摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告摩根景气甄选混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年八月三十日摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................7
3主要财务指标和基金净值表现........................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
4管理人报告...............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14
5托管人报告...............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................19
7投资组合报告..............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................49
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49
7.12本报告期投资基金情况.......................................49
7.13投资组合报告附注.........................................49
8基金份额持有人信息...........................................50
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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................51
9开放式基金份额变动...........................................51
10重大事件揭示.............................................51
10.1基金份额持有人大会决议......................................51
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................51
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................52
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................52
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52
10.8其他重大事件...........................................54
11影响投资者决策的其他重要信息.....................................54
12备查文件目录.............................................54
12.1备查文件目录...........................................54
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称摩根景气甄选混合型证券投资基金基金简称摩根景气甄选混合基金主代码013006交易代码013006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年8月31日
基金管理人摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2256923729.30份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 摩根景气甄选混合 A 摩根景气甄选混合 C下属分级基金的交易代码013006013007
报告期末下属分级基金的份额总额2147982060.37份108941668.93份
2.2基金产品说明
采用定量及定性研究方法，结合宏观研判跟踪行业景气度选择优质成长性投资目标行业，自下而上精选行业龙头，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行
深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。
在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基金股票资产占基金资产的投资比例为60%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不超过投资策略
股票资产的50%。
2、股票投资策略
本基金依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配置观点，通过研究不同行业的周期变化，结合社会发展的不同阶段，选择高景气度的优质成长性行业进行重点配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。
3、港股投资策略
本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并结合
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产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。
4、债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。
5、其他投资策略：包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股
票期权投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、存托凭证投资策略。
中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收业绩比较基准
益率*15%
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，风险收益特征
将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
摩根基金管理（中国）有限公名称中国银行股份有限公司司姓名邹树波许俊信息披露
联系电话021-38794888010-66596688负责人
电子邮箱 services@jpmamc.com fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-889-488895566
传真021-20628400010-66594942中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街1注册地址陆家嘴环路479号42层和43层号中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街1办公地址陆家嘴环路479号42层和43层号邮政编码200120100818法定代表人王琼慧葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 am.jpmorgan.com/cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
注册登记机构摩根基金管理（中国）有限公司
479号42层和43层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）
3.1.1期间数据和指标
摩根景气甄选混合 A 摩根景气甄选混合 C
本期已实现收益17720771.98712144.05
本期利润93767748.454470494.84
加权平均基金份额本期利润0.04230.0401
本期加权平均净值利润率7.69%7.40%
本期基金份额净值增长率8.09%7.81%
报告期末(2024年6月30日)
3.1.2期末数据和指标
摩根景气甄选混合 A 摩根景气甄选混合 C
期末可供分配利润-1022426562.71-52681818.78
期末可供分配基金份额利润-0.4760-0.4836
期末基金资产净值1205676770.2860289065.08
期末基金份额净值0.56130.5534
报告期末(2024年6月30日)
3.1.3累计期末指标
摩根景气甄选混合 A 摩根景气甄选混合 C
基金份额累计净值增长率-43.87%-44.66%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
摩根景气甄选混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
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过去一个月0.50%0.99%-3.01%0.44%3.51%0.55%
过去三个月1.54%1.04%-0.25%0.68%1.79%0.36%
过去六个月8.09%1.03%0.70%0.85%7.39%0.18%
过去一年-10.03%0.85%-8.17%0.78%-1.86%0.07%
过去三年------自基金合同生
-43.87%1.13%-21.87%0.88%-22.00%0.25%效起至今
摩根景气甄选混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月0.45%0.99%-3.01%0.44%3.46%0.55%
过去三个月1.41%1.04%-0.25%0.68%1.66%0.36%
过去六个月7.81%1.03%0.70%0.85%7.11%0.18%
过去一年-10.48%0.84%-8.17%0.78%-2.31%0.06%
过去三年------自基金合同生
-44.66%1.13%-21.87%0.88%-22.79%0.25%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较摩根景气甄选混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年8月31日至2024年6月30日）
摩根景气甄选混合 A
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注：本基金合同生效日为2021年8月31日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
摩根景气甄选混合 C
注：本基金合同生效日为2021年8月31日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同
第9页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告规定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。2023年1月19日，经中国证监会批准，本公司原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited将其持有的本公司49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorgan AssetManagement Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至
2024年6月底，公司旗下运作的基金共有九十八只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券
投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基
金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型
证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根
纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、
摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报
债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资
基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力
混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资
基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券
型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券
投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根
动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿
灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资
基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金 (QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金
(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通
低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合
型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数
第10页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金
(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核
心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投
资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根
锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧
选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根
研究驱动股票型证券投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩
根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见
两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股
票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根
中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合
型证券投资基金、摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、摩根月月盈30天滚动
持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根
全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年
持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产
业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根时代睿选股票型证券
投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金、
摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、
摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型
证券投资基金(QDII-FOF)、摩根双季鑫 6 个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)、摩根恒生科技
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 、摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金、
摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金、摩根标
普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金、摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投
资基金、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务说明
理）期限年限
第11页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告任职日期离任日期陈思郁女士曾任国泰君安研究所研究员。2009年9月加入摩根基本基金基金经2021-08-3金管理（中国）有限公司（原上投陈思郁-17年理1摩根基金管理有限公司），历任行业专家、基金经理助理、基金经理，现任高级基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.陈思郁女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
陈思郁公募基金41849584363.002015-08-04
私募资产管理计划113960761.052022-08-26
其他组合---
合计51863545124.05
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
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本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年上半年，A 股整体呈现震荡走势。一季度市场情绪较为悲观，叠加春节前交易量较小，
市场出现较大跌幅；进入二季度，市场先超跌反弹，同时得益于一季度我国靓丽的 GDP 数据，振奋人心，给市场注入了活力和信心，热点较多，AI（人工智能）、半导体、工业金属等板块均表现突出；但进入二季度下半场，行情开始阶段性走弱，国际市场波动加剧、航运危机发酵等因素极大程度上抑制了市场的风险偏好。
回顾我们的基金运作，开年以来依然延续了以防御低波红利为底仓的结构，如水电、核电、银行等板块，同时阶段性配置了以金、铜为主的工业金属，受益于我国制造业巨大成本优势的出海方向，以及受益于各国基础建设浪潮的电网设备等，表现相对较好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期摩根景气甄选 A 份额净值增长率为:8.09%，同期业绩比较基准收益率为:0.70%摩根景气甄选 C 份额净值增长率为:7.81%，同期业绩比较基准收益率为:0.70%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们判断我国经济由过去高增长阶段转向高质量发展阶段，我们一直沿用的景气度投资框架也随之调整。过去由于我国经济整体增速快，需求景气度高，我们的思路更多的是沿着需求侧进行研究。未来空间大、市场格局好、短期渗透率处于低位，且快速提升的板块是我们的重点研究方向。当我国进入高质量稳健发展阶段，我们就不能再单纯的在需求侧进行研究，供给侧的产能和库存情况更值得研究。我们整体的思路转变为，寻找未来需求稳定、产能出清彻底、寡头竞争
第13页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
格局稳定、整体资本开支有限、行业龙头公司未来有望获得持续稳定的中速增长，更重要的是具有稳定的 ROE（净资产收益率）和盈利能力。在这样的框架下，我们依然以低波红利资产为底仓，阶段性布局电网设备、新能源车、部分机械制造业等符合我们框架的板块。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括投资、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理可参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在直接的重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对摩根景气甄选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
第14页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告本报告期本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组
合报告等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：摩根景气甄选混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：--
货币资金248273123.18331081708.14
结算备付金2096429.347140173.71
存出保证金671910.57397312.85
交易性金融资产6.4.7.21024116981.38929744483.20
其中：股票投资1024116981.38929744483.20
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款1426434.874476555.66
应收股利--
应收申购款6913.249637.61
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计1276591792.581272849871.17本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：--
短期借款--
第15页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款6196832.0517345121.23
应付赎回款629060.731899261.04
应付管理人报酬1258404.821287856.52
应付托管费209734.11214642.77
应付销售服务费24887.5227303.93
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.62307037.993294052.04
负债合计10625957.2224068237.53
净资产：--
实收基金6.4.7.72256923729.302405958336.75
未分配利润6.4.7.8-990957893.94-1157176703.11
净资产合计1265965835.361248781633.64
负债和净资产总计1276591792.581272849871.17
注：报告截止日2024年6月30日基金份额总额:2256923729.30份其中:
A 类基金份额净值:0.5613 元基金份额:2147982060.37 份
C 类基金份额净值:0.5534 元基金份额:108941668.93 份。
6.2利润表
会计主体：摩根景气甄选混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年6月30日2023年6月30日
一、营业总收入107428197.62-217309084.03
1.利息收入453492.48693235.58
其中：存款利息收入6.4.7.9453492.48693235.58
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）27162974.16-288757189.07
其中：股票投资收益6.4.7.1014791682.00-302481696.87
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11--
第16页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.12--
股利收益6.4.7.1312371292.1613724507.80
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.1479805327.2670585083.60
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.156403.72169785.86
减：二、营业总支出9189954.3317362746.50
1．管理人报酬7632244.4914570388.08
2．托管费1272040.682428398.01
3．销售服务费150038.96224852.76
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
7.税金及附加--
8．其他费用6.4.7.16135630.20139107.65三、利润总额（亏损总额以“-”号填
98238243.29-234671830.53
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）98238243.29-234671830.53
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额98238243.29-234671830.53
6.3净资产变动表
会计主体：摩根景气甄选混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资1248781633.
2405958336.75--1157176703.11
产64
二、本期期初净资1248781633.
2405958336.75--1157176703.11
产64
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-149034607.45-166218809.1717184201.72填列）
第17页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
（一）、综合收益
--98238243.2998238243.29总额
（二）、本期基金份额交易产生的
-81054041.5净资产变动数（净-149034607.45-67980565.88
7
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
8257431.13--3781056.914476374.22
款
2.基金赎回-85530415.7
-157292038.58-71761622.79款9
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资1265965835.
2256923729.30--990957893.94
产36上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资2180288633.
3100410523.44--920121890.44
产00
二、本期期初净资2180288633.
3100410523.44--920121890.44
产00
三、本期增减变动
-484099440.额（减少以“-”号-380317439.14--103782001.04
18
填列）
（一）、综合收益-234671830.
---234671830.53总额53
（二）、本期基金份额交易产生的
-249427609.净资产变动数（净-380317439.14-130889829.49
65
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
32155390.70--10969170.7821186219.92
款
2.基金赎回-270613829.
-412472829.84-141859000.27款57
（三）、本期向基金份额持有人分
----配利润产生的净资产变动（净资产
第18页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告减少以“-”号填列）
四、本期期末净资1696189192.
2720093084.30--1023903891.48
产82报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琼慧，主管会计工作负责人：王敏，会计机构负责人：俞文涵
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
摩根景气甄选混合型证券投资基金(原名为上投摩根景气甄选混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1477号《关于准予上投摩根景气甄选混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司，已于2023年4月10日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3611716900.54元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0819号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金合同》于2021年8月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3613409424.51份基金份额，其中认购资金利息折合
1692523.97份基金份额。本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司。
根据摩根基金管理(中国)有限公司2023年4月12日发布的《关于公司法定名称变更的公告》，本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，上投摩根景气甄选混合型证券投资基金自该日起更名为摩根景气甄选混合型证券投资基金。
根据《摩根景气甄选混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基
第19页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根景气甄选混合型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融
资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；
其中，港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×65%+中证港股通指数收益率×20%+上证国债指数收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司于2024年8月29日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《摩根景气甄选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
第20页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
第21页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末
第22页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
2024年6月30日
活期存款248273123.18
等于：本金248252429.49
加：应计利息20693.69
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计248273123.18
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票931878937.38-1024116981.3892238044.00
贵金属投资-金交-
---所黄金合约
交易所-
市场---
债券银行间-
市场---
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计931878937.38-1024116981.3892238044.00
6.4.7.3衍生金融资产/负债无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产无余额。
6.4.7.5其他资产无余额。
6.4.7.6其他负债
第23页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用2072665.55
其中：交易所市场2072665.55
银行间市场-
应付利息-
预提费用234372.44
合计2307037.99
6.4.7.7实收基金
摩根景气甄选混合 A
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日基金份额账面金额
上年度末2290485340.112290485340.11
本期申购5714243.045714243.04
本期赎回（以“-”号填列）-148217522.78-148217522.78
本期末2147982060.372147982060.37
摩根景气甄选混合 C
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日基金份额账面金额
上年度末115472996.64115472996.64
本期申购2543188.092543188.09
本期赎回（以“-”号填列）-9074515.80-9074515.80
本期末108941668.93108941668.93
6.4.7.8未分配利润
第24页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
摩根景气甄选混合 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-1108914815.437939660.21-1100975155.22
本期期初-1108914815.437939660.21-1100975155.22
本期利润17720771.9876046976.4793767748.45本期基金份额交易产生的
68767480.74-3865364.0664902116.68
变动数
其中：基金申购款-2760436.74150926.61-2609510.13
基金赎回款71527917.48-4016290.6767511626.81
本期已分配利润---
本期末-1022426562.7180121272.62-942305290.09
摩根景气甄选混合 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-56612173.63410625.74-56201547.89
本期期初-56612173.63410625.74-56201547.89
本期利润712144.053758350.794470494.84本期基金份额交易产生的
3218210.80-139761.603078449.20
变动数
其中：基金申购款-1247729.5676182.78-1171546.78
基金赎回款4465940.36-215944.384249995.98
本期已分配利润---
本期末-52681818.784029214.93-48652603.85
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入418588.04
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入30881.91
其他4022.53
合计453492.48
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额2466138219.44
第25页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
减：卖出股票成本总额2445140081.08
减：交易费用6206456.36
买卖股票差价收入14791682.00
6.4.7.11债券投资收益无。
6.4.7.12衍生工具收益无。
6.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益12371292.16
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计12371292.16
6.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产79805327.26
——股票投资79805327.26
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计79805327.26
6.4.7.15其他收入
单位：人民币元项目本期
第26页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入6257.14
转换费收入146.58
合计6403.72
6.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用54700.10
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行汇划费11657.76
其他600.00
账户维护费9000.00
合计135630.20
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售
摩根基金管理（中国）有限公司机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构基金管理人的实际控制人摩根大通公
摩根大通证券(中国)有限公司
司(JPMorgan Chase &Co.)控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元关联方名称本期上年度可比期间
第27页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
摩根大通证券(中
87954699.021.88%145943993.231.54%
国)有限公司
注：2023年3月24日公司完成股权变更，摩根大通证券(中国)有限公司作为关联方的期间为：
2023年3月24日至2024年6月30日。
6.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
摩根大通证券(中国)
83196.041.88%7319.490.35%
有限公司上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
摩根大通证券(中国)
135917.691.53%135917.693.29%
有限公司
注：2023年3月24日公司完成股权变更，摩根大通证券(中国)有限公司作为关联方的期间为：
2023年3月24日至2024年6月30日。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6
30日月30日
当期发生的基金应支付的管理费7632244.4914570388.08
其中：支付销售机构的客户维护费3708912.827102060.60
第28页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
应支付基金管理人的净管理费3923331.677468327.48
注：1.自2023年1月1日至2023年8月30日支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产
净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
2.根据摩根基金管理(中国)有限公司2023年8月29日发布的《关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》自2023年8月31日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6
30日月30日
当期发生的基金应支付的托管费1272040.682428398.01
注：1.自2023年1月1日至2023年8月30日支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
2.根据摩根基金管理(中国)有限公司2023年8月29日发布的《关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》自2023年8月31日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2024年1月1日至2024年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
摩根景气甄选混合A 摩根景气甄选混合 C 合计
中国银行-48691.3348691.33
摩根基金管理（中国）
-8652.898652.89有限公司
合计-57344.2257344.22上年度可比期间获得销售服务费的各关2023年1月1日至2023年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
摩根景气甄选混合A 摩根景气甄选混合C 合计
第29页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
中国银行-72448.0072448.00
浦发银行-1280.731280.73
摩根基金管理（中国）
-14684.4014684.40有限公司
合计-88413.1388413.13
注：1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值 X 0.5% / 当年天数。
2.2023年3月24日公司完成股权变更，浦发银行作为可比期间关联方的期间为：2023年1月1日至2023年3月23日
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
项目摩根景气甄选混合
摩根景气甄选混合A 摩根景气甄选混合C 摩根景气甄选混合A
C报告期初持有的基
金份额1349693.25---
报告期间申购/买入
总份额343112.03-1349693.25-报告期间因拆分变
动份额----
减：报告期间赎回/445398.77---
第30页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告卖出总份额报告期末持有的基
金份额1247406.51-1349693.25-报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例0.06%-0.05%-
注：上述基金管理人持有的份额包括基金管理人的高级管理人员、主要业务部门负责人、基金
经理根据《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》的要求，将一定比例的绩效薪酬购买本基金的部分。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
248273123.342951024.
中国银行418588.04618758.42
1874
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用无。
6.4.11利润分配情况
本报告期本基金未实施利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
第31页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通期末期末
证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注
代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型
1-6个新股
68869达梦2024-01521830612月锁定86.96174.93175.00-
2数据6-04.00.75
（含）期内
1个月新股
60328键邦2024-01287.2400224002
内未上18.6518.65-
5股份6-2800.55.55
（含）市
1个月新股
60335安乃2024-01051.2160821608
内未上20.5620.56-
0达6-2600.56.56
（含）市
1-6个新股
60103永兴2024-01258.2037920077月锁定16.2015.96-
3股份1-1100.60.68
（含）期内
1-6个新股
68870成都2024-01045.1639619635月锁定15.6918.79-
9华微1-3100.05.55
（含）期内
1-6个新股
30153星宸2024-07772.15521月锁定16.1632.27481.00-
6科技3-2096.87
（含）期内
1-6个新股
68858上海2024-01962313760月锁定22.6615.89866.00-
4合晶2-01.56.74
（含）期内
1-6个新股
30153骏鼎2024-05972.9762.
月锁定55.8291.24107.00-
8达3-137468
（含）期内
1-6个新股
30153骏鼎2024-03923.
月锁定0.0091.2443.000.00-
8达5-2232
（含）期内
1-6个新股
30156中仑2024-08446.13494月锁定11.8818.98711.00-
5新材6-1368.78
（含）期内
1-6个新股
30158爱迪2024-09079.13317月锁定44.9565.93202.00-
0特6-1990.86
（含）期内
1-6个新股
60334龙旗2024-07748.11172月锁定26.0037.49298.00-
1科技2-2300.02
（含）期内
第32页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
1-6个新股
68869灿芯2024-04905.10499月锁定19.8642.51247.00-
1股份4-0242.97
（含）期内
1-6个新股
30139汇成2024-02671.9123.
月锁定12.2041.66219.00-
2真空5-288054
（含）期内
1-6个新股
30158中瑞2024-06649.7729.
月锁定21.7325.26306.00-
7股份3-273856
（含）期内
1-6个新股
00138广合2024-03869.7672.
月锁定17.4334.56222.00-
9科技3-264632
（含）期内
1-6个新股
30153宏鑫2024-03841.7155.
月锁定10.6419.82361.00-
9科技4-030402
（含）期内
1-6个新股
68869中创2024-04171.5868.
月锁定22.4331.55186.00-
5股份3-069830
（含）期内
1-6个新股
30158美新2024-03726.5461.
月锁定14.5021.25257.00-
8科技3-065025
（含）期内
1-6个新股
30150华阳2024-03865.5220.
月锁定28.0137.83138.00-
2智能1-263854
（含）期内
1-6个新股
60332博隆2024-04782.4491.
月锁定72.4668.0666.00-
5技术1-033696
（含）期内
1-6个新股
60338永臻2024-04156.4473.
月锁定23.3525.13178.00-
1股份6-193014
（含）期内
1-6个新股
60334星德2024-03490.4124.
月锁定19.1822.66182.00-
4胜3-137612
（含）期内
1-6个新股
00135平安2024-03199.3790.
月锁定17.3920.60184.00-
9电工3-197640
（含）期内
1-6个新股
60331西典2024-03772.3296.
月锁定29.0225.36130.00-
2新能1-046080
（含）期内
1-6个新股
60308北自2024-02276.3155.
月锁定21.2829.49107.00-
2科技1-239643
（含）期内
00137腾达2024-01-6个新股3616.2871.
16.9813.48213.00-
9科技1-11月锁定7424
第33页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
（含）期内
1-6个新股
60337盛景2024-02748.2800.
月锁定38.1838.9072.00-
5微1-179680
（含）期内
1-6个新股
00138雪祺2024-02045.2028.
月锁定15.3815.25133.00-
7电气1-045425
（含）期内
1-6个新股
00138雪祺2024-0月锁定0.0015.2540.000.00610.00-
7电气6-03
（含）期内
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发
行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
5、受限期为流通受限证券原始受限期。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
第34页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过采用定量及定性研究方法，结合宏观研判跟踪行业景气度选择优质成长性行业，自下而上精选行业龙头，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
第35页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
第36页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
第37页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年6月1年以内1-5年5年以上不计息合计
30日
资产
货币资金248273123.18---248273123.18
结算备付金2096429.34---2096429.34
存出保证金671910.57---671910.57交易性金融
---1024116981.381024116981.38资产
应收清算款---1426434.871426434.87
应收申购款---6913.246913.24
资产总计251041463.09
--1025550329.491276591792.58负债
应付清算款---6196832.056196832.05
应付赎回款---629060.73629060.73应付管理人
---1258404.821258404.82报酬
应付托管费---209734.11209734.11应付销售服
---24887.5224887.52务费
其他负债---2307037.992307037.99
负债总计-
--10625957.2210625957.22
第38页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
利率敏感度251041463.09
缺口--1014924372.271265965835.36上年度末
2023年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
货币资金331081708.14---331081708.14
结算备付金7140173.71---7140173.71
存出保证金397312.85---397312.85交易性金融
---929744483.20929744483.20资产
应收清算款---4476555.664476555.66
应收申购款---9637.619637.61
资产总计338619194.70
--934230676.471272849871.17负债
应付清算款---17345121.2317345121.23
应付赎回款---1899261.041899261.04应付管理人
---1287856.521287856.52报酬
应付托管费---214642.77214642.77应付销售服
---27303.9327303.93务费
其他负债---3294052.043294052.04
负债总计-
--24068237.5324068237.53
利率敏感度338619194.70
缺口--910162438.941248781633.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。
第39页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95%；其中，港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产占基金资产公允价值净值比例公允价值净值比例
（%）（%）
第40页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
1024116981929744483.2
交易性金融资产－股票投资80.9074.45.380
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
102411698180.90929744483.274.45
合计.380
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
1.业绩比较基准上升5%增加约3403增加约3426
2.业绩比较基准下降5%减少约3403减少约3426
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第41页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
第一层次1023829718.38929670404.00
第二层次--
第三层次287263.0074079.20
合计1024116981.38929744483.20
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：
同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1024116981.3880.22
其中：股票1024116981.3880.22
2基金投资--
3固定收益投资--
第42页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
7250369552.5219.61
计
8其他各项资产2105258.680.16
9合计1276591792.58100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 3466200.00 0.27
B 采矿业 136737224.92 10.80
C 制造业 754805115.24 59.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 121805414.20 9.62
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3290658.42 0.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3992290.92 0.32
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
第43页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
合计1024116981.3880.90
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1300308中际旭创521786.0071943853.685.68
2612786.0
2600674川投能源48989737.503.87
0
1558960.0
3600900长江电力45085123.203.56
0
2236385.0
4600312平高电气43497688.253.44
0
5300502新易盛399227.0042138409.853.33
1164020.0
6000400许继电气40053928.203.16
0
7600150中国船舶912100.0037131591.002.93
1007400.0
8002463沪电股份36770100.002.90
0
1381639.0
9600066宇通客车35646286.202.82
0
10002028思源电气530049.0035460278.102.80
1060243.0
11600938中国海油34988019.002.76
0
1461400.0
12002318久立特材34094462.002.69
0
13688169石头科技78514.0030824596.402.43
3077698.0
14601918新集能源30007555.502.37
0
15688676金盘科技565789.0029505896.352.33
16300750宁德时代160388.0028874651.642.28
17601567三星医疗821615.0028756525.002.27
1191900.0
18002922伊戈尔26054934.002.06
0
1310600.0
19601126四方股份25189732.001.99
0
20603556海兴电力530500.0024843315.001.96
1089086.0
21002270华明装备24221272.641.91
0
2151680.0
22000528柳工24077299.201.90
0
23000333美的集团366900.0023665050.001.87
第44页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
1085149.0
24601899紫金矿业19066067.931.51
0
25601088中国神华426000.0018901620.001.49
26600160巨化股份745225.0017982279.251.42
27601225陕西煤业685900.0017675643.001.40
3626050.0
28003816中国广核16788611.501.33
0
29300679电连技术416496.0016755634.081.32
30300573兴齐眼药98300.0016121200.001.27
31000426兴业银锡901300.0012239654.000.97
32600461洪城环境944900.0010941942.000.86
33300705九典制药389690.0010420310.600.82
34688076诺泰生物106346.008324764.880.66
35000921海信家电217327.007006622.480.55
36688408中信博48696.004483927.680.35
37688188柏楚电子21378.003945309.900.31
38000425徐工机械535530.003829039.500.30
39000913钱江摩托225949.003560956.240.28
40603298杭叉集团180983.003554506.120.28
41002714牧原股份79500.003466200.000.27
42603871嘉友国际186018.003290658.420.26
43300857协创数据54054.003081078.000.24
44002984森麒麟120720.002908144.800.23
45000039中集集团311275.002882406.500.23
46603699纽威股份153900.002634768.000.21
47002128电投能源116700.002462370.000.19
48300415伊之密85320.001772949.600.14
49300856科思股份53858.001723994.580.14
50688183生益电子88319.001711622.220.14
51300818耐普矿机61396.001565598.000.12
52002096易普力127331.001515238.900.12
53603979金诚信27633.001396295.490.11
54688692达梦数据175.0030612.750.00
55603285键邦股份1287.0024002.550.00
56603350安乃达1051.0021608.560.00
57601033永兴股份1258.0020077.680.00
58688709成都华微1045.0019635.550.00
59301536星宸科技481.0015521.870.00
60688584上海合晶866.0013760.740.00
61301538骏鼎达150.0013686.000.00
62301565中仑新材711.0013494.780.00
63301580爱迪特202.0013317.860.00
64603341龙旗科技298.0011172.020.00
65688691灿芯股份247.0010499.970.00
第45页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
66301392汇成真空219.009123.540.00
67301587中瑞股份306.007729.560.00
68001389广合科技222.007672.320.00
69301539宏鑫科技361.007155.020.00
70688695中创股份186.005868.300.00
71301588美新科技257.005461.250.00
72301502华阳智能138.005220.540.00
73603325博隆技术66.004491.960.00
74603381永臻股份178.004473.140.00
75603344星德胜182.004124.120.00
76001359平安电工184.003790.400.00
77603312西典新能130.003296.800.00
78603082北自科技107.003155.430.00
79001379腾达科技213.002871.240.00
80603375盛景微72.002800.800.00
81001387雪祺电气173.002638.250.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1300308中际旭创116879621.379.36
2300502新易盛75675500.516.06
3300750宁德时代70449827.075.64
4601918新集能源62903896.665.04
5600066宇通客车60030851.604.81
6300394天孚通信59720918.824.78
7003816中国广核57305342.004.59
8601225陕西煤业50653267.804.06
9688676金盘科技50005953.824.00
10601088中国神华48975956.313.92
11002270华明装备48750833.333.90
12603871嘉友国际47461679.393.80
13603379三美股份45003707.203.60
14600938中国海油42525856.963.41
15603993洛阳钼业41691666.163.34
16601058赛轮轮胎40360321.023.23
17600150中国船舶38993327.933.12
18002463沪电股份38462899.833.08
19600519贵州茅台38230558.103.06
第46页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
20601567三星医疗37460192.523.00
21688169石头科技37308192.892.99
22000528柳工37091937.742.97
23002318久立特材36866651.502.95
24300856科思股份36828727.222.95
25603298杭叉集团36424323.742.92
26300679电连技术36314379.002.91
27601168西部矿业36159626.402.90
28603979金诚信35759773.572.86
29601899紫金矿业35121262.472.81
30000400许继电气34790225.502.79
31688036传音控股33611039.802.69
32000921海信家电31712791.452.54
33600642申能股份30793626.202.47
34300492华图山鼎30272898.602.42
35000913钱江摩托28900552.792.31
36600012皖通高速28205144.362.26
37002922伊戈尔25880477.802.07
38601126四方股份25702153.002.06
39000426兴业银锡25423436.002.04
40000807云铝股份25295771.342.03
41000333美的集团25063285.002.01
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1003816中国广核66298091.415.31
2300394天孚通信62407833.565.00
3600941中国移动59059172.054.73
4300308中际旭创58034387.684.65
5603379三美股份53865538.094.31
6603993洛阳钼业45892372.203.67
7601985中国核电45704200.093.66
8603871嘉友国际45694153.863.66
9000039中集集团45483966.183.64
10601168西部矿业45328286.353.63
11603979金诚信45093100.603.61
12300502新易盛44373936.803.55
第47页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
13600012皖通高速43285239.443.47
14601006大秦铁路42980797.903.44
15603298杭叉集团42704031.033.42
16600066宇通客车42694917.623.42
17601288农业银行39962809.173.20
18601398工商银行38979248.363.12
19688676金盘科技38979136.263.12
20601058赛轮轮胎38798578.603.11
21300750宁德时代38794442.463.11
22600461洪城环境38636355.303.09
23600938中国海油38577775.173.09
24600519贵州茅台37280016.002.99
25601158重庆水务36579950.012.93
26002262恩华药业36163281.692.90
27600348华阳股份35086865.352.81
28002270华明装备32728667.692.62
29601225陕西煤业32613855.002.61
30000400许继电气32489433.002.60
31300856科思股份32358959.912.59
32600025华能水电32029321.692.56
33601918新集能源31922103.292.56
34688036传音控股31213017.852.50
35300037新宙邦30451532.932.44
36600642申能股份30313323.012.43
37300818耐普矿机30224807.242.42
38300492华图山鼎30180549.232.42
39601088中国神华29561592.422.37
40600985淮北矿业28101442.782.25
41000807云铝股份26192522.182.10
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额2459707252.00
卖出股票的收入（成交）总额2466138219.44
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第48页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12本报告期投资基金情况
7.12.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.13投资组合报告附注
7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金671910.57
第49页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
2应收清算款1426434.87
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款6913.24
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2105258.68
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
数(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例
摩根景气甄选混2091880335.
17167125122.7456101724.852.61%97.39%
合 A 52
摩根景气甄选混568619159.63-0.00%108941668.93100.00
第50页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
合 C %
2200822004.
合计2285398758.3156101724.852.49%97.51%
45
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
摩根景气甄选混合 A 2040291.87 0.0950%基金管理人所有从业人
摩根景气甄选混合 C 11413.66 0.0105%员持有本基金
合计2051705.530.0909%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 摩根景气甄选混合 A 0
金投资和研究部门负责人 摩根景气甄选混合 C 0持有本开放式基金合计0
摩根景气甄选混合 A >100
本基金基金经理持有本开 摩根景气甄选混合 C 0放式基金
合计>100
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 摩根景气甄选混合 A 摩根景气甄选混合 C基金合同生效日（2021年8月31
3424112823.29189296601.22日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额2290485340.11115472996.64
本报告期基金总申购份额5714243.042543188.09
减：本报告期基金总赎回份额148217522.789074515.80
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额2147982060.37108941668.93
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
基金管理人于2024年1月18日公告，自2024年1月18日起，刘富伟先生担任公司副总经理。
第51页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
基金托管人：
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
华西证券2-----
上海证券1-----
中泰证券1-----
财通证券1-----
东吴证券1696363399.7314.88%658686.3414.88%-
中信证券2682443114.1514.58%645515.1014.58%-
长江证券1498430436.2610.65%471461.2110.65%-
中信建投证券1466168364.769.96%440951.259.96%-
中金证券2441114124.749.43%417252.889.43%-浙商证券股份
1429429549.239.18%406195.549.18%-
有限公司
国盛证券2297118961.946.35%281065.876.35%-
广发证券2292848324.746.26%277016.176.26%-
瑞银证券2225499133.074.82%213300.674.82%-
东方证券3204554537.104.37%193473.404.37%-
德邦证券1203648861.354.35%192628.334.35%-
天风证券2141504408.603.02%133836.113.02%-
第52页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告摩根大通证券
(中国)有限公287954699.021.88%83196.041.88%-司
招商证券112833193.380.27%12137.800.27%-
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2.交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚信誉良好。
2）财务状况良好经营行为规范。
3）内部管理规范、严格具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强有固定的研究机构和专门研究人员能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3.交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4.本基金本报告期无新增席位，无注销席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例
华西证券------
上海证券------
中泰证券------
财通证券------
东吴证券------
中信证券------
长江证券------
中信建投证券------
中金证券------浙商证券股份
------有限公司
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国盛证券------
广发证券------
瑞银证券------
东方证券------
德邦证券------
天风证券------摩根大通证券
(中国)有限公------司
招商证券------
10.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期基金管理人公司网站及
摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理
1本基金选定的信息披露2024-01-18
人员变更的公告报纸
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1影响投资者决策的其他重要信息无。
12备查文件目录
12.1备查文件目录
(一)中国证监会准予本基金募集注册的文件
(二)摩根景气甄选混合型证券投资基金基金合同
(三)摩根景气甄选混合型证券投资基金托管协议
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则
(八)中国证监会要求的其他文件
第54页共55页摩根景气甄选混合型证券投资基金2024年中期报告
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二四年八月三十日
沪公网安备31011802005267号
