博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

博道盛彦混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2024年08月30日博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月2

8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

第2页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................16

6.3净资产变动表............................................17

6.4报表附注..............................................19

§7投资组合报告.............................................47

7.1期末基金资产组合情况........................................47

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................49

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................54

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................54

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................54

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54

7.12投资组合报告附注.........................................55

§8基金份额持有人信息..........................................55

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56

第3页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................56

§9开放式基金份额变动..........................................57

§10重大事件揭示............................................57

10.1基金份额持有人大会决议......................................57

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................57

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57

10.4基金投资策略的改变........................................57

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................58

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................58

10.8其他重大事件...........................................59

§11备查文件目录............................................60

11.1备查文件目录...........................................60

11.2存放地点.............................................61

11.3查阅方式.............................................61

第4页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称博道盛彦混合型证券投资基金基金简称博道盛彦混合基金主代码012124基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年06月01日基金管理人博道基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额346148645.27份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称博道盛彦混合A 博道盛彦混合C下属分级基金的交易代码012124012125

报告期末下属分级基金的份额总额326880237.30份19268407.97份

2.2基金产品说明

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资目标资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，确定并动态调整大类资产的投资比例。本基金采用自下而上的积极选股策略，定性和定量相结合的方式分析行业景气程度变化、个股基本面和估值水平，选择具备长期竞争优势和投资潜力的个股进行投资。此外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制

投资策略投资于香港股票市场，本基金将重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优势的公司。本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属

配置策略、个券选择等积极的投资策略。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资

策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和存托

第5页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告凭证投资策略详见法律文件。

中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数

业绩比较基准（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总值）指数

收益率×25%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市风险收益特征场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限名称博道基金管理有限公司公司信息披姓名叶文瑛张立学

露负责联系电话021-80226288010-68858113

人电子邮箱 yewy@bdfund.cn zhanglixue@psbcoa.com.cn

客户服务电话400-085-288895580

传真021-80226289010-68858120上海市虹口区东大名路1158注册地址北京市西城区金融大街3号号301室

上海市浦东新区福山路500号北京市西城区金融大街3号A办公地址城建国际中心1601室座邮政编码200122100808法定代表人莫泰山刘建军

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披

《中国证券报》露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.bdfund.cn址基金中期报告备置地上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

第6页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上海市浦东新区福山路500号城建国注册登记机构博道基金管理有限公司际中心1601室

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.1.1期间数据和指标(2024年01月01日-2024年06月30日)

博道盛彦混合A 博道盛彦混合C

本期已实现收益-16074022.77-1524324.24

本期利润122557.89-3271191.58

加权平均基金份额本期利润0.0004-0.1374

本期加权平均净值利润率0.05%-19.37%

本期基金份额净值增长率0.77%0.52%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2024年06月30日)

期末可供分配利润-84153669.39-5178019.78

期末可供分配基金份额利润-0.2574-0.2687

期末基金资产净值242726567.9114090388.19

期末基金份额净值0.74260.7313报告期末

3.1.3累计期末指标

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率-25.74%-26.87%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

第7页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博道盛彦混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-3.47%0.71%-2.65%0.39%-0.82%0.32%

过去三个月2.80%0.99%-0.50%0.58%3.30%0.41%

过去六个月0.77%1.34%0.66%0.73%0.11%0.61%

过去一年-8.01%1.18%-7.17%0.68%-0.84%0.50%

过去三年-25.85%1.33%-23.38%0.77%-2.47%0.56%自基金合同

-25.74%1.31%-24.03%0.77%-1.71%0.54%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2基金产品说明"，每日进行再平衡过程。

博道盛彦混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-3.52%0.71%-2.65%0.39%-0.87%0.32%

过去三个月2.67%0.99%-0.50%0.58%3.17%0.41%

过去六个月0.52%1.34%0.66%0.73%-0.14%0.61%

过去一年-8.47%1.18%-7.17%0.68%-1.30%0.50%

过去三年-26.95%1.33%-23.38%0.77%-3.57%0.56%自基金合同

-26.87%1.31%-24.03%0.77%-2.84%0.54%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2基金产品说明"，每日进行再平衡过程。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第8页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗下发行并管理了29只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投

资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、

博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证

券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、

博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月持有期

混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证券

投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型证

券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博道

盛彦混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金、博道盛兴一年持有期混

合型证券投资基金、博道研究恒选混合型证券投资基金、博道和瑞多元稳健6个月持有

期混合型证券投资基金、博道惠泰优选混合型证券投资基金、博道和祥多元稳健债券型

证券投资基金、博道中证1000指数增强型证券投资基金、博道中证同业存单AAA指数7

天持有期证券投资基金、博道红利智航股票型证券投资基金和博道明远混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期

张建胜先生，中国籍，MBA。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询

有限公司分析师，2010年8博道盛彦混合、博道

2021-月至2014年12月担任申银

张建胜盛兴一年持有期混-14年

06-01万国证券研究所有限公司

合的基金经理分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管

理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加

第10页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。具有基金从业资格。自

2020年12月24日至2022年2月9日担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基

金基金经理、自2021年6月1日起担任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理至

今、自2022年3月8日起担任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理至今。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生2次，经检查未发现异常；本

第11页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，开年在小盘风险暴露、流动性负反馈作用下，市场情绪下降迅速，

长期资金入市后，市场V型反弹并在随后数月区间震荡。上半年，沪深300上涨0.89%，中证500下跌8.96%，中证1000下跌16.84%，上证指数下跌0.25%，创业板指下跌10.99%，恒生指数上涨3.94%。从行业来看，偏价值风格的银行、煤炭、石油石化、家电表现较好，分别上涨了19.19%、12.79%、11.36%、10.77%，偏成长风格的消费者服务、计算机、商贸零售、传媒表现较差，分别下跌23.82%、21.62%、21.47%、21.45%。

2024年一季度经济基本面并未出现大幅变化，但权益市场波动剧烈，主要驱动因素

还是风险偏好和流动性。进入到二季度，经济数据呈现出供给修复、需求回落的特征，结构上分化延续，景气度较高的主要是生产端、出口和电力投资，需求端和价格偏弱，整体仍然是量增价减的环境。政策端，4月政治局会议在稳增长方面释放了较为积极的信号，一定程度消除了市场关于二季度财政和货币政策节奏和力度放缓的担忧。不过，市场对地产企稳和盈利周期回升的信心仍然不足；同时，大宗商品价格和海运费上涨，叠加地缘政治和贸易摩擦加剧，出海链条出现一定程度调整，市场风险偏好有所下降。

海外方面，美国降息预期依然“折返跑”频繁，最新的CPI数据增加了对通胀可持续下降的信心，但美联储仍然需要等待更多的证据。

本基金上半年总体上维持了相对均衡的行业配置，一季度增加了港股的仓位并在二季度维持了相对的高仓位，二季度除了增加交运行业中的快递相关个股仓位外，在行业配置上保持平稳，以个股的常规性动态平衡为主。关于快递行业，由于其产品与服务低差异化，业内公司需要靠残酷的价格战取胜，因此过去数年行业的资本回报率并不理想。

但随着行业成本曲线的平缓，我们认为行业的价格竞争可能会进入一个相对良性的新阶段，从而提高行业的资本回报率，因此提高了该板块的仓位。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1主要会计数据和财务指标"及"3.2.1基金份额

净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，虽然市场仍相对低迷，但如果对所持有资产的自由现金流创造能力仍抱有信心的话，那在当下阶段坚持和等待反而是相对理性的选择。虽然长期经济结构性问题仍待时间解决，但随着中国地产供求形势和新均衡的形成，我国从债务驱动的高杠杆

第12页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

增长阶段，将逐渐进入到创新驱动的“高质量增长”时代，对应的资本市场生态也会发生变化。其中，新国九条的推出除了加速上市公司间的优胜劣汰和激发投资者“股东意识”的觉醒外，我们认为也会有助于投资者“资产配置”观念的形成。在经济高速发展阶段，阶段性高速增长的行业相对较多，市场上也充斥着各种赚短期快钱的诱惑，投资者相对较难接受资产配置的观念。但随着高景气逐渐被高质量发展取代，追逐景气度投资的适用场景可能会有所缩窄，而类似GARP投资等相对均衡配置策略的适用性可能会相对提升，这也是本基金坚持行业相对均衡配置策略的原因。

本基金将着力挖掘长期经济转型中的优秀公司，继续坚持以合理价格买入优秀公司的运作思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有长期竞争力的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司估值委员会审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

第13页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在博道盛彦混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：博道盛彦混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.15554163.604093998.07

结算备付金--

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.2245561856.94265925006.37

其中：股票投资232369544.53251624825.00

基金投资--

债券投资13192312.4114300181.37

资产支持证券--

第14页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.46000000.001999709.04

应收清算款-373730.43

应收股利742772.11-

应收申购款3661.6517629.49

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计257862454.30272410073.40本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款676324.48564111.94

应付管理人报酬261542.37277214.44

应付托管费21795.2123101.21

应付销售服务费6170.9314618.54

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.679665.21180649.97

负债合计1045498.201059696.10

净资产：

实收基金6.4.7.7346148645.27368817362.56

第15页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

未分配利润6.4.7.8-89331689.17-97466985.26

净资产合计256816956.10271350377.30

负债和净资产总计257862454.30272410073.40

注：本报告期末基金份额净值请见"3.1主要会计数据和财务指标"；基金份额请见"2.1基金基本情况"。

6.2利润表

会计主体：博道盛彦混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入-1426925.049697708.39

1.利息收入57988.4793729.53

其中：存款利息收入6.4.7.923588.6132478.49

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

34399.8661251.04

收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-15936546.98-7603444.15

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-18575927.42-11036351.96

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11123528.34334015.87资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.13--

股利收益6.4.7.142515852.103098891.94

第16页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.1514449713.3217187659.75以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.161920.1519763.26号填列）

减：二、营业总支出1721708.652553922.21

1.管理人报酬6.4.10.2.11472565.062284707.08

2.托管费6.4.10.2.2122713.77152313.83

3.销售服务费41417.4632598.61

4.投资顾问费--

5.利息支出2178.97-

其中：卖出回购金融资产

2178.97-

支出

6.信用减值损失--

7.税金及附加-0.13

8.其他费用6.4.7.1782833.3984302.56三、利润总额（亏损总额-3148633.697143786.18以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-3148633.697143786.18号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-3148633.697143786.18

6.3净资产变动表

会计主体：博道盛彦混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元项目本期

第17页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年01月01日至2024年06月30日

实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

368817362.56-97466985.26271350377.30

产

二、本期期初净资

368817362.56-97466985.26271350377.30

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-22668717.298135296.09-14533421.20填列）

（一）、综合收益

--3148633.69-3148633.69总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-22668717.2911283929.78-11384787.51产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款34243182.67-7476838.6826766343.99

2.基金赎回

-56911899.9618760768.46-38151131.50款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

346148645.27-89331689.17256816956.10

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

365862872.40-78426392.26287436480.14

产

二、本期期初净资

365862872.40-78426392.26287436480.14

产

第18页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-4977825.108769387.613791562.51填列）

（一）、综合收益

-7143786.187143786.18总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-4977825.101625601.43-3352223.67产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款35817885.96-5533739.9330284146.03

2.基金赎回

-40795711.067159341.36-33636369.70款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

360885047.30-69657004.65291228042.65

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:莫泰山张丽严娅

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

博道盛彦混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1111号《关于准予博道盛彦混合型证券投资基金注册的批复》注册，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道盛彦混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币593682669.87元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2021）第0572

第19页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道盛彦混合型证券投资基金基金合同》于2021年6月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为593824245.67份基金份额，其中认购资金利息折合141575.80份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《博道盛彦混合型证券投资基金基金合同》和《博道盛彦混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道盛彦混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业

存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的

0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板

第20页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)

颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道盛彦混合型证券投资基金基金合同》

和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年01月01日至2024年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至

2024年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46

号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

第21页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对

基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元项目本期末

第22页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年06月30日

活期存款2913032.54

等于：本金2912444.53

加：应计利息588.01

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款2641131.06

等于：本金2639613.26

加：应计利息1517.80

减：坏账准备-

合计5554163.60

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票264548869.49-232369544.53-32179324.96

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场13125682.0074062.4113192312.41-7432.00债

银行间市场----券

合计13125682.0074062.4113192312.41-7432.00

资产支持证券----

第23页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

基金----

其他----

合计277674551.4974062.41245561856.94-32186756.96

注：如果本报告期末本基金持有中国存托凭证，则股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。

6.4.7.3衍生金融资产/负债无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场6000000.00-

银行间市场--

合计6000000.00-

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5其他资产无。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费53.84

应付交易费用-

其中：交易所市场-

第24页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

银行间市场-

应付利息-

预提费用-审计费19890.78

预提费用-信息披露费59672.34

其他应付48.25

合计79665.21

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 博道盛彦混合A

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(博道盛彦混合A)

基金份额（份）账面金额

上年度末321590297.00321590297.00

本期申购28370444.7728370444.77

本期赎回（以“-”号填列）-23080504.47-23080504.47

本期末326880237.30326880237.30

6.4.7.7.2 博道盛彦混合C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(博道盛彦混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末47227065.5647227065.56

本期申购5872737.905872737.90

本期赎回（以“-”号填列）-33831395.49-33831395.49

本期末19268407.9719268407.97

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 博道盛彦混合A

第25页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(博道盛彦混合A)

上年度末-58811472.60-25786154.13-84597626.73

本期期初-58811472.60-25786154.13-84597626.73

本期利润-16074022.7716196580.66122557.89本期基金份额交易产

-1524280.781845680.23321399.45生的变动数

其中：基金申购款-6567621.61330341.85-6237279.76

基金赎回款5043340.831515338.386558679.21

本期已分配利润---

本期末-76409776.15-7743893.24-84153669.39

6.4.7.8.2 博道盛彦混合C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(博道盛彦混合C)

上年度末-9081425.07-3787933.46-12869358.53

本期期初-9081425.07-3787933.46-12869358.53

本期利润-1524324.24-1746867.34-3271191.58本期基金份额交易产

5899834.545062695.7910962530.33

生的变动数

其中：基金申购款-1454893.97215335.05-1239558.92

基金赎回款7354728.514847360.7412202089.25

本期已分配利润---

本期末-4705914.77-472105.01-5178019.78

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入9495.68

第26页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

定期存款利息收入-

其他存款利息收入14092.93

结算备付金利息收入-

其他-

合计23588.61

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额187667148.25

减：卖出股票成本总额205745626.09

减：交易费用497449.58

买卖股票差价收入-18575927.42

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

债券投资收益——利息收入129411.80债券投资收益——买卖债券（债转股-5883.46及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计123528.34

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日卖出债券（债转股28683243.27

第27页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑28106078.83

付）成本总额

减：应计利息总额581547.27

减：交易费用1500.63

买卖债券差价收入-5883.46

6.4.7.12资产支持证券投资收益无。

6.4.7.13衍生工具收益无。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益2515852.10

基金投资产生的股利收益-

合计2515852.10

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产14449713.32

——股票投资14472031.30

——债券投资-22317.98

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

第28页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计14449713.32

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入1908.58

转换费收入11.57

合计1920.15

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产；

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类份额将

不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产，C类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用19890.78

信息披露费59672.34

证券组合费3270.27

合计82833.39

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

第29页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。经博道基金管理有限公司(以下简称“博道基金”)股东会决议批准，史伟将持有的占比3.35%公司股权转让于上海博道相形投资合伙企业(有限合伙)，将持有的占比0.4%公司股权转让于张迎军。博道基金于2024年8月8日完成了工商变更登记手续。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

博道基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、注册登记机构中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易无。

6.4.10.1.2权证交易无。

6.4.10.1.3债券交易无。

6.4.10.1.4债券回购交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。

第30页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费1472565.062284707.08

其中：应支付销售机构的客户维护费491347.83809588.87

应支付基金管理人的净管理费981217.231475118.21

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%/1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、根据基金管理人发布的《博道基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月14日起，本基金管理费率由1.50%调整为

1.20%。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费122713.77152313.83

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称博道盛彦混合A 博道盛彦混合C 合计

第31页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告博道基金

管理有限-2014.592014.59公司

合计-2014.592014.59获得销售上年度可比期间服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称博道盛彦混合A 博道盛彦混合C 合计博道基金

管理有限-2377.522377.52公司

合计-2377.522377.52

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值

0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人

计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的基金资产净值×0.50%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

博道盛彦混合A

份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至

2024年06月30日2023年06月30日

报告期初持有的基金份额4069330.534069330.53

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额--

报告期末持有的基金份额4069330.534069330.53

第32页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告报告期末持有的基金份额占基金总份额比

1.24%1.18%

例

博道盛彦混合C

份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至

2024年06月30日2023年06月30日

报告期初持有的基金份额1000500.001000500.00

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额--

报告期末持有的基金份额1000500.001000500.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比

5.19%6.48%

例

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；

3、如果本报告期间发生认购、申购、转换入、红利再投、赎回、转换出等业务，本基

金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间大于100万份。（上年度末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间大于100万份。）

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国邮政储蓄银行

2913032.549495.682481518.538521.24

股份有限公司

第33页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况无。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量成功流通期末期末期末证券证券认购（单认购受限期受限估值成本估值备注

代码名称价格位：

日类型单价总额总额

股）创业

2024

3015诺瓦6个月以板打126.8188.040095941

-02-0316-

89星云上新限917.241.161

售创业

2024板打

3015诺瓦1-6个月188.04756

-05-3新限-253--

89星云（含）16.530售送

股

2024新股

6032键邦1个月内21592159

-06-2未上18.6518.651158-

85股份（含）6.706.708市

2024新股

6033安乃1个月内19421942

-06-2未上20.5620.56945-

50达（含）9.209.206市

第34页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告创业

2024

3015星宸6个月以板打6911381

-03-216.1632.27428-

36科技6.481.560上新限

售创业

2024

3015爱迪6个月以板打7641120

-06-144.9565.93170-

80特上新限1.508.109

售创业

2024

3015中仑6个月以板打6751079

-06-111.8818.98569-

65新材上新限9.729.623

售科创

2024

6886灿芯6个月以板打4901049

-04-019.8642.51247-

91股份上新限5.429.972

售创业

2023

3015达利6个月以板打512977

-12-28.9016.97576-

66凯普上新限6.404.722

售创业

2024

3015骏鼎6个月以板打597976

-03-155.8291.24107-

38达上新限2.742.683

售创业

2024板打

3015骏鼎1-6个月392

-05-2新限-91.2443--

38达（含）3.322售送

股创业

2024

3013汇成6个月以板打267912

-05-212.2041.66219-

92真空上新限1.803.548

售

第35页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告科创

2024

6887成都6个月以板打749898

-01-315.6918.79478-

09华微上新限9.821.621

售创业

2024

3015肯特6个月以板打425809

-02-219.4336.98219-

91股份上新限5.178.620

售创业

2024

3015中瑞6个月以板打619719

-03-221.7325.26285-

87股份7上新限

3.059.10

售创业

2024

3015宏鑫6个月以板打384715

-04-010.6419.82361-

39科技上新限1.045.023

售

2024主板

0013广合6个月以336667

-03-2打新17.4334.56193-

89科技上3.990.086限售

2024主板

6010永兴6个月以620611

-01-1打新16.2015.96383-

33股份上4.602.681限售

科创

2024

6885上海6个月以板打856600

-02-022.6615.89378-

84合晶上新限5.486.421

售科创

2024

6886中创6个月以板打417586

-03-022.4331.55186-

95股份上新限1.988.306

售

2024科创

6885欧莱6个月以330553

-04-2板打9.6016.10344-

30新材上2.408.409新限

第36页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告售创业

2024

3015美新6个月以板打372546

-03-014.5021.25257-

88科技上新限6.501.256

售创业

2024

3015华阳6个月以板打386522

-01-228.0137.83138-

02智能上新限5.380.546

售

2024主板

0013平安6个月以271321

-03-1打新17.3920.60156-

59电工2.843.609上限售

2024主板

6030北自6个月以227315

-01-2打新21.2829.49107-

82科技上6.965.433限售

2024主板

6033星德6个月以266314

-03-1打新19.1822.66139-

44胜上6.029.743限售

2024主板

6033博隆6个月以318299

-01-0打新72.4668.0644-

25技术上8.244.643限售

2024主板

6033永臻6个月以273294

-06-1打新23.3525.13117-

81股份1.950.219上限售

2024主板

6033盛景6个月以274280

-01-1打新38.1838.9072-

75微上8.960.807限售

2024主板

0013腾达6个月以349277

-01-1打新16.9813.48206-

79科技上7.886.881限售

2024主板

6033西典6个月以293256

-01-0打新29.0225.36101-

12新能上1.021.364限售

第37页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

2024主板

6032键邦6个月以240240

-06-2打新18.6518.65129-

85股份上5.855.858限售

2024主板

6033安乃6个月以217217

-06-2打新20.5620.56106-

50达上9.369.366限售

2024主板

0013雪祺6个月以204202

-01-0打新15.3815.25133-

87电气上5.548.254限售

主板

2024

0013雪祺1-6个月打新610.0

-06-0-15.2540--

87电气（含）限售03

送股

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

第38页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人邮储银行，其他存款存放于方正证券股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2024年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2023年12月31日：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度

第39页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认

定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。于2024年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为

0.13%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为

256111557.33元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中

第40页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资和买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

06月30日资产货币资

5554163.60-----5554163.60

金交易性

金融资--13192312.41--232369544.53245561856.94产买入返

售金融6000000.00-----6000000.00资产应收股

-----742772.11742772.11利应收申

-----3661.653661.65购款资产总

11554163.60-13192312.41--233115978.29257862454.30

计负债应付赎

-----676324.48676324.48回款应付管

理人报-----261542.37261542.37酬应付托

-----21795.2121795.21管费应付销

售服务-----6170.936170.93费

第41页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告其他负

-----79665.2179665.21债负债总

-----1045498.201045498.20计利率敏

感度缺11554163.60-13192312.41--232070480.09256816956.10口上年度末

2023年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

12月31日资产货币资

4093998.07-----4093998.07

金交易性

金融资--14300181.37--251624825.00265925006.37产买入返

售金融1999709.04-----1999709.04资产应收清

-----373730.43373730.43算款应收申

-----17629.4917629.49购款资产总

6093707.11-14300181.37--252016184.92272410073.40

计负债应付赎

-----564111.94564111.94回款应付管

理人报-----277214.44277214.44酬应付托

-----23101.2123101.21管费应付销

售服务-----14618.5414618.54费其他负

-----180649.97180649.97债负债总

-----1059696.101059696.10计

第42页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告利率敏

感度缺6093707.11-14300181.37--250956488.82271350377.30口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为

5.14%(2023年12月31日：5.27%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响

(2023年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年06月30日

项目其他币种美元折合港币折合人折合人民合计人民币民币币以外币计价的资产

交易性金融资产-97906403.30-97906403.30

应收股利-742772.11-742772.11

资产合计-98649175.41-98649175.41以外币计价的负债

负债合计----

资产负债表外汇风险敞口净额-98649175.41-98649175.41上年度末

2023年12月31日

项目美元折合港币折合人其他币种合计人民币民币折合人民

第43页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告币以外币计价的资产

交易性金融资产-63635506.06-63635506.06

资产合计-63635506.06-63635506.06以外币计价的负债

负债合计----

资产负债表外汇风险敞口净额-63635506.06-63635506.06

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

1.所有外币相对人民币升值5%4932458.773181775.30

2.所有外币相对人民币贬值5%-4932458.77-3181775.30

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第44页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

232369544.5390.48251624825.0092.73

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计232369544.5390.48251624825.0092.73

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

分析

1.业绩比较基准收益率

14527360.6114579108.59

上升5%

2.业绩比较基准收益率

-14527360.61-14579108.59

下降5%

第45页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次232039509.28250777361.56

第二层次13237923.5214300181.37

第三层次284424.14847463.44

合计245561856.94265925006.37

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估

值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第46页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资232369544.5390.11

其中：股票232369544.5390.11

2基金投资--

3固定收益投资13192312.415.12

其中：债券13192312.415.12

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产6000000.002.33

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计5554163.602.15

8其他各项资产746433.760.29

9合计257862454.30100.00

注：1.银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金；

2.本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值比例

请见"7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合"部分披露。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 8223556.00 3.20

第47页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

B 采矿业 - -

C 制造业 92767215.18 36.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 24627794.00 9.59

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8838463.37 3.44

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6112.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计134463141.2352.36

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）

能源2742694.671.07

工业17439827.136.79

可选消费16576778.446.45

主要消费8701144.303.39

医药卫生5740118.322.24

金融867739.640.34

信息技术15289076.635.95

通信服务28094572.1010.94

公用事业1631817.080.64

第48页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

房地产822634.990.32

合计97906403.3038.12

注：以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

100700腾讯控股7480025423175.999.90

2002352顺丰控股48610017348909.006.76

3002595豪迈科技44750017081075.006.65

中通快递－

40205710805016192595.156.31

Ｗ

5601966玲珑轮胎78339014390874.305.60

小米集团－

60181083060012493026.694.86

Ｗ

703690美团－Ｗ837108488089.203.31

8002299圣农发展6029008223556.003.20

900322康师傅控股9040007763840.203.02

1001368特步国际17518757690715.132.99

11603987康德莱10784006589024.002.57

12300613富瀚微1811065960198.462.32

1302269药明生物5450005740118.322.24

14300394天孚通信588005199096.002.02

15605305中际联合1997805152326.202.01

16600233圆通速递3248005083120.001.98

17000063中兴通讯1721004813637.001.87

18600966博汇纸业9591144584564.921.79

19000880潍柴重机4794003830406.001.49

20002475立讯精密924003632244.001.41

第49页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

21688566吉贝尔1466003298500.001.28

22603055台华新材3079423119452.461.21

23600285羚锐制药1231002980251.001.16

2400992联想集团2780002796049.941.09

2500934中石化冠德7420002742694.671.07

2600788中国铁塔28980002671396.111.04

27600872中炬高新1075002439175.000.95

28300750宁德时代135002430405.000.95

29688099晶晨股份395522346224.640.91

30600566济川药业696002207016.000.86

31601156东航物流1079002195765.000.85

32300049福瑞股份418002104212.000.82

33688408中信博202001860016.000.72

34002415海康威视544001681504.000.65

华电国际电

35010713780001631817.080.64

力股份

36688608恒玄科技105001536990.000.60

37002487大金重工655001498640.000.58

3803339中国龙工9360001247231.980.49

39688012中微公司76001073576.000.42

40603606东方电缆19600956676.000.37

4100388香港交易所3800867739.640.34

4206098碧桂园服务187000822634.990.32

43600570恒生电子29200515672.000.20

4401579颐海国际43000514112.640.20

4502145上美股份11200423191.460.16

4609992泡泡玛特11400397974.110.15

47301589诺瓦星云569106977.690.04

48603285键邦股份128724002.550.01

49603350安乃达105121608.560.01

50301536星宸科技42813811.560.01

第50页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

51301538骏鼎达15013686.000.01

52301580爱迪特17011208.100.00

53301565中仑新材56910799.620.00

54688691灿芯股份24710499.970.00

55301566达利凯普5769774.720.00

56301392汇成真空2199123.540.00

57688709成都华微4788981.620.00

58301591肯特股份2198098.620.00

59301587中瑞股份2857199.100.00

60301539宏鑫科技3617155.020.00

61001389广合科技1936670.080.00

62601033永兴股份3836112.680.00

63688584上海合晶3786006.420.00

64688695中创股份1865868.300.00

65688530欧莱新材3445538.400.00

66301588美新科技2575461.250.00

67301502华阳智能1385220.540.00

68001359平安电工1563213.600.00

69603082北自科技1073155.430.00

70603344星德胜1393149.740.00

71603325博隆技术442994.640.00

72603381永臻股份1172940.210.00

73603375盛景微722800.800.00

74001379腾达科技2062776.880.00

75001387雪祺电气1732638.250.00

76603312西典新能1012561.360.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元序股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金

第51页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告号资产净值比

例(%)

102057中通快递－Ｗ16709129.946.16

2002299圣农发展11614763.004.28

301368特步国际8437386.323.11

400322康师傅控股8387719.253.09

501579颐海国际7860631.222.90

602269药明生物5984396.192.21

7300394天孚通信5768034.002.13

8002352顺丰控股5648261.002.08

9600233圆通速递5584913.002.06

10603987康德莱5065784.001.87

1100700腾讯控股4566352.161.68

12000880潍柴重机4207352.001.55

13603297永新光学3999329.001.47

14600872中炬高新3594943.201.32

15688566吉贝尔3579744.601.32

16600566济川药业3292140.001.21

17688099晶晨股份3088176.551.14

1800992联想集团2837190.181.05

19002156通富微电2690495.000.99

2006098碧桂园服务2680683.920.99

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

101810小米集团－Ｗ13150236.524.85

第52页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

201579颐海国际10976451.374.05

3605305中际联合10902028.004.02

400700腾讯控股9909988.763.65

5688099晶晨股份7531407.412.78

6600285羚锐制药5882055.002.17

7603297永新光学5532783.002.04

8300613富瀚微5507975.002.03

9002937兴瑞科技4604738.001.70

10002595豪迈科技4488734.001.65

11300049福瑞股份4338354.001.60

12603987康德莱4119485.001.52

13688080映翰通4056629.841.49

14002415海康威视3723159.001.37

15600745闻泰科技3584214.001.32

16603055台华新材3501425.001.29

17002352顺丰控股3479526.001.28

1803690美团－Ｗ3465041.121.28

19000681视觉中国3251022.001.20

20603087甘李药业3071589.001.13

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额171914180.39

卖出股票收入（成交）总额187667148.25

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

第53页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

1国家债券13192312.415.14

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计13192312.415.14

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号值比例(%)

101974024国债09660006622562.962.58

201973324国债02650006569749.452.56

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

7.10本基金投资股指期货的投资政策无。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明无。

第54页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利742772.11

4应收利息-

5应收申购款3661.65

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计746433.76

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第55页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例

(户)比例博道

6321.2

盛彦51339.7669397175.97257483061.3378.77%

673%

混合A博道

1732.3

盛彦11196.056233633.8513034774.1267.65%

215%

混合C

8021.8

合计43192.9975630809.82270517835.4578.15%

145%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例博道盛彦混

5494439.771.68%

合A基金管理人所有从业人员持博道盛彦混

有本基金22053.750.11%

合C

合计5516493.521.59%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资博道盛彦混合A >100

和研究部门负责人持有本开放式博道盛彦混合C 0

基金合计>100

本基金基金经理持有本开放式基博道盛彦混合A >100

金博道盛彦混合C 0

第56页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

合计>100

§9开放式基金份额变动

单位：份

博道盛彦混合A 博道盛彦混合C

基金合同生效日(2021年06月01

564963268.1228860977.55日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额321590297.0047227065.56

本报告期基金总申购份额28370444.775872737.90

减：本报告期基金总赎回份额23080504.4733831395.49

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额326880237.3019268407.97

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：报告期内，经董事会审议通过，史伟先生不再担任公司副总经理。本公司已按规定将上述事项公告并报监管机构备案。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

第57页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量

方正100.0100.0

2358311731.34271283.80-

证券0%0%

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债券商名占当期债占当期权占当期基券回购成称成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例

方正证29645932.499302000.

100.00%100.00%----

券8100

注：

1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基

金证券经纪商选择标准如下：

第58页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

（4）具有较强的为投资人提供资产配置及服务的能力，包括但不限于：产品筛选及评

审流程完整，具有较为完善的资产配置，客户服务及陪伴体系等。

3、基金交易单元的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

（2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期博道基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证券报、旗下部分基金2024年非港股

证券时报、证券日报、公司

1通交易日暂停申购、赎回、2024-01-05

网站、中国证监会基金电子转换及定期定额投资业务的披露网站公告

博道基金管理有限公司关于中国证券报、上海证券报、

旗下部分基金增加上海大智证券时报、证券日报、公司

22024-01-12

慧基金销售有限公司为销售网站、中国证监会基金电子机构的公告披露网站博道基金管理有限公司旗下

中国证券报、上海证券报、

3部分基金季度报告提示性公2024-01-22

证券时报、证券日报告

博道盛彦混合型证券投资基公司网站、中国证监会基金

42024-01-22

金2023年第四季度报告电子披露网站

中国证券报、上海证券报、

博道基金管理有限公司关于证券时报、证券日报、公司

52024-02-08

高级管理人员变更公告网站、中国证监会基金电子披露网站

博道盛彦混合型证券投资基公司网站、中国证监会基金

62024-03-01金（更新）招募说明书（202电子披露网站

第59页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

4年第1号）

博道盛彦混合型证券投资基公司网站、中国证监会基金

72024-03-01

金基金产品资料概要更新电子披露网站

博道基金管理有限公司旗下中国证券报、上海证券报、

8部分基金年度报告提示性公证券时报、证券日报、中国2024-03-29

告证监会基金电子披露网站

博道盛彦混合型证券投资基公司网站、中国证监会基金

92024-03-29

金2023年年度报告电子披露网站博道基金管理有限公司旗下

中国证券报、上海证券报、

10全部基金季度报告提示性公2024-04-22

证券时报、证券日报告

博道盛彦混合型证券投资基公司网站、中国证监会基金

112024-04-22

金2024年第一季度报告电子披露网站

中国证券报、上海证券报、博道基金管理有限公司关于

证券时报、证券日报、公司

12提醒投资者及时提供或更新2024-06-07

网站、中国证监会基金电子身份信息资料的公告披露网站

中国证券报、上海证券报、博道基金管理有限公司关于

证券时报、证券日报、公司

13旗下基金增加国信证券股份2024-06-26

网站、中国证监会基金电子有限公司为销售机构的公告披露网站

博道盛彦混合型证券投资基公司网站、中国证监会基金

142024-06-27

金产品资料概要更新电子披露网站

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会准予博道盛彦混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《博道盛彦混合型证券投资基金基金合同》；

3、《博道盛彦混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《博道盛彦混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册博道盛彦混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

第60页博道盛彦混合型证券投资基金2024年中期报告

8、报告期内博道盛彦混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

11.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

11.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司

二〇二四年八月三十日