华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式

证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年6月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022年7月21日华宝中证稀有金属指数增强发起2022年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况基金简称华宝中证稀有金属指数增强发起基金主代码013942

基金运作方式契约型开放式、发起式基金合同生效日2021年12月15日

报告期末基金份额总额178625699.95份

投资目标本基金通过数量化的投资方法进行积极的管理，力争实现超越标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。

投资策略本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合，力求通过量化技术实现指数增强的效果。

本基金主要投资于中证稀有金属主题指数成份股及备选成份股。本基金的股票投资比例为基金资产的

80%-95%；其中，投资于中证稀有金属主题指数成份股

及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金主要采用量化 Alpha选股模型构建指数增强股票组合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，

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并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性。

业绩比较基准中证稀有金属主题指数收益率×95％＋人民币银行活

期存款利率（税后）×5％

风险收益特征本基金属于股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司华宝中证稀有金属

下属分级基金的基金简称 华宝中证稀有金属指数增强发起 A

指数增强发起 C下属分级基金的交易代码013942013943

报告期末下属分级基金的份额总额50125910.09份128499789.86份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022年4月1日-2022年6月30日）主要财务指标华宝中证稀有金属指数增强发起华宝中证稀有金属指数增强发起

A C

1.本期已实现收益-788272.04-2000768.85

2.本期利润6324959.4116030814.61

3.加权平均基金份额本期利

0.17640.1779

润

4.期末基金资产净值52716331.52134918849.54

5.期末基金份额净值1.05171.0500

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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华宝中证稀有金属指数增强发起 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月19.88%2.89%17.35%2.83%2.53%0.06%

过去六个月4.67%2.62%2.86%2.58%1.81%0.04%

过去一年------

过去三年------

过去五年------自基金合同

5.17%2.51%-2.78%2.54%7.95%-0.03%

生效起至今

华宝中证稀有金属指数增强发起 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月19.79%2.89%17.35%2.83%2.44%0.06%

过去六个月4.52%2.62%2.86%2.58%1.66%0.04%

过去一年------

过去三年------

过去五年------自基金合同

5.00%2.51%-2.78%2.54%7.78%-0.03%

生效起至今

注：（1）基金业绩基准：中证稀有金属主题指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：1、本基金基金合同生效于2021年12月15日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定，截至2022年06月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3.3其他指标

无

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业说明

第5页共14页华宝中证稀有金属指数增强发起2022年第2季度报告任职日期离任日期年限硕士。曾在长江证券、华夏基金从事证券研究、投资管理工作。2021年1月加入华宝基金管理有限公司。2021年3月起任华宝中证500指数增强型发起式证券本基金基

庄皓亮2021-12-15-9年投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型金经理

证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混

合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

硕士。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理等职务，现任量化投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015年11月任华宝中证100指数证

券投资基金基金经理，2010年4月至2015本基金基年11月任上证180价值交易型开放式指

金经理、

数证券投资基金、华宝上证180价值交易量化投资

徐林明2021-12-15-20年型开放式指数证券投资基金联接基金基

总监、量金经理，2014年9月起任华宝量化对冲化投资部策略混合型发起式证券投资基金基金经总经理理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，

2016年12月起任华宝沪深300指数增强

型发起式证券投资基金基金经理，2019年2月起任华宝科技先锋混合型证券投

资基金基金经理，2021年12月起任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其

他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观环境来看，整体全球经济二季度仍然呈现一定的滞涨，海外主要经济体通胀指数快速上升，俄乌战争的进行继续影响全球大宗市场，美联储的加息操作如期而至，使得欧美权益市场表现低迷，整个二季度呈现下跌趋势。国内市场在二季度经历了一个先跌后涨的 V字型走势。4月底后续伴随疫情预期逐渐转好，市场在5-6月呈现出极为强势的反弹行情。具体到本基金投资的稀有金属板块，其预期变化基本与经济预期同步，因此在4月触底后的2个月迎来了强势反弹，稀有金属指数在2季度上涨18.18%。从行业基本面看，稀有金属的下游电动车和新能源需求仍然旺盛，预计在未来1年内，以锂、稀土为代表的稀有金属供需结构仍然偏紧，受益于旺盛的需求和长期景气周期，看好该板块的长期投资价值。

稀有金属增强基金运用量化 Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，在稀有金属指数成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票，在跟踪稀有金属指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。另外，基金通过积极参与新股申购等低风险机会来增厚业绩。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为 19.88%，本报告期基金份额 C 净值增长率为 19.79%;同期业绩比较基准收益率为17.35%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资173869985.2686.02

其中：股票173869985.2686.02

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计20798222.6710.29

8其他资产7467530.323.69

9合计202135738.25100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”

等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10675046.00 5.69

C 制造业 156878756.04 83.61

电力、热力、燃气及水生产和

D 3874035.00 2.06供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -务业

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J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计171427837.0491.36

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2426134.68 1.29

电力、热力、燃气及水生产和

D

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7091.88 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I

务业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8921.66 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2442148.221.30

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

第9页共14页华宝中证稀有金属指数增强发起2022年第2季度报告资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1603799华友钴业17472016706726.408.90

2000792盐湖股份54910016451036.008.77

3002466天齐锂业13120016373760.008.73

4002460赣锋锂业10560015702720.008.37

5600111北方稀土35712912556655.646.69

6002738中矿资源11416010572357.605.63

7002497雅化集团30680010017020.005.34

8002756永兴材料560008523760.004.54

9002240盛新锂能1259007599324.004.05

10300390天华超净857007490180.003.99

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细占基金资产净值比

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）例（%）

1000408藏格矿业718002365092.001.26

2601089福元医药174936816.450.02

3001268联合精密40911337.480.01

4301263泰恩康2267091.880.00

5301259艾布鲁2275661.380.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第10页共14页华宝中证稀有金属指数增强发起2022年第2季度报告

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

稀有金属增强基金截至2022年6月30日持仓前十名证券中的盛新锂能(002240)的发行人深

圳盛新锂能集团股份有限公司及相关当事人存在以下违规行为：一、财务会计报告存在重大会计差错；二、违规对外提供担保于2021年9月3日受到深圳证券交易所给予通报批评的处分。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金37465.22

2应收证券清算款-

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3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款7430065.10

6其他应收款-

7其他-

8合计7467530.32

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1301263泰恩康7091.880.00新股锁定

2301259艾布鲁5661.380.00新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6开放式基金份额变动

单位：份华宝中证稀有金属指数增华宝中证稀有金属指数增项目

强发起 A 强发起 C

报告期期初基金份额总额33805932.3788099489.23

报告期期间基金总申购份额37890057.48153772047.86

减:报告期期间基金总赎回份额21570079.76113371747.23报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额50125910.09128499789.86

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份华宝中证稀有金属指数增华宝中证稀有金属指数增项目

强发起 A 强发起 C

第12页共14页华宝中证稀有金属指数增强发起2022年第2季度报告

报告期期初管理人持有的本基金份额9900000.00100000.00

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额9900000.00100000.00报告期期末持有的本基金份额占基金总

19.750.08

份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数

份额比例(%)份额比例(%)诺持有期限

基金管理人固10000000.005.6010000000.005.60不少于3年有资金

基金管理人高-----级管理人员

基金经理等人-----员

基金管理人股-----东

其他-----

合计10000000.005.6010000000.005.60-

注：注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计10001000.00元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年；2、本基金管理人运用固有资金于2021年12月13日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资金的认购费用为

1000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无

9.2影响投资者决策的其他重要信息2022年 4月 18日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）不再担任公司总经理，公司副总经理向辉代为履行总经理职责。

本公司于2022年5月完成工商变更登记，公司变更后的股东信息为：华宝信托有限责任公司

第13页共14页华宝中证稀有金属指数增强发起2022年第2季度报告（持股 51%）、Warburg Pincus Asset Management L.P. （“华平投资”，持股 29%）、江苏省铁路集团有限公司（持股20%）。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金合同；

华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金招募说明书；

华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

10.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2022年7月21日