兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

兴业中证500指数增强型证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

送出日期:2024年08月30日兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

第2页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................17

6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................40

7.1期末基金资产组合情况........................................40

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................48

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................48

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49

7.12投资组合报告附注.........................................49

§8基金份额持有人信息..........................................50

第3页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................51

§9开放式基金份额变动..........................................51

§10重大事件揭示............................................52

10.1基金份额持有人大会决议......................................52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52

10.4基金投资策略的改变........................................52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52

10.8其他重大事件...........................................53

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................54

§12备查文件目录............................................54

12.1备查文件目录...........................................54

12.2存放地点.............................................55

12.3查阅方式.............................................55

第4页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称兴业中证500指数增强型证券投资基金基金简称兴业中证500指数增强基金主代码015507基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年06月07日基金管理人兴业基金管理有限公司基金托管人海通证券股份有限公司

报告期末基金份额总额86666551.65份基金合同存续期不定期兴业中证500指数增强兴业中证500指数增强下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码015507015508

报告期末下属分级基金的份额总额39090844.91份47575706.74份

2.2基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求投资目标控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.7

5%。

本基金为股票指数增强型基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重

等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取投资策略超越标的指数的投资收益。

主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策

略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期

货投资策略、国债期货投资策略。

中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利业绩比较基准

率×5%

第5页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，风险收益特征具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称兴业基金管理有限公司海通证券股份有限公司信息披姓名张玲菡邓来承

露负责联系电话021-22211888021-23185481

人电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn dlc11913@haitong.com

客户服务电话40000-9556195553

传真021-22211997021-63410637福建省福州市鼓楼区五四路1注册地址上海市黄浦区广东路689号

37号信和广场25楼

上海市浦东新区银城路167号上海市黄浦区中山南路888号办公地址

13、14层海通外滩金融广场

邮政编码200120200011法定代表人叶文煌周杰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披证券日报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn址基金中期报告备置地

上海市浦东新区银城路167号13、14层点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

上海市浦东新区银城路167号13、14注册登记机构兴业基金管理有限公司层

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2024年01月01日-2024年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

兴业中证500指数增兴业中证500指数

强A 增强C

本期已实现收益-204987.46-302993.24

本期利润-650115.78-826214.57

加权平均基金份额本期利润-0.0170-0.0197

本期加权平均净值利润率-1.93%-2.25%

本期基金份额净值增长率-1.84%-1.98%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2024年06月30日)

期末可供分配利润-4667232.07-5940272.21

期末可供分配基金份额利润-0.1194-0.1249

期末基金资产净值34423612.8441635434.53

期末基金份额净值0.88060.8751报告期末

3.1.3累计期末指标

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率-11.94%-12.49%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第7页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

兴业中证500指数增强A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-4.21%0.90%-6.55%0.91%2.34%-0.01%

过去三个月-0.81%1.07%-6.16%1.09%5.35%-0.02%

过去六个月-1.84%1.54%-8.46%1.53%6.62%0.01%

过去一年-8.71%1.21%-16.71%1.21%8.00%0.00%自基金合同

-11.94%1.03%-19.06%1.07%7.12%-0.04%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。

兴业中证500指数增强C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-4.25%0.90%-6.55%0.91%2.30%-0.01%

过去三个月-0.88%1.07%-6.16%1.09%5.28%-0.02%

过去六个月-1.98%1.54%-8.46%1.53%6.48%0.01%

过去一年-8.99%1.21%-16.71%1.21%7.72%0.00%自基金合同

-12.49%1.04%-19.06%1.07%6.57%-0.03%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。

站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2024年6月30日，兴业基金共管理96只公募基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期中国籍，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，具有证券投资基金从业资格。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经

FOF投资部FOF投资 2022-

楼华锋-14年理、方正证券研究所担任金

总监、基金经理06-07融工程高级分析师；曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，现任FOF投资部FOF投资总监、基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据

公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

第10页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金是指数增强基金，以追求相对指数的超额收益为主要投资目标。组合配置目前以多因子模型为基础，辅以事件驱动的子策略获取超额收益，因子配置上各类因子配置较为分散，根据因子历史绩效水平确定权重，上半年基本面因子对组合收益贡献较大，量价类因子对组合风险控制也有一定贡献。

回顾上半年的因子表现，受市场整体偏弱影响，价值类因子表现最为出色，基本面质量因子的表现也远好于去年，价量类因子出现明显分化，在机构重仓股中出现明显回撤。基金的权重配置会随着因子的表现动态移动加权，组合逐步提升价值和基本面因子权重。虽然上半年市场风格波动较大，但是组合的整体风险结构变化较小，行业和风格风险占比仍然较小，主要市场风格暴露在价值和动量因子，超额回撤控制在较小范围。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业中证500指数增强A基金份额净值为0.8806元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.84%，同期业绩比较基准收益率为-8.46%；截至报告期末兴业中证500指数增强C基金份额净值为0.8751元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.98%，同期业绩比较基准收益率为-8.46%。

第11页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本轮海外经济反弹始于2023年，随着全球主要经济体反弹顶部回落，下半年对于中国经济而言可能会面临较大的外需压力；另一方面美联储降息预期愈加明显，对于全球市场的流动性可能会带来边际利好，会有效减缓人民币资产的压力，长期看利好国内权益市场。

国内宏观经济从总量上看仍然面临较大压力，预计下半年会出台更多的稳定经济措施，宏观经济的企稳会带动个股基本面的修复。从风格上看，虽然高股息资产可能仍然会受部分投资者关注，但是边际增量资金已经开始减少，如果经济数据不断企稳，越来越多的投资者会关注市场高低切换，关注宏观经济较为敏感的资产。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论

并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

第12页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在兴业中证500指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，兴业中证500指数增强型证券投资基金的管理人--兴业基金管理有限公司在兴业中证500指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额

申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴业中证500指数增强型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对兴业基金管理有限公司编制和披露的兴业中证500指数增强型证券

投资基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告中的财务数据等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴业中证500指数增强型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.17995460.435912197.02

结算备付金321055.68481959.79

存出保证金590112.00130483.20

第13页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

交易性金融资产6.4.7.266709728.8565257768.24

其中：股票投资66709728.8565257768.24

基金投资--

债券投资--资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款922741.04217505.30

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计76539098.0071999913.55本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款336476.86190729.26

应付管理人报酬60417.6862271.75

应付托管费6041.766227.17

应付销售服务费9541.759846.51

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

第14页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.667572.58130000.00

负债合计480050.63399074.69

净资产：

实收基金6.4.7.786666551.6580014633.23

未分配利润6.4.7.8-10607504.28-8413794.37

净资产合计76059047.3771600838.86

负债和净资产总计76539098.0071999913.55

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额86666551.65份，其中下属A类基金份额净值0.8806元，基金份额39090844.91份，下属C类基金份额净值0.8751元，基金份额

47575706.74份。

6.2利润表

会计主体：兴业中证500指数增强型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入-969309.874712970.79

1.利息收入18706.3816003.64

其中：存款利息收入6.4.7.918706.3816003.64

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-20053.914336150.17

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-1392753.863316110.33

基金投资收益--

第15页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

债券投资收益6.4.7.11--资产支持证券投资

--收益

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.12222641.27-52830.19

股利收益6.4.7.131150058.681072870.03

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.14-968349.65349896.84以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.15387.3110920.14号填列）

减：二、营业总支出507020.48659423.06

1.管理人报酬6.4.10.2.1350318.26493929.45

2.托管费6.4.10.2.235031.7849392.94

3.销售服务费6.4.10.2.354837.6251402.03

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失6.4.7.16--

7.税金及附加2188.24231.87

8.其他费用6.4.7.1764644.5864466.77三、利润总额（亏损总额-1476330.354053547.73以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-1476330.354053547.73号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-1476330.354053547.73

第16页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

6.3净资产变动表

会计主体：兴业中证500指数增强型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

80014633.23-8413794.3771600838.86

产

二、本期期初净资

80014633.23-8413794.3771600838.86

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号6651918.42-2193709.914458208.51填列）

（一）、综合收益

--1476330.35-1476330.35总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资6651918.42-717379.565934538.86产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款19114015.75-2254662.1216859353.63

2.基金赎回

-12462097.331537282.56-10924814.77款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

86666551.65-10607504.2876059047.37

产项目上年度可比期间

第17页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

115225049.90-6993530.33108231519.57

产

二、本期期初净资

115225049.90-6993530.33108231519.57

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-29160894.043840533.48-25320360.56填列）

（一）、综合收益

-4053547.734053547.73总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-29160894.04-213014.25-29373908.29产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款4109077.86-115925.473993152.39

2.基金赎回

-33269971.90-97088.78-33367060.68款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

86064155.86-3152996.8582911159.01

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:叶文煌张顺国楼怡斐

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

第18页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

6.4.1基金基本情况

兴业中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基

金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业中证500指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2022]529号文准予募集注册。

本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为

220776928.36份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师

报(验)字(22)第00249号的验资报告。基金合同于2022年6月7日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称“兴业中证500指数增强A”)和C类基金份额(以下简称“兴业中证500指数增强C”)两类份额。其中，兴业中证500指数增强A是指在认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业中证500指数增强C是指在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股和其他非标的指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、

金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票

据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、

银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金以标的指数(中证500指数)成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

第19页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及

修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他

相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务

操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及自

2024年1月1日起至2024年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖

股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资

第20页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股

权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让

方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

活期存款3155500.04

等于：本金3154073.45

加：应计利息1426.59

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款4839960.39

等于：本金4839544.44

第21页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

加：应计利息415.95

减：坏账准备-

合计7995460.43

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票69890941.40-66709728.85-3181212.55

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计69890941.40-66709728.85-3181212.55

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元本期末

2024年06月30日

项目公允价值

合同/名义金额备注资产负债

利率衍生工具----

货币衍生工具----

权益衍生工具5163424.00---

--股指期货5163424.00---

其他衍生工具----

第22页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

合计5163424.00---

注：在每日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金所持有的股指期货投资产生的公允价值变动金额。因此，本基金于期末持有的衍生金融资产和负债项下的股指期货，与相关的股指期货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)抵销后无余额，以人民币零元列示。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动

IC2407 IC2407 5.00 4917600.00 -245824.00

合计-245824.00

减：可抵销

期货暂收-245824.00款

净额-

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用64644.58

第23页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

其他应付2928.00

合计67572.58

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 兴业中证500指数增强A

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(兴业中证500指数增强A)

基金份额（份）账面金额

上年度末38327278.6638327278.66

本期申购1662003.311662003.31

本期赎回（以“-”号填列）-898437.06-898437.06

本期末39090844.9139090844.91

6.4.7.7.2 兴业中证500指数增强C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(兴业中证500指数增强C)

基金份额（份）账面金额

上年度末41687354.5741687354.57

本期申购17452012.4417452012.44

本期赎回（以“-”号填列）-11563660.27-11563660.27

本期末47575706.7447575706.74

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 兴业中证500指数增强A

单位：人民币元项目

(兴业中证500指数增已实现部分未实现部分未分配利润合计

强A)

第24页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

上年度末-2853869.04-1091852.35-3945721.39

本期期初-2853869.04-1091852.35-3945721.39

本期利润-204987.46-445128.32-650115.78本期基金份额交易产

-59817.44-11577.46-71394.90生的变动数

其中：基金申购款-154086.28-26786.86-180873.14

基金赎回款94268.8415209.40109478.24

本期已分配利润---

本期末-3118673.94-1548558.13-4667232.07

6.4.7.8.2 兴业中证500指数增强C

单位：人民币元项目

(兴业中证500指数增已实现部分未实现部分未分配利润合计

强C)

上年度末-3283132.30-1184940.68-4468072.98

本期期初-3283132.30-1184940.68-4468072.98

本期利润-302993.24-523221.33-826214.57本期基金份额交易产

-476829.81-169154.85-645984.66生的变动数

其中：基金申购款-1689080.77-384708.21-2073788.98

基金赎回款1212250.96215553.361427804.32

本期已分配利润---

本期末-4062955.35-1877316.86-5940272.21

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入6886.07

定期存款利息收入-

其他存款利息收入6908.23

第25页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

结算备付金利息收入4912.08

其他-

合计18706.38

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额182934102.44

减：卖出股票成本总额183945092.57

减：交易费用381763.73

买卖股票差价收入-1392753.86

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.12衍生工具收益

6.4.7.12.1衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

期货投资222641.27

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益1150058.68

第26页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

基金投资产生的股利收益-

合计1150058.68

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产-721285.65

——股票投资-721285.65

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-247064.00

——权证投资-

——期货投资-247064.00

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计-968349.65

6.4.7.15其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入378.72

转换费收入8.59

合计387.31

6.4.7.16信用减值损失

第27页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用24863.02

信息披露费39781.56

合计64644.58

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基基金管理人、基金销售机构、基金注册登

金")记机构

海通证券股份有限公司(以下简称"海通证

基金托管人、基金销售机构

券")

兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银

基金管理人的控股股东、基金销售机构

行")

中海集团投资有限公司(以下简称"中海集基金管理人的股东

团")

兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴基金管理人控制的公司

业财富")下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第28页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例

海通证券369052441.27100.00%452758352.38100.00%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例

海通证券267206.65100.00%--关联方名上年度可比期间称2023年01月01日至2023年06月30日

第29页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告占当期占期末应佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例

海通证券328889.25100.00%--

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费350318.26493929.45

其中：应支付销售机构的客户维护费119415.66139749.89

应支付基金管理人的净管理费230902.60354179.56

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费35031.7849392.94

注：支付基金托管人海通证券的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日

第30页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称兴业中证500指数增强A 兴业中证500指数增强C 合计

兴业基金0.0011296.9511296.95

兴业银行0.0034173.4134173.41

海通证券0.004973.634973.63

合计0.0050443.9950443.99获得销售上年度可比期间服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称兴业中证500指数增强A 兴业中证500指数增强C 合计

兴业银行0.0043685.4343685.43

海通证券0.004771.314771.31

合计0.0048456.7448456.74

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金的销售服务费按前一日基金资产净值的×0.30%的年费率计提。其计算公式为：销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

兴业中证500指数增强A

份额单位：份本期末上年度末关联方名2024年06月30日2023年12月31日称持有的基金份持有的基金份持有的基金份额持有的基金份额额占基金总份额占基金总份

第31页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告额的比例额的比例

兴业财富16000377.7840.93%16000377.7841.75%

注：1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行；

2、本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资兴业中证500指数增强C的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入海通证券

股份有限3155500.046886.07562947.082089.53公司

注：本基金的活期银行存款存放在基金托管人海通证券在兴业银行开立的托管账户中。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

第32页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信

用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。

本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部

层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。

针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。

第33页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年度末未持有按信用评级列示的债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证

监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

第34页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年01年以内1-5年5年以上不计息合计

6月30日

资产货币资

7995460.43---7995460.43

金结算备

321055.68---321055.68

付金存出保

590112.00---590112.00

证金交易性

金融资---66709728.8566709728.85产应收清

-----算款应收申

---922741.04922741.04购款资产总

8906628.11--67632469.8976539098.00

计负债应付赎

---336476.86336476.86回款应付管

---60417.6860417.68理人报

第35页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告酬应付托

---6041.766041.76管费应付销

售服务---9541.759541.75费其他负

---67572.5867572.58债负债总

---480050.63480050.63计利率敏

感度缺8906628.11--67152419.2676059047.37口上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年1

2月31日

资产货币资

5912197.02---5912197.02

金结算备

481959.79---481959.79

付金存出保

130483.20---130483.20

证金交易性

金融资---65257768.2465257768.24产应收申

---217505.30217505.30购款资产总

6524640.01--65475273.5471999913.55

计负债应付清

-----算款应付赎

---190729.26190729.26回款

第36页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告应付管

理人报---62271.7562271.75酬应付托

---6227.176227.17管费应付销

售服务---9846.519846.51费其他负

---130000.00130000.00债负债总

---399074.69399074.69计利率敏

感度缺6524640.01--65076198.8571600838.86口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金为指数型基金，主要投资于标的成分股，备选成分股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。

本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。

第37页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

66709728.8587.7165257768.2491.14

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计66709728.8587.7165257768.2491.14

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除股票价格以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

股票价格上升5%3335486.443262888.41

第38页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

股票价格下降5%-3335486.44-3262888.41

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二

层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次66709728.8565257768.24

第二层次--

第三层次--

合计66709728.8565257768.24

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采

用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应

属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

第39页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资66709728.8587.16

其中：股票66709728.8587.16

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计8316516.1110.87

8其他各项资产1512853.041.98

9合计76539098.00100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 758143.00 1.00

B 采矿业 7306828.00 9.61

C 制造业 32639583.10 42.91

电力、热力、燃气及水生

D 1945722.00 2.56产和供应业

第40页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

E 建筑业 782694.00 1.03

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 747300.00 0.98

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 2318896.00 3.05术服务业

J 金融业 5471669.00 7.19

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 74200.00 0.10

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1145379.00 1.51

S 综合 - -

合计53190414.1069.93

7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 8965551.75 11.79

电力、热力、燃气及水生

D 1017018.00 1.34产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 919442.00 1.21

G 交通运输、仓储和邮政业 279277.00 0.37

H 住宿和餐饮业 - -

第41页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

信息传输、软件和信息技

I 77490.00 0.10术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 857736.00 1.13

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 463372.00 0.61理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 939428.00 1.24

S 综合 - -

合计13519314.7517.77

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1601058赛轮轮胎745001043000.001.37

2002384东山精密48300999810.001.31

3002273水晶光电57500976350.001.28

4600988赤峰黄金58600957524.001.26

5601168西部矿业53300956735.001.26

6002138顺络电子34200939132.001.23

7600096云天化48100934102.001.23

8002128电投能源41100867210.001.14

9300866安克创新11910848111.101.12

10600873梅花生物83800839676.001.10

第42页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

11600066宇通客车31400810120.001.07

12000683远兴能源117000808470.001.06

13601231环旭电子50300807315.001.06

14002223鱼跃医疗21200797120.001.05

15600549厦门钨业46000793500.001.04

16601577长沙银行96900792642.001.04

17601636旗滨集团122700791415.001.04

18601198东兴证券99400791224.001.04

19002152广电运通75600790776.001.04

20002558巨人网络83400787296.001.04

21000513丽珠集团21100785131.001.03

22600970中材国际64900782694.001.03

23600529山东药玻30500772870.001.02

24600580卧龙电驱63400770310.001.01

25600497驰宏锌锗143000763620.001.00

26600737中粮糖业79500762405.001.00

27600598北大荒60700758143.001.00

28002595豪迈科技19800755766.000.99

29002532天山铝业93100755041.000.99

30601000唐山港159000747300.000.98

31300529健帆生物27400745554.000.98

32601098中南传媒60000745200.000.98

33002958青农商行277200742896.000.98

34000830鲁西化工63600737124.000.97

35600348华阳股份73900736044.000.97

36601717郑煤机49400731120.000.96

37300699光威复材29200725036.000.95

38600583海油工程122400723384.000.95

39000728国元证券119000721140.000.95

40300383光环新网84700715715.000.94

41600968海油发展171300705756.000.93

第43页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

42600582天地科技102400705536.000.93

43600801华新水泥50700697125.000.92

44000563陕国投Ａ252600694650.000.91

45000027深圳能源94900692770.000.91

46000887中鼎股份56300689112.000.91

47002019亿帆医药55700688452.000.91

48600699均胜电子46300686166.000.90

49002563森马服饰117800684418.000.90

50600329达仁堂21100683429.000.90

51600901江苏金租135200682760.000.90

52002423中粮资本89300668857.000.88

53300009安科生物77000657580.000.86

54000937冀中能源95800641860.000.84

55000967盈峰环境151400640422.000.84

56600008首创环保238400638912.000.84

57603156养元饮品29900635973.000.84

58600126杭钢股份154100633351.000.83

59000878云南铜业50600630476.000.83

60600967内蒙一机86700624240.000.82

61601991大唐发电204000614040.000.81

62000156华数传媒94700594716.000.78

63002422科伦药业19600594468.000.78

64600282南钢股份108700541326.000.71

65300136信维通信27300534534.000.70

66601666平煤股份46200517440.000.68

67600062华润双鹤24400477752.000.63

68001203大中矿业45500437255.000.57

69688516奥特维10000418100.000.55

70600141兴发集团21700414036.000.54

71002739万达电影33100400179.000.53

72600109国金证券50000377500.000.50

第44页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

73002185华天科技45100367565.000.48

74603228景旺电子10000318000.000.42

75601608中信重工59400226314.000.30

76000997新大陆15900221169.000.29

77000960锡业股份14200219958.000.29

78603218日月股份14800151996.000.20

79600415小商品城1000074200.000.10

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1002318久立特材28500664905.000.87

2002533金杯电工66100657695.000.86

3000034神州数码28700656943.000.86

4688237超卓航科30100603505.000.79

5688475萤石网络17600600336.000.79

6600007中国国贸26400579744.000.76

7601019山东出版48000567360.000.75

8000915华特达因18400554944.000.73

9300453三鑫医疗86200550818.000.72

10688395正弦电气38563549522.750.72

11002381双箭股份80900542839.000.71

12002469三维化学95200542640.000.71

13603112华翔股份50700532857.000.70

14688571杭华股份99800527942.000.69

15000921海信家电16300525512.000.69

16600483福能股份44300516538.000.68

17600098广州发展78200500480.000.66

18605166聚合顺45000472050.000.62

第45页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

19600475华光环能53200463372.000.61

20002801微光股份21400405744.000.53

21601921浙版传媒48700372068.000.49

22688231隆达股份24400347944.000.46

23003019宸展光电11300286229.000.38

24600794保税科技88100279277.000.37

25002968新大正31200277992.000.37

26603158腾龙股份30000211200.000.28

27600513联环药业25700208427.000.27

28600128苏豪弘业27100172627.000.23

29002519银河电子21800107038.000.14

30601113华鼎股份2740089872.000.12

31601728中国电信1260077490.000.10

32688330宏力达360073404.000.10

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1600096云天化2080485.002.91

2002532天山铝业1954777.002.73

3300058蓝色光标1745474.002.44

4002558巨人网络1656109.002.31

5600985淮北矿业1599410.002.23

6601928凤凰传媒1591618.002.22

7002273水晶光电1578385.002.20

8688099晶晨股份1556006.532.17

9301033迈普医学1531151.002.14

10600549厦门钨业1477809.002.06

第46页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

11601058赛轮轮胎1451955.002.03

12600583海油工程1421366.001.99

13002423中粮资本1371478.001.92

14600968海油发展1369715.001.91

15001914招商积余1330295.001.86

16688690纳微科技1312282.031.83

17601128常熟银行1259152.001.76

18300453三鑫医疗1232722.001.72

19600988赤峰黄金1226127.001.71

20002469三维化学1218433.001.70

买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1002532天山铝业2189826.003.06

2002273水晶光电1844845.002.58

3601928凤凰传媒1791333.002.50

4688690纳微科技1766347.562.47

5688099晶晨股份1713593.782.39

6300058蓝色光标1639122.002.29

7600765中航重机1615640.002.26

8600985淮北矿业1575356.002.20

9605358立昂微1536659.642.15

10300595欧普康视1446890.002.02

11603056德邦股份1432100.002.00

12601665齐鲁银行1412665.001.97

13002128电投能源1406912.001.96

14600348华阳股份1372074.001.92

第47页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

15600315上海家化1363542.001.90

16601128常熟银行1362118.001.90

17688312燕麦科技1361765.141.90

18000156华数传媒1344663.001.88

19002373千方科技1290368.001.80

20301033迈普医学1268616.001.77

卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额186118338.83

卖出股票收入（成交）总额182934102.44

买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

以套期保值为目的配置股指期货，当期货价格相对现货贴水幅度较大时增加期货多头套保额度，当期货价格相对现货贴水幅度减少时，减少期货多头套保额度。

第48页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未参与国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，本基金投资的前十名

证券中水晶光电在2024年5月6日因未依法履行职责被深圳交易所出具监管关注函。上述证券经研究员出具相关意见，并进行股票入库流程审批。基金管理人经过研究判断，认为该处罚不影响公司的投资价值，按相关决策流程投资了该股票。

7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金590112.00

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款922741.04

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1512853.04

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

第49页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)兴业中证5

40.93159.068

00指43190698.0216000377.7823090467.13

3%7%

数增

强A兴业中证5

1218.16381.836

00指37639.018641599.8138934106.93

649%1%

数增

强C

1628.43371.566

合计51865.0824641977.5962024574.06

711%9%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数占基金总份额比

第50页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

（份）例兴业中证500指数

1213891.293.1053%

增强A基金管理人所有从业人员兴业中证500指数

持有本基金727241.191.5286%

增强C

合计1941132.482.2398%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）兴业中证500指数

本公司高级管理人员、基金投资增强A和研究部门负责人持有本开放式兴业中证500指数

基金增强C

合计-兴业中证500指数

增强A本基金基金经理持有本开放式基兴业中证500指数

金50~100

增强C

合计50~100

§9开放式基金份额变动

单位：份

兴业中证500指数增强A 兴业中证500指数增强C

基金合同生效日(2022年06月07

97549187.38123227740.98日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额38327278.6641687354.57

本报告期基金总申购份额1662003.3117452012.44

减：本报告期基金总赎回份额898437.0611563660.27

第51页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额39090844.9147575706.74

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2024年3月22日，钱睿南先生离任兴业基金管理有限公司副总经理职务。详见本

公司于2024年3月23日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元券商交股票交易应支付该券商的佣金备

第52页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告名称易注占当期占当期单股票成佣金总元成交金额佣金交总额量的比数的比例例量

海通100.0100.0

2369052441.27267206.65-

证券0%0%

* 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择证券经纪机构的标准，即：i资力雄厚信誉良好注册资本不少于3亿元人民币。ii财务状况良好经营行为规范最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格具备健全的内控制度合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需

要并能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在行业领先）。

*基金管理人经内部适当程序，参照前述标准选择合作的证券经纪机构。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期兴业中证500指数增强型证

1券投资基金2023年第四季度中国证监会规定的媒介2024-01-22

报告兴业中证500指数增强型证

2中国证监会规定的媒介2024-03-01

券投资基金招募说明书更新兴业基金管理有限公司关于

3旗下公开募集证券投资基金中国证监会规定的媒介2024-03-21

风险评价结果的通知兴业基金管理有限公司高级

4中国证监会规定的媒介2024-03-23

管理人员变更公告兴业中证500指数增强型证

5中国证监会规定的媒介2024-03-30

券投资基金2023年年度报告

第53页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告兴业中证500指数增强型证

6券投资基金2024年第一季度中国证监会规定的媒介2024-04-20

报告兴业中证500指数增强型证

7券投资基金基金产品资料概中国证监会规定的媒介2024-06-25

要更新

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

20%的时间区间

别

20240102-20240

11420240126-20

机

1240207202403116000377.78--16000377.7818.46%

构

8-202405282024

0603-20240610

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。

注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业中证500指数增强型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业中证500指数增强型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

第54页，共55页兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告

（七）中国证监会要求的其他文件