广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：二〇二四年八月三十日广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
第2页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
3主要财务指标和基金净值表现........................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
4管理人报告...............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
5托管人报告...............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
7投资组合报告..............................................36
7.1期末基金资产组合情况........................................36
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................40
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................41
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41
7.12投资组合报告附注.........................................41
第3页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
8基金份额持有人信息...........................................42
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................43
9开放式基金份额变动...........................................43
10重大事件揭示.............................................43
10.1基金份额持有人大会决议......................................43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................43
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44
10.4基金投资策略的改变........................................44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44
10.8其他重大事件...........................................45
11备查文件目录.............................................45
11.1备查文件目录...........................................45
11.2存放地点.............................................46
11.3查阅方式.............................................46
第4页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金简称广发盛泽一年持有期混合基金主代码013000基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年3月29日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额98159827.85份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 广发盛泽一年持有期混合 A 广发盛泽一年持有期混合C下属分级基金的交易代码013000013001
报告期末下属分级基金的份额总额85571955.82份12587872.03份
2.2基金产品说明
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过对公司及行投资目标业所处的基本面进行深入分析和把握，自下而上地精选优质上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报。
在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：1、宏观经济因素（如 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）；2、估值因素投资策略（如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等）；3、政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）；4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等）。具体投资策略包括：1、资产配置策略；
2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股
指期货、国债期货投资策略。
沪深300指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债业绩比较基准
指数收益率×20%。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市风险收益特征场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
第5页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司姓名项军袁耀光信息披露
联系电话020-83936666010-58560666负责人
电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn客户服务电话9510582895568
传真020-34281105010-57093382广东省珠海市横琴新区环岛东北京市西城区复兴门内大街2注册地址路3018号2608室号广东省广州市海珠区琶洲大道
东1号保利国际广场南塔31-33北京市西城区复兴门内大街2办公地址楼；广东省珠海市横琴新区环号
岛东路3018号2603-2622室邮政编码510308100031法定代表人葛长伟高迎欣
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人
www.gffunds.com.cn互联网网址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33基金中期报告备置地点楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利
注册登记机构广发基金管理有限公司国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴
新区环岛东路3018号2603-2622室
第6页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）
3.1.1期间数据和指标广发盛泽一年持有期混广发盛泽一年持有期混
合 A 合 C
本期已实现收益-2224820.87-345503.62
本期利润-10335297.39-1569405.64
加权平均基金份额本期利润-0.1156-0.1184
本期加权平均净值利润率-14.52%-14.99%
本期基金份额净值增长率-12.66%-12.83%
报告期末(2024年6月30日)
3.1.2期末数据和指标广发盛泽一年持有期混合广发盛泽一年持有期混合
A C
期末可供分配利润-18663158.70-2833808.95
期末可供分配基金份额利润-0.2181-0.2251
期末基金资产净值66908797.129754063.08
期末基金份额净值0.78190.7749
报告期末(2024年6月30日)
3.1.3累计期末指标广发盛泽一年持有期混广发盛泽一年持有期混
合 A 合 C
基金份额累计净值增长率-21.81%-22.51%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发盛泽一年持有期混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
第7页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
过去一个月-2.32%1.17%-2.19%0.37%-0.13%0.80%
过去三个月-0.53%1.49%0.20%0.59%-0.73%0.90%
过去六个月-12.66%1.82%2.32%0.72%-14.98%1.10%
过去一年-21.08%1.51%-6.09%0.71%-14.99%0.80%自基金合同生
-21.81%1.36%-9.28%0.82%-12.53%0.54%效起至今
广发盛泽一年持有期混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-2.36%1.17%-2.19%0.37%-0.17%0.80%
过去三个月-0.64%1.49%0.20%0.59%-0.84%0.90%
过去六个月-12.83%1.82%2.32%0.72%-15.15%1.10%
过去一年-21.39%1.51%-6.09%0.71%-15.30%0.80%自基金合同生
-22.51%1.36%-9.28%0.82%-13.23%0.54%效起至今
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2022年3月29日至2024年6月30日）
广发盛泽一年持有期混合 A
第8页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
广发盛泽一年持有期混合 C
第9页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于2003年8月5日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老
保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、
QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期本基金的基金经理；广发聚瑞混合型证券投资基金的基金经理；
广发鑫益灵活配
费逸先生，金融学硕士，持置混合型证券投有中国证券投资基金业从业资基金的基金经证书。曾任广发基金管理有理；广发瑞安精
限公司研究发展部研究员、选股票型证券投广发聚惠灵活配置混合型证资基金的基金经
费逸2022-03-29-14年券投资基金基金经理(自2018理；广发盛兴混年4月27日至2019年6月合型证券投资基
26日)、广发创新升级灵活配
金的基金经理；
置混合型证券投资基金基金广发瑞泽精选混
经理(自2020年3月2日至合型证券投资基
2021年5月13日)。
金的基金经理；
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
第10页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，其中13次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余1次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年，本基金的投资策略依然是寻找代表时代特征的，优秀企业家经营的公司，我们
在选股时更注重企业长期的增长潜力和企业构建的壁垒，以集中持股的方式投资。
第11页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
上半年的市场一波三折，年初因为流动性问题，小盘股深度调整，随着增量资金的入场，市场开始反弹。投资者对确定性的要求较高，部分资金买入了以央企为代表的红利类资产，例如银行等；
在全球资源品涨价的背景下，部分资金买入了有色；还有的选择了受益于 AI的快速发展的英伟达产业链，并扩展到了苹果产业链。与此相对，以内需为代表的食品饮料、医药等公司依然呈现下跌的态势。
本基金在上半年坚守了一些多年持有的公司，也优化了一部分，腾出来的仓位建仓了一批新标的。我们从 2019 年开始对 AIOT 保持持续关注，这是下一轮科技进步的方向，有望成为超越移动互联网的存在。我们的持仓集中在存储芯片、苹果产业链和边缘 AI的算力芯片上，很多标的在二季度对组合都有正贡献，可惜的是我们没有重仓参与英伟达产业链中相关性最高的光模块和服务器 PCB公司。我们的重仓股中，还有个别行业的龙头白马标的股价依旧处在低位。投资者当下似乎更看重业务是否反转，是否有向上的弹性，而在当下的经济环境下，这一答案的确定性或许并不高。我们更关注的是这些公司的高壁垒，当市场给予这些公司一个周期底部的盈利预测和普通消费品公司的估值水平时，我们认为中长期来看是良好的投资机会。我们新建仓了个别新能源细分领域的公司，对新能源相关的投资机会也持续关注。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-12.66%，C 类基金份额净值增长率为-12.83%，同期业绩比较基准收益率为2.32%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们相信证券市场会领先反映宏观经济的复苏，相信全年有很大可能取得正收益。我们预计地产的周期会在不远的时间内见底，一线城市的量价会逐步企稳，从而可以期待整个内需的企稳；随着海外大选的陆续落地，A 股出口相关板块的担忧也会尘埃落地，目前的股价已经基本反映了各种悲观的预期，届时可能会利空出尽。我们还看好 AI的科技进步对生产力的极大促进，相关产业链公司值得持续关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程
第12页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
第13页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.14782925.434962345.51
结算备付金2113.50325192.04
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.272149694.9089629580.53
其中：股票投资72149694.9089629580.53
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款1129.344013.80
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计76935863.1794921131.88本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
第14页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款123487.69153383.96
应付管理人报酬77589.3994267.19
应付托管费12931.5815711.19
应付销售服务费3275.874073.42
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.755718.4436500.00
负债合计273002.97303935.76
净资产：
实收基金6.4.7.898159827.85105785570.92
未分配利润6.4.7.9-21496967.65-11168374.80
净资产合计76662860.2094617196.12
负债和净资产总计76935863.1794921131.88
注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，广发盛泽一年持有期混合 A 基金份额净值人民币 0.7819 元，基金份额总额 85571955.82 份；广发盛泽一年持有期混合 C 基金份额净值人民币 0.7749 元，基金份额总额12587872.03份；总份额总额98159827.85份。
6.2利润表
会计主体：广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年6月30日2023年6月30日
一、营业总收入-11255019.598421198.81
1.利息收入8564.7744382.73
其中：存款利息收入6.4.7.108564.7744382.73
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-1929205.8211291756.19
第15页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
其中：股票投资收益6.4.7.11-2369443.8210817419.09
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13-454.36
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.17440238.00473882.74以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.18-9334378.54-2914940.11
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19--
减：二、营业总支出649683.442003492.75
1．管理人报酬486520.891601240.06
2．托管费81086.86266873.24
3．销售服务费20790.2047185.35
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.7.20--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2161285.4988194.10三、利润总额（亏损总额以“-”号填-11904703.036417706.06
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-11904703.036417706.06
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-11904703.036417706.06注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其他利息收入”中列示。
6.3净资产变动表
会计主体：广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元
第16页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
105785570.92-11168374.8094617196.12
产
加：会计政策变更---
二、本期期初净资
105785570.92-11168374.8094617196.12
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”-7625743.07-10328592.85-17954335.92号填列）
（一）、综合收益
--11904703.03-11904703.03总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-7625743.071576110.18-6049632.89资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
736225.61-150342.42585883.19
款
2.基金赎回
-8361968.681726452.60-6635516.08款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
98159827.85-21496967.6576662860.20
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
273343081.411436078.79274779160.20
产
加：会计政策变更---
二、本期期初净资
273343081.411436078.79274779160.20
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”-152684027.16-2637822.18-155321849.34号填列）
（一）、综合收益
-6417706.066417706.06总额
（二）、本期基金-152684027.16-9055528.24-161739555.40
第17页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
8152476.73533424.578685901.30
款
2.基金赎回
-160836503.89-9588952.81-170425456.70款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
120659054.25-1201743.39119457310.86
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2021]2220号《关于准予广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于2021年12月27日向社会公开发行募集并于2022年3月29日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金募集期间为2021年12月27日至2022年3月25日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币271490242.57元，有效认购户数为10608户。其中广发盛泽一年持有期混合 A（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 243884147.57 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 41539.50 元；广发盛泽一年持有期混合 C（“C 类基金”）扣除认购费用后的
募集资金净额为人民币27560715.70元，认购资金在募集期间的利息为人民币3839.80元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
6.4.2会计报表的编制基础
第18页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
（1）印花税
境内证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
第19页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
第20页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
（5）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款657172.52
等于：本金657095.79
加：应计利息76.73
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款4125752.91
等于：本金4125510.41
加：应计利息242.50
合计4782925.43
注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
第21页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票89158008.22-72149694.90-17008313.32
贵金属投资-金交
----所黄金合约交易所
----市场债券银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计89158008.22-72149694.90-17008313.32
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
第22页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用55718.44
合计55718.44
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
广发盛泽一年持有期混合 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末91983473.3691983473.36
本期申购610654.02610654.02
本期赎回（以“-”号填列）-7022171.56-7022171.56
本期末85571955.8285571955.82
金额单位：人民币元
广发盛泽一年持有期混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末13802097.5613802097.56
本期申购125571.59125571.59
本期赎回（以“-”号填列）-1339797.12-1339797.12
本期末12587872.0312587872.03
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
广发盛泽一年持有期混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-1218175.89-8417767.99-9635943.88
第23页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
本期期初-1218175.89-8417767.99-9635943.88
本期利润-2224820.87-8110476.52-10335297.39本期基金份额交易产生的
变动数171089.371136993.201308082.57
其中：基金申购款-12433.12-114152.71-126585.83
基金赎回款183522.491251145.911434668.40
本期已分配利润---
本期末-3271907.39-15391251.31-18663158.70
单位：人民币元
广发盛泽一年持有期混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-275349.78-1257081.14-1532430.92
本期期初-275349.78-1257081.14-1532430.92
本期利润-345503.62-1223902.02-1569405.64本期基金份额交易产生的
37932.35230095.26268027.61
变动数
其中：基金申购款-2962.74-20793.85-23756.59
基金赎回款40895.09250889.11291784.20
本期已分配利润---
本期末-582921.05-2250887.90-2833808.95
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入1916.12
定期存款利息收入-
其他存款利息收入5727.19
结算备付金利息收入921.46
其他-
合计8564.77
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-2369443.82
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-2369443.82
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
第24页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额69540932.88
减：卖出股票成本总额71767778.68
减：交易费用142598.02
买卖股票差价收入-2369443.82
6.4.7.12基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益440238.00
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计440238.00
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
第25页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
1.交易性金融资产-9334378.54
——股票投资-9334378.54
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计-9334378.54
6.4.7.19其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.20信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用11436.88
信息披露费39781.56
证券出借违约金-
银行汇划费1040.00
账户维护费9000.00
其他27.05
合计61285.49
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
第26页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
基金发起人、基金管理人、注册登记机广发基金管理有限公司
构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司基金管理人控股股东、基金销售机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费486520.891601240.06
其中：应支付销售机构的客户维护费201525.20588271.17
应支付基金管理人的净管理费284995.691012968.89
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
根据本基金管理人2023年7月8日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年7月10日起，本基金的管理费年费率由1.50%调整为本费率。
6.4.10.2.2基金托管费
第27页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的托管费81086.86266873.24
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
根据本基金管理人2023年7月8日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年7月10日起，本基金的托管费年费率由0.25%调整为本费率。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称广发盛泽一年持有广发盛泽一年持有期混合计
期混合 A 合 C广发基金管理有限公
-401.09401.09司中国民生银行股份有
-3012.873012.87限公司广发证券股份有限公
-55.8455.84司
合计-3469.803469.80上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称广发盛泽一年持有广发盛泽一年持有期混合计
期混合A 合C广发基金管理有限公
-456.03456.03司
中国民生银行股份有-6269.096269.09
第28页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告限公司广发证券股份有限公
-147.48147.48司
合计-6872.606872.60
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发盛泽一年持有期混合 A本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
广发盛泽一年持有期混合 C本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第29页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国民生银行股份有限公
657172.521916.122091322.5021381.81
司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
第30页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
第31页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金4782925.43---4782925.43
结算备付金2113.50---2113.50
交易性金融资产---72149694.9072149694.90
应收申购款---1129.341129.34
资产总计4785038.93--72150824.2476935863.17负债
应付赎回款---123487.69123487.69
应付管理人报酬---77589.3977589.39
应付托管费---12931.5812931.58
应付销售服务费---3275.873275.87
其他负债---55718.4455718.44
负债总计---273002.97273002.97
利率敏感度缺口4785038.93--71877821.2776662860.20上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日
第32页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告资产
货币资金4962345.51---4962345.51
结算备付金325192.04---325192.04
交易性金融资产---89629580.5389629580.53
应收申购款---4013.804013.80
资产总计5287537.55--89633594.3394921131.88负债
应付赎回款---153383.96153383.96
应付管理人报酬---94267.1994267.19
应付托管费---15711.1915711.19
应付销售服务费---4073.424073.42
其他负债---36500.0036500.00
负债总计---303935.76303935.76
利率敏感度缺口5287537.55--89329658.5794617196.12
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年6月30日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
交易性金融资产-338832.45-338832.45
资产合计-338832.45-338832.45以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险-338832.45-338832.45
第33页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告敞口净额上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
交易性金融资产-452167.53-452167.53
资产合计-452167.53-452167.53以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外汇风险
-452167.53-452167.53敞口净额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
所有外币相对人民币升值5%16941.6222608.38
所有外币相对人民币贬值5%-16941.62-22608.38
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金占基金公允价值公允价值资产净资产净
第34页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资72149694.9094.1189629580.5394.73
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计72149694.9094.1189629580.5394.73
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
上升5%5695804.776198433.29
下降5%-5695804.77-6198433.29
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日
第一层次72149694.90
第二层次-
第三层次-
合计72149694.90
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
第35页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资72149694.9093.78
其中：普通股72149694.9093.78
存托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
74785038.936.22
计
8其他各项资产1129.340.00
9合计76935863.17100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为338832.45元，占基金资产净值比例
第36页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
0.44%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 953145.00 1.24
C 制造业 55798882.49 72.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 764497.00 1.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2540951.68 3.31
J 金融业 4243878.00 5.54
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 201948.28 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7307560.00 9.53
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计71810862.4593.67
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
能源--
原材料--
工业--
非日常生活消费品--
日常消费品--
医疗保健338832.450.44
金融--
第37页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
信息技术--
通讯业务--
公用事业--
房地产--
合计338832.450.44
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
值比例(％)
1002475立讯精密2106008278686.0010.80
2603986兆易创新815007793030.0010.17
3600763通策医疗1352007307560.009.53
4300677英科医疗2283006120723.007.98
5300274阳光电源784004863152.006.34
6600036招商银行1116003815604.004.98
7688110东芯股份1877853581059.954.67
8600522中天科技1512002396520.003.13
9300763锦浪科技543002261052.002.95
10688223晶科能源2673611898263.102.48
11688099晶晨股份281291668612.282.18
12688390固德威265521490098.241.94
13002997瑞鹄模具430001374710.001.79
14002459晶澳科技1214001359680.001.77
15688200华峰测控144161322668.001.73
16000333美的集团15000967500.001.26
17600312平高电气49600964720.001.26
18601168西部矿业53100953145.001.24
19603129春风动力6600939444.001.23
20601012隆基绿能64200900084.001.17
21688279峰岹科技7866872339.401.14
22600216浙江医药77900855342.001.12
23688185康希诺20664849083.761.11
24688187时代电气16924835707.121.09
25688772珠海冠宇54254808384.601.05
26688082盛美上海9526805042.261.05
27300824北鼎股份106200769950.001.00
28600021上海电力77300764497.001.00
29000039中集集团81800757468.000.99
30688085三友医疗43721738884.900.96
第38页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
31600085同仁堂18700714527.000.93
32002252上海莱士85900671738.000.88
33688599天合光能34268579814.560.76
34002865钧达股份13100502778.000.66
35601988中国银行92700428274.000.56
36603338浙江鼎力6600398772.000.52
3702273固生堂9900338832.450.44
38688179阿拉丁20884201948.280.26
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1600036招商银行3846243.004.07
2 688256 寒武纪-U 3438089.77 3.63
3300502新易盛2894184.003.06
4 688515 裕太微-U 2818886.89 2.98
5600522中天科技2316336.002.45
6001979招商蛇口2078937.002.20
7688110东芯股份1739937.631.84
8300223北京君正1702453.001.80
9300394天孚通信1694957.031.79
10600438通威股份1653881.001.75
11600085同仁堂1652196.001.75
12000039中集集团1647871.001.74
13600893航发动力1554950.001.64
14002352顺丰控股1281938.001.35
15000423东阿阿胶1277991.001.35
16688123聚辰股份1212646.441.28
17688331荣昌生物1194862.521.26
18002997瑞鹄模具1176096.001.24
19600763通策医疗1158557.001.22
20603986兆易创新1087355.001.15
注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
第39页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1 688256 寒武纪-U 4599219.43 4.86
2300502新易盛3329909.003.52
3300760迈瑞医疗2835511.003.00
4603986兆易创新2640290.002.79
5002460赣锋锂业2598662.002.75
6001979招商蛇口2371702.002.51
7 688515 裕太微-U 2273921.58 2.40
8002475立讯精密2192030.002.32
9300394天孚通信1966714.002.08
10600893航发动力1694496.001.79
11300037新宙邦1550697.001.64
12300223北京君正1479770.001.56
13600438通威股份1451347.811.53
14000423东阿阿胶1438719.001.52
15002709天赐材料1375426.001.45
16600732爱旭股份1314437.001.39
17002252上海莱士1303885.001.38
18688123聚辰股份1255147.861.33
19688331荣昌生物1222633.801.29
20002352顺丰控股1192876.001.26
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额63622271.59
卖出股票收入（成交）总额69540932.88
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第40页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）、国家外汇管理局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1129.34
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
第41页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
9合计1129.34
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
数(户)基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例广发盛泽一年8557195
350924386.420.000.00%100.00%
持有期混合 A 5.82广发盛泽一年1258787
13139587.110.000.00%100.00%
持有期混合 C 2.03
9815982
合计482220356.660.000.00%100.00%
7.85
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例广发盛泽一年持有期混
45536.410.0532%
合 A基金管理人所有从业人员持广发盛泽一年持有期混
有本基金0.000.0000%
合 C
合计45536.410.0464%
第42页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）广发盛泽一年持有期混
0
本公司高级管理人员、基 合 A金投资和研究部门负责人广发盛泽一年持有期混
0
持有本开放式基金 合 C合计0广发盛泽一年持有期混
0
合 A本基金基金经理持有本开广发盛泽一年持有期混
0
放式基金 合 C合计0
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发盛泽一年持有期混合 A 广发盛泽一年持有期混合 C基金合同生效日（2022年3月29
243925687.0727564555.50日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额91983473.3613802097.56
本报告期基金总申购份额610654.02125571.59
减：本报告期基金总赎回份额7022171.561339797.12
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额85571955.8212587872.03
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2024年5月14日发布公告，葛长伟先生自2024年5月13日起任公司董事长；
于2024年6月8日发布公告，项军先生自2024年6月7日起任公司督察长。
第43页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
中国银河3133163204.47100.00%98008.42100.00%-
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
第44页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
3、本基金使用券商结算模式，本报告期内本基金选择银河证券作为证券经纪商，证券经纪商银
河证券与本基金不存在关联方关系。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
中国银河------
10.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
12024-01-19
第4季度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
22024-03-29年度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中国证监会规定报刊及
32024-04-19
第1季度报告提示性公告网站
11备查文件目录
11.1备查文件目录
（一）中国证监会注册广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
第45页共46页广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
11.2存放地点
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
沪公网安备31011802005267号
