交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券
投资基金
2022年中期报告
2022年6月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年8月30日交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................47
7.1期末基金资产组合情况........................................47
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................48
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................52
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............52
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........53
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........53
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............53
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................53
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................53
7.12投资组合报告附注.........................................53
§8基金份额持有人信息..........................................54
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................55
§9开放式基金份额变动..........................................55
§10重大事件揭示............................................56
10.1基金份额持有人大会决议......................................56
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................56
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56
10.4基金投资策略的改变........................................56
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56
10.8其他重大事件...........................................59
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................60
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................60
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................60
§12备查文件目录............................................60
12.1备查文件目录...........................................60
12.2存放地点.............................................60
12.3查阅方式.............................................60
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金简称交银数据产业灵活配置混合基金主代码519773基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月16日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份894119389.48份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
交银数据产业灵活配置混合 A 交银数据产业灵活配置混合 C金简称下属分级基金的交
519773014549
易代码报告期末下属分级
886308707.12份7810682.36份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金重点关注数据产业链的上中下游企业，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究
分析基础上，自下而上精选个券。本基金所定义的数据产业的主题范畴是指产生并存储着海量的数据资源的上游资源型公司；依
托在数据处理技术上具有卡位优势的中游技术型公司，以及通过对开放数据的交叉关联运用对数据资源实现大数据价值挖掘后的下游平台型公司。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披姓名王晚婷秦一楠
露负责联系电话（021）61055050010-66060069
人 电子邮箱 xxpl@jysld.comdisclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com
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客户服务电话400-700-5000，021-6105500095599
传真（021）61055054010-68121816
注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路北京市东城区建国门内大街
188号交通银行大楼二层（裙）69号
办公地址上海市浦东新区世纪大道8号国金中心北京市西城区复兴门内大街
二期 21-22楼 28号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码200120100031法定代表人阮红谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.fund001.com址基金中期报告备置地点基金管理人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2022年01月01日-2022年06月30日)
和指标 交银数据产业灵活配置混合 A 交银数据产业灵活配置混合 C
本期已实现收益-394625040.86-2120003.06
本期利润-426432519.21-411811.52加权平均基金份
-0.4429-0.0846额本期利润本期加权平均净
-22.16%-4.47%值利润率本期基金份额净
-15.80%-16.04%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2022年6月30日)和指标期末可供分配利
854654162.977493461.39
润
第6页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告期末可供分配基
0.96430.9594
金份额利润期末基金资产净
1825694916.1516044809.77
值期末基金份额净
2.05992.0542
值
3.1.3累计期末
报告期末(2022年6月30日)指标基金份额累计净
105.99%-16.55%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银数据产业灵活配置混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月8.46%1.81%5.70%0.64%2.76%1.17%
过去三个月7.42%2.14%4.27%0.86%3.15%1.28%
-
过去六个月-15.80%1.91%-4.67%0.87%1.04%
11.13%
过去一年-8.61%1.64%-6.58%0.75%-2.03%0.89%
119.48
过去三年136.77%1.61%17.29%0.76%0.85%
%自基金合同生效
105.99%1.59%32.08%0.71%73.91%0.88%
起至今
交银数据产业灵活配置混合 C
阶段份额净份额净值业绩比较业绩比较基准*－**－*
第7页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告值增长增长率标基准收益收益率标准差
率*准差*率**
过去一个月8.41%1.81%5.70%0.64%2.71%1.17%
过去三个月7.25%2.14%4.27%0.86%2.98%1.28%
-
过去六个月-16.04%1.91%-4.67%0.87%1.04%
11.37%
自基金合同生效-
-16.55%1.86%-4.69%0.85%1.01%
起至今11.86%
注：1、本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%，每日进行再平衡过程。
2、交银数据产业灵活配置混合 C上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金自 2021 年 12 月 17 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2021 年
12月20日被确认并将有效份额登记在册。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的112只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
田彧交银数据2019年5-8年田彧龙先生，上海交通大学金融学硕士，
第9页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告龙产业灵活月14日浙江大学光电信息工程学学士。2014年7配置混月加入交银施罗德基金管理有限公司，历合、交银任行业分析师、基金经理助理。2020年1产业机遇月20日至2021年9月10日担任交银施
混合、交罗德科锐科技创新混合型证券投资基金银新生活的基金经理。
力灵活配置混合的基金经理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年，全球宏观情况比较复杂，全国多地疫情反复，导致很多行业供应链及需求出现了问题。五月中下旬以后，随着疫情的缓解，政策出台，市场迎来了修复。我们认为，上半年宏观因素占据了主导，而疫情恢复后，更能看清产业逻辑。以消费电子为代表的产业表现仍然一般，国内新能源车和海外用户储能市场则较好。研究其原因，我们认为手机等为代表的创新力在减弱，反观智能汽车的创新如火如荼，销量暴增的背后也不光是政策、高油价的刺激，创新迭代的力量值得思考。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望配置上，从去年四季度开始，我们认为成长里面最好的方向就是智能汽车以及新能源汽车。
智能汽车，目前虽然渗透率较低，L3时代尚未来临，但是我们在产业链端看到越来越多优秀公司的进入推动，我们认为在智能汽车时代最受益的很多中国半导体公司，虽然这些公司在2022年上半年股价表现并不佳但是我们依然认为这些公司或会引领智能汽车时代。我们调整了下智能汽车和新能源汽车的配置，我们更关注整车以及目前子行业中渗透率较低的细分品类。其他组合方面，我们加配了光伏储能相关标的，我们认为海外需求会不断超预期。2022年下半年，我们会密切关注宏观和微观的结合。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同
第11页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2022年1月1日至2022年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
第12页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1104867755.54210318414.26
结算备付金44049804.2247730653.59
存出保证金586482.92750249.83
交易性金融资产6.4.7.21717311955.612124082821.12
其中：股票投资1625833431.101994272821.12
基金投资--
债券投资91478524.51129810000.00
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-33846697.11
应收股利--
应收申购款1822232.14412307.19
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8-1090312.03
资产总计1868638230.432418231455.13本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款17168839.09-
应付赎回款5118655.961279456.22
第13页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
应付管理人报酬2212701.123033579.80
应付托管费368783.52505596.66
应付销售服务费7613.371.44
应付投资顾问费--
应交税费0.320.63
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.92021911.132880499.68
负债合计26898504.517699134.43
净资产：
实收基金6.4.7.10894119389.48985278998.95
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12947620336.441425253321.75
净资产合计1841739725.922410532320.70
负债和净资产总计1868638230.432418231455.13
注：报告截止日2022年06月30日基金份额总额894119389.48份，其中交银数据产业灵活配置混合 A 基金份额总额 886308707.12 份，基金份额净值 2.0599 元。交银数据产业灵活配置混合 C基金份额总额 7810682.36份，基金份额净值 2.0542元。
6.2利润表
会计主体：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021年
6月30日6月30日
一、营业总收入-409789218.82201348867.58
1.利息收入770581.842774508.34
其中：存款利息收入6.4.7.13770581.841089749.73
债券利息收入-1684758.61资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以-381504636.83790265477.83“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-388036517.38781498768.62
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.151568812.941062132.84
第14页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.194963067.617704576.37以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20-30099286.81-596334475.72失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.211044122.984643357.13“-”号填列）
减：二、营业总支出17055111.9137058792.08
1．管理人报酬6.4.10.2.114484423.9921022336.08
2．托管费6.4.10.2.22414070.673503722.62
3．销售服务费6.4.10.2.326725.81-
4．投资顾问费6.4.10.2.1.1--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加3.742.40
8．其他费用6.4.7.23129887.7012532730.98三、利润总额（亏损总额-426844330.73164290075.50以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-426844330.73164290075.50“-”号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-426844330.73164290075.50
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期985278998.95-1425253321.752410532320.70
第15页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告期末净资
产（基金净值）
加：会计
----政策变更前期
----差错更正
其他----
二、本期期初净资
985278998.95-1425253321.752410532320.70
产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少-91159609.47--477632985.31-568792594.78以“-”号
填列）
（一）、综
合收益总---426844330.73-426844330.73额
（二）、本期基金份额交易产生的基金
净值变动-91159609.47--50788654.58-141948264.05数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购285672186.88-329316874.27614989061.15款
2.
基金赎回-376831796.35--380105528.85-756937325.20款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的----基金净值
变动（净值减少以
“-”号填
第16页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
894119389.48-947620336.441841739725.92
产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
2082229056.05-2208796129.984291025186.03
产（基金净值）
加：会计
----政策变更前期
----差错更正
其他----
二、本期期初净资
2082229056.05-2208796129.984291025186.03
产（基金净值）
三、本期
增减变动--
额（减少--2441538285.45以“-”号1261672647.971179865637.48
填列）
（一）、综
合收益总--164290075.50164290075.50额
（二）、本期基金份额交易产
生的基金--
净值变动--2605828360.95
数1261672647.971344155712.98
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.
211923549.64-237576830.62449500380.26
基金申购
第17页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告款
2.--
基金赎回--3055328741.21
款1473596197.611581732543.60
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
----基金净值
变动（净值减少以
“-”号填
列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
820556408.08-1028930492.501849486900.58
产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
谢卫谢卫单江基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1060号《关于准予交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2198288802.57元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1082号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
第18页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
2200062808.52份基金份额，其中认购资金利息折合1774005.95份基金份额。本基金的基
金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《关于交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自
2021年 12月 17日起增加收取销售服务费的 C类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。对投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票
据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%；本基金投资数据产业链上中下游相关证券的比例不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第19页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策变更，详见6.4.5.1；会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
1.会计政策变更的性质、内容和原因
(a) 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
第20页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
(b) 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期
第21页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c) 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
第22页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告按直线法计算。
2.当期报表中受影响的项目名称和调整金额
(a) 金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收
利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为210318414.26元、47730653.59元、
750249.83元、1090312.03元、33846697.11元和412307.19元。新金融工具准则下以摊
余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款
和应收申购款，金额分别为210366876.30元、47752720.29元、750621.19元、0.00元、
33846697.11元和413308.16元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为2124082821.12元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为2125101232.08元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、
应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为1279456.22元、
3033579.80元、505596.66元、1.44元、2688677.69元和2521.99元。新金融工具准则下
以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其
他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为1279456.22元、3033579.80元、
505596.66元、1.44元、2688677.69元和2521.99元。
(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第23页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
第24页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
活期存款104867755.54
等于：本金104851562.26
加：应计利息16193.28
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计104867755.54
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1492467465.63-1625833431.10133365965.47
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所205000.009.44205009.44-市场债
银行间89906330.001214515.0791273515.07152670.00券市场
合计90111330.001214524.5191478524.51152670.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1582578795.631214524.511717311955.61133518635.47
第25页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
第26页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费9605.54
应付证券出借违约金-
应付交易费用1913745.44
其中：交易所市场1913195.44
银行间市场550.00
应付利息-
预提审计费29752.78
预提信息披露费59507.37
预提账户维护费9300.00
合计2021911.13
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
交银数据产业灵活配置混合 A本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末985271703.27985271703.27
本期申购271644920.48271644920.48
本期赎回（以“-”号填列）-370607916.63-370607916.63
基金拆分/份额折算前--
第27页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末886308707.12886308707.12
交银数据产业灵活配置混合 C本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末7295.687295.68
本期申购14027266.4014027266.40
本期赎回（以“-”号填列）-6223879.72-6223879.72
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末7810682.367810682.36
注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
交银数据产业灵活配置混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初1357497435.5667745332.771425242768.33
本期利润-394625040.86-31807478.35-426432519.21本期基金份额交易产
-108218231.7348794191.64-59424040.09生的变动数
其中：基金申购款345678589.59-31246374.20314432215.39
基金赎回款-453896821.3280040565.84-373856255.48
本期已分配利润---
本期末854654162.9784732046.06939386209.03
交银数据产业灵活配置混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初10051.44501.9810553.42
本期利润-2120003.061708191.54-411811.52本期基金份额交易产
9603413.01-968027.508635385.51
生的变动数
其中：基金申购款17115291.11-2230632.2314884658.88
第28页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
基金赎回款-7511878.101262604.73-6249273.37
本期已分配利润---
本期末7493461.39740666.028234127.41
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
活期存款利息收入422650.65
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入340249.07
其他7682.12
合计770581.84
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
-388036517.38入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计-388036517.38
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出股票成交总额2404435956.17
减：卖出股票成本总额2785108112.34
减：交易费用7364361.21
买卖股票差价收入-388036517.38
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
第29页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
债券投资收益——利息收入1108504.91债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
460308.03到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计1568812.94
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
53755464.16
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
52331940.00
本总额
减：应计利息总额962663.54
减：交易费用552.59
买卖债券差价收入460308.03
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
第30页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资产生的股利收益4963067.61
其中：证券出借权益补偿收
-入
第31页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
基金投资产生的股利收益-
合计4963067.61
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2022年1月1日至2022年6月30日
1.交易性金融资产-30099286.81
股票投资-30377686.81
债券投资278400.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-30099286.81
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
基金赎回费收入1044122.98
合计1044122.98
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎
回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
审计费用29752.78
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用21793.66
债券账户费用18600.00
第32页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
存托服务费233.89
合计129887.70
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施基金管理人、基金销售机构罗德基金公司”)中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金管理人的股东、基金销售机构施罗德投资管理有限公司基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公基金管理人的股东司交银施罗德资产管理有限公司基金管理人的子公司上海直源投资管理有限公司受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
第33页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费14484423.9921022336.08
其中：支付销售机构的客户维护
2755906.693347716.46
费
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费2414070.673503722.62
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称交银数据产业灵活配置交银数据产业灵活配置合计
混合 A 混合 C
交银施罗德基金公司-20450.6120450.61
第34页共60页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
合计-20450.6120450.61上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称交银数据产业灵活配置交银数据产业灵活配置合计
混合 A 混合 C
合计---
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内
沪公网安备31011802005267号
