东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月20日东方兴瑞趋势领航混合2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称东方兴瑞趋势领航混合基金主代码015381基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年8月16日

报告期末基金份额总额184572905.87份投资目标本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，积极把握市场和行业运行趋势中的投资机会，力争实现基金资产的长期、稳健增值。

投资策略本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资

策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期

货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合全价指数收益率×30%

风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方兴瑞趋势领航混合 A 东方兴瑞趋势领航混合 C下属分级基金的交易代码015381015382

报告期末下属分级基金的份额总额30663960.92份153908944.95份

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

东方兴瑞趋势领航混合 A 东方兴瑞趋势领航混合 C

1.本期已实现收益-2830921.16-14277533.81

2.本期利润-793400.05-3741172.42

3.加权平均基金份额本期利润-0.0249-0.0237

4.期末基金资产净值26027385.92129722953.66

5.期末基金份额净值0.84880.8429

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方兴瑞趋势领航混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-2.59%1.22%-3.87%0.56%1.28%0.66%

过去六个月-15.84%1.26%-7.13%0.59%-8.71%0.67%

过去一年-11.85%1.34%-6.77%0.58%-5.08%0.76%自基金合同

-10.90%1.31%-11.03%0.66%0.13%0.65%生效起至今

东方兴瑞趋势领航混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-2.71%1.22%-3.87%0.56%1.16%0.66%

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过去六个月-16.05%1.26%-7.13%0.59%-8.92%0.67%

过去一年-12.28%1.33%-6.77%0.58%-5.51%0.75%自基金合同

-11.51%1.31%-11.03%0.66%-0.48%0.65%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金基金合同于2022年08月16日生效建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。中国人民大学金融学硕士，12年证券从业经历。2011年7月加盟本基金管理人，曾任绝对收益部副总经理、权益投资部研究员，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金（于2019年8本基金基月2日起转型为东方成长回报平衡混合

金经理、型证券投资基金）基金经理、东方增长中权益投资小盘混合型开放式证券投资基金（于部总经2023年12月4李瑞-12年2018年6月21日起转型为东方新能源汽

理、公募日车主题混合型证券投资基金）基金经理、投资决策东方成长回报平衡混合型证券投资基金委员会委

基金经理、东方新策略灵活配置混合型证员

券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置

混合型证券投资基金基金经理，现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基

金经理、东方汽车产业趋势混合型证券投

资基金基金经理、东方高端制造混合型证

券投资基金基金经理、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。

清华大学工商管理硕士，13年证券从业经历。曾任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有

限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017年5月加盟本基金本基金基管理人，曾任研究部总经理、权益投资部金经理、

总经理、公司总经理助理、权益投资副总公司总经

监、绝对收益部总经理、公募投资决策委

理助理、

2022年8月162023年12员会委员，东方支柱产业灵活配置混合型

蒋茜权益投资13年日月4日证券投资基金基金经理、东方精选混合型

副总监、

开放式证券投资基金基金经理、东方互联公募投资

网嘉混合型证券投资基金基金经理、东方决策委员人工智能主题混合型证券投资基金基金会委员

经理、东方鑫享价值成长一年持有期混合

型证券投资基金基金经理、东方主题精选

混合型证券投资基金基金经理、东方创新

科技混合型证券投资基金基金经理、东方

创新成长混合型证券投资基金基金经理、

第5页共13页东方兴瑞趋势领航混合2023年第4季度报告东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金

基金经理、东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。

注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度

第6页共13页东方兴瑞趋势领航混合2023年第4季度报告规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

国内方面，中央经济工作会议指出社会预期偏弱，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，要先立后破，坚持稳中求进、以进促稳。海外方面，美国通胀数据持续走低，长端美债利率由高点5%回落，美元指数走弱。

目前国内权益市场投资者对于经济和政策的路径不确定风险给予了较高风险溢价，风险偏好较低。展望后市，一方面重视确定性资产的配置价值，给予确定性以更高的权重和溢价，另一方面关注基本面可能的变化，在超跌的行业中寻找结构性的产业趋势性机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日本基金 A类净值增长率为-2.59%，业绩比较基准

收益率为-3.87%，高于业绩比较基准 1.28%；本基金 C 类净值增长率为-2.71%，业绩比较基准收益率为-3.87%，高于业绩比较基准1.16%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资146534373.3093.80

其中：股票146534373.3093.80

2基金投资--

3固定收益投资8620676.715.52

其中：债券8620676.715.52

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

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其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1062050.820.68

8其他资产3503.090.00

9合计156220603.92100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 125305365.13 80.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 23076.22 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9701156.75 6.23

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1613020.00 1.04

N 水利、环境和公共设施管理业 5575.20 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9886180.00 6.35

S 综合 - -

合计146534373.3094.08

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300763锦浪科技1178008234220.005.29

2601100恒立液压1270006944360.004.46

3300002神州泰岳7411006558735.004.21

第8页共13页东方兴瑞趋势领航混合2023年第4季度报告

4688503聚和材料1218216529605.604.19

5300827上能电气2038306167895.803.96

6002371北方华创250006142750.003.94

7002567唐人神7369005526750.003.55

8688772珠海冠宇2359745193787.743.33

9603063禾望电气1898004745000.003.05

10300809华辰装备1592804658940.002.99

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券8620676.715.53

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计8620676.715.53

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101970323国债10850008620676.715.53

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

第9页共13页东方兴瑞趋势领航混合2023年第4季度报告本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金所持有的聚和材料（688503）于2023年6月9日收到上海证券交易所《关于常州聚和新材料股份有限公司的监管工作函》，该事项不会对公司经营构成重大影响。

本基金所持有的珠海冠宇（688772）于2023年6月14日收到上海证券交易所《关于珠海冠宇电池股份有限公司终止首次公开发行股票部分募投项目事项的监管工作函》，该事项不会对公司经营构成重大影响。

本基金所持有的唐人神（002567）于2023年7月20日收到监事邓祥建先生出具的《关于误操作导致短线交易及违规减持公司股份情况说明及致歉函》。邓祥建先生因操作失误交易公司股票，构成短线交易及违规减持。本次减持行为，分别违反了《证券法》第四十四条的规定和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条的规定。公司知悉此事项后高度重视，及时核查相关情况，邓祥建先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：1、本次股份卖出事项系邓祥建先生误操作导致，不具有交易的主观故意，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。2、公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关

法律、法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。

本基金决策依据及投资程序：

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（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有

关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基

金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资聚和材料主要基于以下原因：公司为全球光伏正面银浆龙头，优享受 N型浆料迭代放量红利。

本基金投资珠海冠宇主要基于以下原因：公司为消费类锂电池龙头企业，客户结构优异。公司在行业中具备领先地位，客户与业务拓展导致公司业绩具备提升空间。

本基金投资唐人神主要基于以下原因：公司集“育种、饲料、养殖、肉品”为一体，充分借助融资工具较好匹配了资本与业务发展节奏，有望实现稳健增长。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款3503.09

6其他应收款-

7其他-

8合计3503.09

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第11页共13页东方兴瑞趋势领航混合2023年第4季度报告

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方兴瑞趋势领航混合 A 东方兴瑞趋势领航混合 C

报告期期初基金份额总额33646404.32159078054.52

报告期期间基金总申购份额650067.616537825.83

减:报告期期间基金总赎回份额3632511.0111706935.40报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额30663960.92153908944.95

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

一、《东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

9.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

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9.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司

2024年1月20日