东海启航6个月持有期混合型证券投资基
金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2025年03月29日东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3其他指标..............................................10
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................54
8.1期末基金资产组合情况........................................54
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8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................62
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............63
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........63
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........63
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............63
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................63
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................63
8.12投资组合报告附注.........................................63
§9基金份额持有人信息..........................................64
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................64
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................65
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................65
§10开放式基金份额变动.........................................65
§11重大事件揭示............................................66
11.1基金份额持有人大会决议......................................66
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................66
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66
11.4基金投资策略的改变........................................66
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................66
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................66
11.8其他重大事件...........................................68
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................69
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................69
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................70
§13备查文件目录............................................70
13.1备查文件目录...........................................70
13.2存放地点.............................................70
13.3查阅方式.............................................70
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金简称东海启航6个月混合基金主代码012287基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月13日基金管理人东海基金管理有限责任公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份65883767.86份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C金简称下属分级基金的交
012287013377
易代码报告期末下属分级
54868407.23份11015360.63份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标以获取长期稳健收益作为基金的投资目标，通过严谨的风险控制机制，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、
债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准中证综合债券指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东海基金管理有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司姓名牛锐朱萍信息披露
联系电话021-60586900021-31888888负责人
电子邮箱 service@donghaifunds.com zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话400-959553195528
传真021-60586926021-63602540注册地址上海市虹口区丰镇路806号3幢上海市中山东一路12号
360室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528号 上海市博成路1388号浦银中心A陆家嘴基金大厦15楼栋邮政编码200122200126法定代表人严晓珺张为忠
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
https://www.donghaifunds.com址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址容诚会计师事务所（特殊普通北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层会计师事务所
合伙）1001-1至1001-26上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金注册登记机构东海基金管理有限责任公司大厦15楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.2024年2023年2022年
1期
间数东海启航6东海启航6东海启航6东海启航6东海启航6东海启航6
据和 个月混合 A 个月混合 C 个月混合 A 个月混合 C 个月混合 A 个月混合 C指标本期
已实-1818313.-3708315.-5826327.-1611118.-433978.69-908572.56现收72045355益
本期-2186145.-2300549.-8869846.-2360572.-518449.17-484893.29利润71863238加权平均基金
-0.0373-0.0414-0.0337-0.0292-0.0596-0.0641份额本期利润本期加权平均
-4.28%-4.79%-3.56%-3.08%-6.14%-6.60%净值利润率本期基金
份额-3.68%-3.87%-4.03%-4.21%-5.56%-5.75%净值增长
第6页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告率
3.1.
2期
末数2024年末2023年末2022年末据和指标期末
可供-6732851.-1410423.-5662839.-1301932.-3997712.-1265891.分配877496740029利润期末可供分配
-0.1227-0.1280-0.0908-0.0945-0.0510-0.0530基金份额利润期末
基金48135555.9604936.856786433.12494142.74385768.22623360.资产36986524297净值期末基金
0.87730.87200.91080.90710.94900.9470
份额净值
3.1.
3累
计期2024年末2023年末2022年末末指标基金份额累计
-12.27%-12.80%-8.92%-9.29%-5.10%-5.30%净值增长率
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4)本基金合同生效日为2021年12月13日。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东海启航 6个月混合 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-2.75%0.98%1.45%0.52%-4.20%0.46%
过去六个月0.47%0.88%7.11%0.48%-6.64%0.40%
过去一年-3.68%0.81%10.41%0.39%-14.09%0.42%
过去三年-12.70%0.54%5.29%0.35%-17.99%0.19%自基金合同生效
-12.27%0.53%4.92%0.34%-17.19%0.19%起至今
东海启航 6个月混合 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-2.79%0.99%1.45%0.52%-4.24%0.47%
过去六个月0.38%0.88%7.11%0.48%-6.73%0.40%
过去一年-3.87%0.81%10.41%0.39%-14.28%0.42%
过去三年-13.22%0.54%5.29%0.35%-18.51%0.19%自基金合同生效
-12.80%0.53%4.92%0.34%-17.72%0.19%起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司成立于2013年2月25日，注册地上海，是中国证监会批准设立
的第78家公募基金管理公司，拥有公募基金管理、特定客户资产管理业务资格。
公司的愿景是成为专注资产配置的卓越基金公司，公司秉持信、惠、臻的企业价值观，以“坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋”为公司使命。根据公司整体战略规划，东海基金将着力打造大类资产配置品牌，坚持投研一体和科技金融双轮驱动发展理念，以期显著提升产品规模、业绩，提升大类资产配置品牌，成为科技金融的践行者。
截至本报告期末，本基金管理人共管理东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东
海核心价值精选混合型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金、东海祥苏短债债券型
证券投资基金、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金、东海启航6个月持有期混合型证
券投资基金、东海数字经济混合型发起式证券投资基金、东海消费臻选混合型发起式证券投资基金等18只公开募集证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期国籍：中国。政治经济学硕士，曾任职于德邦证券资产管理有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、投本基金的资经理、投资部副总经理、总经理助理、基金经董事总经理等职务。2020年7月加入东海理、公募基金，现任公司公募投资总监、资产配置
2022年9
邵炜投资总-12年部总经理、基金经理。2022年9月6日起月6日
监、资产担任东海启航6个月持有期混合型证券投
配置部总资基金基金经理，2022年9月8日起担任经理东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理，2024年11月29日起担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。
国籍：中国。金融工程硕士，特许金融分
2024年
张浩 本基金的 析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评
10月25-8年
硕基金经理估投资服务有限公司，担任信用分析师职日位。2018年12月加入东海基金，现任资
第11页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告产配置部基金经理。2022年3月9日起担任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月14日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金和东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2023年7月12日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投
资基金的基金经理，2024年10月25日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
国籍：中国。金融硕士，特许金融分析师
（CFA）。曾任职于德邦证券股份有限公司
资产管理总部，先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作，2020年7月加入东海基金，现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理；
2021年6月15日起担任东海祥利纯债债
券型证券投资基金的基金经理；2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放本基金的债券型证券投资基金的基金经理；2021年基金经2021年2024年
12月13日至2024年10月25日担任东海
邢烨理、公募12月1310月2513年启航6个月持有期混合型证券投资基金的固收投资日日基金经理；2022年8月12日起担任东海总监鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月17日至
2024年4月17日担任东海鑫乐一年定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年7月18日起担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年9月11日起担任东海鑫兴
30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年10月25日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
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注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司决议确定的聘任日期和解聘日期，若该基金经理自
基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策流程和公平交易监控机制，从而保证旗下基金运作的公平。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
4.3.2公平交易制度的执行情况
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，公司未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
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公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2024 年的权益市场，呈现从悲观预期到价值修复的“V 型”震荡特征。受 2023 年末下跌惯性影响，叠加雪球爆仓、小微盘股流动性危机等因素，市场在1-2月出现多日超4000只个股下跌的极端行情，上证指数于2月探底2635点。随着市场稳定机制启动及长期资金入市，市场逐步反弹至3000点附近，但呈现“涨指数不涨个股”的特征，红利股和大盘股成为资金避风港。4月“国九条”和5月“517楼市新政”未能扭转市场悲观情绪，小微盘股持续下跌，宏观经济数据低迷加剧市场悲观预期。市场持续低迷。9月24日，三大金融部门联合发布刺激政策，叠加美联储降息，市场开启“史诗级”反弹。沪深300在两周内从3244点飙升至4450点，涨幅超37%，地产、白酒、券商板块领涨。全年上证指数收涨12.67%，成为全球表现最佳市场之一。
从市场风格来看，也经历了从避险到风险偏好的切换。上半年：防御为主，市场风险偏好极低，资金涌入大盘蓝筹和红利股，小微盘股因流动性危机大幅下跌。下半年：成长风格回归。政策刺激下，科技成长股引领反弹，并购重组主题活跃。机构和个人投资者均增配科技板块，AI硬件（半导体）和软件（应用端）成为共识方向。
债券市场收益率中枢总体明显下行，10年期国债收益率最低为1.68%，最高为2.56%，至报告期末收于 1.68%，较上年度末下行 88BP。节奏上，收益率全年下行较为流畅，年末在“适度宽松”的货币政策定调后行情有所提速。
报告期内，债券部分，本基金主要以利率债和中高等级信用债配置为主。权益部分，围绕复苏线索在周期成长行业内配置。上半年配置主要是两重两新政策引导的内需方向，以及同时受益于内外需共振的工程机械及资源品，9.24新政后增加科技成长方向的配置比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，东海启航 6个月混合 A基金份额净值为 0.8773元，本报告期基金份额净值
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增长率为-3.68%；截至本报告期末，东海启航 6个月混合 C基金份额净值为 0.8720元，本报告期基金份额净值增长率为-3.87%；业绩比较基准收益率为10.41%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
技术进步与信用周期是经济运行的两个基石，前者是供应端，后者是需求端。这一次国内年轻科技公司引发的创新热潮可能引发更多的80后90后充满奋斗的热情，经济演化取决于众人的心，好的经济是干出来的。
展望2025年，我们相信国内经济将继续沿着高质量发展的路径前行，内需的进一步释放和科技创新的加速将成为经济增长的主要动力。2025年 A股市场有望延续反弹态势，但市场风格可能更加均衡。一方面，随着全球经济复苏的进一步确认，周期板块（如化工、有色金属等）可能迎来阶段性机会；另一方面，科技创新和产业升级仍是长期主线，人工智能、半导体、新能源等领域有望继续领跑。此外，消费板块在居民收入改善和新兴消费的推动下，也可能成为市场的重要支撑。从估值角度看，当前 A股市场的风险溢价处于历史较高水平，具备较强的配置价值。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人始终将加强内部控制、促进公司诚信合法经营、保障基金持有人利益为己任。
本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。
（一）持续加强内控制度建设
报告期内，公司根据监管法规调整情况和业务开展实际情况，对公司制度进行持续评估与更新，确保制度的合规性、有效性和可操作性，进一步完善公司制度体系。
（二）强化新规学习和合规培训
公司持续密切关注法律法规、监管规范和行业自律规则变化，及时开展新规新政学习宣贯，并拟定落实方案，由相关部门及时落实。此外，公司多次组织面向新员工以及各业务条线的合规培训，持续宣导行业监管规范和自律要求，不断提升员工合规执业水平。
（三）系统梳理廉洁从业风险
本报告期内，公司系统梳理廉洁从业风险点，针对性制定风险控制策略，对于财经纪律、基金投资和销售等高危领域，以系统化手段和流程化管控方式加强廉洁从业管理，持续丰富公司廉洁从业管控手段。
（四）有效开展稽核审计
公司监察稽核部门针对各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况开展多次稽核审计，审计范围覆盖投资研究、信息技术、基金运营、投资者适当性、反洗钱等各个方面。此外公司还针
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对员工投资、兼职、出国（境）、特定岗位人员移动通讯工具缴存等开展专项检查。通过稽核审计工作，督促各部门持续提升合规执业水平。
（五）严格开展合规考核评价
公司对全体员工开展合规考核评价，提升考核的导向作用。通过落实合规考核机制，引导全员主动合规，立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。
（六）认真落实洗钱风险管控
公司认真学习新《反洗钱法》，积极贯彻落实各项反洗钱监管要求，加强客户尽职调查和可疑交易排查，稳妥保存客户资料和交易记录。公司还积极推动反洗钱管理系统采购升级，努力提升反洗钱管理效率，保障反洗钱监管要求有效落实。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全风险管理体系，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合相关法律法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
第16页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行
了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由东海基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 容诚审字[2025]230Z1450号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人东海启航6个月持有期混合型证券投资基金全体持有人我们审计了东海启航6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“东海启航6个月持有期”）的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启航6个月持有期2024年12月
31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一形成审计意见的基础步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东海启航6个月持有期，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
第17页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
不适用强调事项不适用其他事项东海启航6个月持有期管理人东海基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东海启航6管理层和治理层对财务报表的责个月持有期的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如任适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东海启航6个月持有期的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
注册会计师对财务报表审计的责
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风任险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
第18页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东海启航6个月持有期持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致东海启航6个月持有期不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名汪玉寿洪雁南
会计师事务所的地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26审计报告日期2025年3月26日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1256236.402146613.05
结算备付金1761328.481256793.73
存出保证金50859.0167474.75
交易性金融资产7.4.7.245177426.5364559461.59
其中：股票投资23766680.0031036167.00
基金投资--
债券投资21410746.5333523294.59
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.410799295.29-165.48
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
第19页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款-4140875.62
应收股利--
应收申购款-10.88
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计58045145.7172171064.14本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款74817.282259499.34
应付赎回款10.1155.25
应付管理人报酬24736.4129559.32
应付托管费4947.255911.86
应付销售服务费1653.822138.64
应付投资顾问费--
应交税费3293.934292.37
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9195194.66589030.98
负债合计304653.462890487.76
净资产：
实收基金7.4.7.1065883767.8676123493.08
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-8143275.61-6842916.70
净资产合计57740492.2569280576.38
负债和净资产总计58045145.7172171064.14
注： 报告截止日 2024年 12月 31日，东海启航 6个月混合 A基金份额净值 0.8773元，基金份额总额 54868407.23 份；东海启航 6 个月混合 C 基金份额净值 0.8720 元，基金份额总额
11015360.63份；东海启航6个月混合分级总额合计为65883767.86份。
7.2利润表
会计主体：东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元项目附注号本期上年度可比期间
第20页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日
一、营业总收入-2213150.89-2115092.01
1.利息收入65855.4443083.71
其中：存款利息收入7.4.7.1323308.8318611.93
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
42546.6124471.78
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-1826703.86-3989620.17
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-3501559.02-5248082.15
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.151126093.42949473.61资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.1840473.14-
股利收益7.4.7.19508288.60308988.37以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20-452302.471831444.45失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出491443.99670351.14
1．管理人报酬7.4.10.2.1309343.85403139.03
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.261868.8080627.84
3．销售服务费7.4.10.2.321661.7831601.26
4．投资顾问费--
5．利息支出68.9115555.31
其中：卖出回购金融资产
68.9115555.31
支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加4489.465432.37
8．其他费用7.4.7.2394011.19133995.33三、利润总额（亏损总额-2704594.88-2785443.15
第21页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-2704594.88-2785443.15号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-2704594.88-2785443.15
7.3净资产变动表
会计主体：东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
76123493.08--6842916.7069280576.38
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
76123493.08--6842916.7069280576.38
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-10239725.22--1300358.91-11540084.13号填列）
（一）、综合收益
---2704594.88-2704594.88总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-10239725.22-1404235.97-8835489.25
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
32266.30--4022.6028243.70
购款
2.基金赎
-10271991.52-1408258.57-8863732.95回款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号
第22页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
65883767.86--8143275.6157740492.25
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
102272732.68--5263603.2997009129.39
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
102272732.68--5263603.2997009129.39
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-26149239.60--1579313.41-27728553.01号填列）
（一）、综合收益
---2785443.15-2785443.15总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-26149239.60-1206129.74-24943109.86
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
109833.13--5833.87103999.26
购款
2.基金赎
-26259072.73-1211963.61-25047109.12回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
76123493.08--6842916.7069280576.38
资产报表附注为财务报表的组成部分。
第23页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
严晓珺宗华俊黄河基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东海启航6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3075号文《关于准予东海启航6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2021]2979号《关于东海启航6个月持有期混合型证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册并进行募集。由东海基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》发售，基金合同于2021年12月13日生效，
首次设立募集规模为232210072.94份基金份额，本基金为契约型，存续期限不定。本基金管理人为东海基金管理有限责任公司，本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、
第24页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
第25页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
第26页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
第27页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
第28页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
本报告期间本基金无需说明的外币交易。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
第29页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本报告期间，本基金未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本报告期间，本基金未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本报告期间，本基金无需要说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
第30页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款256236.402146613.05
等于：本金256205.892146453.48
加：应计利息30.51159.57
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
第31页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计256236.402146613.05
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票24625376.56-23766680.00-858696.56
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场18081024.37262862.0318293919.13-49967.27
债券银行间市场3106937.5762827.403116827.40-52937.57
合计21187961.94325689.4321410746.53-102904.84
资产支持证券----
基金----
其他----
合计45813338.50325689.4345177426.53-961601.40上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票31551552.12-31036167.00-515385.12
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场23372018.55420515.8523781295.25-11239.15
债券银行间市场9492474.66232199.349741999.3417325.34
合计32864493.21652715.1933523294.596086.19
资产支持证券----
基金----
其他----
合计64416045.33652715.1964559461.59-509298.93
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本报告期末及上年度末，本基金均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本报告期末及上年度末，本基金均未持有任何期货合约。
第32页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本报告期末及上年度末，本基金均未持有任何黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场10799295.29-
银行间市场--
合计10799295.29-上年度末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场-165.48-
银行间市场--
合计-165.48-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
本报告期末及上年度末，本基金均未持有债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本报告期末及上年度末，本基金均无债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本报告期末及上年度末，本基金均无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他权益工具投资。
第33页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.8其他资产
本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他资产。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用90894.66323730.98
其中：交易所市场90739.66323103.48
银行间市场155.00627.50
应付利息--
预提账户维护费9300.009300.00
预提审计费用15000.0016000.00
预提信息披露费80000.00240000.00
合计195194.66589030.98
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
东海启航 6个月混合 A本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末62349168.2462349168.24
本期申购16783.2216783.22
本期赎回（以“-”号填列）-7497544.23-7497544.23
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末54868407.2354868407.23
东海启航 6个月混合 C本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末13774324.8413774324.84
本期申购15483.0815483.08
本期赎回（以“-”号填列）-2774447.29-2774447.29
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第34页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
本期末11015360.6311015360.63
7.4.7.11其他综合收益
本报告期末及上年度末，本基金均无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
东海启航 6个月混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-5662839.96100105.58-5562734.38
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-5662839.96100105.58-5562734.38
本期利润-1818313.72-367831.99-2186145.71本期基金份额交易产
967453.4348574.791016028.22
生的变动数
其中：基金申购款-2062.52-37.31-2099.83
基金赎回款969515.9548612.101018128.05
本期已分配利润---
本期末-6513700.25-219151.62-6732851.87
东海启航 6个月混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-1301932.7421750.42-1280182.32
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-1301932.7421750.42-1280182.32
本期利润-433978.69-84470.48-518449.17本期基金份额交易产
369498.3018709.45388207.75
生的变动数
其中：基金申购款-1879.14-43.63-1922.77
基金赎回款371377.4418753.08390130.52
本期已分配利润---
本期末-1366413.13-44010.61-1410423.74
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日
活期存款利息收入11113.909616.80
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
第35页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
结算备付金利息收入10942.608177.32
其他1252.33817.81
合计23308.8318611.93
注：其他列示的是交易保证金利息收入及直销申购款利息收入。
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日
股票投资收益——买卖
-3501559.02-5248082.15股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-3501559.02-5248082.15
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12日月31日卖出股票成交总
563503593.34676056363.84
额
减：卖出股票成本
565910950.52679665769.38
总额
减：交易费用1094201.841638676.61买卖股票差价收
-3501559.02-5248082.15入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31
第36页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告日日
债券投资收益——利
1281134.821973492.94
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债-155041.40-1024019.33券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计1126093.42949473.61
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日卖出债券（债转股及债
88641445.63189801150.92券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本87136574.57186593008.18总额
减：应计利息总额1656556.464226495.27
减：交易费用3356.005666.80
买卖债券差价收入-155041.40-1024019.33
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
第37页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12
31日月31日
股指期货投资收益40473.14-
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
股票投资产生的股利
508288.60308988.37
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计508288.60308988.37
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023
12月31日年12月31日
第38页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
1.交易性金融资产-452302.471831444.45
股票投资-343311.441370668.27
债券投资-108991.03460776.18
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-452302.471831444.45
7.4.7.21其他收入
本报告期及上年度可比期间，本基金均无其他收入。
7.4.7.22信用减值损失
本报告期及上年度可比期间，本基金均无信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日
审计费用15000.00-28000.00
信息披露费40000.00120000.00
证券出借违约金--
银行汇划费1811.195095.33
银行间账户维护费37200.0036900.00
合计94011.19133995.33
7.4.7.24分部报告
本报告期及上年度可比期间，本基金均无分部报告。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系东海基金管理有限责任公司(“东海基基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
第39页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告金”)上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发基金托管人银行”)
东海证券股份有限公司(“东海证券”)基金管理人的股东、基金代销机构苏州市相城区江南化纤集团有限公司基金管理人的股东深圳鹏博实业集团有限公司基金管理人的股东常州交通建设投资开发有限公司基金管理人的股东
东海瑞京资产管理(上海)有限公司基金管理人的子公司
注：（1）本报告期内，东海基金新增股东常州交通建设投资开发有限公司，于2024年7月18日
完成工商变更登记；东海基金新增股东常州市城市建设（集团）有限公司，相应工商变更登记程序正在办理。
（2）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费309343.85403139.03
其中：应支付销售机构的客户维护
73781.73107926.82
费
应支付基金管理人的净管理费235562.12295212.21
注：支付基金管理人东海基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费
第40页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费61868.8080627.84
注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2024年1月1日至2024年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
东海启航6个月混合A 东海启航6个月混合 C 合计东海基金管理有限责任公
-12283.4112283.41司
东海证券股份有限公司-2860.132860.13
合计-15143.5415143.54上年度可比期间获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
东海启航6个月混合A 东海启航6个月混合 C 合计东海基金管理有限责任公
-16012.4716012.47司
东海证券股份有限公司-4089.294089.29
合计-20101.7620101.76
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。
支付销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
C类日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.2%/当年天数
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
第41页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东海启航 6个月混合 C本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）东海瑞京资产管理
2000070.0018.162000070.0014.52（上海）有限公司
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月
关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
浦发银行256236.4011113.902146613.059616.80
注：本基金的上述银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
第42页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本报告期，本基金未进行利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2024年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2024年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2024年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于2024年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
于2024年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
第43页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的风险管理工作。公司管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的风险管理部门对公司运作各环节的各类风险进行监控。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的货币资金存放于信用良好的银行，与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级3539346.578745047.35
合计3539346.578745047.35
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级；2.未评级债券为国债、短期融资券和超短期融资券。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。
第44页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 11934177.93 7175500.82
AAA 以下 5937222.03 5865044.09
未评级-11737702.33
合计17871399.9624778247.24
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级；2.未评级债券为公司债和国债。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券10%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
第45页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
202
4年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月
31日资产货币
256236.40-----256236.40
资金
结1761328.41761328.4
-----算88
第46页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告备付金存出
保50859.01-----50859.01证金交易性
12656930.8753815.23766680.45177426.
金---
62910053
融资产买入返
售10799295.10799295.-----金2929融资产资
产12867719.12656930.8753815.23766680.58045145.--总1862910071计负债应付
赎-----10.1110.11回款应付管
理-----24736.4124736.41人报酬应付
-----4947.254947.25托管
第47页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告费应付
清-----74817.2874817.28算款应付销
售-----1653.821653.82服务费应交
-----3293.933293.93税费其他
-----195194.66195194.66负债负债
-----304653.46304653.46总计利率敏
12867719.12656930.8753815.23462026.57740492.
感--
1862915425
度缺口上年度末
202
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
3年
12月
31日资产
货2146613.0-----2146613.0
第48页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告币55资金结算
1256793.71256793.7
备-----
33
付金存出
保67474.75-----67474.75证金交易性
2548572.66531455.15084631.5592195.3766440.31036167.64559461.
金
0280948140059
融资产买入返售
-165.48------165.48金融资产应收
申-----10.8810.88购款应收
4140875.64140875.6
清-----
22
算款资
产6019288.66531455.15084631.5592195.3766440.35177053.72171064.总5280948145014计负债
应-----55.2555.25
第49页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告付赎回款应付管
理-----29559.3229559.32人报酬应付
托-----5911.865911.86管费应付
2259499.32259499.3
清-----
44
算款应付销
售-----2138.642138.64服务费应交
-----4292.374292.37税费其他
-----589030.98589030.98负债负
债2890487.72890487.7
-----总66计利率
6019288.66531455.15084631.5592195.3766440.32286565.69280576.
敏
5280948147438
感度
第50页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告缺口
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况，该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风假设
险管理活动；货币资金、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定
的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析市场利率下降25个
63087.92196543.78
基点市场利率上升25个
-62603.29-188745.94基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）
第51页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告交易性金融资
23766680.0041.1631036167.0044.80
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计23766680.0041.1631036167.0044.80
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比较基准的变动。以下分析中，除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风假设
险变量保持不变。贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析业绩比较基准增加
403448.58316565.43
1%
业绩比较基准减少
-403448.58-316565.43
1%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第52页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次24547767.1331036167.00
第二层次20629659.4033523294.59
第三层次--
合计45177426.5364559461.59
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
于2024年12月31日，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况(2023年12月31日：同)。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
于2024年12月31日，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况(2023年12月31日：同)。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重要事项。
第53页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资23766680.0040.95
其中：股票23766680.0040.95
2基金投资--
3固定收益投资21410746.5336.89
其中：债券21410746.5336.89
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产10799295.2918.60
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2017564.883.48
8其他各项资产50859.010.09
9合计58045145.71100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1269800.00 2.20
C 制造业 19937780.00 34.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 358000.00 0.62
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 617400.00 1.07
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业--
J 金融业 1583700.00 2.74
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
第54页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计23766680.0041.16
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末，本基金未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688009中国通号4000002504000.004.34
2600482中国动力1000002447000.004.24
3600150中国船舶600002157600.003.74
4601766中国中车2300001927400.003.34
5601179中国西电2200001669800.002.89
6688002睿创微纳230001081230.001.87
7600760中航沈飞200001014400.001.76
8603977国泰集团70000906500.001.57
9300408三环集团23000885730.001.53
10601319中国人保110000838200.001.45
11600216浙江医药50000793000.001.37
12601336新华保险15000745500.001.29
13603993洛阳钼业100000665000.001.15
14000977浪潮信息12000622560.001.08
15002938鹏鼎控股17000620160.001.07
16601333广深铁路180000617400.001.07
17601899紫金矿业40000604800.001.05
18601600中国铝业80000588000.001.02
19002152广电运通50000583000.001.01
20600866星湖科技80000517600.000.90
21600862中航高科20000505200.000.87
22600707彩虹股份60000493200.000.85
23600480凌云股份40000432400.000.75
24600339中油工程100000358000.000.62
25002103广博股份20000189000.000.33
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1603993洛阳钼业10426700.3815.05
2601600中国铝业7963577.0011.49
第55页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
3601601中国太保7665162.0011.06
4600685中船防务7613630.0010.99
5000657中钨高新7393299.8010.67
6601899紫金矿业7324387.9010.57
7601336新华保险6351529.009.17
8600150中国船舶6242653.009.01
9000425徐工机械6051932.008.74
10300857协创数据5816804.008.40
11000400许继电气5735212.008.28
12000630铜陵有色5471300.007.90
13301030仕净科技5272908.007.61
14600988赤峰黄金4970622.007.17
15600975新五丰4906442.787.08
16600583海油工程4729247.006.83
17600480凌云股份4495905.006.49
18605117德业股份4414231.006.37
19600362江西铜业4412676.006.37
20600011华能国际4411053.006.37
21603897长城科技4109283.005.93
22600482中国动力4095390.005.91
23601989中国重工4014798.005.79
24601179中国西电3908668.005.64
25600031三一重工3769096.005.44
26600710苏美达3766366.005.44
27300395菲利华3755633.005.42
28300762上海瀚讯3727074.005.38
29000403派林生物3691238.005.33
30002625光启技术3580737.005.17
31300765新诺威3553058.965.13
32688676金盘科技3531753.775.10
33605389长龄液压3527385.005.09
34688027国盾量子3521168.935.08
35600483福能股份3456667.004.99
36002608江苏国信3410024.004.92
37600737中粮糖业3399726.004.91
38601628中国人寿3385516.374.89
39600893航发动力3342539.004.82
40000807云铝股份3298560.714.76
41000858五粮液3287415.004.75
42000426兴业银锡3284599.994.74
43000060中金岭南3282122.004.74
44600999招商证券3273364.004.72
45002230科大讯飞3260523.004.71
第56页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
46300775三角防务3136217.004.53
47601788光大证券3057699.004.41
48603225新凤鸣3028516.004.37
49601100恒立液压3003397.004.34
50688270臻镭科技2988236.644.31
51000738航发控制2920155.004.21
52300475香农芯创2895558.004.18
53601211国泰君安2808836.004.05
54601319中国人保2800123.004.04
55688522纳睿雷达2759106.503.98
56601766中国中车2713600.003.92
57601333广深铁路2660174.003.84
58002601龙佰集团2630887.003.80
59600021上海电力2601306.003.75
60600961株冶集团2597800.003.75
61000923河钢资源2554544.003.69
62600562国睿科技2534876.003.66
63688009中国通号2526860.753.65
64600161天坛生物2510828.803.62
65688002睿创微纳2468148.923.56
66002714牧原股份2450514.003.54
67002371北方华创2446063.003.53
68300783三只松鼠2419854.003.49
69300629新劲刚2318731.003.35
70000737北方铜业2315385.403.34
71002922伊戈尔2291799.003.31
72 000100 TCL科技 2279800.00 3.29
73688408中信博2278309.063.29
74600029南方航空2277006.003.29
75603201常润股份2220138.203.20
76301345涛涛车业2211942.583.19
77002567唐人神2211322.003.19
78601137博威合金2187874.003.16
79688166博瑞医药2164155.123.12
80003006百亚股份2150208.003.10
81002947恒铭达2148623.563.10
82002756永兴材料2147875.003.10
83688041海光信息2134412.323.08
84601717郑煤机2081507.183.00
85600872中炬高新2075682.003.00
86600559老白干酒2073961.002.99
87603508思维列控2061471.002.98
88600707彩虹股份2021997.002.92
第57页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
89002025航天电器1990574.002.87
90600312平高电气1989743.002.87
91600104上汽集团1984100.002.86
92000680山推股份1964834.002.84
93 000725 京东方 A 1951000.00 2.82
94002039黔源电力1947385.002.81
95000155川能动力1920400.002.77
96601825沪农商行1911200.002.76
97688636智明达1896019.802.74
98000951中国重汽1885781.002.72
99600131国网信通1880351.002.71
100300001特锐德1879200.002.71
101603365水星家纺1876526.002.71
102300280紫天科技1870310.002.70
103603338浙江鼎力1856980.002.68
104603977国泰集团1846654.002.67
105601118海南橡胶1817500.002.62
106000768中航西飞1785292.002.58
107600435北方导航1727426.002.49
108600809山西汾酒1715444.002.48
109600200江苏吴中1700193.002.45
110600760中航沈飞1699313.802.45
111600998九州通1679206.502.42
112300114中航电测1676066.002.42
113002780三夫户外1634844.002.36
114605296神农集团1634813.002.36
115000001平安银行1627500.002.35
116000960锡业股份1622063.002.34
117002984森麒麟1589397.952.29
118600027华电国际1571472.002.27
119603920世运电路1569952.002.27
120001309德明利1566123.002.26
121601838成都银行1551800.002.24
122600316洪都航空1543715.002.23
123300729乐歌股份1537989.002.22
124600764中国海防1528846.002.21
125600236桂冠电力1525882.462.20
126600926杭州银行1518009.002.19
127000977浪潮信息1510733.002.18
128300699光威复材1498420.602.16
129688300联瑞新材1496808.572.16
130002840华统股份1495148.002.16
131600030中信证券1475711.152.13
第58页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
132002384东山精密1469068.002.12
133300455航天智装1468157.002.12
134300589江龙船艇1467494.002.12
135600428中远海特1435400.002.07
136600399抚顺特钢1429151.002.06
137600864哈投股份1417695.002.05
138002605姚记科技1408146.002.03
139688121卓然股份1404613.372.03
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1603993洛阳钼业10445024.4615.08
2601601中国太保8881537.4312.82
3000657中钨高新7711345.6011.13
4601600中国铝业7636554.0011.02
5600685中船防务7360470.0010.62
6601899紫金矿业7212469.0010.41
7000425徐工机械6418611.009.26
8000400许继电气6005101.008.67
9300857协创数据5807119.008.38
10601336新华保险5769836.008.33
11000630铜陵有色5752100.008.30
12301030仕净科技5419155.007.82
13600988赤峰黄金5234795.007.56
14600975新五丰4852711.777.00
15600583海油工程4708540.006.80
16600362江西铜业4696433.006.78
17605389长龄液压4666890.256.74
18600011华能国际4467862.006.45
19605117德业股份4268775.756.16
20600480凌云股份4124753.005.95
21600150中国船舶3989135.005.76
22601989中国重工3960600.005.72
23688270臻镭科技3941732.945.69
24600031三一重工3913600.005.65
25603897长城科技3913042.005.65
26002567唐人神3840202.825.54
27300395菲利华3791617.005.47
28000403派林生物3771147.005.44
29002625光启技术3752079.005.42
30688676金盘科技3752022.555.42
第59页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
31600710苏美达3701828.005.34
32300765新诺威3666292.005.29
33300762上海瀚讯3603109.005.20
34002608江苏国信3487485.005.03
35601628中国人寿3468875.005.01
36600483福能股份3456469.004.99
37600737中粮糖业3435315.004.96
38000807云铝股份3363571.004.85
39000426兴业银锡3348426.004.83
40000060中金岭南3337200.004.82
41002230科大讯飞3309348.224.78
42600999招商证券3303267.004.77
43000858五粮液3280920.004.74
44688027国盾量子3252957.034.70
45600893航发动力3190631.004.61
46300775三角防务3176382.004.58
47688636智明达3140054.204.53
48300629新劲刚3131679.744.52
49603225新凤鸣3107897.004.49
50601100恒立液压3068516.004.43
51002840华统股份3048035.824.40
52601788光大证券3032700.004.38
53688166博瑞医药3012411.504.35
54300475香农芯创2891109.004.17
55601211国泰君安2871648.004.14
56 603388 ST元成 2835533.32 4.09
57000738航发控制2823359.004.08
58688522纳睿雷达2684872.083.88
59002601龙佰集团2671305.003.86
60600562国睿科技2663566.003.84
61600021上海电力2629841.003.80
62000923河钢资源2621869.003.78
63300783三只松鼠2577484.003.72
64600161天坛生物2538757.003.66
65002714牧原股份2505813.003.62
66002371北方华创2499480.003.61
67600961株冶集团2444511.003.53
68002922伊戈尔2348077.003.39
69003006百亚股份2345160.003.39
70688408中信博2307881.143.33
71688523航天环宇2271853.723.28
72301345涛涛车业2253623.003.25
73603508思维列控2240357.003.23
第60页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
74601179中国西电2237000.003.23
75600029南方航空2206400.003.18
76300114中航电测2202707.003.18
77002947恒铭达2186446.493.16
78000737北方铜业2178300.003.14
79601137博威合金2164733.003.12
80603201常润股份2128244.603.07
81002039黔源电力2124616.803.07
82 000100 TCL科技 2116600.00 3.06
83600104上汽集团2102106.003.03
84600872中炬高新2092870.003.02
85601717郑煤机2078609.003.00
86601333广深铁路2067000.002.98
87688041海光信息2049924.932.96
88002025航天电器2015249.002.91
89002100天康生物2014508.342.91
90688776国光电气2011734.002.90
91600559老白干酒2004466.002.89
92601319中国人保2001500.002.89
93000680山推股份1989500.002.87
94002756永兴材料1971886.002.85
95 000725 京东方 A 1971000.00 2.84
96600312平高电气1952810.002.82
97300001特锐德1943155.002.80
98601825沪农商行1942500.002.80
99000951中国重汽1921543.202.77
100600482中国动力1914317.002.76
101603338浙江鼎力1899029.002.74
102300280紫天科技1875801.002.71
103603365水星家纺1830246.002.64
104000155川能动力1798404.502.60
105601118海南橡胶1796000.002.59
106605296神农集团1757333.572.54
107000768中航西飞1746184.002.52
108600809山西汾酒1732314.002.50
109600200江苏吴中1709154.002.47
110600435北方导航1667604.002.41
111002780三夫户外1661965.692.40
112300719安达维尔1650821.002.38
113600131国网信通1648802.002.38
114600027华电国际1638000.002.36
115000960锡业股份1625568.002.35
116603920世运电路1604058.002.32
第61页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
117600316洪都航空1596153.002.30
118001309德明利1574707.002.27
119600236桂冠电力1571378.002.27
120002984森麒麟1570803.002.27
121601838成都银行1566100.002.26
122000001平安银行1551000.002.24
123600926杭州银行1500435.002.17
124600030中信证券1486600.002.15
125002384东山精密1477613.002.13
126300699光威复材1468660.602.12
127600428中远海特1467600.002.12
128600864哈投股份1466300.002.12
129300729乐歌股份1444907.502.09
130300455航天智装1442141.002.08
131600998九州通1422615.002.05
132301045天禄科技1410363.002.04
133600399抚顺特钢1397000.002.02
134688300联瑞新材1389857.082.01
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额558984774.96
卖出股票收入（成交）总额563503593.34
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券3539346.576.13
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券13973485.4324.20
5企业短期融资券--
6中期票据3116827.405.40
7可转债（可交换债）781087.131.35
8同业存单--
9其他--
10合计21410746.5337.08
第62页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
23上饶城投
1102381496300003116827.405.40
MTN002
2 149917 22 鲲鹏 K4 25000 2548434.25 4.41
301974024国债09250002531584.934.38
414984522深投01220002336267.884.05
514969721穗交04220002277709.793.94
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券投资。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末，本基金未持有权证投资。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金在进行股指期货投资时，根据风险管理原则，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究，结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露。在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本报告期，本基金未投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本报告期，本基金未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
第63页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金50859.01
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计50859.01
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1118013道通转债130207.950.23
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）东海启航
6个月混466117743.3622999805.0041.9231868602.2358.08
合 A东海启航
6个月混18360193.232000070.0018.169015290.6381.84
合 C
合计649101515.8224999875.0037.9540883892.8662.05
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
第64页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 东海启航 6个月混合 A 2038.68 0.0037理人所有从业
人员持 东海启航 6个月混合 C 1030747.25 9.3574有本基金
合计1032785.931.5676
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 东海启航 6个月混合 A 0基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 东海启航 6个月混合 C 0~10基金
合计0~10
本基金基金经理持有 东海启航 6个月混合 A 0
本开放式基金 东海启航 6个月混合 C 0合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C基金合同生效日
（2021年12月13184029861.5848180211.36日）基金份额总额本报告期期初基金份
62349168.2413774324.84
额总额本报告期基金总申购
16783.2215483.08
份额
减：本报告期基金总
7497544.232774447.29
赎回份额
本报告期基金拆分变--
第65页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告动份额本报告期期末基金份
54868407.2311015360.63
额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.基金管理人2024年6月22日发布公告，自2024年6月21日起，周华成先生因退休不
再担任公司副总经理、首席信息官、财务负责人，公司首席信息官、财务负责人由公司现任其他高级管理人员兼任。
2.基金托管人：本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
经东海基金管理有限责任公司董事会审议通过，本基金于2024年09月09日将为其审计的会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）更换为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
本基金本年度应支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基金审计费用为1.5万元，其已提供审计服务的连续年限为1年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
第66页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
中银国际426589461.
138.00318192.4942.97-
证券02
291865047.
长城证券126.00217701.7929.40-
42
240642771.
申万宏源121.44121782.1216.45-
27
163391088.
长江证券114.5682800.8111.18-
59
东海证券2-----
注：1、本报告期内基金无新增证券公司交易单元。
2、本基金管理人负责选择证券经纪商。证券经纪商的选择标准如下：
（1）证券公司财务状况良好、经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；
（2）证券公司具有较强的研究能力，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；
（3）证券公司承诺研究服务不包含内幕信息；
（4）证券公司具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足代理各投资组合进行证券交易的需要；
（5）合作证券公司收取的佣金费率符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等相关规定。
3、基金选择证券公司交易单元的程序如下：
本基金管理人根据上述券商选择标准并结合对券商研究服务工作的评分结果，确定合作券商以及交易席位的租用、调整分配、退租等管理工作，经公司督察长、总经理审批后与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致。本公司将按规定在网站披露《东海基金管理有限责任公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》，报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名占当期债占当期债券占当期权称成交金额成交金额成交金额券回购成交总证
第67页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
成交总额额的比例(%)成交总额
的比例(%)的比例(%)
中银国23723111.215800000.
20.6040.65--
际证券5000
长城证18806812.
16.33----
券61
申万宏44796412.315100000.
38.8959.35--
源9200
长江证27851927.
24.18----
券37东海证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
12024年1月20日
资基金2023年第4季度报告网站东海基金管理有限责任公司关于旗下
部分基金新增宜信普泽（北京）基金中国证监会指定报刊及
22024年1月26日
销售有限公司并开通定投业务及参加网站费率优惠的公告东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司中国证监会指定报刊及
32024年3月12日
银银平台并开通定投业务及参加费率网站优惠的公告东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
42024年3月29日
资基金2023年年度报告网站东海基金管理有限责任公司关于更新中国证监会指定报刊及
52024年3月30日
旗下公募基金风险等级的公告网站东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
62024年4月20日
资基金2024年第1季度报告网站东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金中国证监会指定报刊及
72024年6月19日
销售有限责任公司为代销机构并开通网站定投业务及参加费率优惠的公告东海基金管理有限责任公司高级管理中国证监会指定报刊及
82024年6月22日
人员变更公告网站东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及9资基金招募说明书更新（2024年第12024年6月28日网站
号）东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
102024年6月28日
资基金产品资料概要更新网站东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
112024年07月19日
资基金2024年第2季度报告网站
12东海基金管理有限责任公司关于旗下中国证监会指定报刊及2024年08月02日
第68页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告部分基金新增泰信财富基金销售有限网站公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司中国证监会指定报刊及
132024年08月20日
为代销机构并开通定投业务、转换业网站务及参加费率优惠的公告东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
142024年08月30日
资基金2024年中期报告网站东海基金管理有限责任公司基金改聘中国证监会指定报刊及
152024年09月10日
会计师事务所公告网站东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
162024年10月24日
资基金2024年第3季度报告网站东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
172024年10月26日
资基金基金经理变更公告网站东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及18资基金招募说明书更新（2024年第22024年10月30日网站
号）东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
192024年10月30日
资基金产品资料概要更新网站东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增财咨道信息技术有限公中国证监会指定报刊及
202024年10月30日
司为代销机构并开通定投业务及参加网站费率优惠的公告关于提示投资者持续完善身份信息资中国证监会指定报刊及
212024年12月06日
料的公告网站关于关闭网上直销交易平台相关业务中国证监会指定报刊及
222024年12月20日
服务的公告网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2024年01月
01日2299980
机构10.000.0022999805.0034.91
-2024年125.00月31日产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
第69页共70页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准东海启航6个月持有期混合型证券投资基金设立的文件
2、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
3、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
4、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。
投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531咨询相关信息。
东海基金管理有限责任公司
2025年3月29日
沪公网安备31011802005267号
