永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月15日（基金合同生效日）起至2022年09月30日止。

§2基金产品概况基金简称永赢高端装备智选混合发起基金主代码015789基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年07月15日

报告期末基金份额总额28688900.20份

本基金主要投资于高端装备主题相关的资产，在力投资目标争控制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。

本基金将综合运用大类资产配置策略、股票投资策

略、固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券

投资策略投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资

策略和国债期货投资策略，在力争控制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。

中证高端装备制造指数收益率×70%+中证港股通综

业绩比较基准合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征

本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风

第2页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司永赢高端装备智选混合永赢高端装备智选混合下属分级基金的基金简称

发起A 发起C下属分级基金的交易代码015789015790报告期末下属分级基金的份额总

20232943.15份8455957.05份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月15日-2022年09月30日)主要财务指标永赢高端装备智选混永赢高端装备智选混

合发起A 合发起C

1.本期已实现收益-25741.99-18278.20

2.本期利润-1385805.72-588468.83

3.加权平均基金份额本期利润-0.0667-0.0667

4.期末基金资产净值18848609.437870754.14

5.期末基金份额净值0.93160.9308注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、本基金合同生效日为2022年7月15日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢高端装备智选混合发起A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

第3页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告自基金合同

-6.84%1.01%-14.02%1.03%7.18%-0.02%生效起至今

永赢高端装备智选混合发起C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*自基金合同

-6.92%1.01%-14.02%1.03%7.10%-0.02%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2022年7月15日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

第4页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

注：1、本基金合同生效日为2022年7月15日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限

张璐先生，上海交通大学硕士研究生，8年证券相关从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量

2022-张璐基金经理-8化研究员，华泰证券（上海）资产管理有限公司量

化研究员、基金经理，锐方（上海）投资管理有限

公司投资经理，永赢基金

第5页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

管理有限公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合

同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关

法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度A股受到的内外部压力均较大，整体表现疲弱。国内方面：疫情反复、人民币贬值、地产偏弱、外需回落、内需低迷、工业企业利润继续下行，国内经济仍处于缓慢修复期。国外方面：美联储鹰派加息、俄乌冲突升温、欧洲能源危机加剧。市场表现

第6页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

方面：三季度主要股指普跌，上证综指、沪深300和创业板指分别下跌11.01%、15.16%和18.56%。

本基金在前述不利背景下成立，管理人根据市场情况逐步建仓。选股方面：采用基本面与量化模型相结合，精选行业内公司质地优秀、高成长、高弹性个股。

展望四季度，货币政策和财政政策有望共同发力，对宏观经济构成基本支撑。货币政策方面，四季度货币政策仍将合理充裕，为实体经济提供更有力支持；财政政策方面，专项债加速发行有望推动基建加速。随着A股整体估值回归合理区间，北向资金有望重回流入态势。

汇率层面，9月全国外汇市场自律机制电视会议指出报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性，叠加一系列相关政策的陆续出台，汇率逐步企稳，外资流出压力减缓。

估值层面，当前A股市场整体估值在世界范围内属于合理的估值水平，随着四季度宏观经济的逐步企稳，A股估值优势将逐步显现。

本报告期内重点关注的军工板块是在疫情与经贸压力下确定性较高的板块，一是军工改革持续深化，股权激励、证券化提升有望多点开花。二是外围局势下行业关注度维持高位且带来装备进一步提速扩量的新预期。三是以大飞机、国产航母等高端装备带来的全产业链大发展机遇。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢高端装备智选混合发起A基金份额净值为0.9316元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.84%，同期业绩比较基准收益率为-14.02%；截至报告期末永赢高端装备智选混合发起C基金份额净值为0.9308元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.92%，同期业绩比较基准收益率为-14.02%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资21287036.5078.37

其中：股票21287036.5078.37

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

第7页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产2678799.699.86

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

73088832.2111.37

计

8其他资产106056.230.39

9合计27160724.63100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 21287036.50 79.67

电力、热力、燃气及水生

D - -产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I - -术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

第8页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计21287036.5079.67

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1600760中航沈飞319001944305.007.28

2000733振华科技167001936866.007.25

3002179中航光电330001914000.007.16

4600893航发动力453001900335.007.11

5000768中航西飞714001861398.006.97

6600765中航重机449001345204.005.03

7688122西部超导125541341897.065.02

8600399抚顺特钢870001289340.004.83

9600862中航高科32200795340.002.98

10300395菲利华12400742512.002.78

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

第9页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报

告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金3723.66

2应收证券清算款21444.79

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款80887.78

6其他应收款-

7其他-

8合计106056.23

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

第10页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告永赢高端装备智选混合永赢高端装备智选混合

发起A 发起C

基金合同生效日(2022年07月15

20884754.578882877.50日)基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末

626714.86583374.19

基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期

1278526.281010294.64

期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以--“-”填列）

报告期期末基金份额总额20232943.158455957.05

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份永赢高端装备智选混永赢高端装备智选混

合发起A 合发起C基金合同生效日管理人持有的本基

10001800.00-

金份额基金合同生效日起至报告期期末买

--

入/申购总份额基金合同生效日起至报告期期末卖

--

出/赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份

10001800.00-

额报告期期末持有的本基金份额占基

34.86-

金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序

交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率号

1认购2022-07-1510001800.0010000000.00-

合

10001800.0010000000.00

计

第11页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

注：本基金管理人认购永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金认购费率为10元/笔。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固不少于3

10001800.0034.86%10001800.0034.86%

有资金年基金管理人高

0.000.00%0.000.00%-

级管理人员基金经理等人

0.000.00%0.000.00%-

员基金管理人股

0.000.00%0.000.00%-

东

其他0.000.00%0.000.00%-不少于3

合计10001800.0034.86%10001800.0034.86%年

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

类号超过20%的时别间区间

机20220715-210001800.0

110001800.000.000.0034.86%

构02209300产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持

续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

第12页，共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

10.1备查文件目录

1.中国证监会准予永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金注册的文件；

2.《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4.《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、

27层

10.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司

2022年10月26日

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