银华集成电路混合型证券投资基金2024年中期报告

银华集成电路混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024年8月31日银华集成电路混合2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16

6.1资产负债表.............................................16

6.2利润表...............................................18

6.3净资产变动表............................................19

6.4报表附注..............................................21

§7投资组合报告.............................................42

7.1期末基金资产组合情况........................................42

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................43

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............46

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............46

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47

7.12投资组合报告附注.........................................47

§8基金份额持有人信息..........................................47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................48

§9开放式基金份额变动..........................................48

§10重大事件揭示............................................49

10.1基金份额持有人大会决议......................................49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49

10.4基金投资策略的改变........................................49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50

10.8其他重大事件...........................................54

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................55

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................55

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56

§12备查文件目录............................................56

12.1备查文件目录...........................................56

12.2存放地点.............................................56

12.3查阅方式.............................................56

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称银华集成电路混合型证券投资基金基金简称银华集成电路混合基金主代码013840基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月8日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份3405026968.74份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C金简称下属分级基金的交

013840013841

易代码报告期末下属分级

2160409491.49份1244617477.25份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金将通过重点投资于符合“集成电路”产业化方向的公司证券，在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金投资于符合“集成电路”主题的上市公司股票，将采用“自上而下”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中，针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等

方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和

估值水平等指标是否达到标准。综合来看，具有良好公司治理结构和优秀管理团队，并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司才可以进入本基金的基础股票组合。

本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–

95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%），投资

于符合本基金界定的“集成电路”主题的上市公司发行的证券比例

不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*20%

风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及

第5页共56页银华集成电路混合2024年中期报告交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司姓名杨文辉王小飞信息披露

联系电话(010)58163000021-60637103负责人

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话4006783333(010)85186558021-60637228

传真(010)58163027021-60635778注册地址广东省深圳市深南大道6008号特北京市西城区金融大街25号区报业大厦19层办公地址北京市东城区东长安街1号东方北京市西城区闹市口大街1号院

广场 C2办公楼 15层 1号楼邮政编码100738100033法定代表人王珠林张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网

http://www.yhfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址北京市东城区东长安街1号东

注册登记机构银华基金管理股份有限公司方广场东方经贸城 C2办公楼

15层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

据和指标银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C

本期已实现收益-92408334.98-53875457.04

本期利润-406916893.88-266621918.56加权平均基金份

-0.1836-0.2024额本期利润

第6页共56页银华集成电路混合2024年中期报告本期加权平均净

-23.87%-26.40%值利润率本期基金份额净

-20.09%-20.16%值增长率

3.1.2期末数

报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利

-600406038.12-350467371.95润期末可供分配基

-0.2779-0.2816金份额利润期末基金资产净

1560003453.37894150105.30

值期末基金份额净

0.72210.7184

值

3.1.3累计期

报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净

-27.79%-28.16%值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华集成电路混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月-2.66%2.18%1.28%1.08%-3.94%1.10%

-12.04

过去三个月-9.69%2.15%2.35%1.19%0.96%

-15.12

过去六个月-20.09%2.43%-4.97%1.46%0.97%

第7页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

-19.35

过去一年-31.92%2.12%-12.57%1.24%0.88%

%自基金合同生效

-27.79%2.17%-31.69%1.32%3.90%0.85%起至今

银华集成电路混合 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月-2.68%2.18%1.28%1.08%-3.96%1.10%

-12.10

过去三个月-9.75%2.15%2.35%1.19%0.96%

-15.19

过去六个月-20.16%2.43%-4.97%1.46%0.97%

-19.48

过去一年-32.05%2.12%-12.57%1.24%0.88%

%自基金合同生效

-28.16%2.17%-31.69%1.32%3.53%0.85%起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第8页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的比例为60%–95%(投资于港股通标的

股票占股票资产的比例不超过50%)投资于符合本基金界定的“集成电路”主题的上市公司发行

的证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票基金资产并非必然投资港股通标的股票。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。

公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理

第9页共56页银华集成电路混合2024年中期报告股份有限公司”。

截至2024年6月30日，本基金管理人管理214只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优

选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、

银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券

型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用

双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投

资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银

华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型

货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银

华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场

基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投

资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银

华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混

合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资

基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混

合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银

华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资

基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活

配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券

投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发

起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券

投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发

起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合

型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料

量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华

估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活

配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债

券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投

第10页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资

基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可

转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央

企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选

一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、

银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日

期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短

债债券型证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债

券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型

证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基

金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期2030

三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起

式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定

期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮

小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银

华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G

通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、

银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业

交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型

发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券

投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基

金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、

银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证

券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基

金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心

佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远

兴一年持有期债券型证券投资基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华

稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、

银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基

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金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基

金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶

精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、

银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创

创业50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫

利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银

华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个

月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能

建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基

金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银

华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产

业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳

经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一

年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资

基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开

放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心

兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养

老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证

券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有

期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基

建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券

投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选

股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放

式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均

衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300成长交易型开放式指数证券投资基金、

银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证1000增强

策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、银华

创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化

第12页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6个月定期开

放债券型证券投资基金、银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业

混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债

券型证券投资基金、银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合

型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享30天持有期

债券型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享

三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银

华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金、银华国证港

股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券

投资基金联接基金、银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证

券投资基金、银华晶鑫债券型证券投资基金、银华安泰债券型证券投资基金、银华中证500质量

成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、银华盛

泓债券型证券投资基金、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金、银华钰祥债券型

证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证油气资源交易

型开放式指数证券投资基金、银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金、银华富兴央企6个月

封闭运作混合型发起式证券投资基金、银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金、银华恒指港

股通交易型开放式指数证券投资基金、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期博士学位。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司，2018年5月，加入银华基金。自2018年6月20日起担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自2021年6月22日起兼任银华乐方建本基金的2021年-11.5年享混合型证券投资基金基金经理自先生基金经理12月8日

2021年12月8日起兼任银华集成电路混

合型证券投资基金基金经理，自2022年

3月31日起兼任银华新锐成长混合型证

券投资基金基金经理，自2023年12月5日起兼任银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。

第13页共56页银华集成电路混合2024年中期报告国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面

进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析当前，我国经济处于从高速发展往高质量发展的转型期。转型期的阵痛使我国资本市场复杂多变，整体处于缩量博弈的下行态势。上半年，Wind 全 A 指数累计下跌 8.01%，沪深 300 指数微涨0.89%，中证800指数下跌1.76%，而中证2000指数跌幅更为明显，达到23.28%。半导体指数

（886063.WI）下跌 12.96%。本基金上半年跑输半导体指数。

一季度，市场呈现深 V 走势，半导体板块走势在整体市场明显更弱。主要由以下几个原因造成：1、2023年半导体板块较强，有正收益，年初有补跌。2、2023年底，电子板块是机构一致看

第14页共56页银华集成电路混合2024年中期报告多板块，配置资金较多，博弈情绪较浓。经历了一季度的普调后，二季度，半导体板块呈现出结构分化走势。半导体周期类资产，特别是 AI相关的，走势强劲，录得较大正涨幅。而半导体国产化相关的设备、材料股，跌幅较大。究其原因，主要有以下几个：1、市场整体较弱，资金缩量博弈，板块内部也相互切换。2、全球半导体周期或已见底，特别是和 AI相关的海外标的涨幅惊人，对国内的半导体周期股有较大的映射拉动。3、半导体周期股前些年一直跑输半导体国产化股，绝对跌幅也很大，从资金博弈角度，半导体周期股边际利好程度相对更大。4、半导体国产化标的，长期受大小非减持压制，特别是在弱势市场中，资金承接力量不足。

本基金在上半年，配置仍以半导体国产化为主，主要考虑的是板块的确定性和安全性。回头看，效果不好，主要没有充分考虑市场交易因素。但稍微拉长一点时间，从相关板块和个股的成长空间和确定性，我们依然认为半导体国产化性价比更高一点。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华集成电路混合 A基金份额净值为 0.7221元，本报告期基金份额净值增长率为-20.09%；截至本报告期末银华集成电路混合 C 基金份额净值为 0.7184 元，本报告期基金份额净值增长率为-20.16%；业绩比较基准收益率为-4.97%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年下半年，我们判断半导体结构分化将会结束，整个板块可能会携手向上。主要是：

一、全球半导体周期复苏步伐没有停滞，AI对板块的拉动逐渐明晰；二、国内半导体国产化在快速推进，下游存储、逻辑大厂逐步启动招标，相关国产化公司订单、收入预期较为乐观。站在当前时点，我们判断半导体行业是短、中、长都较为乐观的行业。短期是国产化相关公司订单和业绩高速增长；中期是全球半导体周期恢复向上；长期是国内半导体国产化成功，先进制程快速发展。因而，在板块因为博弈情绪而不是基本面导致的下杀过程中，我们要做乐观的逆行者。在下半年，本基金将采取积极策略，力争在把握行业整体趋势的同时，为投资者创造超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金

第15页共56页银华集成电路混合2024年中期报告日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：银华集成电路混合型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

第16页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

货币资金6.4.7.1101145839.49223102510.63

结算备付金511973.8223839289.34

存出保证金160682.90463571.64

交易性金融资产6.4.7.22346903861.143221984350.41

其中：股票投资2313775237.313221984350.41

基金投资--

债券投资33128623.83-

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4-41141000.00

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款16006834.21-

应收股利--

应收申购款5104337.4515649012.43

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计2469833529.013526179734.45本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款4.3141141010.89

应付赎回款11980431.8347716373.27

应付管理人报酬2631599.243564138.22

应付托管费438599.88594023.05

应付销售服务费162948.26245249.85

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.9466386.82983025.00

负债合计15679970.3494243820.28

净资产：

第17页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

实收基金6.4.7.103405026968.743804632742.56

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12-950873410.07-372696828.39

净资产合计2454153558.673431935914.17

负债和净资产总计2469833529.013526179734.45

注：报告截止日2024年06月30日基金份额总额3405026968.74份，其中银华集成电路混合 A 基金份额总额 2160409491.49 份，基金份额净值 0.7221元。银华集成电路混合 C 基金份额总额1244617477.25份，基金份额净值0.7184元。

6.2利润表

会计主体：银华集成电路混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入-653585511.49460190211.17

1.利息收入267371.44322883.88

其中：存款利息收入6.4.7.13262214.69322883.88

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

5156.75-

收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-128067792.27-15778996.20

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-132188487.46-21652000.34

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15163470.9354778.29资产支持证券投资

6.4.7.16--

收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.193957224.265818225.85以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.20-527255020.42470458526.58失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--

第18页共56页银华集成电路混合2024年中期报告号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.211469929.765187796.91号填列）

减：二、营业总支出19953300.9523478988.84

1．管理人报酬6.4.10.2.116141210.6919067132.35

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.22690201.873177855.32

3．销售服务费6.4.10.2.3998904.601118485.58

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.23122983.79115515.59三、利润总额（亏损总额-673538812.44436711222.33以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-673538812.44436711222.33号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-673538812.44436711222.33

6.3净资产变动表

会计主体：银华集成电路混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净3804632742.-372696828.33431935914.1

-资产5697

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净3804632742.-372696828.33431935914.1

-资产5697

三、本期增减变-399605773.8--578176581.6-977782355.50

第19页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

动额（减少以“-”28号填列）

（一）、综合收益-673538812.4

---673538812.44总额4

（二）、本期基金

份额交易产生的-399605773.8

净资产变动数-95362230.76-304243543.06

（净资产减少以2“-”号填列）

其中：1.基金申1303202061.-310447700.6

-992754361.21购款876

2.基金赎-1702807835-1296997904.

-405809931.42

回款.6927

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净3405026968.-950873410.02454153558.6

-资产7477上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净2004900117.-274571490.71730328626.5

-资产2909

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净2004900117.-274571490.71730328626.5

-资产2909

三、本期增减变

1861407566.-502983972.622364391538.9

动额（减少以“-”

第20页共56页银华集成电路混合2024年中期报告号填列）335

（一）、综合收益

--436711222.33436711222.33总额

（二）、本期基金

份额交易产生的1861407566.1927680316.6

净资产变动数-66272750.29

（净资产减少以332“-”号填列）

其中：1.基金申4437603752.4626713373.5

-189109621.35购款249

2.基金赎-2576196185-122836871.0-2699033056.

回款.91697

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净3866307683.4094720165.5

-228412481.92资产624报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

王立新凌宇翔伍军辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

银华集成电路混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3081号《关于准予银华集成电路混合型证券投资基金注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币914269705.99元，业经普华永道中天会计师事

第21页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1133号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》于2021年12月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为914602407.93份基金份额，其中认购资金利息折合332701.94份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《银华集成电路混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取的认购/申购费用与销售服务费用方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金 A 类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、

金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转

换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资

券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、

定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%(投资于港股通标的股票占

股票资产的比例不超过50%)，投资于符合本基金界定的“集成电路”主题的上市公司发行的证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债

综合指数(全价)收益率*20%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业

第22页共56页银华集成电路混合2024年中期报告会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年06月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、

财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第23页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款101145839.49

第24页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

等于：本金101134536.84

加：应计利息11302.65

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计101145839.49

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票2954036356.19-2313775237.31-640261118.88

贵金属投资-金----交所黄金合约

交易所市32616148.00504623.8333128623.837852.00场

债券银行间市----场

合计32616148.00504623.8333128623.837852.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计2986652504.19504623.832346903861.14-640253266.88

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。

第25页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况注：无。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。

6.4.7.8其他资产注：无。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费1182.07

应付证券出借违约金-

应付交易费用345860.07

第26页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

其中：交易所市场345860.07

银行间市场-

应付利息-

预提费用119344.68

合计466386.82

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

银华集成电路混合 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末2238953579.662238953579.66

本期申购306860190.74306860190.74

本期赎回（以“-”号填列）-385404278.91-385404278.91

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末2160409491.492160409491.49

银华集成电路混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末1565679162.901565679162.90

本期申购996341871.13996341871.13

本期赎回（以“-”号填列）-1317403556.78-1317403556.78

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末1244617477.251244617477.25

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

6.4.7.11其他综合收益注：无。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

银华集成电路混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-241774144.5325880951.36-215893193.17

加：会计政策变更---

前期差错更正---

第27页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

其他---

本期期初-241774144.5325880951.36-215893193.17

本期利润-92408334.98-314508558.90-406916893.88本期基金份额交易产

11456748.1510947300.7822404048.93

生的变动数

其中：基金申购款-41062623.98-26007488.53-67070112.51

基金赎回款52519372.1336954789.3189474161.44

本期已分配利润---

本期末-322725731.36-277680306.76-600406038.12

银华集成电路混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-174827115.5518023480.33-156803635.22

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-174827115.5518023480.33-156803635.22

本期利润-53875457.04-212746461.52-266621918.56本期基金份额交易产

37510338.0135447843.8272958181.83

生的变动数

其中：基金申购款-142273957.78-101103630.37-243377588.15

基金赎回款179784295.79136551474.19316335769.98

本期已分配利润---

本期末-191192234.58-159275137.37-350467371.95

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入252045.81

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入8409.58

其他1759.30

合计262214.69

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-132188487.46

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

第28页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-132188487.46

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额612882821.48

减：卖出股票成本总额743796391.24

减：交易费用1274917.70

买卖股票差价收入-132188487.46

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入163470.93债券投资收益——买卖债券（债转股及债-券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计163470.93

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入注：无。

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。

第29页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益3957224.26

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计3957224.26

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产-527255020.42

股票投资-527262872.42

债券投资7852.00

资产支持证券投资-

第30页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-527255020.42

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入1397935.09

基金转换费收入71994.67

合计1469929.76

6.4.7.22信用减值损失注：无。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用59672.34

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

银行费用454.22

账户维护费3000.00

其他184.89

合计122983.79

6.4.7.24分部报告无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

第31页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系银华基金管理股份有限公司（“银华基基金管理人、基金销售机构、注册登记机构金”）中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金代销机构银行”)

东北证券股份有限公司(“东北证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司(“第一创基金管理人的股东业”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6

2023年1月1日至2023年6月30日

月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额

成交总额成交总额的比例（%）

的比例（%）

第一创业24914663.592.551725795032.8939.80

东北证券163235419.8616.73759531537.3417.52

西南证券--632610857.6814.59

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6

2023年1月1日至2023年6月30日

月30日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额

成交总额的比例（%）例（%）

第一创业--49062069.0094.23

西南证券--3002334.005.77

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

第32页共56页银华集成电路混合2024年中期报告本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日

占当期债券回占当期债券回关联方名称购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）

第一创业30349000.00100.00--

6.4.10.1.4权证交易注：无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

东北证券154404.7117.724445.551.29

第一创业23567.022.70--上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

东北证券707355.0618.50707355.0624.41

第一创业1607228.5142.041366136.2147.15

西南证券483041.4912.6456876.521.96

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费16141210.6919067132.35

其中：应支付销售机构的客户维护

3644759.044006179.96

费

应支付基金管理人的净管理费12496451.6515060952.39

注：自2023年1月1日至2023年7月9日，支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第33页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

根据《银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自

2023年7月10日起，支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费2690201.873177855.32

注：自2023年1月1日至2023年7月9日，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

根据《银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自

2023年7月10日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2024年1月1日至2024年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C 合计

东北证券-15.3015.30

银华基金-358954.22358954.22

中国建设银行-75745.1775745.17

合计-434714.69434714.69上年度可比期间获得销售服务费的各关2023年1月1日至2023年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C 合计

东北证券-1.861.86

第34页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

银华基金-617206.73617206.73

中国建设银行-54539.7554539.75

合计-671748.34671748.34

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给银华基金，再由银华基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况注：无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况注：无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行101145839.49252045.81259296702.28288273.20

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

第35页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

6.4.11利润分配情况注：无。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量成功流通期末证券证券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名称期价格位：成本总额总额日类型单价

股）

2024新股

中仑

301565年6月6个月流通11.8818.987118446.6813494.78-

新材

13日受限

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。

在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对

第36页共56页银华集成电路混合2024年中期报告关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注

6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资

产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

第37页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金101145839.49---101145839.49

结算备付金511973.82---511973.82

存出保证金160682.90---160682.90

2313775237.

交易性金融资产33128623.83--2346903861.14

应收申购款---5104337.455104337.45

应收清算款---16006834.2116006834.21

2334886408.

资产总计134947120.04--2469833529.01

负债

应付赎回款---11980431.8311980431.83

应付管理人报酬---2631599.242631599.24

应付托管费---438599.88438599.88

应付清算款---4.314.31

应付销售服务费---162948.26162948.26

其他负债---466386.82466386.82

负债总计---15679970.3415679970.34

2319206438.

利率敏感度缺口134947120.04--2454153558.67

上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金223102510.63---223102510.63

结算备付金23839289.34---23839289.34

存出保证金463571.64---463571.64

3221984350.

交易性金融资产---3221984350.41

买入返售金融资产41141000.00---41141000.00

第38页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

应收申购款---15649012.4315649012.43

3237633362.

资产总计288546371.61--3526179734.45

负债

应付赎回款---47716373.2747716373.27

应付管理人报酬---3564138.223564138.22

应付托管费---594023.05594023.05

应付清算款---41141010.8941141010.89

应付销售服务费---245249.85245249.85

其他负债---983025.00983025.00

负债总计---94243820.2894243820.28

3143389542.

利率敏感度缺口288546371.61--3431935914.17

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年6月30日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资

-19319108.27-19319108.27产

资产合计-19319108.27-19319108.27以外币计价的负债

负债合计----

资产负债表外-19319108.27-19319108.27

第39页共56页银华集成电路混合2024年中期报告汇风险敞口净额上年度末

2023年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资

-25196540.88-25196540.88产

资产合计-25196540.88-25196540.88以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-25196540.88-25196540.88额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末及上年度末（如有）未持有或持有的以非记账本位币人民币计价的资产

占比并不重大，因此外汇汇率的变动对本基金净资产无重大影响。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

2313775237.3194.283221984350.4193.88

产－股票投资

第40页共56页银华集成电路混合2024年中期报告交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

33128623.831.35--

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计2346903861.1495.633221984350.4193.88

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格假设风险；

Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

114003207.64149570326.16

业绩比较基准下降

-114003207.64-149570326.16

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第41页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次2313761742.533221705603.99

第二层次33128623.83-

第三层次13494.78278746.42

合计2346903861.143221984350.41

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可

观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资2313775237.3193.68

其中：股票2313775237.3193.68

2基金投资--

3固定收益投资33128623.831.34

第42页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

其中：债券33128623.831.34

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计101657813.314.12

8其他各项资产21271854.560.86

9合计2469833529.01100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币19319108.27元，占期末净值比例为0.79%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1896140074.04 77.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业166428000.006.78

J 金融业 - -

K 房地产业 231885075.00 9.45

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2980.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2294456129.0493.49

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

第43页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

基础材料--

消费者非必需品--

消费者常用品--

能源--

金融--

医疗保健--

工业--

信息技术19319108.270.79

电信服务--

公用事业--

地产建筑业--

合计19319108.270.79

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码

1688012中微公司1735004245086665.049.99

2002371北方华创762800244012092.009.94

3688120华海清科1260000238870800.009.73

4600641万业企业19734900231885075.009.45

5688072拓荆科技1922128230866794.089.41

6688037芯源微2460000218940000.008.92

7688361中科飞测4600000217580000.008.87

8688409富创精密5350000197629000.008.05

9300567精测电子3300000186483000.007.60

10301269华大九天2160000166428000.006.78

11300604长川科技340000092378000.003.76

12688200华峰测控13884612739120.500.52

1301347华虹半导体59700012014382.620.49

14300260新莱应材4318009041892.000.37

1500981中芯国际4675007304725.650.30

16300666江丰电子525002496900.000.10

17301565中仑新材80315810.420.00

18603199九华旅游1002980.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1688409富创精密94602199.912.76

2688037芯源微40878453.131.19

3688361中科飞测34829312.151.01

第44页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

4300567精测电子30974290.750.90

5688082盛美上海20132731.560.59

6301269华大九天16041987.440.47

7600641万业企业15228948.000.44

8300604长川科技13618469.370.40

901347华虹半导体13559355.780.40

10688200华峰测控11725815.730.34

11688052纳芯微10205026.300.30

12300260新莱应材9877220.600.29

1300981中芯国际8144904.050.24

14688012中微公司7576069.300.22

15688120华海清科6723352.840.20

16002338奥普光电5123185.000.15

17688072拓荆科技4920226.540.14

18600584长电科技4262862.850.12

19000021深科技4261557.000.12

20300666江丰电子2778948.000.08

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002371北方华创123020333.543.58

2301269华大九天80262119.902.34

3300567精测电子61946346.841.80

4688012中微公司55424548.981.61

5300604长川科技48455499.331.41

6688200华峰测控31644988.920.92

7688120华海清科28618791.900.83

8688409富创精密23570711.970.69

9688037芯源微21889383.970.64

1000981中芯国际19661528.200.57

11688082盛美上海19506588.730.57

12688072拓荆科技13988384.650.41

13688147微导纳米13303052.460.39

14688361中科飞测13043501.730.38

15600584长电科技12249969.230.36

16688052纳芯微11835519.620.34

17300260新莱应材10028120.000.29

18000021深科技6189822.000.18

19600641万业企业5485499.000.16

20002338奥普光电5293892.000.15

第45页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额362850150.56

卖出股票收入（成交）总额612882821.48

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券33128623.831.35

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计33128623.831.35

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

101970923国债1625000025390376.711.03

201972723国债24760007738247.120.32

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

第46页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金160682.90

2应收清算款16006834.21

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款5104337.45

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计21271854.56

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第47页共56页银华集成电路混合2024年中期报告持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总占总金份额

（户）份额份额持有份额持有份额比例比例

（%）（%）银华集成

电路混合3110469457.611251719737.7257.94908689753.7742.06

A银华集成

电路混合5835421328.74470529176.9137.81774088300.3462.19

合计8945838062.861722248914.6350.581682778054.1149.42

注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管银华集成电路混合 A 9689349.67 0.45理人所有从业

人员持银华集成电路混合 C 2763993.27 0.22有本基金

合计12453342.940.37

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、银华集成电路混合 A 0~10基金投资和研究部门

负责人持有本开放式银华集成电路混合 C -基金

合计0~10

本基金基金经理持有银华集成电路混合 A 10~50

本开放式基金银华集成电路混合 C -

合计10~50

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C

第48页共56页银华集成电路混合2024年中期报告基金合同生效日

（2021年12月8日）843953363.3470649044.59基金份额总额本报告期期初基金

2238953579.661565679162.90

份额总额本报告期基金总申

306860190.74996341871.13

购份额

减：本报告期基金总

385404278.911317403556.78

赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

2160409491.491244617477.25

份额总额

注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第49页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

195633240

中信建投120.05185049.3621.23-.02

163235419

东北证券516.73154404.7117.72-.86

105503530

民生证券210.8190147.9610.34-.27

105136972

招商证券210.7886788.869.96-.73

申万宏源77307923.

17.9273125.798.39-

西部60撤销

70965354.2个

华宝证券17.2767126.447.70

23交易

单元

太平洋证67389798.

46.9150265.885.77-

券47

65736062.

长江证券26.7459787.976.86-

42107370.

海通证券24.3231408.123.60-

24914663.

第一创业22.5523567.022.70-

24458363.

银河证券12.5123135.472.65-

23818316.

方正证券42.4417766.132.04-

9441573.8

华泰证券30.978930.841.02-

申万宏源1-----

财通证券2-----

长城证券2-----

诚通证券2-----

东方财富2-----

第50页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

东方证券3-----

东吴证券2-----

东兴证券3-----

东莞证券1-----

光大证券2-----

广发证券2-----

国都证券2-----

国金证券2-----

国泰君安2-----

国投证券3-----

国新证券1-----撤销

1个

国信证券1----交易单元

宏信证券2-----

红塔证券1-----

华安证券1-----

华创证券2-----

华福证券3-----

华金证券2-----

江海证券1-----

南京证券1-----

平安证券2-----

瑞银证券1-----

山西证券2-----

上海证券1-----

天风证券2-----

五矿证券2-----

西部证券2-----

西南证券4-----

湘财证券1-----

兴业证券3-----

中金公司2-----

中泰证券1-----

中信证券3-----

中银国际1-----

中邮证券2-----

中原证券2-----

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

第51页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准

后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例

的比例(%)(%)

(%)中信建

------投东北证

------券民生证26894955

82.46----

券.00招商证

------券申万宏

------源西部华宝证

------券太平洋

------证券

长江证3814068.

11.69----

券00海通证

------券

第一创30349000.0

--100.00--业0银河证

------券方正证

------券

华泰证1907125.

5.85----

券00申万宏

------源财通证

------券长城证

------券

第52页共56页银华集成电路混合2024年中期报告诚通证

------券东方财

------富东方证

------券东吴证

------券东兴证

------券东莞证

------券光大证

------券广发证

------券国都证

------券国金证

------券国泰君

------安国投证

------券国新证

------券国信证

------券宏信证

------券红塔证

------券华安证

------券华创证

------券华福证

------券华金证

------券江海证

------券南京证

------券

第53页共56页银华集成电路混合2024年中期报告平安证

------券瑞银证

------券山西证

------券上海证

------券天风证

------券五矿证

------券西部证

------券西南证

------券湘财证

------券兴业证

------券中金公

------司中泰证

------券中信证

------券中银国

------际中邮证

------券中原证

------券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期本基金管理人网站中《银华集成电路混合型证券投资基金

1国证监会基金电子披露2024年1月19日

2023年第4季度报告》

网站《银华基金管理股份有限公司旗下部

2分基金2023年第4季度报告提示性公四大证券报2024年1月19日告》《银华集成电路混合型证券投资基金本基金管理人网站中

3 C类基金份额恢复大额申购(含定期定国证监会基金电子披露 2024年 2月 1日额投资及转换转入)业务的公告》网站证券时报4《银华集成电路混合型证券投资基金本基金管理人网站中2024年3月29日

第54页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

2023年年度报告》国证监会基金电子披露

网站《银华基金管理股份有限公司旗下部

5四大证券报2024年3月29日分基金2023年年度报告提示性公告》本基金管理人网站中《银华集成电路混合型证券投资基金

6国证监会基金电子披露2024年4月19日

2024年第1季度报告》

网站《银华基金管理股份有限公司旗下部

7分基金2024年第1季度报告提示性公四大证券报2024年4月19日告》本基金管理人网站中《银华集成电路混合型证券投资基金

8国证监会基金电子披露2024年6月28日基金产品资料概要更新》网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比

或者超过20%份额份额份额

（%）的时间区间

20240101-209734362711511993438845244296.0

机构124.82

24063098.52807.0109.476

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：

1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有

人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在

其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，

基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出

所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将

不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

第55页共56页银华集成电路混合2024年中期报告

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1银华集成电路混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件

12.1.2《银华集成电路混合型证券投资基金招募说明书》

12.1.3《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》

12.1.4《银华集成电路混合型证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照

12.2存放地点