长城大健康混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年8月31日长城大健康混合2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产（基金净值）变动表......................................17
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............47
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47
7.12投资组合报告附注.........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................49
10.1基金份额持有人大会决议......................................49
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................49
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
10.8其他重大事件...........................................52
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................52
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................52
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52
§12备查文件目录............................................52
12.1备查文件目录...........................................52
12.2存放地点.............................................52
12.3查阅方式.............................................52
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长城大健康混合型证券投资基金基金简称长城大健康混合基金主代码013037基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月21日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份630338590.40份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
长城大健康混合 A 长城大健康混合 C金简称下属分级基金的交
013037013038
易代码报告期末下属分级
600760219.53份29578370.87份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金围绕大健康投资方向，筛选优质企业进行组合投资，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金通过积极主动的研究，发现那些基本面优良的公司，以好的价格买入好公司，长期投资优质领先公司，同时考虑宏观经济趋势及行业景气变化，优化投资组合配置，力争实现长期稳健收益。
本基金定义的大健康主题主要是指以原料药、创新药、传统中药、
医疗器械、疫苗为主体的医药产业，以医院、药房、配送、体检为主体的医药服务产业，以保健食品、医疗美容、康复医疗等为主的健康管理服务产业，以养老服务为主的健康养老产业，以商业保险、养生旅游为主的产业融合领域以及创新技术带来的智慧医疗、精准
医学、生物技术的产业升级领域。
3、债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋
势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
第5页共52页长城大健康混合2023年中期报告前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5、国债期货投资策略
本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
业绩比较基准中证健康产业指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×20%
风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长城基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名车君郭明信息披露
联系电话0755-29279005（010）66105799负责人
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-8868-66695588
传真0755-29279000（010）66105798注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区复兴门内大街55鹏程一路9号广电金融中心36层号
DEF单元、38层、39层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区复兴门内大街55鹏程一路9号广电金融中心36层号
DEF单元、38层、39层邮政编码518046100140法定代表人王军陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.ccfund.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市福田区莲花街道福新社注册登记机构长城基金管理有限公司区鹏程一路9号广电金融中心
36层 DEF单元、38层、39层
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
和指标 长城大健康混合 A 长城大健康混合 C
本期已实现收益-27791336.00-1453974.81
本期利润-16571419.81-865945.47加权平均基金份
-0.0264-0.0286额本期利润本期加权平均净
-3.04%-3.33%值利润率本期基金份额净
-3.24%-3.62%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利
-115315537.50-5968534.87润期末可供分配基
-0.1919-0.2018金份额利润期末基金资产净
495450464.3424097779.72
值期末基金份额净
0.82470.8147
值
3.1.3累计期末
报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净
-17.53%-18.53%值增长率
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城大健康混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-4.82%1.04%-0.56%0.64%-4.26%0.40%
过去三个月-3.41%1.09%-5.68%0.59%2.27%0.50%
过去六个月-3.24%1.03%-5.00%0.59%1.76%0.44%
过去一年-15.35%1.20%-12.50%0.80%-2.85%0.40%
过去三年------自基金合同生效起
-17.53%1.09%-19.30%0.95%1.77%0.14%至今
长城大健康混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-4.88%1.04%-0.56%0.64%-4.32%0.40%
过去三个月-3.60%1.08%-5.68%0.59%2.08%0.49%
过去六个月-3.62%1.03%-5.00%0.59%1.38%0.44%
过去一年-16.03%1.20%-12.50%0.80%-3.53%0.40%
过去三年------自基金合同生效起
-18.53%1.09%-19.30%0.95%0.77%0.14%至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：*本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于大健康主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
*本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合
第9页共52页长城大健康混合2023年中期报告基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值
混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基
金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混
合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、
长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选
灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合
型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固
收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置
混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证
券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基
金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配
置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券
投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦
享增利债券型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵
活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资
基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基
金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证
第10页共52页长城大健康混合2023年中期报告
券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基
金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城
嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量
化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资
基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型
证券投资基金、长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型
证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期2040三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5 年
国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投
资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、
长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基
金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费30股票型证券投资基金、长城中
债5-10年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城
悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添利
一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城兴华优选
一年定期开放混合型证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证
券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益
一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药
卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投
资基金、长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业趋势混合型证券投资基金、
长城远见成长混合型证券投资基金、长城聚利纯债债券型证券投资基金、长城中证同业存单 AAA
指数7天持有期证券投资基金、长城永利债券型证券投资基金、长城数字经济混合型证券投资基
金、长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业臻选混合型证券投资基金、长
城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）、长城创新成长混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
谭小权益投资2021年-15年女，中国籍，硕士。2004年7月-2005年
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兵部副总经12月217月曾就职于联邦制药(成都)有限公司，理，本基日2008年2月-2010年10月曾就职于东莞证金的基金券有限责任公司，2010年10月-2014年2经理、兼月曾就职于信达澳银基金管理有限公司。
任投资经2014年2月加入长城基金管理有限公司，理现任权益投资部副总经理，历任行业研究员、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。自2017年3月至2020年
1月任“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2016年2月至今任“长城医疗保健混合型证券投资基金”基金经理，自2020年6月至今任“长城创新驱动混合型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自
2021年6月至今任“长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理，自2021年
12月至今任“长城大健康混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今兼任“长城基金恒大人寿1号单一资产管理计划”投资经理，自2023年1月至今兼任“长城基金陆家嘴信托1号单一资产管理计划”投资经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
*证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金64268000519.752016年2月3日私募资产管理
21334344456.072021年12月30日
谭小兵计划
其他组合---
合计85602344975.82-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
23年上半年市场波动加剧，呈现先扬后抑、震荡下行状态。一方面疫情之后，宏观经济复苏
明显低于市场预期，特别是6月份，经济显示出后劲不足的迹象；另一方面美国经济明显好于预期，十年美债收益率不断走高，人民币汇率压力较大，二季度大幅贬值，外资直接净流出。在这些利空因素之下，二季度上证指数下跌2.16%，沪深300指数下跌5.15%，创业板指数下跌7.69%。
风格上，科技和高端制造板块表现较好。本基金在宏观环境变化所导致的市场风格转变下，聚焦于 CXO、创新药、中成药等领域。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城大健康混合 A的基金份额净值为 0.8247元，本报告期基金份额净值增长率为-3.24%，同期业绩比较基准收益率为-5.00%；截至本报告期末长城大健康混合 C 的基金份额净值为0.8147元，本报告期基金份额净值增长率为-3.62%，同期业绩比较基准收益率为-5.00%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们整体判断机会会好于上半年，一是经济复苏较弱已被充分预期，且不排除有一些经济刺激政策出台，二是国际关系有缓和趋势，三是 A 股自身估值处于偏低水平。结构上相对肯定更偏均衡一些。操作上，本基金综合考虑景气度与博弈情况，基本聚焦在高景气领域的CXO、中药消费以及集采出清、估值性价比合理的部分股票等。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
第13页共52页长城大健康混合2023年中期报告所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
第14页共52页长城大健康混合2023年中期报告
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长城基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长城大健康混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.156500923.7598866755.59
结算备付金1226221.101964818.35
存出保证金208718.78244668.55
交易性金融资产6.4.7.2464431684.86483606580.44
其中：股票投资464431684.86483606580.44
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款2021091.59-
应收股利--
应收申购款3439.22605.88
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计524392079.30584683428.81本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
第15页共52页长城大健康混合2023年中期报告
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款2274736.895254502.88
应付赎回款733146.55276226.14
应付管理人报酬660231.14739630.36
应付托管费110038.53123271.76
应付销售服务费15778.7517996.78
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.91049903.381300077.01
负债合计4843835.247711704.93
净资产：
实收基金6.4.7.10630338590.40677249432.17
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-110790346.34-100277708.29
净资产合计519548244.06576971723.88
负债和净资产总计524392079.30584683428.81
注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日基金份额总额 630338590.40 份，其中长城大健康混合 A基金份额总额 600760219.53 份，基金份额净值 0.8247 元；长城大健康混合 C 基金份额总额
29578370.87份，基金份额净值0.8147元。
6.2利润表
会计主体：长城大健康混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入-12285831.61-23090154.54
1.利息收入167865.653432828.15
其中：存款利息收入6.4.7.13167865.65382330.86
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
-3050497.29收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--
第16页共52页长城大健康混合2023年中期报告2.投资收益（损失以“-”-24290503.66-54200057.16
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-27995726.84-55154518.53
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.193705223.18954461.37以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.2011807945.5327518496.53失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2128860.87158577.94号填列）
减：二、营业总支出5151533.676515332.50
1．管理人报酬6.4.10.2.14252610.955378963.45
2．托管费6.4.10.2.2708768.48896493.94
3．销售服务费103321.24152706.09
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2386833.0087169.02三、利润总额（亏损总额-17437365.28-29605487.04以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-17437365.28-29605487.04号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-17437365.28-29605487.04
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：长城大健康混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元
第17页共52页长城大健康混合2023年中期报告本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
677249432.17--100277708.29576971723.88
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
677249432.17--100277708.29576971723.88
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-46910841.77--10512638.05-57423479.82少以“-”号填列）
（一）、综合收---17437365.28-17437365.28益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-46910841.77-6924727.23-39986114.54变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申5734673.28--877129.814857543.47购款
2.基金赎-52645515.05-7801857.04-44843658.01回款
第18页共52页长城大健康混合2023年中期报告
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
630338590.40--110790346.34519548244.06
资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
788214921.92-6430276.46794645198.38
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
788214921.92-6430276.46794645198.38
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-64190271.04--25230167.93-89420438.97少以“-”号填列）
第19页共52页长城大健康混合2023年中期报告
（一）、综合收---29605487.04-29605487.04益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-64190271.04-4375319.11-59814951.93变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申2845641.23--196953.802648687.43购款
2.基金赎-67035912.27-4572272.91-62463639.36回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
724024650.88--18799891.47705224759.41
资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
第20页共52页长城大健康混合2023年中期报告王军邱春杨赵永强基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长城大健康混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】2266号文“关于准予长城大健康混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司作为管理人自2021年11月29日至2021年12月17日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 60737541_H16号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2021年12月21日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币787960294.57元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币
254627.35元，以上收到的实收基金（本息）共计人民币788214921.92元，折合788214921.92份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于大健康主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依
第21页共52页长城大健康混合2023年中期报告照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：中证健康产业指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
第22页共52页长城大健康混合2023年中期报告证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
第23页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.6.4企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.6.6境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
第24页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款56500923.75
等于：本金56494133.53
加：应计利息6790.22
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计56500923.75
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票454389036.83-464431684.8610042648.03
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计454389036.83-464431684.8610042648.03
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
第25页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.8其他资产注：无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元项目本期末
第26页共52页长城大健康混合2023年中期报告
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费1372.19
应付证券出借违约金-
应付交易费用964228.63
其中：交易所市场964228.63
银行间市场-
应付利息-
预提审计费24795.19
预提信息披露费59507.37
合计1049903.38
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
长城大健康混合 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末646027398.36646027398.36
本期申购1972164.851972164.85
本期赎回（以“-”号填列）-47239343.68-47239343.68
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末600760219.53600760219.53
长城大健康混合 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末31222033.8131222033.81
本期申购3762508.433762508.43
本期赎回（以“-”号填列）-5406171.37-5406171.37
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末29578370.8729578370.87
注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.11其他综合收益注：无。
第27页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
长城大健康混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-95298918.49-147789.09-95446707.58
本期利润-27791336.0011219916.19-16571419.81本期基金份额交易产生
7774716.99-1066344.796708372.20
的变动数
其中：基金申购款-348536.7557172.06-291364.69
基金赎回款8123253.74-1123516.856999736.89
本期已分配利润---
本期末-115315537.5010005782.31-105309755.19
长城大健康混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-4821212.55-9788.16-4831000.71
本期利润-1453974.81588029.34-865945.47本期基金份额交易产生
306652.49-90297.46216355.03
的变动数
其中：基金申购款-689172.19103407.07-585765.12
基金赎回款995824.68-193704.53802120.15
本期已分配利润---
本期末-5968534.87487943.72-5480591.15
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入152926.22
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入13120.95
其他1818.48
合计167865.65
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-27995726.84
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
第28页共52页长城大健康混合2023年中期报告
合计-27995726.84
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额1141804769.27
减：卖出股票成本总额1166381369.41
减：交易费用3419126.70
买卖股票差价收入-27995726.84
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入注：无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。
第29页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益3705223.18
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计3705223.18
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产11807945.53
股票投资11807945.53
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计11807945.53
第30页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入28860.87
合计28860.87
6.4.7.22信用减值损失注：无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用24795.19
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用2530.44
合计86833.00
6.4.7.24分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
第31页共52页长城大健康混合2023年中期报告
长城基金管理有限公司(“长城基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商基金托管人、基金销售机构银行”)
东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
长城证券645165656.5128.371208644697.5245.25
东方证券30676004.261.3527011657.831.01
6.4.10.1.2债券交易注：无。
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
长城证券--5882661000.00100.00
6.4.10.1.4权证交易注：无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券7095.260.347095.260.74
长城证券600850.2328.66263232.3827.30
第32页共52页长城大健康混合2023年中期报告上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券6248.290.29--
长城证券1125688.7252.07611633.7755.96
注：上述佣金按市场佣金率计算扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费4252610.955378963.45
其中：支付销售机构的客户维护费1997613.082446059.96
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费708768.48896493.94
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
第33页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
长城大健康混合 A 长城大健康混合 C 合计
长城基金管理有限公司-69.8369.83
长城证券-8931.588931.58
中国工商银行-65485.2465485.24
合计-74486.6574486.65上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2022年1月1日至2022年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
长城大健康混合 A 长城大健康混合 C 合计
长城基金管理有限公司-76.8176.81
长城证券-16141.4016141.40
中国工商银行-79723.6479723.64
合计-95941.8595941.85
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算公式如下：
H=E×0.80%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况注：无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况注：无。
第34页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行56500923.75152926.22229344193.46322865.09
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况请参阅本财务报表
6.4.8.2资产负债表日后事项。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2023年
海森新股锁
0013673月306个月44.4839.48552446.402171.40-
药业定日
2023年
朗威1-6个新股未
3012026月2825.8225.82306079009.2079009.20-
股份月（含）上市日
301292海科2023年1-6个新股未19.9919.995824116421.76116421.76-
第35页共52页长城大健康混合2023年中期报告
新源6月29月（含）上市日
2023年
美利新股锁
3013074月146个月32.3431.8668722217.5821887.82-
信定日
2023年
威士新股锁
3013156月136个月32.2951.122267297.5411553.12-
顿定日
2023年
湖南新股锁
3013582月16个月23.7742.8990121416.7738643.89-
裕能定日
2023年
柏诚新股锁
6011333月316个月11.6612.266597683.948079.34-
股份定日
2023年
中船新股锁
6881464月136个月36.1538.1356120280.1521390.93-
特气定日
2023年
时创新股锁
6884296月206个月19.2025.533466643.208833.38-
能源定日
2023年
华曙新股锁
6884334月76个月26.6631.5041811143.8813167.00-
高科定日
2023年
智翔新股锁
6884436月136个月37.8829.49113643031.6833500.64-
金泰定日
2023年
阿特新股锁
6884726月26个月11.1017.04259528804.5044218.80-
斯定日
2023年
友车新股锁
6884795月46个月33.9929.4933211284.689790.68-
科技定日
2023年
天玛新股锁
6885705月296个月30.2625.3366920243.9416945.77-
智控定日
2023年
双元新股锁
6886235月316个月125.8886.7916220392.5614059.98-
科技定日
2023年
莱斯新股锁
6886316月196个月25.2829.873368494.0810036.32-
信息定日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
第36页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2023年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H股合并计算），不超过该证券的 10%。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
第37页共52页长城大健康混合2023年中期报告险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析注：无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
第38页共52页长城大健康混合2023年中期报告
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-55年以
2023年6月301个月以内不计息合计
月年年上日资产
银行存款56500923.75-----56500923.75
结算备付金1226221.10-----1226221.10
存出保证金208718.78-----208718.78
交易性金融资产-----464431684.86464431684.86
应收申购款-----3439.223439.22
应收清算款-----2021091.592021091.59
资产总计57935863.63----466456215.67524392079.30负债
应付赎回款-----733146.55733146.55
应付管理人报酬-----660231.14660231.14
应付托管费-----110038.53110038.53
应付清算款-----2274736.892274736.89
应付销售服务费-----15778.7515778.75
其他负债-----1049903.381049903.38
负债总计-----4843835.244843835.24
利率敏感度缺口57935863.63----上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2022年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
银行存款98866755.59-----98866755.59
结算备付金1964818.35-----1964818.35
存出保证金244668.55-----244668.55
交易性金融资产-----483606580.44483606580.44
应收申购款-----605.88605.88
资产总计101076242.49----483607186.32584683428.81负债
应付赎回款-----276226.14276226.14
应付管理人报酬-----739630.36739630.36
应付托管费-----123271.76123271.76
应付清算款-----5254502.885254502.88
应付销售服务费-----17996.7817996.78
其他负债-----1300077.011300077.01
负债总计-----7711704.937711704.93
利率敏感度缺口101076242.49----
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率
第39页共52页长城大健康混合2023年中期报告
发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
于本期末及上年度末，本基金无以外币计价的资产和负债，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:无。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析注：无。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于大健康主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
于本期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）
第40页共52页长城大健康混合2023年中期报告交易性金融资
464431684.8689.39483606580.4483.82
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计464431684.8689.39483606580.4483.82
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
沪深300指数上升
13777365.9322132255.15
5%
分析沪深300指数下降
-13777365.93-22132255.15
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第41页共52页长城大健康混合2023年中期报告
第一层次463981974.83483542231.85
第二层次195430.96-
第三层次254279.0764348.59
合计464431684.86483606580.44
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项注：无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资464431684.8688.57
其中：股票464431684.8688.57
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计57727144.8511.01
8其他各项资产2233249.590.43
第42页共52页长城大健康混合2023年中期报告
9合计524392079.30100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 355390742.42 68.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业8152.560.00
E 建筑业 96480.73 0.02
F 批发和零售业 64979882.40 12.51
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业21987891.214.23
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 149544.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18219486.54 3.51
R 文化、体育和娱乐业 3599505.00 0.69
S 综合 - -
合计464431684.8689.39
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1603456九洲药业102550028078190.005.40
2600276恒瑞医药57563427572868.605.31
3600129太极集团45527427084250.265.21
4000999华润三九41620025246692.004.86
5600557康缘药业77920021396832.004.12
6301015百洋医药65940018304944.003.52
7000989九芝堂117520016264768.003.13
第43页共52页长城大健康混合2023年中期报告
8000423东阿阿胶29830015944135.003.07
9300705九典制药59060015609558.003.00
10605266健之佳17590014745697.002.84
11002275桂林三金71790012929379.002.49
12002422科伦药业43150012806920.002.47
13600422昆药集团61750012794600.002.46
14600079人福医药45190012174186.002.34
15002727一心堂44391111719250.402.26
16002517恺英网络72280011376872.002.19
17002653海思科47320011167520.002.15
18600572康恩贝14266009772210.001.88
19600976健民集团1114008587826.001.65
20688111金山办公174258228433.501.58
21002294信立泰2602008115638.001.56
22300181佐力药业6034007367514.001.42
23002864盘龙药业1693007139381.001.37
24301103何氏眼科1691587097869.681.37
25300394天孚通信649006933267.001.33
26000950重药控股10215006874695.001.32
27600436片仔癀239006844004.001.32
28301267华厦眼科1061066467160.701.24
29688581安杰思509696243192.811.20
30688197首药控股1239685908314.881.14
31002262恩华药业1910005888530.001.13
32301363美好医疗1284385649987.621.09
33688331荣昌生物865424824716.500.93
34600511国药股份1222004747470.000.91
35002880卫光生物1214004576780.000.88
36300723一品红1449504247035.000.82
37601089福元医药2483004047290.000.78
38688506百利天恒545803949408.800.76
39601900南方传媒1755003599505.000.69
40600380健康元2832003599472.000.69
41688117圣诺生物1140503296045.000.63
42688302海创药业578403072460.800.59
43002044美年健康4032002866752.000.55
44688062迈威生物1213072611739.710.50
45603998方盛制药1931002434991.000.47
46301097天益医疗428002047124.000.39
47600633浙数文化1257002037597.000.39
48600587新华医疗572002020876.000.39
49301239普瑞眼科182271787704.160.34
50688276百克生物252111578208.600.30
第44页共52页长城大健康混合2023年中期报告
51688176亚虹医药1344441571650.360.30
52688472阿特斯25945472924.800.09
53301358湖南裕能9006395344.940.08
54688443智翔金泰11351349246.290.07
55688146中船特气5607234332.130.05
56301307美利信6865230766.000.04
57688570天玛智控6685177212.010.03
58301356天振股份7506164381.400.03
59603259药明康德2400149544.000.03
60688433华曙高科4171140769.000.03
61301315威士顿2253132828.530.03
62 301292 C 海科 5824 116421.76 0.02
63688631莱斯信息3357108400.080.02
64688479友车科技3318103760.100.02
65688429时创能源345298752.080.02
66601133柏诚股份658896480.730.02
67002317众生药业480081552.000.02
68 301202 C 朗威 3060 79009.20 0.02
69001367海森药业54924687.920.00
70688623双元科技16214059.980.00
71603291联合水务5368152.560.00
72688382益方生物1131546.970.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002603以岭药业36101314.976.26
2600276恒瑞医药34096158.625.91
3603259药明康德25871274.004.48
4603456九洲药业25706792.184.46
5300759康龙化成22632030.003.92
6000989九芝堂21086006.003.65
7002422科伦药业20959251.933.63
8300347泰格医药19164788.493.32
9300015爱尔眼科19099348.753.31
10002727一心堂18089774.623.14
11000999华润三九17533329.003.04
12000423东阿阿胶17372664.553.01
13600436片仔癀16625864.002.88
14300558贝达药业16005364.002.77
15300253卫宁健康15269119.092.65
16603233大参林14474482.412.51
第45页共52页长城大健康混合2023年中期报告
17600572康恩贝13670923.122.37
18002517恺英网络13138151.002.28
19600085同仁堂13089393.002.27
20002317众生药业12912295.902.24
21688506百利天恒11978540.482.08
22002653海思科11964401.632.07
23600079人福医药11954655.002.07
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300759康龙化成47802920.808.29
2300347泰格医药47321088.148.20
3002603以岭药业35581454.006.17
4300015爱尔眼科34574487.405.99
5603259药明康德27206743.984.72
6000516国际医学19204551.003.33
7600276恒瑞医药18162204.123.15
8603233大参林15897668.202.76
9600557康缘药业15549202.002.69
10002317众生药业15351509.002.66
11300558贝达药业15307238.002.65
12688278特宝生物14773485.842.56
13600085同仁堂14230182.052.47
14300253卫宁健康13536792.772.35
15300068南都电源13254219.002.30
16300203聚光科技11443740.001.98
17600566济川药业11326202.301.96
18002020京新药业11152612.541.93
19688271联影医疗10970858.801.90
20600211西藏药业10660397.991.85
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1135398528.30
卖出股票收入（成交）总额1141804769.27
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第46页共52页长城大健康混合2023年中期报告
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金208718.78
2应收清算款2021091.59
3应收股利-
第47页共52页长城大健康混合2023年中期报告
4应收利息-
5应收申购款3439.22
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2233249.59
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）长城大健
4748126529.11--600760219.53100.00
康混合 A长城大健
207014289.071250491.304.2328327879.5795.77
康混合 C
合计681892452.131250491.300.20629088099.1099.80
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 长城大健康混合 A - -人所有从
业人员持 长城大健康混合 C 11.57 0.0000有本基金
合计11.570.0000
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
第48页共52页长城大健康混合2023年中期报告分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基长城大健康混合 A 0金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 长城大健康混合 C 0合计0
本基金基金经理持有本 长城大健康混合 A 0
开放式基金 长城大健康混合 C 0合计0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 长城大健康混合 A 长城大健康混合 C基金合同生效日
（2021年12月21744573973.5643640948.36日）基金份额总额本报告期期初基金份
646027398.3631222033.81
额总额本报告期基金总申购
1972164.853762508.43
份额
减：本报告期基金总
47239343.685406171.37
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
600760219.5329578370.87
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动：
自2023年2月6日起，张勇先生担任公司副总经理。
第49页共52页长城大健康混合2023年中期报告
自2023年4月10日起，何小乐女士担任公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况在本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
117449094
天风证券151.641093805.9352.17-
9.40
645165656.
长城证券128.37600850.2328.66-
51
383488166.
银泰证券116.86357138.6117.04-
60
40366873.1
华泰证券11.7837593.311.79-
30676004.2
东方证券11.357095.260.34-
6
东方财富2-----
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
第50页共52页长城大健康混合2023年中期报告
本期无租用证券公司交易单元的变更情况，截止本报告期末共计7个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)天风证
------券长城证
------券银泰证
------券华泰证
------券东方证
------券东方财
------富
第51页共52页长城大健康混合2023年中期报告
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期长城基金管理有限公司关于提醒投资中国证监会规定报刊及
12023年1月19日
者谨防金融诈骗的风险提示公告网站长城基金管理有限公司关于高级管理中国证监会规定报刊及
22023年2月6日
人员变更的公告网站长城基金管理有限公司关于高级管理中国证监会规定报刊及
32023年4月10日
人员变更的公告网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1..中国证监会准予长城大健康混合型证券投资基金变更注册的文件
2、《长城大健康混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长城大健康混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会规定的其他备查文件。
12.2存放地点
基金管理人及基金托管人住所
12.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
沪公网安备31011802005267号
