3.34%0.69%-2.97%0.26%

过去六个月-5.77%0.91%-0.31%0.71%-5.46%0.20%

过去一年-13.85%0.98%-9.46%0.86%-4.39%0.12%自基金合同生效

-22.52%1.15%-19.35%0.92%-3.17%0.23%起至今

注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×

20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =60%×(沪深 300指数收益率 t / 沪深 300指数收益率 t-1 -1)+ 20％×

(恒生指数收益率 t / 恒生指数收益率 t-1 -1)+20％×(中债综合（全价）指数收益率 t /

中债综合（全价）指数收益率 t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2023年06月30日。

2、按照《兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2021年04月27日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.3其他指标注：无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年

3月18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

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截至2023年6月30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共58只基金，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等类型。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期基金管理部总监助

理、兴全

全球视野硕士，历任兴业证券研发中心医药行业研股票型证究员、研究报告内核组组长，中银国际基券投资基金管理公司医药、化工、石化行业研究员，

2021年4

王品金基金经-24年汇丰晋信基金管理有限公司医药、房地产月27日

理、兴全行业高级研究员、基金经理、投资副总监，合远两年兴证全球基金管理有限公司专户投资部持有期混总监助理兼投资经理。

合型证券投资基金基金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评

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估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年一季度国内经济疫后反弹，主要数据指标表现良好，但进入二季度后，各月度经济数

据显示经济内生动能承压、外需压力显现，价格指数一路走低，投资与消费需求不足、信心不足，经济走势低于大多数投资者的预期。虽然国内市场货币流动性充足，股票指数仍然在短暂冲高后回落。上半年沪深300指数跌幅为0.75%，创业板指数跌幅为5.61%。在板块表现方面，由于人工智能行业出现了突破性的进展，ChatGPT4.0成功发布，激发了投资者对于人工智能技术拓展市场需求、推动降本增效的联想，而人工智能芯片供不应求的状态更进一步强化了投资者的预期，以AI为代表的 TMT板块出现了结构性上涨行情，通信、传媒、计算机等板块行业涨幅均在 30%以上；

而受损于国内消费需求不振，房地产销售持续低迷，消费类板块如消费者服务、地产等行业市场表现不佳。

2023年上半年，组合在 A股方向的调整幅度不大，我们的组合维持了在电子、军工、医药板

块的侧重性布局，仅新增了传媒板块。受益于人工智能板块的热钱流入，我们对于传媒板块的投资获得了较好的投资收益，但军工、医药板块的疲弱表现仍拖累了组合收益;组合在港股方向进行了一些调整，我们将港股的持仓集中到了研究相对更为深入的医药和互联网板块。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴全合远两年持有混合 A的基金份额净值为 0.7850元，本报告期基金份额净值增长率为-5.49%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%；截至本报告期末兴全合远两年持有混合C的基金份额净值为 0.7748 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年下半年，预计经济数据表现仍然偏弱，但我们也看到市场积极的一面，从经济自身的周期来看，我们认为国内经济库存周期将在 2024 年初见底，企业盈利和 PPI 拐点将领先于

第11页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告此；从政策层面来看，7月底的政治局会议部署了下半年的经济工作，主要的工作方向包括加强活跃资本市场、扩大内需、稳定就业、优化地产政策等，充分显示相关部门已开始积极对经济进行逆周期调节，我们预计后续相关政策将陆续出台，各经济部门将重拾信心，经济周期将逐步底部抬升；而在海外市场，美联储加息周期已近尾声，为央行开启降息周期、稳定人民币汇率创造了有利条件；此外，当前市场估值也处于底部位置，目前沪深300指数市盈率处于近5年来的23%分数位，创业板指数市盈率处于近5年来9%分数位。综上，我们认为目前市场处于底部区间，我们将在此阶段加强研究、底部布局，未来的布局方向，一为成长股，这类资产既将受益于经济底部抬升又将受益于利率下行带来的估值提升；二为外需向好型企业，目前随着各国经济底部回升，我国部分优势出口企业的经营状况也将随之好转；三是国内库存周期迎来拐点的行业及企业。在港股市场，我们将重点布局于互联网与医药等研究相对深入的板块。我们将基于更深入的研究，基于合理的估值模型对于港股进行波段操作，我们也不断拓展在港股市场的投资能力圈。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重

大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万

第12页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全合远两年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.1115071129.0998596555.86

结算备付金3177005.944892699.03

存出保证金680837.66757202.93

交易性金融资产6.4.7.22782220690.493314237246.14

其中：股票投资2589633179.943120380073.71

基金投资--

债券投资192587510.55193857172.43

资产支持证券投资--

贵金属投资--

第13页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款7349623.00-

应收股利70632.86126639.55

应收申购款54152.4545675.38

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计2908624071.493418656018.89本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款58367271.2017193812.87

应付赎回款3027889.14-

应付管理人报酬3549105.994414770.19

应付托管费591517.65735795.04

应付销售服务费59684.2378635.78

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.92435004.352761962.11

负债合计68030472.5625184975.99

净资产：

实收基金6.4.7.103620566214.324087543093.86

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12-779972615.39-694072050.96

净资产合计2840593598.933393471042.90

负债和净资产总计2908624071.493418656018.89

注：报告截止日 2023年 06月 30日，兴全合远两年持有混合 A基金份额净值 0.7850元，基金份额总额 3466315088.82 份；兴全合远两年持有混合 C 基金份额净值 0.7748 元，基金份额总额

154251125.50份。兴全合远两年持有混合份额总额合计为3620566214.32份。

第14页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.2利润表

会计主体：兴全合远两年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日

一、营业总收入-148831826.60-543761619.79

1.利息收入234135.48461524.38

其中：存款利息收入6.4.7.13234135.48461524.38

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入证券出借利息收

--入

其他利息收入--2.投资收益（损失以-64731232.57-418109739.50“-”填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-83123093.06-436138731.35

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.151870897.681398037.63资产支持证券投

6.4.7.16--

资收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.1916520962.8116630954.22以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填6.4.7.20-84334729.51-126113404.67列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

6.4.7.21--“-”号填列）

减：二、营业总支出29082886.7231655125.95

1．管理人报酬6.4.10.2.124454075.8226629009.66

2．托管费6.4.10.2.24075679.294438168.34

3．销售服务费6.4.10.2.3429731.41473399.75

第15页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

4．投资顾问费--

5．利息支出2437.76-

其中：卖出回购金融资

2437.76-

产支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.23120962.44114548.20三、利润总额（亏损总-177914713.32-575416745.74额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-177914713.32-575416745.74“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额-177914713.32-575416745.74

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：兴全合远两年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净4087543093.-3393471042.9

-资产（基金净值）86694072050.960

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净4087543093.-3393471042.9

-资产（基金净值）86694072050.960

三、本期增减变-

动额（减少以“-”--85900564.43-552877443.97号填列）466976879.54

（一）、综合收益-

---177914713.32

总额177914713.32

（二）、本期基金-

份额交易产生的-92014148.89-374962730.65

基金净值变动数466976879.54

第16页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

6538318.39--1132239.725406078.67

购款

2.基金赎-

-93146388.61-380368809.32

回款473515197.93

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净3620566214.-2840593598.9

-资产（基金净值）32779972615.393上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净4060233711.4252590512.7

-192356801.61资产（基金净值）189

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净4060233711.4252590512.7

-192356801.61资产（基金净值）189

三、本期增减变-

动额（减少以“-”18560713.01--559191614.56号填列）577752327.57

（一）、综合收益-

---575416745.74

总额575416745.74

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数18560713.01--2335581.8316225131.18

（净值减少以“-”号填列）

第17页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

其中：1.基金申

18560713.01--2335581.8316225131.18

购款

2.基金赎

----回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净4078794424.-3693398898.2

-资产（基金净值）19385395525.963报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨华辉庄园芳詹鸿飞基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

兴全合远两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3718号《关于准予兴全合远两年持有期混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人兴证全球基金管理有限公司自2021年4月19日至2021年4月23日止期间向社会公开募集，基金合同于2021年4月27日正式生效，首次设立募集规模为 4032089616.62 份基金份额，其中 A 类份额 3855648664.31 份，C 类份额

176440952.31份。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机

构为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、

债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离

交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资

券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期

第18页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的

股票的比例占股票资产的0%-50%)；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+

中债综合(全价)指数收益率×20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

第19页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年

9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

第20页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款115071129.09

等于：本金115061568.05

加：应计利息9561.04

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计115071129.09

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票2773179052.03-2589633179.94-

183545872.09

贵金属投资-金----交所黄金合约

交易所14000.0026.5116148.912122.40市场债

银行间189309410.002637361.64192571361.64624590.00券市场

合计189323410.002637388.15192587510.55626712.40

资产支持证券----

基金----

其他----

合计2962502462.032637388.152782220690.49-

第21页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

182919159.69

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注：本报告期末本基金无债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

第22页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用2345744.20

其中：交易所市场2345484.18

银行间市场260.02

应付利息-

预提费用89260.15

合计2435004.35

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

兴全合远两年持有混合 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末3903783035.053903783035.05

本期申购5553209.335553209.33

本期赎回（以“-”号填列）-443021155.56-443021155.56

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末3466315088.823466315088.82

兴全合远两年持有混合 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末183760058.81183760058.81

本期申购985109.06985109.06

本期赎回（以“-”号填列）-30494042.37-30494042.37

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末154251125.50154251125.50

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。

第23页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.11其他综合收益无。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

兴全合远两年持有混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-565946618.34-95459894.67-661406513.01

本期利润-89139050.49-80623543.02-169762593.51本期基金份额交易产生

68592514.5117342064.3285934578.83

的变动数

其中：基金申购款-867717.05-81895.29-949612.34

基金赎回款69460231.5617423959.6186884191.17

本期已分配利润---

本期末-586493154.32-158741373.37-745234527.69

兴全合远两年持有混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-28164492.38-4501045.57-32665537.95

本期利润-4440933.32-3711186.49-8152119.81本期基金份额交易产生

4894888.941184681.126079570.06

的变动数

其中：基金申购款-162555.79-20071.59-182627.38

基金赎回款5057444.731204752.716262197.44

本期已分配利润---

本期末-27710536.76-7027550.94-34738087.70

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入119567.96

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入108420.89

其他6146.63

合计234135.48

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收

-83123093.06入

第24页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收

-入

合计-83123093.06

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额3878735306.91

减：卖出股票成本总额3951344057.12

减：交易费用10514342.85

买卖股票差价收入-83123093.06

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入1604342.68债券投资收益——买卖债券（债转股及债券

266555.00到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计1870897.68

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

193971000.00

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

189732670.00

本总额

减：应计利息总额3971000.00

减：交易费用775.00

买卖债券差价收入266555.00

第25页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

第26页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

股票投资产生的股利收益16520962.81

其中：证券出借权益补偿

-收入

基金投资产生的股利收益-

合计16520962.81

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产-84334729.51

股票投资-84691395.91

债券投资356666.40

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-84334729.51

6.4.7.21其他收入无。

6.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用29752.78

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行费用22702.29

账户维护费9000.00

合计120962.44

6.4.7.24分部报告无。

第27页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项根据本基金的基金管理人于2023年7月8日发布的《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自2023年7月10日起基金管理费费率自1.50%降低至1.20%，托管费费率自0.25%降低至0.20%。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球基金管理人、基金销售机构、注册登记机构基金”)

招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月

2022年1月1日至2022年6月30日

30日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

兴业证券346792041.564.70700294012.5510.53

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

第28页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

兴业证券326680.896.64326680.8913.93上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

兴业证券658956.6514.18--

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费24454075.8226629009.66

其中：支付销售机构的客户维护

9812790.0210686393.44

费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费4075679.294438168.34

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方

2023年1月1日至2023年6月30日

第29页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告名称当期发生的基金应支付的销售服务费兴全合远两年持有混合兴全合远两年持有混合合计

A C

兴业证券-17108.5717108.57

兴证全球基金-13506.9613506.96

招商银行-70644.7570644.75

合计-101260.28101260.28上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称兴全合远两年持有混合兴全合远两年持有混合合计

A C

兴业证券-18595.1118595.11

兴证全球基金-15417.3915417.39

招商银行-79655.4879655.48

合计-113667.98113667.98

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：兴全合远两年持有混合 C日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.6%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

第30页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人于本报告期内和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30

关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

招商银行115071129.09119567.96198260546.08349781.76

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流成证通数量功期末证券券受限受认购（单期末备认估值期末估值总额

代码名期限价格位：成本总额注购单价称类股）日型新

202

陕股

3年

00128西流

3月6个月9.609.41376736163.2035447.47-

6能通

源受日限

00136南202新

6个月15.3814.871772722.262631.99-

0矿3年股

第31页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告集3月流团31通日受限新

202

海股

3年

00136森流

3月6个月44.4839.48552446.402171.40-

7药通

业受日限大宗交中202易

00260公3年购24200011277200.0

6个月4.124.669970400.00-

7教1月入00

育4日流通受限大宗交中202易

00260公3年购35000015855000.015260000.0

6个月4.534.36-

7教6月入000

育7日流通受限新华202股

30115塑3年流

6个月56.5052.931508475.007939.50-

7科3月通

技1日受限新

202

海股

3年

30129科流

6月6个月19.9919.9958311654.1711654.17-

2新通

源受日限

30129海2021个月新

19.9919.995241104767.59104767.59-

2科3年内股

第32页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告新6月（含流源29）通日受限新

202

三股

3年

30129博流

4月6个月29.6071.423339856.8023782.86-

3脑通

科受日限新

202

股美3年

30130流

利4月6个月32.3431.8668722217.5821887.82-

7通

信14受日限新

202

亚股

3年

30133华流

5月6个月32.6030.372327563.207045.84-

7电通

子受日限新

202

北股

3年

30135方流

4月6个月50.0048.391909500.009194.10-

7长通

龙受日限新

202股

蜂

301383年流

助6个月23.8032.844089710.4013398.72-

25月通

手

9日受

限新

202

光股

3年

30138大流

4月6个月58.3245.3630717904.2413925.52-

7同通

创受日限世202新

30142纪3年股

6个月26.3530.602296034.157007.40-

8恒5月流

通10通

第33页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告日受限新

202

泓股

3年

30143淋流

3月6个月19.9916.9094918970.5116038.10-

9电通

力受日限新

202

江股

3年

60106盐流

3月6个月10.3611.848759065.0010360.00-

5集通

团受日限新

202

柏股

3年

60113诚流

3月6个月11.6612.266647742.248140.64-

3股通

份受日限新

202

常股

3年

60312青流

3月6个月25.9824.531604156.803924.80-

5科通

技受日限新

202

恒股

3年

60313尚流

4月6个月15.9017.091392210.102375.51-

7节通

能受日限新

202

万股

3年

60317丰流

4月6个月14.5816.131221778.761967.86-

2股通

份受日限新

202

中股

3年

68814船流

4月6个月36.1538.13101136547.6538549.43-

6特通

气受日限

第34页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告新

202

晶股

3年

68824合流

4月6个月19.8618.067405147063.30133734.30-

9集通

成受日限新

202

颀股

3年

68835中流

4月6个月12.1012.07236128568.1028497.27-

2科通

技受日限新

202

中股

3年

68836科流

5月6个月23.6064.6783119611.6053740.77-

1飞通

测受日限新华202股

68843曙3年流

6个月26.6631.5041811143.8813167.00-

3高4月通

科7日受限新

202股

阿

688473年流

特6个月11.1017.04626169497.10106687.44-

26月通

斯

2日受

限新

202

晶股

3年

68847升流

4月6个月32.5242.3740213073.0417032.74-

8股通

份受日限新友202股

68847车3年流

6个月33.9929.4933211284.689790.68-

9科5月通

技4日受限

68848南202新

6个月39.9936.71100840309.9237003.68-

4芯3年股

第35页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告科3月流技28通日受限新

202

茂股

3年

68850莱流178.5

2月6个月69.721509105207.48269492.31-

2光通9

学受日限新

202

索股

3年

68850辰流245.5122.1

4月6个月15036834.0018316.50-

7科通61

技受日限新股

202流

索

3年通

68850辰122.1注

6月4个月受-72-8791.92

7科11

20限

技

日-转增新

202

华股

3年

68853海流

3月6个月35.0051.231615635.008248.03-

5诚通

科受日限新航202股

68855天3年流

6个月21.1723.5095620238.5222466.00-

2南5月通

湖8日受限新

202

股安3年

68858流125.8118.0

杰5月6个月16320505.4019238.89-

1通03

思12受日限

68861惠2026个月大332.9359.1100003329400.003591300.00-

第36页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

7泰3年宗43

医3月交疗6日易购入流通受限大宗交

202

惠易

3年

68861泰购349.2352.915714000.015880500.0

5月6个月45000-

7医入0000

疗流日通受限大宗交

202

惠易

3年

68861泰购355.1352.817759500.017640000.0

5月6个月50000-

7医入9000

疗流日通受限

注：1、本基金持有的新股流通受限股票索辰科技，于2023年6月20日实施2022年年度权益分配方案，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。本基金新增72股。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第37页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部

和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部

和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

第38页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 16148.91 16725.85

未评级--

合计16148.9116725.85

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。

本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

第39页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末5

202年

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年不计息合计

3年以

6月上

30日资产银

行115071129.0

-----115071129.09存9款结算

备3177005.94-----3177005.94付金存出

保680837.66-----680837.66证金

第40页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告交易性

121831758.970739602.716148.92589633179.92782220690.4

金--

04149

融资产应收

-----70632.8670632.86股利应收

申1719.46----52432.9954152.45购款应收

清-----7349623.007349623.00算款资

产118930692.1121831758.970739602.716148.92597105868.72908624071.4

-总504199计负债应付

赎-----3027889.143027889.14回款应付管

理-----3549105.993549105.99人报酬应付

托-----591517.65591517.65管费

应-----58367271.2058367271.20

第41页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告付清算款应付销

售-----59684.2359684.23服务费其他

-----2435004.352435004.35负债负债

-----68030472.5668030472.56总计利率敏

118930692.1121831758.970739602.716148.92529075396.22840593598.9

感-

504133

度缺口上年度末5

202年

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年不计息合计

2年以

12上

月

31日资产银行

98596555.86-----98596555.86

存款结

算4892699.03-----4892699.03备

第42页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告付金存出

保757202.93-----757202.93证金交易性

193840446.516725.83120380073.73314237246.1

金---

8514

融资产应收

-----126639.55126639.55股利应收

申2673.33----43002.0545675.38购款资

产298089577.716725.83120549715.33418656018.8

---总3519计负债应付管

理-----4414770.194414770.19人报酬应付

托-----735795.04735795.04管费应付

-----17193812.8717193812.87清算

第43页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告款应付销

售-----78635.7878635.78服务费其他

-----2761962.112761962.11负债负债

-----25184975.9925184975.99总计利率敏

298089577.716725.83095364739.33393471042.9

感---

3520

度缺口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）分析31日）

1.市场利率+1%-330886.19-72742.45

2.市场利率-1%332539.5772797.55

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

第44页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年6月30日

项目美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资产

交易性金融资产-439163012.67-439163012.67

资产合计-439163012.67-439163012.67以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外汇

-439163012.67-439163012.67风险敞口净额上年度末

2022年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资产

交易性金融资产-507369414.50-507369414.50

资产合计-507369414.50-507369414.50以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外汇

-507369414.50-507369414.50风险敞口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除市场汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变

分析影响金额（单位：人民币元）

动本期末（2023年6月30日）上年度末（2022年12月

第45页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

31日）

所有外币相对人民

21958150.6325368470.73

币升值5%所有外币相对人民

-21958150.63-25368470.73

币贬值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例范围为本基金投资于股票资产投资比例为基金资产的60%-

95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终在扣除股指期货

和国债期货合约需缴纳的交易保证金后本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券

投资比例合计不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资

2589633179.9491.173120380073.7191.95

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

192587510.556.78193857172.435.71

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计2782220690.4997.953314237246.1497.67

第46页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型

(CAPM) 描述的规律进行变动假设使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的变化对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）

31日）

分析1.业绩比较基准上

303262212.13321388019.20

升10%

2.业绩比较基准下

-303262212.13-321388019.20

降10%

注：本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：无。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整

体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日2022年12月31日

第47页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

第一层次2524911910.602790197614.65

第二层次192687783.40228113860.30

第三层次64620996.49295925771.19

合计2782220690.493314237246.14

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月

31日：无)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资2589633179.9489.03

其中：股票2589633179.9489.03

2基金投资--

3固定收益投资192587510.556.62

其中：债券192587510.556.62

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

第48页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计118248135.034.07

8其他各项资产8155245.970.28

9合计2908624071.49100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为439163012.67元，占净值比例15.46%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1562874920.07 55.02

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业35447.470.00

E 建筑业 10516.15 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 53395467.87 1.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业224531861.707.90

J 金融业 31464.00 0.00

K 房地产业 197055176.09 6.94

L 租赁和商务服务业 71774648.76 2.53

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 40736882.30 1.43

Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2150470167.2775.70

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

原材料--

非日常生活消费品16305285.820.57日常消费品--

能源9572.370.00

第49页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

金融75116327.552.64

医疗保健131535874.864.63

工业--

信息技术--

通信服务216195952.077.61

公用事业--

房地产--

合计439163012.6715.46

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例

序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）

1300750宁德时代712226162950186.545.74

2002049紫光国微1742584162495958.005.72

300700腾讯控股501878153438442.255.40

4688239航宇科技1936591135464540.454.77

5001979招商蛇口10256268133639172.044.70

6603345安井食品874648128398326.404.52

7600161天坛生物4466741121272018.154.27

8002036联创电子12295925119393431.754.20

901801信达生物3968794108310801.293.81

10002371北方华创328920104481438.003.68

11688008澜起科技144644583054871.902.92

12002555三七互娱226020778836020.162.78

1300388香港交易所27599275116327.552.64

14002027分众传媒1053959671774648.762.53

15000977浪潮信息147081271334382.002.51

16600399抚顺特钢676843669038047.202.43

17002624完美世界385533265116557.482.29

18600325华发股份643817363416004.052.23

19 01024 快手-W 1141400 56353233.90 1.98

20603713密尔克卫59934353395467.871.88

21002384东山精密193703750169258.301.77

22603712七一二147470044550687.001.57

23688617惠泰医疗12125243185985.001.52

24300558贝达药业88970042732291.001.50

25002607中公教育894120940736882.301.43

26603501韦尔股份40922040119928.801.41

27002368太极股份84720034879224.001.23

28600426华鲁恒升104532032018151.601.13

29000400许继电气127969429496946.701.04

第50页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

30300496中科创达29520028442520.001.00

31002594比亚迪10805027906073.500.98

3206078海吉亚医疗58481522861559.910.80

33688566吉贝尔48994919112910.490.67

34603486科沃斯19828515420624.450.54

35002317众生药业86840314754166.970.52

金沙中国有限

360192857016114035576.940.49

公司

37301031中熔电气7941610777545.360.38

38603258电魂网络2251009569001.000.34

39002422科伦药业3119469258557.280.33

40002920德赛西威534008320254.000.29

41300559佳发教育4620727624188.000.27

42688005容百科技1311717085857.420.25

4302400心动公司3526006404275.920.23

44600563法拉电子195982690805.400.09

45000534万泽股份1452222435372.940.09

46 03690 美团-W 20129 2269708.88 0.08

47603032德新科技602202079998.800.07

48688003天准科技359051602440.150.06

4902269药明生物10500363513.660.01

50688502茂莱光学1509269492.310.01

51001215千味央厨3961263366.890.01

52688249晶合集成7405133734.300.00

53301292海科新源5824116421.760.00

54688472阿特斯6261106687.440.00

55001269欧晶科技76456176.920.00

56688361中科飞测83153740.770.00

57688146中船特气101138549.430.00

58688484南芯科技100837003.680.00

59001286陕西能源376735447.470.00

60601628中国人寿90031464.000.00

61688352颀中科技236128497.270.00

62688507索辰科技22227108.420.00

63301293三博脑科33323782.860.00

64688552航天南湖95622466.000.00

65301307美利信68721887.820.00

66688581安杰思16319238.890.00

67688478晶升股份40217032.740.00

68301439泓淋电力94916038.100.00

69301387光大同创30713925.520.00

70301382蜂助手40813398.720.00

71688433华曙高科41813167.000.00

72601065江盐集团87510360.000.00

第51页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

73688479友车科技3329790.680.00

7400883中国海洋石油9279572.370.00

75301357北方长龙1909194.100.00

76688535华海诚科1618248.030.00

77601133柏诚股份6648140.640.00

78301157华塑科技1507939.500.00

79301337亚华电子2327045.840.00

80301428世纪恒通2297007.400.00

81603125常青科技1603924.800.00

82001360南矿集团1772631.990.00

83603137恒尚节能1392375.510.00

84001367海森药业552171.400.00

85603172万丰股份1221967.860.00

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1001979招商蛇口150268152.094.43

2603345安井食品141829408.784.18

300700腾讯控股131291835.153.87

4002371北方华创129066401.603.80

5300750宁德时代114279072.383.37

601801信达生物111872227.053.30

7002555三七互娱111293431.603.28

8002558巨人网络106395871.883.14

9002624完美世界105063733.873.10

10000977浪潮信息90716852.522.67

1102400心动公司86061901.672.54

12002422科伦药业85218391.072.51

13002027分众传媒74711388.682.20

14688008澜起科技74240843.532.19

15002317众生药业72272878.172.13

16688617惠泰医疗71874712.922.12

17002049紫光国微71394169.752.10

18600038中直股份71326103.182.10

19300592华凯易佰71120232.222.10

20600399抚顺特钢65967600.601.94

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第52页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1688008澜起科技231005744.616.81

2600048保利发展179890967.325.30

3002558巨人网络157748410.824.65

4601628中国人寿106894094.483.15

402628中国人寿34017961.581.00

5600325华发股份126778447.563.74

6601888中国中免121856998.623.59

7600038中直股份100847120.802.97

8002317众生药业94336154.812.78

9300592华凯易佰90409210.172.66

10 03690 美团-W 79434443.77 2.34

1101801信达生物78418376.772.31

12002555三七互娱77527568.002.28

13002422科伦药业77351949.422.28

14300496中科创达73520977.962.17

15002594比亚迪48437023.601.43

1501211比亚迪股份24980588.610.74

16002049紫光国微71351201.002.10

17600547山东黄金68102358.672.01

18 000002 万科 A 68092532.99 2.01

19603993洛阳钼业67462042.001.99

2002400心动公司63845656.621.88

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额3505288559.26

卖出股票收入（成交）总额3878735306.91

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券192571361.646.78

其中：政策性金融债192571361.646.78

4企业债券--

第53页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）16148.910.00

8同业存单--

9其他--

10合计192587510.556.78

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）

122030622进出061200000121831758.904.29

222021622国开1670000070739602.742.49

3113658密卫转债14016148.910.00

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

第54页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形，未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金680837.66

2应收清算款7349623.00

3应收股利70632.86

4应收利息-

5应收申购款54152.45

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计8155245.97

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）

1113658密卫转债16148.910.00

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人户均持有的基持有人结构份额级别户数金份额机构投资者个人投资者

第55页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

（户）占总占总份额份额持有份额持有份额比例比例

（%）（%）兴全合远

两年持有5452063578.7825519235.430.743440795853.3999.26

混合 A兴全合远

两年持有794319419.762010434.711.30152240690.7998.70

混合 C

合计6246357963.3727529670.140.763593036544.1899.24

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理兴全合远两年持有混合 A 2819849.36 0.0814人所有从

业人员持兴全合远两年持有混合 C 10354.38 0.0067有本基金

合计2830203.740.0782

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、兴全合远两年持有混合 A 0基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金兴全合远两年持有混合 C 0合计0

本基金基金经理持有本兴全合远两年持有混合 A >100

开放式基金兴全合远两年持有混合 C 0

合计>100

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目兴全合远两年持有混合 A 兴全合远两年持有混合 C基金合同生效日

（2021年4月273855648664.31176440952.31日）基金份额总额

第56页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本报告期期初基金

3903783035.05183760058.81

份额总额本报告期基金总申

5553209.33985109.06

购份额

减：本报告期基金

443021155.5630494042.37

总赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

3466315088.82154251125.50

份额总额

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第57页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

973920208

国盛证券213.20635797.1612.93-.55

954826618

东吴证券212.94624965.0612.71-.32

909729186

中金公司212.33582873.5811.85-.05

571419336

广发证券47.75408171.728.30-.09

558338486

天风证券27.57360464.057.33-.58

507162117

国泰君安26.87379185.857.71-.05

473708891

东方财富26.42211968.694.31-.95

346792041

兴业证券44.70326680.896.64-.56

330920738

国信证券24.49208908.624.25-.83

301138701

国金证券24.08190795.053.88-.73摩根大通296856046

24.02189932.533.86-

证券.90

217552561

东方证券12.95159098.683.24-.28中信建投205823522

52.79130988.292.66-

证券.62

182965504

华创证券12.48133803.992.72-.61

161368563

长江证券22.19104939.722.13-.56

159670404

中信证券52.16116770.822.37-.22

68280607.

招商证券20.9351053.841.04-

56250604.

南京证券10.7636541.470.74-

54331121.

华泰证券20.7434348.010.70-

46175185.

中泰证券20.6329812.070.61-

第58页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

安信证券2-----

渤海证券1-----

德邦证券2-----

国都证券2-----

华福证券1-----

华西证券2-----

民生证券1-----申万宏源

2-----

证券太平洋证

2-----

券

万联证券1-----

信达证券2-----

银河证券1-----中国中金

4-----

财富证券

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例

的比例(%)(%)

(%)国盛证

------券东吴证

------券中金公

------司广发证

------券天风证

------券国泰君

------安东方财

------富兴业证

------券

第59页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告国信证

------券国金证

------券摩根大

------通证券东方证

------券中信建

------投证券华创证

------券长江证

------券中信证

------券招商证

------券南京证

------券华泰证

------券中泰证

------券安信证

------券渤海证

------券德邦证

------券国都证

------券华福证

------券华西证

------券民生证

------券申万宏

------源证券太平洋

------证券万联证

------券

第60页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告信达证

------券银河证

------券中国中

金财富------证券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于增加上海华夏财富投资管理有

上海证券报、规定互联

1限公司为旗下部分基金销售机构的2023-03-23

网网站公告兴全合远两年持有期混合型证券投

上海证券报、规定互联

2资基金开放日常赎回、转换转出业2023-04-25

网网站务的公告

关于增加旗下部分基金销售机构的上海证券报、规定互联

32023-06-14

公告网网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比

或者超过20%份额份额份额

（%）的时间区间

机构-------

个人-------产品特有风险

本基金本报告期未发生单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金每份基金份额的最短持有期为2年。对于每份基金份额，最短持有期指基金

合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满2年（2年指365天乘以2的自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请；自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金

第61页共62页兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

份额持有人而言，存在投资本基金后2年内无法赎回的风险。

2、根据本基金的基金管理人于2023年7月8日发布的《关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自2023年7月10日起将基金管理费年费率调整为1.2%，托管费年费率调整为0.2%。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1.中国证监会准予兴全合远两年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；

2.《兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3.《兴全合远两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4.关于申请募集注册兴全合远两年持有期混合型证券投资基金的法律意见书；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件。