华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞光伏 ETF联接基金主代码012679基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年8月17日

报告期末基金份额总额961355208.65份

投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪

误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（一）资产配置策略；（二）目标 ETF投资策略；（三）

成份股、备选成份股投资策略；（四）存托凭证投资策略；

（五）股指期货投资策略；（六）债券投资策略；（七）

资产支持证券投资策略；（八）融资及转融通证券出借业务业绩比较基准中证光伏产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证光伏产业 ETF的联接基金，主要投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证光伏产业指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券第 2 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告型基金与货币市场基金。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞光伏 ETF联接 A 华泰柏瑞光伏 ETF联接 C下属分级基金的交易代码012679012680

报告期末下属分级基金的份额总额460064250.14份501290958.51份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金主代码515790基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年12月7日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2020年12月18日基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

业绩比较基准中证光伏产业指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）主要财务指标

华泰柏瑞光伏 ETF联接 A 华泰柏瑞光伏 ETF联接 C

1.本期已实现收益-4762005.80-5072706.57

2.本期利润-33703703.18-34121178.64

3.加权平均基金份额本期利润-0.0704-0.0689

4.期末基金资产净值245673169.22267070979.99

5.期末基金份额净值0.53400.5328

第 3 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞光伏 ETF 联接 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-11.49%1.69%-11.47%1.71%-0.02%-0.02%

过去六个月-27.14%1.50%-27.74%1.53%0.60%-0.03%

过去一年-33.21%1.54%-34.82%1.56%1.61%-0.02%自基金合同

-46.60%1.84%-44.13%1.98%-2.47%-0.14%生效起至今

华泰柏瑞光伏 ETF 联接 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-11.51%1.69%-11.47%1.71%-0.04%-0.02%

过去六个月-27.16%1.50%-27.74%1.53%0.58%-0.03%

过去一年-33.27%1.54%-34.82%1.56%1.55%-0.02%自基金合同

-46.72%1.84%-44.13%1.98%-2.59%-0.14%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 4 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告

注：A类图示日期为 2021年 8月 17日至 2023年 12月 31日。C类图示日期为 2021年 8月 17日至2023年12月31日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限指数投资美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017部总监助2021年8月17年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公

李沐阳-5年理、本基日司，历任指数投资部助理研究员、研究金的基金员、基金经理助理。2021年1月起任华第 5 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告经理泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放

式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指

数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金（QDII）的基金经理。

2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100

交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金（QDII）的基金经理。2023年

11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东

南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞中证 2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资第 6 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告

指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有10次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾四季度，光伏板块继续震荡下行。基本面需求仍在等待拐点，12月组件排产和电池产线排产均大幅下调。随着美国降息叠加中美关系缓和，带动美国需求和国内厂商出货预期的修复，光伏板块短期提振，但后续市场风险偏好继续下行，光伏板块继续回落。

展望2024年一季度，从理论价格测算的角度看，基本面进入底部区间，具备短期博弈反弹的基础，从供需角度看：一方面光伏产能过剩+厂商在手现金高，另一方面需求较弱，后续产业链价格仍有下跌空间。但股票市场领先于基本面，在大盘反弹的过程中，光伏板块或有较大弹性。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.020%，期间日跟踪误差为0.029%，较好地实现了本基金的投资目标。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞光伏 ETF联接 A的基金份额净值为 0.5340元，本报告期基金份额净值增长率为-11.49%，同期业绩比较基准收益率为-11.47%，截至本报告期末华泰柏瑞光伏 ETF 联接 C 的基金份额净值为 0.5328 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.51%，同期业绩比较基准收益率为-11.47%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

第 7 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资4272307.440.82

其中：股票4272307.440.82

2基金投资476736518.1891.66

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计32120466.126.18

8其他资产6974680.771.34

9合计520103972.51100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4225111.44 0.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业47196.000.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计4272307.440.83

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

第 8 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601877正泰电器32400696924.000.14

2600438通威股份27500688325.000.13

3600089特变电工48230665574.000.13

4600732爱旭股份35140619869.600.12

5601012隆基绿能20600471740.000.09

6603806福斯特15100366477.000.07

7 002129 TCL 中环 18500 289340.00 0.06

8688599天合光能4400125532.000.02

9601865福莱特4600122820.000.02

10601222林洋能源1190076041.000.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）

净值比例（%）华泰柏瑞中证光伏华泰柏瑞产业交易交易型开

1指数型基金管理476736518.1892.98

型开放式 放式(ETF)有限公司指数证券投资基金

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第 9 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金3819.80

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款6970860.97

6其他应收款-

7其他-

8合计6974680.77

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

第 10 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞光伏 ETF联接 A 华泰柏瑞光伏 ETF联接 C

报告期期初基金份额总额491783140.30498249962.62

报告期期间基金总申购份额34600321.79184445372.48

减:报告期期间基金总赎回份额66319211.95181404376.59报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额460064250.14501290958.51

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

9.2存放地点

第 11 页 共 12 页华泰柏瑞光伏 ETF 联接 2023 年第 4 季度报告上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年1月22日