易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

第 1 页共 17 页易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月

23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）基金主代码013308交易代码013308基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年4月29日

报告期末基金份额总额1470749034.84份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误投资目标差的最小化。

本基金为易方达恒生科技 ETF 的联接基金，主要通过投资于易方达恒生科技 ETF 实现对业绩比较投资策略

基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在

0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。本基金

2易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标 ETF 的投资。本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪业绩比较基准。

本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的

金融衍生产品，如与标的指数相关的衍生工具。

恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+业绩比较基准

活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金主要通过投资于易方达恒生科技 ETF 实现

对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩风险收益特征表现与恒生科技指数的表现密切相关。

此外，本基金主要通过投资于易方达恒生科技 ETF间接投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

英文名称：无境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking

境外资产托管人 Corporation Limited

中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

下属分级基金的基金简称 易方达恒生科技 ETF 联 易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）A 接（QDII）C

3易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

下属分级基金的交易代码013308013309报告期末下属分级基金的

574614066.38份896134968.46份

份额总额

2.1.1目标基金基本情况

易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金基金名称（QDII）基金主代码513010基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年5月18日基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2021年5月25日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最投资目标小化。

本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份

股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品实现

对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在3%以内。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数

投资策略成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资于金融衍生品，如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。

业绩比较基准恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）

4易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。此外，本风险收益特征

基金主要投资于香港等境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港等境外市场的风险。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2023年7月1日-2023年9月30日)主要财务指标

易方达恒生科技 ETF 易方达恒生科技 ETF联接（QDII）A 联接（QDII）C

1.本期已实现收益2823121.032824235.97

2.本期利润-4098403.71-13809981.14

3.加权平均基金份额本期利润-0.0078-0.0188

4.期末基金资产净值578767983.47897303181.45

5.期末基金份额净值1.00721.0013

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）A净值增长净值增长业绩比较业绩比较

阶段*－**－*

率*率标准差基准收益基准收益

5易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

*率*率标准差

*过去三个

-0.41%1.91%-0.16%1.91%-0.25%0.00%月过去六个

-4.35%1.79%-4.18%1.80%-0.17%-0.01%月

过去一年14.26%2.41%14.92%2.43%-0.66%-0.02%

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起0.72%2.28%6.08%2.47%-5.36%-0.19%至今

易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）C业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-0.48%1.91%-0.16%1.91%-0.32%0.00%月过去六个

-4.49%1.78%-4.18%1.80%-0.31%-0.02%月

过去一年13.82%2.41%14.92%2.43%-1.10%-0.02%

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起0.13%2.28%6.08%2.47%-5.95%-0.19%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022年4月29日至2023年9月30日）

易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）A

6易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）C

注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。

3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为0.72%，同期业绩

7易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

比较基准收益率为6.08%；C类基金份额净值增长率为0.13%，同期业绩比较基准收益率为6.08%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限硕士研究生，具有基金从业资格。曾任华本基金的基金经理，易方达深泰联合证券

证 100ETF 联接、易方达创业资产管理部

板 ETF 联接、易方达深证研究员，易

100ETF、易方达创业板 ETF、方达基金管

易方达恒生国企联接（QDII）、理有限公司易方达恒生国企集中交易室（QDII-ETF）、易方达上证科

交易员、指

创板 50ETF、易方达上证科创数与量化投

50 联接、易方达恒生科技 ETF

资部指数基（QDII）（自 2021 年 05 月 18金运作专日至2023年09月08日）、易

员、基金经

方达中证科创创业 50ETF、易 2022-04-2 2023-09-0

成曦15年理助理，易方达中证稀土产业 ETF（自 9 9方达中小板

2021年09月01日至2023年

指数

09月08日）、易方达中证消（LOF）、易

费电子主题 ETF、易方达中证方达银行分

港股通医药卫生综合 ETF、易

级、易方达方达中证港股通中国

生物分级、

100ETF、易方达中证消费

易方达重组50ETF（自 2022 年 04 月 28分级、易方日至2023年09月08日）、易达深证成指方达中证港股通医药卫生综

ETF、易方

合 ETF 联接发起式的基金经达深证成指理

ETF 联接、易方达

MSCI 中国

A 股国际通

8易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

ETF、易方达原油

（QDII-LOF-FOF）、易方达纳斯达克100指数

（QDII-LOF）、易方达

MSCI 中国

A 股国际通

ETF 联接发

起式、易方达上证

50ETF、易

方达上证

50ETF 联接

发起式、易方达中证香港证券投资

主题 ETF、易方达中证创新药产业

ETF、易方达中证智能电动汽车

ETF、易方达中证沪港

深 500ETF、易方达中证科创创业

50联接、易

方达中证沪港深

300ETF 的基金经理。

本基金的基金经理，易方达中英国籍，硕证海外中国互联网 50ETF 联 士研究生，PAN 接（QDII）、易方达恒生国企 具有基金从

LING 联接（QDII）、易方达恒生国 业资格。曾

2023-06-2

DAN 企（QDII-ETF）、易方达恒生 - 14 年 任德意志银

（潘 科技 ETF（QDII）、易方达中 行（英国）

令旦）证海外中国互联网50量化业务分（QDII-ETF）、易方达标普 析师、估值

500 指数（QDII-LOF）、易方 分析师，德

9易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

达标普信息科技指数意志资产管（QDII-LOF）的基金经理， 理公司基金易方达资产管理（香港）有限经理，瑞士公司基金经理银行联合集团伦敦分行资产管理部

基金经理，贝莱德投资管理（英国）有限公司基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反

10易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中

9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金为易方达恒生科技 ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达恒生科技 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达恒生科技 ETF 跟踪恒生科技指数，该指数包含经筛选后最大的30家与科技主题高度相关的香港上市公司。

恒生科技指数的走势，与全球金融条件和中国宏观经济形势以及企业基本面密切相关。全球金融条件方面，2023年三季度，在2023年7月的议息会议上，美联储加息25个基点至5.25%-5.50%的利率区间，幅度符合市场预期。在2023年9月的议息会议上，美联储暂停加息，但通过上调此后两年的利率预期，释放了高利率将保持更久的信号，美元指数走强。全球主要央行面临通胀与经济衰退风险双重压力，继续收紧货币政策，对包括港股市场在内的全球资本市场投资者风险偏好形成压制。中国宏观经济形势方面，伴随一系列积极的宏观政策叠加较高的线下经济活跃度，国内经济内生动能持续修复。然而部分经济数据不及预期，导致消费者和企业信心仍维持低迷，国内整体经济复苏也低于预期。此外，港股科技股企业基本面持续稳步改善，8月公布的多份二季报和中报显示，一些主要上市公司利润普遍好转，核心业务保持稳定增长。综合以上这些因素的影响，恒生科技指数所覆盖的信息技术板块呈现上涨，而可选消费板块有小幅上涨。指数整体在报告期内震荡走平，港币计价的恒生科技指数上涨约0.24%，表现优于恒生指数。

随着港股市场 IPO 政策的调整，越来越多的新经济公司选择在港股上市，科技创新已经成为港股市场的重要特色。伴随着宏观经济复苏和产业政策优化，港股科技公司有望持续良性健康发展。在全球新能源、信息科技等产业快速发展的背景下，恒生科技指数产品将为境内投资者搭起桥梁，帮助投资者分享港股市场上科技型龙头企业的长期成长红利。

11易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0072 元，本报告期份额净值增长率为-0.41%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%；C 类基金份额净值为 1.0013元，本报告期份额净值增长率为-0.48%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%，年化跟踪误差0.34%，在合同规定的控制范围内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号项目金额（人民币元）产的比例

（%）

1权益投资--

其中：普通股--

存托凭证--

优先股--

房地产信托--

2基金投资1375853654.9791.96

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

12易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计104459839.566.98

8其他资产15869039.321.06

9合计1496182533.85100.00

5.2期末投资目标基金明细

基占基金

序金运作公允价值(人民资产净基金名称管理人

号类方式币元)值比例型（%）易方达易方达恒生科技交易股交易基金管

1型开放式指数证券投票型开1375853654.9793.21

理有限

资基金（QDII） 型 放式公司

5.3报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有权益投资。

5.4报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资。

5.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.5.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托

凭证投资明细本基金本报告期末未持有权益投资。

5.6报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

13易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细占基金资产公允价值序号衍生品类别衍生品名称净值比例(人民币元）

（%）

HSTECH Futures

1股指期货--

Oct23注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为590981.93元，已包含在结算备付金中。

5.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明

细基占基金序金运作公允价值资产净基金名称管理人

号类方式（人民币元）值比例型（%）易方达易方达恒生科技交易股交易基金管

1型开放式指数证券投票型开1375853654.9793.21

理有限

资基金（QDII） 型 放式公司

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同

规定的备选股票库情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（人民币元）

14易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

1存出保证金3485623.21

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款12383416.11

6其他应收款-

7其他-

8合计15869039.32

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

易方达恒生科技ETF 易方达恒生科技ETF项目联接（QDII）A 联接（QDII）C

报告期期初基金份额总额507974712.75645682289.91

报告期期间基金总申购份额164657136.92605599247.23

减：报告期期间基金总赎回份额98017783.29355146568.68报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额574614066.38896134968.46

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

15易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况投资情况者类持有基金份额比份额别序号例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额占比

20%的时间区间

2023年07月01日

243119724311971216.53

机构1~2023年08月130.000.00

12.15.15%

日产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）注册的文件；

2.《易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》；

3.《易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3查阅方式

16易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二三年十月二十五日

17