万家北交所慧选两年定期开放混合型证券
投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2024年8月30日万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................17
6.3净资产变动表............................................19
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............43
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............43
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43
7.12投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................45
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................46
10.1基金份额持有人大会决议......................................46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................47
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................48
§12备查文件目录............................................48
12.1备查文件目录...........................................48
12.2存放地点.............................................49
12.3查阅方式.............................................49
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金简称万家北交所慧选两年定期开放混合基金主代码014277基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月23日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份369194490.45份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
万家北交所慧选两年定期开放混合 A 万家北交所慧选两年定期开放混合 C金简称下属分级基金的交
014277014278
易代码报告期末下属分级
326425275.91份42769214.54份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期增值。
投资策略1、封闭期投资策略
（1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略：*北交所股票投资策略；*战
略配售股票投资策略；*港股通标的股票投资策略；*存托凭证投资策略；（3）
债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）可转换债券与可交换债券投
资策略；（6）公开发行的证券公司短期公司债券投资策略；（7）金融衍生产品
投资策略：*股指期货投资策略；*国债期货投资策略；*股票期权投资策略；
（8）信用衍生品投资策略；（9）融资及转融通证券出借业务投资策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准中国战略新兴产业综合指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数
收益率×30%
风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金所投资的北交所股票资产，会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、股价波动风险等。
本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名兰剑任航信息披露
联系电话021-38909626010-66060069负责人
电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com客户服务电话400888080095599
传真021-38909627010-68121816
注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦北京市东城区建国门内大街69
电路360号8层（名义楼层9层）号
办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦北京市西城区复兴门内大街28
电路 360号 8层（名义楼层 9层） 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码200122100031法定代表人方一天谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.wjasset.com址中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名基金中期报告备置地点义楼层9层）基金管理人办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验区注册登记机构万家基金管理有限公司浦电路360号8层（名义楼层9层）
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
据和指标 万家北交所慧选两年定期开放混合 A 万家北交所慧选两年定期开放混合 C
本期已实现收益16833162.302090130.22
本期利润-72839657.42-9523974.78加权平均基金份
-0.2231-0.2227额本期利润本期加权平均净
-25.86%-26.11%值利润率
本期基金份额净-22.62%-22.81%
第6页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利
-77223410.35-10540684.68润期末可供分配基
-0.2366-0.2465金份额利润期末基金资产净
249201865.5632228529.86
值期末基金份额净
0.76340.7535
值
3.1.3累计期
报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净
-23.66%-24.65%值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额，不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家北交所慧选两年定期开放混合 A份额净份额净值业绩比较基业绩比较基
阶段值增长增长率标准收益率标*－**－*
准收益率*
率*准差*准差*
过去一个月-8.40%1.19%-3.11%0.72%-5.29%0.47%
过去三个月-11.70%1.35%-4.18%0.86%-7.52%0.49%
过去六个月-22.62%1.85%-7.86%1.13%-14.76%0.72%
过去一年-10.88%1.80%-15.67%0.93%4.79%0.87%自基金合同生效起
-23.66%1.52%-29.30%0.94%5.64%0.58%至今
万家北交所慧选两年定期开放混合 C
阶段份额净份额净值业绩比较基业绩比较基*－**－*
第7页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
值增长增长率标准收益率*准收益率标
率*准差*准差*
过去一个月-8.43%1.19%-3.11%0.72%-5.32%0.47%
过去三个月-11.82%1.35%-4.18%0.86%-7.64%0.49%
过去六个月-22.81%1.85%-7.86%1.13%-14.95%0.72%
过去一年-11.33%1.80%-15.67%0.93%4.34%0.87%自基金合同生效起
-24.65%1.51%-29.30%0.94%4.65%0.57%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
注：本基金于2021年11月23日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸
易试验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）办公地点：上海市浦东新区浦电路360号9楼注
册资本3亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百五十二只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、
万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证
券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利
指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置
混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家
新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投
资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家
品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合
型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券
投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300
指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券
投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万
家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资
基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵
活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放
债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、
第9页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合
型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投
资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万
家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资
基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混
合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000
指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家
平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券
投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基
金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、
万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创
新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券
投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证
券投资基金、万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月
月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家创
业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业
混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业
混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通
核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家
瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金、万
家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基
金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资
基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投
资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型
发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投
资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金(FOF) 、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单 AAA 指数 7天持有期
证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型
第10页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券
投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证2000
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券
型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投
资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型
开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金、
万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家先进制造混合型发起式
证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型
证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起
式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金、万家远见先锋一年
持有期混合型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家纳斯达克100指数型
发起式证券投资基金（QDII）、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家稳安 60 天
持有期债券型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家优选积极三个月持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家养老目标日期 2045三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金、万家医药量化选股混合型发起式证券
投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金、万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资
基金、万家趋势领先混合型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券投资基金、万家中证
红利交易型开放式指数证券投资基金、万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金、万家
创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国企动力混合型证券投资基金、
万家 CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金、万家稳丰 6个月持有
期债券型证券投资基金、万家研究领航混合型证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
万家北交国籍：中国；学历：中国政法大学法学专
2021年
所慧选两业学士，2015年3月入职万家基金管理有叶勇11月23-11.5年年定期开限公司，现任权益投资部基金经理，同时日
放混合型兼任投资经理，历任股权投资部副总监、
第11页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
证券投资投资经理，权益投资二部总监、投资经理。
基金、万曾任上海证券报社记者，华泰证券股份有家双引擎限公司研究所研究员，上海市北高新股份灵活配置有限公司投资管理部经理助理，上海三熙混合型证投资管理咨询有限公司副总经理等职。
券投资基
金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基
金、万家国企动力混合型证券投资基
金、万家战略发展产业混合型证券投
资基金、万家趋势领先混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金65289244313.772018年08月24日私募资产管
1500063838.062016年10月13日
叶勇理计划
其他组合---
合计75789308151.83-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害
第12页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节确保公平对待不同投资组合防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
本公司制订了明确的投资授权制度并建立了统一的投资管理平台确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度对于交易所公开竞价交易执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易原则上按照价格优先、比例
分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进
行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次均为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年一季度，A股市场 V型震荡，2月 5日上证指数探底 2635点，中小盘股经历了一个快
速下跌和快速反弹的过程。而与经济基本面相关的大盘蓝筹价值股波动幅度相对较小，呈现出夯实底部的状态，尤其是高股息个股和大宗商品类资源股表现相对强势。究其原因，市场对经济走势的预期不断降低。外部环境恶化、库存周期探底、M1不断创新低严重压制了市场。
2024 年二季度，A 股市场继续震荡调整，二次寻底。从结构上看，中小盘反弹之后如期大幅回调；消费、制造持续杀估值之路；科技板块除 AI硬件细分领域有亮点，整体表现低迷；红利策略在市场长期预期过度悲观之下，继续成为机构资金首选方向；资源股进入震荡调整阶段。
与市场较为悲观的预期不同，基金经理认为，2024上半年的宏观情况证实，当前全球经济的确正处在库存周期触底上行阶段，未来几个季度也将继续处于这一阶段；中国经济在制造业出口
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的拉动下，已经并将继续运行在弱复苏区间；即便全球金融市场出现重大事件扰动和巨幅震荡，短期出现大萧条的概率较低。
经济在复苏，但却不是以市场普遍习惯的面貌来复苏，这是本轮库存周期上行与历史的显著区别。这也决定了本轮库存周期上行对股票市场的影响也有显著区别。不同于历史上地产、基建、出口、消费共同拉动的库存周期繁荣阶段，本轮弱复苏下的核心亮点只有制造业。基于弱复苏的现状，股市可能很难再现历史同期大部分板块轮动上涨的股票市场强势格局。而复苏主力的制造业，在内部产能过剩，外部逆全球化抑制下，生产不断繁荣之下，未必能兼得利润快速增长和利润率快速修复，以量补价的情形可能成为常态。这也是当前经济结构面临的显著问题。当然，从积极的方向来看，这也是中国经济艰难转型的必然过程。道路是曲折的，前途是光明的。从历史的角度来看，我们将见证这个过程中一批企业在“内卷”和“外卷”中最终成为全球性卓越公司。
从北交所市场看，2024年上半年北交所市场呈现单边下跌的行情，北证50指数下跌幅度高达34%以上，大部分股票呈现出单边下行态势，对基金净值构成了较大伤害。基金经理认为，北交所市场作为中国证券市场的组成部分，同样受到 A 股市场整体风格变化的影响，这种行情演绎，如果不考虑北交所市场本身的制度性因素，不过是整体 A 股市场在风格上对中小盘风格和制造业风格杀估值的延伸体现。
报告期内，本基金在北交所股票的配置上，以电子设备、新能源、机械行业、种业、汽车零部件、新材料、交运等行业的细分市场龙头和专精特新龙头企业为主要配置方向，增加了对部分低估值、高分红个股和周期股的配置。余下少许仓位配置了沪深市场油运、有色金属等行业个股。
由于北交所以中小制造业股票为主，基金经理无法进行多样化风格均衡以控制本主题基金的回撤，导致净值回撤幅度较大，在此深表歉意。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家北交所慧选两年定期开放混合 A的基金份额净值为 0.7634 元，本报告期基金份额净值增长率为-22.62%，同期业绩比较基准收益率为-7.86%；截至本报告期末万家北交所慧选两年定期开放混合 C的基金份额净值为 0.7535元，本报告期基金份额净值增长率为-22.81%，同期业绩比较基准收益率为-7.86%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对后市研判上，基金经理认为，下半年全球库存周期上行的局面有望为股票市场整体向好提供了良好的宏观环境。
展望后市，在北交所市场配置策略上，本基金仍然以电子设备、新能源、机械行业、种业、汽车零部件、新材料、交运等行业的细分市场龙头和专精特新龙头企业为主要配置方向，并不断
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加重对北交所低估值、有稳定分红回报的龙头股的配置，同时兼顾沪深市场的海运、有色金属的配置。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—万家基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.18974708.2615430323.75
结算备付金370886.421346245.61
存出保证金498508.83406875.74
交易性金融资产6.4.7.2272104569.35355612106.16
其中：股票投资272104569.35355612106.16
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
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应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计281948672.86372795551.26本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-7632760.64
应付赎回款--
应付管理人报酬288328.36351119.32
应付托管费48054.7458519.89
应付销售服务费13760.3416689.36
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6168134.00942434.43
负债合计518277.449001523.64
净资产：
实收基金6.4.7.7369194490.45369194490.45
其他综合收益6.4.7.8--
未分配利润6.4.7.9-87764095.03-5400462.83
净资产合计281430395.42363794027.62
负债和净资产总计281948672.86372795551.26
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额369194490.45份，其中万家北交所慧选两年定期开放混合 A 基金份额净值 0.7634 元，基金份额总额 326425275.91 份；万家北交所慧选两年定期开放混合 C基金份额净值 0.7535元，基金份额总额 42769214.54份。
6.2利润表
会计主体：万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-79971639.7856984699.82
1.利息收入80087.8378685.91
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其中：存款利息收入6.4.7.1080087.8378685.91
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
21235197.115738880.58
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1116169231.18-659545.87
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.12--资产支持证券投资
6.4.7.13--
收益
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.165065965.936398426.45以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.17-101286924.7251167133.33失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.18--号填列）
减：二、营业总支出2391992.423667032.87
1．管理人报酬6.4.10.2.11895722.422964510.80
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2315953.77494085.08
3．销售服务费6.4.10.2.390557.90120196.95
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.19--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2089758.3388240.04三、利润总额（亏损总额-82363632.2053317666.95以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-82363632.2053317666.95号填列）
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五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-82363632.2053317666.95
6.3净资产变动表
会计主体：万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
369194490.45--5400462.83363794027.62
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
369194490.45--5400462.83363794027.62
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”---82363632.20-82363632.20号填列）
（一）、综合收益
---82363632.20-82363632.20总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数----
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
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四、本期期末净
369194490.45--87764095.03281430395.42
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净-124707363.5
495058301.34-370350937.75
资产9
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净-124707363.5
495058301.34-370350937.75
资产9
三、本期增减变
动额（减少以“-”--53317666.9553317666.95号填列）
（一）、综合收益
--53317666.9553317666.95总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数----
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
495058301.34--71389696.64423668604.70
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
第20页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告方一天陈广益尹超基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3614号文《关于准予万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2021年11月19日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZA31650 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2021年11月23日生效，本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币495058301.34元，折合基金份额495058301.34份，有效认购资金在基金验资确认日之前未产生利息。本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、北交所以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业综合指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中
第21页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；
根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
第22页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
第23页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
第24页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款8974708.26
等于：本金8973151.45
加：应计利息1556.81
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计8974708.26
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票329824127.01-272104569.35-57719557.66
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计329824127.01-272104569.35-57719557.66
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
第25页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用92549.40
其中：交易所市场92549.40
银行间市场-
应付利息-
预提费用75584.60
合计168134.00
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
万家北交所慧选两年定期开放混合 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末326425275.91326425275.91
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末326425275.91326425275.91
万家北交所慧选两年定期开放混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末42769214.5442769214.54
本期申购--
第26页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末42769214.5442769214.54
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8其他综合收益
本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
万家北交所慧选两年定期开放混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-41101132.6636717379.73-4383752.93
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-41101132.6636717379.73-4383752.93
本期利润16833162.30-89672819.72-72839657.42本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末-24267970.36-52955439.99-77223410.35
万家北交所慧选两年定期开放混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-5759514.454742804.55-1016709.90
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-5759514.454742804.55-1016709.90
本期利润2090130.22-11614105.00-9523974.78本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末-3669384.23-6871300.45-10540684.68
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元
第27页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入69620.81
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入5087.19
其他5379.83
合计80087.83
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入16169231.18
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计16169231.18
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额297115013.30
减：卖出股票成本总额280225225.36
减：交易费用720556.76
买卖股票差价收入16169231.18
6.4.7.12债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元项目本期
第28页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益5065965.93
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计5065965.93
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-101286924.72
股票投资-101286924.72
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-101286924.72
6.4.7.18其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用15912.26
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行费用5173.73
账户维护费9000.00
合计89758.33
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
第29页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
2024年2月20日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限公
司已办理完成工商注销手续。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
万家基金管理有限公司(“万家基金”)基金管理人、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“农业银基金托管人、基金销售机构行”)
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6
2023年1月1日至2023年6月30日
月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额
成交总额的比例（%）比例（%）
中泰证券171365945.2828.80403415360.2952.60
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
第30页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
中泰证券162097.3932.0111097.0511.99上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
中泰证券375701.8356.37135268.3439.58
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费1895722.422964510.80
其中：应支付销售机构的客户维护
800778.771180060.70
费
应支付基金管理人的净管理费1094943.651784450.10
注：2023年8月21日前，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提；自2023年8月21日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。基金管理人可选择在3个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，管理人应另行出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费315953.77494085.08
注：2023年8月21日前，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；2023年8月21日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方
第31页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。基金管理人可选择在3个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，管理人应另行出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称万家北交所慧选两年万家北交所慧选两年合计
定期开放混合 A 定期开放混合 C
农业银行-14666.7714666.77
万家基金-524.27524.27
中泰证券-15742.7415742.74
合计-30933.7830933.78上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称万家北交所慧选两年万家北交所慧选两年合计
定期开放混合 A 定期开放混合 C
中泰证券-36201.0336201.03
农业银行-14483.6614483.66
万家基金-494.99494.99
合计-51179.6851179.68
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
第32页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
农业银行8974708.2669620.819200294.3672568.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。
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6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量成功流通期末证券证券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名称期价格位：成本总额总额日类型单价
股）
2024新股
永兴
601033年1月6个月流通16.2015.964006480.006384.00-
股份
11日受限
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
第34页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
于2024年6月30日，本基金未持有债券投资。(2023年12月31日：同)
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注
6.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
第35页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
6.4.12“期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投
资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末1-3个3个月-11-55年以
1个月以内不计息合计
2024年6月30日月年年上
资产
货币资金8974708.26-----8974708.26
结算备付金370886.42-----370886.42
存出保证金498508.83-----498508.83
交易性金融资产-----272104569.35272104569.35
资产总计9844103.51----272104569.35281948672.86负债
应付管理人报酬-----288328.36288328.36
应付托管费-----48054.7448054.74
应付销售服务费-----13760.3413760.34
其他负债-----168134.00168134.00
负债总计-----518277.44518277.44
利率敏感度缺口9844103.51----271586291.91281430395.42上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2023年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
货币资金15430323.75-----15430323.75
结算备付金1346245.61-----1346245.61
第36页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
存出保证金406875.74-----406875.74
交易性金融资产-----355612106.16355612106.16
资产总计17183445.10----355612106.16372795551.26负债
应付管理人报酬-----351119.32351119.32
应付托管费-----58519.8958519.89
应付清算款-----7632760.647632760.64
应付销售服务费-----16689.3616689.36
其他负债-----942434.43942434.43
负债总计-----9001523.649001523.64
利率敏感度缺口17183445.10----346610582.52363794027.62
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2023年12月31日：同），货币资金、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2023年12月31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
272104569.3596.69355612106.1697.75
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资
第37页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计272104569.3596.69355612106.1697.75
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析股票基准指数上升
2975063.04986435.21
100个基点
股票基准指数下降
-2975063.04-986435.21
100个基点
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次272098185.35355602183.52
第二层次--
第三层次6384.009922.64
第38页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
合计272104569.35355612106.16
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资272104569.3596.51
其中：股票272104569.3596.51
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计9345594.683.31
8其他各项资产498508.830.18
9合计281948672.86100.00
第39页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 13204532.90 4.69
B 采矿业 5766386.00 2.05
C 制造业 192873789.41 68.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 53932041.92 19.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 6321435.12 2.25
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6384.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计272104569.3596.69
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1834599同力股份278809721663513.697.70
2430418苏轴股份162346921527198.947.65
3833171国航远洋530817520117983.257.15
4601975招商南油420600015099540.005.37
5600026中远海能95804714955113.675.31
6834058华洋赛车87002114555451.335.17
7831087秋乐种业207945413204532.904.69
8834062科润智控215589111426222.304.06
9835174五新隧装62942410870152.483.86
第40页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
10601600中国铝业141160010770508.003.83
11834033康普化学67535510569305.753.76
12833533骏创科技83997910188945.273.62
13833394民士达6795569513784.003.38
14832978开特股份8905088468731.083.01
15832491奥迪威6992908286586.502.94
16832419路斯股份9543167157370.002.54
17872925锦好医疗5977826916337.742.46
18871694中裕科技6156476710552.302.38
19837242建邦科技5045046321435.122.25
20600988赤峰黄金3529005766386.002.05
21430685新芝生物7509695744912.852.04
22835179凯德石英3324385451983.201.94
23833509同惠电子7291065140197.301.83
24430510丰光精密3020384600038.741.63
25601872招商轮船4449003759405.001.34
26830839万通液压3706023639311.641.29
27430139华岭股份3717123471790.081.23
28430476海能技术3901442887065.601.03
29873593鼎智科技1037541949537.660.69
30839167同享科技873741354297.000.48
31601096宏盛华源24449995.960.00
32601033永兴股份4006384.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1831087秋乐种业23289347.256.40
2834599同力股份14358063.963.95
3600282南钢股份13968369.003.84
4835174五新隧装13084994.053.60
5834033康普化学12913902.123.55
6834058华洋赛车11679526.423.21
7601975招商南油11513839.003.16
8601872招商轮船10687385.002.94
9837242建邦科技10479122.082.88
10833394民士达10373890.482.85
11832491奥迪威10352071.882.85
12832419路斯股份10351989.582.85
13834062科润智控10095414.142.78
14601600中国铝业9469870.002.60
15601919中远海控8760391.592.41
第41页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
16839167同享科技8279100.662.28
17832978开特股份7754700.382.13
18871694中裕科技7596118.112.09
19872925锦好医疗7493807.382.06
20833533骏创科技6845882.691.88
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1834058华洋赛车19868579.075.46
2601872招商轮船18066778.004.97
3000807云铝股份17150433.004.71
4831087秋乐种业16748578.484.60
5601919中远海控15651047.504.30
6872925锦好医疗15305852.514.21
7600282南钢股份14202728.003.90
8430139华岭股份12383108.453.40
9834062科润智控11481329.413.16
10832978开特股份10536547.832.90
11836270天铭科技10172756.132.80
12601600中国铝业9967751.002.74
13873593鼎智科技9848091.692.71
14600026中远海能9577113.282.63
15833394民士达8271235.852.27
16834599同力股份6991524.441.92
17600256广汇能源6661264.701.83
18000923河钢资源6461293.001.78
19601899紫金矿业6392855.001.76
20839167同享科技5998346.781.65
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额298004613.27
卖出股票收入（成交）总额297115013.30
注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第42页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。
同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
第43页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
1存出保证金498508.83
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计498508.83
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）万家北交所慧选两
2041615988.70565900.470.17325859375.4499.83年定期开
放混合 A万家北交所慧选两
53358016.72144073.270.3442625141.2799.66年定期开
放混合 C
合计2541314527.78709973.740.19368484516.7199.81
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
第44页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管万家北交所慧选两年定期开放
349466.920.1071
理人所 混合 A有从业人员持万家北交所慧选两年定期开放
756.380.0018
有本基 混合 C金
合计350223.300.0949
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、万家北交所慧选两年定期开
0~10
基金投资和研究部门 放混合 A负责人持有本开放式万家北交所慧选两年定期开
0
基金 放混合 C
合计0~10万家北交所慧选两年定期开
10~50
本基金基金经理持有 放混合 A本开放式基金万家北交所慧选两年定期开
0
放混合 C
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份万家北交所慧选两年定期开放混合万家北交所慧选两年定期开放混合项目
A C基金合同生效日
（2021年11月23434482134.5360576166.81日）基金份额总额本报告期期初基金份
326425275.9142769214.54
额总额本报告期基金总申购
--份额
减：本报告期基金总
--赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
326425275.9142769214.54
额总额
第45页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
申万宏源386794792.
165.00309435.5861.10-
证券61
171365945.
中泰证券228.80162097.3932.01-
28
21333544.0
天风证券13.5920178.933.98-
0
15560690.4
华泰证券22.6214719.102.91-
8
长城证券1-----
第46页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
方正证券2-----
广发证券1-----
国海证券2-----
国盛证券1-----
海通证券1-----
恒泰证券3-----
华安证券2-----
江海证券2-----
民生证券1-----新时代证
1-----
券
银河证券2-----
中信建投2-----中银国际
1-----
证券
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)财务状况良好，经营行为稳健规范内控制度健全在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的金融服务能力和水平。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况：
本报告期内，本基金新增国海证券交易单元2个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期万家北交所慧选两年定期开放混合型
1指定媒介2024年1月19日
证券投资基金2023年第4季度报告万家基金管理有限公司旗下基金季度
2指定媒介2024年1月19日
报告提示性公告万家基金管理有限公司关于旗下基金
3在麦高证券开通申购、转换、定投业指定媒介2024年2月29日
务及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司关于旗下部分
4基金在国新证券开通申购、转换、定指定媒介2024年3月21日
投业务及参与其费率优惠活动的公告
第47页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告万家基金管理有限公司旗下基金2023
5指定媒介2024年3月29日
年年度报告提示性公告万家北交所慧选两年定期开放混合型
6指定媒介2024年3月29日
证券投资基金2023年年度报告万家基金管理有限公司关于旗下部分
基金在创金启富基金开通申购、转换、
7指定媒介2024年4月17日
定投业务及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司旗下基金季度
8指定媒介2024年4月19日
报告提示性公告万家北交所慧选两年定期开放混合型
9指定媒介2024年4月19日
证券投资基金2024年第1季度报告万家基金管理有限公司关于旗下部分
基金在东莞证券开通申购、转换、定
10指定媒介2024年5月15日
投业务及参与其费率优惠活动的公告
_万家基金管理有限公司关于旗下部分
11基金在渤海证券开通申购、转换、定指定媒介2024年5月17日
投业务及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司关于旗下公开
12募集证券投资基金更新招募说明书和指定媒介2024年6月17日
基金产品资料概要的提示性公告万家北交所慧选两年定期开放混合型13证券投资基金基金产品资料概要（更指定媒介2024年6月17日新）
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》。
3、《万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》。
4、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告原文。
5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
第48页共49页万家北交所慧选两年定期开放混合2024年中期报告
12.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2024年8月30日
沪公网安备31011802005267号
