创金合信专精特新股票型发起式证券

投资基金2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2022年7月20日创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................5

4.3公平交易专项说明...........................................5

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................6

4.5报告期内基金的业绩表现........................................7

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................7

§5投资组合报告..............................................7

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................7

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................8

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............8

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................9

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............9

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细.....................................................9

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........9

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............9

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................9

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................10

5.11投资组合报告附注.........................................10

§6开放式基金份额变动..........................................11

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................11

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................11

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................11

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况................................11

§9影响投资者决策的其他重要信息.....................................12

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................12

9.2影响投资者决策的其他重要信息....................................12

§10备查文件目录............................................13

10.1备查文件目录...........................................13

10.2存放地点.............................................13

10.3查阅方式.............................................13

第1页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信专精特新股票发起基金主代码014736交易代码014736基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年1月26日

报告期末基金份额总额23892054.41份

本基金主要投资于专精特新主题股票，在严格控制风险的前投资目标提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具投资策略

及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。

中证1000指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率业绩比较基准（经汇率调整后）×10%+中债综合（全价）指数收益率×10%

本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金除可投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联风险收益特征合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

第2页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司创金合信专精特新股票发起创金合信专精特新股票发起下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码014736014737报告期末下属分级基金的份

11578500.49份12313553.92份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022年4月1日－2022年6月30日）主要财务指标创金合信专精特新股票发起创金合信专精特新股票发起

A C

1.本期已实现收益-846238.71-1423109.02

2.本期利润459352.14473142.19

3.加权平均基金份额本期利

0.04340.0304

润

4.期末基金资产净值10818646.1911480764.72

5.期末基金份额净值0.93440.9324

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信专精特新股票发起 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月3.07%2.20%3.40%1.72%-0.33%0.48%自基金合同

-6.56%2.02%-1.97%1.65%-4.59%0.37%生效起至今

创金合信专精特新股票发起 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

第3页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告

过去三个月2.94%2.20%3.40%1.72%-0.46%0.48%自基金合同

-6.76%2.02%-1.97%1.65%-4.79%0.37%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金合同于2022年1月26日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投

资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

第4页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

王先伟先生，中国国籍，上海交通大学硕士，2009年7月加入广发基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2011年4月加入华商基金管理有限公司市场本基金

2022年1部，任机构理财经理，2014年6月加入

王先伟基金经-11月26日广发证券资产（广东）有限公司权益产理品部，历任行业研究员、投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司

风格策略投资部，曾任研究员，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和

其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

第5页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年二季度 A 股市场面临国内疫情断续干扰和需求下滑、以及海外美联储在高通胀

压力下缩表全球流动性收紧等不利因素，同时还叠加了预期外的俄乌冲突这种地缘政治博弈风险发生，出现剧烈的波动，尤其是那些长期成长逻辑好，过去受到市场关注较大的优质公司，出现了显著的股价调整，4月底在国内疫情好转之后，市场又明显反弹，整个二季度市场处于一个预期极度不稳定的底部震荡。

在报告期内，本基金的运作按照产品的投资范围界定，在工信部的“专精特新小巨人企业”名单中精选具备较大成长空间、估值合理的优质企业，着重建仓持有了半导体、医疗、专用设备、军工等细分行业龙头企业，受市场整体波动的影响，净值出现相应的波动。

从投资理念来说，本基金是一个中小盘风格型基金，投资范围主要在工信部的三批“专精特新”企业名单，我们在这个范围内发挥基金经理过去在科技、医疗、高端制造、新消费等领域的经验，精选榜单中成长性最好的企业投资。

我们的理念是分享企业经营中成长最好阶段的股东价值，因此，我们在选股的时候最重视的就是（在达到我们要求的时间维度内）净资产收益率（ROE）能够持续提升的企业，我们并不试图去相信当前市场最热点且被奉为神的企业能够长期保持持续强势，以极高的比例长期持有这类企业。相反，我们的理念是所有企业都会受到国家产业政策、行业发展阶段、行业技术革新和模式革新带来的格局变化、企业关键人事和股权变化等很多内外部

因素困扰，有很多因素是财务投资者甚至该企业的决策层都无法提前预判和控制的，所有企业都有经营发展上的周期性，净资产收益率（ROE）都会出现低潮和高峰的波动。我们的理念则是以深度产业研究为基础，达到足够高的胜率判断企业经营的周期，在公司业绩增长最快最确定的成熟成长期阶段分享公司创造的股东回报。

进而从投资策略上来说，就是通过深入基本面的研究，选出那些处于高速成长期的细分行业，同时对行业里最优秀的企业进行评估，挑选出经营指标符合投资体系标准的公司重点研究，我们会尽量多的选择符合体系要求的细分行业和企业，在达到我们的体系标准下，组合尽量个股分散化和行业分散化，避免集中持有市场最热点的公司和板块，减少单一股票和行业带来的不可控风险，尽可能降低行业贝塔的影响，用多行业的阿尔法以减少组合净值的短期回撤幅度同时实现较好的年复合回报。

站在当下时点，我们认为目前 A 股市场的困局主要是源于短期的一些海内外宏观因素压制，中国经济发展成长的过程并没有出现变化。经过这一波明显的调整，市场的估值中枢已经到了非常有吸引力的位置，尽管市场对整体盈利的下行非常担心，但是结构上我们看到仍然有很多的细分行业需求持续旺盛，景气度能够持续，我们认为市场目前对很多优质行业龙头有显著的错杀，市场还处在磨底的痛苦阶段，但确是可以深入研究从容买入的黄金阶段。处在长期成长空间巨大、增长路径清晰的龙头企业，在任何国家、任何发展阶

第6页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告段，都是极为优质、且很难复制的稀缺资源，而货币阶段性松紧、情绪阶段性变化带来的稀缺资源价格变化，往往是难得的机会。

正如我们在投资理念中所述，股东价值是企业盈利不断成长创造的。在结构性的市场中，还是应该着眼于去寻找那些时代性的机会，寻找最景气的方向。专精特新企业行业集中在信息技术、医疗健康、新能源的上游关键环节，也是这些硬核科技产业未来关键零部件和材料国产替代逻辑的主力军团，这些领域成长空间巨大。未来我们将持续在这些领域寻找优质企业，动态优化组合收益波动，为持有者持续创造价值。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信专精特新股票发起 A 基金份额净值为 0.9344元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.07%，同期业绩比较基准收益率为3.40%；截至本报告期末创金合信专精特新股票发起 C 基金份额净值为 0.9324 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.94%，同期业绩比较基准收益率为3.40%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资20780826.5790.34

其中：股票20780826.5790.34

2基金投资--

3固定收益投资205278.330.89

其中：债券205278.330.89

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计1331815.565.79

8其他资产685296.772.98

9合计23003217.23100.00

第7页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 17235496.87 77.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 575792.00 2.58

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2969537.70 13.32

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计20780826.5793.19

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1688105诺唯赞202811721856.907.72

2688037芯源微116851693974.457.60

3300567精测电子377001628640.007.30

4688301奕瑞科技32941558193.766.99

5688198佰仁医疗113621385255.046.21

6300666江丰电子225001372500.006.15

7688072拓荆科技83011287485.105.77

8688630芯碁微装193021248839.405.60

第8页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告

9300416苏试试验507601247680.805.60

10688598金博股份38951147856.505.15

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券205278.330.92

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计205278.330.92

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）

101966622国债012030205278.330.92

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第9页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金6399.64

2应收证券清算款501546.02

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款177351.11

6其他应收款-

7其他-

8合计685296.77

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第10页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份创金合信专精特新股票发起创金合信专精特新股票发起项目

A C

报告期期初基金份额总额9451379.9714162389.71

报告期期间基金总申购份额3197947.549074343.17

减：报告期期间基金总赎回

1070827.0210923178.96

份额报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额11578500.4912313553.92

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份创金合信专精特新股票发起创金合信专精特新股票发起项目

A C报告期期初管理人持有的本

5000000.005000000.00

基金份额

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本

5000000.005000000.00

基金份额报告期期末持有的本基金份

43.1840.61

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）

基金管理人10000000.0041.8510000000.0041.8536个月

第11页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告固有资金基金管理人

高级管理人-----员基金经理等

1807686.907.571068717.544.4736个月

人员基金管理人

-----股东

其他-----

合计11807686.9049.4211068717.5446.3236个月

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额

超过20%比的时间区间

20220401-

机构110000000.000.000.0010000000.0041.85%

20220630

产品特有风险

本基金在报告期内存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形可能会存在以下风险:

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时若本基金所投资的标的资产未及时准备则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回将可能对基金管理人的管理造

成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金可能使基金资产净值受到不利影响影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题可能因赎回费归入基金资产导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小不能满足存续条件可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制以有效防止上述风险最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

第12页共13页创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至2022年6月30日，创金合信基金共管理

84只公募基金，公募管理规模1027.19亿元。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2022年2季度报告原文。

10.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

10.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2022年7月20日