百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2基金产品概况基金简称百嘉百顺纯债债券基金主代码015106基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年03月04日

报告期末基金份额总额2239258235.85份

本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的久期、期限投资目标

结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素

运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根投资策略

据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。

业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货风险收益特征

币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人百嘉基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称百嘉百顺纯债债券A 百嘉百顺纯债债券C下属分级基金的交易代码015106015107报告期末下属分级基金的份额总

1067580498.72份1171677737.13份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日-2024年09月30日)主要财务指标

百嘉百顺纯债债券A 百嘉百顺纯债债券C

1.本期已实现收益5540616.553934940.18

2.本期利润1714558.271417428.76

3.加权平均基金份额本期利润0.00190.0020

4.期末基金资产净值1207484136.231328971669.02

5.期末基金份额净值1.13101.1342注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

百嘉百顺纯债债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月0.20%0.10%0.26%0.10%-0.06%0.00%

过去六个月0.41%0.11%1.32%0.09%-0.91%0.02%

过去一年2.22%0.09%3.53%0.07%-1.31%0.02%自基金合同

176.43%6.36%5.25%0.06%171.18%6.30%

生效起至今

百嘉百顺纯债债券C净值表现

第3页，共12页百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月0.13%0.10%0.26%0.10%-0.13%0.00%

过去六个月0.30%0.11%1.32%0.09%-1.02%0.02%

过去一年2.02%0.09%3.53%0.07%-1.51%0.02%自基金合同

177.65%6.47%5.25%0.06%172.40%6.41%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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注：本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；每个交易日日

终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理、百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

硕士研究生，具有基金从业的基金经理、百嘉百资格。曾任金鹰基金市场部兴纯债债券型证券

2022-渠道经理，深圳前海聚能投

李泉投资基金的基金经-16

03-04资市场部总经理，中科沃土

理、百嘉百益债券型基金集中交易部交易主管证券投资基金的基现任公司基金经理。

金经理、百嘉百盈纯债债券型证券投资

基金的基金经理、百

嘉中证同业存单AA

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A指数7天持有期证券投资基金的基金

经理、百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资

基金的基金经理、百嘉百臻利率债债券型证券投资基金的

基金经理、百嘉百川

30天持有期纯债债

券型证券投资基金的基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已制定公平交易管理、投资权限管理、投资备选库管理和集中交易等制度，以公平交易贯穿始终、相互独立、公平对待作为公平交易的原则，通过恒生交易系统中的公平交易模块进行风险控制。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

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本季度债券市场主要受经济弱复苏、机构配置行为、流动性宽松、银行下调存款利

率、央行下调存款准备金率、公开市场操作逆回购利率和MLF利率等因素的影响，报告期内债券收益率全线小幅上行。与上季度末相比，10年国开活跃券收益率基本持平，5年国开活跃券收益率基本持平，3年国开活跃券收益率小幅下行约3BP。

报告期内，资金价格相对平稳，银行间隔夜、7天质押式回购加权利率均值分别为

1.79%和1.9%，与二季度相比资金利率有所上升，杠杆收益有所减弱。

报告期内，本基金在资产配置上以3、5年期利率债为主，辅以一定量10年期利率债作为波段品种，根据市场情况灵活使用杠杆。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末百嘉百顺纯债债券A基金份额净值为1.1310元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.20%，同期业绩比较基准收益率为0.26%；截至报告期末百嘉百顺纯债债券C基金份额净值为1.1342元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.13%，同期业绩比较基准收益率为0.26%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资2295326584.3590.45

其中：债券2295326584.3590.45

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产242048280.529.54

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

7373230.650.01

计

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8其他资产2639.990.00

9合计2537750735.51100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券557858009.1721.99

2央行票据--

3金融债券1737468575.1868.50

其中：政策性金融债1737468575.1868.50

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计2295326584.3590.49

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

124001324附息国债132700000272454854.7910.74

223020323国开032500000261622950.8210.31

324020324国开032200000226457180.338.93

422020822国开082100000216318008.228.53

524001124附息国债111600000162905173.916.42

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。

5.11.3其他资产构成

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序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2639.99

6其他应收款-

7其他-

8合计2639.99

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无股票投资。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

百嘉百顺纯债债券A 百嘉百顺纯债债券C

报告期期初基金份额总额846878989.571379485993.91

报告期期间基金总申购份额396366523.981151531267.62

减：报告期期间基金总赎回份额175665014.831359339524.40报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1067580498.721171677737.13

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

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§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

20%的时间区间

别

20240701-20240

1639181847.240.00639181847.240.000.00%

703

20240704-20240

机2708、20240828-399904023.03838679990.08399904023.03838679990.0837.45%构20240930

20240704-20240

3902、20240905-422744828.6444746733.500.00467491562.1420.88%

20240930

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5

000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投

资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金的特有风险

1、资产支持证券投资风险

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

（1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中

发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

（2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

（3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证

券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

（4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。