平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告

平安中证消费电子主题交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 30 日平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。

第 2页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3其他指标..............................................10

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................16

6.3净资产变动表............................................18

6.4报表附注..............................................19

§7投资组合报告.............................................41

7.1期末基金资产组合情况........................................41

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42

第 3页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............43

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............43

7.11本基金投资股指期货的投资政策...................................43

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43

7.13投资组合报告附注.........................................43

§8基金份额持有人信息..........................................44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................45

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................45

§9开放式基金份额变动..........................................45

§10重大事件揭示............................................46

10.1基金份额持有人大会决议......................................46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46

10.4基金投资策略的改变........................................46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................47

10.8其他重大事件...........................................47

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................48

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................48

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................48

§12备查文件目录............................................49

12.1备查文件目录...........................................49

12.2存放地点.............................................49

12.3查阅方式.............................................49

第 4页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接基金主代码015894基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年7月19日基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司

报告期末基金份32588514.91份额总额基金合同存续期不定期

下属分级基金的基平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接

金简称 A C下属分级基金的交

015894015895

易代码报告期末下属分级

12803158.94份19785355.97份

基金的份额总额

2.1.1目标基金基本情况

基金名称平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金主代码561600基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年8月30日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2021年9月9日基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司

2.2基金产品说明

投资目标本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。

投资策略本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准中证消费电子主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×

5%。

风险收益特征本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以第 5页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

2.2.1目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本投资目标基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

（一）股票（含存托凭证）投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停

牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

（二）债券和货币市场工具投资策略

本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。

（三）金融衍生品投资策略

1、股指期货投资策略

2、国债期货投资策略

3、股票期权投资策略

（四）可转换债券及可交换债券投资策略

（五）资产支持证券投资策略

（六）融资与转融通证券出借业务投资策略

（七）信用衍生品投资策略

（八）未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准中证消费电子主题指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指风险收益特征数基金，跟踪中证消费电子主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称平安基金管理有限公司中信建投证券股份有限公司姓名陈特正朱志明信息披露

联系电话0755-226268284008-888-108负责人

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn service@csc.com.cn

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客户服务电话400-800-480095587

传真0755-23997878010-85130975注册地址深圳市福田区福田街道益田路北京市朝阳区安立路66号4号

5033号平安金融中心34层楼

办公地址深圳市福田区福田街道益田路北京市东城区朝内大街2号凯恒

5033 号平安金融中心 34 层中心 B 座 10 层

邮政编码518048100010法定代表人罗春风王常青

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

http://www.fund.pingan.com址

基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址深圳市福田区福田街道益田路注册登记机构平安基金管理有限公司

5033号平安金融中心34层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

3.1.1期间数

平安中证消费电子主题 ETF 发起式联平安中证消费电子主题 ETF 发起式联据和指标

接 A 接 C

本期已实现收益-938879.65-2086719.11

本期利润-96937.01-1674797.75加权平均基金份

-0.0075-0.0613额本期利润本期加权平均净

-0.92%-7.59%值利润率本期基金份额净

-0.71%-0.90%值增长率

3.1.2期末数

报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利

-1556356.70-2541244.17润

第 7页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告期末可供分配基

-0.1216-0.1284金份额利润期末基金资产净

11246802.2417244111.80

值期末基金份额净

0.87840.8716

值

3.1.3累计期

报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净

-12.16%-12.84%值增长率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月6.47%1.32%6.33%1.34%0.14%-0.02%

过去三个月7.61%1.47%7.42%1.49%0.19%-0.02%

过去六个月-0.71%1.74%-0.49%1.77%-0.22%-0.03%

过去一年-8.02%1.52%-7.60%1.55%-0.42%-0.03%自基金合同生效起

-12.16%1.48%-12.47%1.55%0.31%-0.07%至今

平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月6.45%1.32%6.33%1.34%0.12%-0.02%

过去三个月7.51%1.47%7.42%1.49%0.09%-0.02%

过去六个月-0.90%1.74%-0.49%1.77%-0.41%-0.03%

第 8页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

过去一年-8.39%1.52%-7.60%1.55%-0.79%-0.03%自基金合同生效起

-12.84%1.48%-12.47%1.55%-0.37%-0.07%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2022年07月19日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投

资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

第 9页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

3.3其他指标

注：本基金本报告期无其他指标。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至2024年6月30日，平安基金共管理206只公募基金，公募资产管理总规模约为6655亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

王仁增先生，南开大学世界经济专业硕士研究生。曾先后担任财通基金管理有限公司产品经理、华安基金管理有限公司高级产品经理。2021年6月加入平安基金管理有限公司，任 ETF 指数投资中心高级研究平安中证员、平安中债-0-3年国开行债券交易型开

消费电子放式指数证券投资基金、平安中证消费电主题交易子主题交易型开放式指数证券投资基金发

型开放式起式联接基金、平安中证消费电子主题交王仁2023年4指数证券-10年易型开放式指数证券投资基金、平安中债-增月6日投资基金中高等级公司债利差因子交易型开放式指

发起式联数证券投资基金、平安中证5-10年期国接基金基债活跃券交易型开放式指数证券投资基

金经理金、平安港股通恒生中国企业交易型开放

式指数证券投资基金、平安中证新能源汽

车产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指

数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基

第 10页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告金经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交

易型开放式指数证券投资基金、平安 MSCI

中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资

基金、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开

放式指数证券投资基金、平安创业板交易

型开放式指数证券投资基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基

金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易

型开放式指数证券投资基金、平安 MSCI

中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、平安沪深300交易型开放

式指数证券投资基金联接基金、平安中证

500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、平安创业板交易型开放式指数证券

投资基金联接基金、平安中证畜牧养殖交

易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基

金、平安中证医药及医疗器械创新交易型

开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资

基金、平安中证沪港深线上消费主题交易

型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券

投资基金、平安中证新材料主题交易型开

放式指数证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金、平安中证光伏产业指数

型发起式证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金基金经理助理。

李严先生，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研平安中证究咨询分公司证券分析师。2023年4月加消费电子入平安基金管理有限公司，现任 ETF 指数主题交易投资中心高级研究员、平安沪深300交易

型开放式型开放式指数证券投资基金、平安沪深指数证券2024年1300交易型开放式指数证券投资基金联接

李严-3年投资基金月 11 日基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放

发起式联式指数证券投资基金联接基金、平安中证接基金基500交易型开放式指数证券投资基金联接

金经理助基金、平安创业板交易型开放式指数证券

理投资基金、平安中证500交易型开放式指

数证券投资基金、平安创业板交易型开放

式指数证券投资基金联接基金、平安 MSCI

第 11页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资

基金、平安中证2000增强策略交易型开放

式指数证券投资基金、平安国证2000交易

型开放式指数证券投资基金、平安中证

A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。同时担任平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券

投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券

交易型开放式指数证券投资基金、平安中

债-中高等级公司债利差因子交易型开放

式指数证券投资基金、平安中证人工智能

主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放

式指数证券投资基金、平安中证新能源汽

车产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券

投资基金、平安中证光伏产业交易型开放

式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基

金、平安中证新材料主题交易型开放式指

数证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金、平安中证光伏产业指数型发起

式证券投资基金、平安中证消费电子主题

交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数

证券投资基金、平安中证港股通医药卫生

综合交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指

数证券投资基金、平安中证医药及医疗器

械创新指数型发起式证券投资基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资

基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、自2024年8月12日起，王仁增不再担任本基金基金经理。

第 12页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 A的基金份额净值 0.8784 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.71%，同期业绩比较基准收益率为-0.49%；截至本报告期末平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 C 的基金份额净值 0.8716 元，本报告期基金份额净值增长率为第 13页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

-0.90%，同期业绩比较基准收益率为-0.49%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年下半年，中国经济将继续在“稳中求进”的总基调下运行，经济增速有望保持在合理区间。从外部宏观上看，全球流动性有望宽松，一部分主要经济体央行已进入降息周期，全球经济或将持续复苏，分母端的压力减退有望提振权益资产的投资价值。从国内宏观来看，房地产产业的支持性政策刺激下，商品房销售面积数据出现了较为明显的改善，叠加地产开工增速放缓，地产下行最快的时候已经过去。出口端强劲，外贸持续保持顺差，我国的出口市场更加多元化，展现了更强的跨越周期波动的能力。投资端，在三中全会的定调下，对于财政端发力预期会更加清晰。

对于下半年股票投资上看，可以适当更积极乐观一些。对于市场掣肘的因素正在逐步消退，外部流动性随着降息的落地会有回流的诉求，国内基本面的维稳改善提振了投资预期，资产间性价比中股票市场的价值正在逐步突出，政策端对于股票市场机制的不断完善保障了长期的投资价值。

指数化投资在经历市场的震荡中进一步凸显了该投资范式的普遍性，作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引

和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。

第 14页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明不适用。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在本报告期内，本基金托管人在托管本基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1332798.782520268.90

结算备付金1384.2964242.26

存出保证金7743.1810375.19

交易性金融资产6.4.7.228177430.6439893814.10

其中：股票投资--

基金投资26872986.4239893814.10

债券投资1304444.22-

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

第 15页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款235699.47516811.92

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计28755056.3643005512.37本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款217482.94617087.49

应付管理人报酬682.71981.05

应付托管费136.52196.20

应付销售服务费6057.129597.70

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.939783.0330000.00

负债合计264142.32657862.44

净资产：

实收基金6.4.7.1032588514.9148075343.81

未分配利润6.4.7.12-4097600.87-5727693.88

净资产合计28490914.0442347649.93

负债和净资产总计28755056.3643005512.37

注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 32588514.91 份，其中下属 A 类基金份额净值0.8784元，基金份额12803158.94份；C类基金份额净值0.8716元，基金份额19785355.97份。

6.2利润表

会计主体：平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

第 16页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023

6月30日年6月30日

一、营业总收入-1682541.502306622.95

1.利息收入8105.985815.41

其中：存款利息收入6.4.7.138105.985815.41

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-2955037.1423935.09

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14--

基金投资收益6.4.7.15-2955773.3323935.09

债券投资收益6.4.7.16736.19-资产支持证券投

6.4.7.17--

资收益

贵金属投资收益6.4.7.18--

衍生工具收益6.4.7.19--

股利收益6.4.7.20--

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.211253864.002273940.61失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.2210525.662931.84号填列）

减：二、营业总支出89193.2643713.86

1．管理人报酬6.4.10.2.14690.603475.37

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.2938.08695.06

3．销售服务费6.4.10.2.343783.0221530.32

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.23--

7．税金及附加-257.02

8．其他费用6.4.7.2439781.5617756.09

第 17页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告三、利润总额（亏损总额-1771734.762262909.09以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-1771734.762262909.09号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-1771734.762262909.09

6.3净资产变动表

会计主体：平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

48075343.81--5727693.8842347649.93

资产

二、本期期初净

48075343.81--5727693.8842347649.93

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”-15486828.90-1630093.01-13856735.89号填列）

（一）、综合收益

---1771734.76-1771734.76总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-15486828.90-3401827.77-12085001.13

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

32849759.98--6151551.1226698208.86

购款

2.基金赎

-48336588.88-9553378.89-38783209.99回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

32588514.91--4097600.8728490914.04

资产上年度可比期间项目

2023年1月1日至2023年6月30日

第 18页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

25868399.90--3085057.4722783342.43

资产

二、本期期初净

25868399.90--3085057.4722783342.43

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”-1757421.20-1958596.88201175.68号填列）

（一）、综合收益

--2262909.092262909.09总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-1757421.20--304312.21-2061733.41

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

16556434.85--681830.4415874604.41

购款

2.基金赎

-18313856.05-377518.23-17936337.82回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

24110978.70--1126460.5922984518.11

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

罗春风林婉文张南南基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]986号文《关于准予平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》的核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证消费电子主题交第 19页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2022）第0511号验资报告予以验证。

经向中国证监会备案，《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》于2022年07月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币40618627.24元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币11301.88元，以上实收基金（本息）合计为人民币40629929.12元，折合40629929.12份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。

根据《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》，本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类份额；在认购、申购时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类份额。本基金 A 类和 C 类份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同本基金 A 类份额和 C类份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于人民币1000万元，且发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

本基金为平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证全指证券公司指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适第 20页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基

金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证消费电子主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL

模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第 21页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

6.4.6税项

（1）印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运第 22页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款332798.78

等于：本金332674.88

加：应计利息123.90

减：坏账准备-

第 23页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计332798.78

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票----

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场1300000.003794.221304444.22650.00

债券银行间市场----

合计1300000.003794.221304444.22650.00

资产支持证券----

基金28699623.23-26872986.42-1826636.81

其他----

合计29999623.233794.2228177430.64-1825986.81

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。

第 24页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费1.47

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用39781.56

合计39783.03

第 25页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末12861884.3512861884.35

本期申购1969786.061969786.06

本期赎回（以“-”号填列）-2028511.47-2028511.47

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末12803158.9412803158.94

平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末35213459.4635213459.46

本期申购30879973.9230879973.92

本期赎回（以“-”号填列）-46308077.41-46308077.41

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末19785355.9719785355.97

6.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-62819.63-1420764.60-1483584.23

本期期初-62819.63-1420764.60-1483584.23

本期利润-938879.65841942.64-96937.01本期基金份额交易产

4166.8319997.7124164.54

生的变动数

其中：基金申购款-106586.68-230441.76-337028.44

基金赎回款110753.51250439.47361192.98

本期已分配利润---

本期末-997532.45-558824.25-1556356.70

平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 C

第 26页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-362010.46-3882099.19-4244109.65

本期期初-362010.46-3882099.19-4244109.65

本期利润-2086719.11411921.36-1674797.75本期基金份额交易产

778148.742599514.493377663.23

生的变动数

其中：基金申购款-1434034.63-4380488.05-5814522.68

基金赎回款2212183.376980002.549192185.91

本期已分配利润---

本期末-1670580.83-870663.34-2541244.17

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入7918.44

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入98.86

其他88.68

合计8105.98

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

注：本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

注：本基金本报告期无股票买卖差价收入。

6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无股票赎回差价收入。

6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无股票申购差价收入。

6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.15基金投资收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出/赎回基金成交总额15208376.90

减：卖出/赎回基金成本总额18163386.18

第 27页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

减：买卖基金差价收入应缴纳增

-值税额

减：交易费用764.05

基金投资收益-2955773.33

6.4.7.16债券投资收益

6.4.7.16.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入736.19债券投资收益——买卖债券（债转股及债-券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计736.19

6.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无债券买卖差价收入。

6.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.17资产支持证券投资收益

6.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.18贵金属投资收益

6.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

第 28页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

6.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.19衍生工具收益

6.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.20股利收益

注：本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.21公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产1253864.00

股票投资-

债券投资650.00

资产支持证券投资-

基金投资1253214.00

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计1253864.00

6.4.7.22其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入10496.92

基金转换费收入28.74

合计10525.66

第 29页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

6.4.7.23信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.24其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用14918.54

信息披露费24863.02

证券出借违约金-

合计39781.56

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中信建投证券股份有限公司(“中信建投基金托管人、基金销售机构证券”)大华资产管理有限公司基金管理人的股东三亚盈湾旅业有限公司基金管理人的股东平安信托有限责任公司基金管理人的股东深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安基金管理人的子公司汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”)基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

方正证券股份有限公司(“方正证券”)基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

平安银行股份有限公司(“平安银行”)基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司上海陆金所基金销售有限公司(“陆基基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公金”)司控制的公司中国平安人寿保险股份有限公司(“平安基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公人寿”)司控制的公司中国平安保险(集团)股份有限公司(“平基金管理人的最终控股母公司安集团”)

第 30页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告平安中证消费电子主题交易型开放式指本基金管理人管理的其他基金数证券投资基金(“平安中证消费电子主题 ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例

（%）（%）

中信建投证券1300000.00100.00--

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4基金交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

2023年1月1日至2023年6月30日

日关联方名称占当期基金占当期基金成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

中信建投证券19097721.40100.008256829.20100.00

6.4.10.1.5权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

第 31页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

当期发生的基金应支付的管理费4690.603475.37

其中：应支付销售机构的客户维护

25372.4814276.53

费

应支付基金管理人的净管理费-20681.88-10801.16

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金计算方法如下：

H=E×0.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费938.08695.06

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E 为前 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则 E取 0。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称平安中证消费电子主题平安中证消费电子主题合计

ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C

方正证券-78.1178.11

陆基金-6.866.86

第 32页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

平安基金-53.9453.94

平安人寿-4785.104785.10

平安银行-5949.375949.37

平安证券-4.364.36

中信建投证券-81.9281.92

合计-10959.6610959.66上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称平安中证消费电子主题平安中证消费电子主题合计

ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C

方正证券-146.58146.58

陆基金-22.4622.46

平安基金-26.0926.09

平安人寿-5728.405728.40

平安银行-6624.726624.72

中信建投证券-139.93139.93

合计-12688.1812688.18

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

C类基金日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

第 33页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告本期本期项目2024年1月1日至2024年6月302024年1月1日至2024年6日月30日

平安中证消费电子主题 ETF 发起平安中证消费电子主题ETF发

式联接 A 起式联接 C基金合同生效日（2022年7--月19日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额10001800.18-

报告期间申购/买入总份额0.00-

报告期间因拆分变动份额0.00-

减：报告期间赎回/卖出总份

0.00-

额

报告期末持有的基金份额10001800.18-报告期末持有的基金份额

78.1198%-

占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月302023年1月1日至2023年6日月30日

平安中证消费电子主题 ETF 发起平安中证消费电子主题ETF发

式联接 A 起式联接 C基金合同生效日（2022年7--月19日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额10001800.18-

报告期间申购/买入总份额0.00-

报告期间因拆分变动份额0.00-

减：报告期间赎回/卖出总份

0.00-

额

报告期末持有的基金份额10001800.18-报告期末持有的基金份额

79.4374%-

占基金总份额比例

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。

2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第 34页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中信建投证券-活

332798.787918.441407951.455679.48

期

注：本基金的银行存款由基金托管人中信建投证券保管，按银行同业存款利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有 40025300.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 31.45%(于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有 29290300.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为33.95%。)。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

第 35页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得超过该证券余额的10%。

（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券(上年度末：本基金未持有债券和资产支持证券投资)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。

第 36页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值

的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定

的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，第 37页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金332798.78---332798.78

结算备付金1384.29---1384.29

存出保证金7743.18---7743.18

交易性金融资产1304444.22--26872986.4228177430.64

应收申购款---235699.47235699.47

资产总计1646370.47--27108685.8928755056.36负债

应付赎回款---217482.94217482.94

应付管理人报酬---682.71682.71

应付托管费---136.52136.52

应付销售服务费---6057.126057.12

其他负债---39783.0339783.03

负债总计---264142.32264142.32

利率敏感度缺口1646370.47--26844543.5728490914.04上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金2520268.90---2520268.90

结算备付金64242.26---64242.26

存出保证金10375.19---10375.19

交易性金融资产---39893814.1039893814.10

应收申购款---516811.92516811.92

资产总计2594886.35--40410626.0243005512.37负债

应付赎回款---617087.49617087.49

应付管理人报酬---981.05981.05

第 38页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

应付托管费---196.20196.20

应付销售服务费---9597.709597.70

其他负债---30000.0030000.00

负债总计---657862.44657862.44

利率敏感度缺口2594886.35--39752763.5842347649.93

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于本报告期末，本基金持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.58%(上年度末：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

注:无

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

注：无

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场

价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

----

产－股票投资交易性金融资

26872986.4294.3239893814.1094.21

产－基金投资

第 39页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计26872986.4294.3239893814.1094.21

注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF 份额。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变假设

沪深300指数上升5%对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

沪深300指数上升

2236180.412149695.61

分析沪深300指数下降

-2236180.41-2149695.61

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

注：无

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第 40页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

第一层次26872986.4239893814.10

第二层次1304444.22-

第三层次--

合计28177430.6439893814.10

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属

第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资26872986.4293.45

3固定收益投资1304444.224.54

其中：债券1304444.224.54

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计334183.071.16

8其他各项资产243442.650.85

第 41页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

9合计28755056.36100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内未持有股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期内未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券1304444.224.58

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计1304444.224.58

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

101974024国债09130001304444.224.58

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 42页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值

净值比例（%）平安中证消费电子平安基金主题交易交易型开放

1股票型管理有限26872986.4294.32

型开放式式(ETF)公司指数证券投资基金

7.11本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

7.12.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

7.13投资组合报告附注

7.13.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金7743.18

2应收清算款-

3应收股利-

第 43页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

4应收利息-

5应收申购款235699.47

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计243442.65

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期未持有股票。

7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份

（户）持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）平安中证消费电子

主题 ETF 1555 8233.54 10001800.18 78.12 2801358.76 21.88发起式联

接 A平安中证消费电子

主题 ETF 5017 3943.66 - - 19785355.97 100.00发起式联

接 C

合计65145002.8410001800.1830.6922586714.7369.31

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理平安中证消费电子主题 ETF 发起 1293.12 0.0101

第 44页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

人所有从式联接 A业人员持

平安中证消费电子主题 ETF 发起

有本基金230971.371.1674

式联接 C

合计232264.490.7127

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

平安中证消费电子主题 ETF

本公司高级管理人员、基0

发起式联接 A金投资和研究部门负责

平安中证消费电子主题 ETF人持有本开放式基金0

发起式联接 C合计0

平安中证消费电子主题 ETF

0~10

本基金基金经理持有本发起式联接 A

开放式基金平安中证消费电子主题 ETF

10~50

发起式联接 C

合计10~50

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数持有份额发起份额总数发起份额占发起份额承诺持有期限占基金总基金总份额项目

份额比例比例(%)

(%)

基金管理人固有资10001800.1830.6910000000.0030.693年金

基金管理人高级管-----理人员

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

其他-----

合计10001800.1830.6910000000.0030.693年§9开放式基金份额变动

单位：份

平安中证消费电子主题 ETF 发起式平安中证消费电子主题 ETF 发起式项目

联接 A 联接 C

第 45页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告基金合同生效日

（2022年7月19日）15897697.9924732231.13基金份额总额本报告期期初基金份

12861884.3535213459.46

额总额本报告期基金总申购

1969786.0630879973.92

份额

减：本报告期基金总

2028511.4746308077.41

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

12803158.9419785355.97

额总额

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第 46页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)中信建投

6-----

证券

注：1基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当期占当期期权占当期债券回券商债券成证成基金成成交金购成交成交金名称成交金额交总额交总成交金额交总额额总额的额的比例额的的比例比例

(%)比例(%)

(%)

(%)中信

建投1300000.00100.00----19097721.40100.00证券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期平安基金管理有限公司关于提醒投资中国证监会规定报刊及

1者及时完善、更新身份信息资料以免2024年01月15日

网站影响业务办理的公告平安中证消费电子主题交易型开放式中国证监会规定报刊及

2指数证券投资基金发起式联接基金2024年01月22日

网站

2023年第4季度报告

3平安基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会规定报刊及2024年03月15日

第 47页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告参与中国平安人寿保险股份有限公司网站费率优惠活动的公告平安中证消费电子主题交易型开放式中国证监会规定报刊及

4指数证券投资基金发起式联接基金2024年03月29日

网站

2023年年度报告

平安中证消费电子主题交易型开放式中国证监会规定报刊及

5指数证券投资基金发起式联接基金2024年04月22日

网站

2024年第1季度报告

平安中证消费电子主题交易型开放式中国证监会规定报刊及

6指数证券投资基金发起式联接基金基2024年05月31日

网站金产品资料概要更新平安中证消费电子主题交易型开放式中国证监会规定报刊及

7指数证券投资基金发起式联接基金招2024年05月31日

网站

募说明书（更新）

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比

超过20%的时份额份额份额

（%）间区间

2024年01月

1000180

机构101日-2024年0.000.0010001800.1830.69

0.18

06月30日

个人-------产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

第 48页共 49页平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 2024 年中期报告

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会准予平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集注册的文件

（2）平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同

（3）平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

12.2存放地点

深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

12.3查阅方式