广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

1广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称广发盛泽一年持有期混合基金主代码013000基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年3月29日

报告期末基金份额总额120659054.25份本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过对公司及行业所处的基本面进行深入投资目标

分析和把握，自下而上地精选优质上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报。

在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金投资策略将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、

证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、

2广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

债券及现金类资产的配置。

在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：

1、宏观经济因素（如 GDP 增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）；

2、估值因素（如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等）；

3、政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）；

4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等）。

具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投

资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货、国债期货投资策略。

沪深300指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数业绩比较基准

收益率×15%+中证全债指数收益率×20%。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异

带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨风险收益特征

跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人广发基金管理有限公司

3广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简广发盛泽一年持有期混广发盛泽一年持有期混

称 合 A 合 C下属分级基金的交易代

013000013001

码报告期末下属分级基金

104480892.78份16178161.47份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2023年4月1日-2023年6月30日)主要财务指标广发盛泽一年持有期广发盛泽一年持有期

混合 A 混合 C

1.本期已实现收益6289918.75833720.07

2.本期利润-6191388.63-1026071.06

3.加权平均基金份额本期利润-0.0515-0.0585

4.期末基金资产净值103509643.9015947666.96

5.期末基金份额净值0.99070.9858

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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1、广发盛泽一年持有期混合 A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*

过去三个-6.53%1.24%-3.28%0.68%-3.25%0.56%月

过去六个-1.48%1.14%0.04%0.69%-1.52%0.45%月

过去一年-9.07%1.32%-9.33%0.84%0.26%0.48%自基金合

同生效起-0.93%1.23%-3.39%0.90%2.46%0.33%至今

2、广发盛泽一年持有期混合 C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*

过去三个-6.62%1.24%-3.28%0.68%-3.34%0.56%月

过去六个-1.67%1.14%0.04%0.69%-1.71%0.45%月

过去一年-9.43%1.32%-9.33%0.84%-0.10%0.48%自基金合

同生效起-1.42%1.23%-3.39%0.90%1.97%0.33%至今

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022年3月29日至2023年6月30日)

1、广发盛泽一年持有期混合 A：

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2、广发盛泽一年持有期混合 C：

注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期本基金的基金经理；

广发聚瑞混合型证券投资基金的基金经理；广发鑫益灵费逸先生，金融学硕士，持有活配置混合型证券中国证券投资基金业从业证投资基金的基金经书。曾任广发基金管理有限公理；广发瑞安精选司研究发展部研究员、广发聚

股票型证券投资基2022-惠灵活配置混合型证券投资

费逸金的基金经理；广03-29-13年基金基金经理(自2018年4月发盛兴混合型证券27日至2019年6月26日)、投资基金的基金经广发创新升级灵活配置混合理；广发瑞泽精选型证券投资基金基金经理(自混合型证券投资基2020年3月2日至2021年5金的基金经理；广月13日)。

发科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有28次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金一直以来的投资策略是集中在代表时代特征的成长行业中精选个股，注重企业中长期的增长潜力和企业家的创新能力。我们把主要的精力都投入在对产业趋势和企业发展的判断上，以集中持股的方式投资。

在二季度，我们的投资主要是新增了电子行业中存储细分领域的个股，我们认为存储周期在接近底部，虽然库存还在持续的去化，可能还需要1-2个季度的时间，但是产品价格已经跌到历史底部，多数企业开始亏损。我们观察到行业内的海外龙头公司已经开始削减产量，这通常是周期即将见底的标志。此外，我们还增加了个别计算机个股的头寸，我们看好在 AI 的技术驱动下，其产品能够体现更多的价值。除此以外，我们减持了医药、电力设备、新能源和机械行业，仓位有所下降，主要是在净值回撤较多后主动控制风险的考虑。

在组合管理思路上，我们在今年会进一步在策略上做到长短结合，既做一些中长

8广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

期的布局，也做一些短期的景气投资，争取在波动的市场中给投资人更好的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-6.53%，C 类基金份额净值增长率为-6.62%，同期业绩比较基准收益率为-3.28%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资89869516.8574.95

其中：普通股89869516.8574.95

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计30011336.6625.03

7其他资产30709.940.03

8合计119911563.45100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为1489587.77元，占基金

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资产净值比例1.25%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

--

B 采矿业

C 制造业 64681715.90 54.15

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8087849.18 6.77

J 金融业 4084024.00 3.42

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 11526340.00 9.65

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计88379929.0873.98

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源--

原材料--

工业--

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非日常生活消费品1489587.771.25日常消费品--

医疗保健--

金融--

信息技术--

通讯业务--

公用事业--

房地产--

合计1489587.771.25

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

净值比例(％)

1600763通策医疗11900011526340.009.65

2603986兆易创新9870010486875.008.78

3002475立讯精密32240010461880.008.76

4300760迈瑞医疗276008274480.006.93

5688110东芯股份1612895822532.904.87

6688981中芯国际1145195785499.884.84

7002153石基信息3437944813116.004.03

8300033同花顺233004084024.003.42

9300677英科医疗1705003751000.003.14

10300223北京君正409003611879.003.02

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

11广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，英科医疗科技股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利25680.28

4应收利息-

5应收申购款5029.66

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计30709.94

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份广发盛泽一年持有广发盛泽一年持有项目

期混合A 期混合C

报告期期初基金份额总额181860759.3423076248.51

报告期期间基金总申购份额3730456.72724455.70

减：报告期期间基金总赎回份额81110323.287622542.74报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额104480892.7816178161.47

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金募集的文件

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（二）《广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二三年七月二十日

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