长江新兴产业混合型发起式证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年08月30日长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

第1页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12

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§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

§6半年度财务会计报告(未经审计)....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................17

6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................37

7.1期末基金资产组合情况........................................37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................43

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43

7.12投资组合报告附注.........................................43

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§8基金份额持有人信息..........................................44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................45

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................46

§9开放式基金份额变动..........................................46

§10重大事件揭示............................................46

10.1基金份额持有人大会决议......................................47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................47

10.4基金投资策略的改变........................................47

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................47

10.8其他重大事件...........................................49

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................49

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................50

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................50

§12备查文件目录............................................50

12.1备查文件目录...........................................50

12.2存放地点.............................................50

12.3查阅方式.............................................51

第4页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称长江新兴产业混合型发起式证券投资基金基金简称长江新兴产业混合型发起式基金主代码015320基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年04月22日

基金管理人长江证券（上海）资产管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额154481351.73份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称 长江新兴产业混合型发起式 长江新兴产业混合型发起式 C

A下属分级基金的交易代码015320015321

报告期末下属分级基金的147231813.06份7249538.67份份额总额

2.2基金产品说明

本基金通过精选新兴产业相关证券，并结合积极的大类资产投资目标配置，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的主要投资策略包括：

1、大类资产配置；

2、股票投资策略；

投资策略3、债券投资策略；

4、股指期货投资策略；

5、国债期货投资策略；

6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场风险收益特征

基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称长江证券（上海）资产管理交通银行股份有限公司有限公司信息披露负姓名高杨陆志俊

责人联系电话4001-166-86695559

第5页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话4001-166-86695559

传真021-65779500021-62701216

注册地址中国（上海）自由贸易试验中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇区银城中路188号一座27层

办公地址上海市虹口区新建路200号中国（上海）长宁区仙霞路

国华金融中心 B栋 19 层 18 号邮政编码200080200336法定代表人杨忠任德奇

注：自2024年8月1日起，基金管理人长江证券（上海）资产管理有限公司办公地址变更为上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B栋 19 层。

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com基金中期报告备置地点上海市虹口区新建路200号国华金融中

心 B栋 19 层

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构长江证券（上海）资产管理有上海市虹口区新建路200号国华金融

限公司 中心 B栋 19 层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2024年01月01日-2024年06月30日）

3.1.1期间数据和指标长江新兴产业混合型发长江新兴产业混合型发起

起式 A 式 C

本期已实现收益-7061195.50-409122.26

本期利润10269569.24411177.81

加权平均基金份额本期利润0.06930.0526

本期加权平均净值利润率8.90%6.82%

本期基金份额净值增长率8.99%8.79%

3.1.2期末数据和指标报告期末（2024年06月30日）

期末可供分配利润-21802201.13-1122760.02

第6页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

期末可供分配基金份额利润-0.1481-0.1549

期末基金资产净值127074495.636201798.02

期末基金份额净值0.86310.8555

3.1.3累计期末指标报告期末（2024年06月30日）

基金份额累计净值增长率-13.69%-14.45%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（3）表中的"期末"均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。（4）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长江新兴产业混合型发起式 A净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月7.85%1.44%-1.73%0.61%9.58%0.83%

过去三个月9.36%1.36%-2.83%0.80%12.19%0.56%

过去六个月8.99%1.64%-3.84%1.00%12.83%0.64%

过去一年-11.63%1.36%-14.79%0.88%3.16%0.48%

自基金合同-13.69%1.35%-15.50%0.92%1.81%0.43%生效起至今

注：（1）本基金的业绩比较基准为中证新兴产业指数收益率*75%+中债综合指数收益率

*25%；（2）本基金基金合同生效日为2022年4月22日。

长江新兴产业混合型发起式 C净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月7.81%1.45%-1.73%0.61%9.54%0.84%

过去三个月9.26%1.36%-2.83%0.80%12.09%0.56%

过去六个月8.79%1.64%-3.84%1.00%12.63%0.64%

过去一年-11.99%1.36%-14.79%0.88%2.80%0.48%

自基金合同-14.45%1.35%-15.50%0.92%1.05%0.43%生效起至今

注：（1）本基金的业绩比较基准为中证新兴产业指数收益率*75%+中债综合指数收益率

*25%；（2）本基金基金合同生效日为2022年4月22日。

第7页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。

注册地上海，注册资本23亿元人民币。

公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。

截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈

定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、

长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、

长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、

长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券

投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起

式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江双盈6个月持有

期债券型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30

天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金

中基金（FOF）、长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞 3个月持有期债券

型证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金、长江启航混合型发起式证

券投资基金、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江时代精选混合型

发起式证券投资基金、长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金、长江乐睿纯债

一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长江长扬混合型发起式证券投资基金、长江

长宏混合型发起式证券投资基金、长江安悦利率债债券型证券投资基金、长江90天持

有期债券型证券投资基金、长江汇智量化选股混合型发起式证券投资基金、长江尊利债

券型证券投资基金、长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型

证券投资基金、长江货币管家货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限国籍：中国。硕士研究生，

12具备基金从业资格。曾任东

张剑鑫基金经理2022-04-22-年吴基金管理有限公司研究

员、东吴人寿保险股份有限

第9页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告公司研究员，长江证券（上海）资产管理有限公司研究

员、基金经理助理。现任长江新能源产业混合型发起

式证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同

生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

第10页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

对于不能通过溢价率均值为零的 t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率

均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024 上半年 A股市场整体下跌，同时结构上分化较大，具备低估值、高分红、大市

值属性的板块和个股表现领先，包括银行、石油石化在内的权重板块取得了明显的正收益，而与内需相关度高的方向、偏中小市值的成长方向等承受了较大的压力。

报告期内，本基金围绕着新兴产业进行投资，主要关注与寻找科技方向的产业变化和投资机会。海外云端 AI 大模型训练和应用带来的持续投入，并且在端侧方面 AIPC 和AI 手机带来了新的亮点与后续增长的潜力。另一方面，自上一轮周期高点以来半导体和电子板块经历了两年左右的调整，目前在不同环节我们观测到了一定的见底向上迹象。

出于看好周期性修复叠加新需求拉动，我们对 TMT 方向的投资机会进行了较多的布局。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 0.8631 元，C类基金份额净值为 0.8555元。本报告期内，A类基金份额净值增长率为 8.99%，同期业绩比较基准收益率为-3.84%；

C 类基金份额净值增长率为 8.79%，同期业绩比较基准收益率为-3.84%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济在展现韧性的同时，也面临了较大压力，上半年除了出口较快增长提供支撑外，内需消费和投资依然较为疲弱。展望后续，一方面，伴随着内生的复苏力量以及政策对地产、内需消费的呵护和扶持，经济有望取得向上动力，但另一方面，复杂多变的国际局势和外需形式也给国内经济的发展带来了挑战。因此，对于宏观经济仍需保持持续和紧密的跟踪。在流动性环境上，伴随着美联储下半年降息预期的升温，我们认为汇率压力后续有望减轻、国内流动性环境有望边际改善。

具体到新兴产业，我们仍继续看好 TMT 方向上新的创新需求以及行业本身的周期复

第11页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

苏所带来的投资机会，同时也会根据估值和市场预期的变化进行调整和新的机会挖掘。

同时，本基金也将继续重点关注其他领域的基本面趋势变化与投资机会，包括军工、高端装备、机器人、自动驾驶、生物医疗等。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。估值委员会由公司领导、运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。

报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，基金合同生效日为2022年04月22日，截至本报告期末生效未满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在长江新兴产业混合型发起式证券投资基金的托管过程中，

第12页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，长江证券（上海）资产管理有限公司在长江新兴产业混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用

开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由长江证券（上海）资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长江新兴产业混合型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分

配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：长江新兴产业混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.122434054.1425034783.89

结算备付金288437.24532627.86

存出保证金58645.0370569.18

交易性金融资产6.4.7.2110640108.30101535530.00

其中：股票投资110640108.30101535530.00

基金投资--

债券投资--

资产支持证--券投资

第13页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款584669.98-

应收股利--

应收申购款20705.65197.04

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计134026620.34127173707.97本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产--款

应付清算款343722.34-

应付赎回款6306.6556031.82

应付管理人报酬126259.14128558.66

应付托管费21043.1921426.45

应付销售服务费1985.702348.83

应付投资顾问费--

应交税费0.86-

第14页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6251008.81417493.85

负债合计750326.69625859.61

净资产：

实收基金6.4.7.7154481351.73159870206.66

未分配利润6.4.7.8-21205058.08-33322358.30

净资产合计133276293.65126547848.36

负债和净资产总计134026620.34127173707.97

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额总额154481351.73份。其中长江新兴产业混合型发起式 A基金份额净值 0.8631 元，基金份额总额 147231813.06 份；长江新兴产业混合型发起式 C基金份额净值 0.8555 元，基金份额总额 7249538.67 份。

6.2利润表

会计主体：长江新兴产业混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至

2024年06月30日2023年06月30日

一、营业总收入11619620.663355795.91

1.利息收入89170.68118065.19

其中：存款利息收入6.4.7.989170.68118065.19

债券利息收入--

资产支持证券利息--收入

买入返售金融资产--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-6622043.85469927.16填列）

第15页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

其中：股票投资收益6.4.7.10-7537676.30-406170.80

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11-25681.1336810.68

资产支持证券投资--收益

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.12--

股利收益6.4.7.13941313.58839287.28

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失6.4.7.1418151064.812735721.10以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”6.4.7.151429.0232082.46号填列）

减：二、营业总支出938873.611484703.40

1.管理人报酬6.4.10.2.1723409.511209038.55

2.托管费6.4.10.2.2120568.22161205.11

3.销售服务费6.4.10.2.311962.4517272.93

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产支--出

6.信用减值损失6.4.7.16--

7.税金及附加0.090.19

8.其他费用6.4.7.1782933.3497186.62三、利润总额（亏损总额以10680747.051871092.51“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”10680747.051871092.51号填列）

五、其他综合收益的税后净--额

六、综合收益总额10680747.051871092.51

第16页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.3净资产变动表

会计主体：长江新兴产业混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日项目实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产159870206.66-33322358.30126547848.36

二、本期期初净资产159870206.66-33322358.30126547848.36三、本期增减变动额（减少以-5388854.9312117300.226728445.29“-”号填列）

（一）、综合收益总额-10680747.0510680747.05

（二）、本期基金份额交易产-5388854.931436553.17-3952301.76生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款1345828.66-232159.261113669.40

2.基金赎回款-6734683.591668712.43-5065971.16

（三）、本期向基金份额持有---人分配利润产生的净资产变

动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产154481351.73-21205058.08133276293.65上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30项目日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产174881904.39-5475394.01169406510.38

二、本期期初净资产174881904.39-5475394.01169406510.38三、本期增减变动额（减少以-13060660.931670869.43-11389791.50“-”号填列）

（一）、综合收益总额-1871092.511871092.51

（二）、本期基金份额交易产-13060660.93-200223.08-13260884.01生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款11760690.47-339794.3411420896.13

2.基金赎回款-24821351.40139571.26-24681780.14

（三）、本期向基金份额持有---人分配利润产生的净资产变

动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产161821243.46-3804524.58158016718.88

第17页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:杨忠杨忠何永生

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

长江新兴产业混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]318号文《关于准予长江新兴产业混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上海）资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江新兴产业混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，基金存续期限为不定期，首次设立募集资金为369662356.76元，认购资金在募集期间产生的利息为56643.45元，合计为369719000.21元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为369719000.21份，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2022）0110025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长江新兴产业混合型发起式证券投资基金基金合同》于2022年4月22日正式生效。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江新兴产业混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债

券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业

存单、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%～95%，其中，投资于符合本基金定义的新兴产业主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金

每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金的业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。

第18页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会计准则、应用指南、解释、《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则以及中国证监会、中国证券投资基金业

协会发布的有关规定和允许的基金行业实务操作的要求，真实、完整地反映了本基金

2024年06月30日的财务状况、自2024年01月01日至2024年06月30日止期间的经

营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政

策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得

第19页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140

号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基

金买卖股票、债券免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；金融机构开展的质押式买入返售金融资产及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；金融机构开展的买断

式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

（2）对基金在2018年1月1日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证

券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的

法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过

1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时

代扣代缴20%的个人所得税，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

（6）对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。

第20页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元项目本期末2024年06月30日

活期存款22434054.14

等于：本金22430007.32

加：应计利息4046.82

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计22434054.14

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末2024年06月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动

股票97685778.44-110640108.3012954329.86

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场债

银行间市----券场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计97685778.44-110640108.3012954329.86

第21页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费0.58

应付证券出借违约金-

应付交易费用171445.11

其中：交易所市场171445.11

银行间市场-

应付利息-

预提费用79563.12

合计251008.81

6.4.7.7实收基金

长江新兴产业混合型发起式 A

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末151087554.00151087554.00

本期申购1061948.921061948.92

本期赎回（以“-”号填列）-4917689.86-4917689.86

本期末147231813.06147231813.06

长江新兴产业混合型发起式 C

第22页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末8782652.668782652.66

本期申购283879.74283879.74

本期赎回（以“-”号填列）-1816993.73-1816993.73

本期末7249538.677249538.67

注：上述申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

长江新兴产业混合型发起式 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-15257465.58-16189342.76-31446808.34

本期期初-15257465.58-16189342.76-31446808.34

本期利润-7061195.5017330764.7410269569.24

本期基金份额交易产生的变动516459.95503461.721019921.67数

其中：基金申购款-158785.92-17346.98-176132.90

基金赎回款675245.87520808.701196054.57

本期已分配利润---

本期末-21802201.131644883.70-20157317.43

长江新兴产业混合型发起式 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-935950.72-939599.24-1875549.96

本期期初-935950.72-939599.24-1875549.96

本期利润-409122.26820300.07411177.81

本期基金份额交易产生的变动222312.96194318.54416631.50数

其中：基金申购款-43234.93-12791.43-56026.36

基金赎回款265547.89207109.97472657.86

本期已分配利润---

本期末-1122760.0275019.37-1047740.65

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

第23页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

活期存款利息收入85716.70

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入2895.66

其他558.32

合计89170.68

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额273932992.65

减：卖出股票成本总额280893566.07

减：交易费用577102.88

买卖股票差价收入-7537676.30

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30项目日

债券投资收益——利息收入25.53债券投资收益——买卖债券（债转股及-25706.66债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计-25681.13

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年项目

06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额1061229.07

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总1078801.62额

减：应计利息总额8048.22

减：交易费用85.89

买卖债券差价收入-25706.66

第24页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。

6.4.7.12衍生工具收益

6.4.7.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益—买卖权证差价收入。

6.4.7.12.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益—其他投资收益。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益941313.58

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计941313.58

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元项目名称本期2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产18151064.81

——股票投资18151064.81

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值-变动产生的预估增值税

第25页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

合计18151064.81

6.4.7.15其他收入

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入1429.02

合计1429.02

6.4.7.16信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用19890.78

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

汇划手续费3370.22

合计82933.34

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

长江证券（上海）资产管理有限公司基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

第26页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构长江证券股份有限公司（以下简称"长基金管理人母公司、基金销售机构江证券"）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年上年度可比期间2023年01月01日关联方名06月30日至2023年06月30日称占当期股票成交总占当期股票成交总成交金额成交金额额的比例额的比例

长江证券20790263.383.81%20599709.002.15%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日关联方名称占当期佣金总量的期末应付佣占期末应付佣金总当期佣金比例金余额额的比例

长江证券18063.504.46%0.000.00%上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30日关联方名称占当期佣金总量的期末应付佣占期末应付佣金总当期佣金比例金余额额的比例

长江证券18978.662.72%--

注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国

证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示，交易佣金的计算方式、佣金计算比率公允。（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元项目本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月

第27页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

2024年06月30日01日至2023年06月30日

当期发生的基金应支付的723409.511209038.55管理费

其中：应支付销售机构的客127767.93240527.84户维护费

应支付基金管理人595641.58968510.71的净管理费

注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

（2）基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基

金管理人核对一致的财务数据，按照基金托管人与基金管理人协商一致的方式于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）本基金的管理费年费率自2023年8月5日起由1.50%调整为1.20%。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目

2024年06月30日01日至2023年06月30日

当期发生的基金应支付的120568.22161205.11托管费

注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

（2）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基

金管理人核对一致的财务数据，按照基金托管人与基金管理人协商一致的方式于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售服务费的各关联本期2024年01月01日至2024年06月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

第28页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告长江新兴产业混合型长江新兴产业混合型合计

发起式 A 发起式 C

长江证券股份有限公司-5021.085021.08

长江证券（上海）资产管-0.000.00理有限公司

交通银行股份有限公司-4339.334339.33

合计-9360.419360.41上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30日获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称长江新兴产业混合型长江新兴产业混合型合计

发起式 A 发起式 C

长江证券股份有限公司-6915.466915.46

长江证券（上海）资产管-0.000.00理有限公司

交通银行股份有限公司-6506.526506.52

合计-13421.9813421.98

注：（1）本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为

0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日基金资产净值

（2）销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基

金管理人核对一致的财务数据，按照基金托管人与基金管理人协商一致的方式于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情

况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

第29页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

长江新兴产业混合型发起式 A

份额单位：份本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目

2024年06月30日01日至2023年06月30日基金合同生效日（2022年--

04月22日）持有的基金份

额

报告期初持有的基金份额100004000.04100004000.04

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总--份额

报告期末持有的基金份额100004000.04100004000.04

报告期末持有的基金份额67.92%65.10%占基金总份额比例

注：（1）基金管理人运用固有资金投资本基金，适用费率符合基金合同和招募说明书的

相关约定；（2）报告期期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元上年度可比期间2023年01本期2024年01月01日至月01日至2023年06月30

2024年06月30日

关联方名称日当期利息当期利息收期末余额期末余额收入入

第30页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

交通银行股份有限公司22434054.1485716.7040640516.68111781.91

注：上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

第31页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。

第32页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开

放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性

管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。

并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券均在证券交易所上市，持有资产流动性高，本基金可通过卖出资产方式应对流动性需求。本基金管理人每日预测本基金的流动性管理，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的检测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第33页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年061年以内1-5年5年以上不计息合计

月30日资产

货币资金22434054.14---22434054.14

结算备付金288437.24---288437.24

存出保证金58645.03---58645.03

交易性金融---110640108.30110640108.30资产

应收清算款---584669.98584669.98

应收申购款---20705.6520705.65

资产总计22781136.41--111245483.93134026620.34负债

应付清算款---343722.34343722.34

应付赎回款---6306.656306.65

应付管理人---126259.14126259.14报酬

应付托管费---21043.1921043.19

应付销售服---1985.701985.70务费

应交税费---0.860.86

其他负债---251008.81251008.81

负债总计---750326.69750326.69

利率敏感度22781136.41--110495157.24133276293.65缺口上年度末

2023年121年以内1-5年5年以上不计息合计

月31日资产

货币资金25034783.89---25034783.89

结算备付金532627.86---532627.86

存出保证金70569.18---70569.18

交易性金融---101535530.00101535530.00资产

应收申购款---197.04197.04

资产总计25637980.93--101535727.04127173707.97负债

第34页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

应付赎回款---56031.8256031.82

应付管理人---128558.66128558.66报酬

应付托管费---21426.4521426.45

应付销售服---2348.832348.83务费

其他负债---417493.85417493.85

负债总计---625859.61625859.61

利率敏感度25637980.93--100909867.43126547848.36缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例

为0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所及银行间同业市场交易的股票和固定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种方法对基金进行风险度量，以及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日公允价值占基金资产公允价值占基金资产项目净值比例净值比例

(%)(%)

第35页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

交易性金融资产－股票110640108.3083.02101535530.0080.23投资

交易性金融资产－基金----投资

交易性金融资产－贵金----属投资

衍生金融资产－权证投----资

其他----

合计110640108.3083.02101535530.0080.23

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的假设相关系数在资产负债表日后短期内保持不变。

以下分析中，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

业绩比较基准上涨5%9332504.126629486.59

业绩比较基准下跌5%-9332504.12-6629486.59

注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，组合业绩比较基准发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

第36页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元公允价值计量结果本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日所属的层次

第一层次110640108.30101535530.00

第二层次--

第三层次--

合计110640108.30101535530.00

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2024年06月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)

1权益投资110640108.3082.55

其中：股票110640108.3082.55

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

第37页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售--金融资产

7银行存款和结算备付金合计22722491.3816.95

8其他各项资产664020.660.50

9合计134026620.34100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 109363588.30 82.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1276520.00 0.96

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计110640108.3083.02

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

第38页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

比例(%)

1603228景旺电子3100009858000.007.40

2600183生益科技4480009434880.007.08

3300502新易盛640006755200.005.07

4002475立讯精密1599306286848.304.72

5002938鹏鼎控股1500005964000.004.47

6 000100 TCL 科技 1350000 5832000.00 4.38

7002384东山精密2800005796000.004.35

8600584长电科技1700005390700.004.04

9300476胜宏科技1600005161600.003.87

10002916深南电路400004230800.003.17

11002463沪电股份1150004197500.003.15

12002351漫步者3000003945000.002.96

13688008澜起科技680003886880.002.92

14300308中际旭创280003860640.002.90

15603239浙江仙通2400003290400.002.47

16688519南亚新材1200003068400.002.30

17002353杰瑞股份800002806400.002.11

18002126银轮股份1600002785600.002.09

19688123聚辰股份440002676520.002.01

20 000725 京东方 A 600000 2454000.00 1.84

21002179中航光电540002054700.001.54

22000823超声电子2400002042400.001.53

23002025航天电器400001855200.001.39

24688772珠海冠宇1200001788000.001.34

25688183生益电子700001356600.001.02

26688439振华风光200001329000.001.00

27300496中科创达280001276520.000.96

28688169石头科技32001256320.000.94

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

1600183生益科技9428075.207.45

2300476胜宏科技9212553.007.28

第39页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

3603228景旺电子9177981.007.25

4300308中际旭创8341303.006.59

5002916深南电路6932121.005.48

6603085天成自控6857280.005.42

7688183生益电子6725689.555.31

8301013利和兴6714820.605.31

9300502新易盛6573829.005.19

10300496中科创达5719420.004.52

11600584长电科技5649257.004.46

12002938鹏鼎控股5625516.004.45

13300842帝科股份5573671.004.40

14000733振华科技5464665.004.32

15002384东山精密5282057.004.17

16002475立讯精密5095103.304.03

17300803指南针5091456.004.02

18002351漫步者4923149.003.89

19688008澜起科技4869652.053.85

20002179中航光电4834216.503.82

21603283赛腾股份4795352.003.79

22688439振华风光4786360.153.78

23688123聚辰股份4754526.793.76

24000823超声电子4520754.003.57

25688318财富趋势4509560.853.56

26002049紫光国微4479098.003.54

27688533上声电子4473405.703.53

28688519南亚新材4378504.373.46

29688182灿勤科技3725088.172.94

30301076新瀚新材3331290.682.63

31603239浙江仙通3236272.002.56

32000988华工科技3134139.002.48

33688226威腾电气3112491.502.46

34688390固德威3111754.122.46

35601138工业富联3098216.002.45

36002648卫星化学3096176.002.45

37002271东方雨虹3095028.122.45

38300969恒帅股份3087286.002.44

39688169石头科技3074242.002.43

40688358祥生医疗3065618.652.42

41300322硕贝德2894758.002.29

42688618三旺通信2856243.022.26

43002446盛路通信2844788.002.25

44600079人福医药2666540.002.11

45000786北新建材2571767.002.03

第40页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

46603986兆易创新2555788.002.02

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获

得的股票；（2）本项"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）

1603085天成自控11480865.009.07

2688183生益电子8730944.696.90

3300803指南针7242852.005.72

4002463沪电股份6764760.005.35

5300476胜宏科技6253471.004.94

6688318财富趋势5785209.594.57

7300842帝科股份5368734.004.24

8688358祥生医疗5363535.604.24

9603283赛腾股份5315916.004.20

10301013利和兴5289551.004.18

11600546山煤国际5129021.004.05

12300308中际旭创5076130.004.01

13300286安科瑞5031131.003.98

14688033天宜上佳4957679.463.92

15688533上声电子4931512.353.90

16002236大华股份4890609.003.86

17000733振华科技4885376.003.86

18688513苑东生物4875755.043.85

19603228景旺电子4705301.003.72

20600557康缘药业4593986.003.63

21300693盛弘股份4577111.003.62

22002049紫光国微4458747.003.52

23300624万兴科技4219479.003.33

24688182灿勤科技4080243.923.22

25603239浙江仙通4027755.003.18

26002271东方雨虹3885200.003.07

27300496中科创达3872067.003.06

28002262恩华药业3693026.002.92

29002332仙琚制药3608551.002.85

30002126银轮股份3592138.002.84

31002916深南电路3503475.002.77

32301076新瀚新材3355264.522.65

33002648卫星化学3239624.482.56

第41页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

34300322硕贝德3227075.002.55

35688029南微医学3094202.052.45

36300969恒帅股份3055574.002.41

37688226威腾电气3031309.412.40

38601138工业富联3004746.002.37

39002446盛路通信2939600.002.32

40688390固德威2876614.732.27

41688439振华风光2833883.492.24

42002179中航光电2798908.882.21

43000988华工科技2724288.002.15

44002796世嘉科技2670000.002.11

45000786北新建材2584326.002.04

46000823超声电子2537095.002.00

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）本项"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额271847079.56

卖出股票收入（成交）总额273932992.65

注：（1）买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第42页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金按照风险管理原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和

组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金按照风险管理原则，在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。

基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

第43页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金58645.03

2应收清算款584669.98

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款20705.65

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计664020.66

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人持有人结构份额户均持有的户数机构投资者个人投资者级别基金份额

（户）持有份额占总份持有份额占总份额

第44页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告额比例比例

长江1240118735.33102057508.3169.32%45174304.7530.68%新兴产业混合型发

起式 A

长江52213888.010.000.00%7249538.67100.00%新兴产业混合型发

起式 C

合计174488578.76102057508.3166.06%52423843.4233.94%注：（1）分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。（2）户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例

长江新兴产业混合型835485.340.5675%

发起式 A基金管理人所有从业人员

长江新兴产业混合型101060.451.3940%持有本基金

发起式 C

合计936545.790.6063%

注：持有份额总数占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）长江新兴产业混合型发起0

本公司高级管理人员、基金 式 A投资和研究部门负责人持长江新兴产业混合型发起0

有本开放式基金 式 C合计0

第45页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

长江新兴产业混合型发起50~100

式 A本基金基金经理持有本开长江新兴产业混合型发起0放式基金

式 C

合计50~100

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限

基金管理人固100004000.0464.74%100004000.0464.74%3年有资金

基金管理人高-----级管理人员

基金经理等人-----员

基金管理人股-----东

其他-----

合计100004000.0464.74%100004000.0464.74%-

注：持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中，分母采用报告期末基金份额总额。

§9开放式基金份额变动

单位：份长江新兴产业混合型长江新兴产业混合型

发起式 A 发起式 C

基金合同生效日（2022年04月22日）325584317.9244134682.29基金份额总额

本报告期期初基金份额总额151087554.008782652.66

本报告期基金总申购份额1061948.92283879.74

减：本报告期基金总赎回份额4917689.861816993.73本报告期基金拆分变动份额（份额减少--以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额147231813.067249538.67

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

第46页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，自2024年3月10日起，杨忠先生担任长江证券（上海）资产管

理有限公司董事长、总经理（代任）；

2、本报告期内，基金管理人于2024年3月23日发布公告，长江证券（上海）资

产管理有限公司法定代表人变更为杨忠先生；

3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内未改变投资策略。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第47页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

兴业证券1238254429.2343.65%175331.4943.28%-

国金证券2113179326.1020.74%83288.6220.56%-

浙商证券199526504.0218.24%73241.8218.08%-

国泰君安147256357.488.66%35247.958.70%-证券

广发证券226773192.004.91%19970.244.93%-

长江证券220790263.383.81%18063.504.46%-

东吴证券2-----

东方证券1-----

东方财富2-----证券

中金公司1-----

注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）公司财务状况良好，经营行为规范；

（2）具备较强的合规风控能力；

（3）具备较强的交易服务能力；

（4）具有较强的研究服务能力。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后

与确定选用交易单元的证券公司签订交易单元租用协议。

3、本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未发生变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易券商名称占当期债券成交占当期债券回购成交金额成交金额总额的比例成交总额的比例

兴业证券2148052.61100.00%--

国金证券----

浙商证券----

国泰君安证券----

广发证券----

长江证券----

东吴证券----

东方证券----

东方财富证券----

中金公司----

第48页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

长江证券（上海）资产管理有限公司关

1于旗下部分基金参加泛华普益基金销售规定报刊、网站2024-01-03

有限公司费率优惠活动的公告长江新兴产业混合型发起式证券投资基

2规定网站2024-01-22

金2023年第四季度报告

长江证券（上海）资产管理有限公司旗

3下部分基金2023年第四季度报告提示性规定报刊、网站2024-01-22

公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

4规定报刊、网站2024-03-12

于董事长变更的公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

5规定报刊、网站2024-03-12

于高级管理人员变更的公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

6规定报刊、网站2024-03-12

于高级管理人员变更的公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

7规定报刊、网站2024-03-23

于公司法定代表人变更的公告长江新兴产业混合型发起式证券投资基

8规定网站2024-03-29

金2023年年度报告

长江证券（上海）资产管理有限公司旗

9规定报刊、网站2024-03-29

下部分基金2023年年度报告提示性公告长江新兴产业混合型发起式证券投资基

10规定网站2024-04-22

金2024年第一季度报告

长江证券（上海）资产管理有限公司旗

11下部分基金2024年第一季度报告提示性规定报刊、网站2024-04-22

公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

12于提醒投资者及时提供或更新身份信息规定报刊、网站2024-05-21

资料的公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

13规定报刊、网站2024-05-28

于公司董事变更的公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

14规定报刊、网站2024-05-28

于谨防虚假网站的重要提示长江新兴产业混合型发起式证券投资基

15规定网站2024-06-28

金（A类份额）基金产品资料概要更新长江新兴产业混合型发起式证券投资基

16规定网站2024-06-28

金（C类份额）基金产品资料概要更新

§11影响投资者决策的其他重要信息

第49页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资申持有基金份额比例者序购赎回份额占

达到或者超过20%期初份额持有份额类号份份额比的时间区间别额机

120240101-20240630100004000.04--100004000.0464.74%

构产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法

以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回、暂停赎回或延期办理赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予长江新兴产业混合型发起式证券投资基金募集申请的注册文件

2、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金基金合同

3、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金招募说明书

4、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金托管协议

5、法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、本报告期内按照规定披露的各项公告

12.2存放地点

存放地点为基金管理人办公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B栋 19层。

第50页，共51页长江新兴产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为 www.cjzcgl.com。

长江证券（上海）资产管理有限公司

二〇二四年八月三十日

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