兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2024年08月30日兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................16

6.3净资产变动表............................................18

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................45

7.1期末基金资产组合情况........................................45

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................54

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................55

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................55

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................55

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................55

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................55

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................56

7.12投资组合报告附注.........................................56

§8基金份额持有人信息..........................................57

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................57

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................58

§9开放式基金份额变动..........................................58

§10重大事件揭示............................................59

10.1基金份额持有人大会决议......................................59

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................59

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59

10.4基金投资策略的改变........................................59

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59

10.8其他重大事件...........................................61

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................62

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................62

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................62

§12备查文件目录............................................62

12.1备查文件目录...........................................62

12.2存放地点.............................................63

12.3查阅方式.............................................63

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金简称兴业兴智一年持有期混合基金主代码011820基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年05月10日基金管理人兴业基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额2342306372.01份基金合同存续期不定期兴业兴智一年持有期兴业兴智一年持有期下属分级基金的基金简称

混合A 混合C下属分级基金的交易代码011820011821

报告期末下属分级基金的份额总额1565643996.40份776662375.61份

2.2基金产品说明

本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力投资目标

和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散风险，力求获取超额收益。主要投资策略为大类资产投资策略配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、可

转换债券投资策略、可交换债券投资策略、资产支持

证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略和股指期货投资策略。

沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收业绩比较基准

益率*25%

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高风险收益特征

于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称兴业基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披姓名张玲菡方圆

露负责联系电话021-2221188895559

人电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fangy_20@bankcomm.com

客户服务电话40000-9556195559

传真021-22211997021-62701216

福建省福州市鼓楼区五四路1中国（上海）自由贸易试验区注册地址

37号信和广场25楼银城中路188号

上海市浦东新区银城路167号中国（上海）长宁区仙霞路1办公地址

13、14层8号

邮政编码200120200336法定代表人叶文煌任德奇

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn址基金中期报告备置地

上海市浦东新区银城路167号13、14层点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

上海市浦东新区银城路167号13、14注册登记机构兴业基金管理有限公司层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

第6页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元报告期

(2024年01月01日-2024年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

兴业兴智一年持有兴业兴智一年持有

期混合A 期混合C

本期已实现收益-131578395.78-65844469.87

本期利润-30100374.42-16852132.03

加权平均基金份额本期利润-0.0186-0.0210

本期加权平均净值利润率-2.94%-3.40%

本期基金份额净值增长率-2.66%-3.03%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2024年06月30日)

期末可供分配利润-603838731.40-310992124.26

期末可供分配基金份额利润-0.3857-0.4004

期末基金资产净值991206071.41479490689.27

期末基金份额净值0.63310.6174报告期末

3.1.3累计期末指标

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率-36.69%-38.26%1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业兴智一年持有期混合A份额净值份额净值业绩比较业绩比较

阶段*-**-*

增长率*增长率标基准收益基准收益

第7页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

准差*率*率标准差

过去一个月-1.71%0.48%-2.32%0.36%0.61%0.12%

过去三个月-1.12%0.61%-1.32%0.56%0.20%0.05%

过去六个月-2.66%0.81%1.37%0.67%-4.03%0.14%

过去一年-14.79%0.81%-6.61%0.65%-8.18%0.16%

过去三年-36.87%0.86%-24.80%0.78%-12.07%0.08%自基金合同

-36.69%0.84%-22.19%0.78%-14.50%0.06%生效起至今

兴业兴智一年持有期混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-1.77%0.48%-2.32%0.36%0.55%0.12%

过去三个月-1.33%0.61%-1.32%0.56%-0.01%0.05%

过去六个月-3.03%0.81%1.37%0.67%-4.40%0.14%

过去一年-15.47%0.81%-6.61%0.65%-8.86%0.16%

过去三年-38.36%0.86%-24.80%0.78%-13.56%0.08%自基金合同

-38.26%0.84%-22.19%0.78%-16.07%0.06%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*25%+沪深300指数收益率*75%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。

站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2024年6月30日，兴业基金共管理96只公募基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有

限责任公司、上海英代科斯

投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任

2021-2024-

刘方旭基金经理15年公司，担任研究员；2007年

05-1002-18

7月至2009年6月，在瑞穗投

资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至201

2年5月，在中欧基金管理有

限公司担任研究员、基金经理助理，其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资

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基金基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2012年5月至201

5年5月，在中国人保资产管

理股份有限公司股票投资部担任投资经理；2015年5月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。

中国籍，硕士学位，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师(FRM)，具有证券投资基金从业资格。2009年

4月至2012年7月在华泰证

券股份有限公司研究所担

2024-任行业分析师，从事行业及

高圣基金经理-15年

02-18公司研究。2012年7月至201

7年8月在海通证券股份有

限公司权益投资交易部担

任行业公司研究岗位，从事股票投资研究工作。2017年

9月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据

公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年A股市场总体小幅调整，其中上证指数微跌0.25%、深证成指下跌

7.1%、创业板指下跌10.99%。上半年红利资产整体表现良好，其中水电、核电、公用事

业、银行、石油石化等高股息行业持续表现良好；人工智能产业链相关的光模块、消费

电子等也有阶段性突出表现；受益于国内稳地产政策，地产板块在5、6月份有良好表现。

而医药、白酒、计算机、传媒等行业在今年上半年表现较弱。

本基金在今年一季度开始逐步加大了对高股息板块的配置，在综合考虑股息率和估值性价比后，本基金加大配置了银行、水电、核电、石油石化、电信运营商等高股息板块。今年初全球制造业PMI指数突破荣枯线上方后，本基金加大了对有色金属、家电等行业的配置，并在其较大幅度上涨后对其进行了减配。另外，本基金在年初对原组合中的白酒等行业进行了较大幅度的减配。本基金在个股配置方面相对分散，在行业方面对银行进行了较多配置，对其他行业的配置总体较为分散和均衡。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业兴智一年持有期混合A基金份额净值为0.6331元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.66%，同期业绩比较基准收益率为1.37%；截至报告期末兴业兴智一年持有期混合C基金份额净值为0.6174元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.03%，同期业绩比较基准收益率为1.37%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年下半年的宏观环境，有多个方面值得重点关注：1.全球制造业PMI连续6月高于荣枯线后，在6月回落至50.9，而美欧日7月制造业PMI均低于荣枯线，显示全球制造业周期修复放缓；2.美国6月通胀超预期放缓，同时美国7月劳动力市场降温，以上因素大幅提升了美联储降息预期，市场目前预期美联储9月大概率将进行年内首次降息；

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3.美国大选在即，美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性上升；4.俄乌冲突、巴

以冲突等使全球地缘政治持续紧张。

国内宏观方面；中共第二十届中央委员会第三次全体会议于2024年7月15日至7月18日举行，中共中央政治局也于7月30日召开，两次会议为下半年国内宏观调控和改革发展指明了方向。会议在回顾分析上半年、尤其二季度的经济发展表现后，对下半年政策的定调总体更为积极，确认要“坚定不移地完成全年经济社会发展目标任务”，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。

展望下半年的A股市场，我们认为从估值角度看A股具有中长期重要的配置机会。

目前A股股息率与10年国债到期收益率比值处于近年来的高区域，权益资产估值处于接近绝对底部位置，显示A股市场整体具有较高的风险补偿水平，整体上看具有很重要的配置机会，因此我们对A股中长期的投资机会持偏乐观的态度。

我们将重点关注以下领域的投资机会：

1.新质生产力方向的机会：新质生产力符合经济发展需要，代表先进生产力，我们

将重点关注其中的投资机会；

2.促销费、促民生、稳地产等方向的机会：近期国家发改委、财政部统筹安排3000

亿左右超长期特别国债加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，其中的投资机会值得关注。

3.银行板块的投资机会：国内银行业不良率已经连续14个季度下降或持平，行业整

体息差降幅也将逐步缩小，银行板块估值低、分红率高，因此银行板块的投资机会值得重点关注。

4.红利资产方向：上半年A股红利资产总体表现良好，但近期其内部出现分化，一

些行业表现偏弱，我们认为红利策略的投资逻辑仍未失效，近期其内部分化更多为其中一些行业底层基本面走弱，而基本面依旧较好的一些红利方向仍可逢低布局。

面对2024年的A股市场，我们将以进取的心态，进行积极踏实的研究、审慎严谨的投资，我们也将勤勉尽责，在市场波动中保持定力，努力去争取为投资人创造更好的正回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。

第13页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论

并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，兴业基金管理有限公司在兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收

益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

第14页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

本报告期内，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务

会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1201352391.246996293.29

结算备付金9962706.837689266.96

存出保证金1034509.52335955.45

交易性金融资产6.4.7.21337413119.621594927604.63

其中：股票投资1164608970.441473266304.08

基金投资--

债券投资172804149.18121661300.55资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4-29995117.80

应收清算款-11298293.34

应收股利--

应收申购款30179.5534.79

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计1549792906.761651242566.26

第15页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款69521693.419584384.30

应付赎回款1484713.661911840.65

应付管理人报酬1460717.281678101.39

应付托管费243452.88279683.56

应付销售服务费317668.15367137.28

应付投资顾问费--

应交税费-2888.45

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.66067900.701370969.62

负债合计79096146.0815195005.25

净资产：

实收基金6.4.7.72342306372.012533243274.65

未分配利润6.4.7.8-871609611.33-897195713.64

净资产合计1470696760.681636047561.01

负债和净资产总计1549792906.761651242566.26

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额2342306372.01份，其中下属A类基金份额净值0.6504元，基金份额总额1565643996.40份，下属C类基金份额净值0.6367元，基金份额总额776662375.61份。

6.2利润表

会计主体：兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元

第16页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入-34303393.88-106328593.50

1.利息收入619085.751256230.77

其中：存款利息收入6.4.7.9496256.51235160.69

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

122829.241021070.08

收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-185392838.83-100700299.51

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-203779184.19-118300864.28

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.111668360.201888873.08资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.1516717985.1615711691.69

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.16150470359.20-6884524.76以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.17--号填列）

减：二、营业总支出12649112.5723487234.97

1.管理人报酬6.4.10.2.19062585.9617839943.59

2.托管费6.4.10.2.21510430.932378659.10

第17页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

3.销售服务费6.4.10.2.31972818.153171653.88

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失6.4.7.18--

7.税金及附加442.173675.84

8.其他费用6.4.7.19102835.3693302.56三、利润总额（亏损总额-46952506.45-129815828.47以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-46952506.45-129815828.47号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-46952506.45-129815828.47

6.3净资产变动表

会计主体：兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

2533243274.65-897195713.641636047561.01

产

二、本期期初净资

2533243274.65-897195713.641636047561.01

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-190936902.6425586102.31-165350800.33填列）

（一）、综合收益--46952506.45-46952506.45

第18页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-190936902.6472538608.76-118398293.88产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款2175648.95-822801.261352847.69

2.基金赎回

-193112551.5973361410.02-119751141.57款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

2342306372.01-871609611.331470696760.68

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

3144508402.45-678303776.662466204625.79

产

二、本期期初净资

3144508402.45-678303776.662466204625.79

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-294223957.45-66261888.37-360485845.82填列）

（一）、综合收益

--129815828.47-129815828.47总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-294223957.4563553940.10-230670017.35产减少以“-”号填

列）

第19页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

其中：1.基金申购款4678936.13-1030033.853648902.28

2.基金赎回

-298902893.5864583973.95-234318919.63款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

2850284445.00-744565665.032105718779.97

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:叶文煌张顺国楼怡斐

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴

业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]701号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为3575980071.10份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第00211号的验资报告。《兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2021年5月10日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称“兴业兴智一年持有期混合A”)和C类基金份额(以下简称“兴业兴智一年持有期混合C”)两类份额。其中，兴业兴智一年持有期混合A是指在认购、申购基金时收取认购费用、申购费用，并不再从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业兴智一年持有期混合C是指从本类

基金资产中计提销售服务费，并不再收取认购费用、申购费用的基金份额。

第20页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股

票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融

资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、

可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资

产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、

货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及

修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他

相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务

操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1差错更正的说明

第21页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖

股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股

权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让

方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元

第22页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期末项目

2024年06月30日

活期存款201352391.24

等于：本金201335101.64

加：应计利息17289.60

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计201352391.24

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

1165132642.11164608970.4

股票--523671.66

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场170283668.271095149.18172804149.181425331.73券

合计170283668.271095149.18172804149.181425331.73

资产支持证券----

第23页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

基金----

其他----

1335416310.31337413119.6

合计1095149.18901660.07

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付交易费用5974353.20

其中：交易所市场5972978.20

银行间市场1375.00

应付利息-

预提费用93535.36

应付转出补差费12.14

合计6067900.70

6.4.7.7实收基金

第24页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.7.1 兴业兴智一年持有期混合A

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(兴业兴智一年持有期混合A)

基金份额（份）账面金额

上年度末1691354305.301691354305.30

本期申购1409341.431409341.43

本期赎回（以“-”号填列）-127119650.33-127119650.33

本期末1565643996.401565643996.40

6.4.7.7.2 兴业兴智一年持有期混合C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(兴业兴智一年持有期混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末841888969.35841888969.35

本期申购766307.52766307.52

本期赎回（以“-”号填列）-65992901.26-65992901.26

本期末776662375.61776662375.61

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 兴业兴智一年持有期混合A

单位：人民币元项目

(兴业兴智一年持有期已实现部分未实现部分未分配利润合计

混合A)

上年度末-517352784.00-74014295.42-591367079.42

本期期初-517352784.00-74014295.42-591367079.42

本期利润-131578395.78101478021.36-30100374.42

本期基金份额交易产45092448.381937080.4747029528.85

第25页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告生的变动数

其中：基金申购款-507624.61-26683.62-534308.23

基金赎回款45600072.991963764.0947563837.08

本期已分配利润---

本期末-603838731.4029400806.41-574437924.99

6.4.7.8.2 兴业兴智一年持有期混合C

单位：人民币元项目

(兴业兴智一年持有期已实现部分未实现部分未分配利润合计

混合C)

上年度末-269326644.84-36501989.38-305828634.22

本期期初-269326644.84-36501989.38-305828634.22

本期利润-65844469.8748992337.84-16852132.03本期基金份额交易产

24178990.451330089.4625509079.91

生的变动数

其中：基金申购款-297001.878508.84-288493.03

基金赎回款24475992.321321580.6225797572.94

本期已分配利润---

本期末-310992124.2613820437.92-297171686.34

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入426445.59

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入64645.21

其他5165.71

合计496256.51

第26页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额6364391446.77

减：卖出股票成本总额6555602490.11

减：交易费用12568140.85

买卖股票差价收入-203779184.19

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

债券投资收益——利息收入1439148.34债券投资收益——买卖债券（债转股

229211.86及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计1668360.20

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）122195149.87成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑120104307.12

付）成本总额

减：应计利息总额1860055.89

第27页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

减：交易费用1575.00

买卖债券差价收入229211.86

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益16717985.16

基金投资产生的股利收益-

合计16717985.16

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产150470359.20

——股票投资149254724.95

——债券投资1215634.25

——资产支持证券投资-

第28页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计150470359.20

6.4.7.17其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用24863.02

信息披露费59672.34

帐户维护费18300.00

合计102835.36

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，无其他需要说明的重大资产负债表日后事项。

第29页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构兴业财富资产管理有限公司基金管理人控制的公司

兴业基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

兴业银行股份有限公司基金管理人的控股股东、基金销售机构中海集团投资有限公司基金管理人的股东

注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第30页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费9062585.9617839943.59

其中：应支付销售机构的客户维护费4521485.718519400.92

应支付基金管理人的净管理费4541100.259320542.67

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费1510430.932378659.10

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称兴业兴智一年持有期混合A 兴业兴智一年持有期混合C 合计

兴业基金0.009415.509415.50

兴业银行0.001934518.931934518.93

交通银行0.004835.344835.34

合计0.001948769.771948769.77获得销售上年度可比期间服务费的2023年01月01日至2023年06月30日

第31页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称兴业兴智一年持有期混合A 兴业兴智一年持有期混合C 合计

兴业基金0.0014601.8114601.81

兴业银行0.003113332.163113332.16

交通银行0.007074.297074.29

合计0.003135008.263135008.26

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金的销售服务费按前一日基金资产净值的×0.80%的年费率计提。其计算公式为：销售服务费=前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行

股份有限201352391.24426445.5929598550.31114423.09公司

注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第32页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

成功流通期末数量期末期末证券证券认购认购受限期受限估值（单成本估值备注代码名称价格日类型单价位：股）总额总额创业

2024

3015诺瓦1-6个月板打188.087682338

-02-070.481244-

89星云（含）新限10.9984.44

售科创

2024

6886达梦1-6个月板打174.915213061

-06-086.96175-

92数据（含）新限38.002.75

售

2024新股

6032键邦1个月内21592159

-06-2未上18.6518.651158-

85股份（含）6.706.70

8市

2024

6010永兴6个月以新股20372007

-01-116.2015.961258-

33股份上锁定9.607.68

科创

2024

6887成都1-6个月板打16391963

-01-315.6918.791045-

09华微（含）新限6.055.55

售

6033安乃20241个月内新股20.5620.5694519421942-

第33页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

50达-06-2（含）未上9.209.20

6市

创业

2024

3015星宸1-6个月板打7771552

-03-216.1632.27481-

36科技（含）新限2.961.87

售科创

2024

6885上海1-6个月板打19621376

-02-022.6615.89866-

84合晶（含）新限3.560.74

售创业

2024

3015骏鼎1-6个月板打5971368

-03-139.8291.24150-

38达（含）新限2.746.00

售创业

2024

3015中仑1-6个月板打8441349

-06-111.8818.98711-

65新材（含）新限6.684.78

售创业

2024

3015爱迪1-6个月板打9071331

-06-144.9565.93202-

80特（含）新限9.907.86

售

2024

6033龙旗1-6个月新股7741117

-02-226.0037.49298-

41科技（含）锁定8.002.02

科创

2024

6886灿芯1-6个月板打4901049

-04-019.8642.51247-

91股份（含）新限5.429.97

售创业

2023

3015达利6个月以板打512977

-12-28.9016.97576-

66凯普上新限6.404.72

售

3013汇成20241-6个月创业12.2041.66219267912-

第34页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

92真空-05-2（含）板打1.803.54

8新限

售创业

2024

3015肯特1-6个月板打425809

-02-219.4336.98219-

91股份（含）新限5.178.62

售创业

2024

3015中瑞1-6个月板打664772

-03-221.7325.26306-

87股份（含）新限9.389.56

售

2024

0013广合1-6个月新股386767

-03-217.4334.56222-

89科技（含）锁定9.462.32

创业

2024

3015宏鑫1-6个月板打384715

-04-010.6419.82361-

39科技（含）新限1.045.02

售科创

2024

6886中创1-6个月板打417586

-03-022.4331.55186-

95股份（含）新限1.988.30

售科创

2024

6885欧莱1-6个月板打330553

-04-29.6016.10344-

30新材（含）新限2.408.40

售创业

2024

3015美新1-6个月板打372546

-03-014.5021.25257-

88科技（含）新限6.501.25

售创业

2024

3015华阳1-6个月板打386522

-01-228.0137.83138-

02智能（含）新限5.380.54

售

第35页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

2024

6033博隆1-6个月新股478449

-01-072.4668.0666-

25技术（含）锁定2.361.96

2024

6033永臻1-6个月新股415447

-06-123.3525.13178-

81股份（含）锁定6.303.14

2024

6033星德1-6个月新股349412

-03-119.1822.66182-

44胜（含）锁定0.764.12

2024

0013平安1-6个月新股319379

-03-117.3920.60184-

59电工（含）锁定9.760.40

2024

6033西典1-6个月新股377329

-01-029.0225.36130-

12新能（含）锁定2.606.80

2024

0013腾达1-6个月新股361287

-01-116.9813.48213-

79科技（含）锁定6.741.24

2024

6033盛景1-6个月新股274280

-01-138.1838.9072-

75微（含）锁定8.960.80

2024

0013雪祺6个月以新股204263

-01-011.8215.25173-

87电气上锁定5.548.25

2024

6032键邦1-6个月新股240240

-06-218.6518.65129-

85股份（含）锁定5.855.85

2024

6033安乃1-6个月新股217217

-06-220.5620.56106-

50达（含）锁定9.369.36

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

第36页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信

用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。

本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部

层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。

针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。

第37页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

本基金本报告期末及上年度末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年06月30日2023年12月31日

AAA 71657779.77 20297311.48

AAA以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计71657779.7720297311.48

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

第38页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证

监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

第39页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元本期末

2024年01年以内1-5年5年以上不计息合计

6月30日

资产货币资

201352391.24---201352391.24

金结算备

9962706.83---9962706.83

付金存出保

1034509.52---1034509.52

证金交易性

金融资101146369.4171657779.77-1164608970.441337413119.62产应收申

---30179.5530179.55购款资产总

313495977.0071657779.77-1164639149.991549792906.76

计负债应付清

---69521693.4169521693.41算款应付赎

---1484713.661484713.66回款应付管

理人报---1460717.281460717.28酬应付托

---243452.88243452.88管费应付销

售服务---317668.15317668.15费其他负

---6067900.706067900.70债负债总

---79096146.0879096146.08计

利率敏313495977.0071657779.77-1085543003.911470696760.68

第40页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告感度缺口上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年1

2月31日

资产货币资

6996293.29---6996293.29

金结算备

7689266.96---7689266.96

付金存出保

335955.45---335955.45

证金交易性

金融资101363989.0720297311.48-1473266304.081594927604.63产买入返

售金融29995117.80---29995117.80资产应收清

---11298293.3411298293.34算款应收申

---34.7934.79购款资产总

146380622.5720297311.48-1484564632.211651242566.26

计负债应付清

---9584384.309584384.30算款应付赎

---1911840.651911840.65回款应付管

理人报---1678101.391678101.39酬应付托

---279683.56279683.56管费

应付销---367137.28367137.28

第41页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告售服务费应交税

---2888.452888.45费其他负

---1370969.621370969.62债负债总

---15195005.2515195005.25计利率敏

感度缺146380622.5720297311.48-1469369626.961636047561.01口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变假设利率曲线平行移动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

市场利率上升25个基点-4970561.17-321385.22

市场利率下降25个基点5497929.63324769.08

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。

本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期

第42页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

1164608970.4479.191473266304.0890.05

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1164608970.4479.191473266304.0890.05

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除股票价格以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：分析相关风险变量的变动人民币元）本期末上年度末

第43页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年06月30日2023年12月31日

股票价格上升5%58230448.5273663315.20

股票价格下降5%-58230448.52-73663315.20

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二

层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次1164067566.691472103221.36

第二层次172849760.29121661300.55

第三层次495792.641163082.72

合计1337413119.621594927604.63

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采

用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应

属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。

第44页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资1164608970.4475.15

其中：股票1164608970.4475.15

2基金投资--

3固定收益投资172804149.1811.15

其中：债券172804149.1811.15

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计211315098.0713.64

8其他各项资产1064689.070.07

9合计1549792906.76100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 134443026.61 9.14

C 制造业 201600374.59 13.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 195877629.62 13.32

第45页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

E 建筑业 14959958.00 1.02

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 27518853.00 1.87

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 76635932.82 5.21

J 金融业 484666323.00 32.95

K 房地产业 11643966.00 0.79

L 租赁和商务服务业 2419.12 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 17260487.68 1.17

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1164608970.4479.19

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1600036招商银行252730086408387.005.88

2601658邮储银行1151380058374966.003.97

3600919江苏银行703570052275251.003.55

4002966苏州银行658970049422750.003.36

5600926杭州银行357570046662885.003.17

6601825沪农商行661830044474976.003.02

7600900长江电力142930041335356.002.81

8300394天孚通信45520040248784.002.74

9601728中国电信653190040171185.002.73

第46页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

10601857中国石油369010038081832.002.59

11600941中国移动33840036378000.002.47

12601665齐鲁银行735140036095374.002.45

13600023浙能电力492890035044479.002.38

14600028中国石化554150035022280.002.38

15601318中国平安83390034490104.002.35

16601985中国核电303120032312592.002.20

17600011华能国际319010130688771.622.09

18601288农业银行703870030688732.002.09

19000543皖能电力305020026994270.001.84

20601398工商银行447330025497810.001.73

21601225陕西煤业91080023471316.001.60

22002572索菲亚144570022162581.001.51

23600150中国船舶52720021462312.001.46

24601989中国重工354610017482273.001.19

25600323瀚蓝环境82490017240410.001.17

26600938中国海油50870016787100.001.14

27601669中国电建267620014959958.001.02

28000651格力电器36860014456492.000.98

29601601中国太保46610012985546.000.88

30600012皖通高速89090012445873.000.85

31600398海澜之家131010012105324.000.82

32001979招商蛇口124360010931244.000.74

33003816中国广核233740010822162.000.74

34002311海大集团2124719996760.550.68

35600377宁沪高速7438009371880.000.64

36000975银泰黄金5414008819406.000.60

37300750宁德时代488408792665.200.60

38600612老凤祥1472008565568.000.58

39600461洪城环境6565007602270.000.52

40300308中际旭创542007473096.000.51

第47页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

41603393新天然气2116007350984.000.50

42600685中船防务2585007212150.000.49

43002567唐人神13454157211424.400.49

44002142宁波银行3235007136410.000.49

45601088中国神华1563536937382.610.47

46601000唐山港12130005701100.000.39

47601899紫金矿业3030005323710.000.36

48688041海光信息732515151010.320.35

49000400许继电气1469005054829.000.34

50000598兴蓉环境4857003652464.000.25

51300003乐普医疗2000002968000.000.20

52002475立讯精密681242677954.440.18

53000938紫光股份1158002588130.000.18

54002463沪电股份706002576900.000.18

55002371北方华创49001567461.000.11

56000002万科Ａ83000575190.000.04

57000333美的集团5800374100.000.03

58301589诺瓦星云1244233884.440.02

59002100天康生物31200216216.000.01

60600893航发动力5300193715.000.01

61600887伊利股份7400191216.000.01

62600030中信证券8400153132.000.01

63600048保利发展15700137532.000.01

64600585海螺水泥4400103796.000.01

65603658安图生物170078319.000.01

66600642申能股份820072406.000.00

67600690海尔智家220962691.420.00

68601766中国中车790059329.000.00

69600031三一重工260042900.000.00

70603383顶点软件124039766.800.00

71688169石头科技10039260.000.00

第48页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

72688692达梦数据17530612.750.00

73603285键邦股份128724002.550.00

74603350安乃达105121608.560.00

75601033永兴股份125820077.680.00

76688709成都华微104519635.550.00

77301536星宸科技48115521.870.00

78688584上海合晶86613760.740.00

79301538骏鼎达15013686.000.00

80301565中仑新材71113494.780.00

81301580爱迪特20213317.860.00

82603341龙旗科技29811172.020.00

83688691灿芯股份24710499.970.00

84301566达利凯普5769774.720.00

85301392汇成真空2199123.540.00

86301591肯特股份2198098.620.00

87301587中瑞股份3067729.560.00

88001389广合科技2227672.320.00

89301539宏鑫科技3617155.020.00

90301578辰奕智能1536054.210.00

91688695中创股份1865868.300.00

92688530欧莱新材3445538.400.00

93301588美新科技2575461.250.00

94301502华阳智能1385220.540.00

95603486科沃斯1004718.000.00

96603325博隆技术664491.960.00

97603381永臻股份1784473.140.00

98603344星德胜1824124.120.00

99001359平安电工1843790.400.00

100603312西典新能1303296.800.00

101001379腾达科技2132871.240.00

102603375盛景微722800.800.00

第49页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

103001387雪祺电气1732638.250.00

104603373安邦护卫882419.120.00

105600674川投能源1001875.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1601318中国平安165485923.9610.11

2601857中国石油157457346.599.62

3600028中国石化154467785.609.44

4688041海光信息125086108.847.65

5600900长江电力122925833.017.51

6300308中际旭创119493770.327.30

7600919江苏银行117356967.947.17

8300750宁德时代112010274.886.85

9601728中国电信105884929.006.47

10601658邮储银行97019465.005.93

11601601中国太保96343401.895.89

12600941中国移动94129064.005.75

13002371北方华创89297438.535.46

14603019中科曙光85443072.845.22

15688111金山办公84794203.975.18

16002594比亚迪83874891.005.13

17000630铜陵有色83490527.805.10

18600048保利发展78407799.004.79

19601688华泰证券71484271.284.37

20601665齐鲁银行69791728.774.27

21002475立讯精密67287814.624.11

第50页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

22600690海尔智家66944319.594.09

23000400许继电气66327248.164.05

24601225陕西煤业63057384.003.85

25300502新易盛60965543.353.73

26600036招商银行59549892.843.64

27600926杭州银行58720178.003.59

28000938紫光股份57606240.403.52

29600150中国船舶57154383.003.49

30002966苏州银行56517064.203.45

31000651格力电器54564981.683.34

32600011华能国际53878138.283.29

33600030中信证券53788725.453.29

34603816顾家家居52145617.103.19

35600023浙能电力51563943.003.15

36300394天孚通信50571484.403.09

37000858五粮液48652495.002.97

38601825沪农商行48190013.002.95

39601899紫金矿业47010588.502.87

40600026中远海能46893233.972.87

41603833欧派家居46858363.212.86

42002572索菲亚45615832.302.79

43603993洛阳钼业44762687.502.74

44001979招商蛇口44247447.132.70

45000543皖能电力42790140.602.62

46688472阿特斯42466084.382.60

47002436兴森科技41613628.542.54

48600031三一重工41453696.622.53

49600027华电国际41362169.002.53

50002714牧原股份41296767.892.52

51601233桐昆股份41127010.102.51

52000063中兴通讯41027115.242.51

第51页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

53002230科大讯飞40751957.272.49

54601985中国核电39047896.002.39

55688981中芯国际38067536.412.33

56000001平安银行37923205.172.32

57600377宁沪高速36718136.802.24

58300274阳光电源36660475.002.24

59000807云铝股份36517260.002.23

60600256广汇能源36482364.402.23

61601995中金公司35827564.052.19

62601989中国重工34588889.002.11

63002156通富微电33649911.002.06

64300760迈瑞医疗32991337.002.02

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1300750宁德时代216222736.1913.22

2600519贵州茅台156052537.249.54

3300308中际旭创135925878.108.31

4601318中国平安130965114.648.00

5601857中国石油121502858.867.43

6600028中国石化116100257.807.10

7688041海光信息115612639.637.07

8600809山西汾酒113581014.706.94

9000651格力电器105564270.076.45

10600030中信证券100727951.806.16

11601899紫金矿业97101891.535.94

12601601中国太保88124122.435.39

13002371北方华创86870771.805.31

第52页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

14688111金山办公85714409.265.24

15600900长江电力85319898.005.22

16000333美的集团85096245.985.20

17002475立讯精密84868307.985.19

18000630铜陵有色82828509.865.06

19603019中科曙光81815428.755.00

20002594比亚迪80762602.004.94

21600941中国移动80402763.584.91

22600690海尔智家76575368.924.68

23600048保利发展75621892.004.62

24600256广汇能源74123467.464.53

25601688华泰证券68796236.604.21

26600036招商银行68392502.404.18

27000596古井贡酒66949317.104.09

28601728中国电信65688744.004.02

29300502新易盛64243062.743.93

30600919江苏银行64065434.703.92

31000400许继电气62831667.243.84

32002142宁波银行60069280.003.67

33000938紫光股份55456465.243.39

34603605珀莱雅52088568.663.18

35603816顾家家居50534666.003.09

36000858五粮液48410828.462.96

37600276恒瑞医药47922220.312.93

38600026中远海能47596496.852.91

39603993洛阳钼业47191997.572.88

40002050三花智控46858263.912.86

41603619中曼石油45017535.822.75

42603833欧派家居44687800.292.73

43600079人福医药42834764.902.62

44600031三一重工42749017.552.61

第53页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

45002714牧原股份42532944.002.60

46300760迈瑞医疗41635346.092.54

47601233桐昆股份40916054.002.50

48002230科大讯飞40855905.732.50

49002436兴森科技40662106.002.49

50600150中国船舶40035731.172.45

51000063中兴通讯39686422.982.43

52688472阿特斯39256639.042.40

53688981中芯国际39087541.792.39

54601658邮储银行38472350.002.35

55600027华电国际38372618.002.35

56000001平安银行38055355.002.33

57601225陕西煤业38054813.002.33

58688169石头科技36354296.482.22

59300274阳光电源36204573.002.21

60601995中金公司35237391.522.15

61000807云铝股份34599719.752.11

62002156通富微电34215863.782.09

63688256寒武纪34009497.712.08

64601665齐鲁银行33474952.002.05

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额6097690431.52

卖出股票收入（成交）总额6364391446.77

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

第54页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

3金融债券172804149.1811.75

其中：政策性金融债101146369.416.88

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计172804149.1811.75

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序占基金资产

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号净值比例(%)

120040520农发0580000080737205.485.49

24杭州银行永续

224248000530000030140431.232.05

债01

23太保寿险永续

328238000220000021365781.421.45

债01

422032222进出2220000020409163.931.39

24华夏银行永续

524248000420000020151567.121.37

债01

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

第55页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资前十名证券发行主体中：招商银行：2023年12月13日，因未依法履行

其他职责被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元。上述证券经研究员出具相关意见，并进行股票入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该股票。除此之外，本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金1034509.52

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款30179.55

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1064689.07

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第56页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)兴业兴智一年15

102149.410.000.00%1565643996.40100.00%

持有327期混

合A兴业兴智一年91

84797.730.000.00%776662375.61100.00%

持有59期混

合C

合计96319.860.000.00%2342306372.01100.00%

318

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

第57页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例兴业兴智一年持有

1260270.180.0805%

期混合A基金管理人所有从业人员兴业兴智一年持有

持有本基金5002.000.0006%

期混合C

合计1265272.180.0540%

分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）兴业兴智一年持有

50~100

本公司高级管理人员、基金投资期混合A和研究部门负责人持有本开放式兴业兴智一年持有

基金期混合C

合计50~100兴业兴智一年持有

10~50

期混合A本基金基金经理持有本开放式基兴业兴智一年持有金0

期混合C

合计10~50

§9开放式基金份额变动

单位：份兴业兴智一年持有期混兴业兴智一年持有期混

合A 合C

基金合同生效日(2021年05月10

2350387761.351225592309.75日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额1691354305.30841888969.35

第58页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

本报告期基金总申购份额1409341.43766307.52

减：本报告期基金总赎回份额127119650.3365992901.26

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额1565643996.40776662375.61

申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2024年3月22日，钱睿南先生离任兴业基金管理有限公司副总经理职务。详见本

公司于2024年3月23日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第59页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量长江

21232416023.709.89%919264.3710.71%-

证券东方

22469807319.3419.82%1842224.8521.45%-

证券东兴

2-----

证券广发

21076730372.108.64%803122.999.35%-

证券国泰

2535222852.024.30%399222.494.65%-

君安海通

2-----

证券申万

宏源23611221614.9428.98%2693610.2631.37%-证券兴业

23534668174.7028.37%1929574.0522.47%-

证券招商

2-----

证券

注：* 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：i资力雄厚信誉良好注册资本不少于3亿元人民币。ii财务状况良好经营行为规范最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格具备健全的内控制度合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要

并能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在

第60页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告行业领先）。开立交易单元原则上券商应至少已提供两个季度以上的研究服务，并且在最近一季度服务评价评分中排名在前十名。

* 券商专用交易单元选择程序：i本基金管理人组织相关人员依据上述标准评估及确定选用的券商。ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

*在上述租用的券商交易单元中，本期未新增、剔除券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例

长江证券--------

东方证券--------

东兴证券--------

广发证券--------

国泰君安--------

海通证券--------

申万宏源证675000000.--64.29%----券00

375000000.

兴业证券--35.71%----

招商证券--------

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期兴业兴智一年持有期混合型

1证券投资基金2023年第四季中国证监会规定的媒介2024-01-22

度报告兴业兴智一年持有期混合型

2证券投资基金基金经理变更中国证监会规定的媒介2024-02-20

公告兴业兴智一年持有期混合型

3证券投资基金招募说明书中国证监会规定的媒介2024-02-21（更新）(2024年第1号)

4兴业兴智一年持有期混合型中国证监会规定的媒介2024-02-21

第61页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告证券投资基金基金产品资料概要更新兴业兴智一年持有期混合型

5证券投资基金招募说明书更中国证监会规定的媒介2024-03-01

新兴业基金管理有限公司关于

6旗下公开募集证券投资基金中国证监会规定的媒介2024-03-21

风险评价结果的通知兴业基金管理有限公司高级

7中国证监会规定的媒介2024-03-23

管理人员变更公告兴业兴智一年持有期混合型

8证券投资基金2023年年度报中国证监会规定的媒介2024-03-30

告兴业兴智一年持有期混合型

9证券投资基金2024年第一季中国证监会规定的媒介2024-04-20

度报告兴业兴智一年持有期混合型

10证券投资基金基金产品资料中国证监会规定的媒介2024-06-25

概要更新

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

第62页，共63页兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

12.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561兴业基金管理有限公司

二〇二四年八月三十日

第63页，共63页