东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券

投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年7月19日东方鑫享价值成长一年持有期混合2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称东方鑫享价值成长一年持有期混合基金主代码011458基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年5月19日

报告期末基金份额总额268358977.46份

投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。

投资策略本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资

策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投

资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%

风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司东方鑫享价值成长一年持有东方鑫享价值成长一年持有下属分级基金的基金简称

期混合 A 期混合 C下属分级基金的交易代码011458011459

报告期末下属分级基金的份额总额169340655.30份99018322.16份

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）东方鑫享价值成长一年持有期混合东方鑫享价值成长一年持有期混合

A C

1.本期已实现收益-4983048.15-2925889.48

2.本期利润-6739777.45-3920727.43

3.加权平均基金份额本期利

-0.0389-0.0387润

4.期末基金资产净值85558424.7649255677.03

5.期末基金份额净值0.50520.4974

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方鑫享价值成长一年持有期混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-7.23%1.09%-0.83%0.55%-6.40%0.54%

过去六个月-13.64%1.43%0.32%0.70%-13.96%0.73%

过去一年-37.71%1.36%-6.83%0.65%-30.88%0.71%

过去三年-52.46%1.51%-21.51%0.73%-30.95%0.78%自基金合同

-49.48%1.49%-20.79%0.73%-28.69%0.76%生效起至今

东方鑫享价值成长一年持有期混合 C净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段净值增长率**－**－*

准差*收益率*收益率标准差

第3页共12页东方鑫享价值成长一年持有期混合2024年第2季度报告

*

过去三个月-7.36%1.09%-0.83%0.55%-6.53%0.54%

过去六个月-13.86%1.43%0.32%0.70%-14.18%0.73%

过去一年-38.02%1.36%-6.83%0.65%-31.19%0.71%

过去三年-53.17%1.51%-21.51%0.73%-31.66%0.78%自基金合同

-50.26%1.50%-20.79%0.73%-29.47%0.77%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

清华大学机械工程专业硕士，8年证券从业经历。曾任东兴证券股份有限公司研究员、新时代证券股份有限公司分析师。

2019年10月加盟本基金管理人，曾任权

益研究部研究员、东方创新科技混合型证

本基金基2022年7月23券投资基金基金经理助理、东方新能源汽

陈皓-8年金经理日车主题混合型证券投资基金基金经理助理。现任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理、东方专精特

新混合型发起式证券投资基金基金经理、东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。

注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

第5页共12页东方鑫享价值成长一年持有期混合2024年第2季度报告金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度权益市场经历了一定的下跌调整。根据 Wind 数据，2024 年一季度，上证指数

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下跌2.4%，上证50指数下跌0.8%，深证成指下跌5.9%，沪深300指数下跌2.1%创业板指数下跌7.4%，科创50指数下跌6.6%。申万一级行业指数的涨跌幅分化明显，仅银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输五个行业指数实现正收益，涨幅分别为5.8%、5.2%、1.5%、1.4%和0.3%，其他行业指数呈现不同程度的下跌，部分行业指数下跌超过14%，包括纺织服饰、食品饮料、轻工制造、计算机、社会服务、商贸零售、传媒、综合，跌幅分别为14.2%、14.4%、14.7%、16.1%、

18.0%、19.3%、20.2%和25.7%。

2024年年初的权益市场经历了一次较大的向下调整，这次调整使得一部分流动性风险得到了出清，同时年初股价中包含的对于宏观经济增长过于乐观的预期也得到了一定的修正，此后权益市场在 2、3月份迎来了较好的上行。但二季度以来，社融、PMI 等经济数据呈现了一定回落态势，使得权益市场又面临了调整的压力。观察最新的数据，国内工业企业1-5月利润增速有所下行，但营收增速略有企稳，同时 6月制造业 PMI 数据相较于 5月持平并未进一步下滑，整体看经济活动回落趋势有企稳迹象。总体而言，我们认为经济复苏的过程或仍有波折，需求端或在中短期内整体表现为较弱的弹性，因此需求端景气度有优势细分行业，以及供给端相对偏紧的上游环节或将继续取得超额收益。

东方鑫享价值成长一年持有期混合型基金产品继续沿用基于价值成长策略进行选股的方式，从中长期的视角配置具备核心竞争力和成长良好的个股。根据对宏观经济形势的跟踪和判断，结合前述的行业比较策略，本基金产品在2024年二季度进行了一定程度的持仓结构调整。行业配置方面，本基金产品降低半导体装备相关行业的持仓，增加了需求增速与估值匹配度更高的细分领域如人工智能、消费电子等方向的持仓，同时增加了一定上游资源品的配置比例。

4.5报告期内基金的业绩表现

2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日本基金 A类净值增长率为-7.23%，业绩比较基准

收益率为-0.83%，低于业绩比较基准 6.40%；本基金 C 类净值增长率为-7.36%，业绩比较基准收益率为-0.83%，低于业绩比较基准6.53%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资120954589.9086.83

其中：股票120954589.9086.83

2基金投资--

3固定收益投资8124920.555.83

其中：债券8124920.555.83

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计10069516.717.23

8其他资产143504.820.10

9合计139292531.98100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 3503186.00 2.60

B 采矿业 24804532.00 18.40

C 制造业 70043147.34 51.96

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业7032747.005.22

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5172.56 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 15565805.00 11.55

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计120954589.9089.72

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300750宁德时代340006121020.004.54

2002371北方华创170005438130.004.03

3300502新易盛323003409265.002.53

4601899紫金矿业1874003292618.002.44

5688072拓荆科技272993278882.892.43

6300308中际旭创230003171240.002.35

7600961株冶集团3344003156736.002.34

8603986兆易创新307002935534.002.18

9002475立讯精密721002834251.002.10

10688012中微公司200002825200.002.10

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券8124920.556.03

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计8124920.556.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101970923国债16800008124920.556.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金142165.84

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1338.98

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6其他应收款-

7其他-

8合计143504.82

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份东方鑫享价值成长一年持东方鑫享价值成长一年持项目

有期混合 A 有期混合 C

报告期期初基金份额总额176035059.43103385845.32

报告期期间基金总申购份额85312.07285599.02

减:报告期期间基金总赎回份额6779716.204653122.18报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额169340655.3099018322.16

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份报告期期初管理人持有的本

10013500.00

基金份额

报告期期间买入/申购总份

-额

报告期期间卖出/赎回总份

-额报告期期末管理人持有的本

10013500.00

基金份额报告期期末持有的本基金份

3.73

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

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8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

一、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

9.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

9.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司

2024年7月19日