西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2024年08月29日西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2024年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

第2页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................17

6.3净资产变动表............................................19

6.4报表附注..............................................21

§7投资组合报告.............................................47

7.1期末基金资产组合情况........................................47

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................48

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................50

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................56

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................56

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................56

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................56

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57

7.12投资组合报告附注.........................................57

§8基金份额持有人信息..........................................58

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................58

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................59

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................59

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................59

§9开放式基金份额变动..........................................60

§10重大事件揭示............................................60

10.1基金份额持有人大会决议......................................60

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................60

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61

10.4基金投资策略的改变........................................61

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61

10.8其他重大事件...........................................62

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................63

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................63

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................63

§12备查文件目录............................................64

12.1备查文件目录...........................................64

12.2存放地点.............................................64

12.3查阅方式.............................................64

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§2基金简介

2.1基金基本情况

西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券基金名称投资基金基金简称东财有色增强基金主代码011630基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年03月16日基金管理人西藏东财基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额220334138.58份基金合同存续期不定期东财有色增强东财有色增强东财有色增下属分级基金的基金简称

A C 强E下属分级基金的交易代码011630011631020735

100112402.58114580463.315641272.69

报告期末下属分级基金的份额总额份份份

2.2基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进投资目标行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。

1、指数化投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过参考标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基

本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成投资策略对标的指数的跟踪目标。

2、指数增强策略

指数增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，运用数量化的策略体系构建投资组合，实现在偏离度控制的基础上获取超额收益，主要包括多因子选

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股策略、事件驱动策略和风险优化策略。

中证有色金属指数收益率×95%＋银行活期存款业绩比较基准

利率(税后)×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，风险收益特征

本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称西藏东财基金管理有限公司招商证券股份有限公司信息披姓名沙福贵韩鑫普

露负责联系电话021-235269990755-82943666

人电子邮箱 vip@dongcaijijin.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话400-9210-10795565

传真021-235269400755-82960794西藏自治区拉萨市柳梧新区深圳市福田区福田街道福华注册地址国际总部城10栋楼2层01室一路111号上海市徐汇区宛平南路88号深圳市福田区福田街道福华办公地址金座5楼一路111号邮政编码200030518000法定代表人戴彦霍达

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.dongcaijijin.com址基金中期报告备置地上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼点

2.5其他相关资料

第6页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告项目名称办公地址注册登记机构西藏东财基金管理有限公司上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2024年01月01日-2024年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

东财有色增东财有色增东财有色增

强A 强C 强E

-4242280.7-5018678.8

本期已实现收益63594.91

本期利润5039328.174830242.42-614194.55

加权平均基金份额本期利润0.04950.0409-0.1771

本期加权平均净值利润率4.21%3.51%-14.23%

本期基金份额净值增长率4.65%4.49%10.31%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2024年06月30日)

-7022807.6-9306972.0

期末可供分配利润418594.69

期末可供分配基金份额利润-0.0701-0.08120.0742

117402227.133051720.

期末基金资产净值6610287.65

9094

期末基金份额净值1.17271.16121.1718报告期末

3.1.3累计期末指标

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率17.27%16.12%10.31%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第7页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、自2024年2月21日起，本基金增设E份额类别，份额首次确认日期为2024年2月22日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东财有色增强A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-6.45%1.33%-7.43%1.35%0.98%-0.02%

过去三个月-3.90%1.70%-4.99%1.74%1.09%-0.04%

过去六个月4.65%1.69%3.60%1.73%1.05%-0.04%

过去一年-0.72%1.38%-3.79%1.43%3.07%-0.05%

过去三年2.40%1.72%-6.17%1.74%8.57%-0.02%自基金合同

17.27%1.72%-4.04%1.76%21.31%-0.04%

生效起至今

东财有色增强C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-6.48%1.33%-7.43%1.35%0.95%-0.02%

过去三个月-3.97%1.70%-4.99%1.74%1.02%-0.04%

过去六个月4.49%1.69%3.60%1.73%0.89%-0.04%

过去一年-1.01%1.38%-3.79%1.43%2.78%-0.05%

过去三年1.49%1.72%-6.17%1.74%7.66%-0.02%自基金合同

16.12%1.72%-4.04%1.76%20.16%-0.04%

生效起至今

东财有色增强E

第8页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-6.47%1.33%-7.43%1.35%0.96%-0.02%

过去三个月-3.96%1.70%-4.99%1.74%1.03%-0.04%自基金合同

10.31%1.61%9.82%1.64%0.49%-0.03%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第9页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

注：1、本基金基金合同于2021年3月16日生效。

2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金

的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、自2024年2月21日起，本基金增加E类份额。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

第10页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日，是由东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司，公司坚持投资人利益优先原则，致力于在合规管理、风险控制的基础上，以市场变化和客户需求为导向，努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司，为投资者提供高品质的专业资产管理服务。

截至2024年6月30日，公司旗下管理46只证券投资基金--西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财创

业板指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金、

西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金、西

藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证高端装备制造指数

增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金、西藏东财

中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证

券投资基金、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证云

计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财创新医疗六个月定期开放

混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财

中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业指数型

发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金、西藏东财数字经

济优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金、西

藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财均衡配置三个月持有期混合

型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、

西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证证券公

司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财产业优选混合型发起式

证券投资基金、西藏东财时代优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财成长优选混合

型发起式证券投资基金、西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金、西藏东财产业

智选混合型发起式证券投资基金、西藏东财远见成长混合型发起式证券投资基金、西藏

东财景气成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放

式指数证券投资基金、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金、西藏

东财瑞利债券型证券投资基金、西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、西

藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财上证科创板50成份指数型发起式

证券投资基金、西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、西藏东财卓

越成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财景气驱动混合型发起式证券投资基金、西

第11页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业交易

型开放式指数证券投资基金、西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期北京大学软件工程（金融工程方向）硕士。历任兴业经

2021-济研究咨询股份有限公司

杨路炜本基金基金经理-8年

03-16分析师，现任西藏东财基金

管理有限公司基金经理兼量化研究员等职务。

美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。历任中欧国际工商学院金融学/会计学研

本基金基金经理助2024-究助理、西藏东财基金管理

姚楠燕-7年理06-26有限公司筹备组成员，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理兼研究员等职务。

南京大学计算机技术专业硕士。历任万家基金管理有限公司量化研究员、南华基

本基金基金经理助2022-

莫志刚-11年金管理有限公司基金经理，理10-31现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理等职务。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的

聘任日期和解聘日期。

第12页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4、本基金基金经理助理莫志刚先生于2024年7月17日离任。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数增强型基金，报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时，力争基金的净值增长超越业绩基准。

第13页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

报告期内基金较好的完成了跟踪目标，通过使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，控制投资组合和基准之间的风格偏离，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面，主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略，并根据市场风格变化不定期对组合进行优化，力争获取稳定的超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2024年06月30日，东财有色增强A份额净值为1.1727元，报告期内基金份额净值增长率为4.65%，同期业绩比较基准收益率为3.60%；东财有色增强C份额净值为1.1612元，报告期内基金份额净值增长率为4.49%，同期业绩比较基准收益率为3.60%；东财有色增强E份额净值为1.1718元，报告期内基金份额净值增长率为10.31%，同期业绩比较基准收益率为9.82%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024年以来，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等

带来新挑战，一季度经济运行实现良好开局，二季度"形有波动、势仍向好"。总体来说，上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳，稳中有进，GDP同比增长5.0%，中国经济温和复苏的趋势愈发明显，新旧发展动能正加速转换，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。

2024年上半年，A股跌宕起伏，行业轮动和主题投资切换较快。截至6月末，上证指

数、深证成指、创业板指、北证50指数分别下跌0.25%、7.1%、10.99%和34.52%，沪深

300上涨0.89%。总体看，A股上半年大盘价值优于中小盘成长风格，新国九条政策的推

出进一步推动了市场向大盘价值风格的转变，银行、家电、煤炭、石油石化、电力及公用事业等行业涨幅居前。

展望2024年下半年，伴随着美联储进入降息周期，2024年全球货币环境或将转向宽松，外部流动性压力趋于缓解，随着市场情绪的修复，外资对于A股港股的低配态势也有望迎来逆转，带来外资的持续回流，中国资本市场的结构性机会将更为丰富。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行，基金份额净值、基金资产净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布基金份额净值。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

本基金基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会。估值委员会会对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政

第14页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

第15页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

货币资金6.4.7.115407680.8915761317.03

结算备付金--

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.2243001716.60236459425.52

其中：股票投资243001716.60236459425.52

基金投资--

债券投资--资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款-801.61

应收股利--

应收申购款152413.8867311.20

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.51465.202103.33

资产总计258563276.57252290958.69本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款1105488.67683214.03

应付管理人报酬263379.52248163.37

应付托管费21948.2920680.27

应付销售服务费35924.0533801.03

第16页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

应付投资顾问费--

应交税费512.33367.53

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.671787.22144483.91

负债合计1499040.081130710.14

净资产：

实收基金6.4.7.7220334138.58225154469.11

未分配利润6.4.7.836730097.9126005779.44

净资产合计257064236.49251160248.55

负债和净资产总计258563276.57252290958.69

注：报告截止日2024年6月30日，东财有色增强A基金份额净值人民币1.1727元，基金份额总额100112402.58份；东财有色增强C基金份额净值人民币1.1612元，基金份额总额114580463.31份；东财有色增强E基金份额净值人民币1.1718元，基金份额总额

5641272.69份。基金份额总额合计为220334138.58份。

6.2利润表

会计主体：西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入11219320.61-7031155.29

1.利息收入155266.35177455.81

其中：存款利息收入6.4.7.968597.6599821.15

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入86668.7077634.66

第17页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告2.投资收益（损失以“-”-7699466.42-9995446.01

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-10806031.76-14791288.26

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11--资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.153106565.344795842.25

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.1618452740.662603687.10以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.17310780.02183147.81号填列）

减：二、营业总支出1963944.572319957.20

1.管理人报酬6.4.10.2.11552891.131843530.84

2.托管费6.4.10.2.2129407.64153627.59

3.销售服务费6.4.10.2.3209727.80251111.19

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失6.4.7.18--

7.税金及附加311.92279.46

8.其他费用6.4.7.1971606.0871408.12三、利润总额（亏损总额

9255376.04-9351112.49以“-”号填列）

减：所得税费用--

第18页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告四、净利润（净亏损以“-”

9255376.04-9351112.49号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额9255376.04-9351112.49

6.3净资产变动表

会计主体：西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

225154469.1126005779.44251160248.55

产

二、本期期初净资

225154469.1126005779.44251160248.55

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-4820330.5310724318.475903987.94填列）

（一）、综合收益

-9255376.049255376.04总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-4820330.531468942.43-3351388.10产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款101148678.1623096138.68124244816.84

2.基金赎回

-105969008.69-21627196.25-127596204.94款

（三）、本期向基

金份额持有人分配---利润产生的净资产

第19页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

220334138.5836730097.91257064236.49

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

251651129.8054805086.51306456216.31

产

二、本期期初净资

251651129.8054805086.51306456216.31

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-17086668.87-13323134.95-30409803.82填列）

（一）、综合收益

--9351112.49-9351112.49总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-17086668.87-3972022.46-21058691.33产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款73597813.0221307512.1394905325.15

2.基金赎回

-90684481.89-25279534.59-115964016.48款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

234564460.9341481951.56276046412.49

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

第20页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告沙福贵侯福岩陆文澄

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）系

由基金管理人西藏东财基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]482号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为142941519.36份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）字（21）第00120号验资报告。经向中国证监会备案，基金合同于

2021年3月16日正式生效。本基金的基金管理人为西藏东财基金管理有限公司，基金托

管人为招商证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持

证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、

股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金股票资产投资比例为本基金的股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证有色金属指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

第21页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的

具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14号）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育

第22页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基

金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税；

（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公

开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

（4）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券（股票）交易印花税；

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

活期存款6300320.25

等于：本金6297495.30

加：应计利息2824.95

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

第23页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款9107360.64

等于：本金9106803.24

加：应计利息557.40

减：坏账准备-

合计15407680.89

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票249212930.72-243001716.60-6211214.12

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计249212930.72-243001716.60-6211214.12

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

第24页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应收利息-

其他应收款1465.20

待摊费用-

合计1465.20

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费132.89

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用-审计费11933.74

预提费用-信息披露费59672.34

其他应付48.25

合计71787.22

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 东财有色增强A

第25页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(东财有色增强A)

基金份额（份）账面金额

上年度末102421327.30102421327.30

本期申购21596960.9121596960.91

本期赎回（以“-”号填列）-23905885.63-23905885.63

本期末100112402.58100112402.58

6.4.7.7.2 东财有色增强C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(东财有色增强C)

基金份额（份）账面金额

上年度末122733141.81122733141.81

本期申购66413406.1266413406.12

本期赎回（以“-”号填列）-74566084.62-74566084.62

本期末114580463.31114580463.31

6.4.7.7.3 东财有色增强E

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(东财有色增强E)

基金份额（份）账面金额

上年度末--

本期申购13138311.1313138311.13

本期赎回（以“-”号填列）-7497038.44-7497038.44

本期末5641272.695641272.69

注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 东财有色增强A

第26页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(东财有色增强A)

上年度末-2854773.8715206126.7812351352.91

本期期初-2854773.8715206126.7812351352.91

本期利润-4242280.719281608.885039328.17本期基金份额交易产

74246.92-175102.68-100855.76

生的变动数

其中：基金申购款-1657028.856565573.314908544.46

基金赎回款1731275.77-6740675.99-5009400.22

本期已分配利润---

本期末-7022807.6624312632.9817289825.32

6.4.7.8.2 东财有色增强C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(东财有色增强C)

上年度末-4611724.3218266150.8513654426.53

本期期初-4611724.3218266150.8513654426.53

本期利润-5018678.829848921.244830242.42本期基金份额交易产

323431.10-336842.42-13411.32

生的变动数

其中：基金申购款-5860866.4620540180.4014679313.94

基金赎回款6184297.56-20877022.82-14692725.26

本期已分配利润---

本期末-9306972.0427778229.6718471257.63

6.4.7.8.3 东财有色增强E

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(东财有色增强E)

上年度末---

第27页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

本期期初---

本期利润63594.91-677789.46-614194.55本期基金份额交易产

354999.781228209.731583209.51

生的变动数

其中：基金申购款886617.702621662.583508280.28

基金赎回款-531617.92-1393452.85-1925070.77

本期已分配利润---

本期末418594.69550420.27969014.96

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入58536.73

定期存款利息收入-

其他存款利息收入10060.92

结算备付金利息收入-

其他-

合计68597.65

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额333051613.53

减：卖出股票成本总额343365242.83

减：交易费用492402.46

买卖股票差价收入-10806031.76

6.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期无证券出借差价收入。

第28页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.11债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益3106565.34

其中：证券出借权益补偿收入47040.81

基金投资产生的股利收益-

合计3106565.34

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产18452740.66

——股票投资18452740.66

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

第29页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计18452740.66

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入299508.77

转换费收入11271.25

合计310780.02

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期未发生信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用11933.74

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

合计71606.08

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。

第30页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、基金注册登记机构、基金销售西藏东财基金管理有限公司机构

基金托管人、基金销售机构、基金证券经纪

招商证券股份有限公司（“招商证券”）商东方财富证券股份有限公司（“东财基金管理人的股东、基金销售机构证券”）上海天天基金销售有限公司（“天天与管理人受同一实际控制人控制的公司、基基金”）金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例

招商证券663447614.96100.00%1048151004.88100.00%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

第31页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例

招商证券283337.35100.00%--上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例

招商证券446885.68100.00%--

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除证券公司需承担的费用后的净额列示。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费1552891.131843530.84

其中：应支付销售机构的客户维护费731639.62874679.59

应支付基金管理人的净管理费821251.51968851.25

第32页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费129407.64153627.59

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称东财有色增强A 东财有色增强C 东财有色增强E 合计

天天基金0.00180030.643331.63183362.27

招商证券0.001248.040.001248.04

东财证券0.003696.772.983699.75

合计0.00184975.453334.61188310.06获得销售上年度可比期间服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称东财有色增强A 东财有色增强C 东财有色增强E 合计

第33页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

天天基金0.00220817.330.00220817.33

招商证券0.001752.880.001752.88

东财证券0.004196.150.004196.15

合计0.00226766.360.00226766.36

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，按前一日该类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况

单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年06月30日

加权平均费期末证券出借期末应收利息

关联方名称交易金额费率区间（%）利息收入率（%）业务余额余额

招商证券453000.002.502.50152.72457800.00157.30

注：本基金上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

东财有色增强A

第34页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至

2024年06月30日2023年06月30日

报告期初持有的基金份额10641114.4110641114.41

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额2878000.00-

报告期末持有的基金份额7763114.4110641114.41报告期末持有的基金份额占基金总份额比

7.75%9.87%

例

东财有色增强C

份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至

2024年06月30日2023年06月30日

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额--

报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额占基金总份额比

--例

东财有色增强E

份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至

2024年06月30日2023年06月30日

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额--

第35页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额占基金总份额比

--例

注：本基金基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

东财有色增强A

份额单位：份本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例

东财证券3445992.073.44%3445992.073.36%

注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有C类、E类基金份额。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

招商证券-

6300320.2558536.736034943.7966199.02

托管户

招商证券-

证券资金9107360.6410060.929621878.8133622.13户

注：1、本基金的银行存款存放在托管人招商证券在交通银行股份有限公司开立的

托管账户中，本基金本报告期内无源自本基金托管人招商证券的银行存款及利息收入。

第36页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

2、本基金证券资金户的存款为本基金存放于招商证券基金专用证券账户中的证券

交易结算资金，按协议约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量成功流通期末期末期末证券证券认购（单认购受限期受限估值成本估值备注

代码名称价格位：

日类型单价总额总额

股）

2024新股215215

6032键邦1个月内18.618.6

-06-未上115896.796.7-

85股份（含）55

28市00

2024新股194194

6033安乃1个月内20.520.5

-06-未上94529.229.2-

50达（含）66

26市00

其中43

2024136

3015骏鼎新股55.891.2597股为锁

-03-6个月15086.0

38达限售242.74定期送

130

股所得

2024134

3015星宸新股16.132.2673

-03-6个月41756.5-

36科技限售678.72

209

3015202444.965.9795116

C爱 6个月新股 177 -

80-06-536.1569.6

第37页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告迪特19限售1

2024104

6886灿芯新股19.842.5490

-04-6个月24799.9-

91股份限售615.42

027

2023

3015达利新股16.9512977

-12-6个月8.90576-

66凯普限售76.404.72

2024

3013汇成新股12.241.6267912

-05-6个月219-

92真空限售061.803.54

2024

6887成都新股15.618.7688824

-01-6个月439-

09华微限售997.918.81

2024

3015肯特新股19.436.9425809

-02-6个月219-

91股份限售385.178.62

2024

3015中瑞新股21.725.2638742

-03-6个月294-

87股份限售368.626.44

2024

0013广合新股17.434.5336667

-03-6个月193-

89科技限售363.990.08

2024

6886中创新股22.431.5417586

-03-6个月186-

95股份限售351.988.30

2024

6885上海新股22.615.8804564

-02-6个月355-

84合晶限售694.300.95

2024

6010永兴新股16.215.9557549

-01-6个月344-

33股份限售062.800.24

2024

3015美新新股14.521.2372546

-03-6个月257-

88科技限售056.501.25

2024

3015华阳新股28.037.8386522

-01-6个月138-

02智能限售135.380.54

第38页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

2024

6033龙旗新股26.037.4330476

-02-6个月127-

41科技限售092.001.23

2024

0013平安新股17.320.6271321

-03-6个月156-

59电工限售902.843.60

2024

6030北自新股21.229.4227315

-01-6个月107-

82科技限售896.965.43

2024

6033星德新股19.122.6262310

-03-6个月137-

44胜限售867.664.42

2024

6033 C永新股 23.3 25.1 277 299

-06-6个月119-

81臻限售538.650.47

2024

6033盛景新股38.138.9271276

-01-6个月71-

75微限售800.781.90

2024

6033博隆新股72.468.0282265

-01-6个月39-

25技术限售665.944.34

其中40

2024

0013雪祺新股15.315.2204263股为锁

-01-6个月173

87电气限售855.548.25定期送

股所得

2024

0013腾达新股16.913.4315250

-01-6个月186-

79科技限售888.287.28

2024

6032键邦新股18.618.6240240

-06-6个月129-

85股份限售555.855.85

2024

6033西典新股29.025.3266233

-01-6个月92-

12新能限售269.843.12

2024

6033安乃新股20.520.5217217

-06-6个月106-

50达限售669.369.36

第39页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元序期末估值数量（单期末估值证券代码证券名称出借到期日号单价位：股）总额

2024年07月09日-

1000630铜陵有色3.6148500175085.00

2024年07月09日

2024年07月09日-

2002460赣锋锂业28.6530000859500.00

2024年07月09日

2024年07月09日-1343320.0

3600111北方稀土17.2078100

2024年07月09日0

2024年07月09日-

4600547山东黄金27.3817400476412.00

2024年07月09日

2024年07月09日-

5601600中国铝业7.6360000457800.00

2024年07月09日

2024年07月09日-

6603993洛阳钼业8.50114400972400.00

2024年07月09日

合4284517.0

----348400计0

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

第40页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，运用数量化的策略体系构建投资组合，实现在偏离度控制的基础上获取超额收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、合规审计委员会、风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了投资银行存款白名单，通过对存款银行的信用评估来控制银行存款信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成

证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金本报告期末未持有债券（上期末：同）。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

第41页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告无。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指开放式基金未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因投资品种交易不活跃而出现的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现投资。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

截至本报告期末，本基金无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

第42页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年01年以内1-5年5年以上不计息合计

6月30日

资产货币资

15407680.89---15407680.89

金交易性

金融资---243001716.60243001716.60产应收申

---152413.88152413.88购款其他资

---1465.201465.20产资产总

15407680.89--243155595.68258563276.57

计负债应付赎

---1105488.671105488.67回款应付管

理人报---263379.52263379.52酬应付托

---21948.2921948.29管费应付销

售服务---35924.0535924.05费应交税

---512.33512.33费其他负

---71787.2271787.22债负债总

---1499040.081499040.08计

利率敏15407680.89--241656555.60257064236.49

第43页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告感度缺口上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年1

2月31日

资产货币资

15761317.03---15761317.03

金交易性

金融资---236459425.52236459425.52产应收清

---801.61801.61算款应收申

---67311.2067311.20购款其他资

---2103.332103.33产资产总

15761317.03--236529641.66252290958.69

计负债应付赎

---683214.03683214.03回款应付管

理人报---248163.37248163.37酬应付托

---20680.2720680.27管费应付销

售服务---33801.0333801.03费应交税

---367.53367.53费其他负

---144483.91144483.91债

负债总---1130710.141130710.14

第44页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告计利率敏

感度缺15761317.03--235398931.52251160248.55口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期末：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策进行分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

项目占基金占基金公允价值公允价值资产净资产净

第45页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

243001716.6094.53236459425.5294.15

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计243001716.6094.53236459425.5294.15

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

业绩比较基准上升5%12412023.5211866547.50

业绩比较基准下降5%-12412023.52-11866547.50

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第46页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次242799649.79235464442.42

第二层次45611.11220904.00

第三层次156455.70774079.10

合计243001716.60236459425.52

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2023年12月31日：无）。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第47页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资243001716.6093.98

其中：股票243001716.6093.98

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计15407680.895.96

8其他各项资产153879.080.06

9合计258563276.57100.00

注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

4284517.00元，占基金资产净值比例为1.67%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 100844041.07 39.23

C 制造业 128272422.82 49.90

电力、热力、燃气及水生

D - -产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

第48页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

信息传输、软件和信息技

I - -术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计229116463.8989.13

7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6121509.00 2.38

C 制造业 7741885.20 3.01

电力、热力、燃气及水生

D - -产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 16368.27 0.01术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第49页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 5490.24 0.00理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计13885252.715.40

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1601899紫金矿业146060025662742.009.98

2601600中国铝业214120016337356.006.36

3603993洛阳钼业169170014379450.005.59

4600547山东黄金46837412824080.124.99

5601168西部矿业4957018897832.953.46

6000807云铝股份6427008682877.003.38

7600489中金黄金5569008242120.003.21

8600111北方稀土4494507730540.003.01

9600988赤峰黄金4639007580126.002.95

10600219南山铝业19655007488555.002.91

11600362江西铜业3054007231872.002.81

第50页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

12603799华友钴业3266307228321.902.81

13000630铜陵有色19583007069463.002.75

14000933神火股份3469927019648.162.73

15002460赣锋锂业1926365519021.402.15

16002466天齐锂业1782005329962.002.07

17000975银泰黄金3224005251896.002.04

18601958金钼股份4182004353462.001.69

19000960锡业股份2509003886441.001.51

20002237恒邦股份3130003602630.001.40

21600497驰宏锌锗6262003343908.001.30

22600459贵研铂业2326003142426.001.22

23600456宝钛股份1230003140190.001.22

24601702华峰铝业1688003082288.001.20

25002738中矿资源1129663027488.801.18

26002532天山铝业3679002983669.001.16

27600549厦门钨业1678002894550.001.13

28301219腾远钴业731002796806.001.09

29000762西藏矿业1462002643296.001.03

30300428立中集团1192002215928.000.86

31002756永兴材料612002189736.000.85

32002192融捷股份722002167444.000.84

33601137博威合金1189001812036.000.70

34688122西部超导455181744249.760.68

35002203海亮股份2124001694952.000.66

36601677明泰铝业1464001692384.000.66

37000426兴业银锡984001336272.000.52

38000831中国稀土486001232010.000.48

39000878云南铜业884001101464.000.43

40000688国城矿业1116001062432.000.41

41002240盛新锂能773801038439.600.40

42002155湖南黄金561001015410.000.40

第51页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

43600595中孚实业4044001006956.000.39

44300855图南股份31305827704.200.32

45002171楚江新材125600827704.000.32

46000737北方铜业75100696928.000.27

47600711盛屯矿业171800630506.000.25

48601069西部黄金53400621042.000.24

49600392盛和资源70000603400.000.23

50000060中金岭南128700545688.000.21

51001337四川黄金19400450274.000.18

52300034钢研高纳24000381360.000.15

53600259广晟有色11800322612.000.13

54000629钒钛股份93400233500.000.09

55600361创新新材38600155558.000.06

56600206有研新材880078320.000.03

57600338西藏珠峰640059136.000.02

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1603979金诚信473002390069.000.93

2002978安宁股份736002050496.000.80

3600888新疆众和2440001725080.000.67

4000408藏格矿业542001304594.000.51

5603826坤彩科技438201269465.400.49

6603132金徽股份785001080160.000.42

7688300联瑞新材20600990860.000.39

8300811铂科新材19920874488.000.34

9000657中钨高新92600846364.000.33

10000758中色股份84200427736.000.17

第52页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

11603688石英股份7950235399.500.09

12002497雅化集团19400173048.000.07

13601609金田股份28100159046.000.06

14600961株冶集团13400126496.000.05

15688190云路股份40029884.000.01

16603285键邦股份128724002.550.01

17603350安乃达105121608.560.01

18301538骏鼎达15013686.000.01

19301536星宸科技41713456.590.01

20 301580 C爱迪特 177 11669.61 0.00

21688691灿芯股份24710499.970.00

22301566达利凯普5769774.720.00

23301392汇成真空2199123.540.00

24688709成都华微4398248.810.00

25301591肯特股份2198098.620.00

26301587中瑞股份2947426.440.00

27001389广合科技1936670.080.00

28688695中创股份1865868.300.00

29688584上海合晶3555640.950.00

30601033永兴股份3445490.240.00

31301588美新科技2575461.250.00

32301502华阳智能1385220.540.00

33603341龙旗科技1274761.230.00

34001359平安电工1563213.600.00

35603082北自科技1073155.430.00

36603344星德胜1373104.420.00

37 603381 C永臻 119 2990.47 0.00

38603375盛景微712761.900.00

39603325博隆技术392654.340.00

40001387雪祺电气1732638.250.00

41001379腾达科技1862507.280.00

第53页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

42603312西典新能922333.120.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1600219南山铝业9005944.503.59

2600362江西铜业8057355.003.21

3601168西部矿业8051950.003.21

4601137博威合金7863226.733.13

5301219腾远钴业7728125.103.08

6002237恒邦股份7540854.003.00

7000630铜陵有色7408133.002.95

8000933神火股份7339491.002.92

9002203海亮股份7025957.902.80

10600547山东黄金6956828.342.77

11002497雅化集团6952476.002.77

12600988赤峰黄金6907419.502.75

13603799华友钴业6760751.002.69

14000060中金岭南6731439.002.68

15002738中矿资源6714123.892.67

16000426兴业银锡6707835.002.67

17601600中国铝业6695163.002.67

18688122西部超导6550929.982.61

19000807云铝股份6192028.002.47

20002155湖南黄金6080669.032.42

21002192融捷股份6038218.392.40

22601702华峰铝业5923793.002.36

23600456宝钛股份5885015.002.34

第54页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

24600489中金黄金5762099.002.29

25600549厦门钨业5729023.002.28

26000975银泰黄金5393953.002.15

27600711盛屯矿业5385324.002.14

28601958金钼股份5209214.002.07

29000960锡业股份5123314.002.04

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1000878云南铜业9272145.003.69

2000060中金岭南9186378.003.66

3000426兴业银锡8926306.003.55

4601137博威合金8728603.003.48

5000933神火股份8483730.003.38

6688122西部超导8351412.953.33

7600489中金黄金8222913.163.27

8601899紫金矿业7941501.003.16

9002155湖南黄金7398814.002.95

10600392盛和资源7390943.702.94

11002497雅化集团7048018.002.81

12601168西部矿业6984528.002.78

13600549厦门钨业6765011.372.69

14002203海亮股份6737770.002.68

15002532天山铝业6591372.002.62

16300618寒锐钴业6580034.002.62

17600362江西铜业6574025.472.62

18000630铜陵有色6557391.002.61

第55页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

19600595中孚实业6338056.002.52

20600219南山铝业6235159.002.48

21600711盛屯矿业6093425.002.43

22002738中矿资源6084010.002.42

23000758中色股份5917577.002.36

24000960锡业股份5819628.002.32

25002171楚江新材5716972.002.28

26002466天齐锂业5483456.002.18

27300855图南股份5472978.652.18

28002182宝武镁业5472295.002.18

29002240盛新锂能5262937.842.10

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额331454793.25

卖出股票收入（成交）总额333051613.53

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第56页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款152413.88

6其他应收款1465.20

7待摊费用-

8其他-

9合计153879.08

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

第57页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元序流通受限部分的占基金资产流通受限情况说股票代码股票名称

号公允价值净值比例(%)明

1600111北方稀土1343320.000.52转融通证券出借

2603993洛阳钼业972400.000.38转融通证券出借

3600547山东黄金476412.000.19转融通证券出借

4601600中国铝业457800.000.18转融通证券出借

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)东财

9311.5

有色10674.1011523429.7188588972.8788.49%

791%

增强A东财

有色8555.250.000.00%114580463.31100.00%

393

增强C东财

有色41613560.750.000.00%5641272.69100.00%

增强E

合计229723.9111523429.715.23%208810708.8794.77%

第58页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

659

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例东财有色增

4270.730.00%

强A东财有色增

基金管理人所有从业人员持4775.170.00%

强C有本基金东财有色增

1463.780.03%

强E

合计10509.680.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

东财有色增强A 0~10

本公司高级管理人员、基金投资

东财有色增强C 0和研究部门负责人持有本开放式

东财有色增强E 0~10基金

合计0~10

东财有色增强A 0

本基金基金经理持有本开放式基东财有色增强C 0~10

金东财有色增强E 0

合计0~10

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固

7763114.413.52%10000458.384.54%3年

有资金

基金管理人高2802.390.00%0.000.00%-

第59页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告级管理人员基金经理等人

4731.710.00%0.000.00%-

员基金管理人股

3445992.071.56%0.000.00%-

东

其他0.000.00%0.000.00%-

合计11216640.585.09%10000458.384.54%3年注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。

§9开放式基金份额变动

单位：份

东财有色增强A 东财有色增强C 东财有色增强E

基金合同生效日(2

021年03月16日)基95490727.9447450791.42-

金份额总额本报告期期初基金

102421327.30122733141.81-

份额总额本报告期基金总申

21596960.9166413406.1213138311.13

购份额

减：本报告期基金

23905885.6374566084.627497038.44

总赎回份额本报告期基金拆分

---变动份额本报告期期末基金

100112402.58114580463.315641272.69

份额总额

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

第60页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

基金管理人：自2024年3月23日起，吴逸、倪永彪担任西藏东财基金管理有限公司（以下简称“东财基金”）总经理助理；2024年4月19日，东财基金上海分公司负责人变更为沙福贵；2024年4月20日，东财基金副总经理荀航因个人原因离职。

基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、公募基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量

招商100.0100.0

3663447614.96283337.35-

证券0%0%

1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。

第61页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营

状况等因素的基础上，选择证券经纪商。

3、选择券商的程序：

（1）本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商；

（2）本基金管理人与被选择的券商签订证券经纪服务协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债券商名占当期债占当期权占当期基券回购成称成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例招商证

--------券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期西藏东财中证有色金属指数

1增强型发起式证券投资基金证监会规定网站2024-01-22

2023年第4季度报告

西藏东财基金管理有限公司

2关于更新旗下基金产品风险证监会规定网站及报刊2024-01-31

等级评价结果的公告关于西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资

3 基金增加E类基金份额并修证监会规定网站及报刊 2024-02-21

改基金合同、托管协议的公告西藏东财中证有色金属指数

4增强型发起式证券投资基金证监会规定网站2024-02-21

基金产品资料概要更新西藏东财中证有色金属指数

5增强型发起式证券投资基金证监会规定网站2024-02-21

托管协议更新

第62页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告西藏东财中证有色金属指数

6增强型发起式证券投资基金证监会规定网站2024-02-21

基金合同更新西藏东财中证有色金属指数

7增强型发起式证券投资基金证监会规定网站2024-02-21

更新招募说明书西藏东财中证有色金属指数

8增强型发起式证券投资基金证监会规定网站2024-03-30

2023年年度报告

西藏东财基金管理有限公司

9关于上海分公司负责人变更证监会规定网站及报刊2024-04-19

的公告西藏东财基金管理有限公司

10基金行业高级管理人员变更证监会规定网站及报刊2024-04-20

公告西藏东财中证有色金属指数

11增强型发起式证券投资基金证监会规定网站2024-04-22

2024年第1季度报告

西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金

12证监会规定网站2024-06-28更新招募说明书（2024年第2号）西藏东财中证有色金属指数

13增强型发起式证券投资基金证监会规定网站2024-06-28

基金产品资料概要更新

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

第63页，共64页西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

一、中国证监会准予西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件

二、《西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

三、《西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

12.3查阅方式

投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。

西藏东财基金管理有限公司

二〇二四年八月二十九日

第64页，共64页