浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

浙商汇金先进制造混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2024年08月30日浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

第2页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................40

7.1期末基金资产组合情况........................................40

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................47

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47

7.12投资组合报告附注.........................................48

§8基金份额持有人信息..........................................49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49

第3页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................49

§9开放式基金份额变动..........................................49

§10重大事件揭示............................................50

10.1基金份额持有人大会决议......................................50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50

10.4基金投资策略的改变........................................50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50

10.8其他重大事件...........................................52

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................53

§12备查文件目录............................................53

12.1备查文件目录...........................................53

12.2存放地点.............................................53

12.3查阅方式.............................................53

第4页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称浙商汇金先进制造混合型证券投资基金基金简称浙商汇金先进制造混合基金主代码013145基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年08月16日基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额51195154.93份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

本基金通过积极调整仓位、精选先进制造主题的

投资目标优质上市公司进行投资，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

（一）资产配置策略；

（二）股票投资策略；

（三）债券等固定收益类资产投资策略；

投资策略

（四）金融衍生工具投资策略；

（五）资产支持证券投资策略；

（六）可转换债券和可交换债券投资策略。

沪深300指数收益率×60%+中债总财富指数（总业绩比较基准

值）收益率×40%

本基金为混合型基金，一般市场情况下，长期风风险收益特征险收益特征高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人浙江浙商证券资产管理有限名称中国工商银行股份有限公司公司

第5页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告信息披姓名杨锴郭明

露负责联系电话0571-87903297（010）66105799

人电子邮箱 fund@stocke.com.cn custody@icbc.com.cn客户服务电话9534595588

传真0571-87902581（010）66105798浙江省杭州市拱墅区天水巷2北京市西城区复兴门内大街5注册地址

5号5号

浙江省杭州市上城区五星路2北京市西城区复兴门内大街5办公地址

01号浙商证券大楼7楼5号

邮政编码310020100140法定代表人盛建龙廖林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.stocke.com.cn址基金中期报告备置地浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.1.1期间数据和指标

（2024年01月01日-2024年06月30日）

本期已实现收益-5258237.21

第6页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

本期利润-5206459.44

加权平均基金份额本期利润-0.0976

本期加权平均净值利润率-15.38%

本期基金份额净值增长率-13.43%报告期末

3.1.2期末数据和指标

（2024年06月30日）

期末可供分配利润-19502822.65

期末可供分配基金份额利润-0.3810

期末基金资产净值31692332.28

期末基金份额净值0.6190报告期末

3.1.3累计期末指标

（2024年06月30日）

基金份额累计净值增长率-41.44%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月0.58%0.86%-1.62%0.29%2.20%0.57%

过去三个月-3.10%0.88%-0.56%0.44%-2.54%0.44%

过去六个月-13.43%1.31%2.18%0.53%-15.61%0.78%

过去一年-20.97%1.15%-3.63%0.52%-17.34%0.63%

自基金合同-41.44%1.11%-13.98%0.61%-27.46%0.50%

第7页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债总财富指数（总值）收益

率×40%

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

中债总财富指数（总值）收益率由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样本涵盖上海证券交易所、深圳证券交易所以及银行间市场的各类券种，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开，具有较好的市场接受度，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够反映本基金的风险收益特征。本基金业绩基准指数每日按照60%、40%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

第8页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券股份有限公司出资12亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2024年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型

升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、

浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、浙商汇金短债债券型证

券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放

债券型发起式基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金

聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券

投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浙

商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起

式证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金、浙商证券沪杭甬

杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金、浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金、浙商

汇金先进制造混合型证券投资基金、浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金

(FOF)、浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇金兴利增强债

券型证券投资基金、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇

金金算盘货币市场基金、浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金、浙商汇金平稳增长一年持

有期混合型证券投资基金、浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙

商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浙商汇金中证同业存单

AAA指数7天持有期证券投资基金和浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金等29只基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期

本基金基金经理、浙2021-中国国籍，硕士，曾任东北马斌博-12年商汇金鼎盈事件驱08-16证券股份有限公司上海证

第9页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告动灵活配置混合型券研究咨询分公司研究员；

基金(LOF)、浙商汇浙江浙商证券资产管理有

金转型成长混合型限公司研究部研究员、公募

基金的基金经理基金部基金经理助理、浙商汇金中证浙江凤凰行动50

交易型开放式指数基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动5

0交易型开放式指数基金联

接基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型基金及浙商汇金兴利增强债券型基金的基金经理；现任浙商汇

金转型成长混合型基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活

配置混合型基金(LOF)、浙商汇金先进制造混合型基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。

注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相

关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

第10页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，上证指数累计微跌0.25%，创业板指下跌接近11%，国内经济动能偏弱，海外需求相对强劲，导致市场结构性分化显著，红利、资源、出口链和新质生产力主题型赛道阶段性表现突出，内需相关消费、周期、新能源等跌幅显著。本基金上半年主要持仓分布在电子、通信、汽车、机械、基础化工、计算机等行业，持仓范围主要涉及代表制造业高端化、智能化和绿色化的细分领域，一季度在通信、石化、家电等行业增加了相关品种的持仓，继续回避产能过剩风险较大的行业，同时降低了组合的估值水平和潜在波动率，二季度增加了海外算力、国产算力、存储、汽车产业链、底部周期品、出口产业链等领域的持仓，在系统性景气机会难寻的背景下，在选股上我们更多自下而上挖掘估值合理、基本面持续改善的细分品类。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商汇金先进制造混合基金份额净值为0.6190元，本报告期内，基金份额净值增长率为-13.43%，同期业绩比较基准收益率为2.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当下全球宏观经济运行存在较大的不确定性，美国经济自疫情以来货币财政双刺激下的韧性面临较大的挑战，国内经济地产和消费仍难看到较大起色，自上而下而言系统性景气和企业经营业绩回升仍有不小的难度，但积极的一面是，国内政策持续发力的效果是值得期待的，在耐用消费品以旧换新和设备更新领域，量变到质变正在发生。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持

第11页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《浙商汇金先进制造混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金于2024年01月01日至2024年06月30日持续出现基金资产净值低于5000万的情形，公司已向中国证监会报告并以通讯方式召开了基金份额持有人大会。

基金份额持有人大会于2024年7月11日表决通过了《关于持续运作浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的议案》，本次大会决议自该日起生效。会议详情请见2024年7月12日在规定媒介发布的《浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告》。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第12页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--浙江浙商证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对浙江浙商证券资产管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期

报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浙商汇金先进制造混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.17554881.0213281894.93

结算备付金91527.17152575.52

存出保证金22511.9227368.69

交易性金融资产6.4.7.224095530.4932487721.47

其中：股票投资24095530.4932487721.47

基金投资--

债券投资--资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

第13页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

买入返售金融资产6.4.7.4-2341023.41

应收清算款2531164.00-

应收股利--

应收申购款738.92985.22

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计34296353.5248291569.24本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款2200047.178827440.69

应付赎回款578.33-

应付管理人报酬31504.6639701.67

应付托管费5250.786616.96

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费25.49-

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6366614.81379769.95

负债合计2604021.249253529.27

净资产：

实收基金6.4.7.751195154.9354601310.15

未分配利润6.4.7.8-19502822.65-15563270.18

净资产合计31692332.2839038039.97

负债和净资产总计34296353.5248291569.24

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值0.6190元，基金份额总额51195154.93份。

第14页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

6.2利润表

会计主体：浙商汇金先进制造混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入-4909506.381141281.57

1.利息收入24910.3145954.66

其中：存款利息收入6.4.7.922253.2429397.74

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

2657.0716556.92

收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-4986470.80-1226856.33

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-5127750.04-1456189.21

基金投资收益6.4.7.11--

债券投资收益6.4.7.12--资产支持证券投资

6.4.7.13--

收益

贵金属投资收益6.4.7.14--

衍生工具收益6.4.7.15--

股利收益6.4.7.16141279.24229332.88

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.1751777.772321164.62以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）

第15页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.18276.341018.62号填列）

减：二、营业总支出296953.06458675.21

1.管理人报酬6.4.10.2.1201848.66348507.37

2.托管费6.4.10.2.233641.4058084.59

3.销售服务费--

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失6.4.7.19--

7.税金及附加9.5659.62

8.其他费用6.4.7.2061453.4452023.63三、利润总额（亏损总额-5206459.44682606.36以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-5206459.44682606.36号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-5206459.44682606.36

6.3净资产变动表

会计主体：浙商汇金先进制造混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

54601310.15-15563270.1839038039.97

产

二、本期期初净资54601310.15-15563270.1839038039.97

第16页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-3406155.22-3939552.47-7345707.69填列）

（一）、综合收益

--5206459.44-5206459.44总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-3406155.221266906.97-2139248.25产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款129038.35-46259.3182779.04

2.基金赎回

-3535193.571313166.28-2222027.29款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

51195154.93-19502822.6531692332.28

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

61273099.72-13854587.6547418512.07

产

二、本期期初净资

61273099.72-13854587.6547418512.07

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-4080265.801453730.97-2626534.83填列）

（一）、综合收益

-682606.36682606.36总额

第17页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-4080265.80771124.61-3309141.19产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款59617.71-12348.8647268.85

2.基金赎回

-4139883.51783473.47-3356410.04款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

57192833.92-12400856.6844791977.24

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:盛建龙盛建龙俞绍锋

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

浙商汇金先进制造混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原浙商汇金精选定增集合资产管理计划变更注册而来。浙商汇金精选定增集合资产管理计划经中国证券业协会(中证协函[2013]505号)《关于浙商证券股份有限公司发起设立汇金精选定增集合资产管理计划的备案确认函》确认，浙江浙商证券资产管理有限公司作为计划管理人，中国工商银行股份有限公司作为托管人，于2013年5月8日募集设立。浙商汇金精选定增集合资产管理计划的推广期间为2013年4月8日至2013年4月26日止，《浙商汇金精选定增集合资产管理合同》于2013年5月8日生效。本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2021年4月13日(证监许可[2021]1241号)《关于准予浙商汇金精选定增集合资产管理计划变更注册的批复》准予变更注册，自2021年8月16日起，《浙商汇金先进制造混合型证券投资基金基金合同》生效，基金合同生效日的基金份额总额为

41166124.65份基金份额。《浙商汇金精选定增集合资产管理合同》同时失效，浙商汇

第18页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告金精选定增集合资产管理计划正式变更为浙商汇金先进制造混合型证券投资基金。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金先进制造混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、

债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交

换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包

括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债

期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中

国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债总财富指数(总值)收益率×40%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计

准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监

会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况、2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

第19页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号)、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、

财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2018年1月1日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票

第20页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。

对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取

得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

6.4.7重要财务报表项目的说明

第21页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

活期存款7554881.02

等于：本金7553843.51

加：应计利息1037.51

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计7554881.02

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票24183941.81-24095530.49-88411.32

贵金属投资-金交

----所黄金合约

债交易所市场----

券银行间市场----

第22页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计24183941.81-24095530.49-88411.32

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金在本报告期末，未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金在本报告期末，未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金在本报告期末，未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金在本报告期末，未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费0.72

应付证券出借违约金-

应付交易费用332303.45

其中：交易所市场332303.45

银行间市场-

应付利息-

预提费用34310.64

合计366614.81

第23页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末54601310.1554601310.15

本期申购129038.35129038.35

本期赎回（以“-”号填列）-3535193.57-3535193.57

本期末51195154.9351195154.93

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转出份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末7023105.39-22586375.57-15563270.18

本期期初7023105.39-22586375.57-15563270.18

本期利润-5258237.2151777.77-5206459.44本期基金份额交易产

-182956.271449863.241266906.97生的变动数

其中：基金申购款9207.86-55467.17-46259.31

基金赎回款-192164.131505330.411313166.28

本期已分配利润---

本期末1581911.91-21084734.56-19502822.65

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入20884.79

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入1185.66

第24页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

其他182.79

合计22253.24

注:其他为结算保证金应收利息。

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额101897726.86

减：卖出股票成本总额106810853.35

减：交易费用214623.55

买卖股票差价收入-5127750.04

6.4.7.11基金投资收益

本基金在本报告期内，未进行基金投资。

6.4.7.12债券投资收益

本基金在本报告期内，未持有债券。

6.4.7.13资产支持证券投资收益

本基金在本报告期内，未持有资产支持证券。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金在本报告期内，未持有贵金属。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金在本报告期内，未持有衍生工具。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金在本报告期内，未持有其他衍生工具。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

第25页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益141279.24

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计141279.24

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产51777.77

——股票投资51777.77

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计51777.77

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入276.34

合计276.34

第26页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.19信用减值损失

本基金在本报告期内，未产生信用减值损失。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用9447.62

信息披露费24863.02

证券出借违约金-

汇划手续费238.00

中登认购登记结算费6904.80

其他20000.00

合计61453.44

注：其他为律师费。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售浙江浙商证券资产管理有限公司机构

第27页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

浙商证券股份有限公司基金管理人的母公司、本基金销售机构

中国工商银行股份有限公司基金托管人、本基金销售机构浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起纳入基金管理人合并财务报表合并范

式基金中基金（FOF）围内的证券投资基金

注：本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化，以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例浙商证券

股份有限10859566.835.42%149142835.7051.58%公司

6.4.10.1.2权证交易

本基金在本报告期及上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金在本报告期及上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日称占当期占当期成交金额成交金额债券回债券回

第28页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告购成交购成交总额的总额的比例比例浙商证券

股份有限--80056000.00100.00%公司

注：本基金在本报告期内，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5基金交易

本基金在本报告期及上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例浙商证券

股份有限10359.076.87%--公司上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例浙商证券

股份有限140363.3157.99%33290.3913.43%公司

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

第29页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费201848.66348507.37

其中：应支付销售机构的客户维护费97860.47173543.84

应支付基金管理人的净管理费103988.19174963.53

注：浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的管理费率由1.50%下调至1.20%，自2023年7月30日起执行新的管理费率。

2023年7月31日之前，支付基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的基金管理费按

前一日基金资产净值1.50%的年费率计提逐日累计至每月月底按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

2023年7月31日（含）之后，支付基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的基金管

理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提逐日累计至每月月底按月支付。计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费33641.4058084.59

注：浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的托管费率由0.25%下调至0.20%，自2023年7月31日起执行新的托管费率。

2023年7月31日之前，支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一

日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为:

第30页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

2023年7月31日（含）之后，支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费

按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况

本基金在本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至

2024年06月30日2023年06月30日

报告期初持有的基金份额1373611.280.00

报告期间申购/买入总份额0.000.00

报告期间因拆分变动份额0.000.00

减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00

报告期末持有的基金份额1373611.280.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比2.68%0.00%

第31页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告例

注：1、上表列示的报告期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，列示的报告期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、上年度可比期间内，基金管理人均未持有本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商

银行股份7554881.0220884.793068441.7627212.71有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司进行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间内，未在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

第32页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金在本报告期末，未参与转融通证券出借业务。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险、

利率风险和其他价格风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

公司目前的组织架构体系主要有五个层次：一是董事会及专门委员会的风险管理战

略性安排，以及监事的监督检查；二是经理层、经理层下设业务委员会的风险管理决策；

三是风险管理部门的风控制衡；四是业务部门及业务立项委员会、产品设计委员会的直接管理；五是合规风控专员在业务部门内部的风控制衡。各风险管理层级按照公司《全面风险管理办法》要求在各自职责范围内履行风险管理职责。业务部门、风险管理部门、审计稽核部门共同构成了风险管理三道防线，实施事前、事中与事后的风险防范、监控与评价工作。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行

第33页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组

合资产的流动性风险进行管理，通过独立的合规风控部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

第34页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日

与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

06月30日资产货币资

7554881.02-----7554881.02

金结算备

91527.17-----91527.17

付金存出保

22511.92-----22511.92

证金交易性

金融资-----24095530.4924095530.49产应收清

-----2531164.002531164.00算款应收申

-----738.92738.92购款资产总

7668920.11----26627433.4134296353.52

计负债

第35页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告应付清

-----2200047.172200047.17算款应付赎

-----578.33578.33回款应付管

理人报-----31504.6631504.66酬应付托

-----5250.785250.78管费应交税

-----25.4925.49费其他负

-----366614.81366614.81债负债总

-----2604021.242604021.24计利率敏

感度缺7668920.11----24023412.1731692332.28口上年度末

2023年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

12月31日资产货币资

13281894.93-----13281894.93

金结算备

152575.52-----152575.52

付金存出保

27368.69-----27368.69

证金交易性

金融资-----32487721.4732487721.47产买入返

售金融2341000.00-----2341000.00资产应收申

-----985.22985.22购款资产总

15802839.14----32488706.6948291545.83

计负债

应付清-----8827440.698827440.69

第36页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告算款应付管

理人报-----39701.6739701.67酬应付托

-----6616.966616.96管费其他负

-----379769.95379769.95债负债总

-----9253529.279253529.27计利率敏

感度缺15802839.14----23235177.4239038016.56口

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金承受的其他市场价格风险主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金的其他市场价格风险主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末项目2024年06月30日2023年12月31日公允价值占基金公允价值占基金

第37页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告资产净资产净值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

24095530.4976.0332487721.4783.22

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计24095530.4976.0332487721.4783.22

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的

理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应

的指数数据回归加权得出。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

1、沪深300指数上涨5％1641322.771617752.28

2、沪深300指数下跌5％-1641322.77-1617752.28

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设置信区间为95%

第38页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告观察期为180天本期末上年度末风险价值

2024年06月30日2023年12月31日

分析

风险价值-741318.52-625497.16

合计-741318.52-625497.16

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

常见的各层次金融工具举例如下，第一层次：如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次：如因新发

/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资等，使

用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券

投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值

的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次24095530.4932487721.47

第二层次--

第三层次--

合计24095530.4932487721.47

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

第39页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列

入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末及上年度末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资24095530.4970.26

其中：股票24095530.4970.26

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

第40页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

7银行存款和结算备付金合计7646408.1922.30

8其他各项资产2554414.847.45

9合计34296353.52100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 21964475.39 69.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2131055.10 6.72

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计24095530.4976.03

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

第41页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1688008澜起科技301881725546.085.44

2600941中国移动133001429750.004.51

3002594比亚迪50001251250.003.95

4002984森麒麟517801247380.203.94

5300308中际旭创88201216101.603.84

6002597金禾实业585001163565.003.67

7601138工业富联420001150800.003.63

8300857协创数据201001145700.003.62

9688123聚辰股份185751129917.253.57

10688041海光信息156081097554.563.46

11300014亿纬锂能269001073848.003.39

12688347华虹公司286761028034.603.24

13603019中科曙光23700983550.003.10

14002384东山精密46200956340.003.02

15000528柳工84100941079.002.97

16002064华峰化学129800930666.002.94

17688498源杰科技5390706036.102.23

18688256寒武纪3530701305.102.21

19605111新洁能21200648508.002.05

20300373扬杰科技16400637960.002.01

21300408三环集团21700633423.002.00

22601058赛轮轮胎44900628600.001.98

23603236移远通信12700593471.001.87

24300415伊之密27000561060.001.77

25000425徐工机械71900514085.001.62

第42页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1600941中国移动3721719.009.53

2002984森麒麟3506684.208.98

3688041海光信息3144536.478.06

4688008澜起科技3126986.778.01

5601728中国电信2723044.006.98

6688123聚辰股份2417162.416.19

7000528柳工2300670.605.89

8002594比亚迪2255680.005.78

9000725京东方Ａ2178313.005.58

10300014亿纬锂能2083364.005.34

11000977浪潮信息1758546.644.50

12300408三环集团1659907.004.25

13601138工业富联1546431.003.96

14688378奥来德1543689.493.95

15000988华工科技1401546.003.59

16688025杰普特1398743.213.58

17300017网宿科技1383538.003.54

18601006大秦铁路1353288.003.47

19300308中际旭创1351203.003.46

20688099晶晨股份1350768.733.46

21000333美的集团1345469.003.45

22002597金禾实业1345325.003.45

23603067振华股份1341206.003.44

24603993洛阳钼业1330367.003.41

25603019中科曙光1199948.003.07

第43页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

26 600938 XD中国海 1196228.00 3.06

27000589贵州轮胎1174313.933.01

28300857协创数据1167295.002.99

29000425徐工机械1142171.002.93

30688631莱斯信息1122386.902.88

31 000100 TCL科技 1052000.00 2.69

32000063中兴通讯1050717.002.69

33000625长安汽车1023988.002.62

34600418江淮汽车1023341.002.62

35002064华峰化学1007921.002.58

36600096云天化969275.002.48

37688347华虹公司965063.082.47

38002384东山精密942261.002.41

39000938紫光股份876084.002.24

40603997继峰股份860498.002.20

41002138顺络电子855231.002.19

42600660福耀玻璃855149.002.19

43603055台华新材853388.002.19

44688498源杰科技848554.602.17

45002436兴森科技847869.002.17

46601633长城汽车836357.002.14

47301091深城交803737.402.06

48600547山东黄金803686.002.06

49688169石头科技796900.412.04

50300604长川科技788748.002.02

注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、表中“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

第44页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1601728中国电信2691082.006.89

2002984森麒麟2466669.806.32

3600941中国移动2373653.006.08

4000725京东方Ａ2361806.006.05

5688123聚辰股份2278034.135.84

6688008澜起科技2098726.335.38

7688041海光信息1880792.974.82

8688322奥比中光1648220.504.22

9000977浪潮信息1638325.004.20

10688798艾为电子1598926.034.10

11002472双环传动1568611.004.02

12688378奥来德1495618.233.83

13603067振华股份1481244.003.79

14000333美的集团1439617.003.69

15002156通富微电1438250.003.68

16002955鸿合科技1424257.003.65

17300680隆盛科技1408359.523.61

18000988华工科技1372898.003.52

19601006大秦铁路1344268.003.44

20000528柳工1339993.003.43

21603993洛阳钼业1335031.003.42

22300017网宿科技1326676.003.40

23688025杰普特1322231.713.39

24605589圣泉集团1288456.003.30

25300602飞荣达1243786.003.19

26688099晶晨股份1226761.213.14

27 600938 XD中国海 1209018.00 3.10

第45页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

28600096云天化1178600.003.02

29000589贵州轮胎1170666.003.00

30603997继峰股份1148686.002.94

31300445康斯特1145810.002.94

32688630芯碁微装1100399.652.82

33688111金山办公1087645.472.79

34688018乐鑫科技1077345.502.76

35300408三环集团1065329.002.73

36688595芯海科技1064065.292.73

37300308中际旭创1057498.002.71

38 000100 TCL科技 1035203.00 2.65

39002241歌尔股份1005981.002.58

40300857协创数据997980.002.56

41300679电连技术992148.002.54

42002594比亚迪985870.002.53

43688097博众精工974508.442.50

44688631莱斯信息970092.012.48

45000063中兴通讯961646.002.46

46000625长安汽车932991.002.39

47300014亿纬锂能924520.002.37

48600418江淮汽车922761.002.36

49002273水晶光电911333.302.33

50301236软通动力898385.002.30

51600660福耀玻璃889768.002.28

52002138顺络电子876889.002.25

53603055台华新材857499.002.20

54002876三利谱837797.002.15

55002436兴森科技809029.002.07

56300627华测导航806944.002.07

57002180纳思达791188.002.03

58601633长城汽车786774.002.02

第46页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

注：1、表中卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、表中“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额98366884.60

卖出股票收入（成交）总额101897726.86

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获

得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、表中“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

第47页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金22511.92

2应收清算款2531164.00

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款738.92

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2554414.84

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第48页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有户均持有的基金份机构投资者个人投资者人户额占总份占总份

数(户)持有份额持有份额额比例额比例

461111052.401916728.873.74%49278426.0696.26%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金95837.370.1872%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

注：1、本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本报告期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021年08月16日)基金份额总额39910681.49

本报告期期初基金份额总额54601310.15

本报告期基金总申购份额129038.35

减：本报告期基金总赎回份额3535193.57

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额51195154.93

第49页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。会议投票表决起止时间自2024年6月13日至2024年7月10日17：00止。基金份额持有人大会于2024年7月11日表决通过了《关于持续运作浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的议案》，本次大会决议自该日起生效。会议详情请见2024年7月12日在规定媒介发布的《浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告》。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2024年5月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任高存先生为首席风险官职务，余

春梅女士离任首席风险官职务。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第50页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量国泰

君安124652114.3012.31%18388.3312.19%-证券海通

180171302.9540.03%59000.4939.12%-

证券中银

国际184581627.3842.23%63090.0841.83%-证券浙商

310859566.835.42%10359.076.87%-

证券

注：a)截至报告期末，本公司已在深圳交易所、上海交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，本基金租用了上交所中银国际证券28922交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

第51页，共53页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例国泰君安证

--------券

海通证券--------

中银国际证11684000.--100.00%----券00

浙商证券--------

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期浙商汇金先进制造混合型证