恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

恒越优势精选混合型发起式证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2023年8月31日§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

第2页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产（基金净值）变动表......................................16

6.4报表附注..............................................19

§7投资组合报告.............................................48

7.1期末基金资产组合情况........................................48

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................48

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................49

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................60

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............60

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........60

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........60

第3页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............60

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................60

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................61

7.12投资组合报告附注.........................................61

§8基金份额持有人信息..........................................62

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................62

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................62

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................62

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................62

§9开放式基金份额变动..........................................63

§10重大事件揭示............................................64

10.1基金份额持有人大会决议......................................64

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................64

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................64

10.4基金投资策略的改变........................................64

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................64

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64

10.8其他重大事件...........................................65

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................66

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................66

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................66

§12备查文件目录............................................67

12.1备查文件目录...........................................67

12.2存放地点.............................................67

12.3查阅方式.............................................67

第4页共67页§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金简称恒越优势精选混合基金主代码011815基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年3月30日基金管理人恒越基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额363678349.50份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资于具备核心竞争优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金将紧密跟踪中国经济发展趋势和产业转型升级的方向，从行业发展前景、企业核心竞争优势、估值合理性等维度，运用定性分析和定量分析相结合的方法，对上市公司进行全面深入的评估，精选具备核心竞争优势的上市公司，即由于具有较高的竞争壁垒优势、或具有突出的研发创新能力、或具有领先的商业盈利模式等，公司能够保持长期持续的核心竞争优势。

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称恒越基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司姓名孙霞韩笑微信息披露

联系电话021-80363958010-68858113负责人

电子邮箱 susan.sun@hengyuefund.com hanxiaowei@psbcoa.com.cn

客户服务电话400-921-700095580

传真021-80363989010-68858120注册地址上海市浦东新区龙阳路2277号北京市西城区金融大街3号

2102室

办公地址上海市浦东新区龙阳路2277号 21 北京市西城区金融大街 3号 A座楼邮政编码201204100808法定代表人黄小坚刘建军

第5页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.hengyuefund.com基金管理人办公地址基金中期报告备置地点

基金托管人住所：北京市西城区金融大街 3号 A座

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上海市浦东新区龙阳路2277号注册登记机构恒越基金管理有限公司永达国际大厦21楼

第6页共67页§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)

本期已实现收益-510357.80

本期利润25678894.70

加权平均基金份额本期利润0.0678

本期加权平均净值利润率9.44%

本期基金份额净值增长率9.86%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)

期末可供分配利润-177967779.80

期末可供分配基金份额利润-0.4894

期末基金资产净值272245223.12

期末基金份额净值0.7486

3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)

基金份额累计净值增长率-25.14%注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月3.53%2.73%0.99%0.69%2.54%2.04%

过去三个月1.95%2.62%-3.91%0.66%5.86%1.96%

过去六个月9.86%2.10%-0.36%0.67%10.22%1.43%

-10.84

过去一年-22.06%1.99%-11.22%0.79%1.20%

%自基金合同生效起

-25.14%2.16%-18.57%0.88%-6.57%1.28%至今

注：本基金基金合同于2021年3月30日生效。

第7页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金基金合同于2021年3月30日生效。

第8页共67页§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

恒越基金管理有限公司（以下简称“恒越基金”或“公司”）经中国证监会证监许可〔2017〕

1627号文批准，于2017年9月14日取得营业执照正式成立，并于2017年10月9日取得中国证

监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室，注册资本2亿元人民币。

公司奉行正直、专注、合作、稳健的企业价值观，以帮助客户实现财务目标为使命，致力于成为客户值得信赖的长期合作伙伴、中国市场具影响力的投资管理专家。

恒越基金建立了完善有效的公司治理结构和激励约束机制。在治理层面，公司设股东会、董事会、2名监事，其中设有代表公司员工行使监督职责的职工监事。结合公司推行的股权长效激励约束机制，可以更好地将公司、员工与基金持有人利益进行长期绑定。同时，基于监管法律法规及公司章程，借鉴国内外先进经验，公司制定有完善详尽的股东会、董事会及风险控制委员会议事规则。

通过提供多维度、人性化的客户服务，恒越基金始终与持有人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。

截至2023年6月30日，公司共发行并管理15只公募基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期投资总监曾任银华基金管理有限公司固定收益部研

助理、固

究员、基金经理助理；申万宏源证券有限定收益部2021年3叶佳-13年公司资产管理事业部，担任债券产品投资总监、本月30日主办；东亚前海证券有限公司资产管理部基金基金

副总经理，债券产品投资主办。

经理曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究

员、西南证券股份有限公司研究员、上海吴海本基金基2023年4-4年混沌投资（集团）有限公司研究员、上海宁金经理月7日

钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理。2023年2月加入恒越基金。

注：1.此处的“任职日期”和“离职日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

第9页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度从授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济曲折复苏，冲高回落。一季度产需活动随线下场景开放出现强劲反弹，但积压需求释放后，内生动能不足的问题逐步显现。二季度地产投资跌幅持续扩大、制造业投资受信心不足影响再度下行、消费修复放缓等，拖累经济明显走弱。物价通缩程度加深验证内需走弱，CPI 同比年中跌至 0、PPI同比跌幅不断加深。6月起，央行超预期降息释放稳增长信号。

海外方面，美国度过银行流动性危机后，经济韧性超出预期。尽管制造业 PMI 在荣枯线以下持续走低但服务业仍然位于荣枯线上方就业、消费等指标超预期强劲通胀指标中的服务类价格

黏性仍强背后是居民超额储蓄、劳动力供给缺口恢复较慢带来的“就业-薪资-通胀”螺旋仍在演

第10页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告绎。美联储6月会议暂停加息，但点阵图显示下半年还有两次加息。尽管加息预期往偏鹰方向修正但随着一些大型科技公司持续加强对 AI的研发投入及产品化进展科技股继续强劲上涨。

操作上，本基金积极参与市场的结构行情以及需求空间有爆发潜力的行业，继续看好人工智能、人形机器人等为代表的有新方向的科技领域，主要布局算力、应用、核心零部件等。同时也积极关注部分消费行业的龙头公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7486元，本报告期基金份额净值增长率为9.86%，业绩比较基准收益率为-0.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济下行最快的阶段已经过去，年中起 PMI 及部分高频经济指标开始呈现筑底迹象。7月底政治局会议定调“加强逆周期调节”以来，促进消费、优化房地产调控、支持民营经济等政策陆续出台，下半年经济有望在政策支持下企稳甚至温和回升。与此同时，PPI 大概率已于年中见底，后续预计跌幅收窄，对企业盈利的拖累将逐渐减弱。下半年流动性环境将较为友好，降准、公开市场操作、结构性货币政策等工具可期。

美国加息周期进入尾声阶段，薪资增速和核心通胀粘性使得美联储在7月后仍有再加息的可能性，同时经济韧性会使得美联储停止降息后维持一段时间的高利率水平，而不会在年内快速降息。这也意味着，美国经济将再次面临高利率环境的考验，不排除中小银行、商业地产等脆弱环节再出风险事件的可能性，虽然不至于演化成金融危机，但金融条件收紧和信贷紧缩难以避免。

展望后市，我们看好国内经济预期企稳回升、政策呵护、海外阶段性“软着陆”带来的结构性机会。方向上，继续看好人工智能、人形机器人等为代表的泛科技领域。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由总经理负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面的业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

第11页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

第12页共67页§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在恒越优势精选混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第13页共67页§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：恒越优势精选混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.16377647.443620024.28

结算备付金14021430.7317980841.89

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.2252206768.17242566823.15

其中：股票投资252206768.17242566823.15

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款105018.1773802.68

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计272710864.51264241492.00本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款5581.9734784.16

应付管理人报酬337089.18354203.63

应付托管费33708.9035420.34

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

第14页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.689261.34180062.85

负债合计465641.39604470.98

净资产：

实收基金6.4.7.7363678349.50386917869.81

未分配利润6.4.7.8-91433126.38-123280848.79

净资产合计272245223.12263637021.02

负债和净资产总计272710864.51264241492.00

注：1、报告截止日2023年6月30日，基金份额净值0.7486元，基金份额总额363678349.50份。

2、银行存款6377647.44元，包括了本基金存放于托管账户内的存款2801886.67元和基金结

算机构的证券账户内的存款3575760.77元。

6.2利润表

会计主体：恒越优势精选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日

一、营业总收入28040290.81-167129194.07

1.利息收入73541.87130354.90

其中：存款利息收入6.4.7.973541.87130354.90

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

1726493.56-185175677.80

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10723805.01-186644817.81

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11204253.81449914.68资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14-253728.95

股利收益6.4.7.15798434.74765496.38

第15页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.1626189252.5017613428.90失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.1751002.88302699.93号填列）

减：二、营业总支出2361396.113873890.02

1．管理人报酬6.4.10.2.12028850.563432195.30

2．托管费6.4.10.2.2202885.09343219.50

3．销售服务费6.4.10.2.3--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.18--

7．税金及附加0.311280.03

8．其他费用6.4.7.19129660.1597195.19三、利润总额（亏损总额

25678894.70-171003084.09以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

25678894.70-171003084.09号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额25678894.70-171003084.09

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：恒越优势精选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产

386917869.81--123280848.79263637021.02

（基金净值）

加：会计政

----策变更

第16页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告前期

----差错更正

其他----

二、本期期初净资产

386917869.81--123280848.79263637021.02

（基金净值）

三、本期增减变动额

（减少以-23239520.31-31847722.418608202.10“-”号填

列）

（一）、综

合收益总--25678894.7025678894.70额

（二）、本期基金份额交易产生的基金

净值变动-23239520.31-6168827.71-17070692.60数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基

19061137.15--5384856.5713676280.58

金申购款

基金赎回-42300657.46-11553684.28-30746973.18款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的----基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期

363678349.50--91433126.38272245223.12

末净资产

第17页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产

518644031.30-157876583.00676520614.30

（基金净值）

加：会计政

----策变更前期

----差错更正

其他----

二、本期期初净资产

518644031.30-157876583.00676520614.30

（基金净值）

三、本期增减变动额

（减少以-81918240.48--175106426.19-257024666.67“-”号填

列）

（一）、综

合收益总---171003084.09-171003084.09额

（二）、本期基金份额交易产生的基金

净值变动-81918240.48--4103342.10-86021582.58数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基

50158614.93--1134349.5049024265.43

金申购款

基金赎回-132076855.41--2968992.60-135045848.01款

（三）、本期向基金

----份额持有人分配利

第18页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告润产生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期末净资产

436725790.82--17229843.19419495947.63

（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

黄小坚侯晓阳孙尧基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]686号《关于准予恒越优势精选混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由恒越基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集12520943.33元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0373号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同》于2021年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为12521458.77份基金份额，其中认购资金利息折合515.44份基金份额。本基金的基金管理人为恒越基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于人民币1000万元，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年，期间份额不能赎回。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业

第19页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%–95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板

第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第20页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、

财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第21页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款2801886.67

等于：本金2801354.10

加：应计利息532.57

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款3575760.77

等于：本金3575542.27

加：应计利息218.50

减：坏账准备-

合计6377647.44

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票240817770.62-252206768.1711388997.55

第22页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计240817770.62-252206768.1711388997.55

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金不投资黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费1.19

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用89260.15

合计89261.34

第23页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末386917869.81386917869.81

本期申购19061137.1519061137.15

本期赎回（以“-”号填列）-42300657.46-42300657.46

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末363678349.50363678349.50

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-189077120.5765796271.78-123280848.79

本期利润-510357.8026189252.5025678894.70本期基金份额交易产

11619698.57-5450870.866168827.71

生的变动数

其中：基金申购款-9542246.984157390.41-5384856.57

基金赎回款21161945.55-9608261.2711553684.28

本期已分配利润---

本期末-177967779.8086534653.42-91433126.38

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入5322.98

定期存款利息收入-

其他存款利息收入14222.00

结算备付金利息收入53987.94

其他8.95

合计73541.87

注：1、其他存款利息收入为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款的利息收入。

2、其他项为基金申购款利息收入。

第24页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入723805.01

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计723805.01

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额2515181695.84

减：卖出股票成本总额2507987483.14

减：交易费用6470407.69

买卖股票差价收入723805.01

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入89.87债券投资收益——买卖债券（债转股及债券

204163.94到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计204253.81

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

804295.92

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

600000.00

本总额

减：应计利息总额92.50

减：交易费用39.48

第25页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

买卖债券差价收入204163.94

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金不投资贵金属。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金不投资权证。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益798434.74

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计798434.74

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产26189252.50

股票投资26189252.50

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

第26页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计26189252.50

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入50993.83

基金转换费收入9.05

合计51002.88

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用29752.78

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

开户费400.00

银行费用40000.00

合计129660.15

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

恒越基金管理有限公司(“恒越基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储基金托管人、基金销售机构银行”)

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第27页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金不投资权证。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内以及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费2028850.563432195.30

其中：支付销售机构的客户维护费377690.32653688.68

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费202885.09343219.50

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

本基金无销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交

第28页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日基金合同生效日（2021年3月

10000450.0510000450.05

30日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额10000450.0510000450.05

报告期间申购/买入总份额0.000.00

报告期间因拆分变动份额0.000.00

减：报告期间赎回/卖出总份

0.000.00

额

报告期末持有的基金份额10000450.0510000450.05报告期末持有的基金份额

2.7500%2.2800%

占基金总份额比例

注：基金管理人投资本基金相关费用符合基金招募说明书和相关公告中规定的费率。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30

关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

邮储银行6377647.4419544.981965774.919640.07

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

第29页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量成功流通期末证券证券受限认购（单期末期末估值总认购受限估值备注

代码名称期价格位：成本总额额日类型单价

股）

2023

新股年5三联中签

001282月6个月27.9333.03792206.472609.37-

锻造部分

锁定日

2023

新股年3陕西中签

001286月6个月9.609.41376736163.2035447.47-

能源部分

锁定日

2023

新股年3中电中签

001287月6个月11.8821.023203801.606726.40-

港部分

锁定日

2023

新股年5长青中签

001324月6个月18.8819.601142152.322234.40-

科技部分

锁定日

2023

新股年3登康中签

001328月6个月20.6825.49561158.081427.44-

口腔部分

锁定日南矿2023新股

0013606个月15.3814.871332045.541977.71-

集团年3中签

第30页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告月部分

31锁定

日

2023

新股年3海森中签

001367月6个月44.4839.48441957.121737.12-

药业部分

锁定日

2023新股

华纬年5中签

0013806个月28.8430.781323806.884062.96-

科技月9部分日锁定

2023

新股年6广康中签

300804月6个月42.4532.971857853.256099.45-

生化部分

锁定日

2023

新股年3中科中签

301141月6个月41.2042.691947992.808281.86-

磁业部分

锁定日

2023新股

华塑年3中签

3011576个月56.5052.931206780.006351.60-

科技月1部分日锁定

2023

新股年6锡南中签

301170月6个月34.0034.931635542.005693.59-

科技部分

锁定日

2023

新股年3国泰中签

301203月6个月46.1334.401506919.505160.00-

环保部分

锁定日

2023

新股年6金杨中签

301210月6个月57.8849.171689723.848260.56-

股份部分

锁定日

2023新股

飞沃

301232年66个月中签72.5058.421077757.506250.94-

科技月8部分

第31页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告日锁定

2023

新股年3宏源中签

301246月6个月50.0030.7124812400.007616.08-

药业部分

锁定日

2023

新股年1格力中签

301260月6个月30.8523.6339912309.159428.37-

博部分

锁定日

2023年6新股恒工1个月

301261月未上36.9036.90126846789.2046789.20-

精密内（含）

29市

日

2023

新股年6恒工中签

301261月6个月36.9036.901415202.905202.90-

精密部分

锁定日

2023

新股年6海看中签

301262月6个月30.2225.503239761.068236.50-

股份部分

锁定日

2023

新股年6明阳中签

301291月6个月38.1331.0328810981.448936.64-

电气部分

锁定日

2023年6新股海科1个月

301292月未上19.9919.99349369825.0769825.07-

新源内（含）

29市

日

2023

新股年6海科中签

301292月6个月19.9919.993897776.117776.11-

新源部分

锁定日

2023新股

真兰

301303年26个月中签26.8022.323719942.808280.72-

仪表月部分

第32页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

13锁定

日

2023

新股年5朗坤中签

301305月6个月25.2519.693438660.756753.67-

环境部分

锁定日

2023

新股年5鑫宏中签

301310月6个月67.2865.4319212917.7612562.56-

业部分

锁定日

2023

新股年6威士中签

301315月6个月32.2951.121735586.178843.76-

顿部分

锁定日

2023新股

豪江年6中签

3013206个月13.0620.626428384.5213238.04-

智能月1部分日锁定

2023

新股年2绿通中签

301322月6个月87.4153.2413511799.907187.40-

科技部分

锁定日

2023

新股年5新莱中签

301323月6个月39.0639.361576132.426179.52-

福部分

锁定日

2023新股

曼恩年5中签

3013256个月76.80107.951199139.2012846.05-

斯特月4部分日锁定

2023新股

德尔年5中签

3013326个月14.8113.735027434.626892.46-

玛月9部分日锁定

2023

新股年5亚华中签

301337月6个月32.6030.371896161.405739.93-

电子部分

锁定日

第33页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

2023

新股年3涛涛中签

301345月6个月73.4546.64836096.353871.12-

车业部分

锁定日

2023新股

南王年6中签

3013556个月17.5516.753486107.405829.00-

科技月2部分日锁定

2023新股

湖南年2中签

3013586个月23.7742.893067273.6213124.34-

裕能月1部分日锁定

2023

新股年1凌玮中签

301373月6个月33.7331.851735835.295510.05-

科技部分

锁定日

2023

新股年6致欧中签

301376月6个月24.6622.512806904.806302.80-

科技部分

锁定日

2023新股

蜂助年5中签

3013826个月23.8032.842786616.409129.52-

手月9部分日锁定

2023

新股年3未来中签

301386月6个月29.9923.792417227.595733.39-

电器部分

锁定日

2023

新股年4光大中签

301387月6个月58.3245.3619811547.368981.28-

同创部分

锁定日

2023

新股年6溯联中签

301397月6个月53.2740.201668842.826673.20-

股份部分

锁定日英特2023新股

3013996个月43.9951.571777786.239127.89-

科技年5中签

第34页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告月部分

16锁定

日

2023新股

阿莱年2中签

3014196个月24.8043.853308184.0014470.50-

德月2部分日锁定

2023

新股年5世纪中签

301428月6个月26.3530.602155665.256579.00-

恒通部分

锁定日

2023

新股年3泓淋中签

301439月6个月19.9916.903176336.835357.30-

电力部分

锁定日

2023年6新股致尚1个月

301486月未上57.6657.66137979513.1479513.14-

科技内（含）

30市

日

2023

新股年6致尚中签

301486月6个月57.6657.661548879.648879.64-

科技部分

锁定日

2023

新股年3中信中签

601061月6个月6.587.586894533.625222.62-

金属部分

锁定日

2023

新股年3江盐中签

601065月6个月10.3611.842632724.683113.92-

集团部分

锁定日

2023

新股年3柏诚中签

601133月6个月11.6612.262512926.663077.26-

股份部分

锁定日常青2023新股

6031256个月25.9824.53802078.401962.40-

科技年3中签

第35页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告月部分

30锁定

日

2023

新股年3中重中签

603135月6个月17.8017.892304094.004114.70-

科技部分

锁定日

2023

新股年4万丰中签

603172月6个月14.5816.131221778.761967.86-

股份部分

锁定日

2023

新股年4中船中签

688146月6个月36.1538.131997193.857587.87-

特气部分

锁定日

2023

新股年4晶合中签

688249月6个月19.8618.06123424507.2422286.04-

集成部分

锁定日

2023新股

C西年 6 中签

6883346个月14.1616.214736697.687667.33-

高院月9部分日锁定

2023

新股年3云天中签

688343月6个月43.9250.673744164436.48189708.48-

励飞部分

锁定日

2023

新股年4颀中中签

688352月6个月12.1012.076698094.908074.83-

科技部分

锁定日

2023

新股年5中科中签

688361月6个月23.6064.672465805.6015908.82-

飞测部分

锁定日时创2023新股

6884296个月19.2025.532975702.407582.41-

能源年6中签

第36页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告月部分

20锁定

日

2023新股

华曙年4中签

6884336个月26.6631.502095571.946583.50-

高科月7部分日锁定

2023

新股年5美芯中签

688458月6个月75.0090.76977275.008803.72-

晟部分

锁定日

2023

新股年4中芯中签

688469月6个月5.695.41241513741.3513065.15-

集成部分

锁定日

2023新股

C阿年 6 中签

6884726个月11.1017.0490510045.5015421.20-

特斯月2部分日锁定

2023新股

友车年5中签

6884796个月33.9929.491665642.344895.34-

科技月4部分日锁定

2023

新股年3南芯中签

688484月6个月39.9936.712299157.718406.59-

科技部分

锁定日

2023

新股年1九州中签

688485月6个月17.4715.17358062542.6054308.60-

一轨部分

锁定日

2023新股

慧智年5中签

6885126个月20.9219.163437175.566571.88-

微月8部分日锁定

2023

新股年5航天中签

688523月6个月21.8623.853507651.008347.50-

环宇部分

锁定日

第37页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

2023

新股年3华海中签

688535月6个月35.0051.231615635.008248.03-

诚科部分

锁定日

2023

新股年6C国中签

688543月6个月43.6753.051647161.888700.20-

科部分

锁定日

2023新股

航天年5中签

6885526个月21.1723.503256880.257637.50-

南湖月8部分日锁定

2023

新股年5航天中签

688562月6个月12.6822.314946263.9211021.14-

软件部分

锁定日

2023

新股年5天玛中签

688570月6个月30.2625.332397232.146053.87-

智控部分

锁定日

2023

新股年5安杰中签

688581月6个月125.80118.03617673.807199.83-

思部分

锁定日

2023

新股年6芯动中签

688582月6个月26.7440.682566845.4410414.08-

联科部分

锁定日

2023

新股年5新相中签

688593月6个月11.1814.595225835.967615.98-

微部分

锁定日

2023年6新股天承1个月

688603月未上55.0055.00106358465.0058465.00-

科技内（含）

30市

日

第38页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

2023

新股年6天承中签

688603月6个月55.0055.001196545.006545.00-

科技部分

锁定日

2023

新股年6C安中签

688620月6个月10.6812.346316739.087786.54-

凯微部分

锁定日

2023

新股年5C双中签

688623月6个月125.8886.79567049.284860.24-

元部分

锁定日

2023

新股年6C华中签

688629月6个月9.2618.597086556.0813161.72-

丰部分

锁定日

2023

新股年6C莱中签

688631月6个月25.2829.871814575.685406.47-

斯部分

锁定日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风

第39页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。

经营管理层下设风控稽核部门，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面稽核部门负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风控部门同时负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行监督，并提出内控建议。本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风控稽核部门和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人邮储银行，还有部分存款存放在开立于本基金的结算机构的证券账户内，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第40页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

第41页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风控部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公

第42页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末1-3个3个月-11-55年以

1个月以内不计息合计

2023年6月30日月年年上

第43页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告资产

银行存款6377647.44-----6377647.44

结算备付金14021430.73-----14021430.73

交易性金融资产-----252206768.17252206768.17

应收申购款-----105018.17105018.17

资产总计20399078.17----252311786.34272710864.51负债

应付赎回款-----5581.975581.97

应付管理人报酬-----337089.18337089.18

应付托管费-----33708.9033708.90

其他负债-----89261.3489261.34

负债总计-----465641.39465641.39

利率敏感度缺口20399078.17----251846144.95272245223.12上年度末

1-3个3个月-11-55年以

2022年12月311个月以内不计息合计

月年年上日资产

银行存款3620024.28-----3620024.28

结算备付金17980841.89-----17980841.89

交易性金融资产-----242566823.15242566823.15

应收申购款-----73802.6873802.68

资产总计21600866.17----242640625.83264241492.00负债

应付赎回款-----34784.1634784.16

应付管理人报酬-----354203.63354203.63

应付托管费-----35420.3435420.34

其他负债-----180062.85180062.85

负债总计-----604470.98604470.98

利率敏感度缺口21600866.17----242036154.85263637021.02

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券（不含可转债）资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

假设此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受

第44页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）

上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）

31日）

利率下降25个基点0.000.00分析利率下降25个基点

0.000.00

上升

注：本报告期末及上年度末，本基金未持有债券资产。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金不持有不以记账本位币计价的资产，因此不存在相应的外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%–95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第45页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

252206768.1792.64242566823.1592.01

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计252206768.1792.64242566823.1592.01

注：本表债券投资仅包含可转债。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

测算组合市场价格风险的数据为基准指数变动时，股票资产（含可转债，如有）相应的理论变动值。

假定基准指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。

假设 Beta 系数是根据报告日及之前 100 个交易日组合收益率与其对应指数收益率回归加权得出。

假定市场无风险利率为一年定期存款利率。

组合运作不满100个交易日不予计算。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）

31日）

业绩比较基准上升

16378153.528945897.35

5％

分析业绩比较基准下降

-16378153.52-8945897.35

5％

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法分析、管理市场风险。

第46页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日2022年12月31日

第一层次251095236.53241254451.58

第二层次1006409.06-

第三层次105122.581312371.57

合计252206768.17242566823.15

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是

第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

第47页共67页§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资252206768.1792.48

其中：股票252206768.1792.48

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计20399078.177.48

8其他各项资产105018.170.04

9合计272710864.51100.00

注：1、本基金不投资港股通股票。

2、本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 189340585.40 69.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业391397.470.14

E 建筑业 3077.26 0.00

F 批发和零售业 18251.82 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业61456667.7822.57

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第48页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 276319.33 0.10

N 水利、环境和公共设施管理业 130400.31 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 590068.80 0.22

S 综合 - -

合计252206768.1792.64

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金不投资港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300502新易盛29354519952253.657.33

2603728鸣志电器24160019400480.007.13

3601689拓普集团17270013936890.005.12

4688017绿的谐波8465113747322.405.05

5002472双环传动35240012792120.004.70

6300394天孚通信11310012082473.004.44

7002050三花智控39802512044236.504.42

8603019中科曙光22990011701910.004.30

9300624万兴科技8906310433730.453.83

10300570太辰光1709009349939.003.43

11300620光库科技1421008707888.003.20

12000917电广传媒11867008674777.003.19

13603667五洲新春5224007773312.002.86

14300494盛天网络2531406275340.602.31

15300403汉宇集团5530006077470.002.23

16000158常山北明6795005497155.002.02

17000977浪潮信息1133005495050.002.02

18002555三七互娱1556005427328.001.99

19688111金山办公106225015920.841.84

20603662柯力传感1253004611040.001.69

21300007汉威科技2152004551480.001.67

22603118共进股份3273004349817.001.60

23002261拓维信息2201004250131.001.56

24688369致远互联622873444471.101.27

25002919名臣健康754103400991.001.25

26000988华工科技877003333477.001.22

第49页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

27688662富信科技540843218538.841.18

28600570恒生电子625002768125.001.02

29603496恒为科技1313002465814.000.91

30002222福晶科技866002402284.000.88

31688095福昕软件179962274334.480.84

32688256寒武纪84171582396.000.58

33688590新致软件688361564642.280.57

34002401中远海科564001484448.000.55

35600839四川长虹2517001271085.000.47

36002777久远银海350001241450.000.46

37300548博创科技360001240200.000.46

38688205德科立158081155880.960.42

39300709精研科技34000838780.000.31

40300770新媒股份15800724588.000.27

41688036传音控股4094601818.000.22

42601595上海电影20880590068.800.22

43002935天奥电子28500563730.000.21

44001286陕西能源37667391397.470.14

45688258卓易信息4711314365.030.12

46688522纳睿雷达5504294574.080.11

47603860中公高科9400268652.000.10

48688249晶合集成12340231856.260.09

49688172燕东微9642229286.760.08

50688496清越科技10000198800.000.07

51688343云天励飞3744189708.480.07

52 688629 C华丰 7073 160957.02 0.06

53688469中芯集成24149136296.930.05

54688562航天软件4933132871.690.05

55688582芯动联科2556118169.080.04

56688458美芯晟96992663.960.03

57688352颀中科技668988983.630.03

58301486致尚科技153388392.780.03

59301292海科新源388277601.180.03

60301305朗坤环境342770931.710.03

61688603天承科技118265010.000.02

62301337亚华电子188364013.530.02

63688485九州一轨358054308.600.02

64301261恒工精密140951992.100.02

65688479友车科技165951880.050.02

66001282三联锻造78927956.370.01

67001360南矿集团132122613.270.01

68603172万丰股份122021138.940.01

69688361中科飞测24615908.820.01

第50页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

70 688472 C阿特斯 905 15421.20 0.01

71301419阿莱德33014470.500.01

72301320豪江智能64213238.040.00

73301358湖南裕能30613124.340.00

74301325曼恩斯特11912846.050.00

75301310鑫宏业19212562.560.00

76301260格力博48311492.250.00

77301382蜂助手2789129.520.00

78301399英特科技1779127.890.00

79301387光大同创1988981.280.00

80301291明阳电气2888936.640.00

81301315威士顿1738843.760.00

82 688543 C国科 164 8700.20 0.00

83688484南芯科技2298406.590.00

84688523航天环宇3508347.500.00

85301141中科磁业1948281.860.00

86301303真兰仪表3718280.720.00

87301210金杨股份1688260.560.00

88688535华海诚科1618248.030.00

89301262海看股份3238236.500.00

90 688620 C安凯微 631 7786.54 0.00

91 688334 C西高院 473 7667.33 0.00

92688552航天南湖3257637.500.00

93301246宏源药业2487616.080.00

94688593新相微5227615.980.00

95688146中船特气1997587.870.00

96688429时创能源2977582.410.00

97688581安杰思617199.830.00

98301322绿通科技1357187.400.00

99301332德尔玛5026892.460.00

100002230科大讯飞1006796.000.00

101001287中电港3206726.400.00

102301397溯联股份1666673.200.00

103688433华曙高科2096583.500.00

104301428世纪恒通2156579.000.00

105688512慧智微3436571.880.00

106301157华塑科技1206351.600.00

107301376致欧科技2806302.800.00

108301232飞沃科技1076250.940.00

109301323新莱福1576179.520.00

110300804广康生化1856099.450.00

111688570天玛智控2396053.870.00

112301355南王科技3485829.000.00

第51页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

113301386未来电器2415733.390.00

114301170锡南科技1635693.590.00

115301373凌玮科技1735510.050.00

116 688631 C莱斯 181 5406.47 0.00

117301439泓淋电力3175357.300.00

118601061中信金属6895222.620.00

119301203国泰环保1505160.000.00

120 688623 C双元 56 4860.24 0.00

121603135中重科技2304114.700.00

122001380华纬科技1324062.960.00

123301345涛涛车业833871.120.00

124601065江盐集团2633113.920.00

125601133柏诚股份2513077.260.00

126001324长青科技1142234.400.00

127603125常青科技801962.400.00

128001367海森药业441737.120.00

129001328登康口腔561427.440.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1000977浪潮信息49340095.3618.72

2603019中科曙光41132870.7015.60

3002050三花智控33974464.7512.89

4603728鸣志电器31854451.0012.08

5688111金山办公30534254.2611.58

6300502新易盛30313120.9911.50

7688017绿的谐波29833521.9011.32

8300308中际旭创29425333.6011.16

9002230科大讯飞28136880.3710.67

10300033同花顺27945323.0010.60

11300394天孚通信27866322.5010.57

12300624万兴科技26456008.7910.04

13002415海康威视25854595.569.81

14600941中国移动24889203.909.44

15603259药明康德24443568.649.27

16300570太辰光22547037.008.55

17300418昆仑万维22322905.008.47

18000158常山北明22257970.008.44

19002236大华股份21747720.008.25

20002371北方华创21491553.248.15

第52页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

21688036传音控股20701082.337.85

22688041海光信息19624124.037.44

23300567精测电子19486460.007.39

24601689拓普集团18400496.646.98

25688318财富趋势18150418.016.88

26300043星辉娱乐18072301.006.85

27002261拓维信息18037920.616.84

28002174游族网络17774695.346.74

29300188美亚柏科17650939.006.70

30002864盘龙药业17383843.266.59

31688039当虹科技17007019.716.45

32603000人民网16650730.006.32

33300229拓尔思16367125.766.21

34000063中兴通讯16277527.006.17

35000938紫光股份15621350.245.93

36300494盛天网络15599057.605.92

37000928中钢国际14307133.645.43

38300002神州泰岳14210647.005.39

39301051信濠光电14204647.585.39

40300058蓝色光标14074483.005.34

41002292奥飞娱乐14046214.885.33

42300620光库科技13875522.925.26

43000581威孚高科13759113.085.22

44300031宝通科技13699802.015.20

45601020华钰矿业13388599.005.08

46603005晶方科技13381325.985.08

47601138工业富联13373050.005.07

48002517恺英网络13138005.004.98

49600839四川长虹13120543.794.98

50300347泰格医药13117915.004.98

51000917电广传媒12910864.494.90

52603501韦尔股份12900862.854.89

53688522纳睿雷达12757044.014.84

54002803吉宏股份12727479.004.83

55688787海天瑞声12659736.904.80

56600570恒生电子12390061.484.70

57002472双环传动12357950.184.69

58688256寒武纪12351868.264.69

59300604长川科技12271208.004.65

60300499高澜股份12182789.294.62

61002156通富微电12003491.004.55

62300759康龙化成11788518.004.47

63002155湖南黄金11697848.604.44

第53页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

64600976健民集团11549732.004.38

65600537亿晶光电11451895.004.34

66688521芯原股份11236456.374.26

67601186中国铁建11016529.004.18

68603283赛腾股份11014320.004.18

69002555三七互娱10876872.004.13

70301236软通动力10823313.604.11

71603667五洲新春10664076.134.04

72600373中文传媒10541250.004.00

73601595上海电影10519879.003.99

74000933神火股份10512446.363.99

75300275梅安森10465673.003.97

76 603888 XD新华网 10116638.00 3.84

77300413芒果超媒10047356.003.81

78603258电魂网络10045072.803.81

79600519贵州茅台9964527.003.78

80300476胜宏科技9962507.003.78

81688158优刻得9945843.773.77

82002712思美传媒9813616.403.72

83002315焦点科技9771255.403.71

84688361中科飞测9762942.803.70

85601728中国电信9753261.003.70

86600050中国联通9690933.003.68

87603496恒为科技9666242.203.67

88300037新宙邦9657774.093.66

89601601中国太保9655126.003.66

90002895川恒股份9624521.763.65

91603444吉比特9526995.003.61

92002919名臣健康9516561.203.61

93688619罗普特9461558.103.59

94002881美格智能9420227.003.57

95601519大智慧9400779.003.57

96002602世纪华通9312076.603.53

97688008澜起科技9217375.013.50

98002092中泰化学9038532.003.43

99301270汉仪股份8826048.203.35

100300687赛意信息8705719.823.30

101300007汉威科技8600346.883.26

102002558巨人网络8565275.003.25

103688120华海清科8456092.803.21

104300709精研科技8392035.003.18

105688766普冉股份8305246.143.15

106600536中国软件8132073.383.08

第54页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

107601949中国出版8053848.003.05

108300170汉得信息7956771.003.02

109000988华工科技7950767.993.02

110000568泸州老窖7910209.023.00

111002518科士达7842012.002.97

112300520科大国创7831954.872.97

113603589口子窖7720792.502.93

114603690至纯科技7658067.952.90

115000719中原传媒7601828.002.88

116002605姚记科技7581037.002.88

117000066中国长城7549130.002.86

118600096云天化7430088.312.82

119600211西藏药业7212862.522.74

120300339润和软件7209924.702.73

121300533冰川网络7111863.002.70

122688297中无人机7068279.392.68

123601899紫金矿业7004866.002.66

124300451创业慧康6982979.002.65

125300403汉宇集团6940319.002.63

126688208道通科技6817599.692.59

127601318中国平安6645164.002.52

128603986兆易创新6530156.002.48

129600301华锡有色6524149.002.47

130002453华软科技6486716.002.46

131301325曼恩斯特6448702.412.45

132688373盟科药业6361420.032.41

133000629钒钛股份6332260.002.40

134603533掌阅科技6229400.002.36

135688365光云科技6215165.222.36

136300199翰宇药业6184233.002.35

137605208永茂泰6180859.002.34

138688012中微公司6066621.592.30

139300212易华录6060686.002.30

140002436兴森科技5978182.002.27

141600141兴发集团5937614.072.25

142300628亿联网络5865318.162.22

143688202美迪西5795313.852.20

144688095福昕软件5760767.962.19

145300766每日互动5725671.002.17

146002153石基信息5723599.002.17

147600986浙文互联5722836.002.17

148300679电连技术5672645.432.15

149300059东方财富5632636.002.14

第55页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

150002268电科网安5538482.002.10

151300595欧普康视5427209.002.06

152002657中科金财5413802.372.05

153002995天地在线5360994.042.03

154600228返利科技5358362.002.03

155000923河钢资源5354466.002.03

156601155新城控股5303969.002.01

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1000977浪潮信息40257635.4715.27

2300308中际旭创37426562.2414.20

3603728鸣志电器33092144.2012.55

4002050三花智控31769132.0012.05

5603019中科曙光31610307.3611.99

6002230科大讯飞30984349.9011.75

7688111金山办公28490607.3210.81

8300033同花顺27557270.4110.45

9300418昆仑万维27479047.0310.42

10002415海康威视25490405.509.67

11600941中国移动24643963.869.35

12002371北方华创23558844.008.94

13603259药明康德23388672.008.87

14688017绿的谐波22979691.928.72

15002236大华股份20568919.007.80

16688036传音控股20393558.807.74

17300567精测电子19805640.037.51

18603000人民网19668751.127.46

19300229拓尔思19626485.007.44

20688041海光信息18861086.057.15

21300394天孚通信18726369.767.10

22300043星辉娱乐18684289.007.09

23300570太辰光18537988.007.03

24300502新易盛18507642.527.02

25002174游族网络18066033.006.85

26688318财富趋势17031395.526.46

27688039当虹科技16660264.766.32

28000158常山北明16311565.086.19

29300002神州泰岳16291330.486.18

30002864盘龙药业16272215.616.17

31300058蓝色光标15917870.006.04

32601138工业富联15882258.006.02

第56页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

33300188美亚柏科15743314.005.97

34000063中兴通讯15318871.005.81

35002292奥飞娱乐14941003.005.67

36000938紫光股份14823208.005.62

37301051信濠光电14766248.005.60

38300031宝通科技14733648.005.59

39300624万兴科技13733853.805.21

40002517恺英网络13631531.005.17

41601020华钰矿业13613046.005.16

42000928中钢国际13567071.385.15

43002261拓维信息13208233.005.01

44688787海天瑞声12808761.074.86

45688522纳睿雷达12550969.874.76

46603501韦尔股份12515421.604.75

47000581威孚高科12389934.004.70

48002803吉宏股份12346487.004.68

49603005晶方科技12295255.284.66

50300347泰格医药12174961.004.62

51300604长川科技11945727.004.53

52000933神火股份11765696.184.46

53600976健民集团11563140.004.39

54002156通富微电11502148.004.36

55603258电魂网络11310851.004.29

56300499高澜股份11261905.004.27

57688158优刻得11242734.874.26

58603283赛腾股份11163323.004.23

59600373中文传媒11153225.004.23

60600096云天化11080608.244.20

61600839四川长虹11019624.004.18

62600537亿晶光电10973105.004.16

63300687赛意信息10741428.004.07

64002155湖南黄金10545908.004.00

65601728中国电信10502882.003.98

66688521芯原股份10494637.583.98

67601689拓普集团10464965.403.97

68300275梅安森10382963.603.94

69601595上海电影10141102.803.85

70601186中国铁建10112976.003.84

71600519贵州茅台10104158.003.83

72300759康龙化成10016142.003.80

73600141兴发集团9952571.183.78

74300413芒果超媒9950823.003.77

75688256寒武纪9949171.103.77

第57页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

76301236软通动力9928696.253.77

77002315焦点科技9905766.003.76

78000568泸州老窖9817738.003.72

79002712思美传媒9709612.003.68

80603589口子窖9704396.003.68

81688361中科飞测9691288.223.68

82 603888 XD新华网 9569341.10 3.63

83300476胜宏科技9558024.003.63

84300494盛天网络9458144.003.59

85600050中国联通9428507.003.58

86002602世纪华通9300212.003.53

87601601中国太保9265182.003.51

88600266城建发展9231530.503.50

89688008澜起科技9091023.633.45

90600570恒生电子9025449.003.42

91002881美格智能9013966.003.42

92688365光云科技8967556.063.40

93300037新宙邦8931405.803.39

94301018申菱环境8867066.003.36

95002895川恒股份8779618.053.33

96603444吉比特8634773.003.28

97301270汉仪股份8540596.343.24

98002092中泰化学8493232.003.22

99300750宁德时代8421743.003.19

100688619罗普特8369796.063.17

101601519大智慧8342184.003.16

102688390固德威8240237.333.13

103300709精研科技8203640.003.11

104300520科大国创8187673.003.11

105688120华海清科8169366.873.10

106688766普冉股份8060512.823.06

107000719中原传媒7892815.002.99

108600809山西汾酒7848732.002.98

109600536中国软件7827507.342.97

110601949中国出版7755353.002.94

111002558巨人网络7740030.002.94

112300170汉得信息7716378.482.93

113300339润和软件7572026.262.87

114002605姚记科技7503299.002.85

115603690至纯科技7487162.562.84

116000066中国长城7482007.002.84

117000807云铝股份7472828.122.83

118300565科信技术7375806.842.80

第58页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

119300451创业慧康7347292.402.79

120600211西藏药业7013789.042.66

121002518科士达6947480.002.64

122002472双环传动6889683.002.61

123601318中国平安6768841.332.57

124601899紫金矿业6668462.002.53

125000923河钢资源6667702.002.53

126688373盟科药业6616856.972.51

127603986兆易创新6551955.002.49

128603496恒为科技6531689.602.48

129300755华致酒行6519876.932.47

130301325曼恩斯特6453164.782.45

131300533冰川网络6380019.502.42

132688208道通科技6361872.402.41

133688297中无人机6296799.902.39

134688012中微公司6219492.672.36

135603198迎驾贡酒6173538.002.34

136605208永茂泰6149200.072.33

137300212易华录6105784.732.32

138002335科华数据6081678.002.31

139300199翰宇药业6052050.002.30

140688063派能科技6030734.622.29

141600301华锡有色6016598.802.28

142002919名臣健康5989193.102.27

143002991甘源食品5910152.242.24

144300059东方财富5897154.002.24

145603043广州酒家5892245.802.23

146002453华软科技5868417.002.23

147000629钒钛股份5847365.112.22

148600986浙文互联5833123.002.21

149300432富临精工5807179.662.20

150002436兴森科技5745067.002.18

151603533掌阅科技5618441.002.13

152300628亿联网络5572080.002.11

153002268电科网安5531505.002.10

154300014亿纬锂能5509164.442.09

155688268华特气体5491659.452.08

156300316晶盛机电5428690.002.06

157300679电连技术5402880.002.05

158603918金桥信息5375222.002.04

159300161华中数控5368696.762.04

160688202美迪西5352815.932.03

161002995天地在线5321519.602.02

第59页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额2491438175.66

卖出股票收入（成交）总额2515181695.84

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金不投资贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金不投资权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。

本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。

第60页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金不投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金不投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形根据公开市场信息本基金投资的前十名证券的发行主体本期内没有出现被监管部门立案调

查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款105018.17

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计105018.17

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第61页共67页§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

738749232.21113509137.2531.21250169212.2568.79

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金882652.230.2427

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门

50~100

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金10~50

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数持有份额发起份额总数发起份额占发起份额承占基金总基金总份额诺持有期限项目

份额比例比例(%)

(%)

基金管理人固有资10000450.052.7510000450.052.753年金

基金管理人高级管-----理人员

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

其他-----

合计10000450.052.7510000450.052.75-

第62页共67页§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021年3月30日）

12521458.77

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额386917869.81

本报告期基金总申购份额19061137.15

减：本报告期基金总赎回份额42300657.46

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额363678349.50

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第63页共67页§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023年3月15日，本基金管理人副总经理黄鹏先生离职。除此以外，本报告期内，本基

金管理人、基金托管人的专门托管部门无其他重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来基金管理人聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股票占当期佣金券商名称单元备注成交金额成交总额的佣金总量的比例数量

比例(%)(%)

第64页共67页恒越优势精选混合2023年中期报告

广发证券25000047859.03100.003560189.53100.00-

注：公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期权券商名债券占当期债券证称成交金额成交总成交金额回购成交总成交金额成交总额

额的比额的比例(%)

的比例(%)

例(%)广发证

1404295.92100.00----

券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期恒越优势精选混合型发起式证券投资中国证监会规定报刊及

12023年4月8日

基金基金经理变更公告网站恒越基金管理有限公司关于提醒投资中国证监会规定报刊及

22023年6月30日

者及时更新身份信息资料的公告网站

第65页共67页§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

第66页共67页§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金注册的文件；

2、《恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《恒越优势精选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内优势精选混合型发起式证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区龙阳路2277号21楼，基金托管人住所：北京市西城区金融大街 3号 A座。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

恒越基金管理有限公司

2023年8月31日