嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式

证券投资基金

2025年第3季度报告

2025年9月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2025年10月28日嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年07月01日起至2025年09月30日止。

§2基金产品概况基金简称嘉实中证细分化工产业主题指数发起式基金主代码013527基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年9月22日

报告期末基金份额总额414544542.59份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、

债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策

略、融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银行活期存

款利率（税后）×5%

风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

第2页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司嘉实中证细分化工产业主题嘉实中证细分化工产业主题下属分级基金的基金简称

指数发起式 A 指数发起式 C下属分级基金的交易代码013527013528

报告期末下属分级基金的份额总额56332268.25份358212274.34份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025年7月1日-2025年9月30日）主要财务指标嘉实中证细分化工产业主题指数发嘉实中证细分化工产业主题指数发

起式 A 起式 C

1.本期已实现收益844161.696305135.27

2.本期利润6315434.8851942335.04

3.加权平均基金份额本

0.18470.1777

期利润

4.期末基金资产净值49639649.52313728002.77

5.期末基金份额净值0.88120.8758

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实中证细分化工产业主题指数发起式 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月25.51%1.23%25.38%1.23%0.13%0.00%

过去六个月23.50%1.26%21.58%1.27%1.92%-0.01%

过去一年14.17%1.34%13.61%1.32%0.56%0.02%

过去三年-9.85%1.29%-11.24%1.29%1.39%0.00%

第3页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告自基金合同

-11.88%1.29%-15.00%1.29%3.12%0.00%生效起至今

嘉实中证细分化工产业主题指数发起式 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月25.47%1.23%25.38%1.23%0.09%0.00%

过去六个月23.44%1.26%21.58%1.27%1.86%-0.01%

过去一年14.05%1.34%13.61%1.32%0.44%0.02%

过去三年-10.39%1.29%-11.24%1.29%0.85%0.00%自基金合同

-12.42%1.29%-15.00%1.29%2.58%0.00%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基金、嘉实中创

400ETF、嘉

实中创

400ETF联 曾任国金基金管理有限公司量化分析师

接、嘉实中助理、量化分析师、投资经理、基金经理

证信息安助理，华夏基金管理有限公司研究发展部全主题2025年8月28产品经理，方正富邦基金管理有限公司指张超梁-12年ETF、嘉实 日 数投资部基金经理。2022年 3月加入嘉中证高端 实基金管理有限公司任 SmartBeta和指

装备细分数投资部投资经理。硕士研究生，具有基

50ETF、嘉 金从业资格。中国国籍。

实中证高端装备细

分 50ETF

发起联接、

第5页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告嘉实中证

A500ETF、嘉实中证

A500ETF

联接、嘉实创业板

50ETF、嘉

实创业板

50ETF联

接、嘉实中证港股通创新药

ETF、嘉实恒生港股通科技主

题 ETF、嘉实中证港股通创新

药 ETF发起联接基金经理

本基金、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实沪深

300红利

低波动

ETF、嘉实沪深300

红利低波2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，动 ETF联 2022年 9月 22 2025年 8 历任指数投资部投资经理助理、投资经王紫菡9年接、嘉实医日月28日理。硕士研究生，具有基金从业资格。中药健康国国籍。

100ETF、嘉

实中证医药健康

100策略

ETF联接、嘉实恒生

科技 ETF（QDII）、嘉实中证海外中国

第6页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告互联网

30ETF（QDII）、嘉实中证医疗指数

发起式、嘉实国证绿色电力

ETF、嘉实国证绿色

电力 ETF

发起联接、嘉实中证疫苗与生物技术

ETF、嘉实恒生消费

ETF发起联接（QDII）、嘉实恒生医疗保健

ETF发起联接（QDII）、嘉实上证科创板生物医药

ETF、嘉实恒生医疗

保健 ETF（QDII）、嘉实上证科创板生物医药

ETF发起

联接、嘉实中证港股通高股息

投资 ETF、嘉实中证港股通高股息投资

ETF发起

联接、嘉实

第7页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告恒生消费

ETF基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分化工产业主题指数从相关细分化工产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股，反映沪深两市相关细分化工产业公司股票的整体走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

三季度宏观经济呈先收缩后改善的节奏。7月制造业 PMI落至收缩区间、EPMI 淡季回落，主

第8页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告

要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响，但价格分项有显著抬升，显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复；8、9月淡季已过，前期扰动消退，同时外需保持韧性，8-9月新出口订单连续上行，港口与吞吐量仍保持相对高位，PMI在企稳后迎来季节性回升。海外方面，市场降息预期先降后升，最终迎来降息周期的重新开启。7月 FOMC会议维持利率不变，会议声明和鲍威尔发言中性偏鹰，会后降息预期快速降温；8月非农数据大幅下修，预期降息时点前移至9月。9月 FOMC如期降息 25bp，鲍威尔强调“逐次会议决策、数据依赖”，使降息路径预期回归温和与克制。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%，年化跟踪误差为0.41%，符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.35%的限制。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实中证细分化工产业主题指数发起式 A基金份额净值为 0.8812元，本报告期基金份额净值增长率为 25.51%；截至本报告期末嘉实中证细分化工产业主题指数发起式 C基金

份额净值为0.8758元，本报告期基金份额净值增长率为25.47%；业绩比较基准收益率为25.38%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资344889260.1391.48

其中：股票344889260.1391.48

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计23705423.516.29

8其他资产8425304.242.23

9合计377019987.88100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

第9页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5635980.00 1.55

C 制造业 339137370.18 93.33

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计344773350.1894.88

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 102978.90 0.03

电力、热力、燃气及水生产和

D

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 9388.50 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I

务业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3542.55 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第10页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计115909.950.03

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600309万华化学52830035174214.009.68

2000792盐湖股份103880021658980.005.96

3600160巨化股份37855015145785.504.17

4002709天赐材料37580014344286.003.95

5000408藏格矿业22020012844266.003.53

6600143金发科技59152012416004.803.42

7600426华鲁恒升41676011089983.603.05

8600989宝丰能源61700010982600.003.02

9600346恒力石化59220010150308.002.79

10600096云天化3579009591720.002.64

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1301678新恒汇33925292.790.01

2301590优优绿能5111106.270.00

3301665泰禾股份3289502.160.00

4301563云汉芯城1109388.500.00

5301491汉桑科技1618743.910.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

第11页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

第12页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金97918.48

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款8327385.76

6其他应收款-

7其他-

8合计8425304.24

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1301678新恒汇25292.790.01新股锁定

2301590优优绿能11106.270.00新股锁定

3301665泰禾股份9502.160.00新股锁定

4301563云汉芯城9388.500.00新股锁定

5301491汉桑科技8743.910.00新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§6开放式基金份额变动

单位：份嘉实中证细分化工产业主嘉实中证细分化工产业主项目

题指数发起式 A 题指数发起式 C

报告期期初基金份额总额23190162.16228749670.26

报告期期间基金总申购份额57412747.82577250410.37

减:报告期期间基金总赎回份额24270641.73447787806.29报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额56332268.25358212274.34

第13页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份嘉实中证细分化工产业主嘉实中证细分化工产业主项目

题指数发起式 A 题指数发起式 C

报告期期初管理人持有的本基金份额10003150.31-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10003150.31-报告期期末持有的本基金份额占基金总

17.76-

份额比例（%）

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数

份额比例(%)份额比例(%)诺持有期限

基金管理人固10003150.312.4110003150.312.413年有资金

基金管理人高-----级管理人员

基金经理等人-----员

基金管理人股-----东

其他-----

合计10003150.312.4110003150.312.413年§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实优质增长混合型证券投资基金变更注册的批复文件；

第14页共15页嘉实中证细分化工产业主题指数发起式2025年第3季度报告

（2）《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金公告的各项原稿。

9.2存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司

9.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2025年10月28日