长城大健康混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024年8月31日长城大健康混合2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
第2页共53页长城大健康混合2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............46
第3页共53页长城大健康混合2024年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47
7.12投资组合报告附注.........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................49
10.1基金份额持有人大会决议......................................49
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................49
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
10.8其他重大事件...........................................52
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................52
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................52
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52
§12备查文件目录............................................52
12.1备查文件目录...........................................52
12.2存放地点.............................................52
12.3查阅方式.............................................52
第4页共53页长城大健康混合2024年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长城大健康混合型证券投资基金基金简称长城大健康混合基金主代码013037基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月21日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份748187482.82份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
长城大健康混合 A 长城大健康混合 C金简称下属分级基金的交
013037013038
易代码报告期末下属分级
721834232.54份26353250.28份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金围绕大健康投资方向，筛选优质企业进行组合投资，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金通过积极主动的研究，发现那些基本面优良的公司，以好的价格买入好公司，长期投资优质领先公司，同时考虑宏观经济趋势及行业景气变化，优化投资组合配置，力争实现长期稳健收益。
本基金定义的大健康主题主要是指以原料药、创新药、传统中药、
医疗器械、疫苗为主体的医药产业，以医院、药房、配送、体检为主体的医药服务产业，以保健食品、医疗美容、康复医疗等为主的健康管理服务产业，以养老服务为主的健康养老产业，以商业保险、养生旅游为主的产业融合领域以及创新技术带来的智慧医疗、精准
医学、生物技术的产业升级领域。
3、债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋
势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
第5页共53页长城大健康混合2024年中期报告前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5、国债期货投资策略
本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
业绩比较基准中证健康产业指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×20%
风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长城基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名祝函郭明信息披露
联系电话0755-29279006（010）66105799负责人
电子邮箱 zhuhan@ccfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-8868-66695588
传真0755-29279000（010）66105798注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区复兴门内大街55鹏程一路9号广电金融中心36层号
DEF单元、38层、39层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区复兴门内大街55鹏程一路9号广电金融中心36层号
DEF单元、38层、39层邮政编码518046100140法定代表人王军廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.ccfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市福田区莲花街道福新社注册登记机构长城基金管理有限公司区鹏程一路9号广电金融中心
36层 DEF单元、38层、39层
第6页共53页长城大健康混合2024年中期报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
据和指标 长城大健康混合 A 长城大健康混合 C
本期已实现收益-56148482.08-2088334.48
本期利润-120945855.23-4377882.06加权平均基金份
-0.1627-0.1611额本期利润本期加权平均净
-23.53%-23.74%值利润率本期基金份额净
-20.41%-20.73%值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利
-267937383.51-10113690.64润期末可供分配基
-0.3712-0.3838金份额利润期末基金资产净
453896849.0316239559.64
值期末基金份额净
0.62880.6162
值
3.1.3累计期
报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净
-37.12%-38.38%值增长率
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
第7页共53页长城大健康混合2024年中期报告
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城大健康混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-6.26%1.20%-7.18%0.70%0.92%0.50%
过去三个月-9.30%1.13%-6.95%0.79%-2.35%0.34%
过去六个月-20.41%1.55%-12.42%1.03%-7.99%0.52%
过去一年-23.75%1.36%-17.47%0.85%-6.28%0.51%
过去三年------自基金合同生效起
-37.12%1.20%-33.40%0.91%-3.72%0.29%至今
长城大健康混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-6.32%1.20%-7.18%0.70%0.86%0.50%
过去三个月-9.49%1.13%-6.95%0.79%-2.54%0.34%
过去六个月-20.73%1.55%-12.42%1.03%-8.31%0.52%
过去一年-24.36%1.36%-17.47%0.85%-6.89%0.51%
过去三年------自基金合同生效起
-38.38%1.20%-33.40%0.91%-4.98%0.29%至今
第8页共53页长城大健康混合2024年中期报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：*本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于大健康主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
*本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合
第9页共53页长城大健康混合2024年中期报告基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2001年12月27日，是经中国证监会批准设立的第十五家公募基金管理公司，由长城证券有限责任公司（现长城证券股份有限公司）、东方证券有限责任公司（现东方证券股份有限公司）、中原信托投资有限公司（现中原信托有限公司）、
西北证券有限责任公司和天津北方国际信托投资公司（现北方国际信托股份有限公司）共同出资设立，初始注册资本为人民币壹亿元。
2007年5月21日，经中国证监会批准，公司股权结构变更为长城证券股份有限公司
（47.059％）、东方证券股份有限公司（17.647％）、北方国际信托股份有限公司（17.647％）和中原信托有限公司（17.647％），该股权结构稳定不变至今。2007年10月12日，经中国证监会批准，公司注册资本增至人民币壹亿伍仟万元。
公司具有基金管理资格证书、特定（定向）客户资产管理业务资格、受托管理保险资金业务
资格、合格境内机构投资者（QDII）资格、公募 REITs 业务资质等。截至 2024 年 6 月 30日，公司旗下共管理106只开放式基金，产品线涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、养老FOF 以及 QDII等各个类型，曾多次获得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期女，中国籍，硕士。2004年7月-2005年7月曾就职于联邦制药(成都)有限公司，
2008年2月-2010年10月曾就职于东莞证
权益投资券有限责任公司，2010年10月-2014年2二部副总月曾就职于信达澳银基金管理有限公司。
经理（主2014年2月加入长城基金管理有限公司，
2021年谭小持工作），现任权益投资二部副总经理（主持工作）、
12月21-16年
兵本基金的基金经理兼投资经理，历任行业研究员、日
基金经“长城安心回报混合型证券投资基金”基
理、兼任金经理助理。自2017年3月至2020年1投资经理月任“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2016年2月至今任“长城医疗保健混合型证券投资基金”基金经理，自2020年6月至今任“长城创
第10页共53页长城大健康混合2024年中期报告新驱动混合型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自
2021年6月至今任“长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理，自2021年
12月至今任“长城大健康混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今兼任投资经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
*证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金62474641391.132016年2月3日私募资产管
21219564061.792021年12月30日
谭小兵理计划
其他组合---
合计83694205452.92-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
第11页共53页长城大健康混合2024年中期报告
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
24年上半年市场波动加剧，呈现先抑后扬状态，结构分化非常明显，方向上基本就是围绕着红利与主题。这一方面是国内宏观经济从强预期回到弱现实，24年经济大概率处于弱复苏阶段；
另一方面美国经济衰退也表现出强韧性，加息缩表预期来回反复。在这些因素之下，半年度上证指数和沪深300指数基本持平，创业板指数下跌11%。风格上，红利、出海及资源类表现较好。
本基金在宏观环境变化所导致的市场风格转变下，聚焦于创新药、中成药及院外刚需等领域。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城大健康混合 A的基金份额净值为 0.6288元，本报告期基金份额净值增长率为-20.41%，同期业绩比较基准收益率为-12.42%；截至本报告期末长城大健康混合 C 的基金份额净值为0.6162元，本报告期基金份额净值增长率为-20.73%，同期业绩比较基准收益率为-12.42%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们判断成长股的机会会好于上半年，一方面经济复苏较弱已被充分预期，且不排除有一些经济刺激政策出台；二是进入9月份后，美国存在降息的概率，流动性方面会有所改善；三是 A 股自身估值处于偏低水平。结构上相对肯定更偏均衡一些。操作上，本基金综合考虑景气度与博弈情况，基本聚焦在创新药、低基数的院内线、以及偏消费属性的领域（如减肥药、院外刚需）等。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
第12页共53页长城大健康混合2024年中期报告
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长城基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长城大健康混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
第13页共53页长城大健康混合2024年中期报告
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.161915786.9595190775.42
结算备付金941885.971800058.25
存出保证金186387.04189470.08
交易性金融资产6.4.7.2408270520.28536314623.36
其中：股票投资408270520.28535865589.90
基金投资--
债券投资-449033.46
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款4447193.412457153.01
应收股利--
应收申购款1044.714807.81
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计475762818.36635956887.93本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3742613.847405870.03
应付赎回款626315.18303709.07
应付管理人报酬485939.84646465.68
应付托管费80989.96107744.30
应付销售服务费11193.3014742.59
应付投资顾问费--
应交税费-1.14
应付利润--
第14页共53页长城大健康混合2024年中期报告
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9679357.571314659.49
负债合计5626409.699793192.30
净资产：
实收基金6.4.7.10748187482.82793039715.21
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-278051074.15-166876019.58
净资产合计470136408.67626163695.63
负债和净资产总计475762818.36635956887.93
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日基金份额总额 748187482.82 份，其中长城大健康混合 A基金份额总额 721834232.54 份，基金份额净值 0.6288 元；长城大健康混合 C 基金份额总额
26353250.28份，基金份额净值0.6162元。
6.2利润表
会计主体：长城大健康混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-121461903.43-12285831.61
1.利息收入162267.36167865.65
其中：存款利息收入6.4.7.13162267.36167865.65
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-54546468.51-24290503.66
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-58131270.77-27995726.84
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1596875.45-资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.193487926.813705223.18以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
第15页共53页长城大健康混合2024年中期报告
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20-67086920.7311807945.53失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.219218.4528860.87号填列）
减：二、营业总支出3861833.865151533.67
1．管理人报酬6.4.10.2.13172705.804252610.95
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2528784.31708768.48
3．销售服务费73269.55103321.24
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加0.13-
8．其他费用6.4.7.2387074.0786833.00三、利润总额（亏损总额-125323737.29-17437365.28以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-125323737.29-17437365.28号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-125323737.29-17437365.28
6.3净资产变动表
会计主体：长城大健康混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净-166876019.5
793039715.21-626163695.63
资产8
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
第16页共53页长城大健康混合2024年中期报告
二、本期期初净-166876019.5
793039715.21-626163695.63
资产8
三、本期增减变-111175054.5
动额（减少以“-”-44852232.39--156027286.96号填列）7
（一）、综合收益-125323737.2
---125323737.29总额9
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-44852232.39-14148682.72-30703549.67
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
3101958.44--979309.572122648.87
购款
2.基金赎
-47954190.83-15127992.29-32826198.54回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净-278051074.1
748187482.82-470136408.67
资产5上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净-100277708.2
677249432.17-576971723.88
资产9
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净-100277708.2
677249432.17-576971723.88
资产9
第17页共53页长城大健康混合2024年中期报告
三、本期增减变
动额（减少以“-”-46910841.77--10512638.05-57423479.82号填列）
（一）、综合收益
---17437365.28-17437365.28总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-46910841.77-6924727.23-39986114.54
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
5734673.28--877129.814857543.47
购款
2.基金赎
-52645515.05-7801857.04-44843658.01回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净-110790346.3
630338590.40-519548244.06
资产4报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
王军邱春杨赵永强基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长城大健康混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】2266号文“关于准予长城大健康混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司作为管理人自2021年11月29日至2021年12月17日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 60737541_H16号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金
第18页共53页长城大健康混合2024年中期报告
合同于2021年12月21日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币787960294.57元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币
254627.35元，以上收到的实收基金（本息）共计人民币788214921.92元，折合788214921.92份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于大健康主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应进行调整。
本基金的业绩比较基准为：中证健康产业指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
第19页共53页长城大健康混合2024年中期报告法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
（1）印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（2）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
第20页共53页长城大健康混合2024年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
第21页共53页长城大健康混合2024年中期报告收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（5）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款61915786.95
等于：本金61909198.62
加：应计利息6588.33
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计61915786.95
第22页共53页长城大健康混合2024年中期报告
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票446053861.39-408270520.28-37783341.11
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计446053861.39-408270520.28-37783341.11
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
第23页共53页长城大健康混合2024年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.8其他资产注：无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用594822.21
其中：交易所市场594822.21
银行间市场-
应付利息-
预提审计费24863.02
预提信息披露费59672.34
合计679357.57
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
长城大健康混合 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末765405271.37765405271.37
本期申购2002868.982002868.98
本期赎回（以“-”号填列）-45573907.81-45573907.81
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
第24页共53页长城大健康混合2024年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末721834232.54721834232.54
长城大健康混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末27634443.8427634443.84
本期申购1099089.461099089.46
本期赎回（以“-”号填列）-2380283.02-2380283.02
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末26353250.2826353250.28
注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.11其他综合收益注：无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
长城大健康混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-197174391.0036452554.38-160721836.62
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-197174391.0036452554.38-160721836.62
本期利润-56148482.08-64797373.15-120945855.23本期基金份额交易产
13089295.70641012.6413730308.34
生的变动数
其中：基金申购款-557605.98-73020.84-630626.82
基金赎回款13646901.68714033.4814360935.16
本期已分配利润---
本期末-240233577.38-27703806.13-267937383.51
长城大健康混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-7451139.361296956.40-6154182.96
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-7451139.361296956.40-6154182.96
本期利润-2088334.48-2289547.58-4377882.06
第25页共53页长城大健康混合2024年中期报告本期基金份额交易产
416227.462146.92418374.38
生的变动数
其中：基金申购款-333179.31-15503.44-348682.75
基金赎回款749406.7717650.36767057.13
本期已分配利润---
本期末-9123246.38-990444.26-10113690.64
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入148768.42
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入11884.69
其他1614.25
合计162267.36
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-58131270.77
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-58131270.77
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额754789527.69
减：卖出股票成本总额811056166.36
减：交易费用1864632.10
买卖股票差价收入-58131270.77
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
第26页共53页长城大健康混合2024年中期报告本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入34.35债券投资收益——买卖债券（债转股及债
96841.10券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计96875.45
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
545931.85
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
449000.00
本总额
减：应计利息总额68.89
减：交易费用21.86
买卖债券差价收入96841.10
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。
第27页共53页长城大健康混合2024年中期报告
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益3487926.81
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计3487926.81
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-67086920.73
股票投资-67086920.73
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-67086920.73
第28页共53页长城大健康混合2024年中期报告
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入9218.45
合计9218.45
6.4.7.22信用减值损失注：无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用24863.02
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行费用2170.89
深港通_证券组合费367.82
合计87074.07
6.4.7.24分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
第29页共53页长城大健康混合2024年中期报告
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
长城基金管理有限公司(“长城基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商基金托管人、基金销售机构银行”)
东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
2023年1月1日至2023年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
长城证券355398759.1423.62645165656.5128.37
东方证券329613454.5921.9030676004.261.35
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
2023年1月1日至2023年6月30日
日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
长城证券545931.85100.00--
6.4.10.1.3债券回购交易注：无。
6.4.10.1.4权证交易注：无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
第30页共53页长城大健康混合2024年中期报告
东方证券311780.5323.31118652.7619.95
长城证券336178.9425.1419462.613.27上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券7095.260.347095.260.74
长城证券600850.2328.66263232.3827.30
注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席
位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。
（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费3172705.804252610.95
其中：应支付销售机构的客户维护
1227513.631997613.08
费
应支付基金管理人的净管理费1945192.172254997.87
注：（1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×管理费费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（2）自2023年8月21日起，本基金的管理费费率由1.50%/年调整为1.20%/年。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费528784.31708768.48
注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
第31页共53页长城大健康混合2024年中期报告
算方法如下：
H＝E×托管费费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（2）自2023年8月21日起，本基金的托管费费率由0.25%/年调整为0.20%/年。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2024年1月1日至2024年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
长城大健康混合 A 长城大健康混合 C 合计
长城基金管理有限公司-55.0055.00
长城证券-6171.906171.90
中国工商银行-46768.5046768.50
合计-52995.4052995.40上年度可比期间获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
长城大健康混合 A 长城大健康混合 C 合计
长城基金管理有限公司-69.8369.83
长城证券-8931.588931.58
中国工商银行-65485.2465485.24
合计-74486.6574486.65
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算公式如下：
H=E×0.80%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。
第32页共53页长城大健康混合2024年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况注：无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况注：无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行61915786.95148768.4256500923.75152926.22
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况请参阅本财务报表
6.4.8.2资产负债表日后事项。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
第33页共53页长城大健康混合2024年中期报告证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）雪
2024
祺新股
001387年1月6个月15.3815.251332045.542028.25-
电锁定
4日
气雪
2024新股
祺
001387年6月1个月锁定--15.2540-610.00-
电
3日送股
气广
2024
合新股
001389年3月6个月17.4334.562223869.467672.32-
科锁定
26日
技星
2024
宸新股
301536年3月6个月16.1632.274817772.9615521.87-
科锁定
20日
技爱2024新股
301580迪年6月6个月44.9565.932029079.9013317.86-
锁定特19日肯
2024
特新股
301591年2月6个月19.4336.982194255.178098.62-
股锁定
20日
份键
2024新股
邦1-6个
603285年6月未上18.6518.65128724002.5524002.55-股月（含）
28日市
份西
2024
典新股
603312年1月6个月29.0225.361303772.603296.80-
新锁定
4日
能安2024新股
1-6个
603350乃年6月未上20.5620.56105121608.5621608.56-月（含）达26日市灿
2024
芯新股
688691年4月6个月19.8642.512474905.4210499.97-
股锁定
2日
份达2024新股
6886926个月86.96174.9317515218.0030612.75-
梦年6月锁定
第34页共53页长城大健康混合2024年中期报告数4日据中
2024
创新股
688695年3月6个月22.4331.551864171.985868.30-
股锁定
6日
份
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H股合并计算），不超过该证券的 10%。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管
第35页共53页长城大健康混合2024年中期报告
理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第36页共53页长城大健康混合2024年中期报告
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-5
2024年6月301个月以内5年以上不计息合计
月年年日资产
货币资金61915786.95-----61915786.95
结算备付金941885.97-----941885.97
存出保证金186387.04-----186387.04交易性金融资
-----408270520.28408270520.28产
应收申购款-----1044.711044.71
应收清算款-----4447193.414447193.41
资产总计63044059.96----412718758.40475762818.36负债
应付赎回款-----626315.18626315.18应付管理人报
-----485939.84485939.84酬
应付托管费-----80989.9680989.96
应付清算款-----3742613.843742613.84应付销售服务
-----11193.3011193.30费
其他负债-----679357.57679357.57
负债总计-----5626409.695626409.69利率敏感度缺
63044059.96----
口上年度末
1-3个3个月-11-5
2023年12月311个月以内5年以上不计息合计
月年年日资产
货币资金95190775.42-----95190775.42
结算备付金1800058.25-----1800058.25
存出保证金189470.08-----189470.08交易性金融资
----449033.46535865589.90536314623.36产
第37页共53页长城大健康混合2024年中期报告
应收申购款-----4807.814807.81
应收清算款-----2457153.012457153.01
资产总计97180303.75---449033.46538327550.72635956887.93负债
应付赎回款-----303709.07303709.07应付管理人报
-----646465.68646465.68酬
应付托管费-----107744.30107744.30
应付清算款-----7405870.037405870.03应付销售服务
-----14742.5914742.59费
应交税费-----1.141.14
其他负债-----1314659.491314659.49
负债总计-----9793192.309793192.30利率敏感度缺
97180303.75---449033.46
口
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
于本期末及上年度末，本基金面临的外汇风险敞口及外汇风险敏感性分析列示如下：
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-530718.02-530718.02产
资产合计-530718.02-530718.02
第38页共53页长城大健康混合2024年中期报告以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-530718.02-530718.02额上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-17150779.89-17150779.89产
资产合计-17150779.89-17150779.89以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-17150779.89-17150779.89额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析所有外币均相对人
26535.90857538.99
民币升值5%所有外币均相对人
-26535.90-857538.99
民币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且
第39页共53页长城大健康混合2024年中期报告本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于大健康主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金于本期末及上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
408270520.2886.84535865589.9085.58
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
--449033.460.07
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计408270520.2886.84536314623.3685.65
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析沪深300指数上升
26907068.6414663961.87
5%
沪深300指数下降-26907068.64-14663961.87
第40页共53页长城大健康混合2024年中期报告
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次408127382.43535418368.05
第二层次45611.11449033.46
第三层次97526.74447221.85
合计408270520.28536314623.36
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
第41页共53页长城大健康混合2024年中期报告
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项注：无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资408270520.2885.81
其中：股票408270520.2885.81
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计62857672.9213.21
8其他各项资产4634625.160.97
9合计475762818.36100.00
注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为530718.02元，占基金资产净值的比例为0.11%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6048552.00 1.29
C 制造业 331129649.40 70.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 31031645.64 6.60
G 交通运输、仓储和邮政业 7973.04 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业10777922.622.29
J 金融业 - -
第42页共53页长城大健康混合2024年中期报告
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2419.12 0.00
M 科学研究和技术服务业 28741640.44 6.11
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计407739802.2686.73
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
基础材料--
消费者非必需品--
消费者常用品--
能源--
金融--
医疗保健530718.020.11
工业--
信息科技--
电信服务--
公用事业--
房地产--
合计530718.020.11
注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1301363美好医疗144160041806400.008.89
2600276恒瑞医药89623734469275.027.33
3301015百洋医药123950829165623.246.20
4688076诺泰生物33583726289320.365.59
5688621阳光诺和45694619511594.204.15
6300765新诺威76236019234342.804.09
7688575亚辉龙68864216059131.443.42
8600129太极集团53067415347092.083.26
9000999华润三九35399015072894.203.21
10300705九典制药55859114936723.343.18
11603998方盛制药136130013980551.002.97
12603322超讯通信39150010378665.002.21
13300347泰格医药1896009214560.001.96
第43页共53页长城大健康混合2024年中期报告
14600062华润双鹤4566008940228.001.90
15688117圣诺生物3549188709687.721.85
16688197首药控股1957128544785.921.82
17300294博雅生物2097006920100.001.47
18688062迈威生物2372226865204.681.46
19600422昆药集团3744856677067.551.42
20688192迪哲医药1769656519390.601.39
21002332仙琚制药5666006464906.001.38
22600420国药现代6021006430428.001.37
23688617惠泰医疗140276397714.701.36
24601857中国石油5861006048552.001.29
25002653海思科1866005728620.001.22
26002432九安医疗1218004937772.001.05
27688235百济神州420734873736.321.04
28688278特宝生物900054819767.751.03
29688677海泰新光970953809036.850.81
30002019亿帆医药2641003264276.000.69
31000403派林生物1152003071232.000.65
32688443智翔金泰979222912200.280.62
33605198安德利1070002824800.000.60
34688271联影医疗245312691050.700.57
35688310迈得医疗1976112596608.540.55
36688428诺诚健华3192332588979.630.55
37603439贵州三力1956002495856.000.53
38688136科兴制药1465932456898.680.52
39002880卫光生物859002406918.000.51
40688166博瑞医药553901938650.000.41
41688085三友医疗1120251893222.500.40
42003020立方制药1020801866022.400.40
43603309维力医疗1666001834266.000.39
44605116奥锐特574001436722.000.31
45603823百合花1459001410853.000.30
46688799华纳药厂245731042632.390.22
47 02105 来凯医药-B 110624 526024.07 0.11
48688692达梦数据1745382889.350.08
49688146中船特气5607167368.950.04
50301526国际复材972332377.590.01
51603231索宝蛋白161027434.400.01
52001239永达股份188726191.560.01
53603285键邦股份128724002.550.01
54603350安乃达105121608.560.00
55688548广钢气体184916881.370.00
56688652京仪装备41616261.440.00
第44页共53页长城大健康混合2024年中期报告
57601096宏盛华源391816024.620.00
58301536星宸科技48115521.870.00
59301508中机认检41915486.240.00
60301580爱迪特20213317.860.00
61301516中远通60411252.520.00
62688691灿芯股份24710499.970.00
63301591肯特股份2198098.620.00
64601083锦江航运8347973.040.00
65301568思泰克2467827.720.00
66001389广合科技2227672.320.00
67688695中创股份1865868.300.00
6801801信达生物1264231.910.00
69001306夏厦精密643455.360.00
70603004鼎龙科技1953305.250.00
71603312西典新能1303296.800.00
72603273天元智能1783266.300.00
73001387雪祺电气1732638.250.00
74001358兴欣新材1222503.440.00
75603373安邦护卫882419.120.00
76 02162 康诺亚-B 15 462.04 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300765新诺威32177102.475.14
2000999华润三九31356142.105.01
3603259药明康德27377078.734.37
4300347泰格医药27023909.004.32
5600276恒瑞医药25417043.844.06
6688621阳光诺和21373478.393.41
7688575亚辉龙16945497.672.71
8600062华润双鹤16246569.562.59
9300015爱尔眼科14112291.292.25
10603322超讯通信13841707.002.21
11300122智飞生物13183629.882.11
1201801信达生物12643021.052.02
13000625长安汽车12618274.002.02
14688677海泰新光12606655.192.01
15301015百洋医药11869642.001.90
16688062迈威生物10315098.051.65
17301096百诚医药10179344.001.63
18688117圣诺生物10048938.011.60
第45页共53页长城大健康混合2024年中期报告
19002432九安医疗9502634.001.52
20600976健民集团9480592.001.51
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300122智飞生物42532974.426.79
201801信达生物23385986.933.73
3300705九典制药23136580.603.69
4600079人福医药22213897.003.55
5603259药明康德22157421.963.54
6600557康缘药业19083320.243.05
7300015爱尔眼科17151822.732.74
8300347泰格医药17044081.002.72
9300723一品红16615235.922.65
10000999华润三九16386765.002.62
11300759康龙化成16086398.012.57
12301239普瑞眼科14153231.272.26
13603998方盛制药13765932.002.20
14301015百洋医药13342079.002.13
15300765新诺威12959839.402.07
16688076诺泰生物12842001.132.05
17000625长安汽车12171627.001.94
18688458美芯晟12116459.901.94
19002294信立泰12052089.001.92
20605266健之佳11503440.971.84
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额750548017.47
卖出股票收入（成交）总额754789527.69
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。
第46页共53页长城大健康混合2024年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金186387.04
2应收清算款4447193.41
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1044.71
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计4634625.16
第47页共53页长城大健康混合2024年中期报告
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）长城大健
4153173810.31192314090.6826.64529520141.8673.36
康混合 A长城大健
169715529.3250011.110.1926303239.1799.81
康混合 C
合计5850127895.30192364101.7925.71555823381.0374.29
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 长城大健康混合 A 49988.14 0.0069理人所有从业
人员持 长城大健康混合 C - -有本基金
合计49988.140.0067
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
第48页共53页长城大健康混合2024年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 长城大健康混合 A 0基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 长城大健康混合 C 0基金合计0
本基金基金经理持有 长城大健康混合 A 0
本开放式基金 长城大健康混合 C 0合计0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 长城大健康混合 A 长城大健康混合 C基金合同生效日
（2021年12月21744573973.5643640948.36日）基金份额总额本报告期期初基金份
765405271.3727634443.84
额总额本报告期基金总申购
2002868.981099089.46
份额
减：本报告期基金总
45573907.812380283.02
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
721834232.5426353250.28
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动：
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
第49页共53页长城大健康混合2024年中期报告
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况在本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
441140801.
天风证券129.32407075.8330.44-
31
378589068.
民生证券125.16282398.7821.11-
12
355398759.
长城证券223.62336178.9425.14-
14
329613454.
东方证券221.90311780.5323.31-
59
东方财富2-----
华泰证券1-----
银泰证券1-----
中邮证券1-----
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内增加2个交易单元（民生证券新增1个交易单元、中邮证券新增1个交易单元），截止本报告期末共计11个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
第50页共53页长城大健康混合2024年中期报告
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)天风证
------券民生证
------券长城证
545931.85100.00----
券东方证
------券东方财
------富华泰证
------券银泰证
------券中邮证
------券
第51页共53页长城大健康混合2024年中期报告
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期长城基金管理有限公司关于终止北京中国证监会规定报刊及
1增财基金销售有限公司办理本公司旗2024年1月19日
网站下基金销售业务的公告长城基金管理有限公司关于关闭网上中国证监会规定报刊及
2直销交易平台开户、认申购、转换、2024年3月2日
网站赎回及新开通定投业务的公告长城基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会规定报刊及
3开展电子直销系统费率优惠活动的公2024年4月26日
网站告长城基金管理有限公司关于调整旗下中国证监会规定报刊及
42024年5月7日
基金所持停牌股票估值方法的公告网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（一）中国证监会准予长城大健康混合型证券投资基金注册的文件
（二）《长城大健康混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城大健康混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2存放地点
基金管理人及基金托管人住所
12.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
第52页共53页长城大健康混合2024年中期报告
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn长城基金管理有限公司
2024年8月31日
沪公网安备31011802005267号
